Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam chi nhánh quy nhơn

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG *** LÊ TIẾN VIỆT QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUY NHƠN Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Nguyễn Thanh Phương Hà Nội – năm 2021 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014128897381000000 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn” cơng trình nghiên cứu cá nhân thời gian qua Mọi số liệu sử dụng phân tích luận văn kết nghiên cứu tơi tự tìm hiểu, phân tích cách khách quan, trung thực, có nguồn gốc rõ ràng chưa công bố hình thức Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm có khơng trung thực thơng tin sử dụng cơng trình nghiên cứu Học viên (Ký ghi rõ họ tên) ii MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan nghiên cứu có liên quan Mục tiêu nghiên cứu đề tài 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp đề tài Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tín dụng rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Tín dụng 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Phân loại 1.1.1.3 Các phương thức tín dụng 1.1.2 Rủi ro tín dụng 10 1.1.2.1 Khái niệm 10 1.1.2.2 Các thành tố cấu thành rủi ro tín dụng 11 1.1.2.3 Phân loại rủi ro tín dụng 14 1.1.2.4 Nguyên nhân hậu rủi ro tín dụng 16 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 20 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 20 1.2.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 21 1.2.2.1 Chính sách nhằm hạn chế tín dụng 21 1.2.2.2 Chính sách thẩm định tín dụng 23 1.2.2.3 Phê duyệt định tín dụng 24 1.2.2.4 Chính sách quản lý quy trình cho vay 25 1.2.2.5 Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội 26 iii 1.2.2.6 Theo dõi, kiểm tra rủi ro tín dụng 27 1.2.2.7 Chính sách quản lý tài sản bảo đảm 28 1.2.2.8 Quản lý khoản tín dụng có vấn đề nợ xấu 29 1.2.2.9 Báo cáo nội RRTD 30 1.2.2.10 Hệ thống thông tin quản lý( MIS) 31 1.2.2.11 Kiểm soát nội quản lý RRTD 31 1.2.3 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 32 1.2.3.1 Nhận biết rủi ro tín dụng 32 1.2.3.2 Đo lường rủi ro tín dụng 34 1.2.3.3 Ứng phó rủi ro tín dụng 38 1.2.3.4 Kiểm sốt rủi ro tín dụng 39 1.2.3.5 Phòng ngừa rủi ro tín dụng theo nguyên tắc Basel II 390 1.2.4 Nhân tố ảnh hưởng đến quản trị RRTD NHTM 41 1.2.4.1 Nhân tố chủ quan 41 1.2.4.2 Nhân tố khách quan 43 1.3 Kinh nghiệm học quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng thương mại địa bàn 45 1.3.1 Kinh nghiệm từ ngân hàng địa bàn 45 1.3.2 Bài học công tác quản lý rủi ro tín dụng cho Vietcombank CN Quy Nhơn 49 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY NHƠN 52 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn 52 2.1.1 Lịch sử hình thành chức nhiệm vụ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn 52 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn 57 iv 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn 59 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn 64 2.2.1 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn 64 2.2.2 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn 74 2.2.3 Kết khảo sát công tác quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn 86 2.3 Đánh giá chung thực trạng quản trị RRTD cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn 89 2.3.1 Kết đạt 89 2.3.2 Tồn nguyên nhân 90 2.3.2.1 Tồn 90 2.3.2.2 Nguyên nhân hạn chế 91 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUY NHƠN .94 3.1 Định hướng phát triển tín dụng quản trị RRTD khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn 94 3.1.1 Định hướng phát triển tín dụng khách hàng cá nhân 94 3.1.2 Định hướng quản trị RRTD khách hàng cá nhân 95 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản trị RRTD cá nhân 97 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân 97 3.2.2 Thực tốt quy trình quản lý RRTD 97 3.2.3 Đào tạo sử dụng cán 98 3.2.4 Phát triển hệ thống nghệ thông tin 100 3.2.5 Xây dựng hệ thống thông tin khách hàng 101 v 3.2.6 Áp dụng hiệp ước Basel II để quản trị rủi ro tín dụng 102 3.3 Kiến nghị 103 ACB Ngân hàng TMCP Á Châu 3.3.1 Kiến nghị với NHNN Việt Nam 103 3.3.2 Kiến nghị với Vietcombank 105 PHẦN KẾT LUẬN 108 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 109 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam CN Chi nhánh KHCN Khách hàng cá nhân HĐKD Hoạt động kinh doanh NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước RRTD Rủi ro tín dụng Techcombank Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam vii DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH Bảng: Bảng 2.1: Cơ cấu nguồn vốn huy động Vietcombank CN Quy Nhơn….59 Bảng 2.2: Dư nợ hoạt động tín dụng theo thời hạn …………………………60 Bảng 2.3: Tình hình doanh thu, chi phí lợi nhuận …………………………62 Bảng 2.4 Thang xếp hạng tín dụng nội Vietcombank CN Quy Nhơn… 68 Bảng 2.5: Tỷ lệ trích dự phịng cụ thể……………………………………….79 Bảng 2.6: Diễn biến tình hình rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ………81 Bảng 2.7: Kết khảo sát cán tín dụng…………………………………84 Bảng 2.8: Kết khảo sát khách hàng cá nhân ……………………….86 Biểu đồ: Biểu đồ 2.1: Biến động tỷ trọng vốn huy động từ khách hàng cá nhân …….59 Biểu đồ 2.2: Dư nợ hoạt động tín dụng theo đối tượng …… …………… 61 Biểu đồ 2.3: Diễn biến tỷ lệ nợ hạn, tỷ lệ nợ xấu tỷ lệ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân giai đoạn 2018-2020 .82 Hình: Hình 1.1: Các yếu tố cấu thành rủi ro tín dụng…………………………… 12 Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức Vietcombank CN Quy Nhơn …………………… 56 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, tín dụng khách hàng cá nhân (TD KHCN) NHTM Việt Nam đặc biệt quan tâm phát triển chiều rộng lẫn chiều sâu, TD KHCN chiếm tỷ trọng ngày cao cấu dư nợ NHTM trở thành nguồn mang lại doanh thu đáng kể cho ngân hàng Nền kinh tế giới Việt Nam năm vừa qua đối mặt với nhiều khó khăn, bất ổn đặc biệt năm 2020 tác động đại dịch Covid 19 Hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đình đốn từ làm giảm nhu cầu vay vốn Đứng trước tình hình TD KHCN chọn kênh cho vay nhiều ngân hàng đẩy mạnh, chí xem mũi nhọn tăng trưởng Với số lượng sản phẩm phong phú sách linh hoạt, phát triển TD KHCN tiêu chí đánh giá xác thành cơng mơ hình ngân hàng bán lẻ Việt Nam Tuy nhiên, hoạt động TD hoạt động ẩn chứa nhiều rủi ro gây tổn thất lớn cho ngân hàng khơng kiểm sốt cách chặt chẽ Rủi ro TD(RRTD) xem rủi ro lớn ngân hàng phải đối mặt bắt buộc phải quản lý tốt muốn đạt phát triển bền vững Rõ ràng RRTD song hành với hoạt động TD, nhà quản trị ngân hàng khơng thể loại bỏ hồn tồn RRTD mà họ phải biết quản trị RRTD cách toàn diện, khoa học có hệ thống nhằm nhận diện, đo lường, kiểm sốt, phịng ngừa giảm thiểu tối đa tổn thất TD Chính lí đó, việc quản trị RRTD nói chung quản trị RRTD KHCN nói riêng việc làm cần thiết, cần thực liệt liên tục hoạt động NHTM Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn (Vietcombank CN Quy Nhơn) chi nhánh thuộc hệ thống ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, năm qua, hoạt động TD cá nhân nói chung quản trị RRTD cá nhân nói riêng chi nhánh có diễn biến tích cực Tuy nhiên, cơng tác quản trị RRTD KHCN cịn tồn số hạn chế như: khả dự báo, phân tích để nhận dạng rủi ro chưa hồn thiện; cơng tác đo lường, đánh giá mức độ RRTD chưa đầy đủ; khả nắm bắt, tổ chức, phân tích xử lý thông tin chưa tối ưu; công tác kiểm soát RRTD chủ yếu khâu kiểm tra trước cho vay Chính cần phải có nghiên cứu nhằm đưa giải pháp giúp nâng cao khả quản trị RRTD KHCN cho tương xứng với nguồn lực vị ngân hàng thành phố Quy Nhơn nói riêng tỉnh Bình Định nói chung Nhận thức nguy hiểm Vietcombank CN Quy Nhơn để xảy RRTD KHCN tổn thất to lớn phải gánh chịu từ RRTD, tác giả lựa chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn” để làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ Tổng quan nghiên cứu có liên quan Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu hoạt động quản trị RRTD NHTM, cụ thể sau: Tác giả Phan Tấn Dũng (2015) thực đề tài “Quản lý RRTD ngân hàng thương mại cổ phần Sài gịn thương tín – chi nhánh Đắk Nơng” Trước hết, tác giả tổng quan lý luận quản trị RRTD NHTM hai khía cạnh là: RRTD ngân hàng thương mại Quản lý RRTD ngân hàng thương mại cấp chi nhánh Sau đó, tác giả sử dụng phương pháp tổng hợp, thống kê, so sánh để phân tích liệu sơ cấp thu thập từ việc phát phiếu điều tra thứ cấp chi nhánh cung cấp để đánh giá thực trạng công tác quản trị RRTD ngân hàng Tác giả rõ