Quản trị rủi ro trong cho vay cá nhân tại ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam – chi nhánh nghi sơn

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG  TRỊNH THỊ HỒNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NGHI SƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, 2022 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014128900391000000 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG  TRỊNH THỊ HỒNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NGHI SƠN Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Thị Tuấn Nghĩa Hà Nội, năm 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Ngƣời cam đoan Trịnh Thị Hồng ii MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NHTM 1.1 RỦI RO TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, tác động rủi ro cho vay cá nhân NHTM 1.1.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng 10 1.1.3 Phân loại rủi ro tín dụng 11 1.1.4 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro cho vay cá nhân NHTM 13 1.1.5 Chỉ tiêu đánh giá rủi ro cho vay cá nhân NHTM 16 1.1.6 Hậu rủi ro tín dụng cho vay KHCN NHTM 19 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY KHCN TẠI NHTM 19 1.2.1 Quan điểm quản trị rủi ro cho vay cá nhân NHTM 19 1.2.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng cho vay KHCN NHTM 21 1.2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng tới công tác quản trị rủi ro cho vay cá nhân NHTM 34 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NGHI SƠN 37 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NGHI SƠN 37 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 37 2.1.2 Hoạt động kinh doanh 37 iii 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Nghi Sơn giai đoạn 2019 – 2021 38 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NGHI SƠN GIAI ĐOẠN 2019-2021 46 2.2.1 Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Nghi Sơn giai đoạn 2019- 2021 46 2.1.2 Thực trạng rủi ro cho vay cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Nghi Sơn 51 2.2.3 Thực trạng quản trị rủi ro cho vay KHCN Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Nghi Sơn 58 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY KHCN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CN NGHI SƠN GIAI ĐOẠN 2019-2021 71 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 71 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 77 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NGHI SƠN 85 3.1 ĐỊNH HƢỚNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY KHCN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NGHI SƠN 85 3.1.1 Định hƣớng phát triển hoạt động kinh doanh chung Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Nghi Sơn 85 3.1.2 Định hƣớng công tác quản trị rủi ro cho vay KHCN Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Nghi Sơn 86 iv 3.2 GIẢI PHÁP VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY KHCN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NGHI SƠN 88 3.2.1 Đa dạng cấu cho vay 88 3.2.2 Nâng cao chất lƣợng thẩm định cho vay 88 3.2.3 Nâng cao chất lƣợng kiểm sốt q trình giải ngân sau cho vay 90 3.2.4 Tăng cƣờng công tác thu thập xử lý thông tin khách hàng 91 3.2.5 Thay đổi vị rủi ro tín dụng 95 3.2.6 Hoàn thiện điều kiện tài sản đảm bảo cho khoản vay 95 3.2.7 Tăng cƣờng cơng tác quản lý q trình thu hồi khoản nợ hạn 97 3.2.8 Thực trích lập dự phịng phân loại khoản nợ 98 3.3 KHUYẾN NGHỊ 98 3.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 98 3.3.2 Đối với Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam 100 KẾT LUẬN 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung CIC Thơng tin tín dụng NHNN CN Cá nhân HĐV Huy động vốn KHCN Khách hàng cá nhân NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại RRTD Rủi ro tín dụng SXKD Sản xuất kinh doanh TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thƣơng mại cổ phần TSĐB Tài sản đảm bảo Vietcombank Nghi Sơn Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Nghi Sơn Vietcombank/VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam XHTD Xếp hạng tín dụng vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn Vietcombank Nghi Sơn 38 Bảng 2.2 Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền 42 Bảng 2.3 Tình hình sử dụng vốn Vietcombank Nghi Sơn 43 Bảng 2.4 Kết hoạt động kinh doanh 45 Bảng 2.5: Cơ cấu cho vay khách hàng cá nhân tổng dƣ nợ 46 Bảng 2.6: Cơ cấu thời hạn vay cho vay khách hàng cá nhân 48 Bảng 2.7: Cơ cấu Dƣ nợ cho vay ngắn hạn KHCN theo ngành nghề 49 Bảng 2.8: Cơ cấu Dƣ nợ trung dài hạn cá nhân theo mục đích vay 50 Bảng 2.9: Cơ cấu Dƣ nợ cá nhân phân theo tài sản bảo đảm 51 Bảng 2.10: Phân loại nợ vay KHCN VCB Nghi Sơn 2019-2021 52 Bảng 2.11: Dƣ nợ xấu KHCN theo mục đích vay VCB từ 2019-2021 53 Bảng 2.12: Tỷ lệ nợ có vấn đề KHCN qua năm 54 Bảng 2.13: Nợ có vấn đề KHCN so với Tổng dƣ nợ Chi nhánh Nghi Sơn 55 Bảng 2.14: Trích lập dự phòng Chi nhánh Nghi Sơn ……………………56 Bảng 2.15: Thu hồi nợ ngoại bảng Chi nhánh Nghi Sơn 57 Bảng 2.16: Số lỗi kiểm tra kiểm toán nội 2020 & 2021 57 Bảng 2.17: Dấu hiệu nhận diện rủi ro tín dụng cho vay KHCN Chi nhánh Nghi Sơn…………………………………………………………… 63 Bảng 2.18: Ma trận xác định xếp loại KHCN……………………………….66 vii DANH MỤC HÌNH Biểu đồ 2.1a: Tình hình huy động vốn tổ chức Vietcombank Nghi Sơn 40 Biểu đồ 2.1b: Tình hình huy động vốn dân cƣ Vietcombank Nghi Sơn 41 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền 42 Biểu đồ 2.3: Tỷ trọng cho vay KHCN tổng dƣ nợ 47 Biểu đồ 2.4 Cơ cấu thời hạn vay cho vay KHCN 48 Biểu đồ 2.6: Diễn biến nợ có vấn đề so với tổng dƣ nợ chi nhánh 55 Biểu đồ 2.7: Tỷ lệ % Nợ có Vấn đề CN/ Tổng Dƣ nợ 55 DANH MỤC HÌNH Sơ đồ 2.1: Quy trình kiểm sốt RRTD VCB Nghi Sơn 67 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời kỳ CNH-HĐH, nguồn vốn vay từ tổ chức tín dụng có vai trị vơ quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế Bên cạnh đó, cho vay nghiệp vụ mang lại lợi nhuận trực tiếp cho Ngân hàng thƣơng mại Hoạt động cho vay NHTM góp phần quan trọng việc cung ứng nguồn lực tài cho pháp nhân, thể nhân, giúp hệ tuần hoàn kinh tế hoạt động cách nhuần nhuyễn hiệu Theo thống kê, toàn lãnh thổ Việt Nam có 101 tổ chức Ngân hàng (bao gồm Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam, NHTM cổ phần, Ngân hàng liên doanh, CN Ngân hàng nƣớc VN Ngân hàng 100% vốn nƣớc ngồi) Theo đó, nguồn vốn cung ứng thị trƣờng dồi với nhiều sản phẩm ƣu việt mức lãi suất hấp dẫn Tuy nhiên, cá nhân, hộ kinh doanh cá nhân làm chủ gặp nhiều vƣớng mắc khâu tiếp cận vốn vay phục vụ đời sống sản xuất kinh doanh nhƣ: lực quản lý tài chính, tài sản đảm bảo, lãi suất… Bên cạnh đó, hoạt động cho vay nói chung hoạt động cho vay khách hàng cá nhân nói riêng phải đối mặt với nhiều nguy cơ, tiềm ẩn rủi ro, ảnh hƣởng đến quy mô, tài lợi nhuận NHTM Vậy làm để vừa giải đƣợc phát triển cho vay lại vừa phát đƣợc rủi ro sớm, nhƣ kiểm soát tốt rủi ro cho vay cá nhân, hộ kinh doanh? Từ thực tế hạn chế cho vay cá nhân, hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Nghi Sơn (Vietcombank Nghi Sơn) năm trở lại đây, nhƣ: Cơng tác đánh giá lực tài khách hàng, cho vay tập trung vào số ngành nghề có tính địa phƣơng, nhận tài sản bảo đảm bên thứ ba, thu hồi nợ ngoại bảng chậm… dẫn đến tiềm ẩn hữu nhiều rủi ro trình