Chương 5 phân tích dãy số thời gian

Chương V PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN NHỮNG CHỦ ĐỀ CHÍNH  Khái niệm chung dãy số thời gian  Phân tích dãy số thời gian ● Các tiêu phân tích dãy số thời gian ● Những nhân tố cấu thành mô hình dãy số thời gian  Dự đoán dựa vào dãy số thời gian Khái niệm chung dãy số thời gian  Là dãy trị số tiêu thống kê xếp theo thứ tự thời gian  Ví dụ  Tác dụng: ● Phân tích biến động tượng qua thời gian ● Dự đoán mức độ tượng tương lai Khái niêm chung dãy số thời gian  Kết cấu dãy số thời gian: thành phần ● Thời gian ● Chỉ tiêu tượng nghiên cứu  Các loại dãy số thời gian ● Dãy số thời kỳ: phản ánh tượng khoảng thời gian định ● Dãy số thời điểm: phản ánh tượng thời điểm định Phân tích dãy số thời gian  Các tiêu phân tích dãy số thời gian tiêu  Phân tích thành phần DSTG thành phần 2.1 Các tiêu phân tích dãy số thời gian a) Mức độ bình quân theo thời gian  ● Đối với dãy số thời kỳ: ● Đối với dãy số thời điểm: - Có khoảng cách thời gian - Có khoảng cách thời gian không 2.1 Các tiêu phân tích dãy số thời gian b) Lượng tăng (giảm) tuyệt đối  -Lượng tăng giảm tuyệt đối liên hoàn -Lượng tăng giảm tuyệt đối định gốc -Lượng tăng giảm tuyệt đối bình quân Các tiêu phân tích dãy số thời gian c) Tốc độ phát triển  ● Tốc độ phát triển liên hoàn: 100 ● Tốc độ phát triển định gốc: 100 ● Tốc độ phát triển bình quân = 2.1 Các tiêu phân tích dãy số thời gian d)Tốc độ tăng(giảm) ● Tốc đô tăng giảm liên hoàn ● Tốc độ tăng (giảm) định gốc ● Tốc độ tăng (giảm) bình quân 2.1 Các tiêu phân tích dãy số thời gian e) Giá trị tuyệt đối 1% tăng (giảm)  Phản ánh 1% tốc độ tăng (giảm) liên hoàn tương ứng với trị số tuyệt đối  Công thức: δi yi − yi −1 yi −1 gi = i = 2, n = = (%)  yi − yi −1  100 100  yi −1 ÷   ( ) Thành phần xu  Hàm xu ● Mô hình xu tuyến tính a) Thành phần xu  Hàm xu ● Mô hình xu bậc (parabol) ˆ =b +b X +b X2 Yi 1i 11 1i Mô hình xu bậc Year Coded Sales 94 95 96 2 97 98 99 ˆ i = b0 + b1 X i + b2 X i2 Y Coefficients Intercept 2.85714286 X Variable -0.3285714 X Variable 0.21428571 Excel Output ˆ i = 2.857 − 0.33 X i + 214 X i2 Y a) Thành phần xu  Hàm xu ● Mô hình xu mũ ˆ =b +b X +b X2 Yi 1i 11 1i Hàm xu mũ ˆ i = b0b1 X i Y Year Coded Sales 94 95 96 2 97 98 99 ˆ or log Yi = log b0 + X log b1 Coefficients Intercept 0.33583795 X Variable 10.08068544 Excel Output of Values in logs antilog(.33583795) = 2.17 antilog(.08068544) = 1.2 ˆ i = ( 2.17 )( 1.2 ) X i Y Hàm xu mũ [Example Graph] Sales Data Smoothed 94 95 96 97 98 99 Year a) Thành phần xu  Tự tương quan ● Các mức độ dãy số thời gian có liên hệ tương quan với ● Có thể có mô hình tự tương quan bậc 1, bậc 2, …, bậc p Yi = A0 + AYi −1 + A2Yi − + + ApYi − p + δ i Sai số ngẫu nhiên Mô hình tự hồi quy Một doanh nghiệp thống kê số toàn nhà văn chung cư họ xây năm số liệu bên dưới, dùng mô hình hồi quy mũ bậc để dự đoán số lượng toàn nhà họ xây dựng vào năm Year Units 92 93 94 95 96 97 98 99 2 4 Mô hình tự hồi quy Excel Output Coefficients Intercept 3.5 X Variable 0.8125 X Variable -0.9375 Year 92 93 94 95 96 97 98 99 Yi 3 2 Yi-1 3 2 Yi = 3.5 + 8125Yi −1 − 9375Yi − Yi-2 3 2 b) Thành phần chu kỳ  Xu biến động lúc lên, lúc xuống  Có thể khác độ dài thời gian  Thường kéo dài 2-10 năm Doanh thu c) Thành phần thời vụ  Là biến động (tăng, giảm) lặp lặp lại năm định c) Thành phần thời vụ  Chỉ số thời vụ ● Dãy số ổn định yi I i = 100 y0 ● Dãy số có xu m Ii = ∑ j =1 yij ˆ yij n 100 d Thành phần ngẫu nhiên  Sự biến đổi bất thường, không đáng tin cậy, hệ thống ngẫu nhiên  Do biến đổi ngẫu nhiên của: ● Tự nhiên ● Rủi ro, tình cờ  Khoảng thời gian tồn ngắn không lặp lại Mô hình tổng hợp nhân tố  Chủ yếu dùng để dự đoán  Quan sát giá trị dãy số thời gian biến động thành phần gây nên Dự đoán dựa vào dãy số thời gian  Dãy số xu ● Phương pháp bình quân trượt ● San mũ  Dãy số có xu ● Ngoại suy dựa lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân ● Ngoại suy dựa tốc độ phát triển bình quân