Quản lý rủi ro tính dụng dài hạn tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thanh xuân (tt)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - NGƠ LAN CHI QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH XUÂN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH HÀ NỘI - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - NGÔ LAN CHI QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH XUÂN CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VŨ THỊ DẬU XÁC NHẬN CỦA GVHD XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊ CH HĐ HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sỹ là cơng trình nghiên cứu khoa học, độc lập riêng Các số liệu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2016 TÁC GIẢ NGÔ LAN CHI LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn, tơi nhận đƣợc giúp đỡ nhiệt tình tạo điều kiện Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam, Thầy cô giáo, bạn bè đồng nghiệp… Trƣớc hết, xin trân trọng cảm ơn sâu sắc đến Cô giáo hƣớng dẫn - TS Vũ Thị Dậu –Nguyên cán giảng dạy thuộc Khoa Kinh tế trị, Trƣờng Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội Ngƣời toàn tâm toàn ý hƣớng dẫn, với ý kiến đóng góp quý báu để luận văn tơi đƣợc hồn thành nhƣ ngày hôm Xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốcNgân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xn; Phòng Tổ chức Hành chính; Phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Tài Kế tốn, phòng chun mơn, Trƣởng phận… tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình làm luận án Trân trọng cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp có nhiều giúp đỡ, hỗ trợ việc tìm kiếm tài liệu có góp ý thiết thực trình thực viết luận văn Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô giáo Trƣờng ĐH Kinh tế ĐHQG Hà Nội cung cấp cho tơi kiến thức nguồn thơng tin bổ ích để tơi học tập hồn thiện luận văn Hà Nội, ngày 15tháng 10 năm 2016 TÁC GIẢ NGÔ LAN CHI MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined Chƣơng Error! Bookmark not defined TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG DÀI HẠN Error! Bookmark not defined TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI Error! Bookmark not defined 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu quản lý rủi ro tín dụng vấn đề liên quan Error! Bookmark not defined 1.1.1 Tình hình nghiên cứu rủi ro tín dụng Error! Bookmark not defined 1.1.2.Tình hình nghiên cứu quản lý rủi ro tín dụng dài hạn Error! Bookmark not defined 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng dài hạn ngân hàng thƣơng mại Error! Bookmark not defined 1.2.1 Khái niệm Error! Bookmark not defined 1.2.2 Nguyên tắc quản lý Error! Bookmark not defined 1.3.2 Nội dung quản lý Error! Bookmark not defined 1.3.3 Tiêu chí đánh giá Error! Bookmark not defined 1.3.4 Nhân tố ảnh hƣởng Error! Bookmark not defined 1.4 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tí n dụng dài hạn số ngân hàng thƣơng mại học cho BIDV Error! Bookmark not defined 1.4.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tí n dụng dài hạn Error! Bookmark not defined Chƣơng Error! Bookmark not defined THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Error! Bookmark not defined 2.1 Thu thập, xử lý tài liệu Error! Bookmark not defined 2.1.1 Nguồn tài liệu Error! Bookmark not defined 2.1.2 Phƣơng pháp thu thập xử lý tài liệu Error! Bookmark not defined 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2.1 Phƣơng pháp thống kê, mô tả Error! Bookmark not defined 2.2.3.Phƣơng pháp so sánh Error! Bookmark not defined 2.2.4 Phƣơng pháp logic – lịch sử Error! Bookmark not defined Chƣơng Error! Bookmark not defined THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG DÀI HẠN Error! Bookmark not defined TẠI BIDV THANH XUÂN Error! Bookmark not defined 3.1 Khái quát BIDV Thanh Xuân Error! Bookmark not defined 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển BIDV Thanh Xuân Error! Bookmark not defined 3.1.2 Các yếu tố nguồn lực Chi nhánh Error! Bookmark not defined 3.2 Phân tích thực trạng quản lý RRTD dài hạn BIDV Thanh Xuân Error! Bookmark not defined 3.2.1 Xây dựng thực kế hoạch tín dụng Error! Bookmark not defined 3.2.2 Xây dựng thực sách quản lý Error! Bookmark not defined 3.2.3 Tổ chức thực Error! Bookmark not defined 3.2.4 Kiểm tra, giám sát đánh giá tín dụng Error! Bookmark not defined 3.3 Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng dài hạn BIDV Thanh Xuân Error! Bookmark not defined 3.3.1 Những kết đạt đƣợc Error! Bookmark not defined Chƣơng4 Error! Bookmark not defined ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG DÀI HẠN TẠI BIDV THANH XUÂN Error! Bookmark not defined 4.1 Bối cảnh kinh tế định hƣớng hoạt động BIDV Error! Bookmark not defined 4.1.1 Bối cảnh kinh tế Error! Bookmark not defined 4.1.2 Mục tiêu hoạt động BIDV giai đoạn 2016-2018 tầm nhìn đến 2020 Error! Bookmark not defined 4.2.2 Định hƣớng tăng cƣờng quản lý rủi ro tín dụng dài hạn BIDV Error! Bookmark not defined 4.2 Giải pháp tăng cƣờng quản lý rủi ro tín dụng dài hạn BIDV Thanh Xuân Error! Bookmark not defined 4.2.1 Quy định cụ thể quy trình, hƣớng dẫn cấp tín dụng dự án dài hạn BIDV Chi nhánh Error! Bookmark not defined 4.2.2 Giám sát chặt chẽ tuân thủ quy trình tín dụng Error! Bookmark not defined 4.2.3 Nâng cao chất lƣợng cơng tác phân tích, thẩm định đánh giá rủi ro tín dụng dài hạn Error! Bookmark not defined 4.2.4 Đa dạng hóa danh Mục đầu tƣ tín dụng Error! Bookmark not defined 4.2.5 Tăng cƣờng hiệu công tác thu thập xử lý thông tin Error! Bookmark not defined 4.2.6 Kết hợp chặt chẽ hoạt động tín dụng bảo hiểm tín dụng Error! Bookmark not defined 4.2.7 Sử dụng hình thức phù hợp để xử lý nợ xấu, nợ có vấn đề, nợ hạn thu hồi nợ Error! Bookmark not defined 4.2.8 Chú trọng chất lƣợng nguồn nhân lực Error! Bookmark not defined 4.3 Kiến nghị Error! Bookmark not defined 4.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc Error! Bookmark not defined 4.3.2 Kiến nghị Chính phủ Error! Bookmark not defined 4.3.3 Kiến nghị BIDV Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT STT TẮT BIDV BIDV THANH XUÂN NGUYÊN NGHĨA Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ Phát BIDV TW CIC Trung tâm thơng tin tín dụng DN Doanh nghiệp NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHNN Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam QLRR Quản lý rủi ro 10 QLTD Quản lý tín dụng 11 RRTD Rủi ro tín dụng 12 TCKT Tổ chức kinh tế 13 TD Tín dụng 14 TMCP Thƣơng mại Cổ phần 15 TSBĐ Tài sản bảo đảm triển Việt Nam - Hội sở i DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Cơ cấu nguồn vốn huy động 2013-2015 Error! Bookmark not defined Bảng 3.2: Cơ cấu dƣ nợ cho vay qua năm 2013 - 2015 Error! Bookmark not defined Bảng 3.3: Kết hoạt động kinh doanh năm 2013-2015 Error! Bookmark not defined Bảng 3.4: Cơ cấu tín dụng dài hạn qua năm 2013 - 2015 Error! Bookmark not defined Bảng 3.5: Dƣ nợ tín dụng dài hạn 05 khách hàng lớn 2013-2015 Error! Bookmark not defined Bảng 3.6 Nợ hạn BIDV Thanh Xuân giai đoạn 2013-2015 Error! Bookmark not defined Bảng 3.7:Phân loại nợ dài hạn 2013-2015 Error! Bookmark not defined ii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức BIDV Thanh Xuân Error! Bookmark not defined Sơ đồ 3.2: Cơ cấu phận cấp tín dụng BIDV Thanh Xuân Error! Bookmark not defined iii TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Fredric S.Mishkin, 2001.Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội Phan Thị Thu Hà, 2010, Rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam – Cách tiếp cận từ tính chất sở hữu.Khoa Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế quốc dân Phí Trọng Hiển, 2014.Quản lý rủi ro ngân hàng: Cơ sở lý thuyết, thách thức thực tiễn giải pháp cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Nguyễn Thị Mùi, 2008.Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Giáo trình.Nhà xuất tài chính, Hà Nội Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, 2005.Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 493/2005/QĐ- NHNN, Hà Nội Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, 2007.Quy định ban hành kiêm theo Quyết định số 18/2007/QĐ-NH việc sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN, Hà Nội Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam, 2012.Quyết định Chính sách cấp tín dụng khách hàng doanh nghiệp số 1138/QĐ-QLTD1 ngày 28/3/2012, Hà Nội Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam,2013 Quyết định Chính sách cấp tín dụng bán lẻ số 353/QĐ-HĐQT ngày 21/4/2013, Hà Nội Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam,2012.Quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp tín dụng khách hàng doanh nghiệp số 3999/QĐQLTD1 ngày 14/7/2012, Hà Nội 10 Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam,2012.Quy định cấp tín dụng bán lẻ số 4072/QĐ-PTSPBL1 ngày 15/7/2012, Hà Nội 11 Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam,2012.Quy định phân cấp thẩm quyền phán tín dụng cấp điều hành số 3900/QĐ-QLRRTD3 ngày 15/7/2012, Hà Nội 12 Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam,2012.Quy định Giao dịch bảo đảm cho vay số 3979/QĐ-PC ngày 13/7/2012, Hà Nội 13 Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân,2012, 2013, 2014.Báocáo tổng kết hoạt động kinh doanh, Hà Nội 14 Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân,2012, 2013, 2014.Báo cáo trích lập dự phòng rủi ro, Hà Nội 15 Nguyễn Hồng Sơn, Phan Huy Đƣờng, 2013, Khoa học Quản lý Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 16 Peters Rose, 2001.Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất tài chính, Hà Nội 17 Võ Ngọc Quý, Bùi Ngọc Toản, 2014, Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 18 Quốc hội nƣớc Cộng hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật tổ chức tín dụng năm 2013, Hà Nội 19 Tiếng Anh 20 Anthony, S B., Cornett, M M., (2006), Financial Institutions Management – A Risk Management Approach, McGraw-Hill IRWIN, Fifth Edition 21 Bessis, J E., (1999), Risk Management in Banking, John & Sons Edition 22 Christoffersen, P F., (2003), Elements of Financial Risk Management, Elsevier Science Edition Website: - Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam:www.sbv.gov.vn/; - Trung tâm thơng tin tín dụng:www.creditdata.cic.org.vn/ - Hiệp hội ngân hàng: www.vnba.org.vn/; - Hiệp hội kinh doanh:www.saga.vn/ - Bách khoa toàn thƣ Việt:https://vi.wikipedia.org/wiki; - Tài việt:www.cfoviet.com ... NGƠ LAN CHI QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH XUÂN CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH... Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân, 2012, 2013, 2014.Báocáo tổng kết hoạt động kinh doanh, Hà Nội 14 Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân, 2012,... phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đầu tƣ Phát BIDV TW CIC Trung tâm thông tin tín dụng