Nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng tại vietinbank chi nhánh thị xã phú thọ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN QUANG HƯNG NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK CHI NHÁNH THỊ XÃ PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN QUANG HƯNG NÂNG CAO CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK CHI NHÁNH THỊ XÃ PHÚ THỌ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN AN HÀ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi; số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ để thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Quang Hưng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn, cố gắng thân, nhận nhiều giúp đỡ thầy giáo, cô giáo; đồng nghiệp; bạn bè gia đình Tơi xin trân trọng cảm ơn Thầy giáo hướng dẫn khoa học PGS TS Nguyễn An Hà - Viện nghiên cứu Châu Âu, dành nhiều tâm huyết, tận tình hướng dẫn bảo tơi suốt trình thực đề tài Với tất biết ơn sâu sắc nhất, xin gửi tới Quý thầy giáo, cô giáo giảng viên Khoa Kinh tế, phòng Đào tạo trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể Ban lãnh đạo Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh thị xã Phú Thọ, hợp tác tạo điều kiện giúp đỡ trình thực đề tài Trong suốt trình học tập thực đề tài, tơi nhận nhiều giúp đỡ, động viên, khích lệ từ phía bạn bè gia đình Tơi xin chân thành cảm ơn ghi nhận tình cảm quý báu Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Quang Hưng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii iiii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC BIỂU, SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học, thực tiễn đóng góp luận văn Kết cấu luận văn Chương CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan rủi to tín dụng 1.1.1 Khái niệm rủi ro rủi ro tín dụng 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 1.2.1 Quan niệm quản lý rủi ro tín dụng 1.2.2 Mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng 1.2.3 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng 10 1.2.4 Nguyên tắc Basel quản lý rủi ro tín dụng 20 1.3 Công tác quản lý rủi ro tín dụng NHTM 24 1.3.1 Quan niệm công tác quản lý rủi ro tín dụng 24 1.3.2 Nhân tố ảnh hưởng tới Công tác quản lý rủi ro tín dụng 24 1.4 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng số nước giới 28 1.4.1 Quản lý rủi ro tín dụng số nước giới 28 1.4.2 Bài học kinh nghiệm nâng cao cơng tác quản lý rủi ro tín Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv dụng cho ngân hàng thương mại ivi Việt Nam 31 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 32 2.2 Phương pháp nghiên cứu 32 2.2.1 Khung nghiên cứu 32 2.2.2 Phương pháp thu thập tài liệu, liệu 32 2.2.3 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 33 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 34 2.3.1 Dư nợ/ Tổng nguồn vốn 34 2.3.2 Dư nợ/ Vốn huy động 35 2.3.3 Hệ số thu nợ 35 2.3.4 Tỷ lệ nợ hạn 35 2.3.5 Vòng quay vốn TD 35 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK - CHI NHÁNH THỊ XÃ PHÚ THỌ 37 3.1 Khái quát hoạt động Vietinbank - Chi nhánh thị xã Phú Thọ 37 3.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển Vietinbank Chi nhánh thị xã Phú Thọ 37 3.1.2 Cơ cấu tổ chức hoạt động chủ yếu Vietinbank Chi nhánh thị xã Phú Thọ 37 3.1.3 Mạng lưới huy động vốn Vietinbank - Chi nhánh thị xã Phú Thọ 40 3.1.4 Kết hoạt động kinh doanh Vietinbank - Chi nhánh thị xã Phú Thọ 41 3.2 Thực trạng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Vietinbank - Chi nhánh thị xã Phú Thọ 43 3.2.1 Tình hình dư nợ Vietinbank - Chi nhánh thị xã Phú Thọ 43 3.2.2 Mô hình Quản lý rủi ro tín dụng Vietinbank - Chi nhánh thị xã Phú Thọ 54 3.2.3 Các nội dung quản lý rủi ro tín dụng Vietinbank - Chi nhánh thị xã Phú Thọ 57 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 3.3 Đánh giá cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Vietinbank - Chi nhánh thị xã Phú Thọ 62 3.3.1 Những kết đạt 62 3.3.2 Hạn chế 64 3.3.3 Nguyên nhân 66 Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIETINBANK - CHI NHÁNH THỊ XÃ PHÚ THỌ 74 4.1 Định hướng hoạt động Vietinbank - Chi nhánh thị xã Phú Thọ 74 4.1.1 Định hướng chung 74 4.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng quản lý rủi ro tín dụng 77 4.2 Giải pháp nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng Vietinbank Chi nhánh thị xã Phú Thọ 78 4.2.1 Nâng cao nhận thức quản lý rủi ro tín dụng 78 4.2.2 Hồn thiện cấu tổ chức mơ hình quản lý rủi ro tín dụng 79 4.2.3 Nghiêm túc tuân thủ quy trình, quy chế tín dụng nhằm nâng cao cơng tác quản lý rủi ro tín dụng 80 4.2.4 Xây dựng giới hạn an tồn hoạt động tín dụng 81 4.2.5 Tăng cường công tác Kiểm tra trước, sau cấp tín dụng 82 4.2.6 Nâng cao trình độ nguồn nhân lực 83 4.2.7 Nâng cấp hệ thống thơng tin minh bạch xác 85 4.2.8 Đa dạng hóa sản phẩm, đối tượng khách hàng để phân tán rủi ro 87 4.2.9 Nhóm giải pháp cụ thể giảm thiểu rủi ro tín dụng Vietinbank - Chi nhánh thị xã Phú Thọ 87 4.3 Kiến nghị 89 4.3.1 Kiến nghị với phủ ngành liên quan 89 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước 92 4.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 92 KẾT LUẬN 93 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CBTD : Cán tín dụng CN : Chi nhánh DPRR : Dự phòng rủi ro GHTD : Giới hạn tín dụng NHTM : Ngân hàng thương mại PGD : Phòng Giao dịch QHKH : Quan hệ khách hàng TMCP : Thương mại cổ phần Vietinbank Nam : Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn chuyên Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn sâu nghiệp vụ cụ thể, đối tượng khách hàng có đặc điểm đặc thù sản xuất kinh doanh cụ thể Cập nhật kiến thức nghiệp vụ tập huấn quy định pháp luật Ngoài ra, tổ chức đội ngũ giảng dạy chun gia bên ngồi, cán chun viên tín dụng có kinh nghiệm ngân hàng, biên soạn cập nhật giáo trình giảng dạy mang tính thực tiễn, trang bị tốt sở vật chất, phương tiện giảng dạy, tổ chức kiểm tra nghiêm túc, khuyến khích tinh thần học tập chế khen thưởng, đề bạt Tăng cường công tác đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu đòi hỏi tiêu chuẩn cán bộ; đồng thời, phải có sách thu hút người có lực vào làm việc, bố trí sử dụng cán hợp lý, riêng cán tín dụng cần xây dựng quy chế thưởng phạt rõ ràng nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm Hàng năm tổ chức sát hạch lại cán bộ, cán đạt điểm cao thưởng, cán không đạt bị kiểm điểm yêu cầu đào tạo lại đảm bảo đạt yêu cầu lực - Về lực công tác: cán ngân hàng, đặc biệt cán có liên quan đến công tác cho vay phải thường xuyên học tập, nắm vững thực quy định hành mà phải khơng ngừng nâng cao lực cơng tác, khả phát ngăn chặn thủ đoạn lợi dụng khách hàng - Về phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm: cán ngân hàng phải tự tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nêu cao ý thức trách nhiệm công việc Cán cương vị cao, phải gương mẫu việc thực quy chế cho vay; quy định bảo đảm tiền vay; quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng 4.2.7 Nâng cấp hệ thống thông tin minh bạch xác Trong cơng tác quản lý rủi ro tín dụng, thơng tin giữ vai trò định quanSốtrọng đến chấttâm lượng thẩm được.lrc.tnu cungedu cấpvnmột hóa Trung Học liệu – định Nguồn thông htttin p://www ĐHTN cách xác, kịp thời cho định tín dụng đắn hơn, hạn chế rủi ro cách thấp nhấp Do vậy, yêu cầu thiết phải xây dựng hệ thống thông tin cách đầy đủ, tồn diện xác để phục vụ công tác quản lý rủi ro - Xây dựng hệ thống sở liệu chi nhánh: hệ thống thơng tin tập hợp liệu tồn khách hàng, thơng tin thị trường, tình hình kinh tế - xã hội với đầy đủ tiêu tài dự án, thơng tin khách hàng, thị trường xác cập nhật v.v Thơng tin lưu trữ, quản lý khoa học để dễ tìm kiếm Cùng với tổ chức lưu trữ thơng tin nội bộ, thường xuyên cập nhật thông tin đối chiếu kết thẩm định ban đầu thực tế triển khai thực dự án từ phân tích đưa thơng tin hữu ích mang tính thực tiễn cao Nguồn thông tin lưu trữ thu thập từ nguồn: thông tin từ khách hàng, thông tin phân tích cán bộ, thơng tin hoạt động tín dụng khách hàng kỳ Các thơng tin lưu giữ theo khách hàng, vùng theo ngành kinh tế thư mục chung chi nhánh để cán cần thơng tin ngành tương tự tiện truy suất - Xây dựng kênh thu thập thông tin thẩm định từ bên ngoài: thiết lập mối quan hệ với quan liên quan ngành (các ngân hàng thương mại, quan tài chính, quan thuế, kiểm toán, quan quản lý chuyên ngành) để cung cấp trao đổi thông tin liên quan đến dự án như: chiến lược phát triển kinh tế ngành, tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật, dự báo thị trường sách chế độ quản lý ngành, tình hình tài doanh nghiệp; tham gia vào hệ thống cung cấp thơng tin cảnh báo tín dụng Ngân hàng Nhà nước; mua thông tin cần thiết từ tổ chức tư vấn ngồi nước Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 4.2.8 Đa dạng hóa sản phẩm, đối tượng khách hàng để phân tán rủi ro Một kỹ thuật để kiểm soát rủi ro phân tán rủi ro, có đa dạng hóa sản phẩm Theo tổng hợp chi nhánh triển khai sản phẩm, dịch vụ NHCT Đối tượng khách hàng chủ yếu khách hàng doanh nghiệp khách hàng doanh nghiệp lớn chiếm phần dư nợ lớn Việc đa dạng hóa sản phẩm, đối tượng cho vay giảm độ tập trung danh mục cho vay chi nhánh Đặc biệt, việc phát triển khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghi ệp vi mô, siêu vi mô làm rủi ro khách hàng nhỏ hơn, phát triển đồng thời nhiều dịch vụ Một số sản phẩm chi nhánh mở rộng: Cho vay kinh doanh cửa hàng cửa hiệu, cho vay du học, cho vay chợ,… Chi nhánh cần sử dụng thêm hình thức cho vay mới: cho vay thấu chi Khách hàng cá nhân khách hàng doanh nghi ệp, hình thức cho vay giảm thiểu thủ tục đồng thời quản lý tốt dòng tiền khách hàng Đồng thời với việc đa dạng hóa sản phẩm, ta cần xác định trước rủi ro sản phẩm xảy để có biện pháp hạn chế, giảm thiểu rủi ro từ ban đầu 4.2.9 Nhóm giải pháp cụ thể giảm thiểu rủi ro tín dụng Vietinbank Chi nhánh thị xã Phú Thọ 4.2.9.1 Phân loại khách hàng - Là yêu cầu bắt buộc xác định giới hạn tín dụng khách hàng Đây phương pháp lượng hoá rủi ro khách hàng thơng qua q trình đánh giá thang điểm - Đối với doanh nghiệp thuộc khu vực có vốn đầu tư nước ngồi, tiêu đánh giá xếp hạng doanh nghiệp phải bổ sung tiêu tham chiếu đến khả tài hoạt động chủ đầu tư nước ngồi Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn - Đối với khách hàng công ty cổ phần thực niêm yết thị trường chứng khốn xu hướng biến động thị giá cổ phiếu cần xem tiêu tham chiếu xếp hạng doanh nghiệp… 4.2.9.2 Nâng cao công tác thẩm định, xét duyệt cho vay - Thẩm định khâu quan trọng để giúp ngân hàng đưa định đầu tư cách xác, từ nâng cao chất lượng khoản vay, hạn chế nợ hạn phát sinh, bảo đảm hiệu tín dụng vững Do đó, Vietinbank Chi nhánh Thị xã Phú Thọ cần: - Hoàn thiện công tác thẩm định sở đổi đồng mơ hình tổ chức, hồn thiện quy chế, quy trình cách thức tổ chức thẩm định - Nâng cao trình độ thẩm định CBTD, đặc biệt thẩm định tư cách khách hàng điều có ảnh hưởng lớn đến thiện chí hồn trả tiền vay khách hàng - Thường xuyên cập nhật thông tin kinh tế, kỹ thuật, thông tin dự báo phát triển ngành, giá thị trường, tỷ suất lợi nhuận bình quân ngành, loại sản phẩm…để phục vụ cho công tác thẩm định - Đặc biệt quan tâm đến thực trạng chiều hướng biến động tương lai thị trường kinh doanh mà sản phẩm doanh nghiệp tham gia Xem xét hệ số sinh lời đồng vốn đầu tư mà doanh nghiệp thu 4.2.9.3 Biện pháp giải nợ có vấn đề nợ hạn a B ện p áp ả quyế nợ có vấn đề: - Khi khách hàng có dấu hiệu phát sinh nợ hạn, phải tìm hiểu nguyên nhân để có giải pháp thích hợp Có biện pháp xử lý từ đầu quản lý kho hàng, kho nguyên vật liệu, phong toả tài sản - Cần phải xây dựng hệ thống thẩm định nợ có vấn đề để thúc đẩy nhanh việc xử lý nợ tồn đọng ngân hàng - Giúp đỡ thu hồi khoản nợ bị chiếm dụng khách hàng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn - Nhận thêm tài sản chấp bảo lãnh b Biện pháp giải nợ hạn: - Xem xét gia hạn điều chỉnh lại kỳ hạn để giảm quy mơ hồn trả trước mắt, cho vay tiếp để tăng sức mạnh tài cho người vay, khơi phục lại sản xuất kinh doanh tổ chức giám sát - Quản lý chặt chẽ ngân quỹ chi tiêu, khuyên bán bớt tài sản có giá trị, giảm lượng hàng tồn kho - Đề nghị khách hàng tổ chức lại sản xuất, thay đổi thiết bị, máy móc cơng nghệ Khuyến khích khách hàng thu hồi khoản nợ trả chậm cách đẩy mạnh tiến trình thu hồi khoản phải đòi, giảm tối đa lượng vốn bị chiếm dụng - Trực tiếp giúp đỡ khách hàng gặp khó khăn tài cấp thêm tín dụng để phục hồi sản xuất kinh doanh - Nếu tình khơng thể giải tiến hành khởi kiện, sử lý tài sản để thu nợ c Đán ả năn rả nợ c a khách hàng - CBTD tiến hành đối chiếu phân tích tình hình sử dụng vốn vay, tính tốn xác định nguồn thu, đánh giá khả trả nợ sở làm cam kết tiến độ trả nợ cụ thể với khách hàng, thông qua thứ tự ưu tiên: thu từ phương án, dự án kinh doanh (nguồn thu thứ nhất) tiếp đến thu từ phát mại TSĐB (nguồn thu thứ hai hay gọi nguồn dự phòng) cuối thu từ nguồn thu khác như: từ sản xuất kinh doanh, từ nguồn tài trợ, vốn khác 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị với phủ ngành liên quan Kiến nghị với Chính phủ: Với tư cách người tạo lập môi trường kinh tế vĩ mơ, Chính phủ cần xây dựng hệ thống sách đồng bộ, quán, có định hướng lâu dài nhằm tạo môi trường kinh tế ổn định Tạo lập hồn thiện mơi trường pháp lý Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn đảm bảo an tồn cho hoạt động tín dụng, đặc biệt quy định liên quan đến việc xử lý tài sản đảm bảo, tạo điều kiện cho ngân hàng việc thu hồi nợ Xây dựng hệ thống tiêu trung bình ngành: việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội ngân hàng thương mại gặp nhiều khó khăn việc tiếp cận thơng tin giúp cho việc đánh giá xếp hạng tín dụng khách hàng nhiều hạn chế khơng có cần phải xây dựng tiêu trung bình ngành kinh tế Đây sở quan trọng việc xem xét, đánh giá khách hàng sở so sánh với trung bình ngành qua giúp ngân hàng thương mại có định đắn hoạt động tín dụng - Tăng cường giám sát nội kiểm toán doanh nghiệp: chuẩn bị cho trình hội nhập tài quốc tế khu vực, doanh nghiệp cần phải tuân thủ chuẩn mực quốc tế lĩnh vực tài kế tốn Điều đồng nghĩa với việc tăng cường vai trò hoạt động kiểm tốn, giám sát nội Các công ty không dừng lại việc cung cấp đơn dịch vụ kiểm toán mà cần tư vấn cho doanh nghiệp mặt tài kế tốn giải pháp pháp lý góp phần lành mạnh hóa hoạt động doanh nghiệp Nhà nước cần sớm ban hành quy định kiểm toán bắt buộc tất loại hình doanh nghiệp, tạo điều kiện cho ngân hàng có nguồn thông tin đáng tin cậy việc đưa định cho vay hợp lý - Tạo lập môi trường pháp lý thông suốt, đảm bảo hành lang pháp lý cho hoạt động ngân hàng Đặc biệt công tác tố tụng thi hành án để tránh rủi ro việc xử lý thu hồi đối nợ ngân hàng - Chuẩn hóa hệ thống thơng tin quốc gia, nhanh chóng xây dựng hệ thống thông tin quốc gia thống Mỗi người dân, doanh nghiệp có mã số định danh riêng lưu trữ tồn thơng tin theo mã số Chỉ cần từ mã số ta tra cứu tồn thơng tin doanh nghiệp Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn cá nhân: tuổi, nhóm máu, cấp, cơng việc… mặt hàng kinh doanh doanh Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn nghiệp, tình hình nộp thuế, doanh thu năm… Khi xây dựng hệ thống thơng tin thơng suốt việc quản lý nhà nước dễ dàng, ngồi phát triển thêm dịch vụ cung cấp thông tin cho tổ chức cần thông tin Kiến nghị với quan chức năng: Bộ tài nguyên môi trường Bộ tư pháp cần triển khai tốt hoạt động liên quan đến đăng ký giao dịch bảo đảm, đưa hệ thống lên mạng để ngân hàng truy cập dễ dàng Việc làm giúp NHTM tìm hiểu tình hình đảm bảo tiền vay khách hàng, tìm hiểu thơng tin liên quan tình hình vay nợ việc sử dụng tài sản đảm bảo khách hàng Bộ tài nguyên môi trường cần đẩy nhanh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà để việc nhận tài sản đảm bảo ngân hàng an toàn thuận lợi Ngoài ra, Bộ tài nguyên môi trường Bộ tư pháp nên quy định yêu cầu cán tuân thủ thời gian tối đa để giải hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm NHTM, tránh việc xử lý, tác nghiệp cán thụ lý hồ sơ lâu Bộ kế hoạch đầu tư, UBND tỉnh thành phố cần tăng cường biện pháp quản lý nhà nước doanh nghiệp hoạt động theo chức năng, ngành nghề, quy mô đăng ký kinh doanh, cấp phép đầu tư Cần thu hồi có thời hạn vĩnh viễn giấy phép đăng ký kinh doanh với doanh nghiệp vi phạm pháp luật hoạt động kinh doanh buôn lậu, làm hàng giả, trốn thuế Bộ tài chính, Tổng cục thuế cần có biện pháp phù hợp kinh tế, hành buộc doanh nghiệp phải chấp hành pháp lệnh kế toán thống kê, thực kiểm toán hàng năm với doanh nghiệp nhằm giúp ngân hàng xác định xác lực tài đơn vị vay Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vốn Bộ tài cần nhanh chóng xây dựng hồn thiện văn pháp luật liên quan đến hoạt động mua bán nợ, đòi nợ để ngân hàng dễ dàng xử lý khoản nợ khó đòi 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước - Ngân hàng Nhà nước cần nâng cao chất lượng thông tin tín dụng trung tâm thơng tin tín dụng CIC nhằm đáp ứng nhu cầu thơng tin cập nhật, xác khách hàng Cần có biện pháp tuyên truyền thích hợp để ngân hàng thương mại nhận thức rõ quyền lợi nghĩa vụ việc cung cấp sử dụng thơng tin tín dụng - Tăng cường hiệu tra, kiểm sốt hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại sở phát huy vai trò giám sát nhận dạng đánh giá độc lập chiến lược sách, quy trình cấp tín dụng quản trị danh mục ngân hàng thương mại từ đảm bảo cho khỏe mạnh hệ thống ngân hàng - Với môi trường cạnh tranh ngày gay gắt nguy dẫn đến rủi ro lớn, ngân hàng đơn độc khơng khắc phục Phải có trao đổi kinh nghiệm ngân hàng công tác quản lý rủi ro tín dụng Để làm điều này, cần có đạo trực tiếp thống từ Ngân hàng Nhà nước tới toàn hệ thống Ngân hàng - Ban hành quy chế để đơn vị xây dựng hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng, dựa hạng tín dụng để trích lập dự phòng rủi ro ban hành biện pháp quản lý phù hợp 4.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đơn vị điều tiết tiêu, quản lý hoạt động Chi nhánh Việc định hướng Vietinbank ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý rủi ro tín dụng Chi nhánh Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn - Chỉ tiêu kế hoạch định hướng quan trọng Ngân hàng Công thương chi nhánh Nó mục tiêu chi nhánh hoạt động năm thời kỳ, đánh giá mức độ hoàn thành chi nhánh Giai đoạn trước, việc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam giao tiêu cao cho chi nhánh khiến cho chi nhánh chạy theo tiêu lợi nhuận mà nới lỏng việc quản lý rủi ro tín dụng Chính vậy, việc giao tiêu phù hợp với tình hình kinh tế, tốc độ phát triển khu vực hoạt động chi nhánh góp phần nâng cao chất lượng tín dụng chi nhánh Ngoài tiêu phát triển tín dụng, lợi nhuận, nguồn vốn, Ngân hàng Cơng thương Việt Nam nên giao thêm tiêu việc kiện tồn mạng lưới, mơ hình tổ chức - Là đơn vị quản lý rủi ro toàn hệ thống, Ngân hàng TMCP Công thương cần đẩy mạnh việc cảnh báo rủi ro với toàn hệ thống, cảnh báo sớm ngành nghề lĩnh vực có nhiều nguy rủi ro Việc cần thực thường xuyên liên tục, đảm bảo chi nhánh có ứng xử kịp thời với diễn biến thị trường - Xây dựng hệ thống thông tin nội hệ thống: tập đoàn kinh tế lớn, Vietinbank có nhiều thơng tin nhiều ngành nghề, lĩnh vực nhiều khách hàng Tuy nhiên, chi nhánh có hệ thống thơng tin riêng, tự thiết lập mà chưa có hệ thống thơng tin chung, tồn diện, phép truy xuất với mục tiêu đáng (khơng lộ thơng tin cạnh tranh nộ bộ) - Hệ thống chấm điểm Vietinbank bao gồm nhiều tiêu với tiêu khó thu thập được, gây khó khăn cho chi nhánh việc chấm điểm, xếp hạng tín dụng, Vietinbank cần tiếp tục nghiên cứu xây dựng hệ thống thang bậc sát với tình hình thực tế phản ánh tốt thực trạng doanh nghiệp - Tăng cường việc đào tạo cán bộ, đặc biệt khóa đào tạo cán lãnh đạo quản lý rủi ro tín dụng KẾT LUẬN Hoạt động tín dụng tiềm ẩn rủi ro, việc nghiên cứu áp dụng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn biện pháp phòng ngừa giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại xảy nhiệm vụ hàng đầu NHTM Thành công quản trị rủi ro tín dụng kiểm sốt rủi ro tỷ lệ tổn thất thấp tổn thất dự kiến Trong giai đoạn 2008 - 2013, kinh tế Việt Nam liên tục có diễn biến bất ổn lạm phát tăng cao, sức mua suy giảm, tăng trưởng kinh tế thấp, hàng trăm ngàn doanh nghiệp nước phá sản… Tình trạng xảy phần chịu ảnh hưởng khủng hoảng tài nợ cơng diễn Mỹ Châu Âu, nhiên phần khả điều hành kinh tế hạn chế phủ NHNN Việt Nam Trong bối cảnh kinh tế bất lợi vậy, hoạt động NHTM gặp nhiều khó khăn phải đối mặt với nguy rủi ro cao Do đó, NHTM cần tăng cường công tác quản lý rủi ro nhằm đảm bảo an toàn nâng cao lực cạnh tranh cho hoạt động ngân hàng Thông qua luận văn thạc sỹ với đề tài “Nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng Vietinbank - Chi nhánh thị xã Phú Thọ”, tác giả đạt số kết định sau: Tác giả tổng hợp lý luận quản lý rủi to tín dụng, cơng tác quản lý rủi ro tín dụng; nội dụng, cơng cụ mơ hình quản lý rủi ro tín dụng; tiêu đánh giá quản lý rủi ro tín dụng nhân tố tác động tới quản lý rủi ro tín dụng NHTM Tác giả tập trung phân tích thực trạng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Vietinbank - Chi nhánh thị xã Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2014, qua đánh giá thành tựu hạn chế hoạt động này, từ rút nguyên nhân hạn chế Trên sở nghiên cứu lý luận phân tích thực trạng, tác giả đề Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn xuất số giải pháp kiến nghị nhằm góp phần nâng cao cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Vietinbank - Chi nhánh thị xã Phú Thọ Bên cạnh đó, luận văn hạn chế chưa lượng hóa chi phí cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Vietinbank - Chi nhánh thị xã Phú Thọ, từ chưa đưa biện pháp để giảm thiểu chi phí quản lý rủi ro đồng thời giảm thấp rủi ro tín dụng Tuy nhiên, giới hạn thời gian nguồn lực nghiên cứu, tác giả hy vọng góp phần hạn chế rủi ro tín dụng phát sinh thơng qua nâng cao cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan Thị Thu Hà (2006), “Rủi ro tín dụng hệ thống Ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam- cách tiếp cận từ tính chất sở hữu”, Tạp chí Ngân hàng, (24), Tr.10-12 Ngơ Quang Hn (1998), Quản trị r i ro, Nhà xuất giáo dục, Thành Phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nam, Hồng Xuân Quyến (2002), R i ro tài Thực tiễn v p ươn p áp đán á, Nhà xuất tài chính, Hà Nội Bùi Thị Kim Ngân (2005), “Một số vấn đề nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, (Số chuyên đề), Tr.29-33 Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2000), Quy c ế c o vay an n eo quyế địn 1627/2000/QĐ-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2010), Luật Tổ chức tín d ng, Hà Nội Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh thị xã Phú Thọ (2011, 2012, 2013, 2014), Báo cáo hoạ động kinh doanh, Phú Thọ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Quyết định 1168/QĐHĐQT-NHCT35 ngày 28/12/2011 việc quy định nhận tài sản bảo đảm khách hàng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Quyết định 221/QĐ HĐQT-NHCT35 ngày 26/02/2010 việc quy định cho vay cá nhân hộ gia đình 10 Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam, Quyết định 222/QĐ HĐQT-NHCT35 ngày 26/02/2010 việc quy định cho vay đối v ới tổ chức kinh tế Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 11 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Quyết định cấp GHTD 208/QĐ-NHCT35 ngày 24/02/2010, Hà Nội 12 Phan Minh Ngọc (2007), “Nợ khó đòi ngành Ngân hàng Trung Quốc- Một số liên hệ với Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, (2), Tr 23-24 13 Nguyễn Thị Kim Nhung (2006), “Xử lý nợ xấu, nâng cao lực tài góp phần giải phóng vốn đầu tư phát triển nước giai đoạn nay”, Tạp chí nghiên cứu Tài kế tốn, (8), Tr.5-7,12 14 Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng 15 Nguyễn Văn Tiến (1999), Giáo trình Quản trị r i ro kinh doanh ngân hàng, Nxb Thống kê, Hà Nội 16 Nguyễn Văn Tiến (2003), Đán v P òn n ừa r i ro kinh doanh Ngân hàng, Nhà xuất thống kê, Hà Nội 17 Nguyễn Đức Tú (2011), Mơ hình quản lý r i ro tín d ng Ngân n ươn mại Việt Nam, Trường Đào tạo phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Hà Nội Một số website: 18 http://.www.Vietinbank.vn 19 http://.www.Vietnamnet.vn 20 21 http://crv.com.vn (Côn y CP ếp ạn p://c c.or (Trun âm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN ôn n n ệm oan n n n n ệp V ệ Nam) uộc NHNN) http://www.lrc.tnu.edu.vn ... động tín dụng quản lý rủi ro tín dụng 77 4.2 Giải pháp nâng cao cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Vietinbank Chi nhánh thị xã Phú Thọ 78 4.2.1 Nâng cao nhận thức quản lý rủi ro tín dụng. .. Chi nhánh thị xã Phú Thọ 43 3.2.2 Mơ hình Quản lý rủi ro tín dụng Vietinbank - Chi nhánh thị xã Phú Thọ 54 3.2.3 Các nội dung quản lý rủi ro tín dụng Vietinbank - Chi nhánh thị xã Phú. .. Basel quản lý rủi ro tín dụng 20 1.3 Công tác quản lý rủi ro tín dụng NHTM 24 1.3.1 Quan niệm công tác quản lý rủi ro tín dụng 24 1.3.2 Nhân tố ảnh hưởng tới Công tác quản lý rủi ro tín