Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về XHTD nói chung và XHTDNB nói riêng; Tiếp cận cơ sở lý luận về xếp hạng tín dụng, phân tích và kiểm chứng các chỉ tiêu đánh giá trong XHTDNB đối với KH cá nhân của NHNNo & PTNT Việt Nam so với hệ thống đánh giá XHTDNB của các NHTM khác.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ NGUYỄN NGỌC QUYÊN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Công trình hồn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ VĂN HUY Phản biện 1: TS Đoàn Gia Dũng Phản biện 2: PGS TS Nguyễn Mạnh Toàn Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 28 tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Với hệ thống ngân hàng cịn non trẻ Việt Nam, hoạt động cấp tín dụng nguồn sinh lợi chủ yếu chiếm tỷ trọng lớn danh mục dịch vụ NHTM Song, hoạt động hàm chứa nhiều rủi ro, rủi ro tín dụng gây tổn thất vốn, làm tăng chi phí, ảnh hướng đến tính khoản ngân hàng nói riêng bất ổn tồn hệ thống tài nói chung Vì vậy, hạn chế rủi ro tín dụng giới hạn tự định mục tiêu hoạt động kinh doanh NHTM NHNNo&PTNT Việt Nam xây dựng hệ thống XHTDNB dành cho KH cá nhân Nhưng hệ thống đánh giá số nhóm KH định nên nội dung cịn nhiều điều bất cập Hơn nữa, tín dụng KH cá nhân khơng gói gọn lĩnh vực sản xuất kinh doanh KH doanh nghiệp mà sang tiêu dùng Tín dụng tiêu dùng xu hướng phát triển kinh tế ngày gia tăng tỷ trọng danh mục tín dụng hệ thống NHTM Việt Nam Do đó, việc hồn thiện hệ thống XHTDNB dành cho KH cá nhân bước đệm cho NHNNo&PTNT Việt Nam đón đầu xu thị trường Đó lý tơi chọn vấn đề “Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam” làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận XHTD nói chung XHTDNB nói riêng - Tiếp cận sở lý luận xếp hạng tín dụng, phân tích kiểm chứng tiêu đánh giá XHTDNB KH cá nhân NHNNo & PTNT Việt Nam so với hệ thống đánh giá XHTDNB NHTM khác - Từ thành tựu hạn chế tồn hệ thống XHTDNB KH cá nhân NHNNo & PTNT Việt Nam, đề tài đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận hệ thống XHTDNB NHTM thực tiễn hệ thống XHTDNB khách hàng cá nhân NHNNo & PTNT Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: Hệ thống XHTDNB khách hàng cá nhân NHNNo & PTNT Việt Nam từ năm 2010 đến hết năm 2013 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu khoa học hệ thống xếp hạng tín dụng, phân tích, so sánh thu thập liệu phù hợp với đề tài nghiên cứu - Phương pháp chuyên gia: thu thập ý kiến nhân viên ngân hàng tham gia thẩm định KH cá nhân hệ thống xếp hạng Bố cục đề tài Chương 1: Cơ sở lý luận hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân NHNNo&PTNT Việt Nam Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân NHNNo&PTNT Việt Nam Tổng quan tài liệu nghiên cứu [1] Dinh Thi Huyen Thanh & Stefanie Kleimeier (2007), A credit Scoring for Vietnam’s Retail Banking Market, International Review of Financial Analysis 16 (2007), 471 – 495 [2] TS Phạm Huy Hùng (2012), Xếp hạng tín dụng nội NHTM Việt Nam – Thực trạng giải pháp hoàn thiện [3] Đàm Trần Uyên Ly (2012), Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [4] TS Đào Minh Phúc (2012), Giới thiệu số mơ hình xếp hạng tín dụng KH, Giải pháp giảm thiểu nợ xấu, Tạp chí Ngân hàng [5] Huỳnh Văn Tiến (2007), Quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng rủi ro mà dòng tiền hẹn trả theo hợp đồng từ khoản cấp tín dụng chứng khốn đầu tư khơng trả đầy đủ [1] 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng a Căn theo tính chất khách quan, chủ quan nguyên nhân gây rủi ro - Rủi ro khách quan - Rủi ro chủ quan b Căn vào đối tượng bị ảnh hưởng rủi ro xảy - Rủi ro đặc thù - Rủi ro hệ thống 1.1.3 Hậu rủi ro tín dụng a Đối với ngân hàng - Làm giảm lợi nhuận ngân hàng - Làm giảm khả toán ngân hàng - Làm giảm uy tín lực cạnh tranh ngân hàng b Đối với kinh tế Hậu không ngân hàng gánh chịu mà liên quan đến hệ thống ngân hàng 1.2 HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.2.1 Bản chất hệ thống xếp hạng tín dụng nội ngân hàng thƣơng mại Bản chất XHTDNB NHTM phương thức đo lường rủi ro tín dụng Các hệ thống XHTD Việt Nam sử dụng hệ thống chấm điểm tiêu chí, tức sử dụng mơ hình điểm số tín dụng Các mơ hình có đặc điểm sử dụng đặc điểm quan sát người vay để tính mức điểm biểu xác suất vỡ nợ người vay để xếp người vay thành hạng với mức rủi ro vỡ nợ khác 1.2.2 Vai trò hệ thống xếp hạng tín dụng nội ngân hàng thƣơng mại a Cơ sở xây dựng sách khách hàng - Chính sách cấp tín dụng - Chính sách lãi suất - Chính sách đảm bảo tiền vay - Chính sách loại phí dịch vụ - Thiết lập điều khoản hạn chế hợp đồng tín dụng b Căn phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng Đây cơng cụ nhằm thực phân tán rủi ro sở trích trước vào chi phí để xử lý khoản nợ có vấn đề Kết xếp hạng tín dụng khách hàng quan trọng để phân loại nợ cách khoa học, quán minh bạch qua trích lập dự phịng rủi ro, hỗ trợ ngân hàng quản lý chất lượng tín dụng c Hỗ trợ công tác quản lý thông tin theo danh mục lập báo cáo Điều có ý nghĩa lớn việc chiết xuất thông tin để phân tích, đánh giá, tạo lập sở liệu, hoàn thiện hệ thống 1.3 HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHTM 1.3.1 Đặc điểm giao dịch KH cá nhân KH cá nhân mang nặng tâm lý ngại rủi ro giao dịch tiền bạc với ngân hàng, ngại phiền phức thủ tục giao dịch với ngân hàng, ngại giao dịch với ngân hàng lộ thông tin thu nhập người có thu nhập cao, mặc cảm không dám giao dịch với ngân hàng người có thu nhập khơng cao [6] 1.3.2 Tiêu chí đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân a Tính khoa học hệ thống XHTDNB - Việc lựa chọn mô hình đo lường rủi ro tín dụng có đáp ứng tiêu chuẩn không? Mức độ đáp ứng tiêu chuẩn này? - Mơ hình lựa chọn việc xác định nhân tố giải thích mức độ rủi ro có dựa sở khoa học khơng? b Tính thực tiễn hệ thống XHTDNB - Hệ thống XHTDNB có tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tiễn hoạt động tín dụng NHTM Việt Nam không? - Trọng số tiêu hệ thống XHTDNB có sở điều chỉnh phù hợp với đặc điểm cụ thể thời kì hay thị trường mục tiêu khơng? 1.4 MỘT SỐ MƠ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 1.4.1 Mơ hình FICO chấm điểm tín dụng cá nhân Fair Isaac and Co Inc xây dựng mơ hình điểm số tín dụng FICO cho cá nhân vào năm 2001 Cơng ty liệu tín dụng tiến hành ghi nhận cập nhật thơng tin tín dụng từ tổ chức tín dụng, phân tích cho điểm người, định theo tỷ trọng số theo bảng 1.1 Với người có điểm số 600, người cho vay nhận thấy rủi ro tín dụng cao u cầu lãi suất vay cao từ chối cho vay 1.4.2 Nghiên cứu Stefanie Kleimeier mơ hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho ngân hàng bán lẻ Việt Nam Stefanie Kleimeier nhận thấy độ minh bạch thơng tin tín dụng nước phát triển nghèo nàn, ngân hàng thương mại khơng sẵn lịng chia sẻ thơng tin tín dụng cho nhau, tạo nên rào cản cho việc áp dụng mơ hình đánh giá điểm số tín dụng cá nhân mơ hình FICO Mỹ Do đó, bà cộng phát triển mơ hình tín dụng cho ngân hàng bán lẻ Việt Nam Tuy nhiên, nghiên cứu khơng đưa cách tính điểm cụ thể cho tiêu, để vận dụng mơ hình địi hỏi NHTM phải thiết lập thang điểm cho tiêu phù hợp với thực trạng hệ thống sở liệu cá nhân ngân hàng 1.4.3 Hệ thống XHTDNB cá nhân Vietinbank Theo ngân hàng Vietinbank, hệ thống XHTD cá nhân bao gồm: chấm điểm thông tin cá nhân nguồn trả nợ bảng 1.3 Vietinbank không sử dụng điểm trọng số tiêu mà thay vào sử dụng điểm âm (-) để trừ điểm đạt KH có tiêu chí xếp hạng nằm vùng nguy hiểm ảnh hưởng nặng nề tới khả tài dành cho việc trả nợ ngân hàng tiêu chí đánh giá tùy theo mức độ quan trọng có mức điểm tối đa khác từ 10 đến 40 điểm Vietinbank phân KH vào 10 loại xếp hạng, làm phân loại nợ theo bảng 1.4 1.4.4 Hệ thống XHTDNB cá nhân E&Y Mơ hình chấm điểm XHTD cá nhân E&Y đánh giá khả trả nợ (40%) nhân thân (60%) bảng 1.5 E&Y trọng nhiều đến thơng tin nhân thân với mười tiêu chí, chấm điểm khả trả nợ có ba tiêu Hệ thống ký hiệu xếp hạng cá nhân E&Y có 10 mức giảm dần từ A+ đến D trình bày Bảng 1.6 1.4.5 So sánh hệ thống XHTDNB khách hàng cá nhân Các hệ thống thường chia thành hai nhóm tiêu: nhóm tiêu nhân thân người vay thường chiếm tỷ trọng khoảng 40% nhóm tiêu khả trả nợ thường có tỷ trọng khoảng 60% Các tiêu bao gồm định tính định lượng Các mức điểm đánh giá thường chia theo năm mức đánh giá 0; 25; 50; 75 100 điểm Trọng số tiêu đánh giá thường xếp theo nhóm theo tính chất quan trọng tiêu ảnh hưởng đến khả trả nợ người vay KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG THỰC TRẠNG HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHNNo & PTNT VIỆT NAM 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHNNo & PTNT VIỆT NAM 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển NHNNo & PTNT Việt Nam 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2010 – 2013 NHNNo & PTNT Việt Nam Bảng 2.4: Dư nợ tín dụng khách hàng cá nhân NHNNo & PTNT Việt Nam năm 2010 – 2013 (ĐVT:tỷ đồng) Chỉ tiêu Thời hạn vay Ngắn hạn Trung & dài hạn Loại tiền vay VND Ngoại tệ Đối tƣợng Cá nhân tiêu dùng Cá nhân/ HKD Hộ nông dân 2010 (%) 2011 211.982 (%) 100 2012 233.189 (%) 100 2013 252.527 (%) 212.769 100 100 138.981 65,32 347.330 78,32 180.255 77,30 157.425 62,34 73.788 34,68 96.146 21,68 52.934 212.769 100 211.982 100 233.189 198.896 13.873 93,48 6,52 212.769 100 443.476 100 233.189 32.554 15,30 78.939 17,80 44.842 131.023 61,58 249.810 56,33 128.767 55,22 29.221 51,75 49.192 23,12 114.727 25,87 22,70 95.102 37,66 100 252.527 100 413.586 93,26 217.099 93,10 236.769 93,76 29.890 6,74 16.090 6,90 14.774 6,24 59.580 100 252.527 100 19,23 56.465 22,36 25,55 7.565 25,89 (Nguồn: Báo cáo tổng hợp tín dụng cá nhân Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam năm 2010, 2011, 2012 2013) 10 Sự tăng trưởng vốn điều lệ tài sản NHNNo&PTNT Việt Nam cho thấy nổ lực việc phòng ngừa rủi ro, đáp ứng yêu cầu NHNN Tuy nhiên, với tỷ lệ nợ xấu cao dẫn đầu hệ thống ngân hàng qua năm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín, khả khoản tỉ suất sinh lợi ngân hàng 2.2 THỰC TRẠNG HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHNNo & PTNT VIỆT NAM 2.2.1 Tổng quan hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân NHNNo&PTNT Việt Nam Mục đích sử dụng hệ thống XHTDNB hỗ trợ cho việc định cấp tín dụng, thực sách khách hàng phân biệt, quản lý rủi ro tín dụng, phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng hệ thống NHNNo&PTNT Việt Nam Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân Agribank thời gian nghiên cứu áp dụng cho KH có dư nợ 500 triệu Đối với KH có dư nợ 500 triệu đánh giá theo Quyết định số 1406 NHNNo&PTNT Việt Nam ban hành năm 2007 Đối tượng áp dụng XHTDNB nói chung khách hàng có quan hệ tín dụng NHNNo&PTNT Việt Nam KH cá nhân bao gồm: cá nhân tiêu dùng, cá nhân/ hộ kinh doanh, hộ nông dân Điểm tổng hợp xếp hạng khách hàng tích số điểm ban đầu với trọng số tiêu Mỗi tiêu có tiêu cấp tiêu cấp có trọng số tính điểm cụ thể Tổng trọng số tính điểm tiêu cấp phải 100% trọng số tính điểm tiêu cấp tương ứng Mỗi tiêu cấp có số khoảng giá trị để chấm điểm khách hàng Tùy theo mức độ quan trọng, tiêu nhóm tiêu có trọng số khác 11 Trên sở tổng điểm từ tiêu, khách hàng xếp loại vào 10 hạng phân nhóm nợ theo bảng 2.6 ngân hàng kết hợp với đánh giá tài sản đảm bảo KH để đưa định cấp tín dụng cuối cùng, xem bảng 2.7 Tác giả rút số nhận xét khái quát sau: - Mục đích sử dụng hệ thống XHTDNB thể quan điểm Agribank tiếp cận chất xếp hạng tín dụng, phù hợp với cách tiếp cận theo thông lệ quốc tế - Hệ thống XHTDNB Agribank tương tự hệ thống XHTDNB ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam có điểm giống với nghiên cứu Stefanie Kleimeier bám sát khung hướng dẫn NHNN vai trò quan trọng tiêu thể trọng số tiêu so với tiêu lại 2.2.2 Đánh giá hệ thống XHTDNB khách hàng cá nhân NHNNo&PTNT Việt Nam Tác giả đánh giá hệ thống dựa vào trình vấn, thu thập ý kiến chuyên gia - cán tín dụng thực hành hệ thống Những CBTD chọn vấn trực tiếp người có q trình thực hành hệ thống đánh giá cũ hệ thống Do đó, tác giả ưu tiên chọn cán có kinh nghiệm cơng tác liên tục vị trí tín dụng từ năm 2011 đến cuối 2013 Nội dung câu hỏi trọng vào vấn đề chính: - Những đóng góp hệ thống tiêu cần bổ sung, loại bỏ, thay hay chỉnh sửa tên gọi, thang đo hệ thống - Trọng số nhóm tiêu phân bổ có tương xứng với tầm quan trọng chúng việc định tính rủi ro cấp tín dụng KH cụ thể 12 Vì kết thu thập ý kiến chuyên gia nhận định thay đổi liên tục trọng số tiêu hệ thống từ thử nghiệm đến khiến CBTD chưa thể đưa kết luận cuối chúng cho thấy không quán thiếu sở Hội sở gán trọng số cho tiêu Hơn nữa, luận văn dựa chủ yếu mơ hình Stefanie Kleimeier phù hợp với đặc điểm khách hàng cá nhân Việt Nam để làm sở đánh giá hệ thống a Đối tượng áp dụng hệ thống XHTDNB NHNNo&PTNT Việt Nam Dựa vào cách xếp hạng khách hàng cá nhân NHNNo&PTNT Việt Nam thống kê bảng 2.8 Bảng 2.8: Số lượng khách hàng cá nhân xếp hạng (ĐVT: người) Xếp hạng theo Xếp hạng theo Tổng KH đƣợc phân loại cũ phân loại xếp hạng 31.03.2012 5.028.123 - 5.028.123 30.06.2012 3.242.891 1.787.530 5.030.421 30.09.2012 3.143.280 1.888.801 5.032.081 30.11.2012 3.233.262 1.802.297 5.035.559 30.03.2013 2.440.372 2.599.462 5.039.834 31.06.2013 2.469.732 2.573.016 5.042.748 30.09.2013 - 2.518.732 2.518.732 30.11.2013 - 2.243.927 2.243.927 Kì xếp hạng (Nguồn: Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam) Tác giả nhận thấy số lượng khách hàng cá nhân Agribank ngày gia tăng quý năm 2013 giảm mạnh quý 3, Nguyên nhân hồn tồn khơng phải số lượng 13 khách hàng Agribank giảm mà phần chuyển dịch khách hàng có số dư nợ 500 triệu đến thời điểm có số dư giảm xuống 500 triệu nên ngân hàng đánh giá theo kiểu cũ Tuy nhiên, việc khơng đưa nhóm khách hàng 500 triệu vào đánh giá hệ thống IPCAS xảy tình nhân viên chấm điểm sau: - Tình 1: Khách hàng có dư nợ 500 triệu trì mức dư nợ thấp 500 triệu Theo quy định, ngân hàng chuyển KH sang đánh giá theo định 1406 liệu việc chuyển dịch đánh giá khách hàng có phù hợp khơng? -Tình 2: Khách hàng thường xuyên trì dư nợ 500 triệu, đột xuất có vay dư nợ vượt mức 500 triệu, ngân hàng quản lý khách hàng thời gian dư nợ 500 triệu? - Tình 3: Khi có vay mới, khách hàng rơi vào tình ngân hàng trích xuất liệu để phân tích đánh b Nội dung hệ thống XHTDNB NHNNo&PTNT Việt Nam i Hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân vay tiêu dùng Chấm điểm thông tin nhân thân khả trả nợ khách hàng gồm có 12 tiêu nhân thân chiếm 60% tiêu khả trả nợ chiếm 40% Các tiêu phân thành phần đánh giá bảng 2.9 bảng 2.10 Điểm hạn chế cần khắc phục phần đánh giá nhân thân là: Chỉ tiêu “Rủi ro nghề nghiệp” bị trùng lắp Chỉ tiêu “Đánh giá nhân thân người thân gia đình” khơng thể rõ mức độ rủi ro tín dụng phần mô tả tiêu 14 Điểm hạn chế phần đánh giá khả trả nợ hệ thống cần bổ sung thêm tiêu “Quan hệ tín dụng với tổ chức tín dụng khác” đánh giá khách hàng tiêu “tài khoản tiền gửi tiết kiệm” ii Hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân kinh doanh/ hộ kinh doanh Đối với khách hàng cũ, ngân hàng có đánh giá mục “Quan hệ với VBARD tổ chức tín dụng khác” Hệ thống bao gồm: bảng 2.11 chấm điểm thông tin chủ hộ kinh doanh: 12 tiêu (15%), bảng 2.12 chấm điểm thông tin liên quan đến hộ kinh doanh: 22 tiêu (45%) bảng 2.13 chấm điểm thông tin phương án kinh doanh: 21 tiêu (40%) Những điểm hạn chế nhóm tiêu thơng tin chủ hộ kinh doanh: Chỉ tiêu “Rủi ro liên quan đến ngành nghề kinh doanh” hộ kinh doanh có trùng lắp nên loại bỏ hay thay tiêu khác đánh giá ngành nghề kinh doanh Nhóm tiêu hộ kinh doanh chiếm 45% tổng số tiêu đánh giá khách hàng, chia làm nhóm lớn: nhóm tổng quan hoạt động kinh doanh nhóm quan hệ VBARD tổ chức tín dụng khác (dành cho khách hàng cũ) Những điểm cần khắc phục nhóm tiêu liên quan đến hộ kinh doanh là: Chỉ tiêu “Hộ kinh doanh có website riêng hay khơng?” không thiết phải đánh giá riêng Chỉ tiêu “CBTD đánh giá mức độ quan tâm xây dựng thương hiệu mạng lưới phân phối” có phần mơ tả sơ sài Bên cạnh đó, hệ thống thiết phải bổ sung tiêu đánh giá lịch sử tín dụng tổ chức tín dụng khác khách hàng Một số điểm cần khắc phục đánh giá phương án kinh doanh dành cho cá nhân/hộ kinh doanh sau: tiêu “Thu nhập 15 sau thuế dự kiến năm kế hoạch”, “chi phí khấu hao dự kiến năm kế hoạch” hoàn toàn KH cung cấp, khơng có sở thẩm định xác khơng hỗ trợ cho CBTD việc thẩm định phương án kinh doanh Hơn nữa, tiêu “Khả trả nợ trung dài hạn” “Thu nhập sau thuế dự kiến năm kế hoạch” yêu cầu KH khai báo số tuyệt đối khơng giúp cho nhân viên tín dụng việc đo lường, so sánh với tiêu năm trước Chỉ tiêu “đánh giá CBTD mức độ nghiên cứu khảo sát thị trường sản phẩm đầu phương án kinh doanh” cần loại bỏ Chỉ tiêu “Tính ổn định nguồn nguyên liệu/ hàng hóa đầu vào” bị trùng lắp iii.Hệ thống xếp hạng tín dụng nội hộ nơng dân Hệ thống gồm 14 tiêu nhân thân chiếm 60% tiêu khả trả nợ chiếm 40% thể bảng 2.14 bảng 2.15 Phần đánh giá thông tin nhân thân hộ gia đình có điểm cần làm rõ Chỉ tiêu “Rủi ro liên quan đến ngành nghề kinh doanh” bị trùng lắp Chỉ tiêu “Đánh giá nhân thân người thân gia đình” tương tự phần đánh giá cá nhân vay tiêu dùng, khơng thể rõ mức độ rủi ro tín dụng Hệ thống cần chỉnh sửa phần đánh giá khả trả nợ cách bổ sung thêm tiêu “Quan hệ tín dụng với tổ chức tín dụng khác” Hệ thống khơng có đánh giá phương án kinh doanh hộ nơng dân phương án lĩnh vực thủy sản, chăn nuôi theo hướng công nghiệp 16 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHNNo & PTNT VIỆT NAM 2.3.1 Tính khoa học hệ thống XHTDNB khách hàng cá nhân Hệ thống chấm điểm có đủ tiêu ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng đề cập nghiên cứu Stefanie Kleimeier; lựa chọn mơ hình đo lường rủi ro tín dụng dựa sở chấm điểm tiêu; phân loại nhóm khách hàng theo mục đích sử dụng vốn sở phân biệt danh mục tiêu; giá trị chuẩn; thang điểm trọng số riêng cho đối tượng Tuy nhiên, hệ thống tồn vấn đề cần khắc phục: - Có tiêu lượng hóa phần đánh giá khả trả nợ, số tiêu thể số tuyệt đối không hỗ trợ công tác so sánh đánh giá với kết lịch sử; chưa có dự báo biến động tiêu - Việc xác định trọng số tiêu chưa đáp ứng theo quy định Basel II - Tồn tiêu thiết lập có thang đo cịn mơ hồ bị trùng lắp - Hệ thống trọng số tiêu nhóm tiêu chưa xác định cách có sở khoa học thực tiễn 2.3.2 Tính thực tiễn hệ thống XHTDNB khách hàng cá nhân Một số điểm chưa phù hợp như: - Phần lớn tiêu định tính xác định theo nhận định cán chấm điểm 17 - Một số tiêu cần thiết đánh giá; số tiêu trùng lặp nội dung; số cần bổ sung - Các tiêu liên quan đến khả sinh lời, khả trả nợ phương án kinh doanh nên chuyển sang đo lường số tương đối - Hệ thống không đánh giá phương án kinh doanh hộ nông dân phương án yêu cầu số vốn đầu tư lớn hay thời gian đầu tư trung dài hạn - Trọng số tiêu chưa xác định theo đặc điểm sản phẩm, theo thực tiễn địa bàn KẾT LUẬN CHƯƠNG 18 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHNNo & PTNT VIỆT NAM 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HỒN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ TẠI NHNNo&PTNT VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 3.1.1 Định hƣớng hoạt động tín dụng NHNNo&PTNT Việt Nam 3.1.2 Định hƣớng hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân NHNNo&PTNT Việt Nam Hệ thống XHTDNB khách hàng cá nhân ngân hàng hướng đến xây dựng sách khách hàng quản trị rủi ro tín dụng thể mục tiêu: Quản trị danh mục tín dụng; Chiết xuất báo cáo cho thời điểm; Hỗ trợ công tác báo cáo ngành; Xây dựng kế hoạch tín dụng cho tồn hệ thống; Thiết kế chương trình tín dụng/ sản phẩm tín dụng; Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh khách hàng; Hệ thống xếp hạng tiến tới tiếp cận quan điểm Basel II quản trị rủi ro 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHNNo&PTNT VIỆT NAM 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện tiêu hệ thống xếp hạng tín dụng nội KH cá nhân NHNNo & PTNT Việt Nam Agribank cần bổ sung thêm tiêu đánh giá đối tượng nhóm khách hàng cá nhân tiêu “Số vay KH” tiêu “Tài khoản tiết kiệm” 19 a Đối với cá nhân tiêu dùng - Bỏ tiêu “Rủi ro nghề nghiệp” trùng lặp với tiêu khác - Chỉ tiêu “Đánh giá nhân thân người thân gia đình” mơ tả chi tiết nội dung đánh giá, đồng thời chỉnh sửa thang đo gồm cấp độ chia cấp độ - Bổ sung tiêu “Quan hệ tín dụng với tổ chức tín dụng khác” vào phần chấm điểm khả trả nợ người vay b Đối với cá nhân/ hộ kinh doanh - Đối với vấn đề “Rủi ro ngành nghề kinh doanh”, ngân hàng nên thay tiêu tiêu “Triển vọng ngành nghề kinh doanh” - Chỉ tiêu “Hộ kinh doanh có website riêng hay khơng?” nên gộp vào tiêu “CBTD đánh giá mức độ quan tâm xây dựng thương hiệu mạng lưới phân phối” Chỉ tiêu đánh giá xây dựng thương hiệu mạng lưới phân phối cần có lựa chọn cụ thể rõ ràng - Đối với hộ kinh doanh mới, bổ sung tiêu “Quan hệ tín dụng với tổ chức tín dụng khác” chấm điểm khách hàng cũ - Bỏ tiêu “Thu nhập sau thuế dự kiến năm kế hoạch” - Chỉ tiêu “Khả trả nợ trung dài hạn” có thành phần “chi phí khấu hao dự kiến” “dư nợ trung dài hạn đến hạn trả năm kế hoạch” điều chỉnh thành tiêu có giá trị số tương đối - Bỏ tiêu “Đánh giá CBTD mức độ nghiên cứu khảo sát thị trường sản phẩm đầu phương án kinh doanh” Chỉ tiêu “Tính ổn định nguồn nguyên liệu/ hàng hóa đầu vào”, thay tiêu “Đánh giá thay đổi nguồn nguyên liệu đầu vào phương án kinh doanh” với lựa chọn cụ thể chi 20 tiết liên quan đến phương án kinh doanh đề xuất vay c Đối với hộ nông dân - Tương tự cá nhân hộ kinh doanh, bỏ tiêu “Rủi ro liên quan đến ngành nghề kinh doanh” - Bổ sung tiêu “Quan hệ tín dụng với tổ chức tín dụng khác” vào phần chấm điểm khả trả nợ người vay - Bổ sung nhóm tiêu đánh giá phương án kinh doanh Hộ nông dân tương tự Hộ kinh doanh phương án kinh doanh có nhu cầu vay lớn thời hạn dài 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện trọng số hệ thống xếp hạng tín dụng nội KH cá nhân NHNNo & PTNT Việt Nam Thiết lập mơ hình kinh tế lượng nhằm xác định khả trả nợ người vay sau: - Thiết lập mơ hình đánh giá xếp hạng tín dụng cá nhân thơng qua sản phẩm ngân hàng cung ứng Riêng với hộ nông dân, mô hình áp dụng hộ khơng tham gia chương trình hay sách cho vay ưu đãi Nhà nước Gọi Y biến khả trả nợ khách hàng vay Y có giá trị (0;1) “0” khách hàng không trả nợ “1” khách hàng trả nợ Mơ hình có dạng: Y = f{a1ix1i, a2ix2i, a3ix3i… a(n-1)x(n-1)I, anixni}+ui Với i loại dịch vụ thứ i xni tiêu thứ n dịch vụ thứ i ani trọng số tiêu thứ n dịch vụ i n tiêu thứ n hệ thống xếp hạng tín dụng nội ui sai số mơ hình dịch vụ thứ i 21 - Số liệu cập nhật hàng năm theo hướng số năm lấy liệu năm kết thúc năm tài hệ thống tính toán xếp hạng tự động bỏ số liệu năm cũ - Dựa nghiên cứu giới XHTD khách hàng cá nhân nhân tố ngân hàng thiết lập bảng câu hỏi từ nhân tố nhằm kiểm định lại mơ hình Kết cuối mơ hình giải thích khả trả nợ vay người vay cao - Đối với sản phẩm, dịch vụ mới, ngân hàng thông qua chuyên gia làm việc liên quan đến dịch vụ khách hàng để đưa hệ thống thử nghiệm Sau liệu đủ tiêu chuẩn cho kết có ý nghĩa thống kê tiến hành áp dụng hệ thống vào đánh giá giống hệ thống thiết lập cho sản phẩm cũ 3.2.3 Giải pháp bổ trợ nhằm hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội KH cá nhân NHNNo&PTNT Việt Nam a Giải pháp thu thập thông tin khách hàng i Vấn đề cập nhật thông tin XHTDNB từ khách hàng Ngân hàng cần phải quy định trước hợp đồng tín dụng u cầu cung cấp thơng tin tình hình tài đặc biệt hộ kinh doanh hàng quý kịp thời, yêu cầu tích cực hợp tác với NH việc xác minh độ tin cậy nguồn thông tin ii Xây dựng hệ thống lưu trữ thông tin khách hàng Thường xuyên cập nhật thông tin khách hàng vay cụ thể chi tiết vào hệ thống giúp xây dựng sở liệu quan trọng cho Hội sở việc đánh giá tồn diện nhóm đối tượng khách hàng để xây dựng hệ thống lượng hóa theo giải pháp 3.2.2 iii.Nâng cao chất lượng, độ tin cậy thông tin 22 - Đẩy mạnh hoạt động thu thập, phối hợp kiểm tra thông tin - Hợp tác khai thác có hiệu thơng tin cá nhân từ CIC - Điều chỉnh quy trình thu thập thơng tin Quy trình mơ hình hóa sơ đồ 3.1 b Giải pháp việc lấy ý kiến phản hồi từ người trực tiếp làm việc hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân i Đối với cán tín dụng CBTD lập báo cáo hàng quý tình hình chấm điểm hệ thống XHTDNB khách hàng cá nhân với nội dung góp ý cho xây dựng liệu thuận lợi khó khăn việc kiểm soát khách hàng vay, khách hàng khơng nằm nhóm chọn lọc gây rủi ro tín dụng cho ngân hàng chưa, có tổn thất nào, ngun nhân khách hàng vi phạm cam kết hợp đồng tín dụng, tiêu hệ thống cần thiết chỉnh sửa hay loại bỏ hay cần bổ sung thêm ii Đối với chi nhánh địa phương Lãnh đạo chi nhánh phải làm báo cáo tổng hợp đánh giá hệ thống XHTDNB khách hàng cá nhân nhóm sản phẩm, dịch vụ sử dụng nhiều địa bàn, ngành nghề kinh doanh chiếm đa số KH cá nhân chi nhánh iii Đối với Hội sở Hội sở cần nâng cấp hệ thống lưu trữ, xử lý liệu tiến hành tổng hợp, đánh giá ý kiến phản hồi cách khoa học sát với thực tiễn đơn vị 23 3.3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC 3.3.1 Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động XHTDNB khách hàng cá nhân NHTM 3.3.2 Hoàn thiện hoạt động trung tâm thơng tín dụng CIC khách hàng cá nhân 3.3.3 Tăng cƣờng công tác tra, kiểm sốt hoạt động tín dụng nói chung hoạt động xếp hạng tín dụng NHTM nói riêng KẾT LUẬN CHƢƠNG 24 KẾT LUẬN Qua trình nỗ lực nghiên cứu, luận văn đạt số kết nghiên cứu sau: Luận văn hệ thống hóa kiến thức tảng cho việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại Luận văn có lý giải độc lập chất, vai trị, tiêu chí đánh giá hệ thống XHTDNB ngân hàng nghiên cứu mơ hình xếp hạng khách hàng cá nhân triển khai tổ chức tín dụng khác Phân tích, đánh giá thực trạng hệ thống XHTDNB khách hàng cá nhân áp dụng NHNNo&PTNT Việt Nam quy trình, đối tượng, nội dung hệ thống XHTDNB Đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống XHTDNB khách hàng cá nhân áp dụng NHNNo&PTNT Việt Nam Các giải pháp chia thành giải pháp chính: Giải pháp mặt tiêu giải pháp mặt trọng số Luận văn đề xuất giải pháp bổ trợ số kiến nghị quan có thẩm quyền liên quan Các kiến nghị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai giải pháp Bên cạnh đóng góp tích cực, đề tài khơng thể tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Tác giả mong muốn nhận đánh giá ý kiến đóng góp chuyên gia bạn đọc để tiếp tục hoàn thiện rút kinh nghiệm Cuối cùng, lần tác giả xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình PGS.TS Lê Văn Huy – Đại học Đà Nẵng, giúp đỡ anh chị công tác NHNNo&PTNT Việt Nam hỗ trợ bạn trình tác giả thực luận văn ... PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHNNo&PTNT VIỆT NAM 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện tiêu hệ thống xếp hạng tín dụng nội KH cá nhân NHNNo & PTNT Việt Nam. .. LUẬN CHƯƠNG 18 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHNNo & PTNT VIỆT NAM 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ TẠI... lợi ngân hàng 2.2 THỰC TRẠNG HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHNNo & PTNT VIỆT NAM 2.2.1 Tổng quan hệ thống xếp hạng tín dụng nội khách hàng cá nhân NHNNo&PTNT Việt Nam