GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH.PDF

LểăC CÔNG HIU GII PHÁP HN CH RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH LUNăVNăTHC S KINH T B GIÁO DCăVÀăÀOăTO TRNGăI HC KINH T TP. H CHÍ MINH   Thành ph H Chí Minh ậ Nmă2013 LểăC CÔNG HIU GII PHÁP HN CH RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH ậ NGÂN HÀNG Mà S: 60340201 LUNăVNăTHC S KINH T NGIăHNG DN KHOA HC: TS. MAI THANH LOAN B GIÁO DCăVÀăÀOăTO TRNGăI HC KINH T TP. H CHÍ MINH   Thành ph H Chí Minh ậ Nmă2013 LIăCAMăOAN Tôi xin cam đoan ni dung lun vn này là công trình nghiên cu ca riêng tôi, có s h tr t TS. Mai Thanh Loan. Nhng thông tin và ni dung trong nghiên cu này là trung thc và có ngun gc trích dn rõ ràng. Kt qu nghiên cu cha tng đc công b trong bt k công trình khoa hc nào. Trân trng Lê c Công Hiu MC LC TRANG PH BÌA LIăCAMăOAN DANH MC CÁC HÌNH V, BIUă DANH MC CÁC BNG BIU M U CHNG 1: TNG QUAN V RI RO TÍN DNG TRONG HOTăNG CA NGÂN HÀNG THNG MI 1 1.1. Ri ro tín dng ti các ngân hàng thng mi. 1 1.1.1. Các vn đ c bn v ngân hàng thng mi. 1 1.1.1.1. Khái nim v ngân hàng thng mi. 1 1.1.1.2. Khái nim và phân loi tín dng ngân hàng: 1 1.1.2. Khái nim và phân loi ri ro tín dng ngân hàng 2 1.1.3. Nguyên nhân dn đn ri ro tín dng: 3 1.1.4. Các tiêu chí đo lng ri ro tín dng 4 1.2. NguyênălỦăắbaătuyn phòng v”ătrong qun lý ri ro tín dng 6 1.3. Mt s môăhìnhăđoălng ri ro tín dng ngân hàng: 8 1.3.1. Mô hình đnh tính v ri ro tín dng - Mô hình cht lng 6C. 8 1.3.2. Mô hình đim s Z 9 1.3.3. Mô hình logistic đánh giá kh nng tr n ca khách hàng cá nhân 12 1.3.3.1. Lý thuyt đánh giá kh nng tr n ca khách hàng cá nhân theo mô hình 6C 12 1.3.3.2. Các nghiên cu trc đây 13 1.3.3.3. Mô hình lý thuyt (Mô hình logistic) 14 1.4. Phng pháp hn ch ri ro tín dng ti ngân hàng thng mi. 17 1.5. Bài hc kinh nghim qun tr ri ro tín dng ca các ngân hàng thng mi  M: 20 CHNG 2: THC TRNG RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN AN BÌNH 27 2.1. Gii thiu ngân hàng thng mi c phn An Bình: 27 2.2. Thc trng hotăđng tín dng ti ngân hàng thng mi c phn An Bình 31 2.2.1. Sn phm tín dng ti ngân hàng thng mi c phn An Bình 31 2.2.2. Thc trng tng trng tín dng ca ngân hàng thng mi c phn An Bình t 2010 đn 2012: 31 2.2.3. C cu tín dng ca ngân hàng thng mi c phn An Bình t 2010 đn 2012: 33 2.2.3.1. C cu tín dng ngành ngh cho vay: 33 2.2.3.2. C cu tín dng theo k hn cho vay và theo tính cht đm bo: 34 2.3. Thc trng ri ro tín dng ti ngân hàng thng mi c phn An Bình: 35 2.3.1. Thc trng kim soát ri ro tín dng ti ngân hàng thng mi c phn An Bình 35 2.3.1.1. B máy t chc kim soát ri ro tín dng đang áp dng ti ngân hàng thng mi c phn An Bình theo nguyên lỦ “Ba tuyn phòng v” 35 2.3.1.2. Thc trng kim soát ri ro tín dng ti ngân hàng thng mi c phn An Bình: 37 2.3.2. ánh giá ri ro tín dng ti Ngân hàng An Bình qua các tiêu chí: 39 2.3.3. ng dng mô hình đim s Z xác đnh thc trng ri ro mt s doanh nghip vay vn ti Ngân hàng An Bình 40 2.3.4. ng dng mô hình logistic phân tích các nhân t nh hng đn kh nng tr n ca khách hàng cá nhân thuc ngân hàng TMCP An Bình. 43 2.3.4.1. Các đc trng thng kê mô t v khách hàng theo mu nghiên cu: 43 2.3.4.2. Gi thuyt v mi tng quan gia bin ph thuc và các bin đc lp ca mô hình 44 2.3.4.3. Ma trn tng quan và kim tra đa cng tuyn gia các bin 46 2.3.4.4. Mô hình hi quy logistic các nhân t nh hng đn kh nng tr n ca các khách hàng cá nhân ti ABBANK. 47 2.3.4.5. Kim đnh s phù hp và d báo kh nng tr n ca khách hàng cá nhân qua mô hình: 51 2.3.4.6. Gii thích các tham s ca mô hình 52 2.3.5. ánh giá chung v ri ro tín dng ti ngân hàng thng mi c phn An Bình 57 CHNG 3: GII PHÁP HN CH RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN AN BÌNH 59 3.1.ănh hng tín dng ca ngân hàng thng mi c phn An Bình. 59 3.1.2. Gii hn ri ro ca ngân hàng thng mi c phn An Bình 59 3.1.2. nh hng tín dng nm 2013 ca ngân hàng thng mi c phn An Bình. 60 3.2. Gii pháp hn ch ri ro tín dng ti ngân hàng thng mi c phn An Bình. . 62 3.2.1. Tng cng kim soát ri ro tín dng, hn ch n quá hn, n xu. 62 3.2.2. Ch đng có bin pháp x lỦ đi vi các khách hàng doanh nghip nm trong vùng nguy him, nguy c phá sn cao và vùng cnh báo, có th có nguy c phá sn. 68 3.2.3. Chú trng công tác thm đnh, kim soát các nhân t ch yu nh hng đn kh nng tr n ca khách hàng cá nhân ti ngân hàng TMCP An Bình. 69 3.3. Mt s kin ngh đi vi ngân hàng nhà nc và chính ph 71 3.3.1. Kin ngh đi vi ngân hàng nhà nc 71 3.3.1. Kin ngh đi vi Chính ph 72 KT LUN 73 TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC CÁC T VIT TT ABBANK: Ngân hàng Thng mi C phn An Bình CIC: Trung tâm thông tin tín dng DPRR: D phòng ri ro EVN: Tp đoàn đin lc Vit Nam GELEXIMCO: Tng công ty Xut Nhp Khu Hà Ni NHTM: Ngân hàng thng mi TCTD: T chc tín dng TMCP: Thng mi c phn. TNHH: Trách nhim hu hn TSB: Tài sn đm bo. UBND TP. HCM: y ban nhân dân Thành ph H Chí Minh DANHăMCăCÁCăHỊNHăV,ăBIUă Hình 0.1: S đ quy trình nghiên cu. Hình 1.1: Phân loi ri ro tín dng. Hình 1.2: Mô hình nguyên lỦ “ba tuyn phòng v” trong qun tr ri ro tín dng. Hình 1.3: Mi tng quan gia kh nng tr n và mô hình 6C. Hình 1.4: Mô hình hi quy các nhân t nh hng đn kh nng tr n ca khách hàng cá nhân ti Ngân hàng An Bình. Hình 2.1: Sn phm tín dng ti ngân hàng TMCP An Bình. Hình 2.2: Biu đ tng trng tín dng so vi tng trng tng tài sn giai đon 2010 đn 2012. Hình 2.3: C cu tín dng theo k hn cho vay. Hình 2.4: C cu tín dng theo tính cht đm bo. Hình 2.5: B máy t chc kim soát ri ro tín dng. DANHăMCăCÁCăBNGăBIU Bng 1.1 Các tiêu chí đo lng ri ro tín dng. Bng 1.2 Bng mô hình đim s Z đi vi doanh nghip đư c phn hóa, ngành sn xut. Bng 1.3 Bng mô hình đim s Z đi vi doanh nghip cha c phn hóa, ngành sn xut. Bng 1.4 Bng mô hình đim s Z đi vi doanh nghip ngành thng mi, dch v và khác. Bng 1.5 Cu trúc d liu trong mô hình. Bng 1.6 Các nhân t nh hng đn kh nng tr n ca khách hàng. Bng 2.1: Kt qu hot đng kinh doanh ngân hàng TMCP An Bình t 2010 đn 2012 Bng 2.2 Quy mô và tc đ tng trng tín dng. Bng 2.3 Tình hình n quá hn, n xu và d phòng ri ro tín dng ti ngân hàng TMCP An Bình giai đon 2010 – 2012 Bng 2.4 Bng tng hp đim Z ca 1 s doanh nghip giai đon 2010 – 2012. Bng 2.5 Bng gi thuyt v mi tng quan gia các nhân t và kh nng tr n ca khách hàng cá nhân ti ABBANK. Bng 2.6 c lng các tham s ca mô hình hi quy tng th. Bng 2.7 c lng các tham s ca mô hình gii hn. Bng 2.8 Mc đ phù hp ca mô hình gii hn. Bng 2.9 Kim đnh v đ phù hp ca mô hình gii hn. Bng 2.10 Mc đ chính xác kt qu d báo ca mô hình gii hn. Bng 2.11 Các nhân t nh hng đn kh nng tr n ca khách hàng cá nhân ti Ngân hàng An Bình. [...]... ro tín d ng t i ngân hàng TMCP An Bình, ng d ng mô hình ms nh th c tr ng r i ro m t s doanh nghi p vay v n t i ngân hàng TMCP An Bình ng d ng mô hình h i quy logistic phân tích các nhân t n kh n c a khách hàng cá nhân t i ngân hàng An Bình xu t gi i pháp h n ch r i ro tín d ng t i ngân hàng TMCP An Bình tài tr l i các câu h i nghiên c u sau: - Th c tr ng r i ro tín d ng t i ngân hàng TMCP nào? - Nhân... b Ngân hàng An Bình và các doanh nghi p t n 2012 - D li u 45 khách hàng doanh nghi p phát sinh vay v n t i ngân hàng TMCP An Bình t n 2012, t c a 45 khách hàng ch n m ng, chi m 42% t n khách hàng doanh nghi p c a toàn ngân hàng An Bình; - D li u 150 khách hàng cá nhân có giao d ch tín d ng t i ngân hàng TMCP An Bình t n 31/12/2012 4 n ch c tài 4.1 Nh tài - H th ng hóa nh lý lu n v r i ro tín d ng trong... lu n bao g m 3 T ng quan v r i ro tín d ng trong ho th : ng c a ngân hàng i : Th c tr ng r i ro tín d ng t i ngân hàng TMCP An Bình 3: Gi i pháp h n ch r i ro tín d ng t i ngân hàng TMCP An Bình 1 CH 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 n Theo lu t các T ch c tín d i là lo i hình c th c hi n t t c các ho ng ngân hàng và các ho ng kinh nh nh m m c tiêu l i nhu n Ho ng ngân hàng là vi c kinh doanh, cung ng m t s các... p d phòng r i ro tín d ng thì r i ro tín d t n th t trong ho y ra ng ngân hàng c a t ch c tín d ng do khách hàng không th c hi n ho c không có kh c hi c a mình theo cam k V y r i ro tín d ng có th hi u là r i ro phát sinh trong ho ngân hàng khi khách hàng vay không th a thu n trong h ng tín d ng tín d ng c a tr n g n gây ra nh ng th t thoát v n, tài s n cho ngân hàng Phân lo i r i ro tín d ng: vào... lý r i ro tín d ng luôn c các ngân hàng chú tr ng c các NHTM Vi t Nam ng tiêu chu n mô hình Ngân hàng qu c t , hi u i và v ng m nh, các NHTM Vi t Nam nói chung và Ngân hàng TMCP An Bình nói riêng luôn quan i v i vi c ki m soát, h n ch r d ch c bi t là r i ro tín Gi i pháp h n ch r i ro tín d ng t i Ngân hàng TMCP An Bình 2 M c tiêu c M c tiêu c tài và câu h i nghiên c u: tài: th c tr ng r i ro tín d... trong ho c bi ng ngân n phòng v áp d ng trong ki m soát r i ro tín d ng ngân hàng và lý thuy t các mô hình ng d ng trong phân tích r i ro tín d m s Z và mô hình h i quy logistic - Làm rõ th c tr ng r i ro tín d ng t i Ngân hàng TMCP An Bình thông qua ng các ch tiêu và áp d m s Z và mô hình h i quy logistic - xu t nh ng gi i pháp nh m góp ph n h n ch r i ro tín d ng t i Ngân hàng TMCP An Bình 4.2 - H... i ro, thì r i ro tín d ng : c phân chia 3 R i ro tín d ng R i ro giao d ch R i ro l a ch n R i ro danh m c R i ro b o m R i ro n i t i R i ro nghi p v R i ro t p trung (Ngu n: Tr n Huy Hoàng, 2011, Giáo trình qu n tr i) Hình 1.1: Phân lo i r i ro tín d ng R i ro giao d ch: là lo i r i ro phát sinh do nh ng h n ch trong quá trình xem xét, th nh và ra quy nh cho vay, gi r i ro giao d ch bao g m r i ro. .. kh c trong kinh doanh hay c tình l n vi c s d ng v n vay n do o trong vi c vay v n ngân hàng, khách hàng thi u thi n chí trong vi c tr n vay ngân hàng, T phía ngân hàng: - Cán b ngân hàng không ch p hành nghiêm túc quy ch , quy trình tín d ng và các u ki n cho vay - t ch r i ro h u hi ng phân tích khách hàng, x p lo i r i ro tín d u ki n vay và kh - n lý n c cán b tín d ng y u kém n sai l m trong quy... ngân hàng c n ph tàng trong t t c các ho ng c a ngân hàng trong các d ch v m i m m b o r ng các lo i r i ro ti m n i v i ngân hàng ph c khi ngân hàng Ngoài ra, Ban nh và qu n lý r i ro tín d ng ti m c qu n lý và ki m soát m t t tay vào th c hi n tri n khai ho c c a ngân hàng ph i phê duy t ho ng c khi c th c hi n Nguyên t c 4: Các ngân hàng ph i ho d ng lành m m c tiêu c a ngân hàng v cho kho n tín. .. trình quan h tín d ng c a khách hàng t i ngân hàng ho c các ngân hàng khác thông qua d li u c a ngân hàng ho c trung a khách hàng có phù h p v i quy nh c a pháp lu t, ngành ngh kinh doanh h c v n, kinh nghi ts y ut nh tính khác u hành kinh doanh, ph m ch t cá nhân c a c xem xét cc i vay (Capacity): c v n t có c a khách hàng Ngân hàng s khách hàng có v n ch s h quá trình ho l n V n ch s h u có th ng trong . ro tín dng ti ngân hàng TMCP An Bình. Chngă3: Gii pháp hn ch ri ro tín dng ti ngân hàng TMCP An Bình. ậ 1 ậ CHNGă1:ăTNGăQUANăVăRI RO TệN DNGăTRONGăHOTăNGă CAăNGỂNăHÀNGăTHNGăMI. hng đn ri ro tín dng ti ngân hàng TMCP An Bình? - Các gii pháp hn ch ri ro tín dng ti ngân hàng TMCP An Bình là gì? 3. Phng pháp và d liu nghiên cu: 3.1 Phng pháp nghiênăcu:. RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN AN BÌNH 59 3.1.ănh hng tín dng ca ngân hàng thng mi c phn An Bình. 59 3.1.2. Gii hn ri ro ca ngân hàng thng mi c phn An Bình