Lecture Applied econometrics course - Chapter 4: Hồi quy với biến giả

Lecture Applied econometrics course - Chapter 4: Hồi quy với biến giả cung cấp cho người học các kiến thức: Biến độc lập là một biến giả, biến độc lập là biến định tính và biến định lượng, hồi quy với biến thứ bậc.

Chương Hồi quy với biến giả I Biến định tính I Biến độc lập biến giả  Giả sử muốn so sánh có chêch lệch hay không tiền lương nam với nữ cơng ty  Chúng ta đạt mục tiêu phương trình sau đây: wage    1 Di  u  Di - Biến giả  Di=1 nữ  Di=0 nam  E(wage/Di=0) = 0 → Tiền lương nam  E(wage/D=1) = 0 + 1 → Tiền lương nữ  E(wage/D=1) - E(wage/D=0) = 1→ chênh lệch tiền lương nam nữ  Giả thiết H0 : 1 =  nam nữ khơng có khác biệt tiền lương  Dùng kiểm định t  Ví dụ 1: Wage1.wf  Giải thích kết thu được? II Biến độc lập biến định tình biến định lượng  Giả sử ước lượng mơ hình tiền lương như: wage    1 famale   edu  3 exp er   exp ersq  5tenure   6tenuresq  u  E(wage/male, edu, exper, tenure) =    edu  3 exp er   exp ersq  5tenure   6tenuresq  E(wage/female, edu, exper, tenure) =   1 famale   2edu  3 exp er   exp ersq  5tenure   6tenuresq  Ví dụ 2: Wage1.wf  Giải thích kết quả? So sánh với mơ hình trước có khác biệt? Biến định tính có nhiều phạm trù Ví dụ: Hãy lập mơ hình mơ tả quan hệ thu nhập giáo viên với thâm niên giảng dạy vùng giảng dạy (thành phố lớn, đồng bằng, miền núi)  Trong đó: Y : thu nhập (triệu đông/năm) X : thâm niên giảng dạy (năm) D1, D2 : biến giả D1 = : Thành phố : Nơi khác Z2 = : Đồng bằng : Nơi khác  Ta có mơ hình : Yi = 1+ 2Xi + 3Z1i + 4Z2i + Ui  Ý nghĩa của 2, 3, 4 là gì? Ví dụ tiếp: Hãy lập mơ hình mô tả quan hệ giữa thu nhập của giáo viên với thâm niên giảng dạy, vùng giảng dạy (thành phố, tỉnh đồng bằng, miền núi) môn giảng dạy( tự nhiên, xã hợi, anh văn) Mơ hình: Yi = 1+ 2Xi + 3D1 + 4D2 + 5D3 + 6D4 + U  Y, X, D1, D2 giống ví dụ trước D3 = : dạy môn tự nhiên D3 = : dạy môn khác D4 = : dạy môn xã hội D4 = : dạy môn khác Ý nghĩa là 5 , 6 ? III Hồi quy với biến thứ bậc  Cho phương trình sau: MRB    1CR  otherfactors Trong đó:  CR: Chất lượng tín dụng (đo lường từ 0: tệ đến 4: tốt)  MRB: Lãi suất trái phiếu phủ  Mơ hình nào? Đặt:  CR=1 CR=1 CR=0 giá trị khác  CR=2 CR=2 CR=0 giá trị khác  CR=3 CR=3 CR-0 giá trị khác  CR=4 CR=4 CR=0 gá trị khác  Chúng ta có mơ hình ước lượng lại sau: MRB    1CR1   2CR2   3CR3   4CR4  otherfactors  Ví dụ mơ hình tiền lương nhan sắc nữ  Ví dụ 3:Beaty.wf  Bạn có nhận xét gì? Biến giả tương tác  Xem xét mơ hình đây: log( wage)    1 female   married   female * married  u  Tiền lương nam chưa kết hôn: β0  Tiền lương nam đã kết hôn: β0+ β2 (kết hôn nam: + β2)  Tiền lương nữ chưa kết hôn: β0+ β1  Tiền lương nữ đã kết hơn: β0+ β1+β2+ β3 (kết cho nữ: (β2+β3) Ví dụ 4: Wage1.wf  Tiếp tục xem xét mơ hình tương tác log( wage)  (    ) female  ( 1  1 female) educ u  Mơ hình khác mơ hình trước?  Hệ số chặn cho nam là: β0  Đóng góp giáo dục đến tiền lương nam là: β1  Hệ số chặn cho nữ là: β0+ δ0  Đóng góp giáo dục đến tiền lương nữ là: β1 + δ1 Ví dụ 5: Wage1.wf  Bạn có nhận xét đóng góp chêch lệch giáo dục đến tiền lương nam nữ?  Nhìn vào độ lệch chuẩn biến female, so sánh với ví dụ 2, bạn thấy có khác biệt? Tại sao? Mơ hình xác suất tuyến tính  Xem xét mơ hình sau:  Y biến đinh tính nhận giá trị  Xác suất Y = 1: xác suất thành công  Vì thế: Vi dụ: MROZ.wf  Chúng ta ước lượng xác suất phụ nữ tham gia vào thị trường lao động mơ hình đây:  Trong đó: Y=1: tham gia vào thị trường lao động Y= 0: không tham gia vào thị trường lao động  nwifeicn: thu nhập chồng  educ: trình độ - số năm học  exper: kinh nghiệm làm việc khứ Kidslt6: số tuổi Kidsge6: số độ tuổi 6-18 tuổi Nhược điểm  Dự đoán sai, xác suất thành cơng vượt ngồi [0,1]  Dự đoán khơng xác cho tất giá trị biến độc lập, Ví dụ: biến kidslt6 mơ hình trên:  Tuy nhiên, mơ hình xác suất tuyến tính dùng trường hợp giá trị biến độc lập phân bố gần trung bình mẫu  Chúng ta giải vần đề chương sau  ...I Biến định tính I Biến độc lập biến giả  Giả sử muốn so sánh có chêch lệch hay khơng tiền lương nam với nữ cơng ty  Chúng ta đạt mục tiêu phương trình sau đây: wage    1 Di  u  Di - Biến. .. biệt tiền lương  Dùng kiểm định t  Ví dụ 1: Wage1.wf  Giải thích kết thu được? II Biến độc lập biến định tình biến định lượng  Giả sử ước lượng mơ hình tiền lương như: wage    1 famale... Wage1.wf  Giải thích kết quả? So sánh với mơ hình trước có khác biệt? Biến định tính có nhiều phạm trù Ví dụ: Hãy lập mơ hình mơ tả quan hệ thu nhập giáo viên với thâm niên giảng dạy vùng giảng