Chương 5 phân tích dãy số thời gian

NHỮNG CHỦ ĐỀ CHÍNH  Khái niệm chung về dãy số thời gian  Phân tích dãy số thời gian ● Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian ● Những nhân tố cấu thành mô hình dãy số thời gian... Khái

Chương V

PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN

NHỮNG CHỦ ĐỀ CHÍNH

 Khái niệm chung về dãy số thời gian

 Phân tích dãy số thời gian

● Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian

● Những nhân tố cấu thành mô hình dãy số thời gian

1 Khái niệm chung về dãy số thời gian

 Là dãy các trị số của chỉ tiêu thống kê được sắp xếp theo thứ tự thời gian

 Ví dụ

 Tác dụng:

● Phân tích sự biến động của hiện tượng qua thời gian

● Dự đoán các mức độ của hiện tượng trong tương lai

1 Khái niêm chung về dãy số thời gian

 Kết cấu của dãy số thời gian: 2 thành phần

● Thời gian

● Chỉ tiêu về hiện tượng nghiên cứu

 Các loại dãy số thời gian

● Dãy số thời kỳ: phản ánh hiện tượng trong từng

khoảng thời gian nhất định

● Dãy số thời điểm: phản ánh hiện tượng tại những

thời điểm nhất định

2 Phân tích dãy số thời gian

 Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian

5 chỉ tiêu

4 thành phần

2.1 Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian

a) Mức độ bình quân theo thời gian

● Đối với dãy số thời kỳ:

● Đối với dãy số thời điểm:

- Có khoảng cách thời gian bằng

- Có khoảng cách thời gian không bằng nhau



2.1 Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian

b) Lượng tăng (giảm) tuyệt đối



Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian

2.1 Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian

2.1 Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian

e) Giá trị tuyệt đối của 1% tăng (giảm)

 Phản ánh 1% của tốc độ tăng (giảm) liên hoàn tương ứng với trị số tuyệt đối là bao nhiêu

2.2 Phân tích các thành phần của dãy số thời gian

a) Thành phần xu thế

 Chỉ biểu hiện khi quan sát dãy số trong nhiều

năm

Doanh thu

Thời gian

Xu hướn g tăng

a) Thành phần xu thế

● Ghép một số thời gian liền nhau vào thành khoảng thời gian dài hơn

VD: ghép 3 tháng vào thành một quý gọi là mở rộng

khoảng cách từ tháng sang quý

● Vận dụng: Dãy số có quá nhiều mức độ, khoảng cách thời gian tương đối ngắn và chưa có biểu hiện rõ xu hướng phát triển của hiện tượng

● Hạn chế: số lượng các mức độ trong dãy số mất đi quá nhiều

a Thành phần xu thế

 Số bình quân trượt

Thành phần xu thế

 Bình quân trượt

● Dùng làm trơn số liệu

● Là dãy trung bình số học theo thời gian

● Kết quả phụ thuộc vào sự lựa chọn L – chiều dài thời

kỳ ước tính trung bình

Bình quân trượt

Bạn làm việc trong 1 xưởng sản

xuất săm lốp, bạn muộn làm mịn

xu hướng của năng suất sản xuất

Số bình quân trượt ( giải pháp

Year Sales MA(3) in 1,000

199520,000 NA

1996 24,000 (20+24+22)/3 = 22 199722,000 (24+22+26)/3 = 24

199826,000 (22+26+25)/3 = 24

199925,000 NA

Trung bình trượt bình quân

Sales

Bạn tổ chức một buổi meeting kỉ niệm ngày lễ hội

văn hóa các dân tộc và bạn muốn dự đoán số

người tham dư dựa vào số liệu tới năm 1999 và

San bằng mũ

Ei = W·Yi + (1 - W)·Ei-1

^

San bằng mũ [Graph]

Year Attendance

Actual

Thành phần xu thế

 Hàm xu thế

● Mô hình xu thế tuyến tính

0 857

Hàm xu thế mũ

or

Excel Output of Values in logs

Year Coded Sales

a) Thành phần xu thế

● Các mức độ trong dãy số thời gian có liên hệ tương

quan với nhau

● Có thể có các mô hình tự tương quan bậc 1, bậc 2,

Mô hình tự hồi quy

Một doanh nghiệp thống kê số toàn nhà văn chung cư họ đã xây trong 8 năm như số liệu bên dưới, hãy dùng mô hình hồi quy mũ bậc 2 để dự đoán số lượng toàn nhà họ sẽ xây dựng

vào năm tiếp theo

Mô hình tự hồi quy

Year Yi Yi-1 Yi-2

92 4 -

93 3 4

94 2 3 4

95 3 2 3

96 2 3 2

97 2 2 3

98 4 2 2

99 6 4 2

Excel Output

Coefficients

Intercept 3.5

X Variable 1 0.8125

X Variable 2 -0.9375

2

1 9375 8125

5

Y

b) Thành phần chu kỳ

 Xu thế biến động lúc lên, lúc xuống

 Có thể khác nhau về độ dài thời gian

Doanh thu

c) Thành phần thời vụ

 Là sự biến động (tăng, giảm) lặp đi lặp lại trong từng năm nhất định

y I

y y I

n

=

= ∑

d Thành phần ngẫu nhiên

 Sự biến đổi bất thường, không đáng tin cậy,

không có hệ thống ngẫu nhiên

● Tự nhiên

● Rủi ro, tình cờ

 Khoảng thời gian tồn tại ngắn và không lặp lại

Mô hình tổng hợp các nhân tố

 Quan sát giá trị trong dãy số thời gian do các

biến động thành phần gây nên

3 Dự đoán dựa vào dãy số thời gian