24A qtkd tống đức thành quản trị rủi ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng tmcp tiên phong

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh TỐNG ĐỨC THÀNH HÀ NỘI, NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG Ngành: Kinh Doanh Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 83.40.101 Họ tên học viên: Tống Đức Thành Ngƣời hƣớng dẫn: TS Đặng Thị Huyền Hƣơng HÀ NỘI, NĂM 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực có nguồn gốc cụ thể, rõ ràng Luận văn kế thừa cơng trình nghiên cứu người trước có bổ sung tư liệu chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Tống Đức Thành ii LỜI CẢM ƠN Trước hết xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Ngoại thương, Khoa Sau đại học Trường tập thể thầy cô giáo, người trang bị kiến thức cho suốt trình học tập nghiên cứu trường Với lòng biết ơn chân thành sâu sắc nhất, xin trân trọng cảm ơn TS Đặng Thị Huyền Hương, người trực tiếp hướng dẫn suốt q trình nghiên cứu hồn thiện đề tài Tơi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp Ngân hàng TMCP Tiên Phong giúp đỡ thu thập thông tin, tổng hợp số liệu chia sẻ kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng đơn vị kinh doanh suốt trình nghiên cứu hồn thiện luận văn Xin chân thành cảm ơn tới gia đình tất bạn bè, đồng nghiệp động viên, giúp đỡ đóng góp nhiều ý kiến q báu để tơi hồn thiện luận văn nghiên cứu Do thời gian nghiên cứu hạn hẹp kiến thức thân cịn hạn chế, luận văn khơng thể tránh khỏi sơ suất thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo để đề tài hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày….tháng… năm 2019 Tác giả luận văn Tống Đức Thành iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH VẼ vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN .ix LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .5 1.1 Ngân hàng thƣơng mại tín dụng cá nhân ngân hàng 1.1.1 Khái quát ngân hàng thƣơng mại 1.1.2 Tổng quan tín dụng ngân hàng 1.1.3 Khái niệm đặc điểm tín dụng cá nhân 10 1.2 Tổng quan rủi ro rủi ro tín dụng cá nhân ngân hàng thƣơng mại 12 1.2.1 Rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 12 1.2.2 Rủi ro tín dụng cá nhân hoạt động ngân hàng thƣơng mại .13 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân ngân hàng thƣơng mại 23 1.3.1 Khái niệm Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân 23 1.3.2 Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng cá nhân 23 1.3.3 Các công cụ quản trị rủi ro tín dụng 24 1.3.5 Các biện pháp quản trị rủi ro tín dụng cá nhân 29 1.3.6 Các mơ hình QTRR tín dụng cá nhân NHTM 32 1.4 Bài học quản trị rủi ro tín dụng cá nhân ngân hàng nƣớc 34 1.4.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số ngân hàng nƣớc 34 1.4.2 Kinh nghiệm ngân hàng nƣớc 36 iv 1.4.3 Bài học rút cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong 37 KẾT LUẬN CHƢƠNG .38 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG .39 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Tiên Phong 39 2.1.1 Sự phát triển Ngân hàng TMCP Tiên Phong .39 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Tiên Phong 41 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Tiên Phong 43 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Tiên Phong 45 2.2.1 Tình hình hoạt động tíng dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Tiên Phong45 2.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Tiên Phong 50 2.3.1 Các sở pháp lý cho hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Tiên Phong 50 2.3.2 Mơ hình tổ chức hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Tiên Phong 51 2.3.3 Cơ chế điều hành hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cá nhân ngân hàng TMCP Tiên Phong 53 2.3.4 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Tiên Phong 60 2.3.5 Các biện pháp quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Tiên Phong 63 2.3.6 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế cơng tác QTRR tín dụng cá nhận Ngân hàng TMCP Tiên Phong .68 2.4 Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cá ngân Ngân hàng TMCP Tiên Phong 75 2.4.1 Những kết đạt đƣợc 75 2.4.2 Những hạn chế tồn hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cá nhân TPBank 77 KẾT LUẬN CHƢƠNG 81 v CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG 82 3.1 Định hƣớng phát triển chung Ngân hàng TMCP Tiên Phong đến năm 2022 .82 3.2 Định hƣớng phát triển tín dụng hoạt động quản trị rủi ro cá nhân Ngân hàng TMCP Tiên Phong đến năm 2022 83 3.3 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Tiên Phong 84 3.3.1 Nhóm giải pháp phịng ngừa 85 3.3.2 Nhóm giải pháp hạn chế 92 3.3.3 Nhóm giải pháp nhân 95 3.4 Kiến nghị 96 3.4.1 Đối với Nhà nƣớc, Chính phủ ngành liên quan 96 3.4.2 Với Ngân hàng nhà nƣớc 97 KẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 PHỤ LỤC 103 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Việt ĐVKD Đơn vị kinh doanh GSTD Giám sát tín dụng HTTD Hỗ trợ tín dụng KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại NHTW Ngân hàng Trung ương NQH Nợ hạn QTRR Quản trị rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TPBank Ngân hàng TMCP Tiên Phong TPDN Trái phiếu doanh nghiệp TSBĐ Tài sản bảo đảm VNĐ Việt Nam đồng vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình kinh doanh giai đoạn 2017-2018 TPBank .44 Bảng 2.2 Cơ cấu dƣ nợ cá nhân phân theo kỳ hạn 2017 -2018 47 Bảng 2.3 Cơ cấu dƣ nợ cá nhân phân theo sản phẩm 2017 - 2018 48 Bảng 2.4: Cơ cấu dƣ nợ cá nhân phân theo khách hàng 2017 - 2018 49 Bảng 2.5 Cơ cấu dƣ nợ cá nhân phân theo nhóm giai đoạn 2017 - 2018 50 Bảng 2.6 Mức xếp hạng cho KHCN TPBank .57 Bảng 2.7 Các nguyên nhân phát sinh RRTD cá nhân TPBank 68 Bảng 2.8 Các nguyên nhân phát sinh RRTD cá nhân TPBank sau điều tra 69 Bảng 2.9 Thống kê mẫu nghiên cứu cho đối tƣợng KHCN TPBank 70 Bảng 2.10 Kết khảo sát khách hàng cá nhân TPBank 71 Bảng 2.11 Thống kê mẫu nghiên cứu cho cán tín dụng TPBank .72 Bảng 2.12 Kết khảo sát cán tín dụng TPBank 73 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Các loại rủi ro tín dụng cá nhân 16 Hình 1.2: Quy trình Quản trị rủi ro tín dụng .26 Hình 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức TPBank 41 Hình 2.2 Xu hƣớng huy động, dƣ nợ thị trƣờng (TT1) số lƣợng khách hàng qua năm 43 Hình 2.3 Mơ hình tổ chức hoạt động QTRR tín dụng cá nhân TPBank 52 viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu 1: Cơ cấu dƣ nợ phân theo đối tƣợng khách hàng năm 2018 .46 Biểu 2: Cơ cấu dƣ nợ cá nhân phân theo kỳ hạn giai đoạn 2017 - 2018 .47 Biểu 3: Cơ cấu dƣ nợ cá nhân phân theo sản phẩm 2017 - 2018 48 Biểu 4: Cơ cấu dƣ nợ cá nhân phân theo khách hàng 2017 - 2018 49