PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN

PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN I Dãy số thời gian cấu trúc chuỗi thời gian II Làm phẳng liệu III Mô hình nhân IV Mô hình cộng NỘI DUNG CHÍNH PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN I DÃY SỐ THỜI GIAN VÀ CẤU TRÚC CHUỖI THỜI GIAN PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN Dãy số thời gian chuỗi giá trị tiêu nghiên cứu xếp theo thứ tự thời gian Có loại dãy số thời gian: 1.1 Dãy số thời kỳ 1.2 Dãy số thời điểm PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN Phân tích dãy số thời gian nghiên cứu hành vi khuôn mẫu khứ biến số sử dụng thông tin để dự báo thay đổi tương lai PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN LÀ GÌ? PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN 1.Thành phần xu 2.Thành phần mùa vụ 3.Thành phần chu kì 4.Thành phần bất quy tắc THÀNH PHẦN DÃY SỐ THỜI GIAN PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN Thành phần thể chiều hướng biến động, tăng giảm tượng nghiên cứu thời gian dài Nguyên nhân biến đổi có tính xu hướng lạm phát ,sự tăng dân số,tăng thu nhập cá nhân,thay đổi công nghệ THÀNH PHẦN XU THẾ (TREND COMPONENT) : PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN Thành phần thể biến động tiêu nghiên cứu theo quy luật thời điểm năm lặp lại tương tự năm Biến động thời vụ thường nguyên nhân điều kiện thời tiết, khí hậu ,tập quán xã hội, tín ngưỡng,… THÀNH PHẦN MÙA VỤ ( SEASONAL COMPONENT): PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN Thành phần thể biến động chuỗi thời gian theo quy luật xét khoảng thời gian tương đối dài từ 10 năm Tính chu kì bắt nguồn từ chu kì kinh doanh THÀNH PHẦN CHU KÌ (CYCLICAL COMPONENT) PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN Là dao động bất thường hay sai biệt không dự đoán chiều hướng dãy số thời gian Loại biến đông thường xảy thời gian ngắn gần không lặp lại, ảnh hưởng thiên tai, động đất, nội chiến, chiến tranh… THÀNH PHẦN KHÔNG THEO QUY LUẬT (ERROR COMPONENT) PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN Orig Data Yt 55 60 68 63 65 61 Trend-Cycle Tt = 2x12MA DeTrended Dt = Yt-Tt 54 51.9998 2.0002 46 49.3748 -3.3748 52 Sj(t) Et = Yt-Tt-St Trung bình Dt tháng năm Month 50.5831 1.2123 0.7879 -1.3900 -1.9849 1.4169 2.7066 -6.4165 10 -2.4563 10 42 48.4165 12 30 46.9582 -16.9582 12 -12.4449 14 44 45.7082 -1.7082 14 -1.3275 11 13 15 16 17 18 19 37 37 55 53 58 50 48 47.7082 46.2498 45.2082 44.6665 44.0415 43.4998 PHÂN 42.9165 -10.7082 -9.2498 11 13 9.7918 15 13.9585 17 8.3335 16 6.5002 TÍCH D Ã Y S Ố T H Ờ I G I A 18 N 5.0835 19 -1.2898 -3.9602 -8.8975 -1.8106 -7.1059 -2.1440 8.9983 8.0040 7.1953 4.4050 1.2123 -4.5133 -0.3807 0.7935 0.3295 6.7632 2.0952 3.8712  Xây dựng hàm hồi quy Tt theo thời gian: Tˆ  b1  b t  Thay t =0,1,2,… có T kỳ  Thêm yếu tố mùa vụ: Yˆ  Tˆ  Sˆ ( t ) j Dự báo theo mô hình cộng 56 PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN • Phân tích số liệu “house sales” dựa mô hình cộng Microsoft Excel Worksheet PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN IV PHÂN RÃ THEO MÔ HÌNH NHÂN PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN Xét mô hình nhân: Y = T×S×E Phân rã theo mô hình nhân gồm bước Bước 1: Tính T Tính trung bình trượt trung tâm cấp k (Đối với số liệu theo quý k=4, theo tháng k=12) Ký hiệu chuỗi Tt, chứa yếu tố xu hướng PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN Bước 2: Tách St Et Tính tỷ số Rt: Yt StTt Et Rt    St Et Tt Tt PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN Bước 3: Tính số mùa để lọc yếu tố Et Tính số mùa vụ cho tháng cách lấy giá trị trung bình tất tháng: ˆ Sj  nj  R j 12( k 1) k - Giả sử có nj giá trị cho tháng thứ j Hiệu chỉnh số mùa công thức sau: SIN=Sˆ j *(12/Sum( Sˆ j )) PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN Bước 4: Tính Et Sau tính Chỉ số mùa hiệu chỉnh Tính Et cách: Et= Rt/ SIN PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN  Xây dựng hàm hồi quy Tt theo thời gian: Tˆ  b1  b t  Thay t =0,1,2,… có T kỳ  Thêm yếu tố mùa vụ: Yˆ  Tˆ  Sˆ t Dự báo theo mô hình nhân 66 PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN • Phân tích số liệu “International airline” dựa mô hình nhân Microsoft Excel Worksheet PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN ... TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN Dãy số thời gian chuỗi giá trị tiêu nghiên cứu xếp theo thứ tự thời gian Có loại dãy số thời gian: 1.1 Dãy số thời kỳ 1.2 Dãy số thời điểm PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN Phân tích. ..I Dãy số thời gian cấu trúc chuỗi thời gian II Làm phẳng liệu III Mô hình nhân IV Mô hình cộng NỘI DUNG CHÍNH PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN I DÃY SỐ THỜI GIAN VÀ CẤU TRÚC CHUỖI THỜI GIAN PHÂN TÍCH... 1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556 PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN 250 200 y 150 5ma 2*12ma 100 50 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN 39 41 43 45 47 49 51 Trung bình trượt PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN