Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây

Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây. Đồng thời chỉ ra các điểm còn hạn chế, nguyên nhân hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ HƢƠNG GIANG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ TÂY LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU Hà Nội – 2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ HƢƠNG GIANG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ TÂY Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Đinh Thị Thanh Vân XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu riêng tôi, chƣa đƣợc công bố công trình nghiên cứu ngƣời khác Việc sử dụng kết quả, trích dẫn tài liệu ngƣời khác đảm bảo theo quy định Các nội dung trích dẫn tham khảo tài liệu, sách báo, thông tin đƣợc đăng tải tác phẩm, tạp chí trang web theo danh mục tài liệu tham khảo luận văn Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hương Giang LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy cô trƣờng Đại học Kinh tế - ĐH Quốc Gia Hà Nội tận tình giảng dạy, giúp tơi có đƣợc kiến thức tảng vững để thực nghiên cứu hoàn thành luận văn thạc sĩ Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Cô giáo, TS Đinh Thị Thanh Vân, ngƣời tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ đƣa lời góp ý suốt q trình nghiên cứu giúp tơi hồn thiện luận văn cách tốt Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến tất bạn bè, gia đình, ngƣời kịp thời động viên tạo điều kiện giúp tơi vƣợt qua khó khăn học tập nhƣ sống để hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hương Giang MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ iii PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Cơng trình nghiên cứu nƣớc 1.1.2 Cơng trình nghiên cứu nƣớc 1.2 Cơ sở lý luận tín dụng, rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thƣơng mại .11 1.2.1 Rủi ro tín dụng rủi ro tín dụng doanh nghiệp .11 1.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thƣơng mại 17 1.3 Kinh nghiệm số ngân hàng quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp 31 1.3.1 Kinh nghiệm hoạt động quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp .31 1.3.2 Những học vận dụng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây 34 KẾT LUẬN CHƢƠNG 36 CHƢƠNG THIẾT KẾ VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 2.1 Cách tiếp cận thiết kế nghiên cứu 37 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể 37 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập xử lý số liệu sơ cấp 37 2.2.2 Phƣơng pháp thu thập xử lý số liệu thứ cấp .42 KẾT LUẬN CHƢƠNG 44 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ TÂY 45 3.1 Giới thiệu chung Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Tây 45 3.1.1 Giới thiệu chung Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây 45 3.1.2 Giới thiệu tình hình khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây 57 3.2 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Tây .59 3.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Tây 59 3.2.2 Công tác quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Tây 68 3.3 Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Thát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Tây 81 3.3.1 Kết đạt đƣợc hoạt động quản trị RRTD doanh nghiệp 81 3.3.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tây 83 KẾT LUẬN CHƢƠNG 90 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ TÂY 91 4.1 Mục tiêu, phƣơng hƣớng hoạt động Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Tây .91 4.2 Giải pháp nâng cao hoạt động quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Tây .92 4.2.1 Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát cho vay 93 4.2.2 Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ hạn, nợ xấu, nâng cao chất lƣợng tín dụng doanh nghiệp Error! Bookmark not defined 4.2.3 Giải pháp nguồn nhân lực .95 4.2.4 Chấp hành đầy đủ ngun tắc, chế độ quy trình tín dụng DN theo quy định .98 4.2.5 Đa dạng hóa danh mục đầu tƣ 99 4.2.6 Các giải pháp hỗ trợ khác 99 4.3 Một số kiến nghị .101 4.3.1 Kiến nghị với Nhà nƣớc 101 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nƣớc 102 4.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam 103 KẾT LUẬN CHƢƠNG 104 KẾT LUẬN 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .107 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TT Nguyên nghĩa Từ viết tắt Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ BIDV DN Doanh nghiệp DPRR Dự phòng rủi ro KH Khách hàng KHDN Khách hàng doanh nghiệp NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại QLKH Quản lý khách hàng RRTD Rủi ro tín dụng 10 TCTD Tổ chức tín dụng 11 TMCP Thƣơng mại cổ phần 12 TSBD Tài sản bảo đảm 13 VNĐ Việt Nam đồng 14 XHTD Xếp hạng tín dụng Phát triển Việt Nam i DANH MỤC BẢNG BIỂU TT Bảng Nội dung Trang Bảng 1.1 Nguy rủi ro doanh nghiệp 23 Bảng 3.1 Kết hoạt động huy động vốn giai đoạn 2015-2017 47 Bảng 3.2 Kết hoạt động tín dụng giai đoạn 2015-2017 50 Bảng 3.3 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015 – 2017 54 Bảng 3.4 Tình hình nợ hạn khách hàng DN giai đoạn 2015 – 2017 59 Bảng 3.5 Thu hồi nợ hạn KHDN giai đoạn 2015 – 2017 61 Bảng 3.6 Tình hình trích lập DPRR TD doanh nghiệp 2015 – 2017 63 Bảng 3.7 Tình hình vòng quay vốn TD doanh nghiệp 2015 – 2017 64 Bảng 3.8 Một số tiêu khác 66 10 Bảng 3.9 11 Bảng 3.10 Bảng xếp hạng tín dụng BIDV 72 12 Bảng 3.11 Kết XHTD nội khách hàng DN giai đoạn 2015 – 2017 73 13 Bảng 3.12 Sự biến động bảng XHTD DN giai đoạn 2015 – 2017 74 14 Bảng 3.13 Kết tình hình kiểm sốt tín dụng Chi nhánh Hà Tây 77 Một số tiêu chí nhận diện rủi ro TD DN BIDV chi nhánh Hà Tây ii 70 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ TT Biểu đồ Sơ đồ 3.1 Hình 3.1 Kết huy động vốn giai đoạn 2015 - 2017 48 Hình 3.2 Dƣ nợ tín dụng cuối kỳ giai đoạn 2015 - 2017 51 Hình 3.3 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015 -2017 54 Hình 3.4 Nợ hạn 2015 – 2017 61 Hình 3.5 Tình hình trích lập DPRR 2015 – 2017 63 Hình 3.6 Vòng quay vốn TD doanh nghiệp 2015 - 2017 65 Hình 3.7 Mức độ quan tâm đến công tác quản trị RRTD DN 67 Hình 3.8 Số tiền xử lý RRTD DN giai đoạn 2015 - 2017 79 Nội dung Cơ cấu tổ chức máy Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Tây iii Trang 46 - Chi nhánh cần xây dựng kế hoạch đào tạo cho vị trí cơng việc, việc đào tạo kiến thức ngân hàng cần kiến thức phân tích tài doanh nghiệp, kế tốn doanh nghiệp, kỹ đàm phán thƣơng lƣợng khai thác thông tin khách hàng… Đặc biệt, kiến thức kế toán, kiểm toán doanh nghiệp hữu dụng q trình phân tích, đánh giá khách hàng Đối với cán “nguồn”, Chi nhánh nên có kinh phí đào tạo riêng họ cần tham gia khoá đào tạo chuyên sâu, khố đào trình độ quản lý…từ nâng cao kiến thức kỹ cho đội ngũ này, đồng thời họ truyền đạt lại kiến thức đƣợc đào tạo cán khác - Thƣờng xuyên tổ chức buổi đào tạo nội nhƣ cán có kinh nghiệm tiến hành giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm với cán trẻ dƣới hình thức tổ chức buổi hội thảo, sinh hoạt chuyên đề Hình thức đào tạo hiệu quả, tốn chi phí, đƣa lại cho cán thiếu kinh nghiệm học thực tế quý báu Khuyến khích tạo điều kiện cho cán tín dụng tự học tập, nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ đồng thời tun truyền, giáo dục lòng tự hào, say mê nghề nghiệp, cán trẻ - Tập trung kiện toàn máy làm cơng tác tín dụng thẩm định KHDN, cán làm cơng tác tín dụng thẩm định phải ngƣời có lực, đƣợc đào tạo bản, có hiểu biết sâu rộng kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác phải trung thực, nhiệt tình, nhạy bén tinh thần trách nhiệm cao Xây dựng quy chế trách nhiệm đến phận, cán - Giao tiêu khốn cụ thể cho cán tín dụng DN sở chất lƣợng công tác, hiệu đem lại mức độ thực nhiệm vụ đƣợc giao Đồng thời, Chi nhánh cần xây dựng quy định cụ thể trách nhiệm phận, khâu, cán trình thẩm định, xét duyệt cho vay…KHDN để nâng cao trách nhiệm cán hiệu công việc Phân công công việc hợp lý, xây dựng quy chế luân chuyển cán - Hiện số lƣợng cán làm cơng tác tín dụng doanh nghiệp so với tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ DN, điều dễ dẫn đến tình trạng q tải cơng việc cho cán Do đó, việc bố trí đủ phân cơng công việc hợp lý cho cán QLKH DN 96 điều cần thiết để đảm bảo chất lƣợng cơng việc, giúp cho cán có đủ thời gian nghiên cứu, thẩm định kiểm tra giám sát khoản vay cách có hiệu - Xây dựng quy chế luân chuyển cán tín dụng DN định kỳ: công bố định kỳ luân chuyển cán thay để giảm trừ tiêu cực mối quan hệ đƣợc tạo lập dài, đồng thời cán cũ có điều kiện tự kiểm tra hồn chỉnh sai sót cán có điều kiện tiếp cận dần địa bàn mới, phân định trách nhiệm cán cán cũ việc thu nợ, xử lý nợ tồn đọng địa bàn hoạt động Chính sách đãi ngộ hợp lý, thưởng phạt phân minh - Đây sách đặc biệt quan sách đãi ngộ tốt thu hút trì đƣợc đội ngũ cán nhân viên giỏi tạo động lực làm việc cho họ Thực tốt việc thƣởng, phạt nghiêm minh để ngăn chặn kịp thời tƣ tƣởng tiêu cực phát sinh trình làm việc Để làm tốt cơng tác này, cần có đội ngũ cán kiểm sốt có kinh nghiệm có đạo đức nghề nghiệp, trung thực, công Việc giao tiêu cho cán tín dụng DN phải ý trọng số lƣợng đôi với chất lƣợng, hiệu với đầu tƣ, giao khoán tiêu nhƣ dƣ nợ quản lý hàng tháng, doanh thu lãi hàng tháng, dƣ nợ q hạn, chấp hành chế độ sách, quy trình nghiệp vụ Các tiêu giao khoán đƣợc chấm điểm theo tháng tuỳ theo yêu cầu đạo kinh doanh chi nhánh thời kỳ mà giao khoán quy định trọng số điểm cho tiêu cụ thể Những nhiệm vụ đƣợc coi trọng tâm thời kỳ trọng số điểm quy định cho tiêu đƣợc quy định cách thoả đáng, nhằm hƣớng cán tín dụng DN có trách nhiệm thực nhiệm vụ trọng tâm Tuy nhiên, cán tín dụng ngƣời có cƣờng độ lao động cao, tính chất cơng việc phức tạp khó khăn, trách nhiệm nặng nề để động viên khuyến khích cần quy định hệ số tiền lƣơng kinh doanh cán tín dụng DN đạt loại A (thực tốt tiêu đƣợc giao) đƣợc hƣởng hệ số cao ngƣời loại A phận khác Với cách khốn cơng việc này, động viên đƣợc cán tín dụng DN hăng say cơng tác, nâng cao ý thức trách nhiệm việc thực 97 công việc chuyên môn đƣợc giao (đặc biệt việc củng cố nâng cao chất lƣợng tín dụng), đồng thời sở để tạo kết tài hoạt động kinh doanh ngân hàng - Định kỳ hàng năm cần đánh giá hiệu cơng việc cán tín dụng DN để có chuyển xếp lại lƣơng kinh doanh hợp lý nhằm khuyến khích cán làm việc Việc đánh giá chuyển xếp lƣơng kinh doanh cần dựa tiêu thức rõ ràng, cụ thể hợp lý, tránh tình trạng đánh đồng mức hồn thành nhiệm vụ phận quan hệ khách hàng, quản trị rủi ro phận hỗ trợ tác nghiệp khác 4.2.3 Chấp h nh v đầy đủ c c ngun tắc, chế độ v quy trình tín dụng DN theo quy định Về Chi nhánh cần tuân thủ số vấn đề sau: - Việc cho vay phải tuân thủ chặt chẽ theo quy trình nghiệp vụ hành, chấp hành mức phân cấp thẩm quyền đƣợc giao, không đƣợc hạ thấp điều kiện tín dụng vay, khơng cho vay DN có phƣơng án, dự án sản xuất kinh doanh mà không giám sát đƣợc việc sử dụng vốn DN khơng có khả quản lý đƣợc nguồn thu khơng xác định đƣợc nguồn tốn rõ ràng - Trong trình xem xét cho vay, Chi nhánh cần trọng nâng cao lực thẩm định tài DN theo tiêu tài phi tài chính, tính khả thi hiệu dự án, phƣơng án sản xuất kinh doanh Ngân hàng cần đánh giá tính cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ thị trƣờng nƣớc, khu vực quốc tế, tính tiên tiến, đại dây chuyền thiết bị tránh nhập dây chuyền thiết bị cũ kỹ lạc hậu - Nội dung hợp đồng tín dụng hợp đồng bảo đảm tiền vay phải đủ yếu tố pháp lý, quy định pháp luật đảm bảo khơng có yếu tố bất lợi cho ngân hàng - Việc định kỳ hạn trả nợ gốc lãi phải vào chu kỳ luân chuyển vốn, phù hợp với khả trả nợ DN phƣơng thức cho vay, tránh tình trạng định kỳ hạn trả nợ gốc lãi cách máy móc, định kỳ hạn trả nợ ngắn dễ dẫn đến phải gia hạn nợ phản ánh nợ hạn khơng xác, nhƣng khơng định kỳ hạn trả nợ dài để DN thu hồi vốn quay vòng sang phƣơng án kinh 98 doanh khác mà chi nhánh không quản lý đƣợc - Chấp hành nghiêm túc việc chuyển nợ hạn cách đầy đủ, kịp thời để phản ánh chất lƣợng tín dụng DN hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhằm cảnh báo rủi ro, tuyệt đối không che giấu nợ hạn 4.2.4 a dạng hóa danh mục đầu tư Chi nhánh cần phải mở rộng đối tƣợng DN vay vốn sang ngành nghề lĩnh vực khác nhau, không tập trung vào số đối tƣợng khách hàng lớn để phân tán rủi ro Để phát triển đa dạng hóa danh mục khách hàng hàng, Chi nhánh cần phải mở rộng địa bàn cho vay không cho vay doanh nghiệp địa bàn Hà Đơng Bên cạnh Chi nhánh cần trọng đến doanh nghiệp vừa nhỏ, có quy mơ vừa phải, dễ dàng thay đổi với biến động kinh tế trị, đồng thời doanh nghiệp thƣờng có TSBĐ đầy đủ DN lớn có nguồn gốc nhà nƣớc Việc đa dạng hóa danh mục khách hàng cho vay phải phù hợp với mục tiêu định hƣớng tín dụng BIDV nhà nƣớc theo thời kỳ Bên cạnh đa dạng hóa danh mục khách hàng phƣơng thƣc cho vay truyền thống, Chi nhánh cần đa dạng hóa danh mục sản phẩm cho vay nhƣ hình thức cấp tín dụng chiết khấu cơng cụ chuyển nhƣợng giấy tờ có giá khác, bảo lãnh ngân hàng, bao tốn hình thức cấp tín dụng khác để đáp ứng nhu cầu KHND 4.2.5 c giải ph p hỗ trợ kh c 4.2.5.1 Áp dụng số phương thức san sẻ RRTD doanh nghiệp Để nâng cao chất lƣợng TDDN, Chi nhánh sử dụng số biện pháp san sẻ rủi ro tín dụng nhƣ: Liên kết đầu tƣ, tránh dồn vốn, đa dạng hố loại hình dịch vụ bảo hiểm - Cho vay đồng tài trợ: Hình thức cho vay đƣợc sử dụng trƣờng hợp nhu cầu vốn DN lớn mà Chi nhánh đảm đƣơng, ngân hàng chủ động phân tán rủi ro tín dụng, theo vấn đề mức vốn góp, lợi nhuận, trách nhiệm, quyền hạn tổn thất đƣợc chia sẻ cho nhiều bên tham gia đồng tài trợ 99 tùy thuộc vào cam kết tỷ lệ đóng góp vốn bên Nhƣ gánh nặng cho vay Chi nhánh giảm bớt, hội để Chi nhánh, ngân hàng học hỏi kinh nghiệm lẫn việc quản lý vốn vay Thực tế Chi nhánh áp dụng phƣơng thức khách hàng DN thu đƣợc thành định Do đó, thời gian tới chi nhánh tích cực triển khai phƣơng thức cho vay đồng tài trợ khách hàng khác để chia sẻ rủi ro đồng thời gia tăng khách hàng DN - Tránh dồn vốn: Sự cạnh tranh Ngân hàng ngày trở nên gay gắt, thƣờng Ngân hàng hay trọng đến lĩnh vực, dự án khả sinh lời cao, dẫn đến tình trạng cho vay tập trung vốn vào số tổ chức kinh tế dẫn đến rủi ro cao Vì để khắc phục tình trạng Chi nhánh nên tham gia đầu tƣ vào nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, không nên đầu tƣ số tiền lớn vào DN chủ đạo mà phải san sẻ nhiều DN khác ngành nghề, lĩnh vực 4.2.5.2 Kết hợp với cấp quyền, tổ chức đoàn thể ngành chức Đƣợc giúp đỡ cấp quyền, ngân hàng nắm bắt đƣợc chủ trƣơng phát triển kinh tế xã hội địa phƣơng, sở xây dựng chiến lƣợc kinh doanh hƣớng hiệu Đầu tƣ vào ngành nghề, doanh nghiệp vùng kinh tế, làng nghề truyền thống theo định hƣớng phát triển kinh tế địa phƣơng, quyền tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ổn định, sở mà tạo môi trƣờng thuận lợi cho hoạt động ngân hàng, đặc biệt tạo cho ngân hàng hành lang pháp lý an tồn Chính quyền địa phƣơng hỗ trợ ngân hàng việc thẩm định cho vay, xác nhận dự án kinh doanh có hiệu quả, xác nhận tƣ cách đạo đức ngƣời đại diện DN, xác nhận tài sản chấp Quá trình giám sát việc sử dụng tiền vay DN, quyền địa phƣơng cung cấp cho cán ngân hàng thông tin kịp thời việc thực SXKD ngƣời vay, khả dẫn tới rủi ro tín dụng DN, thơng tin khác DN Trên sở đó, ngân hàng có biện pháp ứng xử kịp thời, nhằm hạn chế rủi ro xảy 100 Trong kinh doanh tín dụng, nợ q hạn phát sinh điều khơng thể tránh khỏi Trong đó, việc thu nợ hạn điều phức tạp, khơng có giúp đỡ quyền địa phƣơng ngân hàng khó thu đƣợc Ngân hàng cần phối hợp với quyền địa phƣơng để bàn biện pháp giải từ thấp tới cao cho phù hợp với DN cụ thể 4.2.5.3 Các giải pháp hỗ trợ khác - Thiết kế kho liệu thông tin nhƣ giá bất động sản, ngành nghề lĩnh vực kinh doanh: Hiện việc định giá giá trị TSBD đánh giá hoạt động kinh doanh DN phụ thuộc hồn tồn vào việc tìm hiểu thị trƣờng cá nhân ngƣời thẩm định Điều dẫn đến nhiều khả cán thẩm định theo ý chí chủ quan, không sát với thực tế, dẫn đến không đánh giá đƣợc hết rủi ro cho vay Vì việc thiết lập kho thơng tin giúp cán có đƣợc nguồn thơng tin tin cậy để tham khảo thẩm định DN sở để phận khác thực tái thẩm định Kho liệu cần đƣợc cập nhật thƣờng xuyên, đảm bảo sát với giao dịch thị trƣờng - Yêu cầu DN mua bảo hiểm nhƣ bảo hiểm BIC Bình An cho chủ DN, bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm máy móc….để đảm bảo phần thu hồi nợ từ tiền bồi thƣờng bảo hiểm có rủi ro xảy 4.3 Một số kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị với Nh nước - Có sách khuyến khích DN vào sản xuất Việc tiêu thụ sản phẩm DN tự định theo nhu cầu thị trƣờng nhƣng quyền cần có sách để khuyến khích chế biến đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm địa phƣơng, nhằm tạo doanh thu trả nợ vốn vay ngân hàng đầu tƣ, tạo điều kiện nâng cao chất lƣợng tín dụng - Tăng cƣờng quản lý Nhà nƣớc DN: Kiên giải thể DN làm ăn thua lỗ, tạo môi trƣờng cạnh tranh lành mạnh DN, DN thuộc ngành chủ đạo kinh tế, bị lỗ có chế độ bù lỗ kịp thời đảm bảo cho DN có đủ vốn để hoạt động Đồng thời tiến hành rà soát lại DN đƣợc 101 thành lập để cân đối vốn ngành nghề kinh doanh, đảm bảo nhiệm vụ kinh doanh phù hợp với thực lực DN - Chính phủ cần có quy định rõ ràng, cụ thể chế tài để hỗ trợ ngân hàng việc xử lý tài sản chấp để thu hồi nợ nhƣ: đơn giản hóa rút ngắn thời gian khởi kiện thi hành án 4.3.2 Kiến nghị với Ng n h ng Nh Nước Là quan chuyên trách quản lý Nhà Nƣớc lĩnh vực ngân hàng, NHNN cần phối hợp với Bộ, ngành có liên quan chỉnh sửa, bổ sung văn cần thiết để tạo hành lang pháp lý an toàn cho NHTM hoạt động Đồng thời có biện pháp nâng cao chất lƣợng hoạt động điều hành vĩ mơ tiền tệ, tín dụng; Tăng cƣờng hoạt động tra, giám sát đánh giá an toàn hệ thống NHTM; Xây dựng hồn thiện quy định cơng cụ bảo hiểm tín dụng - Hồn thiện phát huy vai trò cung cấp thơng tin tín dụng CIC việc liên tục cập nhật cung cấp thông tin nhanh chóng, xác, khơng thơng tin tín dụng mà thơng tin tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh DN - Chính phủ cần sớm ban hành khuôn khổ pháp lý cho hoạt động cơng ty xếp hạng tín nhiệm nguồn thơng tin tham khảo có ích cho NHTM việc thẩm định, đánh giá DN Tuy nhiên, việc xây dựng xếp hạng tín dụng nội KHDN NHTM gặp nhiều khó khăn việc tiếp cận thơng tin giúp cho việc đánh giá, xếp hạng tín dụng DN (nhƣ tình hình kinh doanh, khả tài chính, tài sản, uy tín DN…) nhiều hạn chế Trong Việt Nam có cơng ty xếp hạng tín nhiệm khn khổ pháp lý cho hoạt động cơng ty xếp hạng tín nhiệm nƣớc chƣa đƣợc hồn thiện, đó, NHTM chƣa thể tham khảo kết xếp hạng DN cơng ty xếp hạng tín nhiệm nƣớc thực phân tích, đánh giá, xếp hạng tín nhiệm - NHNN cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trƣờng mua bán nợ, có văn hƣớng dẫn chi tiết, cụ thể, đảm bảo hành lang pháp lý đầy đủ, thơng thống, nâng cao tính chủ động hoạt động kinh doanh mua bán nợ tổ 102 chức, đồng thời, đảm bảo đƣợc giám sát Nhà nƣớc - Tăng cƣờng công tác kiểm tra, kiểm soát NHTM: Thƣờng xuyên kiểm tra, kiểm sốt để đảm bảo an tồn hoạt động kinh doanh NHTM Đặc biệt, công tác tra, kiểm sốt, cần phải có cán giỏi ngƣời am hiểu sâu rộng nghiệp vụ ngân hàng, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, nhiệt huyết công việc 4.3.3 Kiến nghị với Ng n h ng T ầu tư v h t triển Việt Nam Thứ nhất, cần xây dựng sách tín dụng DN linh hoạt, phù hợp với điều kiện chi nhánh, địa bàn DN, cụ thể sau: - Đối với chi nhánh hoạt động lâu năm, có tốc độ tăng trƣởng tín dụng DN tốt, địa bàn chi nhánh tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất khách hàng lớn, sở đánh giá tốc độ phát triển tín dụng BIDV đề sách tín dụng DN hợp lý mà cụ thể quy định mức phán tín dụng chi nhánh cho phù hợp - Có sách tín dụng hợp lý với nhóm ngành nghề, DN khác Thứ hai, hồn thiện sản phẩm sẵn có nghiên cứu phát triển sản phẩm Đẩy mạnh hoạt động tài trợ xuất khoản tài trợ có thời gian thu hồi vốn nhanh, Ngân hàng dễ dàng quản lý dòng tiền DN, từ thuận lợi cho việc theo dõi thu hồi nợ, giảm đƣợc rủi ro cho vay, vậy, bên cạnh việc cải tiến, mở rộng sản phẩm cho vay vốn có, BIDV cần có chiến lƣợc nghiên cứu phát triển sản phẩm nhằm chiếm lĩnh thị trƣờng mục tiêu, thị trƣờng tính cạnh tranh 103 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở phân tích thực trạng RRTD doanh nghiệp hoạt động quản trị RRTD doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tây trình bày chƣơng 3, chƣơng tập trung vào việc đƣa giải pháp nâng cao hoạt động quản trị RRTD doanh nghiệp Chi nhánh Trong tập trung vào giải pháp nhƣ: tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát cho vay, giải pháp nguồn nhân lực, đẩy mạnh công tác thu hồi nợ hạn, nợ xấu Bên cạnh đó, kiến nghị Nhà Nƣớc NHNN số vấn đề hồn thiện mơi trƣờng pháp lý, ổn định mơi trƣờng kinh tế, trị, tăng cƣờng công tác tra, giám sát… Đồng thời kiến nghị BIDV xây dựng sách linh hoạt, hồn thiện sản phẩm…Với nỗ lực BIDV Chi nhánh Hà Tây với hỗ trợ Chính phủ, NHNN nhƣ BIDV, hoạt động quản trị RRTD nói chung quản trị RRTD doanh nghiệp nói riêng mang lại hiệu định, góp phần vào phát triển bền vững kinh tế cạnh tranh hội nhập 104 KẾT LUẬN Hoạt động tín dụng hoạt động mang lại nguồn thu lớn cho ngân hàng, đặc biệt tín dụng doanh nghiệp Song song với đó, hoạt động tín dụng nói chung tín dụng doanh nghiệp nói riêng ln tiềm ẩn rủi ro loại bỏ, điều làm ảnh hƣởng chất lƣợng tín dụng DN NHTM Vì vậy, vấn đề nâng cao cơng tác quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp NTHM nói chung BIDV chi nhánh Hà Tây nói riêng ln mối quan tâm hàng đầu trình phát triển Trong giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài, viết tập trung phân tích, luận giải để đƣa quan điểm bản, giải pháp điều kiện chủ yếu nhằm nâng cao công tác quản trị RRTD doanh nghiệp thông qua thực tiễn Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây Với phạm vi nghiên cứu đƣợc trình bày phần “Mở đầu”, viết tập trung tìm hiểu làm rõ nội dung sau: - Thứ hệ thống hoá vấn đề lý luận tín dụng DN, RRTD doanh nghiệp, từ khẳng định tính tất yếu khách quan việc nâng cao công tác quản trị RRTD khách hàng doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tiền tệ Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam nói riêng NHTM nói chung - Thứ hai vận dụng lý luận vào nghiên cứu thực tiễn hoạt động quản trị RRTD doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây để phân tích đánh giá chất lƣợng cơng tác quản trị RRTD doanh nghiệp, từ rút điểm đạt đƣợc, vấn đề tồn nguyên nhân tồn - Cuối cùng, đề xuất số giải pháp có tính khả thi kiến nghị nhằm nâng cao công tác quản trị RRTD khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây 105 Để nâng cao công tác quản trị RRTD doanh nghiệp phải thực đầy đủ đồng giải pháp Và để đạt đƣợc mục tiêu đề đòi hỏi khơng nỗ lực tâm phấn đấu tồn thể cán cơng nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây mà cần có hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam phối hợp chặt chẽ quan quyền địa phƣơng, đồn thể trị - xã hội, ngành địa bàn thành phố Hà Nội Nghiên cứu tập trung phân tích, luận giải để đƣa quan điểm bản, giải pháp điều kiện chủ yếu nhằm nâng cao công tác quản trị RRTD doanh nghiệp mức độ Chi nhánh, cụ thể BIDV Chi nhánh Hà Tây chƣa đƣa đƣợc giải pháp tổng thể nhằm nâng cao công tác quản trị RRTD cho toàn hệ thống BIDV Đây định hƣớng nghiên cứu để phân tích, đánh giá cơng tác quản trị RRTD doanh nghiệp Trụ sở nhƣ Chi nhánh BIDV, từ đƣa giải pháp tổng thể, hiệu quả, có tính thiết thực để nâng cao chất lƣợng quản trị RRTD doanh nghiệp cho toàn hệ thống BIDV, giúp cho hệ thống tăng trƣởng bền vững Với đề tài hạn hẹp Chi nhánh ngân hàng, thân học viên có hạn chế định nên việc đánh giá thực trạng chƣa thật đầy đủ giải pháp đƣa nhận định học viên Vì vậy, học viên mong muốn nhận đƣợc ý kiến đánh giá, nhận xét quý báu đề tài thầy cô giáo, nhà quản trị ngân hàng bạn đọc để luận văn đƣợc hồn chỉnh hơn, để đề tài có giá trị thực tiễn, đóng góp phần cơng sức vào việc xây dựng tạo thêm vững mạnh ngành ngân hàng nói chung, Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây nói riêng 106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Nguyễn Tuấn Anh, 2012 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Luận án Tiến sỹ, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Nguyễn Thị Gấm cộng sự, 2017 Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Tạp chí tài chính, ngày 20/08/2017 Đƣờng Thị Thanh Hải, 2013 Hạn chế rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam Tạp chí Thị trường tài tiền tệ, tháng 4/2013 Lê Thị Hạnh, 2017 Kiểm sốt rủi ro tín dụng theo Basel II Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Tạp chí tài chính, ngày 15/01/2017 Nguyễn Minh Kiều, 2012 Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất Tài Ngân hàng Nhà Nƣớc, 2013 Thơng tư 02/2013/TT-NHNN Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Ngân hàng Nhà Nƣớc, 2016 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định hoạt động cho vay TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước khách hàng Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây, 2015- 2017 Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam, 2017 Báo cáo Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh giai đoạn 2011-2016, 2017-2020 10 Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây, 2017 Định hướng hoạt động, kế hoạch phát triển giai đoạn 2015 - 2020 11 Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam, 2015 Quy định số 4633/BIDV-QLTD ngày 30/06/2015 V/v Quy định Quy trình cấp tín dụng khách hàng tổ chức 107 11 Quốc hội, 2010 Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH 12 12 Nguyễn Đình Thiện, 2013 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Chi nhánh Thăng Long: Thấy qua quản lý rủi ro tín dụng Tạp chí Kinh tế Dự báo, tháng 8/2013 13 Nguyễn Đức Tú, 2012 Quản lý RRTD NHTM cổ phần công thương Việt Nam Luận án tiến sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 14 Nguyễn Văn Tiến, 2012 Quản trị ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất Thống kê Tiếng anh: 15 Cossin and Pirotte, 2011 Advanced credit risk analysis Page 30-35 108 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RRTD DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG BIDV CHI NHÁNH HÀ TÂY Xin chào Anh/Chị! Tôi thực khảo sát điều tra để phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài “QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV CHI NHÁNH HÀ TÂY ” Tôi mong hợp tác trả lời Phiếu khảo sát Anh/Chị Tôi xin chân thành cảm ơn! I THÔNG TIN CHUNG: Họ tên: Tuổi: Giới tính: Nam/ nữ Chức vụ: Phòng:…………………………………… II CÂU HỎI KHẢO SÁT: Theo anh/chị cơng tác quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp chi nhánh đƣợc quan tâm chƣa? (tích dấu x vào phƣơng án chọn)  Chƣa đƣợc quan tâm  Có quan tâm, chƣa nhiều  Rất đƣợc quan tâm Anh/chị vui lòng đánh giá mức độ quan trọng bƣớc thực q trình cấp tín dụng khách hàng doanh nghiệp chi nhánh (khoanh tròn vào phƣơng án chọn) Mức độ 1: Hồn tồn khơng quan trọng 4: Rất quan trọng 2: Khá quan trọng 3: Quan trọng 5: Đặc biệt quan trọng Các bƣớc công việc Tiếp nhận hồ sơ, thu thập thông tin, thẩm định khách hàng Phê duyệt khoản vay, đƣa điều kiện tín dụng có Kiểm tra hồ sơ giải ngân thực giải ngân Quản lý giám sát sau cho vay Điều chỉnh tín dụng có, cảnh báo nợ có vấn đề xử lý nợ Mức quan trọng 5 5 Anh/chị vui lòng cho biết mức độ phổ biến nguyên nhân dẫn đến RRTD doanh nghiệp chi nhánh (khoanh tròn vào phƣơng án chọn) Mức độ 1: Hồn tồn khơng phổ biến 4: Rất phổ biến 2: Khá phổ biến 5: Đặc biệt phổ biến Ngun nhân từ mơi trƣờng Hệ thống pháp lý nhiều bất cập, mơi trƣờng kinh tế, trị khơng ổn định Hoạt động giám sát, tra quan Nhà Nƣớc chƣa hiệu Hệ thống thông tin tín dụng chƣa hồn chỉnh Ngun nhân từ phía khách hàng Tình hình tài DN yếu kém, thiếu minh bạch Sử dụng vốn sai mục đích Cố tình lừa đảo, lập khống hồ sơ DN sản xuất kinh doanh thiếu linh hoạt, sản phẩm không cạnh tranh dẫn đến thua lỗ 3: Phổ biến Mức độ phổ biến 5 Mức độ phổ biến 5 5 Mức độ phổ biến Chƣa tuân thủ quy chế, quy trình cho vay Sự yếu cán Hệ thống kiểm tra, giám sát sau cho vay chƣa chặt chẽ Chƣa đa dạng hóa danh mục đầu tƣ Anh/chị vui lòng đánh giá mức độ quan trọng nhóm giải pháp để nâng cao hoạt động quản trị RRTD doanh nghiệp chi nhánh (khoanh tròn Nguyên nhân từ phía ngân hàng vào phƣơng án chọn) Mức độ 1: Hồn tồn khơng quan trọng 2: Khá quan trọng 3: Quan trọng 4: Rất quan trọng 5: Đặc biệt quan trọng Giải pháp Giải pháp nguồn nhân lực Giải pháp quy trình cơng tác giám sát rủi ro Giải pháp công nghệ Giải pháp hỗ trợ: bảo hiểm, tài sản bảo đảm Mức độ quan trọng 5 5 Anh/chị có đề xuất để cải thiện nâng cao công tác quản trị RRTD doanh nghiệp chi nhánh? ………………………………………………………………………………… Một lần xin chân thành cảm ơn Anh/chị! ... quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp 10 1.2 Cơ sở lý luận tín dụng, rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Rủi ro tín dụng v rủi ro tín dụng doanh nghiệp. .. luận tín dụng, rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thƣơng mại .11 1.2.1 Rủi ro tín dụng rủi ro tín dụng doanh nghiệp .11 1.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng doanh. .. tác quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Tây 68 3.3 Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng