luan van tin dung vib

Hoạt động tín dụng luôn được đánh giá là cốt lõi trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, hoạt động tín dụng đem lại nguồn thu chủ yếu nhưng đồng thời cũng là nguồn tiềm ẩn rủi ro lớn nhất đối với ngân hàng. o QTRRTD luôn là nhiệm vụ hàng đầu của các NHTM nói chung và tại Chi nhánh VID Public Bank thành phố Hải Phòng nói riêng. o RRTD là loại rủi ro lớn nhất và phức tạp nhất, đang diễn ra ở mức đáng quan tâm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC ˜ ™ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH VID PUBLIC BANK THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Học viên: NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐAN ĐỨC HIỆP Hải Phòng | 09/2015 TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN CỦA ĐỀ TÀI I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI o Hoạt động tín dụng đánh giá cốt lõi hoạt động kinh doanh ngân hàng, hoạt động tín dụng đem lại nguồn thu chủ yếu đồng thời nguồn tiềm ẩn rủi ro lớn ngân hàng o QTRRTD nhiệm vụ hàng đầu NHTM nói chung Chi nhánh VID Public Bank thành phố Hải Phòng nói riêng o RRTD loại rủi ro lớn phức tạp nhất, diễn mức đáng quan tâm TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN CỦA ĐỀ TÀI II MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Làm rõ vấn đề QTRRTD; Phân tích thực trạng hoạt động QTRRTD Chi nhánh VID Public Bank thành phố Hải Phòng giai đoạn 2010 – 2014; Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu QTRRTD Chi nhánh VID Public Bank thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 – 2020 III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU o Phương pháp vật biện chứng; Phương pháp thống kê; Phương pháp so sánh; Phương pháp phân tích kinh tế; Phương pháp lý thuyết hệ thống; Mô hình toán học Phương pháp chuyên gia NỘI DUNG KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH VID PUBLIC BANK THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2010 - 2014 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH VID PUBLIC BANK THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1 Khái niệm o Cấp tín dụng việc thoả thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng khoản tiền cam kết cho phép sử dụng khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao toán, bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ cấp tín dụng khác (Điều Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12) o Rủi ro khả phát sinh tương lai gắn liền với hoạt động và/hoặc phi hoạt động, dự tính trước không dự tính trước o Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổn thất có khả xảy nợ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng không thực khả thực phần toàn nghĩa vụ theo cam kết (Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013) CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1 Khái niệm (tiếp) o QTRRTD trình xây dựng thực thi chiến lược, sách, biện pháp có liên quan đến hoạt động tín dụng để nhằm tối đa hoá lợi nhuận phạm vi mức rủi ro chấp nhận 1.2 Vai trò QTRRTD o QTRRTD đóng vai trò quan trọng việc quản lý kiểm soát tỷ lệ tổn thất tín dụng mức độ định đảm bảo cho hoạt động tín dụng an toàn, nhằm nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng với mục tiêu tăng trưởng bền vững 1.3 Mục tiêu QTRRTD o Đảm bảo lợi nhuận tối đa mức rủi ro chấp nhận CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 1.4 Các công cụ QTRRTD o o o o o Xếp hạng tín dụng; Giới hạn cấp tín dụng; Phân loại khoản vay; Trích lập dự phòng xử lý RRTD; Các công cụ khác 1.5 Các tiêu phản ánh hiệu QTRRTD o o o o Các tiêu nợ hạn; Các tiêu nợ xấu; Các tiêu trích lập dự phòng bù đắp RRTD; Các tiêu khác CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 2.1 Giới thiệu ngân hàng o Chi nhánh VID Public Bank thành phố Hải Phòng toạ lạc Số 22, Khu B1, Lô 7B, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng o Chi nhánh VID Public Bank thành phố Hải Phòng khai trương hoạt động vào 05/1996 theo Giấy phép thành lập chi nhánh số 09/NH-GPCN ngày 06/03/1996 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Hải Phòng o Trong trình hoạt động kinh doanh, Chi nhánh đạt kết khả quan, đóng góp to lớn vào nghiệp phát triển kinh tế thành phố Hải Phòng VID Public Bank CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 2.2 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2010 - 2014 Đơn vị tính: tỷ đồng (ngoại tệ quy đổi) 956,0 1000 800 600 559,4 541,4 587,0 533,9 506,3 621,9 577,8 686,7 582,6 642,8 655,6 649 632,9 446,7 400 200 30,5 30,3 29,8 26,3 18,0 Năm  2 010 Năm  2 011 Tổng  tài  sản Dư  nợ  cho  vay Năm  2 012 Nguồn  vốn  huy  động Năm  2 013 Năm  2 014 Lợi  nhuận  trước  thuế (Nguồn: Báo cáo tổng kết năm chi nhánh) CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 2.3 Cơ cấu dư nợ theo thời hạn khoản vay Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Đơn vị tính: tỷ đồng (ngoại tệ quy đổi) Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Số tiền Số tiền % tăng Số tiền % tăng Số tiền % tăng Số tiền % tăng Nợ ngắn hạn 292,8 302,9 3,4% 388,2 28,2% 478,3 23,2% 448,4 -6,3% Tỷ trọng (%) 54,1% 59,8% Nợ trung dài hạn 248,6 203,4 Tỷ trọng (%) 45,9% 40,2% Tổng dư nợ 541,4 506,3 66,6% -18,2% 194,4 74,4% -4,5% 33,4% -6,5% 582,6 164,5 70,8% -15,4% 25,6% 15,1% 642,8 184,5 12,2% 29,2% 10,3% 632,9 -1,5% (Nguồn: Báo cáo tổng kết năm chi nhánh) 10 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 2.4 Quy mô cấu dư nợ theo thành phần kinh tế Đơn vị tính: tỷ đồng (ngoại tệ quy đổi) Thành phần kinh tế DNNN Công ty CP, TNHH DNTN DN có vốn đầu tư FDI Cá nhân Tổng cộng Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Số tiền (%) Số tiền (%) Số tiền (%) Số tiền (%) Số tiền (%) 12,8 2,4% 7,5 1,5 8,9 1,4% 15,0 2,4% 361,9 66,9% 352,8 69,7% 416,5 71,5% 480,9 74,8% 467,5 73,9% 15,4 2,8% 16,4 3,2% 22,3 3,8% 22,3 3,5% 24,2 3,8% 26,2 4,8% 44,3 8,7% 52,6 9,0% 58,7 9,1% 45,9 7,3% 125,3 23,1% 85,3 16,8% 91,3 15,7% 78,5 11,2% 80,2 12,7% 541,4 100% 506,3 100% 582,6 100% 642,8 100% 632,9 100% (Nguồn: Báo cáo tổng kết năm chi nhánh) 11 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 2.4 Quy mô cấu dư nợ theo thành phần kinh tế (tiếp) Đơn vị tính: % Năm 2010 23,1% Năm 2011 2,4% 16,8% 4,8% 2,8% 66,8% Năm 2012 1,5% 15,7% 8,7% 9,0% 3,2% 3,8% 69,7% Năm 2013 12,1% 0,0% Năm 2014 1,4% 12,7% 9,0% 7,3% 3,4% 3,8% 71,5% 74,1% 2,4% 73,9% ◼ Doanh nghiệp Nhà nước ◼ Công ty CP, Công ty TNHH ◼ Doanh nghiệp tư nhân ◼ Doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI ◼ Cá nhân 12 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 2.4 Phân loại nợ Chỉ tiêu Nợ nhóm Nợ nhóm Nợ nhóm Nợ nhóm Nợ nhóm Tổng cộng Năm 2010 Tỷ trọng Dư nợ (%) 532,4 98,3% 5,7 1,1% 2,1 0,4% 1,2 0,2% 541,4 100% Đơn vị tính: tỷ đồng (ngoại tệ quy đổi) Năm 2011 Tỷ trọng Dư nợ (%) 500,7 98,9% 2,5 0,5% 0,6 0,1% 1,4 0,3% 1,1 0,2% 506,3 100% Năm 2012 Tỷ trọng Dư nợ (%) 580,9 99,7% 0,2 0,03% 1,5 0,3% 582,6 100% Năm 2013 Tỷ trọng Dư nợ (%) 631,2 98,2% 6,2 1,0% 4,8 0,7% 0,6 0,1% 642,8 100% Năm 2014 Tỷ trọng Dư nợ (%) 616,7 97,4% 5,8 0,9% 4,3 0,7% 6,1 1,0% 632,9 100% (Nguồn: Báo cáo tổng kết năm chi nhánh) 13 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 2.5 Nợ hạn, nợ xấu, trích lập DPRR Chỉ tiêu Tổng dư nợ Nợ hạn Tỷ lệ nợ hạn Nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu Tổng dư nợ tín dụng Trích lập dự phòng chung Trích lập dự phòng cụ thể Số DPRR sử dụng Số DPRR lũy kế Năm 2010 541,4 9,0 1,7% 3,3 0,6% 541,4 4,1 0,2 4,3 Năm 2011 506,3 5,6 1,1% 3,1 0,6% 506,3 3,8 0,2 4,0 Đơn vị tính: tỷ đồng (ngoại tệ quy đổi), % Năm 2012 582,6 1,7 0,3% 1,7 0,3% 582,6 4,4 4,4 Năm 2013 642,8 11,6 1,8% 5,4 0,8% 642,8 4,8 0,5 5,3 Năm 2014 632,9 16,2 2,6% 10,4 1,6% 632,9 4,7 1,0 5,7 (Nguồn: Báo cáo tổng kết năm chi nhánh) 14 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 2.6 Thực trạng QTRRTD Chi nhánh 2.6.1 QTRRTD dựa quy trình tín dụng o Tiếp nhận hồ sơ đề xuất cho vay; o Phê duyệt khoản vay; o Soạn thảo Thư đề nghị tín dụng, Hợp đồng chấp; o Đăng ký giao dịch bảo đảm cho tài sản chấp; o Giải ngân; o Nhập liệu vào hệ thống quản trị ngân hàng Smartbank; o Lưu trữ hồ sơ; o Giám sát khách hàng vay; o Thu nợ; o Xử lý phát sinh khoản vay; o Tất toán khoản vay giải chấp tài sản bảo đảm 15 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 2.6 Thực trạng QTRRTD Chi nhánh (tiếp) 2.6.2 QTRRTD dựa kết xếp hạng tín nhiệm khách hàng 2.6.3 QTRRTD dựa điều kiện đảm bảo khoản vay 2.6.4 QTRRTD thông qua việc điều hành lãi suất cho vay 2.6.5 QTRRTD thông qua công tác quản lý xử lý nợ xấu 16 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 2.7 Hạn chế quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh o o o o Chức năng, nhiệm vụ QTRRTD chưa xem trọng; Dư nợ cho vay, thị phần thấp, số lượng khách hàng tín dụng ít; Cơ cấu dư nợ tín dụng theo loại tiền thành phần kinh tế chưa hợp lý; Tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu có xu hướng tăng lên; 2.8 Nguyên nhân hạn chế quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh 2.8.1 Nguyên nhân chủ quan o Công tác thẩm định cho vay, thẩm định TSBĐ, thẩm định RRTD hạn chế; o Công tác kiểm tra, kiểm soát nhiều sơ hở, lỏng lẻo, mang nặng tính hình thức; o Thông tin chưa thu thập đầy đủ xác; o Tài sản chấp xem trọng hiệu phương án vay vốn; o Số lượng nhân ít, lực cán tín dụng hạn chế; o Công tác đào tạo cán tín dụng chưa quan tâm mức 17 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 2.8 Nguyên nhân hạn chế quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh (tiếp) 2.8.2 Nguyên nhân khách quan o Một số văn quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng chưa hoàn chỉnh đồng bộ; o Hiệu xử lý khoản nợ xấu quan chức thấp; o Cải cách hành chậm chạp; o Môi trường kinh tế không thuận lợi; o Ảnh hưởng suy thoái kinh tế phạm vi toàn cầu; o Cạnh tranh ngày gay gắt lĩnh vực ngân hàng - tài chính; o Quản lý nhà nước hoạt động kinh tế chưa hiệu quả; o Nguyên nhân từ phía khách hàng (Thông tin mà khách hàng cung cấp không đầy đủ, xác; KH sử dụng vốn vay không mục đích; KH làm giả hồ sơ chứng từ, giả lập phương án thật để vay vốn; Ý thức trả nợ KH kém; Năng lực tài chính, lực quản lý SXKD KH yếu kém) o Nguyên nhân từ sách tín dụng quy trình tín dụng VID PUBLIC BANK 18 CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP 3.1 Các biện pháp nâng cao hiệu quản quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh VID Public Bank thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 – 2020 o Nâng cao chất lượng công tác thẩm định tín dụng thực quy trình cho vay chặt chẽ; o Xây dựng hệ thống văn chế độ, quy chế, quy trình, thủ tục cấp tín dụng; o Xây dựng hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng phù hợp; o Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát rủi ro tín dụng; o Đổi công nghệ phát triển nhân lực thẩm định tín dụng quản trị rủi ro tín dụng; o Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng cấp độ danh mục; o Thiết lập mô hình đo lường rủi ro tín dụng theo hướng lượng hoá; o Thực nghiêm túc việc phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro; o Hạn chế việc quan trọng hoá tài sản bảo đảm, trọng sử dụng công cụ bảo hiểm; 19 CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP 3.2 Kiến nghị Nhà nước o Duy trì ổn định quán sách kinh tế vĩ mô, trị xã hội; o Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; o Tạo lập hoàn thiện môi trường pháp lý đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung hoạt động tín dụng nói riêng; 20 CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP 3.3 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước o Nâng cao vai trò định hướng quản lý tư vấn cho ngân hàng thương mại; o Tổ chức xây dựng đồng khuôn khổ pháp lý tuân theo thiết chế chuẩn mực quốc tế an toàn kinh doanh tiền tệ - ngân hàng; o Điều hành linh hoạt, thận trọng công cụ sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, đảm bảo ổn định tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô; o NHNN cần thực thường xuyên tích cực công tác tra, giám sát an toàn hoạt động ngân hàng, đặc biệt hoạt động tín dụng o Nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm thông tin tín dụng CIC – Ngân hàng nhà nước Việt Nam 21 CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP 3.3 Kiến nghị Hội sở VID Public Bank o Đẩy mạnh công tác tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, đặc biệt hoạt động tín dụng; o Triển khai chiến dịch quảng cáo, quảng bá thương hiệu hình ảnh VID PUBLIC BANK ; o Đẩy mạnh công tác thu thâp, xử lý thông tin, phát cảnh báo rủi ro tín dụng cho phận tín dụng toàn hệ thống; o Hoàn thiện sách tín dụng quy trình tín dụng; o Triển khai mô hình đo lường rủi ro tín dụng theo hướng định lượng 22 Em xin gửi lời chân thành cảm ơn tới Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: PGS.TS Phạm Văn Cương (Chủ tịch Hội đồng); TS Bùi Thị Minh Tiệp (Giáo viên phản biện); TS Đỗ Minh Thuỵ (Giáo viên phản biện); PGS.TS Nguyễn Hồng Vân (Thư ký Hội đồng); PGS.TS Dương Văn Bạo (Uỷ viên Hội đồng); PGS.TS Đan Đức Hiệp (Người hướng dẫn khoa học); Các thầy, cô giáo; Lãnh đạo quan; Đồng nghiệp; Bạn bè gia đình giúp em hoàn thành luận văn thạc sĩ này! 23 [...]... Trung tâm thông tin tín dụng CIC – Ngân hàng nhà nước Việt Nam 21 CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP 3.3 Kiến nghị đối với Hội sở chính VID Public Bank o Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm soát trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt đối với hoạt động tín dụng; o Triển khai các chiến dịch quảng cáo, quảng bá thương hiệu và hình ảnh VID PUBLIC BANK ; o Đẩy mạnh công tác thu thâp, xử lý thông tin, phát hiện và... trên phạm vi toàn cầu; o Cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực ngân hàng - tài chính; o Quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh tế còn chưa hiệu quả; o Nguyên nhân từ phía các khách hàng (Thông tin mà khách hàng cung cấp không đầy đủ, chính xác; KH sử dụng vốn vay không đúng mục đích; KH làm giả hồ sơ chứng từ, giả lập phương án không có thật để vay vốn; Ý thức trả nợ của KH còn kém; Năng lực... Chi nhánh 2.8.1 Nguyên nhân chủ quan o Công tác thẩm định cho vay, thẩm định TSBĐ, thẩm định RRTD còn hạn chế; o Công tác kiểm tra, kiểm soát còn nhiều sơ hở, lỏng lẻo, mang nặng tính hình thức; o Thông tin chưa được thu thập đầy đủ và chính xác; o Tài sản thế chấp được xem trọng hơn hiệu quả của phương án vay vốn; o Số lượng nhân sự còn ít, năng lực cán bộ tín dụng còn hạn chế; o Công tác đào tạo cán ... phân tích kinh tế; Phương pháp lý thuyết hệ thống; Mô hình toán học Phương pháp chuyên gia NỘI DUNG KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH VID... hạn chế; o Công tác kiểm tra, kiểm soát nhiều sơ hở, lỏng lẻo, mang nặng tính hình thức; o Thông tin chưa thu thập đầy đủ xác; o Tài sản chấp xem trọng hiệu phương án vay vốn; o Số lượng nhân ít,... chính; o Quản lý nhà nước hoạt động kinh tế chưa hiệu quả; o Nguyên nhân từ phía khách hàng (Thông tin mà khách hàng cung cấp không đầy đủ, xác; KH sử dụng vốn vay không mục đích; KH làm giả hồ sơ