2. Mc tiêu, câu hi và nhi mv nghiên cu
1.3.1. Xây d ng mô hình
ROA = o+ 1*X1+ 2*X2+ 3*X3+ 4*X4+ 5*X5+ 6*X6+ 7*T
Thông qua kh o l c m t s nghiên c u và g i ý t các chuyên gia ho t đ ng
trong l nh v c ngơn hƠng c ng nh th c t ho t đ ng c a các NHTM cho th y, có nhi u nhân t nh h ng đ n hi u qu ho t đ ng c a các NHTM nh : Quy mô t ng tài s n, quy mô v n t có, n ng l c qu n tr đi u hành c a ban lƣnh đ o, trình đ ch t
l ng ngu n nhân l c, th ph n cho vay, th ph n huy đ ng v n, t l n x u, kh n ng
ng d ng khoa h c công ngh ... Trong khuôn kh lu n v n, tác gi h ng đ n nhóm các nhân t nghiên c u sau:
F: ROA- Hi u su t s d ng tài s n. Nói v hi u qu ho t đ ng c a ngân hàng có r t nhi u ch tiêu ph n ánh y u t nƠy nh ROE, ROA,... N u nh ROE hay còn g i hi u su t s d ng v n ch s h u đ c các nhƠ đ u t quan tơm b i nó ph n ánh m t
đ ng v n ch s h u nhà đ u t b ra thu v đ c bao nhiêu đ ng l i nhu n thì ROA l i là ch tiêu mà các nhà qu n tr quan tâm b i nó ph n ánh m t đ ng tài s n mang l i
bao nhiêu đ ng l i nhu n. V i m c tiêu nghiên c u c a lu n v n lƠ h tr các nhà qu n tr ngân hàng tìm ra gi i pháp nâng cao hi u qu ho t đ ng c a ngân hàng, ch tiêu
ROA đ c l a ch n đ đ i di n cho hi u qu ho t đ ng c a ngân hàng trong mô hình nghiên c u.
+ X1: T l n /V n CSH
Ch s này cho bi t ngân hàng s d ng bao nhiêu v n vay so v i v n ch s h u
đ tài tr cho ho t đ ng c a mình. N u ngân hàng s d ng ngu n v n vay có hi u qu thì l i nhu n ngân hàng s t ng, tuy nhiên n u qu n lý không t t, chi phí lãi quá cao trong khi các kho n đ u t vƠ tín d ng không hi u qu c ng khi n l i nhu n c a ngân hàng b gi m sút, th m chí nh h ng đ n thanh kho n c a ngân hàng.
+X2: Log(T ng tài s n)
Hi n nay ti m l c v n c a các NHTM Vi t Nam so v i các ngơn hƠng n c ngoài còn h n ch . N u quy mô c a các ngơn hƠng đ c c i thi n s nơng cao n ng l c c nh tranh vƠ gia t ng hi u qu ho t đ ng c a ngân hàng. Trong công th c tính hi u su t s d ng tài s n (ROA= L i nhu n sau thu /T ng tài s n), t ng tài s n càng l n thì ch tiêu ROA càng nh . Vì v y khi t c đ t ng tr ng c a tài s n(log(TTS)) t ng v i t c đ nh h n t c đ t ng tr ng c a l i nhu n thì ROA t ng vƠ ng c l i, t c đ t ng tr ng c a TTS l n h n t c đ t ng tr ng c a L i nhu n thì ROA gi m.
+ X3: Cho vay/ Huy đ ng
Xem xét t l gi a vi c cho vay ra vƠ huy đ ng vào c a ngân hàng; ch tiêu này quá cao ho c quá th p đ u không t t. N u ch tiêu này quá cao cho th y r i ro c a ngân hàng g p ph i là r t l n n u nh có bi n đ ng v lãi su t, còn n u ch tiêu này quá th p ph n ánh ngơn hƠng ch a t n d ng h t ngu n v n huy đ ng đ vào các ho t đ ng kinh doanh sinh l i.
+ X4: t l an toàn v n CAR
ơy lƠ ch tiêu đ theo dõi các t l v n đ y đ vƠ an toƠn nh m giám sát các ch s ch t l ng v v n. T s nƠy có tính đ n ph n l n các r i ro quan tr ng bao g m c r i ro liên quan đ n vi c m t cơn đ i các ho t đ ng tƠi chính. Xu h ng gi m ch s
nƠy có th lƠ tín hi u gia t ng r i ro cho ngơn hƠng, lƠm gi m hi u qu ho t đ ng ngơn hƠng. Hi n nay theo quy đ nh c a NHNN VN, t l an toƠn v n t i thi u mƠ các NHTM ph i đ t đ c lƠ 9%.
+ X5: t l n x u
ơy lƠ ch tiêu ph n ánh r i ro tín d ng trong ho t đ ng ngơn hƠng, lƠ r i ro l n nh t vƠ th ng xuyên x y ra. Ch tiêu nƠy cƠng cao cho th y r i ro m t v n c a ngơn hƠng cƠng l n, vì v y s nh h ng r t x u đ n hi u qu c a ngơn hƠng.
+ X6: Thu nh p lãi/T ng thu nh p
Lƣi tín d ng chi m t tr ng l n trong l i nhu n c a ngơn hƠng nh ng ch a đ ng nhi u r i ro. T s nƠy cƠng cao ch ng t l i nhu n c a ngơn hƠng ph thu c nhi u vƠo ho t đ ng tín d ng vƠ ti m n nhi u r i ro khi vi c qu n lỦ tín d ng c a ngơn hƠng không t t.
+ T: là kho ng th i gian nghiên c u t 2002 ậ 2012
B ng 1.1: Di n gi i các bi n đ c l p trong mô hình h i quy tuy n tính hi u qu ho t đ ng kinh doanh c a ngơn hƠng
Bi n s Ký hi u K v ng Gi thi t
T l n ph i tr /VCSH X1 - H01
Log(T ng tài s n ) X2 -/+ H02
Cho vay/ Huy đ ng X3 +/- H03
T l an toàn v n CAR X4 + H04
T l n x u X5 - H05
T l thu nh p t lãi/ t ng thu nh p X6 +/- H06
1.3.2. Ph ng pháp thu th p s li u
Tác gi ch y u s d ng các ph ng pháp thu th p d li u th c p đ ph c v cho quá trình nghiên c u c a mình; các d li u th c p đ c tác gi thu th p qua các ngu n sau:
(1). Các báo cáo c a chính ph , b ngành, s li u c a các c quan th ng kê v tình hình kinh t xã h i, ngân sách qu c gia, xu t nh p kh u, đ u t n c ngoài, d li u c a các công ty v báo cáo k t qu tình hình ho t đ ng kinh doanh, nghiên c u th
tr ng...
(2). Các báo cáo nghiên c u c a c quan, vi n, tr ng đ i h c; các báo cáo c a
các NHTM, đnh ch tài chính
(3). Các bài vi t đ ng trên báo ho c các t p chí khoa h c chuyên ngành và t p chí mang tính hàn lâm có liên quan; các công trình nghiên c u c a các tác gi đi tr c.
(4). Báo cáo tƠi chính, báo cáo th ng niên Sacombank giai đo n 2002 - 2012 (5). Tài li u giáo trình ho c các xu t b n khoa h c liên quan đ n v n đ nghiên c u
1.3.3. Ph ng pháp x lý s li u
(i) Tác gi s d ng ph ng pháp tính toán vƠ so sánh các ch tiêu nghiên c u theo th i gian
(ii) S d ng ph ng pháp tính toán th ng kê đ tính các giá tr đ l ch chu n,
trung bình, ph ng sai, hi p ph ng sai, h s t ng quan đ xem xét m i liên h . (iii) Ti n hành h i quy tuy n tính đa bi n theo các m i quan h gi đnh gi a hi u qu ho t đ ng và các nhân t nh h ng.
K t lu nch ng 1
Ch ng 1 đƣ h th ng l i toƠn b nh ng v n đ lỦ lu n c b n v Ngơn hƠng th ng m i: đ nh ngh a Ngơn hƠng th ng m i, các ho t đ ng kinh doanh c b n c a NHTM vƠ đ c tr ng c b n c a ho t đ ng kinh doanh NHTM, nh ng đ c tr ng s nh h ng tr c t p đ n hi u qu ho t đ ng kinh doanh c a các NHTM.
Hi u qu ho t đ ng kinh doanh c a NHTM theo tác gi lƠ t i đa hoá l i nhu n. Các ch tiêu c b n đ đánh giá v hi u qu ho t đ ng kinh doanh, các nhơn t nh h ng t i hi u qu ho t đ ng kinh doanh c a NHTM bao g m nhơn t ch quan thu c v các NHTM vƠ các nhơn t khách quan.
CH NG 2: TH C TR NG V HI U QU HO T NG KINH
DOANH C A NGỂN HÀNG TMCP SÀI GÒN TH NG TệN