Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH VN PHÚ DUN PHỂN TệCH CÁC NHỂN T NH HNG N HIU QU HOT NG KINH DOANH CA NGÂN HÀNG THNG MI C PHN SÀI GÒN THNG TệN LUN VN THC S KINH T TP. H Chí Minh – Nm 2013 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH VN PHÚ DUN PHỂN TệCH CÁC NHỂN T NH HNG N HIU QU HOT NG KINH DOANH CA NGÂN HÀNG THNG MI C PHN SÀI GÒN THNG TệN Chuyên ngành: TÀI CHÍNH ậ NGÂN HÀNG Mã s: 60340201 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS. TRN HUY HOÀNG TP. H Chí Minh – Nm 2013 CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp ậ T do ậ Hnh Phúc LI CAM OAN Tác gi cam đoan ni dung Lun vn thc s kinh t “ Phân tích các nhân t nh hng đn hiu qu hot đng ca Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn Thng Tín” là công trình nghiên cu ca tác gi. S liu và thông tin trong đ tài là trung thc và đc s dng t các ngun đáng tin cy Tác gi VN PHÚ DUN LI CM N  hoàn thành lun vn này tôi xin chân thành gi li cm n đn quý thy cô trong khoa TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Trng i hc Kinh t thành ph H Chí Minh đã quan tâm giúp đ ch bo tn tình trong quá trình thc hin đ tài. Tôi xin gi li cm n sâu sc nht đn PGS.TS Trn Huy Hoàng đã trc tip hng dn, đnh hng chuyên môn, quan tâm giúp đ tn tình và to mi điu kin thun li nht trong quá trình công tác cng nh thc hin lun vn. Trên ht tôi xin bày t lòng kính trng và s bit n sâu sc đn gia đình đã to mi điu kin tt nht đ tôi có th hoàn thành tt mi công vic trong quá trình thc hin lun vn. Bên cnh đó, tôi cng xin gi li cm n ca mình ti bn bè và đng nghip, luôn quan tâm, chia s, đng viên tôi trong sut thi gian thc hin lun vn. Mc dù đã rt c gng trong quá trình thc hin nhng lun vn không th tránh khi nhng thiu sót. Tác gi mong nhn đc s góp ý ca quý thy cô và bn bè. Hc viên VN PHÚ DUN i MC LC Trang MC LC i DANH MC T VIT TT v DANH MC BNG BIU vi DANH MC HÌNH V vii PHN M U 1 1. C s khoa hc vƠ tính thc tin ca đ tƠi 1 1.1. Tính cp thit ca đ tƠi 1 1.2. Tng quan v các công trình nghiên cu 3 2. Mc tiêu, câu hi và nhim v nghiên cu 4 2.1. Mc tiêu nghiên cu 4 2.2. Cơu hi nghiên cu 5 2.3. Nhim v nghiên cu 5 3. i tng, phm vi nghiên cu 5 3.1. i tng nghiên cu 5 3.2. Phm vi nghiên cu 6 4. Phng pháp vƠ phng pháp lun nghiên cu 6 5. Ni dung ca nghiên cu 7 CHNG 1: TNG QUAN V NGỂN HÀNG THNG MI VÀ HIU QU HOT NG KINH DOANH CA NGỂN HÀNG THNG MI 8 1.1. Tng quan v ngơn hƠng thng mi 8 1.1.1. Khái nim 8 1.1.2. Các hot đng kinh doanh c bn ca ngơn hƠng thng mi 8 1.2. Hiu qu hot đng kinh doanh ca các ngơn hƠng thng mi 11 1.2.1. Khái nim v hiu qu hot đng kinh doanh 11 ii 1.2.2. Các ch tiêu đo lng hiu qu hot đng kinh doanh ca ngơn hƠng thng mi 13 1.2.3. Các nhơn t nh hng đn hiu qu hat đng kinh doanh ca ngơn hƠng thng mi 16 1.3. Phng pháp nghiên cu hiu qu hot đng kinh doanh ca Sacombank 19 1.3.1. Xây dng mô hình 19 1.3.2. Phng pháp thu thp s liu 22 1.3.3. Phng pháp x lý s liu 22 Kt lun chng 1 23 CHNG 2: THC TRNG V HIU QU HOT NG KINH DOANH CA NGỂN HÀNG THNG MI C PHN SÀI GÒN THNG TệN 25 2.1. Tng quan v ngơn hƠng thng mi c phn SƠi Gòn Thng tín 25 2.1.1. Lch s hình thƠnh vƠ phát trin 25 2.1.2. Khái quát v kt qu hot đng kinh doanh 25 2.2. Thc trng hiu qu hot đng kinh doanh ca Sacombank 27 2.2.1. ánh giá hiu qu hot đng kinh doanh thông qua nhơn t đnh lng 27 2.2.2. ánh giá hiu qu hot đng kinh doanh thông qua nhơn t đnh tính 38 2.2.3. ánh giá thc trng hiu qu hot đng kinh doanh ca Sacombank 40 Kt lun chng 2 43 CHNG 3: PHỂN TệCH CÁC NHỂN T TÁC NG N HIU QU HOT NG KINH DOANH CA NGỂN HÀNG THNG MI C PHN SÀI GÒN THNG TệN 44 3.1. Phơn tích đnh tính các nhân t nh hng đn hiu qu hot đng kinh doanh ca Sacombank 44 3.1.1. Môi trng kinh t 44 3.1.2. Môi trng chính tr pháp lut 46 3.1.3. Nng lc tài chính 48 3.1.4. Nng lc qun tr 49 iii 3.1.5. ng dng công ngh thông tin 50 3.1.6. Ngun nhân lc 50 3.2. Phơn tích đnh lng các t nh hng nh hng đn hiu qu hot đng kinh doanh ca Sacombank 52 3.2.1. Thng kê mô t v các bin 52 3.2.2. Phơn tích tng quan bin 53 3.2.3. Mô hình hi quy 55 3.2.4. Kim đnh gi thit 60 3.2.5. Kt lun nghiên cu 60 Kt lun chng 3 62 CHNG 4: CÁC GII PHÁP NỂNG CAO HIU QU HOT NG KINH DOANH CA NGỂN HÀNG THNG MI C PHN SÀI GÒN THNG TÍN 63 4.1. Chin lc phát trin ca Sacombank giai đon 2011 - 2020 63 4.1.1.Chin lc ngun nhơn lc 63 4.1.2.Chin lc công ngh ngơn hƠng 63 4.1.3.Chin lc tƠi chính 64 4.1.4.Chin lc kênh phơn phi 64 4.1.5.Chin lc kinh doanh 64 4.1.6.Chin lc sn phm dch v 65 4.1.7.Chin lc qun tr điu hƠnh 65 4.2. Các gii pháp nhm nơng cao hiu qu hot đng kinh doanh ca Sacombank 65 4.2.1.Xơy dng chin lc kinh doanh, đy mnh hot đng tái cu trúc 65 4.2.2.Nơng cao hiu qu s dng TƠi sn vƠ Vn 67 4.2.3.Nơng cao cht lng tín dng, gim t l n xu 68 4.2.4.Qun lỦ ri ro tng th 69 4.2.5.a dng hóa các Sn phm ậ dch v 69 4.2.6.u t nơng cao Công ngh ngơn hƠng 70 iv 4.2.7.T chc nhơn s & qun tr điu hƠnh 71 4.2.8.Chính sách khách hàng 71 4.3. Mt s kin ngh nâng cao hiu qu hot đng kinh doanh ca Sacombank 72 4.3.1. i vi chính ph 72 4.3.2. i vi NHNN 72 4.3.3. i vi Sacombank 73 Kt lun chng 4: 73 KT LUN 74 DANH MC TÀI LIU THAM KHO viii PH LC 1: TNG QUAN PEARSON x v DANH MC T VIT TT ACB Ngơn hƠng thng mi c phn Á Chơu BIDV: Ngơn hƠng đu t vƠ phát trin Vit Nam BTC: B tƠi chính CP C phn HTX Hp tác xƣ NH: Ngân hàng NHTM Ngơn hƠng thng mi NHNN Ngơn hƠng nhƠ nc NHTMVN: Ngơn hƠng thng mi Vit Nam NHTMCP: Ngơn hƠng thng mi c phn NHTMNN: Ngơn hƠng thng mi nhƠ nc ROA: T s li nhun trên tng tƠi sn ROE: T s li nhun trên vn ch s hu Sacombank Ngân hàng thng mi c phn SƠi Gòn Thng tín WTO: T chc thng mi th gii vi DANH MC BNG BIU Bng 1.1: Din gii các bin đc lp trong mô hình hi quy tuyn tính hiu qu hot đng kinh doanh ca ngơn hƠng 21 Bng 2.1: Tc đ tng trng 1 s ch ch tiêu 2002-2012 27 Bng 2.2: ROA ca mt s ngơn hƠng nm 2011 29 Bng 2.3 Tc đ tng trng n phi tr vƠ ngun vn ch s hu ca Sacombank giai đon 2002 -2012 30 Bng 2.4: Tc đ tng trng tng ngun huy đng vƠ d n cho vay Sacombank 2002-2012 33 Bng 2.5: T l n xu mt s NH 2011 36 Bng 2.6: S lng chi nhánh 1 s ngơn hƠng 2012 38 Bng 3.1: C cu lao đng Sacombank 50 Bng 3.2: Bng thng kê mô t các bin 51 Bng 3.3: Bng thng kê các bin 52 Bng 3.4: Bng phơn tích tng quan Pearson 53 Bng 3.5: Mô hình hi quy ln 1 54 Bng 3.6: Mô hình hi quy sau khi b bin t l n xu 55 Bng 3.7: Mô hình hi quy sau khi b bin cho vay/huy đng và t l n xu 56 Bng 3.8: Mô hình hi quy sau khi b bin Car, t l CV/H vƠ TL n xu 57 Bng 3.9: Mô hình hi quy sau khi b bin TN lãi/TTN, t l cho vay/huy đng và t l n xu và h s Car khi mô hình 58 Bng 3.10: Kt qu kim đnh gi thit 60 [...]... mình phân tích các nhân giúp nhà có cái nhìn có các chính sách phù ngân hàng Chính vì vây, tôi thành ro còn g án tranh kinh doanh trong u kém và kinh doanh ngân hàng ít các ngân hàng mình trong tài g; có quy mô và trình NHNN trong quá trình tái các nhân các nâng cao nâng cao Gòn án ngân hàng 1-2 ngân hàng Là -NHNN phê các toàn và trong h ngành ngân hàng giai không nâng cao tác ho tài: KINH DOANH NGÂN... Sacombank (3) kinh doanh Sacombank giai 2012 (4) Làm kinh doanh (5 kinh doanh Sacombank 3 Saco Sacombank 6 kinh doanh kinh doanh Sacombank kinh doanh) 2 4 ROA 7 5 4 kinh doanh - 2012 kinh doanh ngân hàng kinh doanh 8 QU KINH DOANH thì g kinh doanh khác có liên quan kinh doanh 9 ung Ti n g i không k h n c a khách hàng (còn g i là ti n g i giao d ch, ti n g i thanh toán) Ti n g i có k h n c a các t ch Ti... là các NHTM tranh kém và Nam trên Bên NHNN hành tín này có tác tài chính trong ban hành khai 2011-2015 tiêu: chính và các nhà trong trong khu trung lành hóa tình tín này an và nguyên 2015 hình thành ra thách không các NHTM các yêu ngân hàng NHTMCP n tín (Sacombank) có trong và ngoài Nam nay, Ngân hàng Sài 10.740 chi nhánh xuyên ngân hàng quan các Sacombank uy tín Bên còn ngày càng gia có sút, ngân hàng. .. bán - kinh doanh kinh doaanh NHTM c 12 hàng, 13 kinh doanh kinh doanh kinh doanh Return on equity); ngân hàng: Return on asset), 14 RO - 15 - d - - 16 nhà kinh doanh n doanh 17 lý k DR) g - to - deposit ratio credit/deposit ratio- hàng: k 18 và tài chính có - hay các ba tháng TCTD) 19 T kinh doanh 1.3.1 Xây d ng mô hình Xét mô hình nghiên c u Thông qua kh c m t s nghiên c u và g i ý t các chuyên gia... hành các gi y t u, trái phi u ngân hàng, ch ng ch ti n g i vay: ng h p v n t có và v doanh, NHTM có th vay v n c a các ch th sau: nhu c u kinh 10 Vay c i hình th c tái c p v kh u các ch ng t có giá; c m c , tái c m c các t kh u, tái chi t u; vay l i theo h tín d Vay c a các NHTM khác qua th ng liên ngân hàng, h Vay c a các t ch c tài chính, tín d ng qu c t - - ng mua l ng 11 - khác - Mua bán - kinh doanh. .. toàn (CAR) các NHTM này theo quy là Nam Nam 13/2010/TT-NHNN ngày 20 tháng 5 này Các ngân hàng này có xu so NHTM ngày càng 2010) lên các 130% vào gia châu Á không có cho các huy có 80% trong khi trên ngân Tính thanh tín huy 2010) Nhà các NHTM sút liên này theo các các ngân hàng cho Nam an -NHNN ngày 19 tháng 4 Tuy nhiên, t hàng gia 12-13% 8% ( theo 2005) lên 9% (theo Thông có xu Ngoài ra, Nam có các 2 NHTM... (1) Các báo cáo c a chính ph , b ngành, s li u c ng kê v tình hình kinh t xã h i, ngân sách qu c gia, xu t nh p kh li u c a các công ty v báo cáo k t qu tình hình ho c ngoài, d ng kinh doanh, nghiên c u th ng (2) Các báo cáo nghiên c u c i h c; các báo cáo c a nh ch tài chính (3) Các bài vi c các t p chí khoa h c chuyên ngành và t p chí mang tính hàn lâm có liên quan; các công trình nghiên c u c a các. .. mình N u ngân hàng s d ng ngu n v n vay có hi u qu thì l i nhu n ngân hàng s u qu n lý không t t, chi phí lãi quá cao trong khi các kho ng không hi u qu hàng b gi m sút, th m chí n l i nhu n c a ngân n thanh kho n c a ngân hàng +X2: Log(T ng tài s n) Hi n nay ti m l c v n c a các NHTM Vi t Nam so v ngoài còn h n ch N u quy mô c c u qu ho c c c i thi n s c ng c a ngân hàng Trong công th c tính hi u su... mà các nhà qu n tr quan tâm b i nó ph n ánh m ng l i nhu n V i m c tiêu nghiên c u c a lu tr ngân hàng tìm ra gi i pháp nâng cao hi u qu ho ng tài s n mang l i tr các nhà qu n ng c a ngân hàng, ch tiêu 20 c l a ch i di n cho hi u qu ho ng c a ngân hàng trong mô hình nghiên c u + X1: T l n /V n CSH Ch s này cho bi t ngân hàng s d ng bao nhiêu v n vay so v i v n ch s h u tài tr cho ho ng c a mình N u ngân. .. (5) Tài li u giáo trình ho c các xu t b n khoa h c liê nv nghiên c u 1.3.3 lý s li u (i) Tác gi s d tiêu nghiên c u theo th i gian (ii) S d tính các giá tr , hi s (iii) Ti n hành h i quy tuy qu ho ng và các nhân t l ch chu n, xem xét m i liên h n theo các m i quan h gi ng (iv) Ph n m m x lý d li u : SPSS 20.0 nh gi a hi u 23 24 KINH DOANH (Sacombank) Ngân và 2.1.2 t trong doanh 2.1.2.1 2-2012 Nghin . NG KINH DOANH CA NGỂN HÀNG THNG MI C PHN SÀI GÒN THNG TệN 44 3.1. Phơn tích đnh tính các nhân t nh hng đn hiu qu hot đng kinh doanh ca Sacombank 44 3.1.1. Môi trng kinh. đng kinh doanh ca NHTM vƠ mô hình phơn tích các nhơn t nh hng đn hiu qu hot đng kinh doanh ca NHTM. (2) Tính toán vƠ phơn tích các ch tiêu đo lng hiu qu hot đng kinh doanh. hot đng kinh doanh ca ngân hàng thng mi c phn SƠi Gòn thng tín. Chng 4: Các gii pháp nơng cao hiu qu hot đng kinh doanh ca ngơn hƠng thng mi c phn SƠi Gòn thng tín.