Các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại

35 469 0
Các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

LỜI NÓI ĐẦU Hoat động ngân hàng đóng vai trò vô quan trọng phát triển kinh tế quốc gia Một kinh tế tăng trưởng phát triển bền vững thiếu phát triển hoạt động ngân hàng Mỗi quốc gia kinh tế thị trường ngày cần phải có hệ thống ngân hàng hoạt động ổn định có hiệu để điều hòa trình lưu thông tiền tệ tác nhân kinh tế Từ hình thành đến nay, hoạt động ngân hàng Việt Nam không ngừng phát triển mạnh mẽ có bước tiến đáng ghi nhận Tuy vậy, nhiều bất cập hệ thống ngân hàng Việt Nam, điển hình hoạt động quản trị rủi ro nhiều yếu Rủi ro hoạt động ngân hàng điều không tránh khỏi, không quản trị cách hợp lý đem lại hậu không đáng có, tác động xấu đến phát triển kinh tế Chính vậy, việc nhận thức chất rủi ro, từ tìm biện pháp nhằm hạn chế tối thiểu rủi ro hoạt động ngân hàng đóng vai trò vô quan trọng Trên sở nhận thức tính cấp bách vấn đề này, em xin chọn đề tài “Các biện pháp hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại”, qua xin đưa số giải pháp hạn chế rủi ro, xây dựng hệ thống ngân hàng phát triển ngày vững mạnh Chương 1: Lý luận chung rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 1.1 Tổng quan hoạt động ngân hàng 1.1.1 Khái niệm hoạt động ngân hàng Ngân hàng thương mại tổ chức kinh tế, hoạt động kinh doanh lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, cung cấp số dịch vụ cho khách hàng ngược lại nhận tiền gửi khách hàng với hình thức khác Nghiệp vụ kinh doanh Ngân hàng thương mại phong phú đa dạng với phát triển khách hàng, khoa học kỹ thuật kinh tế xã hội, hoạt động Ngân hàng thương mại có nhiều phương pháp mới, nghiệp vụ kinh doanh không thay đổi nhận tiền gửi hoạt động cho vay, đầu tư Qua Ngân hàng thương mại sách tài tiền tệ Quốc gia thực cách nhanh chóng nhờ mà việc kiểm soát hoạt động doanh nghiệp theo luật pháp dễ dàng Sự đời, tồn phát triển Ngân hàng gắn liền với phát triển kinh tế đời sống xã hội Trong chế thị trường, Ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng doanh nghiệp chúng doanh nghiệp đặc biệt tài sản trình kinh doanh Ngân hàng thương mại phụ thuộc vào khách hàng Mặt khác, hàng hóa mà Ngân hàng kinh doanh loại hàng hóa đặc biệt, nhậy cảm với biến đổi thị trường tình hình kinh tế xã hội 1.1.2 Vai trò hoạt động ngân hàng kinh tế thị trường 1.1.2.1 Trung gian tài Ngân hàng tổ chức trung gian tài với hoạt động chủ yếu chuyển tiết kiệm thành đầu tư, đòi hỏi tiếp xúc với hai loại cá nhân tổ chức kinh tế: Các cá nhân tổ chức tạm thời thâm hụt chi tiêu (tức chi tiêu cho tiêu dùng đầu tư vượt thu nhập họ người cần bổ sung vốn) Các cá nhân tổ chức thặng dư tạm thời chi tiêu (tức thu nhập hiên họ lớn khoản chi tiêu cho hàng hóa, dịch vụ họ có tiền để tiết kiệm) Sự tồn hai loại cá nhân tổ chức hoàn toàn độc lập với Ngân hàng, điều tất yếu tiền chuyển từ nhóm thứ hai sang nhóm thứ hai có lợi Khi hình thành nên mối quan hệ tài chính, mà quan hệ trực tiếp hình thức tín dụng quan hệ cấp phát, hùn vốn quan hệ gián tiếp quan hệ trực tiếp bị nhiều giới hạn không phù hợp qui mô, thời gian, không gian Với quan hệ gián tiếp đòi hỏi có tham gia trung gian tài mà với chuyên môn hóa họ giảm chi phí giao dịch xuống, làm tăng thu nhập cho người tiết kiệm từ mà khuyến khích tiết kiệm, đồng thời giảm phí tổn tín dụng cho người đầu tư khuyến khích đầu tư Trung gian tài tập hợp người tiết kiệm đầu tư, giải mâu thuẫn quan hệ tài trực tiếp Đồng thời phân bổ không thông tin lực phân tích thông tin thường gọi tình trạng “thông tin không cân xứng” làm giảm tính hiệu thị trường Ngân hàng có lực để làm giảm đến mức thấp sai lệch 1.1.2.2 Tạo phương tiện toán Tiền-Vàng có chức quan trọng làm phương tiện toán trao đổi mua bán hàng hóa, dịch vụ, song sản xuất phát triển cao hơn, lượng phân phối qua lại ngày nhiều toán tiền mặt, vàng gặp nhiều khó khăn Ngân hàng tạo phương tiện toán phát hành giấy nhận nợ cho khách hàng, với ưu điểm định trở thành phương tiện toán rộng rãi nhiều người chấp nhận Ngoài giấy nhận nợ thay tiền kim loại làm phương tiện lưu thông, phương tiện cất trữ, trở thành tiền giấy Ngày giấy nhận nợ phát triển nhiều hình thức khác như: Séc, kỳ phiếu giúp cho việc toán diễn nhanh gọn có hiệu 1.1.2.3 Trung gian toán Ngân hàng trở thành trung gian toán lớn hầu hết quốc gia Thay mặt cho khách hàng, Ngân hàng thực toán giá trị hàng hóa dịch vụ, để việc toán nhanh chóng thuận tiện tiết kiệm chi phí, Ngân hàng đưa cho khách hàng nhiều hình thức toán toán Sec, ủy nhiệm chi, nhờ thu Cung cấp mạng lưới toán điện tử, kết nối quỹ cung cấp tiền giấy khách hàng cần Các Ngân hàng thực toán bù trừ với thông qua Ngân hàng trung ương thông qua trung tâm toán, công nghệ toán qua Ngân hàng đạt hiệu cao qui mô sử dụng công nghệ mở rộng Nhiều hình thức toán chuẩn hóa góp phần tạo tính thống toán không ngân hàng quốc gia mà Ngân hàng toàn giới Với trung tâm toán quốc tế thiết lập làm tăng hiệu toán qua Ngân hàng, biến Ngân hàng trở thành trung tâm toán quan trọng có hiệu quả, phục vụ đắc lực cho kinh tế toàn cầu 1.2 Rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm rủi ro Rủi ro khả xảy tổn thất dự kiến Rủi ro kinh doanh ngân hàng hiểu biến cố không mong đợi mà xảy dẫn đến tổn thất tài sản ngân hàng, giảm sút lợi nhuận thực tế so với dự kiến ssshoặc phải bỏ thêm khoản chi phí để hoàn thành nghiệp vụ tài định • Rủi ro lợi nhuận kỳ vọng ngân hàng hai đại lượng đồng biến với phạm vi định • Khi đề cập đến rủi ro, người ta thường nhắc đến hai yếu tố mang tính đặc trưng rủi ro biên độ rủi ro: mức độ thiệt hại rủi ro gây tần suất xuất rủi ro; số trường hợp thuận lợi để rủi ro xuất hiện/tổng số trường hợp đồng khả • Rủi ro yếu tố khách quan, nên người ta loại trừ hẳn mà hạn chế xuất tác hại chúng gây 1.2.2 Phân loại rủi ro Rủi ro ngân hàng phân loại theo nhiều tiêu thức khác song có chất chung, khả xảy tổn thất mà ngân hàng phải gánh chịu Có số quan điểm cho rủi ro toàn tổn thất xảy ngân hàng Một số khác lại cho rủi ro tổn thất xảy dự kiến Ví dụ ngân hàng chuyển hoán từ nguồn ngắn hạn sang cho vay trung dài hạn sẵn sàng chấp nhậnchi phí nguồn vốn cao lãi suất thay đổi để thu lãi cao Chỉ lãi suất nguồn tăng vượt dự kiến làm lợi nhuận ngân hàng giảm sút lúc nảy sinh rủi ro lãi suất Như rủi ro ngân hàng phải gắn liền với giảm sút thu nhập dự kiến Phân chia rủi ro theo loại tài sản gồm có: rủi ro quản lý kinh doanh ngân quỹ, rủi ro tín dụng, rủi ro quản lý kinh doanh chứng khoán, rủi ro cho thuê rủi ro tài sản khác ngân hàng Phân chi rủi ro theo nguyên nhân – nhân tố tác động – gồm có rủi ro người vay không trả nợ cho ngân hàng, rủi ro lãi suất thay đổi, rủi ro tỷ giá thay đổi, rủi ro nguyên nhân khác trộm, cháy, giấy tờ giả… Sau cách 1.2.2.1 phân loại rủi ro phổ biến: Rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng khả xảy tổn thất mà ngân hàng phải chịu khách hàng vay không trả hạn, không trả, không trả đầy đủ vốn lãi Khi thực hoạt động cho vay cụ thể, ngân hàng không dự kiến khoản cho vay bị tổn thất Tuy nhiên khoản cho vay hàm chứa rủi ro Một số ý kiến cho quan điểm quản lý toàn ngân hàng, tỷ lệ tổn thất dự kiến hoạt động tín dụng xác định trước chiến lược hoạt động chung Do vậy, tổn thất mức tỷ lệ tổn thất dự kiến, ngân hàn coi thành 1.2.2.2 công quản lý Rủi ro hối đoái Là khả xảy tổn thất mà ngân hàng phải chịu tỷ giá hối đoái thay đổi vượt thay đổi dự tính Trong chế thị trường, tỷ giá thường xuyên dao động Sự thay đổi với trạng thái hối đoái ngân hàng tạo thu nhập thặng dư thâm hụt tạm thời Tuy nhiên có thay đổi tỷ giá dự kiến dẫn đến 1.2.2.3 tổn thất cho ngân hàng Rủi ro lãi suất Rủi ro lãi suất khả xảy tổn thất lãi suất thay đổi dự tính Lãi suất ngân hàng (cả bên tài sản lẫn bên nguồn vốn) thường xuyên biến động với mức độ khác dẫn đến tổn thất Rủi ro lãi suất có liên quan chặt chẽ đến rủi ro tín dụng 1.2.2.4 Rủi ro khoản Rủi ro khoản khả xảy tổn thất cho ngân hàng nhu cầu khoản thực tế vượt khả khoản dự kiến, làm gia tăng chi phí để đáp 1.2.2.5 ứng nhu cầu khoản làm cho ngân hàng khả khoản Rủi ro tác nghiệp Rủi ro tác nghiệp nguy tổn thất trực tiếp gián tiếp cán ngân hàng, trình xử lý hệ thống nội không đầy đủ không hoạt động 1.2.2.6 kiện bên tác động vào hoạt động ngân hàng Các rủi ro khác Các rủi ro khác khả xảy cướp ngân hàng, nhầm lẫn toán, hỏa hoạn… 1.2.3 Ảnh hưởng rủi ro tới hoạt động ngân hàng Rủi ro gắn liền với hoạt động ngân hàng thương mại, phản ánh tình bất thường xảy ra, gây tổn thất cho ngân hàng Khi tổn thất xảy ra, trước hết dẫn đến thu nhập ngân hàng giảm sút, dẫn đến tỷ suất lợi tức thị giá cố phiếu ngân hàng giảm Việc cổ phiếu giảm giá, không kịp thời chấn chỉnh, kéo theo việc bán hàng loạt cổ phiếu thị trường, điểm mở đầu trình mua lại, sáp nhập, thay ban quản lý ngân hàng Rủi ro tín dụng, lãi suất dẫn đến rủi ro khoản với việc hàng loạt người rút tiền khỏi ngân hàng, buộc ngân hàng phải đóng cửa tuyên bố phá sản Tổn thất mức thấp, làm giảm quỹ dự phòng, giảm vốn quỹ ngân hàng Để đối phó với tình trên, ngân hàng phải giảm tiền lương (hoặc chi phí khác), giảm lao động… 1.2.4 Các nguyên nhân gây rủi ro Có nhiều nguyên nhân gây rủi ro cho ngân hàng Thứ nhất, khách hàng: làm ăn thua lỗ hiệu quả, cố tình chây ì lừa đảo… dẫn đến không trả nợ cho ngân hàng Thứ hai, quản lý yếu tham ô nhân viên ngân hàng: khả đánh giá chất lượng khoản cho vay, cố tình làm sai quy định để mưu lợi riêng Thứ ba, thay đổi khách quan thị trường vượt khả phán đoán ngân hàng thay đổi lãi suất tỷ giá, khủng hoảng nợ dây chuyền, thay đổi định phủ… Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam 2.1 Thực trạng hoạt động ngân hàng thời gian qua 2.1.1 Đánh giá chung Hiện trạng quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam rủi ro khoản rủi ro đáng lo ngại Trong vài năm gần gặp số ngân hàng khó khăn nguồn vốn NHNN thực sách tiền tệ thắt chặt Cũng có trường hợp ngân hàng ACB bị kẻ xấu tung tin đồn thất thiệt làm cho người dân rút tiền hàng loạt phải có hỗ trợ, can thiệp Ngân hàng Nhà nước tránh rủi ro khoản Trong rủi ro thị trường chưa có nguy lớn Việt Nam số lượng tỷ trọng vốn dành cho kinh doanh ngoại tệ kinh doanh chứng khoán NHTM không nhiều, ngoại tệ NHTM chủ yếu thực mua bán để phục vụ cho nhu cầu toán doanh nghiệp, ngân hàng thực hoạt động đầu Đối với kinh doanh chứng khoán từ năm 2008 ngân hàng dần giảm bớt việc đầu tư kinh doanh chứng khoán, rủi ro biến động lãi suất ảnh hưởng tới lợi nhuận ngân hàng chưa ngân hàng bị lỗ năm qua, ngân hàng thường chịu rủi ro biến động thời gian ngắn sau thường có giải pháp để cân lãi suất đầu lãi suất đầu vào Một lưu ý lớn hệ thống NHTM vấn đề rủi ro tín dụng Nợ xấu tiêu chí để xem xét tầm quan trọng vấn đề hệ thống ngân hàng mức độ Đặc biệt việc nhiều NHTM có công ty mẹ, cổ đông lớn, cổ đông chiến lược tập đoàn, tổng công ty lớn, doanh nghiệp lớn Điều tạo mối nghi ngờ việc số ngân hàng cố tình nới lỏng điều kiện cho vay số cá nhân tổ chức số lý đó, điều dễ dẫn tới rủi ro tín dụng Theo tính toán Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ nợ xấu toàn ngành ngân hàng thời điểm cuối năm 2009 mức 2,5% (tỷ lệ năm 2008 2,1%), tỷ lệ nợ xấu số khoản vay đặc biệt mức khoảng 6,5% Như phân tích việc tỷ lệ nợ xấu tăng yếu tố quan trọng cho thấy “sức khỏe” toàn khối ngân hàng Hơn nhiều chuyên gia cho cách phân loại khoản vay dự phòng Việt Nam khắt khe theo quy định chuẩn mực lập báo cáo tài quốc tế (IFRS) Chính ngân hàng Việt Nam phải đương đầu với nhiều khó khăn liên quan đến chất lượng tài sản vốn, tăng trưởng tín dụng cao dẫn đến chất lượng khoản vay xuống, quy định thường lỏng lẻo ngân hàng mở rộng nhanh Về rủi ro tỷ giá hối đoái, tỷ giá Việt Nam giữ ổn định tương đối thời gian dài Biến động bình quân 1năm khoảng 1%, đồng USD có nhiều biến động lớn thị trường giới ổn định làm mờ nhạt rủi ro tỷ giá, thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập Tuy nhiên, mà trình hội nhập vào kinh tế toàn cầu ngày trở nên sâu rộng, hội nhập tỷ giá tránh khỏi Khi chế tỷ giá linh hoạt, rủi ro tỷ giá xảy thường xuyên hơn, mức độ ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh lớn thời gian 2.1.2 Tình hình quản trị rủi ro số ngân hàng Việt Nam 2.1.2.1 Rủi ro tín dụng số ngân hàng quý đầu năm 2012 Kết thúc quý năm 2012, nhiều ngân hàng phải đối mặt với số nợ xấu lên đến hàng nghìn tỷ đồng Trong cá biệt có nhà băng nợ xấu tăng gấp đôi so với đầu năm Lướt qua báo cáo tài quý 1/2012 số ngân hàng, có tượng khiến nhiều người không lưu tâm: dư nợ cho vay sụt giảm, nợ xấu nhiều ngân hàng tăng nhanh Điều xảy không nhà băng nhỏ, mà ngân hàng lớn, đặc biệt ngân hàng thương mại quốc doanh Trong cáo cáo tài riêng lẻ niên độ đề ngày 20/4/2012 ngân hàng TMCP Ngoại Thương (Vietcombank), bên cạnh số lợi nhuận trước thuế giảm 112 tỷ đồng so với kỳ năm ngoái (chỉ đạt 1662,85 tỷ đồng) tiêu khác khiến nhiều người không khỏi băn khoăn dư nợ nợ xấu Trong tổng dư nợ cho vay khách hàng giảm 1.195 tỷ đồng, từ 208.085 tỷ đồng xuống 206.890 tỷ đồng, số nợ bị phân loại từ nhóm đến nhóm VCB lại tăng mạnh Tính đến ngày 31/3/2012, tổng nợ xấu nhà băng lên tới 5.873,4 tỷ đồng, tăng 40,69% so với thời điểm 31/12/2011 Diễn biến khiến tỉ lệ nợ xấu họ tăng từ khoảng 2% hồi đầu năm lên 2,84% Đây thách thức cho Vietcombank việc kiểm soát tỉ lệ nợ xấu 2,8% vào cuối năm phát biểu TGĐ Nguyễn Phước Thanh Đối với ngân hàng TMCP Công Thương (Vietinbank), số liệu báo cáo tài riêng lẻ quý ngân hàng cho thấy, tổng số nợ xấu tăng tới 139%, tức gấp đôi, từ 2.165 tỷ đồng cuối năm 2011 lên 5.176,7 tỷ đồng sau tháng Tăng mạnh khoản nợ nhóm 4, từ 200 tỷ lên 817 tỷ đồng, nợ nhóm 3, từ 1.053 tỷ lên 3.358,5 tỷ đồng Hệ tất yếu sụt giảm chất lượng khoản cho vay nhà băng số tiền trích lập dự phòng rủi ro cho vay khách hàng tăng từ 2.994 tỷ đồng cuối năm trước lên 3.738 tỷ đồng Ở khối ngân hàng TMCP tư nhân, dù số lượng nợ xấu không nằm xu hướng tăng lên Ngân hàng Á Châu (ACB), nhà băng có tỉ lệ nợ xấu năm 2011 mức thấp sau tháng đầu năm ghi nhận sụt giảm mạnh chất lượng khoản cho vay khách hàng Cụ thể, theo thuyết minh báo cáo tài niên độ đề ngày 20/4/2012, tổng dự nơ cho vay khách hàng nhà băng tăng chưa tới 1,8% nợ xấu lại tăng tới 38,8%, từ 873,4 tỷ đồng cuối năm 2011, lên 1.212,5 tỷ đồng Tại Đại hội cổ đông ngày 30/3 ACB, TGĐ Lý Xuân Hải cho biết khoảng 60% nợ xấu ngân hàng có liên quan đến bất động sản Đánh giá tình hình quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Việt 2.2 Nam 2.2.1 Kết đạt Năm 2011, lợi nhuận số ngân hàng công bố tốt so với năm 2010 Vietinbank (tăng 77,62%), Eximbank (tăng 68,6%), SHB (tăng 50,82%), MBB (tăng 29,03%) CTG MBB có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao với mức tăng 25,25% 31,26% ACB, EIB, VCB có tốc độ tăng trưởng tín dụng từ 17 20% Đối với mảng huy động vốn, bốn ngân hàng ACB, CTG, MBB, SHB có tốc độ tăng trưởng huy động vốn 20% Đạt thành tựu phần quản trị rủi ro ngân hàng coi trọng Một số ngân hàng lớn bước xây dựng phận quản trị rủi ro NHTM CP Á Châu (ACB), NHTM CP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank),… Bên cạnh đó, số ngân hàng Việt Nam áp dụng công cụ quản trị rủi ro: sử dụng công cụ phái sinh, thiết lập sách lãi suất cho phù hợp với chế lãi suất biến động thị trường… 2.2.2 Hạn chế nguyên nhân  Hạn chế Nhìn chung, ngoại trừ số ngân hàng lớn áp dụng thành công công cụ để quản trị rủi ro, tình hình quản trị rủi ro ngân hàng Việt Nam nhiều yếu Tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng thị trường bất động sản biến động thất thường, tình trạng đầu phổ biến… dẫn đến nguy rủi ro tín dụng cao Nhiều ngân hàng nhỏ gặp khó khăn khoản, đối mặt với nguy phá sản Rủi ro tác nghiệp hệ thống ngân hàng Việt Nam phổ biến  Nguyên nhân - Đa phần NHTM chưa xây dựng mặt tổ chức quy trình quản lý rủi ro - Chính sách tín dụng nhiều thiếu sót Hệ thống thông tin quản lý thiếu đồng Các cán nhân viên ngân hàng - thiếu kỹ cần thiết Các NHTM chưa có nhận thức đầy đủ loại hình rủi ro Chương 3: Một số biện pháp hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 3.1 Biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng 3.1.1 Xây dựng sách tín dụng hợp lý Chính sách tín dụng Ngân hàng Thương mại hệ thống biện pháp nhằm mở rộng hay thu hẹp hoạt động cho vay với việc thực mục tiêu chủ yếu lợi nhuận cao, an toàn lành mạnh Đây sách để quản lý cho vay, đảm bảo hiệu vốn tín dụng, sách cho vay cần quy định cụ thể việc xem xét loại khách hàng cho vay, tiêu chuẩn ngân hàng cho vay Chính sách tín dụng kim nam đảm bảo cho hoạt động tín dụng quĩ đạo Chính sách tín dụng ngân hàng cần bao quát vấn đề sau: - Giới hạn mặt địa lý, lĩnh vực đầu tư tín dụng - Thể thức cho vay - Giới hạn kỳ hạn nợ, thời hạn cho vay - Tiêu chuẩn khách hàng tài sản đảm bảo - Mức cho vay khách hàng, nhóm khách hàng - Thẩm quyền thủ tục lý thu hồi nợ - Tiêu chuẩn tài tối thiểu khách hàng cần Tuỳ theo đặc điểm, quy mô hoạt động ngân hàng để xây dưng sách tín dụng phù hợp Trong trình thực hiện, Ngân hàng Thương mại cần đúc rút kinh nghiệm, phát chỗ bất hợp lý, chưa phù hợp để kiến nghị, bổ sung, hoàn chỉnh sách, chế độ 3.1.2 Nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng Trong kinh tế thị trường, mối quan hệ doanh nghiệp Ngân hàng ngày cành khẳng định Doanh nghiệp cần Ngân hàng bên cạnh để san bất thường nguồn vốn thiếu thừa, ngược lại doanh nghiệp coi chỗ dựa động lực để Ngân hàng tồn phát triển Ngân hàng lựa chọn doanh nghiệp từ tiêu chuẩn cần phải có để thành lập quan hệ tín dụng như: tư cách, lực hoạt động, sức mạnh tài chính, điều kiện hoạt động tài sản đảm bảo Trong lực hoạt động sức mạnh tài thể cho khả tài doanh nghiệp, yếu tố định kết dính mối quan hệ 3.1.3 Mở rộng cạnh tranh 3.1.3.1 Mở rộng quan hệ tín dụng nhằm phân tán rủi ro Hiện nay, phạm vi hoạt động tín dụng Ngân hàng hẹp, phần lớn doanh nghiệp Nhà nước, vốn cho vay lớn chưa động Các Ngân hàng thương mại cần phải mở rộng quan hệ tín dụng với tất thành phần kinh tế, đặc biệt kinh tế quốc doanh Biện pháp phân tán rủi ro tránh tập trung lớn vào lĩnh vực đầu tư, vào mặt hàng sức mạnh cạnh tranh để đến doanh nghiệp khả trả nợ Ngân hàng không chịu ảnh hương lớn Vì thế, NHTM phải phân tán rủi ro cách cho vay vào nhiều đối tượng, nhiều khách hàng khác với nhiều lĩnh vực khác 3.1.3.2 Đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ tín dụng Đây biện pháp nhằm phân tán rủi ro Ngân hàng giới áp dụng cách có hiệu Các Ngân hàng thương mại Việt Nam có đến 90% tài sản nợ đầu tư trực tiếp nên khả rủi ro cao Vì muốn hạn chế rủi ro tín dụng việc đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ tín dụng cần coi trọng Có đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng có thêm lợi nhuận mà dịch vụ đem lại Muốn đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ Ngân hàng thương mại phải tăng cường trang thiết bị đại như: máy vi tính, máy Fax sở vật chất, thiết bị kho tàng Đồng thời phải đào tạo, nâng cao trình độ ngoại ngữ, vi tính thu thập thông tin thị trường cho cán Ngân hàng Phải bước chuyển dịch cấu từ vốn bán lẻ sang bán buôn, mở rộng phát triển dịch vụ có toán Quốc tế, bảo lãnh, kinh doanh ngoại tệ, toán L/C Tuy nhiên, muốn đa dạng hoá dịch vụ Ngân hàng đòi hỏi Ngân hàng phải có khoản chi phí lớn tiền phụ thuộc vào trình đaị hoá công nghệ Ngân hàng máy móc thiết bị lẫn trình độ tinh thông nghiệp vụ cán Ngân hàng 3.1.4 Duy trì quan hệ khách hàng lâu dài Trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại, khách hàng vừa người cung cấp nguồn vốn cho hoạt động tín dụng, đồng thời người sử dụng nguồn vốn nên khách hàng có ý nghĩa quan trọng Thiết lập mối quan hệ tốt lâu bền với khách hàng giúp Ngân hàng thương mại có điều kiện nắm vững thông tin có liên quan tới khách hàng, Ngân hàng có đối sách thích hợp để đứng vững môi trường cạnh tranh Thiết lập mối quan hệ tốt lâu bền với khách hàng giúp Ngân hàng: - Đánh giá chất lượng khách hàng Ngân hàng nắm bắt, tiết kiệm chi phí thẩm định kiểm tra giám sát - Thu hút vốn để củng cố đầu vào mở rộng đầu theo yêu cầu khách hàng, thông qua mối quan hệ lâu bền với khách hàng Ngân hàng huy động khối lượng nguồn vốn từ tiền gửi khách hàng - Đề sách chiến lược, kế hoạch tác nghiệp thời kỳ xu hướng phát triển hoạt động Ngân hàng tương lai để không ngừng thích nghi với biến động thị trường Để thiết lập mối quan hệ tốt, lâu bền với khách hàng, Ngân hàng phải có kế hoạch củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, đề cao uy tín Ngân hàng thị trường, thông qua việc cải thiện mở rộng thêm nhiều hình thức phục vụ, đổi tác phong kinh doanh, thu hút thêm nhiều khách hàng Ngân hàng người bạn tin cậy 3.2 Biện pháp hạn chế rủi ro lãi suất 3.2.1 Đối với rủi ro lãi suất hoạt động huy động vốn Để hạn chế rủi ro này, NHTM cần tìm kiếm nguồn vốn rẻ có mức lãi suất thấp tổ chức kinh tế, cá nhân, chương trình dự án, có chiến lược khách hàng khách hàng truyền thống, khách hàng có quan hệ tiền gửi tiền vay lớn, xác định địa bàn kinh doanh có cạnh tranh Phát triển dịch vụ tiện ích, hình thức toán thu hút khách hàng mở tài khoản, toán không dùng tiền mặt, nâng cao chất lượng hoạt động tăng cường lực cạnh tranh Đa dạng hình thức huy động vốn, có sách lãi suất linh hoạt, đa dạng hình thức trả lãi, có thoả thuận cụ thể trường hợp rút vốn trước hạn nhằm thu hút tối đa nguồn vốn nhàn rỗi xã hội Cơ cấu nguồn vốn theo thời hạn, loại lãi suất phải hợp lý, phù hợp với cấu đầu tư, đảm bảo khả khoản đảm bảo chi phí hợp lý tạo điều kiện để tăng cường lực tài Các NHTM cần đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thị trường liên ngân hàng nhằm đảm bảo khả khoản hạn chế tình trạng ứ đọng vốn, sử dụng vốn tạm thời nhàn rỗi cách hợp lý Kinh doanh vốn thị trường liên ngân hàng cần ngân hàng quan tâm tính linh hoạt an toàn, có khả chuyển đổi nhanh đảm bảo khả khoản thiếu vốn điều tiết thừa vốn, đảm bảo cân đối nguồn vốn sử dụng vốn cách tối ưu 3.2.2 Đối với rủi ro lãi suất hoạt động cho vay Để giảm rủi ro lãi suất hoạt động cho vay, NHTM cần có quy định thoả thuận ràng buộc cụ thể chi tiết hợp đồng tín dụng áp dụng lãi suất cho vay, cam kết thời hạn nợ, kỳ hạn trả nợ, phương thức thu lãi, khoản phí rút vốn, phí trả nợ trước hạn để phòng tránh rủi ro trường hợp cụ thể Đối với khoản cho vay trung dài hạn NHTM nên thoả thuận áp dụng lãi suất linh hoạt, có điều chỉnh phù hợp với lãi suất thị trường theo kỳ hạn cụ thể trường hợp lãi suất biến động bất thường (với biên độ cụ thể so với lãi suất hợp đồng tín dụng) Để phòng ngừa rủi ro, hài hoà lợi ích ngân hàng khách hàng lãi suất thị trường giảm, NHTM cần có ràng buộc mang tính pháp lý hợp đồng tín dụng thời hạn rút vốn, ký hợp đồng mà không rút vốn phải trả phí Về thời hạn trả nợ, cần có qui định hợp đồng tín dụng phí trả nợ trước hạn bên vay theo nguyên tắc không vượt số lãi phát sinh trường hợp trả nợ hạn theo hợp đồng ký Việc thực quy định nhằm trì nguồn thu ổn định, phòng ngừa rủi ro lãi suất, bảo đảm hài hoà lợi ích ngân hàng khách hàng, đồng thời tạo sở pháp lý để khách hàng dễ chấp nhận trường hợp kinh tế có biến động khó lường, có điều chỉnh sách lãi suất 3.3 Biện pháp hạn chế rủi ro hối đoái 3.3.1 Sử dụng phương pháp dự báo tỷ giá Trên thị trường tài nói chung thị trường hối đoái nói riêng chuyên gia thường dùng cách phân tích sau để dự báo tỷ giá: phân tích kỹ thuật phân tích bản: + Phân tích (Fundamental analysis) phương pháp phân tích tập trung vào việc nghiên cứu lý nguyên nhân làm cho tỷ giá tăng lên giảm xuống Nó ý đến lực lượng tác động đến cung cầu tiền tệ thị trường: lãi suất, lạm phát, tăng trưởng kinh tế, xuất nhập khẩu, đầu tư… Ý tưởng phương pháp tiến đến giá trị dự đoán giá trị sinh lời tiềm ẩn thị trường để xác định xem thị trường đánh giá cao thấp giá trị thực Phần khó phương pháp định xem thông tin tiền tính vào cấu giá hành Các lý thuyết phân tích : Lý thuyết đồng giá sức mua (PPP), lý thuyết ngang giá lãi suất (IRP), mô hình cán cân toán quốc tế, mô hình thị trường vốn,… + Phân tích kỹ thuật (Technical analysis) đơn giản phương pháp dự báo dựa vào nghiên cứu khứ, tâm lý quy luật xác suất Phân tích kỹ thuật chủ yếu dựa vào đồ thị tỉ giá số lượng mua bán khứ tập hợp lại để dự đoán khuynh hướng tỉ giá tương lai Phân tích kỹ thuật có tính linh hoạt, dễ sử dụng nhanh chóng, nhà kinh doanh ngắn hạn, trung hạn, dài hạn tự chọn lựa Điều lưu ý phân tích kỹ thuật công cụ giúp ta dự báo xu hướng đúng, phải sử dụng theo nguyên tắc tính toán theo cảm tính Như loại hình phân tích có điểm mạnh điểm yếu riêng Vì nhà kinh doanh phải linh hoạt sử dụng công cụ cộng với định trực quan để định nhanh chóng xác 3.3.2 Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh ngoại tệ Đa dạng hoá lại kiểu chiến lược kinh doanh khác cách giữ nhiều tài sản mang tính rủi ro thay tập trung vào hay vài loại tài sản định Lựa chọn danh mục đầu tư bên cạnh việc tính toán mức lợi nhuận cao phải tính toán đến tổng mức rủi ro danh mục Chiến lược cần phải thiết kế trọng vào phương diện: Loại hình nghiệp vụ; Loại ngoại tệ, Thị trường giải pháp tương ứng sau: 3.3.2.1 Đa dạng hoá loại ngoại tệ kinh doanh Ở nước ta nay, đồng tiền dùng giao dịch ngoại thương chủ yếu USD, hoạt động doanh nghiệp xuất nhập NH lựa chọn đồng tiền Trong điều kiện đa phương hóa đa dạng hóa mặt hoạt động kinh tế đối ngoại, đồng tiền quốc gia khác GBP, JPY, EUR, AUD ngày sử dụng nhiều toán quốc tế dự trữ ngoại tệ nước việc sử dụng chủ yếu loại ngoại tệ ảnh hưởng đến mở rộng giao lưu kinh tế hàng hoá với nhiều nước giới Do vậy, tỷ giá USD thay đổi hoạt động kinh doanh ngoại tệ bị ảnh hưởng nặng nề, hiệu kinh doanh ngoại tệ bị phụ thuộc vào tăng, giảm tỷ giá Hơn nữa, việc kinh doanh nhiều loại ngoại tệ khác USD phương pháp tăng lợi nhuận kinh doanh ngoại tệ chênh lệch giá bán ra, mua vào loại ngoại tệ lớn nhiều so với USD 3.3.2.2 Đa dạng hoá loại hình nghiệp vụ kinh doanh Hiện nay, hoạt động kinh doanh ngoại tệ NHTM chủ yếu thực nghiệp vụ giao ngay, nghiệp vụ khác mua bán có kỳ hạn, Swap quyền chọn triển khai với số lượng khiêm tốn giới hạn số NH Vì vậy, hoạt động kinh doanh ngoại tệ mang tính đơn giản, chưa có kết hợp chặt chẽ với thị trường tiền tệ hoạt động dự trữ, đầu dừng mức độ định Căn vào tình hình thực tế thực loại hình kinh doanh ngoại tệ nay, trước mắt, NHTMVN nên đẩy nhanh việc kí thoả thuận ISDA với đối tác nước để thực giao dịch Option thị trường quốc tế Sau kí thoả ước ISDA NHTMVN nên thực nghiệp vụ Swap lãi suất cho khoản tiền lớn để phòng ngừa rủi ro (ví dụ khoản vay 275 triệu USD thời hạn 10 năm Bộ Tài chính) với xu hướng biến động lãi suất không triển khai nghiệp vụ NH có khả đối mặt với rủi ro lớn lãi suất, lãi suất quốc tế tăng năm 1% NHTMVN 2,75 triệu USD năm ngược lại lãi suất thị trường quốc tế giảm hưởng lợi khoản tương ứng Ngoài ra, để góp phần thêm phong phú nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng nước tốt bên cạnh việc phát triển nghiệp vụ bán kì hạn, NHTMVN nên tăng cường thêm nghiệp vụ mua kì hạn Đa dạng hoá loại hình giao dịch thị trường tạo công cụ phòng ngừa rủi ro trước biến động tỷ giá lãi suất thị trường tương lai giúp cho nhà xuất nhập khẩu, đơn vị kinh tế chủ động kinh doanh, thúc đẩy phát triển giao dịch hối đoái để góp phần hoàn thiện thị trường hối đoái Việt Nam 3.3.2.3 Tiến hành mở rộng mạng lưới hoạt động thị trường nước Trước hết, thị trường nước, việc mở rộng mạng lưới giao dịch nên tập trung vào vùng có tiềm phát triển kinh tế, có hiệu đầu tư cao, đặc biệt có hoạt động xuất nhập khẩu, nơi có nhu cầu cao sử dụng dịch vụ NH Càng nhiều chủ thể kinh doanh xuất nhập khẩu, qui mô kinh doanh NH lớn, nhu cầu vốn chuyển đổi ngoại tệ nhiều, đồng thời tích luỹ vốn tiền gửi cho NH lớn Đối với hoạt động kinh doanh ngoại tệ thị trường quốc tế, cần nhanh chóng nghiên cứu thị trường khu vực, nâng cấp mở rộng văn phòng đại diện, công ty tài đồng thời triển khai thành lập chi nhánh văn phòng đại diện Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ Mở rộng thị trường giúp NHTMVN đa dạng hoá nghiệp vụ kinh doanh mình, có điều kiện học hỏi thêm để chuẩn hoá nâng cao chất lượng dịch vụ, mặt khác góp phần tăng thêm doanh số lợi nhuận bước phát triển hội nhập với NH quốc tế 3.4 Biện pháp hạn chế rủi ro khoản 3.4.1 Thực việc cấu lại tài sản nợ tài sản có cho phù hợp Đây công việc quan trọng để quản lý rủi ro khoản NHTM Các ngân hàng cần xem lại cấu danh mục tài sản nợ, tài sản có cho phù hợp, nhằm hạn chế thấp rủi ro xảy ra, cấu lại nguồn vốn huy động cho vay thị trường; cấu lại dư nợ cho vay ngắn hạn với cho vay trung hạn, nguồn huy động ngắn hạn dùng vay trung, dài hạn 3.4.2 Thực việc phát hành giấy tờ có giá, điều chỉnh cấu cho vay vào lĩnh vực nhạy cảm rủi ro nhiều chứng khoán, bất động sản tiêu dùng Các ngân hàng phải trì tỷ lệ dự trữ (bao gồm tiền mặt ngân hàng, tiền gửi Ngân hàng Trung ương tài sản có tính lỏng cao khác) Làm để đảm bảo trì dự trữ bắt buộc Ngân hàng Trung ương để đối phó với dòng tiền Việc kết hợp dự trữ sơ cấp dự trữ thứ cấp giúp ngân hàng chủ động vừa đối phó với rủi ro khoản vừa có thu nhập hợp lý Các ngân hàng cần xem xét lại cấu danh mục tài sản nợ, tài sản cho phù hợp nhằm hạn chế rủi ro mứt thấp cấu lại nguồn vốn huy động cho vay thị trường I (huy động tiền gửi từ tổ chức dân cư); cấu lại dư nợ cho vay ngắn hạn với cho vay trung, dài hạn, nguồn huy động ngắn hạn dùng vay trung, dài hạn 3.5 Biện pháp hạn chế rủi ro tác nghiệp 3.5.1 Nâng cao lực điều hành ban lãnh đạo ngân hàng Nói lên vai trò quan trọng người đứng đầu tổ chức nói chung Ngân hàng thương mại nói riêng Người lãnh đạo Ngân hàng giỏi người biết kết hợp hài hoà phát huy tối đa sức mạnh tát cảc nguồn lực Ngân hàng thương mại có thành sức mạnh tổng thể Ngân hàng Với tư cách người chịu trách nhiệm sức cạnh tranh Ngân hàng, ban lãnh đạo phải người thực đủ tài phương diện tựu chung gồm khả chủ yếu: khả ngăng chuyên môn, khả phân tích phán đoán khả nghệ thuật đối nhân xử Nghiên cứu học hỏi không nhiệm vụ cán công nhân viên mà nhiệm vụ ban lãnh đạo Ngân hàng để lãnh đạo đưa định sáng suốt người lãnh đạo phải người giỏi lĩnh vực, có tầm nhìn rộng công việc, hiểu biết pháp luật 3.5.2 Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán tín dụng Không thể đạt tiến thực chất lượng tín dụng đội ngũ cán có đạo đức nghề nghiệp, có trình độ nghiệp vụ, nhận thức xã hội hiểu biết pháp luật tốt Sự hợp tác toàn thể cán nhân viên Ngân hàng sức mạnh lớn để Ngân hàng đứng vững lớn mạnh điều kiện khắc nghiệt Các Ngân hàng thương mại cần trọng công tác tuyển dụng người đào tạo cán có chất lượng cao Cần phải có định hướng tiêu chuẩn hoá cán tín dụng, yếu tố người yếu tố chủ đạo hoạt động người chủ thể kinh tế KẾT LUẬN Hệ thống ngân hàng đóng vai trò vô quan trọng phát triển kinh tế quốc gia Các ngân hàng thương mại góp phần điều hòa lượng tiền lưu thông giúp ổn định giá cả, chống lạm phát, cung cấp dịch vụ toán cho kinh tế Quan trọng hơn, ngân hàng thương mại có khả huy động với nguồn vốn kinh tế để hỗ trợ doanh nghiệp trình sản xuất kinh doanh, thực tái sản xuất mở rộng, giúp di chuyển vốn từ ngành có tỷ suất lợi nhuận thấp sang ngành có tỷ suất lợi nhuận cao Tuy hoạt động ngân hàng đem lại hiệu cao song kèm với tiềm ẩn rủi ro lớn Khi ngân hàng gặp vấn đề ảnh hưởng đến toàn hệ thống ngân hàng Do vậy, việc quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam trở nên ngày cấp thiết Hiện nay, ngân hàng thương mại Việt Nam bước đầu có chuyển biến tích cực nhận thức quản trị rủi ro kinh tế thị trường Tuy nhiên, công tác quản trị rủi ro nhiều mặt hạn chế, phận quản lý rủi ro trọng xây dựng ngân hàng lớn, tiềm ẩn nguy phá sản lớn cho ngân hàng nhỏ Việt Nam Do vậy, cần thiết phải có thay đổi định trình hoạt động ngân hàng thương mại để quản lý rủi ro cách hợp lý, góp phần xây dựng kinh tế phát triển bền vững Trên số giải pháp giúp hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại, hy vọng phần tác động tích cực tới hoạt động hệ thống ngân hàng Việt Nam Bài trình bày em nhiều thiếu sót, em mong nhận góp ý thầy cô giáo để viết trở nên hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài Frederic S Mishkin _ NXB Khoa học kỹ thuật Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng PGS.TS Nguyễn Văn Tiến _ NXB Thống kê Quản trị ngân hàng thương mại PGS.TS Phan Thị Thu Hà _ NXB Giao thông vận tải Báo cáo tài năm 2011 Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHNN : Ngân hàng nhà nước [...]... còn - thiếu các kỹ năng cần thiết Các NHTM chưa có những nhận thức đầy đủ về các loại hình rủi ro Chương 3: Một số biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại 3.1 Biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng 3.1.1 Xây dựng chính sách tín dụng hợp lý Chính sách tín dụng của một Ngân hàng Thương mại là một hệ thống các biện pháp nhằm mở rộng hay thu hẹp hoạt động cho vay của nó với... những thay đổi nhất định trong quá trình hoạt động tại các ngân hàng thương mại hiện nay để quản lý rủi ro một cách hợp lý, góp phần xây dựng nền kinh tế phát triển bền vững Trên đây là một số giải pháp giúp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, hy vọng có thể phần nào tác động tích cực tới hoạt động của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam Bài trình bày của em còn nhiều thiếu... 3.2 Biện pháp hạn chế rủi ro lãi suất 3.2.1 Đối với rủi ro lãi suất trong hoạt động huy động vốn Để hạn chế rủi ro này, các NHTM cần tìm kiếm các nguồn vốn rẻ có mức lãi suất thấp của các tổ chức kinh tế, cá nhân, các chương trình dự án, có chiến lược khách hàng đối với các khách hàng truyền thống, khách hàng có quan hệ tiền gửi tiền vay lớn, xác định các địa bàn kinh doanh có cạnh tranh Phát triển các. .. thể của nền kinh tế KẾT LUẬN Hệ thống ngân hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia Các ngân hàng thương mại góp phần điều hòa lượng tiền trong lưu thông giúp ổn định giá cả, chống lạm phát, cung cấp các dịch vụ thanh toán cho nền kinh tế Quan trọng hơn, ngân hàng thương mại có khả năng huy động với mọi nguồn vốn trong nền kinh tế để hỗ trợ các doanh nghiệp trong. .. động ngắn hạn dùng để cho vay trung, dài hạn 3.5 Biện pháp hạn chế rủi ro tác nghiệp 3.5.1 Nâng cao năng lực điều hành của ban lãnh đạo ngân hàng Nói lên vai trò quan trọng của những người đứng đầu trong một tổ chức nói chung và trong một Ngân hàng thương mại nói riêng Người lãnh đạo Ngân hàng giỏi là người biết kết hợp hài hoà phát huy tối đa sức mạnh của tát cảc các nguồn lực Ngân hàng thương mại mình... là những ngân hàng có tình hình tài chính lành mạnh, khả năng quản trị tốt và được cấp chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 17% Tình hình quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu 2.1.2.2  Rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng là rủi ro lớn nhất trong hoạt động kinh doanh của tập đoàn, do đó ban lãnh đạo quản lý rủi ro tín dụng cho tập đoán một cách rất cẩn trọng Tập đoàn kiểm soát rủi ro tín dụng... ngày càng cấp thiết Hiện nay, các ngân hàng thương mại tại Việt Nam đã bước đầu có những chuyển biến tích cực trong nhận thức về quản trị rủi ro trong nền kinh tế thị trường Tuy nhiên, công tác quản trị rủi ro vẫn còn nhiều mặt hạn chế, bộ phận quản lý rủi ro chỉ được chú trọng xây dựng trong các ngân hàng lớn, vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ phá sản rất lớn cho các ngân hàng nhỏ tại Việt Nam Do vậy,... lãnh, kinh doanh ngoại tệ, thanh toán L/C Tuy nhiên, muốn đa dạng hoá dịch vụ Ngân hàng đòi hỏi các Ngân hàng phải có một khoản chi phí lớn về tiền của vì nó phụ thuộc vào quá trình hiện đaị hoá công nghệ Ngân hàng cả về máy móc thiết bị lẫn trình độ tinh thông nghiệp vụ mới của cán bộ Ngân hàng 3.1.4 Duy trì quan hệ khách hàng lâu dài Trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại, khách hàng. .. sản xuất kinh doanh, thực hiện tái sản xuất mở rộng, giúp di chuyển vốn từ ngành có tỷ suất lợi nhuận thấp sang ngành có tỷ suất lợi nhuận cao Tuy hoạt động ngân hàng đem lại hiệu quả cao song đi kèm với nó là những tiềm ẩn rủi ro rất lớn Khi một ngân hàng gặp vấn đề sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống ngân hàng Do vậy, việc quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại tại Việt... khách hàng trong và ngoài nước tốt hơn thì bên cạnh việc phát triển các nghiệp vụ bán kì hạn, các NHTMVN cũng nên tăng cường thêm cả nghiệp vụ mua kì hạn Đa dạng hoá các loại hình giao dịch trên thị trường sẽ tạo ra các công cụ phòng ngừa rủi ro trước những biến động của tỷ giá và lãi suất trên thị trường trong tương lai giúp cho các nhà xuất nhập khẩu, các đơn vị kinh tế chủ động trong kinh doanh, ... luận chung rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 1.1 Tổng quan hoạt động ngân hàng 1.1.1 Khái niệm hoạt động ngân hàng Ngân hàng thương mại tổ chức kinh tế, hoạt động kinh doanh lĩnh... Một số biện pháp hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 3.1 Biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng 3.1.1 Xây dựng sách tín dụng hợp lý Chính sách tín dụng Ngân hàng Thương mại hệ... tác phong kinh doanh, thu hút thêm nhiều khách hàng Ngân hàng người bạn tin cậy 3.2 Biện pháp hạn chế rủi ro lãi suất 3.2.1 Đối với rủi ro lãi suất hoạt động huy động vốn Để hạn chế rủi ro này,

Ngày đăng: 02/03/2016, 21:14

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • LỜI NÓI ĐẦU

  • Chương 1: Lý luận chung về rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại

  • 1.1. Tổng quan về hoạt động ngân hàng

    • 1.1.1. Khái niệm hoạt động ngân hàng

    • 1.1.2. Vai trò của hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế thị trường

      • 1.1.2.1. Trung gian tài chính

      • 1.1.2.2. Tạo phương tiện thanh toán

      • 1.1.2.3. Trung gian thanh toán

  • 1.2. Rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại

    • 1.2.1. Khái niệm rủi ro

    • 1.2.2. Phân loại rủi ro

      • 1.2.2.1. Rủi ro tín dụng

      • 1.2.2.2. Rủi ro hối đoái

      • 1.2.2.3. Rủi ro lãi suất

      • 1.2.2.4. Rủi ro thanh khoản

      • 1.2.2.5. Rủi ro tác nghiệp

      • 1.2.2.6. Các rủi ro khác

    • 1.2.3. Ảnh hưởng của rủi ro tới hoạt động của ngân hàng

    • 1.2.4. Các nguyên nhân gây ra rủi ro

  • Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro ở các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

  • 2.1. Thực trạng hoạt động của các ngân hàng trong thời gian qua

    • 2.1.1. Đánh giá chung

    • 2.1.2. Tình hình quản trị rủi ro tại một số ngân hàng tại Việt Nam

      • 2.1.2.1. Rủi ro tín dụng tại một số ngân hàng trong quý đầu năm 2012

      • 2.1.2.2. Tình hình quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

  • 2.2. Đánh giá tình hình quản trị rủi ro ở các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

    • 2.2.1. Kết quả đạt được

    • 2.2.2. Hạn chế và nguyên nhân

  • 3.1. Biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng

    • 3.1.1. Xây dựng chính sách tín dụng hợp lý

    • 3.1.2. Nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng

    • 3.1.3. Mở rộng cạnh tranh

      • 3.1.3.1. Mở rộng quan hệ tín dụng nhằm phân tán rủi ro

      • 3.1.3.2. Đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ tín dụng.

    • 3.1.4. Duy trì quan hệ khách hàng lâu dài

  • 3.2. Biện pháp hạn chế rủi ro lãi suất

  • 3.2.1. Đối với rủi ro lãi suất trong hoạt động huy động vốn

  • 3.2.2. Đối với rủi ro lãi suất trong hoạt động cho vay

  • 3.3. Biện pháp hạn chế rủi ro hối đoái

    • 3.3.1. Sử dụng các phương pháp dự báo tỷ giá

    • 3.3.2. Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh ngoại tệ

      • 3.3.2.1. Đa dạng hoá các loại ngoại tệ trong kinh doanh.

      • 3.3.2.2. Đa dạng hoá loại hình nghiệp vụ kinh doanh.

      • 3.3.2.3. Tiến hành mở rộng mạng lưới hoạt động của mình trên cả thị trường trong và ngoài nước.

  • 3.4. Biện pháp hạn chế rủi ro thanh khoản

    • 3.4.1. Thực hiện việc cơ cấu lại tài sản nợ và tài sản có cho phù hợp.

    • 3.4.2. Thực hiện việc phát hành giấy tờ có giá, điều chỉnh cơ cấu cho vay vào các lĩnh vực nhạy cảm và rủi ro nhiều như chứng khoán, bất động sản và tiêu dùng. Các ngân hàng đều phải duy trì một tỷ lệ dự trữ (bao gồm tiền mặt trong ngân hàng, tiền gửi tại Ngân hàng Trung ương và các tài sản có tính lỏng cao khác). Làm như vậy để đảm bảo duy trì dự trữ bắt buộc của Ngân hàng Trung ương và để đối phó với các dòng tiền đi ra. Việc kết hợp giữa dự trữ sơ cấp và dự trữ thứ cấp sẽ giúp ngân hàng chủ động vừa đối phó với rủi ro thanh khoản vừa có thu nhập hợp lý. Các ngân hàng cần xem xét lại cơ cấu về danh mục tài sản nợ, tài sản của mình cho phù hợp nhằm hạn chế rủi ro ở mứt thấp nhất đó là cơ cấu lại nguồn vốn huy động và cho vay trên thị trường I (huy động tiền gửi từ các tổ chức và dân cư); cơ cấu lại dư nợ cho vay ngắn hạn với cho vay trung, dài hạn, giữa nguồn huy động ngắn hạn dùng để cho vay trung, dài hạn.

  • 3.5. Biện pháp hạn chế rủi ro tác nghiệp

    • 3.5.1. Nâng cao năng lực điều hành của ban lãnh đạo ngân hàng

    • 3.5.2. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn và nghiệp vụ cho các cán bộ tín dụng.

  • KẾT LUẬN

  • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  • DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan