Mô hình t ng quát có d ng: Loge [ ] = 0+ iXi
Trong đó:
0: Kh n ng tr n c a khách hàng khi các nhân t khác trong mô hình b ng
0.
i: (i = 1,…n) m c t ng (gi m) kh n ng tr n c a khách hàng khi nhân t i t ng 1 đ n v trong đi u ki n các nhân t khác không đ i.
Xi: Nhân t th i nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng. C u trúc c a d li u trong mô hình nh sau:
B ng 1.5 C u trúc d li u trong mô hình
BI N LO I
Ph thu c Nh phân
c l p Liên t c ho c r i r c
(Ngu n: Tác gi t ng h p t tài li u lỦ thuy t)
Bi nătrongămôăhình:
Các bi n trong mô hình đ c mô t trong b ng 1.6, và Thang đi m cho các bi n t ng ng theo ph l c 2.
B ng 1.6: Các nhân t nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng STT CH ăTIểU MÃ HÓA Bi năph ăthu c 1 Kh n ng tr n Kn_trano Bi năđ căl p 1 Tu i Tuoi 2 Trình đ h c v n Hocvan 3 LỦ l ch t pháp Lylich 4 Tình tr ng ch hi n t i Nha_o
5 Th i gian l u trú trên đ a bàn hi n t i Tgluutru
6 Tình tr ng hôn nhân Hon_nhan
7 S ng i tr c ti p ph thu c v kinh t vào ng i vay Nguoiantheo
8 Lo i hình c quan đang công tác Dncongtac
9 Th i gian làm trong l nh v c chuyên môn hi n t i Tglamviec
10 R i ro ngh nghi p (th t nghi p, tai n n ngh nghi p …) Nghenghiep
11 Tính ch t c a công vi c hi n t i chuc_vu
12 Hình th c thanh toán l ng ho c thu nh p khác ht_thanhtoan
13 Hình th c h p đ ng lao đ ng Tg_hopdongLD
14 ánh giá uy tín c a ng i vay trong doanh nghi p Uy_tin
15 T ng thu nh p hàng tháng c a ng i vay và ng i đ ng
tr n Tongthunhap
16 Tình hình tr n g c và lưi v i các t ch c tín d ng khác
trong 12 tháng qua (t th i đi m đánh giá) Th_trano
KH ăN NGăTR ăN Tu i Trìnhăđ ă h căv n LỦăl chă t ăpháp Ch ă ă hi năt i Th iă gianăl uă trú Hôn nhân S ăng iă ph ă thu c C ăquană công tác Th iă gian công tác R iăroă ngh ă nghi p Ch căv HTătr ă l ng Th iă gianăh pă đ ng Uy tín T ngă thuănh p Tình hìnhătr ă n ătr că đơy (Ngu n: T ng h p c a tác gi )
Hình 1.4: Mô hình h i quy các nhân t nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng An Bình.
T đó, mô hình h i quy logistic d ki n:
Các tham s c a mô hình h i quy đ c c l ng b ng ph ng pháp Enter.
1.4. Ph ngăpháph năch ăr iăroătínăd ngăt iăngơnăhƠngăth ngăm i.
- Th c hi n đúng các quy đnh c a pháp lu t v cho vay và b o đ m ti n vay: Xem xét và quy t đ nh vi c cho vay có b o đ m b ng tài s n ho c không có b o Loge [ ]= 0 + 1Tuoi + 2hocvan + 3Lylich + 4Nha_o + 5Tgluutru +
6Hon_nhan + 7Nguoiantheo + 8DNCongtac + 9Tglamviec + 10nghenghiep +
11chuc_vu + 12ht_thanhtoan + 13TG_hopdongLD + 14 Uy_tin + 15 Tongthunhap + 16 Th_trano
đ m b ng tài s n, cho vay có đ m b o b ng tài s n hình thành trong t ng lai, tránh các v ng m c khi x lý tài s n b o đ m đ thu h i n vay. c bi t chú tr ng th c hi n các bi n pháp nâng cao ch t l ng tín d ng, không đ n x u gia t ng.
- Ph i t ng c ng ki m tra, giám sát vi c ch p hành các nguyên t c, th t c cho vay và c p tín d ng khác, tránh x y ra s c gây th t thoát tài s n; s p x p l i t ch c b máy, t ng c ng công tác đào t o cán b đ đáp ng yêu c u kinh doanh
ngân hàng trong đi u ki n h i nh p qu c t .
- Xây d ng h th ng x p h ng tín d ng n i b phù h p v i ho t đ ng kinh
doanh, đ i t ng khách hàng, tính ch t r i ro c a kho n n c a t ch c tín d ng. - Th c hi n chính sách qu n lý r i ro tín d ng, mô hình giám sát r i ro tín d ng, ph ng pháp xác đ nh và đo l ng r i ro tín d ng có hi u qu , trong đó bao
g m cách th c đánh giá v kh n ng tr n c a khách hàng, h p đ ng tín d ng, các tài s n đ m b o, kh n ng thu h i n và qu n lý n c a t ch c tín d ng.
- Th c hi n các quy đ nh đ m b o ki m soát r i ro và an toàn ho t đ ng tín d ng:
+ Xây d ng và th c hi n đ ng b m t h th ng quy ch , quy trình n i b v qu n lý r i ro; trong đó đ c bi t chú trong vi c xây d ng chính sách khách hàng vay v n, s tay tín d ng, quy đnh v đánh giá, x p h ng khách hàng vay, đánh giá
ch t l ng tín d ng và x lý các kho n n x u.
+ M r ng tín d ng trung và dài h n m c thích h p, đ m b o cân đ i th i h n cho vay v i th i h n c a ngu n v n huy đ ng.
+ Th c hi n đúng quy đnh v gi i h n cho vay đ i v i m t khách hàng và các t l an toàn ho t đ ng kinh doanh.
- i v i các tr ng h p chây nh n n và tr n vay, các t ch c tín d ng c n áp d ng các bi n pháp kiên quy t, đúng pháp lu t đ thu h i n vay, k c vi c x lý tài s n th ch p, c m c và b o lãnh, kh i ki n lên c quan tòa án.
- Phân tái r i ro trong cho vay: không d n v n cho vay quá nhi u đ i v i m t khách hàng ho c không t p trung cho vay quá nhi u vào m t ngành, l nh v c kinh t có r i ro cao.
- Nâng cao ch t l ng công tác th m đ nh và phân tích tín d ng, s d ng b o
đ m tài s n ch c ch n, chú trong công tác thu th p thông tin.
- Chuy n giao toàn b r i ro cho c quan b o hi m chuyên nghi p b ng cách mua b o hi m ti n vay.
- Ph i có m t chính sách tín d ng h p lý và duy trì các kho n d phòng đ đ i phó v i r i ro.
- Tr c khi cho m t khách hàng vay, ngân hàng ph i quan tâm nh ng đi u ki n c b n sau:
+ Kh n ng tr n c a khách hàng l n h n ho c b ng m c cho vay.
+ Tài s n đ m b o: m c cho vay không đ c v t quá 70% tài s n đ m b o. + T ng d n cho vay m t khách hàng không đ c phép v t quá 15% v n t có c a ngân hàng. T ng m c cho vay và b o lãnh c a t ch c tín d ng đ i v i m t
khách hàng không đ c v t quá 25% v n t có c a t ch c tín d ng. T ng d n
cho vay c a ngân hàng đ i v i m t nhóm khách hàng có liên quan không đ c v t quá 50% v n t có c a ngân hàng.
- Tài tr r i ro tín d ng: nh m đ i phó v i nh ng t n th t do r i ro gây ra, các
ngân hàng th ng m i đ c phép t o l p 02 kho n d phòng theo ph ng pháp sau: + Qu d phòng tài chính: t l trích b ng 10% lãi ròng hàng n m c a ngân hàng, s d c a qu không đ c phép v t quá 25% v n đi u l c a ngân hàng. Qu này đ c dùng đ bù đ p ph n còn l i c a nh ng t n th t, thi t h i v tài s n x y ra
trong quá trình kinh doanh sau khi đư đ c bù đ p b ng ti n b i th ng c a các t ch c, cá nhân gây ra t n th t, c a t ch c b o hi m và s d ng d phòng đ x lý r i ro trích l p trong chi phí.
+ D phòng đ x lý r i ro: đ c hình thành b ng cách trích l p d phòng trên t ng nhóm tài s n có c a ngân hàng và đ c tính vào chi phí kinh doanh c a ngân hàng.
- Th c hi n qu n lý r i ro tín d ng thông qua các công c tín d ng phái sinh Công c tín d ng phái sinh là các h p đ ng tài chính đ c ký k t b i các bên tham gia giao d ch tín d ng (ngân hàng, công ty tài chính, công ty b o hi m, nhà
đ u t ,…) nh m đ a ra nh ng kho n đ m b o ch ng l i s d ch chuy n b t l i v ch t l ng tín d ng c a các kho n đ u t ho c nh ng t n th t liên quan đ n tín d ng. ây là công c hi u qu giúp ngân hàng gi m thi u r i ro tín d ng, r i ro lãi su t.
Nh ng h p đ ng này mang l i cho các nhà đ u t , ng i nh n n và ngân hàng nh ng k thu t m i b sung cho các bi n pháp bán n , phân tán r i ro và b o hi m nh m qu n lý hi u qu r i ro tín d ng vì trên th c t , khi ng i đi vay b phá s n, ngân hàng và nhà đ u t ph i ghánh ch u thi t h i t kho n đ u t . Tuy nhiên,
kho n thi t h i này v n có th đ c bù đ p b i thu nh p t các công c tín d ng phái sinh. Vì v y, n u đ c s d ng linh ho t, các công c tín d ng phái sinh s làm gi m các lo i r i ro nói chung cho các ngân hàng, nhà đ u t .
Các công c tín d ng phái sinh ch y u:
+ Hoán đ i tín d ng: + Quy n ch n tín d ng:
1.5. BƠiăh căkinhănghi măqu nătr ăr iăroătínăd ngăc aăcácăngơnăhƠngăth ngă
m i ăM :
Theo th ng kê, các ngân hàng t i M đang th c hi n nhi u kho n cho vay đ y r i ro mà t ng tr giá lên t i trên 600 t USD. Các kho n cho vay này ch y u dành cho vi c đ u t m o hi m vào l nh v c b t đ ng s n ho c cho vay n đ mua đ t
(FDIC). Hi n nay, FDIC đang ph i đ i m t v i hàng lo t NHTM lâm vào khó kh n
do nh h ng c a r i ro tín d ng. Tr c tình hình đó, các nhà qu n tr NHTM M cho r ng, c n ph i ti n hành qu n tr r i ro tín d ng m t cách hi u qu nh m m c tiêu t i đa hoá t l thu h i v n tín d ng b ng cách duy trì m c đ r i ro m t gi i h n ch p nh n đ c. FDIC đ a ra 17 nguyên t c qu n lý r i ro tín d ng c b n. Bao g m:
Nguyên t c 1: Ban Giám đ c có trách nhi m phê duy t và đ nh k (ít nh t là 1
n m/l n) xem xét chi n l c v r i ro tín d ng và các chính sách phòng ng a và x lý r i ro tín d ng chính cho NHTM. Chi n l c qu n lý này ph n ánh m c đ ch p nh n r i ro c a ngân hàng v i m c sinh l i nh t đ nh mà ngân hàng k v ng.
Nguyên t c 2: Cán b qu n lý các b ph n ph i có trách nhi m th c hi n chi n
l c qu n lý r i ro tín d ng mà Ban Giám đ c đư đ ra, c ng nh có trách nhi m ph i th c thi các chính sách và các th t c hi n hành đ xác đ nh, đo l ng m c đ
r i ro tín d ng. Các chính sách, th t c này đ c áp d ng đ qu n lý r i ro tín d ng trong t t c các ho t đ ng c a ngân hàng, t nh ng kho n tín d ng đ n l cho t i nh ng h ng m c đ u t l n c a ngân hàng.
Nguyên t c 3: ngân hàng c n ph i xác đ nh và qu n lý r i ro tín d ng ti m tàng trong t t c các ho t đ ng c a ngân hàng, đ m b o r ng các lo i r i ro ti m n trong các d ch v m i m đ i v i ngân hàng ph i đ c qu n lý và ki m soát m t
cách thích đáng tr c khi ngân hàng đó b t tay vào th c hi n tri n khai ho t đ ng. Ngoài ra, Ban Giám đ c c a ngân hàng ph i phê duy t ho t đ ng này tr c khi
chúng đ c th c hi n.
Nguyên t c 4: Các ngân hàng ph i ho t đ ng trong ph m vi các tiêu chí c p tín d ng lành m nh đ c xác đnh rõ ràng. Nh ng tiêu chí này c n ch rõ th tr ng m c tiêu c a ngân hàng, đ ng th i, ngân hàng ph i hi u bi t rõ v khách hàng vay v n c ng nh m c đích và c c u c a kho n tín d ng và ngu n thu đ thanh toán cho kho n tín d ng đó.
Nguyên t c 5: ngân hàng c n xây d ng các h n m c tín d ng v i các m c đ
c th cho t ng khách hàng và nhóm khách hàng vay v n và t p h p thành t ng
nhóm khác nhau có tính t ng đ ng, có kh n ng so sánh và theo dõi đ c trong s sách k toán ngân hàng, s sách k toán kinh doanh, n i b ng và ngo i b ng.
Nguyên t c 6: ngân hàng c n có quy trình rõ ràng trong vi c phê duy t các kho n tín d ng m i c ng nh vi c đi u ch nh, gia h n và tái tài tr các kho n tín d ng hi n t i.
Nguyên t c 7: Vi c c p tín d ng c n đ c th c hi n trên c s giao d ch công b ng gi a các bên, đ c bi t, các kho n tín d ng cho các công ty và cá nhân có liên quan ph i đ c phê duy t trên c s ngo i l c n theo dõi c n th n và tri n khai các
b c c n thi t đ ki m soát nh m lo i tr r i ro.
Nguyên t c 8: ngân hàng c n có h th ng qu n lý m t cách c p nh t đ i v i các danh m c đ u t có r i ro tín d ng.
Nguyên t c 9: ngân hàng c n có h th ng ki m soát vi c th c hi n đi u ki n tín d ng đ i v i t ng kho n tín d ng riêng bi t, bao g m c vi c xác đnh m c đ
cho vay và m c đ d phòng cho kho n tín d ng m t cách thích h p.
Nguyên t c 10: ngân hàng nên phát tri n và s d ng h th ng x p h ng tín d ng n i b trong qu n lý r i ro tín d ng. H th ng x p h ng c n nh t quá v i b n ch t, quy mô và m c đ ph c t p c a các ho t đ ng c a ngân hàng.
Nguyên t c 11: ngân hàng ph i có m t h th ng thông tin và các k thu t phân tích cho phép các nhà qu n lỦ đo l ng đ c m c đ r i ro tín d ng trong m i ho t
đ ng n i b ng và ngo i b ng. H th ng thông tin qu n lý ph i cung c p đ y đ
thông tin v c c u c a danh m c đ u t tín d ng, bao g m c vi c xác đ nh s t p trung c a r i ro.
Nguyên t c 12: ngân hàng c n ph i có h th ng theo dõi c c u và ch t l ng c a toàn b danh m c đ u t tín d ng.
Nguyên t c 13: ngân hàng c n tính đ n các thay đ i trong t ng lai v các đi u ki n kinh t khi đánh giá t ng kho n tín d ng và danh m c đ u t tín d ng và ph i
đánh giá m c đ r i ro tín d ng trong đi u ki n ph c t p.
Nguyên t c 14: ngân hàng c n xây d ng h th ng đánh giá c p nh t và đ c l p v các quy trình qu n lý r i ro tín d ng, k t qu đánh giá c n đ c báo cáo tr c ti p cho H i đ ng Qu n tr và Ban T ng Giám đ c(Giám đ c).
Nguyên t c 15: Ch c n ng c p tín d ng c a ngân hàng c n đ c qu n lý hi u qu và r i ro tín d ng đ c n m trong h th ng tiêu chu n v th n tr ng và các gi i