Bài giảng Chương 8 Phân Tích Dãy Số Thời Gian

1 1 Bài 8 Bài 8 Phân tích DÃY SỐ THỜI GIAN THỐNG KÊ KINH DOANH Bài 8 2 NHỮNG CHỦ ĐỀ CHÍNH • Khái niệm chung về dãy số thời gian • Phân tích dãy số thời gian  Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian  Những nhân tố cấu thành mô hình dãy số thời gian • Dự đoán dựa vào dãy số thời gian Bài 8 3 1. Khái niệm chung về dãy số thời gian  Là dãy các trị số của chỉ tiêu thống kê được sắp xếp theo thứ tự thời gian.  Ví dụ: Năm: 1994 1995 1996 1997 1998 Doanh thu: 75.3 74.2 78.5 79.7 80.2  Tác dụng:  Phân tích sự biến động của hiện tượng qua thời gian  Dự đoán các mức độ của hiện tượng trong tương lai. Bài 8 4 1. Khái niệm chung về dãy số thời gian  Kết cấu của dãy số thời gian: 2 thành phần  Thời gian  Chỉ tiêu về hiện tượng nghiên cứu  Các loại dãy số thời gian  Dãy số thời kỳ: phản ánh hiện tượng trong từng khoảng thời ngian nhất định  Dãy số thời điểm: phản ánh hiện tượng tại những thời điểm nhất định Bài 8 5 2. Phân tích dãy số thời gian • Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian 5 chỉ tiêu • Phân tích các thành phần của DSTG 4 thành phần Bài 8 6 2.1. Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian a. Mức độ bình quân theo thời gian  Đối với dãy số thời kỳ:  Đối với dãy số thời điểm: Ω Có khoảng cách thời gian bằng nhau: Ω Có khoảng cách thời gian không bằng nhau: n y y n 1i i ∑ = = 1n 2 y y y 2 y y n 1n2 1 − ++++ = − ∑ ∑ = = = n 1i i n 1i ii t ty y Bài 8 7 b. Lượng tăng (giảm) tuyệt đối  Lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn:  Lượng tăng (giảm) tuyệt đối định gốc:  Lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân: 2.1. Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian 1iii yy − −=δ 1ii yy −=∆ 1n yy 1n1n 1nn n 2i i − − = − ∆ = − ∑ δ =δ = Bài 8 8 c. Tốc độ phát triển  Tốc độ phát triển liên hoàn:  Tốc độ phát triển định gốc:  Tốc độ phát triển bình quân: 2.1. Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian 100 y y t 1i i i ⋅= − 100 y y T 1 i i ⋅= 1n 1 n 1n n 2i i 1n n32 y y tt .t.tt − − = − = ∏ == Bài 8 9 2.1. Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian d. Tốc độ tăng (giảm)  Tốc độ tăng (giảm) liên hoàn:  Tốc độ tăng (giảm) định gốc:  Tốc độ tăng (giảm) bình quân: 100t100 y yy a i 1i 1ii i −=⋅ − = − − 100T100 y yy A i 1 1i i −=⋅ − = 100ta −= Bài 8 10 2.1. Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian e. Giá trị tuyệt đối của 1% tăng (giảm)  Phản ánh 1% của tốc độ tăng (giảm) liên hoàn tương ứng với trị số tuyệt đối là bao nhiêu  Công thức: 100 y 100 y yy yy (%)a g 1i 1i 1ii 1ii i i i − − − − = ⋅ − − = δ = [...]...2.2 Phân tích các thành phần của dãy số thời gian Chu kỳ Xu thế Dãy số thời gian Thời vụ Bài 8 Ngẫu nhiên a Thành phần xu thế • • Chỉ theo xu hướng tăng hoặc giảm Chỉ biểu hiện khi quan sát dãy số trong nhiều năm DThu Bài 8 g u hướn X tăng Thời gian a Thành phần xu thế  Mở rộng khoảng cách thời gian  Ghép một số thời gian liền nhau vào thành khoảng thời gian dài hơn VD: ghép 3... (.2)(2) + ( .8) (2. 48) = 2. 384 2. 48 19 98 Bài 8 2 2 NA 7 (.2)(7) + ( .8) (2. 384 ) = 3.307 2. 384 1999 6 (.2)(6) + ( .8) (3.307) = 3 .84 6 3.307 2 Ví dụ Số nhà 8 Dữ liệu 6 4 Làm trơn 2 0 94 Bài 8 95 96 97 98 99 Năm a Thành phần xu thế  Hàm xu thế • Mô hình xu thế tuyến tính Năm Coded Số nhà 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 2 5 2 2 7 6 ˆ Yi = b0 + b1 X i = 2.143 + 743 X i Coefficients Intercept 2.14 285 714 Bài 8 X Variable... lúc xuống Có thể khác nhau về độ dài thời gian Thường kéo dài 2-10 năm DThu Chu kỳ Thời gian Bài 8 c Thành phần thời vụ • Là sự biến động (tăng, giảm) lặp đi lặp lại trong từng thời gian nhất định hàng năm DThu ng Mùa đô Thời gian (Theo tháng hoặc quý) Bài 8 c Thành phần thời vụ • Chỉ số thời vụ:  Dãy số ổn định: yi Ii = ⋅ 100 y0  Dãy số có xu thế: m ∑ Ii = Bài 8 y ij ˆ j =1 y ij n ⋅ 100 d Thành phần... dụng: Dãy số có quá nhiều mức độ, khoảng cách thời gian tương đối ngắn và chưa biểu hiện rõ xu hướng phát triển của hiện tượng Bài 8  Hạn chế: Số lượng các mức độ trong dãy số mất đi quá nhiều a Thành phần xu thế  Số bình quân trượt • Dùng làm trơn số liệu • Là dãy trung bình số học theo thời gian • Kết quả phụ thuộc vào sự lựa chọn L - chiều dài thời kỳ ước tính trung bình Với dãy số thời gian theo... cờ Khoảng thời gian tồn tại ngắn và không lặp lại Bài 8 Mô hình tổng hợp các nhân tố • Chủ yếu dùng để dự đoán • Quan sát giá trị trong dãy số thời gian do các biến động thành phần gây nên • Với dữ liệu theo năm: Yi = Ti × Ci × I i • Với dữ liệu theo quý hoặc tháng: Yi = Ti × Si × Ci × I i Bài 8 Ti = Xu thế Ci = Chu kỳ Ii = Ngẫu nhiên Si = Thời vụ 3 Dự đoán dựa vào dãy số thời gian  Dãy số không có... δ i sai số ngẫu nhiên Bài 8 Ví dụ Có một dãy số thời gian như sau Hãy xây dựng mô hình tự hồi quy bậc 2 Year 92 93 94 95 96 97 98 99 Bài 8 Yi 4 3 2 3 2 2 4 6 Ví dụ • Lập bảng dữ liệu hồi quy bậc 2 • Chạy mô hình hồi quy Coefficients Intercept 3.5 X Variable 1 0 .81 25 X Variable 2 -0.9375 Year 92 93 94 95 96 97 98 99 Yi 4 3 2 3 2 2 4 6 Yi-1 4 3 2 3 2 2 4 Yi = 3.5 + 81 25Yi − 1 − 9375Yi − 2 Bài 8 Yi-2... thế mũ X ˆ Yi = b0b1 i hay Năm Coded Số nhà 94 95 96 97 98 99 Bài 8 0 1 2 3 4 5 2 5 2 2 7 6 ˆ log Yi = log b0 + X 1 log b1 Coefficients Intercept 0.33 583 795 X Variable 10. 080 685 44 Kết quả Excel có giá trị chuyển về log antilog(.33 583 795) = 2.17 antilog(. 080 685 44) = 1.2 ˆ Yi = ( 2.17 )( 1.2 ) X i a Thành phần xu thế  Tự tương quan • Các mức độ trong dãy số thời gian có liên hệ tương quan với nhau •... 5 1999 Bài 8 2 6 NA Số nhà 8 6 4 2 0 94 95 96 97 98 99 Năm a Thành phần xu thế  San bằng mũ • Là bình quân trượt có trọng số • Sử dụng để làm trơn dữ liệu và dự đoán ngắn hạn • Trọng số: - Được chọn một cách chủ quan - Trong khoảng từ 0 đến 1 Bài 8 Ví dụ: Ei = WY i + ( 1 − W )Ei − 1 Năm Số qsát Trọng số Dự đoán Ei (W = 0.2) 1994 1995 5 (.2)(5) + ( .8) (2) = 2.6 1996 2 (.2)(2) + ( .8) (2.6) = 2. 48 2.6 1997... 2.14 285 714 Bài 8 X Variable 1 0.74 285 714 8 7 6 5 Dự kiến năm 2000 4 3 2 1 0 1993 1994 1995 1996 1997 19 98 1999 2000 a Thành phần xu thế  Hàm xu thế • Mô hình xu thế bậc 2 (parabol) Năm Coded Số nhà 94 2 95 1 5 96 2 2 97 3 2 98 4 7 99 Bài 8 0 5 ˆ i = b0 + b1 X i + b2 X i2 Y 6 Coefficients Intercept 2 .85 714 286 X Variable 1 -0.3 285 714 X Variable 2 0.214 285 71 ˆ i = 2 .85 7 − 0.33 X i + 214 X i2 Y a Thành... là số lẻ • Ví dụ: Bình quân trượt 3 năm Bài 8 Y1 + Y2 + Y3 Bình quân trượt thứ nhất: MA( 3 ) = 3 Y + Y3 + Y4 MA( 3 ) = 2 Bình quân trượt thứ hai: 3 Ví dụ John là 1 nhà thầu xây dựng Ông đã thầu xây dựng tổng số 24 ngôi nhà trong 6 năm như sau: Năm Số nhà Bquân trượt 1994 - 1995 5 3 1996 2 3 1997 2 3.67 19 98 7 5 1999 Bài 8 2 6 - Ví dụ Năm Số nhà BQuân trượt 1994 NA 1995 5 3 1996 2 3 1997 2 3.67 1998 . 1 Bài 8 Bài 8 Phân tích DÃY SỐ THỜI GIAN THỐNG KÊ KINH DOANH Bài 8 2 NHỮNG CHỦ ĐỀ CHÍNH • Khái niệm chung về dãy số thời gian • Phân tích dãy số thời gian. tiêu phân tích dãy số thời gian  Những nhân tố cấu thành mô hình dãy số thời gian • Dự đoán dựa vào dãy số thời gian Bài 8 3 1. Khái niệm chung về dãy số