PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG SACOMBANK CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG PHÒNG GIAO DỊCH DĨ AN

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG SACOMBANK CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG  PHÒNG GIAO DỊCH DĨ AN Phân tích và đánh giá chung về hoạt động tín dụng của Ngân hàng Sacombank CN Bình Dương – PGD Dĩ An qua 3 năm (2008 – 2010)

“Hãy nói cho tơi biết bạn quản lý rủi ro sao, tơi nói ngân hàng bạn nào” BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: *** PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG SACOMBANK CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG PHỊNG GIAO DỊCH DĨ AN Giáo viên hướng dẫn: Th.s Lê Thành Hưng Sinh viên thực hiện: Cao Thị Như Quỳnh NỘI DUNG BÁO CÁO MỞ ĐẦU TỔNG QUAN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CHƯƠNG I MỞ ĐẦU MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CHƯƠNG II TỔNG QUAN Thị xã Dĩ An - Thị xã Dĩ An nằm trung tâm khu kinh tế trọng điểm phía Nam, tiếp giáp thành phố CN lớn TP HCM & Biên Hịa - Giá trị sx cơng nghiệp đạt 26.396 tỷ đồng, khu CN thu hút 13 dự án đăng ký & 17 dự án bổ sung DN nước dự án nước Tổng mức bán lẻ & DT dịch vụ đạt 4.219 tỷ đồng - Hiện Dĩ An có KCN & cụm công nghiệp, giải việc làm cho 100.000 lđ & địa phương Sacombank Dĩ An Chính thức vào hoạt động từ tháng 07/2005 Trụ sở chính: 12A/22 Trần Hưng Đạo, ấp Bình Minh, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN PHẦN Phân tích đánh giá chung hoạt động tín dụng Ngân hàng Sacombank CN Bình Dương – PGD Dĩ An qua năm (2008 – 2010) 26,83% 51,85% Nguồn: Phịng tín dụng 37,5% Nguồn: Phịng tín dụng Nguồn: Phịng tín dụng Bảng: Các Chỉ Số Đánh Giá Rủi Ro Tín Dụng ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Nợ hạn Nợ xấu Tổng dư nợ Tổng tài sản Có Tỷ lệ nợ hạn / tổng dư nợ Tỷ lệ nợ xấu / tổng dư nợ Hệ số rủi ro tín dụng 2008 0 70.000 432.099 0 16,2% 2009 0 150.000 1.153.846 0 13% 2010 950 950 200.000 1.481.230 0,48% 0,48% 13,5% Nguồn: Phịng tín dụng Tỷ Lệ Doanh Số Thu Nợ Và Doanh Số Cho Vay Nguồn: Phịng tín dụng Tình Hình Dư Nợ Trên Tổng Nguồn Vốn Huy Động Nguồn: Phòng tín dụng Tỷ Lệ Nợ Xấu / Tổng Dư Nợ Của Các NH Năm 2010 Nguồn: Phịng tín dụng PHẦN Đánh giá tình hình quản lý rủi ro tín dụng Sacombank THÀNH TỰU  Hệ thống QTRR đầy đủ & hiệu  Tái cấu trúc máy  Hệ thống xếp hạng TD nôi hiệu  Áp dụng cơng cụ BH tín dụng  Hệ thống thông tin  Đội ngũ LĐ kinh nghiệm  Đối phó TT biến động Trích lập dự phịng RR Lãi suất vay sách tín dụng  Tín dụng DN thấp  Hạn mức tín dụng  Chuyên viên QHKH đảm nhận nhiều công việc  Thiếu thông tin TD HẠN CHẾ PHẦN Giải pháp nâng cao cơng tác quản lý RỦI RO TÍN DỤNG MƠ HÌNH ĐIỂM SỐ Z • Mơ hình Z thước đo tổng hợp để phân loại RRTD người vay phụ thuộc nhân tố sau: -Trị số số tài - Tầm quan trọng số việc xác định xác suất vỡ nợ người vay khứ Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 0,999X5 Trong đó: X1: Hệ số Vốn lưu động / Tổng tài sản X2: Hệ số Lãi chưa phân phối / Tổng tài sản X3: Tỷ số Lợi nhuận trước thuế & lãi vay / Tổng tài sản X4: Tỷ số Vốn chủ sở hữu / Tổng nợ X5: Tỷ số Doanh thu / Tổng tài sản VD: Xét Cơng ty CP bao bì thực vật, khu cơng nghiệp Tân Thới Hiệp, Q12, TP HCM Chỉ số Z bao gồm số X1, X2, X3, X4, X5: X1 = Tỷ số Vốn Lưu Động / Tổng Tài Sản => X1 = 61.579.500.674 / 155.464.085.195 = 0,396 X2 = Tỷ số Lợi Nhuận Giữ Lại / Tổng Tài Sản => X2 = 11.103.689.669 / 155.464.085.195 = 0,071 X3 = Tỷ Số Lợi Nhuận Trước Lãi Vay Thuế / Tổng Tài sản => X3 = (12.034.988.473 + 5.784.943.319) / 155.464.085.195 = 0,115 X4 = Tỷ lệ Vốn Chủ Sở Hữu / Tổng Nợ => X4 = 75.116.216.580 / 77.019.112.280 = 0,975 X5 = Tỷ số Doanh Thu / Tổng Tài Sản => X5 = 211.069.733.029/ 155.464.085.195 = 1,358 * Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 0,999X5 = 1,2*0,396 + 1,4*0,071 +3,3* 0,115 + 0,6*0,975 + 0,999*1,358 = 2,896 Kết cho thấy DN nằm vùng cảnh báo, có nguy phá sản (1,8 < Z = 2,896 < 2,99) Chuyên viên QHKH cần xem xét kỹ phương án vay để định thêm CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  Các NHTM nước ta giai đoạn có quan tâm đến việc thiết lập cho ngân hàng sách quản lý rủi ro để đối đầu với loại rủi ro tồn với hoạt động Ngân hàng  Sacombank NHTMCP hàng đầu Việt Nam với lực cạnh tranh mạnh, nguồn vốn dồi dào, chiến lược phát triển hướng giúp Sacombank đứng vững thị trường ngày phát triển Là NH hàng đầu Việt Nam, nhiên biến động thị trường, tình hình lạm phát… ảnh hưởng khơng nhỏ đến hoạt động tín dụng ngân hàng Song với sách tín dụng đắn mình, Sacombank tránh rủi ro kiểm soát khoản vay NH Đối với NN Kiến nghị Đối với NHNN -Hoàn thiện văn pháp luật, tránh chồng chéo, không thống với luật NH - Tăng cường kiểm tra, quản lý DN, xử lý nghiêm DN hoạt động không lành mạnh - Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh lãi suất, điều kiện tín dụng - Tăng cường giám sát, tra NH.Cần tạo điều kiện thuận lợi cho ngành NH phát triển… - Thông tin từ CIC hiệu độ cập nhật chưa cao, chưa thật hiệu Đối với Sacombank CN Bình Dương Kiến nghị Đối với PGD -Nâng cao hệ thống mạng để tránh tình trạng rớt mạng thường xuyên - Tổ chức buổi hội thảo tập huấn nghiệp vụ tín dụng - Có chế độ đãi ngộ, khen thưởng hợp lý, công -Nhanh chóng hồn thiện văn phịng mới, sớm vào hoạt động -Tạo uy tín với quyền địa phương, nhân dân địa phương - Tăng cường đào tạo đội ngũ chuyên viên QHKH - Xây dựng sách đãi ngộ nhân sự, chế tài thơng thống CẢM ƠN QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE CAO THỊ NHƯ QUỲNH 07150115 ... CÁO TỐT NGHIỆP: *** PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG SACOMBANK CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG PHỊNG GIAO DỊCH DĨ AN Giáo viên hướng... ấp Bình Minh, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN PHẦN Phân tích đánh giá chung hoạt động tín dụng Ngân hàng Sacombank CN Bình Dương – PGD Dĩ. .. Dĩ An qua năm (2008 – 2010) 26,83% 51,85% Nguồn: Phịng tín dụng 51% 33% Nguồn: Phịng tín dụng 26,1% 30,1% Nguồn: Phịng tín dụng PHẦN Cơng tác quản lý rủi ro tín dụng NH Sacombank CN Bình Dương