CHƯƠNG 5 HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ ppsx

BẢN CHẤT CỦA BIẾN GIẢ- Trong mô hình hồi quy trước đây các biến đều nhận giá trị bằng số.. - Trong thực tế biến độc lập có thể nhận giá trị của biến định tính, thậm chí cả biến phụ thu

CHƯƠNG 5 HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ

 BẢN CHẤT CỦA BIẾN GIẢ

 MÔ HÌNH HỒI QUY: 1 BIẾN ĐỊNH LƯỢNG VÀ 1 BIẾN ĐỊNH TÍNH

 MÔ HÌNH HỒI QUY: 1 BIẾN ĐỊNH LƯỢNG VÀ 2 BIẾN ĐỊNH TÍNH

 SO SÁNH HAI MÔ HÌNH

I BẢN CHẤT CỦA BIẾN GIẢ

- Trong mô hình hồi quy trước đây các biến đều

nhận giá trị bằng số.

- Trong thực tế biến độc lập có thể nhận giá trị của

biến định tính, thậm chí cả biến phụ thuộc cũng nhận giá trị này.

- Trong chương này ta nghiên cứu về trường hợp

biến độc lập là biến định tính.

1 Ví dụ mở đầu:

- Giả sử DNX sử dụng 2 quá trình sản xuất (A, B)

để sx ra 1 loại sp, giả sử số sp được sx ra từ mỗi quá trình là ĐLNN có pp chuẩn và có phương sai bằng nhau.

- Phương trình hồi quy:

Y     D  

1 0

sanluong thu duoc tu QTSX A D

sanluong thu duoc tu QTSX B







2 Mở rộng ví dụ:

- Giả sử DNX sử dụng 3 quá trình sản xuất.

- Bây giờ ta dùng 2 biến giả:D 1 , D 2

- Phương trình hồi quy: Y 0  1D1  2D2 

1

10

sanluong thu duoc tu QTSX A D

sanluong thu duoc tu QTSX khac

sanluong thu duoc tu QTSX B D

sanluong thu duoc tu QTSX khac







Tóm tắt như sau:

Chú ý: 3 thuộc tính, sử dụng 2 biến giả

HỒI QUY MỘT BIẾN ĐỊNH LƯỢNG VÀ MỘT BIẾN ĐỊNH TÍNH

Đồ thị:

b Biến định tính có hơn 2 thuộc tính:

Ví dụ: mô hình sau:

0 1 1 2 2 3 3 4 1

Y     D   D   D   X  

Lấy kỳ vọng:

Y     D   D   D   X  

II SO SÁNH HAI MÔ HÌNH

1.Ý tưởng cơ bản:

- Một mô hình có thể áp dụng cho hai bộ số liệu

hay không, ví dụ: nghiên cứu sản lượng của một nhà máy trước và sau khi áp dụng công nghệ mới.

2 Ví dụ dẫn nhập:

Nghiên cứu mối quan hệ giữa tiết kiệm và thu nhập, trước và sau khi nền kinh tế chuyển đổi

So sánh hai mô hình: có 4 khả năng xãy ra

Trường hợp 1:

Hai đường hồi quy trùng lên nhau:

0 0, 1 1

     

Trường hợp 2 : 0   0, 1  1

Trường hợp 3: 0   0, 1  1

Trường hợp 4: 0   0, 1  1

3 Kiểm định Chow

Giả thiết của mô hình:

-Nhiễu của 2 mô hình có kỳ vọng bằng không, phương sai đồng đều.

- Thủ tục như sau:

Bước 1: Hồi quy từng thời kỳ:

+ Thời kỳ trước: có n 1 quan sát, n 1 -k bậc tự do ==> SSE 1

+ Thời kỳ sau: có n 2 quan sát, n 2 -k bậc tự do ==> SSE 2

Suy ra SSE =SSE +SSE có n +n -2k bậc tự do

Bước 2: Gộp tất cả các quan sát, hồi quy lại mô hình, lúc này số quan sát n= n 1 +n 2 , n-k bậc tự do

suy ra: SSE R

Bước 3: Tính giá trị thống kê

F=[(SSE R -SSE U )/k]:[SSE U /(n-2k)]

Bước 4: so sánh F với

Kết luận:

Ví dụ: số liệu trong file: Chick6

Thời kỳ 1: Thu thập từ năm 1960-1977

Thời kỳ 2: Thu thập từ năm 1978-1999

Hãy so sánh hai mô hình hồi quy của hai thời kỳ:

Thực hiện theo các bước sau:

+ Bước 1: Giả thiết: H0 : Hai mô hình như nhau

H 1 : Hai mô hình khác nhau Hồi quy từng thời kỳ

Thời kỳ đầu

1

SSE

Thời kỳ sau

2

SSE

Cả hai thời kỳ

R

SSE

SSE SSE

k F

THỰC HIỆN TRONG EVIEW

view stability tests chowbreakpo tests

Xuất hiện hộp

Gõ vào số năm bắt đầu thời kỳ sau: ví dụ 1978

Nhấn: ok

Xuất hiện hộp: dựa trên hộp này đưa ra kết luận H 0

II SO SÁNH HAI MÔ HÌNH-THỦ TỤC BIẾN GIẢ

Có thể dùng biến giả để thay cho kiểm định Chow:

Ví dụ: Nghiên cứu mối quan hệ giữa tiết kiệm và thu nhập (trước chuyển đổi và sau khi chuyển đổi KT)