Bài giảng môn Nguyên lý thống kê kinh tế - PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN VÀ DỰ BÁO

Bài giảng môn Nguyên lý thống kê kinh tế - PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN VÀ DỰ BÁO

THỜI GIAN VÀ DỰ BÁO

I DÃY SỐ THỜI GIAN

1 Khái niệm:

Các hiện tượng kinh tế - xã hội luôn luôn biến động qua thời gian Ðể nghiên cứu sự

biến động này người ta dùng phương pháp

dãy số thời gian Dãy số thời gian là dãy các trị số của một chỉ tiêu nào đó được sắp xếp theo thứ tự thời gian

 Dãy số thời kỳ: là dãy số biểu hiện sự thay đổi của hiện tượng qua từng thời kỳ

nhất định

 Dãy số thời điểm: là dãy số biểu hiện mặt lượng của hiện tượng vào một thời điểm nhất định

I DÃY SỐ THỜI GIAN

3 Ý nghĩa của việc nghiên cứu dãy số thời gian

Phương phạp phân tích một dãy số thời gian dựa

trên một giả định căn bản là: sự biến động trong

tương lai của hiện tượng nói chung sẽ giống với sự biến động của hiện tượng trong quá khứ và hiện tại, xét về mặt đặc điểm và cường độ biến động Nói

một cách khác, các yếu tố đã ảnh hưởng đến biến động của hiện tượng trong quá khứ và hiện tại được giả định trong tương lai sẽ tiếp tục tác động đến hiện tượng theo xu hướng và cường độ giống hoặc gần giống như trước

1 Tính xu hướng: (Trend component)

2 Tính chu kỳ: (Cyclical component)

3 Tính thời vụ: (Seasonal component)

4 Tính ngẫu nhiên hay bất thường:

(Irregular component)

II CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BIẾN ĐỘNG CỦA DÃY SỐ THỜI GIAN

Một cách tổng quát, giá trị xi trong dãy số thời gian x1, x2, , xn có thể được diễn

tả bằng công thức như sau:

Xi = Ti Ci Si Ii

Xi : giá trị thứ i của dãy số thời gian

Ti : giá trị của yếu tố xu hướng

Ci : giá trị của yếu tố chu kỳ

Si : giá trị của yếu tố thời vụ

Ii : giá trị của yếu tố ngẫu nhiên (bất thường)

1 Mức độ trung bình theo thời gian:

1.1 Mức độ trung bình của dãy số thời kỳ

III CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN DÙNG ĐỂ PHÂN TICH DÃY SỐ THỜI GIAN

1 Mức độ trung bình theo thời gian:

1.2 Mức độ trung bình của dãy số thời điểm :

· Khoảng cách thời gian giữa các thời điểm bằng nhau:

1 Mức độ trung bình theo thời gian:

1.2 Mức độ trung bình của dãy số thời điểm :

· Nếu khoảng cách thời gian giữa các thời điểm không bằng nhau:

xi : mức độ thứ i

ti : độ dài thời gian có mức độ xi

i i i

x t x

t



III CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN DÙNG ĐỂ PHÂN TICH DÃY SỐ THỜI GIAN

2 Lượng tăng (giảm) tuyệt đối:

2.1 Lượng tăng (giảm) tuyệt đối từng kỳ (liên hoàn):

2.2 Lượng tăng (giảm) tuyệt đối định gốc:

2.3 Lượng tăng (giảm) tuyệt đối trung bình:

3 Tốc độ phát triển (lần, %):

3.1 Tốc độ phát triển từng kỳ (liên hoàn):

3.2 Tốc độ phát triển định gốc:

3.3 Tốc độ phát triển trung bình:

4 Tốc độ tăng (giảm):

4.1 Tốc độ tăng (giảm) từng ký (hay liên hoàn) 4.2 Tốc độ tăng (giảm) định gốc:

4.3 Tốc độ tăng (giảm) trung bình:

5 Giá trị tuyệt đối của 1% tăng giảm:

IV PHĐN TÍCH XU HƯỚNG BIẾN ĐỘNG CỦA DÊY

SỐ THỜI GIAN: (Trend analysis)

 Xu hướng (trend) lă yếu tố thường được xem xĩt trước nhất khi nghiín cứu dêy số thời gian Nghiín cứu xu hướng chủ yếu phục vụ cho mục đích dự đoân trung hạn vă dăi hạn

về một chỉ tiíu kinh tế năo đó

 Nội dung cơ bản của phđn tích xu hướng đối với dêy số thời gian lă khâi quât hóa xu hướng biến động của dêy số bằng một hăm

số toân học, nghĩa lă người ta tìm một hăm số

mô tả một câch gần đúng nhất biến động thực

tế của hiện tượng gọi lă hăm lý thuyết

IV PHÂN TÍCH XU HƯỚNG BIẾN ĐỘNG CỦA DÃY

SỐ THỜI GIAN: (Trend analysis)

IV PHÂN TÍCH XU HƯỚNG BIẾN ĐỘNG CỦA DÃY

SỐ THỜI GIAN: (Trend analysis )

1 Hàm số đường thẳng:

2 Hàm số dùng Parabol hay thức bậc hai: yt  b0  b t b t1  2

IV PHÂN TÍCH XU HƯỚNG BIẾN ĐỘNG CỦA DÃY SỐ THỜI GIAN: (Trend analysis)

3 Hàm số dùng Parabol hay thức bậc ba:

a c b c b b

n

 



2 2 3 1

IV PHÂN TÍCH XU HƯỚNG BIẾN ĐỘNG CỦA DÃY

SỐ THỜI GIAN: (Trend analysis)

3 Hàm số mũ: (Exponential trend)

1 Số trung bình di động (hay trung bình trượt ): (Moving averages)

2 Nghiên cứu tính thời vụ của dãy số thời gian

2.1 Xác định chỉ số thời vụ

V PHÂN TÍCH TÍNH THỜI VỤ CỦA DÃY SỐ THỜI GIAN (Seasonal analysis)

2.1 Xác định chỉ số thời vụ

Ví dụ: Trưởng phòng kinh doanh của một công

ty muốn phân tích tính chất thời vụ trong hoạt động của công ty Doanh số bán hàng quý từ năm 1992 - 1995 được thu thập Từ đây, có thể tính được doanh số trung bình di động và chỉ số thời vụ (bảng 8.3)

2.1 Xác định chỉ số thời vụ

V PHÂN TÍCH TÍNH THỜI VỤ CỦA DÃY SỐ THỜI GIAN (Seasonal analysis)

2.1 Xác định chỉ số thời vụ

2.2 Loại bỏ biến động thời vụ: (Deseaonalize)

Ðể loại bỏ biến động thời vụ khỏi dãy số, ta chia các giá trị thực tế của dãy số cho các chỉ số thời vụ tương ứng

V PHÂN TÍCH TÍNH THỜI VỤ CỦA DÃY SỐ THỜI GIAN (Seasonal analysis)

2.2 Loại bỏ biến động thời vụ: (Deseaonalize)

C T

TC T

xi







Như đã đề cập, dãy các số trung bình di động bao hàm hai yếu tố: xu hướng và chu kỳ (T C)

Do đó, ta có thể xác định chỉ số biến động chu

kỳ (Cyclical Index) đối với dãy số bằng cách

đem chia các giá trị của dãy các số trung bình di động cho các giá trị của yếu tố biến động xu

hướng được tính toán từ hàm số (được trình

bày ở phần IV)

VII DỰ ĐOÁN BIẾN ĐỘNG CỦA DÃY SỐ THỜI GIAN

1 Dự đoán dựa vào lượng tăng (giảm) tuyệt đối trung bình:

2 Dự đoán dựa vào tốc độ phát triển trung bình:

3 Ngoại suy hàm xu hướng:

L y

y ˆnL  n  