Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Techcombank (Luận văn thạc sĩ)

Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Techcombank (Luận văn thạc sĩ)Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Techcombank (Luận văn thạc sĩ)Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Techcombank (Luận văn thạc sĩ)Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Techcombank (Luận văn thạc sĩ)Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Techcombank (Luận văn thạc sĩ)Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Techcombank (Luận văn thạc sĩ)Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Techcombank (Luận văn thạc sĩ)Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Techcombank (Luận văn thạc sĩ)Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Techcombank (Luận văn thạc sĩ)Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Techcombank (Luận văn thạc sĩ)Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Techcombank (Luận văn thạc sĩ)

1 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy cô giáo Khoa Sau Đại học Trường Đại học Ngoại Thương, Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, đặc biệt giúp đỡ, bảo tận tình TS Nguyễn Thị Tuyết Nhung Tác giả mong nhận góp ý thầy cô giáo bạn đồng nghiệp để đề tài nghiên cứu hồn thiện, góp phần tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam LỜI CAM ĐOAN Tên : Dương Thị Thanh Xuân Lớp : Cao học MBA23A Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Khoa : Sau đại học Trường : Đại học Ngoại Thương Tôi xin cam đoan với Nhà trường Khoa sau Đại học là: Luận văn tốt nghiệp tự nghiên cứu hướng dẫn TS Nguyễn Thị Tuyết Nhung Bài viết khơng có chép từ luận án tiến sĩ luận văn tốt nghiệp nào, tài liệu mang tính chất tham khảo Nếu lời cam đoan sai, tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm trước Nhà nước Hội đồng khoa học cấp Hà nội, ngày… tháng… năm 2018 Học Viên Dương Thị Thanh Xuân MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm hoạt động tín dụng cá nhân NHTM 1.1.2 Đặc điểm hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân 1.1.3 Vai trị hoạt động tín dụng cá nhân 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NHTM 1.2.1.Quan niệm rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng cá nhân 1.2.3 Các tiêu phản ánh rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 1.2.4 Các nguyên nhân hậu rủi ro tín dụng cá nhân 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NHTM 7 9 11 12 16 19 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 19 1.3.2 Mục tiêu nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng 19 1.3.3 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 21 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng cá nhân 35 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 38 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 38 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam 38 2.1.2 Một số kết hoạt động kinh doanh chủ yếu NHTMCP Kỹ thương Việt Nam năm gần 41 2.2 KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CÁ NHÂN TẠI TECHCOMBANK GIAI ĐOẠN 2014-2017 47 2.2.1 Giới thiệu quy định cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 47 2.2.2 Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Techcombank giai đoạn 20142017 57 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 63 2.3.1 Khái quát khối Quản trị rủi ro Ngân hàng Techcombank 2.3.2 Chính sách quản trị rủi ro tín dụng KHCN Techcombank 2.3.3 Phân tích hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Techcombank 2.4 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHCN TẠI 63 64 67 NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 74 2.4.1 Kết đạt 74 2.4.2 Những hạn chế ngun nhân 76 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 81 3.1 QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 81 3.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh Ngân hàng 81 3.1.2 Quan điểm quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 82 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 85 3.2.1 Chú trọng công tác nhận dạng rủi ro cho vay KHCN 85 3.2.2 Kiểm soát tài trợ rủi ro theo quy định ngân hàng 87 3.2.3 Áp dụng mơ hình đánh giá để lượng hóa rủi ro hoạt động tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 88 3.2.4 Hiện đại hóa hệ thống thơng tin hoạt động tín dụng 89 3.2.5 Khơng ngừng cải tiến, hồn thiện hệ thống sách, quy trình quản trị rủi ro tín dụng 90 3.2.6.Chú trọng đầu tư vào sách cán 90 3.2.7 Tiếp cận phương thức quản lý danh mục khoản vay đại 93 3.2.8 Sử dụng công cụ phái sinh quản trị rủi ro tín dụng 93 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 94 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 95 100 101 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt : Giải nghĩa CGPD : Chuyên gia phê duyệt CVTĐ : Chuyên viên thẩm định CVKH : Chuyên viên khách hàng CN/PGD : Chi nhánh/PGD CVQLCT : Chuyên viên quản lý chứng từ CVQLTD : Chuyên viên quản lý tín dụng KSCT : Kiểm soát chứng từ KSTD : Kiểm sốt tín dụng LOS : Hệ thống ln chuyển phê duyệt hồ sơ tín dụng NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần QTRR : Quản trị rủi ro QTRRTD : Quản trị rủi ro tín dụng T24 : Hệ thống quản lý khách hàng DANH MỤC BẢNG BIỂU BẢNG: Bảng 1.1: Tỷ trọng tiêu chí đánh giá mơ hình điểm số tín dụng FICO 27 Bảng 1.2: Hệ thống ký hiệu xếp hạng Vantage Score 28 Bảng 1.3: Tỷ trọng tiêu chí đánh giá mơ hình điểm số tín dụng Vantage Score 29 Bảng 2.1: Hoạt động huy động tiền gửi 42 Bảng 2.2 Hoạt động cho vay giai đoạn 2014- 2017 43 Bảng 2.5 :Dư nợ cho vay KHCN theo kì hạn 59 Bảng 2.6: Dư nợ cho vay KHCN theo sản phẩm 60 Bảng 2.7: Phân loại dư nợ cho vay KHCN theo nhóm nợ 62 SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ: Sơ đồ 2.1: Mơ hình quản trị ngân hàng Sơ đồ 2.2: Quy trình cấp tin dụng Sơ đồ 2.3: Quy trình giải ngân Biểu đồ 2.1 :Vốn điều lệ Techcombank ( Tỷ VND) Biểu đồ 2.2: Biểu đồ tăng trưởng dư nợ cho vay KHCN giai đoạn 2014-2017 Biểu đồ 2.3: Biểu đồ cấu dư nợ cho vay theo sản phẩm 2014-2017 40 51 54 41 57 61 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Cùng với xu hội nhập với kinh tế giới, nói, kinh tế nước ta nói chung ngành ngân hàng nói riêng đứng trước hội thách thức lớn Hệ thống ngân hàng khơng ngừng củng cố phát triển, góp phần tích cực vào thành tựu chung đát nước, góp phần vào thành tựu chung có đóng góp to lớn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Kể từ thành lập đến nay, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam không ngừng đổi nâng cao nghiệp vụ để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, ngân hàng tồn khơng rủi ro hoạt động tín dụng, có tín dụng cá nhân Với kiến thức thu trình học tập, nghiên cứu thực tế công tác trung tâm thẩm định phê duyệt tín dụng cá nhân thuộc khối quản trị rủi ro ngân hàng Techcombank, nhận thấy việc nghiên cứu rủi ro hạn chế rủi ro tín dụng cá nhân cần thiết Vì mạnh dạn chọn đề tài: " Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Techcombank" Trong luận văn nghiên cứu mình, tơi đưa sở lý luận chung quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng Thương mại Trên sở đó, thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Techcombank , từ đề giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Techcombank Tơi mong rằng, nghiên cứu bất cập tồn công tác quản trị rủi ro cá nhân Techcombank đưa phương án khắc phục, đóng góp cho cơng tác quản trị rủi ro cá nhân Techcombank phát triển tốt MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bối cảnh hội nhập ngày sâu rộng kinh tế Việt Nam vào kinh tế giới tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tài nước ta, thị trường ngân hàng có nhiều khởi sắc, đánh dấu bước phát triển chất lẫn lượng hệ thống ngân hàng Việt Nam Tuy nhiên, với đặc thù lĩnh vực kinh doanh đầy nhạy cảm, chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố trực tiếp gián tiếp, rủi ro ngân hàng lớn yếu tố tránh khỏi có khả trở thành nguy gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển bền vững ngân hàng nói riêng, thị trường tài kinh tế nói chung Hoạt động tín dụng cá nhân hoạt động quan trọng, ngân hàng, chiếm phần hoạt động kinh doanh ngân hàng doanh thu lợi nhuận Đương nhiên, rủi ro lĩnh vực tỷ lệ thuận với tầm quan trọng chiếm phần lớn tổng mức rủi ro hoạt động ngân hàng Rủi ro tín dụng không khiến ngân hàng phải gia tăng chi phí, chậm thu lãi, chí thất vốn vay, làm xấu tình hình tài chính, làm tổn hại đến uy tín vị thế, chí ảnh hưởng đến tồn phát triển họ, mà cịn tác động ảnh hưởng lớn đến hệ thống ngân hàng toàn kinh tế Tuy nhiên, lại rủi ro tất yếu hoạt động tín dụng cho vay, khơng thể loại bỏ hồn tồn mà áp dụng biện pháp để phòng ngừa giảm thiểu thiệt hại tối đa rủi ro tín dụng xảy Thực tiễn hoạt động tín dụng hệ thống ngân hàng Việt Nam thời gian qua cho thấy rủi ro tín dụng tồn hệ thống chưa thực kiểm soát cách hiệu có xu hướng ngày gia tăng Chính vậy, rủi ro tín dụng cần thiết phải có quan tâm quản lý, kiểm soát cách có hiệu quả, đảm bảo tín dụng hoạt động phạm vi rủi ro chấp nhận được, hỗ trợ việc phân bổ vốn hiệu hoạt động tín dụng, giảm thiểu thiệt hại phát sinh từ rủi ro tín dụng tăng thêm lợi nhuận kinh doanh, góp phần nâng cao uy tín tạo lợi cạnh tranh ngân hàng đặc biệt đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững, ổn định tính hình kinh tế - xã hội đời sống nhân dân Là ngân hàng thương mại tiêu biểu, số ngân hàng hàng đầu Việt Nam, ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam trọng tới việc quản trị rủi ro tín dụng hoạt động tín dụng cá nhân Với doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng mạnh năm gần đây, việc quản lý rủi ro tín dụng cho hiệu vấn đề nóng tồn ngân hàng mối quan tâm hàng đầu cấp lãnh đạo Techcombank mười ngân hàng thương mại ngân hàng nhà nước áp dụng thí điểm lộ trình tuân thủ Basel thiết lập giúp ngân hàng quản lý rủi ro tín dụng, kiểm sốt nợ xấu tốt Việc quản trị rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng có bước tiến bộ, song tồn số điểm hạn chế cần giải khắc phục Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, cộng với kiến thức thu trình học tập, nghiên cứu trình làm việc Trung tâm Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tài trợ tiêu dùng – Khối Quản trị rủi ro – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam, chọn đề tài nghiên cứu “Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank” làm luận văn thạc sỹ Tổng quan tình hình nghiên cứu Hoạt động rủi ro tín dụng nội dung quan trọng NHTM nào, đó, có nhiều cơng trình nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng Viết rủi ro tín dụng có cơng trình: - Phạm Lan Anh, Thực trạng số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng SHB, luận văn thạc sỹ kinh tế,Đại học Ngoại Thương năm 2014 - Đỗ Thế Anh, Khả ứng dụng phương pháp định lượng đo lường rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Ngoại Thương năm 2012 Viết quản trị rủi ro tín dụng có cơng trình: - Trần Kim Oanh, Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Đầu tư Phát triển, luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Ngoại Thương năm 2012 10 - Nguyễn Hồng Luân, Nâng cao hiệu quản quản trị rủi tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt, luận văn thạc sỹ kinh tế, Học viện Tài , 2015 Viết quản trị rủi ro tín dụng cá nhân có cơng trình: - Vũ Thị Ngọc Lan, Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng với khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu- chi nhánh Hưng Yên, luận văn thạc sỹ kinh tế, Học viện Tài chính, 2015 Mỗi nghiên cứu khía cạnh khác nhau, phản ánh ngành, lĩnh vực đơn vị cụ thể mà nghiên cứu Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại, nhiên, đề tài nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng mảng cá nhân hạn chế Mỗi ngân hàng có vị rủi ro tín dụng cá nhân riêng, có cấu, thành phần, mục tiêu, định hướng chiến lược riêng Do vậy, việc nghiên cứu mảng rủi ro tín dụng cá nhân ngân hàng khác khác Đặc biệt, giai đoạn 2014-2017 giai đoạn đặc thù tăng trưởng kinh tế nói chung ngành ngân hàng nói riêng Trải qua khủng hoảng kinh tế 2011-2014, giai đoạn sau vào thời kì hồi phục có bước phát triển vượt bậc Chính vậy, nhiều lý luận, hệ thống, công thức áp dụng giai đoạn trước lỗi thời Trên sở đó, tác giả đề xuất nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Techcombank giai đoạn 2014-2017 Gắn với mục tiêu nghiên cứu đặt nghiên cứu thực trạng quản trị rủi ro cá nhân Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân đơn vị Nội dung luận văn có tham khảo các,quy định, quy trình, báo cáo Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam nói riêng sở pháp lý quy định Luật tổ chức tín dụng, quy định Ngân hàng Nhà Nước số qui định pháp luật khác hoạt động tín dụng NHTM Qua nghiên cứu tác giả phần định hướng công tác nghiên cứu thân đưa Phương hướng giải vấn đề đề cập luận văn 93 sát tuân thủ đầy đủ nghiêm túc quy định bảo đảm tiền vay người bảo lãnh Kiểm tra giấy tờ hợp lệ, hợp pháp tài sản nợ vay ngân hàng kết hợp với kiểm tra thực tế tài sản phải phù hợp với thỏa thuận điều khoản ghi hợp đồng chấp, cầm cố, bảo lãnh có cơng chứng Nhà nước giấy tờ sở hữu, sử dụng tài sản chấp cầm cố, bảo lãnh phải giấy tờ gốc, không sửa chữa tẩy xóa, phải phù hợp với chủ thể vay vốn kiểm tra sở định giá tài sản chấp, cầm cố, bảo lãnh Lựa chọn ngẫu nhiên số khoản vay danh mục dư nợ Đối với khoản vay, tiến hành kiểm tra xem giấy tờ liên quan tới tài sản bảo đảm, bảo lãnh có đầy đủ khơng Người có thẩm quyền kiểm soát sử dụng danh mục hồ sơ bảo đảm tiền vay để đối chiếu kiểm tra hồ sơ 3.2.2.2 Phân tán rủi ro Ngân hàng nắm giữ nhiều tài sản thay tập trung nắm giữ hay số loại tài sản có rủi ro định thực cho vay nhiều ngành nghề, nhiều đối tượng khách hàng Việc phân tán rủi ro tín dụng cho nhiều người vay cho phép ngân hàng giảm rủi ro cho vay tồn tài sản 3.2.3 Áp dụng mơ hình đánh giá để lượng hóa rủi ro hoạt động tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Để khắc phục hạn chế mơ hình chấm điểm nâng cao tính khách quan qua việc lượng hóa, việc tiếp cận phương pháp xếp hạng tín dụng qua phương pháp định lượng Đây mơ hình định lượng dựa việc mơ hình hố mối quan hệ biến qua phản ánh chất lượng tín dụng yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng từ phía KH Với số Z cao người vay có xác suất vỡ nợ thấp ngược lại Điều khách quan để qua xếp hạng khách hàng theo mức độ nguy vỡ nợ Với mơ hình mang lại nhiều ưu khắc phục hạn chế mơ hình chấm điểm Cụ thể là: 94 - Với mơ hình này, kỹ thuật đo lường rủi ro tín dụng tương đối đơn giản - Mơ hình điểm số Z sử dụng phương pháp phân tích khác biệt đa nhân tố để lượng hoá xác suất vỡ nợ người vay khắc phục nhược điểm mô hình định tính, góp phần tích cực việc kiểm sốt rủi ro tín dụng NHTM - Mơ hình điểm số Z góp phần tích cực việc kiểm soát rủi ro ngân hàng - Mơ hình xếp hạng tín dụng cịn thể hiện: tính qn, khách quan, khơng phụ thuộc vào ý kiến chủ quan cán tín dụng 3.2.4 Hiện đại hóa hệ thống thơng tin hoạt động tín dụng Tuy nhiên, việc áp dụng hệ thống công nghệ tiên tiến, đại vào quy trình quản lý rủi ro cho vay Techcombank khơng tránh khỏi thiếu sót Hiện nay, hệ thống thơng tin cho vay chưa hồn thiện việc kết nối liệu Cụ thể: Hệ thống LOS, Globus chưa kết nối với nhau, hệ thống LOS chưa kết nối với hệ thống cảnh báo sớm, Việc hệ thống chưa kết nối với gây thời gian cho chuyên viên, hệ thống cần truy xuất thông tin từ hệ thống để làm định Để tăng hiệu làm việc chuyên viên khách hàng Techcombank mà đảm bảo chất lượng xử lý hồ sơ, luận văn đề xuất giải pháp sau: Kết nối liệu hệ thống: Globus, LOS, Các thông tin doanh số giao dịch tài khoản, dư nợ gốc, tình hình nợ hạn lưu trữ hệ thống Globus kết nối với hệ thống LOS phục vụ cơng việc xếp hạng định tín dụng Hới hệ thống cảnh báo sớm để phát khách hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro khách hàng thuộc danh sách đen hiển thị cảnh báo rủi ro hệ thống LOS 95 Ngoài ra, hệ thống công nghệ thông tin ngân hàng cần thường xuyên nâng cấp, cải tạo, nâng cao chất lượng đường truyền, cải thiện tốc độ xử lý thông tin Đồng thời, nâng cao dung lượng hệ thống hạn chế việc tải hệ thống Hệ thống giá điều chuyển vốn (FTP), hệ thống Quản lý nợ có (ALM) cần kết hợp với nhau, cơng cụ tăng khả quản trị rủi ro khoản thị trường Ngân hàng cách đáng kể, đồng thời đảm bảo thước đo rủi ro lợi nhuận phản ánh cách xác đơn vị kinh doanh 3.2.5 Khơng ngừng cải tiến, hồn thiện hệ thống sách, quy trình quản trị rủi ro tín dụng Thẩm định khâu quan trọng để giúp ngân hàng đưa định đầu tư cách xác, từ nâng cao chất lượng khoản vay, hạn chế nợ hạn phát sinh, bảo đảm hiệu tín dụng vững Do đó, Techcombank cần: – Hồn thiện cơng tác thẩm định sở đổi đồng mơ hình tổ chức, hồn thiện quy chế, quy trình cách thức tổ chức thẩm định cho vay, đảm bảo tính khách quan phận thẩm định khách hàng vay vốn – Nâng cao trình độ thẩm định cán thẩm định, đặc biệt thẩm định tư cách khách hàng điều có ảnh hưởng lớn đến thiện chí hồn trả tiền vay khách hàng – Thường xuyên cập nhật thông tin kinh tế, kỹ thuật, thông tin dự báo phát triển ngành, giá thị trường, tỷ suất lợi nhuận bình quân ngành, loại sản phẩm…để phục vụ cho công tác thẩm định – Đặc biệt quan tâm đến thực trạng chiều hướng biến động tương lai thị trường kinh doanh mà sản phẩm doanh nghiệp tham gia Xem xét hệ số sinh lời đồng vốn đầu tư mà doanh nghiệp thu 3.2.6 Chú trọng đầu tư vào sách cán Hiện nay, với phát triển không ngừng kinh tế lớn mạnh ngành ngân hàng, việc cạnh tranh gay gắt ngân hàng điều 96 tránh khỏi Trong mảng cạnh tranh ngân hàng, cạnh tranh chất xám công nghệ đại gay gắt Hơn nữa, xu tồn cầu hố với kiện Hiệp định thương mại Việt - Mỹ vào giai đoạn thực hiện, Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 tổ chức Thương mại Thế giới WTO khơng có cạnh tranh nước, mà ngân hàng Việt Nam phải đối mặt với cạnh tranh liệt với ngân hàng nước ngồi Trong điều kiện đó, muốn tồn đứng vững thương trường, giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vấn đề mà ngân hàng quan tâm hàng đầu Để làm tốt cơng tác xếp hạng tín dụng, cán quản lý chuyên viên khách hàng, chuyên viên quản trị rủi ro khơng có lực chun mơn cao mà cịn phải có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, trung thực có khả làm việc nhiều áp lực Họ phải người có kĩ phân tích, có am hiểu tường tận nhiều lĩnh vực kinh tế, nắm bắt luật pháp, tập quán, thực tiễn hoạt động doanh nghiệp, từ đưa đánh giá xác doanh nghiệp, tạo điều kiện để đưa định tín dụng nhằm đem lại lợi nhuận giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng Để làm điều đó, Techcombank cần thực biện pháp sau: Thứ nhất, Ngân hàng cần thực tốt công tác tuyển dụng nhân viên, xây dựng sách tuyển dụng hợp lý, phải đặt điều kiện yêu cầu tối thiểu trình độ kinh nghiệm nhằm tuyển ứng cử viên có đủ trình độ, phẩm chất đạo đức để đảm nhiệm tốt công việc giao Việc tuyển dụng thiết phải thực cách nghiêm túc, đảm bảo chất lượng Thứ hai, Ngân hàng có kế hoạch đào tạo đào tạo lại chuyên viên tín dụng, chuyên viên quản trị rủi ro, hướng dẫn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, cử cán học lớp nghiệp vụ trung tâm đào tạo có uy tín nhằm giúp chuyên viên tín dụng nắm bắt kĩ kiến thức kiến thức phân tích tài cách đầy đủ, vững Ngồi ra, phải tạo điều kiện cho họ tự nâng cao trình độ, lực kinh nghiệm làm việc Hơn nữa, ngân hàng phải đặt điều kiện bắt buộc chuyên môn, kiến thức chuyên sâu lĩnh vực 97 tài doanh nghiệp, tài ngân hàng, có khả phân tích tài chính, phân tích dự án đầu tư, phương án kinh doanh, nắm bắt hiểu rõ văn pháp quy, quy định, hướng dẫn ngân hàng nhà nước, quan ngành Techcombank Trong trình làm việc, ngân hàng phải thường xuyên đánh giá khả làm việc nhân viên kiên sàng lọc nhân viên không đủ lực tư cách để đáp ứng nhu cầu công việc Thứ ba, Techcombank cần thực công tác phân công công việc theo lực sở trường cán để phát huy hết khả cán nhằm đem lại hiệu cao công việc Những cán có trình độ cao, làm việc lâu năm phân cơng đảm nhiệm khoản vay khó, có giá trị lớn, có thời hạn dài rủi ro cao, cán trẻ đảm nhiệm khoản vay nhỏ, độ rủi ro thấp Để thực phân cơng cơng việc hợp lý ngân hàng cần tìm hiểu lực, sở trường chuyên viên tín dụng, thực đề bạt cán giỏi Đồng thời, ngân hàng cử cán giỏi, giàu kinh nghiệm hướng dẫn kèm cặp cán trẻ để bước nâng cao trình độ đội ngũ cán Thứ tư, Techcombank nên quy định nhiệm vụ, quyền hạn rõ ràng cho nhân viên cán ngân hàng, thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động họ để có biện pháp kịp thời phát sai sót có biện pháp xử lý Những trường hợp vi phạm quy định, khơng hồn thành công việc giao phải kiên xử lý, thưởng phạt phân minh Chính điều kích thích cán phấn đấu hồn thành cơng việc giao Thứ năm, Ngân hàng phải có chế độ lương bổng, khen thưởng, trợ cấp chế độ phúc lợi hợp lý dành cho cán hoàn thành tốt cơng việc, chủ động tích cực tìm kiếm khách hàng, thời gian xử lý hồ sơ nhanh Techcombank cần xây dựng sách phúc lợi tốt để thu hút giữ chân nhân tài, đồng thời tạo môi trường làm việc cởi mở để nhân viên phát huy hết khả Để thực tốt cơng việc phân tích xếp hạng tín dụng doanh nghiệp, chuyên viên tín dụng phải có gặp gỡ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng vay, kiểm tra thực tế doanh nghiệp, thu thập tìm hiểu thơng tin nên phát sinh chi phí lại hay 98 quan hệ Do vậy, Ngân hàng cần có chế độ trợ cấp riêng chi phí phát sinh lại hay quan hệ nhằm giảm bớt khó khăn cho cán tín dụng, khuyến khích tinh thần trách nhiệm lịng hăng say làm việc họ 3.2.7 Tiếp cận phương thức quản lý danh mục khoản vay đại Quản trị danh mục cho vay phương thức quản trị hoạt động cho vay ngân hàng thương mại Đối tượng quản trị danh mục cho vay cấu tỷ trọng loại cho vay tổng thể danh mục Điều giúp cho ngân hàng kiểm sốt rủi ro tập trung, từ giảm thiểu tổn thất danh mục cho vay, tối đa hóa lợi nhuận góc độ tồn danh mục Hạn chế ngân hàng Việt Nam nói chung Techcombank nói riêng quen quản trị giao dịch cho vay, thụ động quản trị danh mục Do đó, để tiếp cận phương thức quản lý danh mục khoản vay đại, trước tiên, Techcombank cần phải thay đổi quan điểm Các bước quản trị danh mục cho vay đại: - Hoạch định: Hoạch định mục tiêu quản trị danh mục, thiết kế danh mục cho vay xây dựng sách thực - Tổ chức thực giám sát danh mục cho vay - Điều chỉnh danh mục cho vay: Để điều chỉnh danh mục cho vay ngân hàng áp dụng hướng điều chỉnh nội bảng điều chỉnh ngoại bảng Điều chỉnh nội bảng: Techcombank cần tác động trực tiếp lên quy mô cấu danh mục cho vay ngân hàng Ví dụ: tích cực thu hồi nợ ngành/khu vực mà dư nợ có chiều hướng tập trung rủi ro cao, tăng dư nợ cho vay khu vực tiềm năng, cải thiện cấu danh mục cân rủi ro phạm vi toàn danh mục, thực mua bán nợ để trực tiếp thay đổi cấu danh mục…tăng vốn tự có, tăng trích lập dự phịng rủi ro… Điều chỉnh ngoại bảng: Hốn đổi rủi ro tín dụng, chứng khốn hóa khoản nợ… 3.2.8 Sử dụng công cụ phái sinh quản trị rủi ro tín dụng - Hốn đổi rủi ro tín dụng – Credit Default Swaps – CDS: Rủi ro tín dụng bao gồm tất biến cố việc không thu hồi nợ từ khoản cho 99 vay, đầu tư Hoán đổi rủi ro tín dụng có chế hoạt động tương tự bảo hiểm tín dụng, đó, cơng ty bán bảo hiểm cam kết chi trả cho Techcombank xảy biến cố rủi ro tín dụng tài sản tham chiếu, với điều kiện Techcombank phải trả chi phí Khi sử dụng cơng cụ này, du nợ khoản cho vay bảo hiểm tồn danh mục cho vay rủi ro vỡ nợ tổ chức đối tác giao dịch hoán đổi đảm trách Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng hợp đồng song phương Techcombank người bán bảo hiểm - Chứng khoán hóa khoản nợ - Securitizations: việc Techcombank phát hành chứng khoán sở giá trị khoản phải thu mà ngân hàng sở hữu Các khoản phải thu hình thành từ khoản vay từ trái phiếu có tài sản chấp Khoản cho vay khoản cho vay hoạt động khoản nợ vay không hoạt động, nợ xấu…Để quản trị danh mục cho vay theo phương pháp đại, Techcombank nên chứng khốn hóa theo cấu trúc truyền thống hay cịn gọi chứng khốn hóa dạng tiền mặt Đặc trưng phương pháp quyền sở hữu khoản cho vay chấp chuyển nhượng cách hợp pháp từ Techcombank sang tổ chức chun mơn hóa Sau đó, tổ chức phát hành chứng khoán dựa tập hợp khoản nợ phân phát cho nhà đầu tư Số tiền thu bán chứng khoán chuyển trả ngân hàng cho vay Điều cho phép Techcombank sử dụng nguồn quỹ giải phóng để tài trợ cho ngành, khu vực kinh tế có lợi nhuận cao, phát triển dòng sản phẩm nhằm đa dạng hóa danh mục, đồng thời giảm thiểu rủi ro tập trung danh mục cho vay ngân hàng 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ Trong việc hoạch định sách, cần cân đối cách thích hợp mục tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, ổn định tiền tệ phát triển bền vững hệ thống NHTM, tránh tình trạng thắt chặt thả lỏng mức, thay đổi định hướng đột ngột gây ảnh hưởng đến hoạt động NHTM Tiếp tục hồn thiện hệ thống pháp luật địi hỏi cấp bách Nhà 100 nước phải không ngừng tạo mơi trường pháp lý lành mạnh để khuyến khích sản xuất kinh doanh, tạo hành lang pháp lý vững để thành phần kinh tế yên tâm bỏ vốn đầu tư Bên cạnh đó, Nhà nước cần tiếp tục hồn thiện, đổi mơi trường kinh tế, coi giải pháp tổng thể trình đổi lĩnh vực kinh doanh nói chung lĩnh vực kinh doanh tiền tệ nói riêng, chẳng hạn như: - Trong việc ban hành thực chế sách pháp luật cần nắm bắt nhanh kịp thời phát triển kinh tế xã hội, cần phải thu thập ý kiến đầy đủ, khách quan từ quan ban ngành, doanh nghiệp để đảm bảo việc thực thi xác, hiệu quả, cơng phù hợp với điều kiện thực tế; - Hoàn thiện quy định pháp lý liên quan đến đảm bảo tiền vay, làm để trường hợp ngân hàng thực quy định chấp, cầm cố tài sản cho vay xử lý nợ, ngân hàng tồn quyền việc lý tài sản nhận làm đảm bảo để thu nợ nhằm khắc phục khó khăn quy trình, thủ tục thời gian xử lý tài sản đảm bảo thu hồi vốn vay nay; - Thúc đẩy thị trường tài chính, trước hết thị trường liên ngân hàng thị trường tiền tệ nhằm xác định khuôn khổ hoạt động ngân hàng, tạo thêm nhiều hội đầu tư nhằm phân tán rủi ro, nâng cao hiệu sử dụng vốn đa dạng hóa cơng cụ tốn nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động ngân hàng - Hoàn thiện sở hạ tầng kỹ thuật hệ thống thơng tin, kiểm tốn, kế tốn theo chuẩn mực quốc tế,…để thúc đẩy kinh tế phát triển ổn định, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói chung NHTM nói riêng phát triển an tồn, bền vững hội nhập quốc tế 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước - Nâng cao vai trò định hướng quản lý tư vấn cho NHTM thông qua việc thường xun tổng hợp, phân tích thơng tin thị trường, đưa nhận định dự báo khách quan, mang tính khoa học, đặc biệt liên quan đến hoạt 101 động tín dụng để NHTM có sở tham khảo, định hướng việc hoạch định sách tín dụng cho vừa đảm bảo phát triển hợp lý, vừa phòng ngừa rủi ro - Tiếp tục hoàn thiện quy chế cho vay, đảm bảo tiền vay sở bảo đảm an toàn cho hoạt động tín dụng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp NHTM, quy định chặt chẽ trách nhiệm NHTM việc tuân thủ quy chế cho vay bảo đảm tiền vay, hạn chế bớt thủ tục pháp lý phức tạp, gây khó khăn cho NHTM - Ngân hàng Nhà nước cần phối hợp với bộ, ngành có liên quan trình xử lý nợ xấu, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thủ tục phát tài sản Nên có hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục, trách nhiệm tổ chức tín dụng, quan Cơng an, quyền sở, Sở Tài nguyên Môi trường làm sở pháp lý để đến ban hành thông tư liên ngành hướng dẫn thêm nhằm nâng cao hiệu công tác phối hợp đẩy nhanh tiến độ, cụ thể hóa công việc thi hành án - Nghiên cứu, ban hành quy định cụ thể để NHTM áp dụng chuẩn xác, kịp thời công cụ bảo hiểm cho hoạt động tín dụng như: bảo hiểm tiền vay, quyền chọn cơng cụ tài phái sinh khác Đồng thời, tổ chức đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ để giúp NHTM vừa đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, vừa phịng ngừa phân tán rủi ro hoạt động tín dụng - Tăng cường cơng tác tra, kiểm sốt Thực thường xun cơng tác tra, kiểm sốt nhiều hình thức để kịp thời phát ngăn chặn vi phạm tiêu cực hoạt động tín dụng nhằm đưa hoạt động tín dụng ngân hàng vào quỹ đạo luật pháp Chương trình tra cần xây dựng chi tiết, khoa học, thông tin thu thập cần phân tích kỹ lưỡng, tránh mang tính hình thức, nội dung tra nên cải tiến cho chương trình tra đảm bảo kiểm sốt NHTM, thể vai trị cảnh báo, ngăn chặn phòng ngừa rủi ro không gây ảnh hưởng đến hoạt động NHTM 102 Cần xây dựng phương án bổ sung hoán đổi cán tra chi nhánh Ngân hàng Nhà nước nước để đảm bảo tính khách quan tạo môi trường hoạt động đa dạng cho cán tra, kiểm tra trau dồi nghiệp vụ Cần phải xây dựng đội ngũ tra, giám sát chuẩn nghiệp vụ ngân hàng, nghiệp vụ kiểm tra, có phẩm chất đạo đức tốt, cập nhật thơng tin sách, pháp luật, thị trường để mặt, thực công tác tra, giám sát hoạt động NHTM, mặt khác, đưa nhận định, kết luận giúp NHTM nâng cao hiệu hoạt động Hiện nay, hoạt động tra ngân hàng Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng) chủ yếu kiểm tra tính tuân thủ pháp luật hoạt động ngân hàng đánh giá an toàn NHTM Về việc đánh giá hệ thống kiểm soát rủi ro NHTM Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chưa thực cách có hệ thống, chưa có tiêu chí để đánh giá chưa thực đánh giá toàn diện, kiến nghị cụ thể hệ thống kiểm soát rủi ro NHTM qua tra Vì vậy, để tra Ngân hàng Nhà nước thực vai trò đánh giá hệ thống kiểm soát rủi ro NHTM, cần phải xây dựng tiêu chí cụ thể đánh giá rủi ro thực tra, nội dung hoạt động tra tuân thủ cần có giám sát, theo dõi rủi ro tiến tới xây dựng hệ thống giám sát từ xa Thanh tra ngân hàng thông qua mạng thông tin trực tuyến với ngân hàng thương mại Tuy nhiên, điều địi hỏi cơng nghệ cao quy chế nghiêm ngặt bảo mật thông tin để bảo vệ bí mật kinh doanh NHTM - Nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Thơng tin Tín dụng Quốc gia (CIC) CIC kênh thông tin quan trọng giúp ngân hàng đối phó với vấn đề thơng tin khơng cân xứng; từ đó, góp phần nâng cao chất lượng phân tích tín dụng Chính vậy, CIC khơng cần mở rộng quy mơ thơng tin mà cịn phải nâng cao chất lượng thông tin cung cấp Chất lượng thông tin cao rủi ro kinh doanh tín dụng tổ chức tín dụng giảm Vì vậy, việc hoàn thiện hoạt động Trung tâm 103 Thơng tin Tín dụng Quốc gia cần thiết chẳng hạn là: thơng tin tín dụng phải bao hàm tất thơng tin tình hình vay vốn khách hàng tổ chức tín dụng, phải có phân tích thơng tin tổng hợp khách hàng để lưu ý NHTM, thông tin chi tiết số ngày hạn tần suất nợ hạn khách hàng khoản vay; phần cuối cung cấp thông tin lịch sử tín dụng cá nhân Bên cạnh đó, cần trọng đổi đại hóa trang thiết bị, thiết lập hệ thống cho việc thu thập cung cấp thơng tin tín dụng thơng suốt, kịp thời nhanh chóng Hiện nay, ngân hàng chưa có hợp tác tích cực với CIC chủ yếu muốn giữ bí mật thơng tin khách hàng để cạnh tranh Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước nên có biện pháp thích hợp để ngân hàng nhận thức đắn quyền lợi nghĩa vụ việc báo cáo khai thác thơng tin tín dụng từ CIC nhằm góp phần ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Nhà nước cần phải có biện pháp khuyến khích dần đến quy định bắt buộc NHTM hợp tác, cung cấp thông tin cách đầy đủ cho trung tâm Thanh tra Ngân hàng Nhà nước nên kiểm tra việc báo cáo, khai thác thông tin ngân hàng, đồng thời có biện pháp xử lý kiên quyết, kịp thời ngân hàng vi phạm chế độ báo cáo thơng tin tín dụng như: báo cáo thiếu, báo cáo thông tin sai lệch Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cần phải có biện pháp khuyến khích ngân hàng sử dụng thơng tin tín dụng từ CIC tài liệu bắt buộc phải có q trình thẩm định cho vay Việc thực cam kết quốc tế mở cửa thị trường tài dịch vụ ngân hàng làm cho mơi trường cạnh tranh thị trường tài nước ta ngày trở nên gay gắt, rủi ro hoạt động tổ chức tham gia BHTG tăng lên Trong bối cảnh đó, u cầu đặt quan giám sát làm để thị trường tài hoạt động ổn định phát triển bền vững, bảo vệ tốt quyền lợi người gửi tiền nhà đầu tư Để làm điều cần xử lý tốt số vấn đề sau đây: 104 Thứ nhất, xây dựng Luật Giám sát, Luật BHTG đồng với Luật NHNN, Luật TCTD, Luật kinh doanh chứng khoán, Luật kinh doanh bảo hiểm để hoạt động giám sát thực thi theo luật; đồng thời để giám sát hiệu hoạt động định chế tài tổ chức BHTG cần có vai trị độc lập với quan quản lý Nhà nước Thứ hai, xây dựng hệ thống tiêu chí giám sát đảm bảo cho hoạt động giám sát tài chính, ngân hàng có hiệu thống nhất; xây dựng hệ thống cảnh báo hệ thống thông tin quản lý để kịp thời chấn chỉnh hoạt động định chế tài Thứ ba, hoàn thiện sở hạ tầng kỹ thuật, phát triển hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo đủ mạnh để hỗ trợ toàn diện hoạt động giám sát, đặc biệt phần mềm giám sát phân tích số liệu, đánh giá hoạt động định chế tài phục vụ cho việc cảnh báo sớm quan giám sát; xây dựng kho liệu để quan giám sát khai thác chung nhằm đảm bảo thống không gây phiền hà cho quan chịu giám sát Thứ tư, tăng cường chế phối hợp hiệu quan giám sát phân công nhiệm vụ giám sát cụ thể theo lĩnh vực, chuyên ngành; việc trao đổi, cung cấp thông tin, sử dụng kết giám sát quan giám sát; công tác đào tạo cán nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu giám sát, tránh chồng chéo bỏ sót việc giám sát hoạt động tài - ngân hàng 105 KẾT LUẬN Quản trị rủi ro khách hàng cá nhân nội dung quan trọng góp phần đảm bảo cho phát triển bền vững thành công NHTM hệ thống NHTM quốc gia, bối cảnh hội nhập kinh tế giới toàn cầu Việt Nam Đây đề then chốt định tổn hệ thống NHTM xảy khủng hoảng tài tiền tệ ( vấn đề mang tính chất chu kỳ kinh tế thị trường) Việc hoàn thiện quản trị rủi ro hoạt động cho vay khách hàng cá nhân cách có hiệu để tận dụng tối ưu nguồn lực có nhằm mục đích vừa giảm thiểu rủi ro vừa gia tăng lợi nhuận cho tài sản có địi hỏi vơ thiết NHTM nói chung Techcombank nói riêng trình phát triển hội nhập kinh tế quốc tế Tác giả đưa giải pháp có tính thực tiễn nhằm góp phần hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro khách hàng cá nhân, đảm bảo nâng cao hiệu kinh doanh, an toàn hoạt động đảm bảo yêu cầu hội nhập Quản trị rủi ro khách hàng cá nhân vấn đề lớn, chịu tác động nhiều yếu tố liên quan nên giải pháp kiến nghị luận văn phát huy tác dụng có kết hợp đồng phận ngân hàng các quan quản lý nhà nước có liên quan q trình thực Bên cạnh đó, phạm vi đề tài lớn, phức tạp với biến động vĩ mơ nhanh chóng thời điểm nghiên cứu, quỹ thời gian hạn hẹp nên luận văn không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Tác giả mong muốn nhận góp ý để luận văn hoàn thiện 106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài , Đề án “Phát triển thị trường vốn Việt Nam đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020” theo đề nghị Bộ Tài tờ trình số 22/TTr-BTC ngày 28/3/2007,Hà Nội, 2010 Đỗ Thế Anh, Khả ứng dụng phương pháp định lượng đo lường rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Ngoại Thương,Hà Nội, 2012 Fredric S.Mishkin, Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2001 Khoa Ngân hàng – Học viện Ngân hàng, Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên: “An toàn hoạt động kinh doanh hệ thống NHTM Việt Nam”, Hà Nội, 2014 Hồ Diệu ,Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng ,NXB Thống Kê, Hà Nội,2000 Nguyễn Hồng Luận , Nâng cao hiệu quản quản trị rủi tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Học viện Tài chính, Hà Nội, 2015 Nguyễn Văn Tiến, Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội, 2007 Phạm Lan Anh ,Thực trạng số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng SHB , Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, 2014 Techcombank, Quy trình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, Hà Nội, 2017 10 Techcombank, Quy trình cấp tín dụng dành cho khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, Hà Nội, 2017 11 Techcombank, Quy định hướng dẫn xếp hạng tín dụng phân loại nợ xét duyệt Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, Hà Nội, 2017 12 Techcombank, Quy trình quản lý xử lý nợ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, Hà Nội, 2015 107 13 Techcombank, Định hướng phát triển tầm nhìn chiến lược Techcombank đến năm 2020, Hà Nội, 2015 14 Techcombank , Báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động Techcombank từ năm 2014 đến năm 2017, Hà Nội, 2017 15 Trần Đắc Sinh, Định mức tín nhiệm Việt Nam, Nhà xuất Thành phố Hồ Chí Minh, 2002 16 Trần Kim Oanh, Quản trị rủi ro tín dụng ngân hang Đầu tư Phát triển, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, 2012 17 Vũ Thị Ngọc Lan, Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng với khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu- chi nhánh Hưng Yên, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Học viện Tài chính, Hà Nội, 2015 ... tâm Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tài trợ tiêu dùng – Khối Quản trị rủi ro – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam, chọn đề tài nghiên cứu ? ?Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng. .. khách hàng cá nhân 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng cá nhân 1.2.3 Các tiêu phản ánh rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 1.2.4 Các nguyên nhân hậu rủi ro tín dụng cá nhân 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG... tổng quan hoạt động tín dụng cá nhân Ngân hàng thương mại, đến rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng Thương mại, cuối khái niệm quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng Thương mại Bám vào khái niệm