CHương 4: Hồi quy với biến giả doc

• Các biến ñịnh tính ñã ñược lượng hoá • Các biến ñịnh tính ñã ñược lượng hoá mang các giá trị 0 và 1 ñược gọi là biến giả.. Biến giả thường ñược kí hiệu là D dummy... Xây dựng các biến

I.1 B ả n ch ấ t c ủ a bi ế n gi ả

• Biến ñịnh tính thể hiện sự có hay không

một tính chất, trạng thái của ñối tượng

quan sát

• Các biến ñịnh tính ñã ñược lượng hoá

• Các biến ñịnh tính ñã ñược lượng hoá

mang các giá trị 0 và 1 ñược gọi là biến

giả Biến giả thường ñược kí hiệu là D

(dummy)

• Nguyên t ắ c xây d ự ng bi ế n gi ả

N ế u bi ế n ñị nh tính có m thu ộ c tính thì s ố bi ế n

gi ả c ầ n xây d ự ng là (m – 1)

(N ế u ta ñư a vào mô hình m bi ế n gi ả t ươ ng ứ ng

v ớ i m thu ộ c tính thì mô hình s ẽ có hi ệ n t ượ ng

I.1 B ả n ch ấ t c ủ a bi ế n gi ả

3

v ớ i m thu ộ c tính thì mô hình s ẽ có hi ệ n t ượ ng

ñ a c ộ ng tuy ế n hoàn h ả o (ch ươ ng V) )

Thu ộ c tính không ñượ c ñạ i di ệ n b ằ ng bi ế n gi ả

riêng bi ệ t g ọ i là thu ộ c tính c ơ s ở Thu ộ c tính này

xu ấ t hi ệ n khi t ấ t c ả các bi ế n gi ả th ể hi ệ n bi ế n

ñị nh tính b ằ ng 0

H ồ i qui v ớ i bi ế n gi ả Nguy ễ n Th ị Minh Hi ế u, 2010

0 n ế u quan sát th ứ i không thu ộ c mi ề n B ắ c

D2i = 1 n ế u quan sát th ứ i thu ộ c mi ề n Trung

0 n ế u quan sát th ứ i không thu ộ c mi ề n Trung

V ậ y, mi ề n Nam ñượ c g ọ i là thu ộ c tính c ơ s ở và nó x ả y

Xây dựng các biến giả ñể ñưa vào mô hình biến ñịnh tính “trình trạng hôn

a Mô hình h
i qui trong ñó bin gii thích ch g
m bin ñnh tính

miền Bắc

• Hệ số chặn là β1 +β3 nếu R1i = 0 và R2i = 1: cho biết tiền lương trung bình lao ñộng ở

miền Trung Nguy ễ n Th ị Minh Hi ế u, 2010

• Vậy, β1 cho biết giá trị trung bình của biến

phụ thuộc ứng với thuộc tính cơ sở

• β2, β3 ñược gọi là “hệ số chặn chênh lệch” (differential intercept coefficent) cho biết

I.2 H ồ i qui v ớ i bi ế n gi ả

(differential intercept coefficent) cho biết

giá trị của hệ số chặn khi biến giả nhận giá

trị 1 chênh lệch bao nhiêu so với hệ số

chặn khi biến giả nhận giá trị 0

b Mô hình h
i qui trong ñó bin gii

thích g
m bin ñnh tính và bin ñnh lng

H ồ i qui v ớ i bi ế n gi ả Nguy ễ n Th ị Minh Hi ế u, 2010

I.2 H ồ i qui v ớ i bi ế n gi ả

Tiền lương lao ñộng ở miền B ắ c

Tiền lương lao ñộng ở miền Trung

H ồ i qui v ớ i bi ế n gi ả Nguy ễ n Th ị Minh Hi ế u, 2010

13

β1

β2

Tiền lương lao ñộng ở miền B ắ c

 Trong mô hình có nhiều hơn 1 biến ñịnh tính làm biến giải thích

Ví dụ, xét trường hợp tiền lương của lao

ñộng phụ thuộc vào biến vùng và số năm

I.2 H ồ i qui v ớ i bi ế n gi ả

ñộng phụ thuộc vào biến vùng và số năm kinh nghiệm và giới tính

Si = 1 nếu người lao ñộng là nữ

0 nếu người lao ñộng là nam

Trường hợp biến ñịnh tính có ảnh hưởng

ñến hệ số góc

Ví dụ, tác ñộng của giới tính và số năm kinh nghiệm tới tiền lương

I.2 H ồ i qui v ớ i bi ế n gi ả

nghiệm tới tiền lương

lương trung bình của lao ñộng nữ

H ồ i qui v ớ i bi ế n gi ả Nguy ễ n Th ị Minh Hi ế u, 2010

• Giải sử β3 < 0 ta có ñồ thị sau:

I.2 H ồ i qui v ớ i bi ế n gi ả

Tiền lương lao ñộng nam

H ồ i qui v ớ i bi ế n gi ả Nguy ễ n Th ị Minh Hi ế u, 2010

Tiền lương lao ñộng nữ

• Xây dựng mô hình kinh tế lượng mà ở ñó

– ti ề n l ươ ng trung bình c ủ a lao ñộ ng n ữ

– ti ề n l ươ ng trung bình c ủ a lao ñộ ng nam

• Vẽ ñồ thị minh hoạ 2 trường hợp trên

H ồ i qui v ớ i bi ế n gi ả Nguy ễ n Th ị Minh Hi ế u, 2010

II M ộ t s ố ứ ng d ụ ng c ủ a bi ế n gi ả

trong phân tích kinh t ế

II.1 So sánh hai hồi qui

• Ví dụ, nghiên cứu về mối quan hệ giữa chi tiêu và qui mô hộ gia ñình ở thành thị và nông thôn, ta có các hồi qui:

nông thôn, ta có các hồi qui:

• Ở thành thị:

Yi = λ1 + λ2Xi + u1i (i = 1, n1) (1)

• Ở nông thôn:

Yj = γ1 + γ2Xj + u2j (j = 1, n2) (2)Y: chi tiêu, X: qui mô hộ

H ồ i qui v ớ i bi ế n gi ả Nguy ễ n Th ị Minh Hi ế u, 2010

II.1 So sánh hai h ồ i qui

II.1 So sánh hai h ồ i qui

II.1 So sánh hai h ồ i qui

k / RSS

RSS F

II.1 So sánh hai h ồ i qui

II.1 So sánh hai h ồ i qui

II.1 So sánh hai h ồ i qui

H0: Biến giả không cần thiết trong mô hình

⇔ Hai hồi qui giống nhau ⇔ β = β = 0

II.2 Bi ế n gi ả trong phân tích th ờ i v ụ

Ví dụ:

Nghiên cứu mối quan hệ giữa doanh số

tiêu thụ tủ lạnh và mức chi tiêu cho hàng lâu bền theo quí trong giai ñoạn 1978 –

II.2 Bi ế n gi ả trong phân tích th ờ i v ụ

II.2 Bi ế n gi ả trong phân tích th ờ i v ụ

0 n ế u t ủ l ạ nh không ñượ c bán ở quí II

D3 = 1 n ế u t ủ l ạ nh ñượ c bán ở quí III

0 n ế u t ủ l ạ nh không ñượ c bán ở quí III

D4 = 1 n ế u t ủ l ạ nh ñượ c bán ở quí IV

0 n ế u t ủ l ạ nh không ñượ c bán ở quí IV

H ồ i qui v ớ i bi ế n gi ả Nguy ễ n Th ị Minh Hi ế u, 2010

II.2 Bi ế n gi ả trong phân tích th ờ i v ụ

Mô hình:

Yi = β1 + β2D2i + β3D3i + β4D4i + β5Xi + ui

Y: số tủ lạnh tiêu thụ

X: chi tiêu cho ñồ dùng lâu bền

X: chi tiêu cho ñồ dùng lâu bền

• S ố t ủ l ạ nh tiêu th ụ trong quí I là:

• S ố t ủ l ạ nh tiêu th ụ trong quí II là:

II.2 Bi ế n gi ả trong phân tích th ờ i v ụ

33

• S ố t ủ l ạ nh tiêu th ụ trong quí III là:

• S ố t ủ l ạ nh tiêu th ụ trong quí IV là:

H ồ i qui v ớ i bi ế n gi ả Nguy ễ n Th ị Minh Hi ế u, 2010

Có th ể s ử d ụ ng mô hình t ổ ng quát h ơ n ñể

xem xét ả nh h ưở ng t ươ ng tác gi ữ a y ế u t ố

mùa v ụ và chi tiêu cho ñồ dùng lâu b ề n lên s ố