Ti n hành h i quy Logistic 16 bi n đ c l p v i bi n ph thu c là kh n ng tr n nh sau:
c l ng các tham s c a mô hìnhh i quy t ng th :
S d ng ph n m m th ng kê SPSS v i ph ng pháp đ a bi n tr c ti p vào mô hình (Enter), ta đ a t t c 16 bi n vào mô hình.
B ng 2.6 : c l ng các tham s c a mô hìnhh i quy t ng th
Variables in the Equation
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
Step 1a Tuoi .307 .161 3.623 1 .027 1.360 Hocvan .015 .200 6.327 1 .020 .985 Lylich .932 490.694 1.078 1 .135 2.540 Nha_o 3.160 .311 7.264 1 .008 1.173 Tgluutru .700 .468 2.240 1 .134 2.014 Hon_nhan .912 199.717 .000 1 .996 2.490 Nguoiantheo -.059 .141 7.174 1 .007 .943 DNcongtac .582 .326 3.195 1 .074 .559 Tglamviec .909 376.505 8.156 1 .006 6.749 nghenghiep -.898 1173.888 6.080 1 .018 .055 chuc_vu .022 .049 8.205 1 .000 .978 ht_thanhtoan .124 .056 0.897 1 .527 1.132 Tg_hopdongLD .665 .326 1.165 1 .241 .514 Uy_tin .771 391.364 .000 1 .998 2.161 Tongthunhap 1.061 240.543 7.023 1 .006 .346 Th_trano 2.131 .071 8.450 1 .000 .877 Constant 6.867 44986.040 .000 1 1.000 960.013 a. Variable(s) entered on step 1: Tuoi, Hocvan, lylich, Nha_o, Tgluutru, Hon_nhan, Nguoiantheo, DNcongtac, Tglamviec, nghenghiep, chuc_vu, ht_thanhtoan,
Tg_hopdongLD, Uy_tin, Tongthunhap, Th_trano.
(Ngu n: Nghiên c u c a tác gi )
- Bi n có ý ngh a th ng kê m c 5%:
+ Tu i
+ Tình tr ng ch hi n t i
+ S ng i tr c ti p ph thu c v kinh t vào ng i vay + Th i gian làm vi ctrong l nh v c chuyên môn hi n t i
+ R i ro ngh nghi p(th t nhi p, tai n n ngh nghi p,..)
+ Tính ch t c a công vi c hi n t i
+ T ng thu nh p hàng tháng c a ng i vay và ng i đ ng tr n
+ Tình hình tr n g c và lưi v i các t ch c tín d ng khác trong 12 tháng qua
(t th i đi m đánh giá)
- Bi n không có ý ngh a th ng kê m c 5%:
+ LỦ l ch t pháp (Sig. = 0.135)
+ Th i gian l u trú trên đ a bàn hi n t i (Sig. = 0.134) + Tình tr ng hôn Nhân (Sig. = 0.996)
+ Lo i hình c quan đang công tác (Sig. = 0.074)
+ Hình th c thanh toán l ng ho c thu nh p khác (Sig. =0.527) + Hình th c h p đ ng lao đ ng (Sig.=0.241)
+ ánh giá uy tín c a ng i vay trong doanh nghi p (Sig. = 0.998)
K t lu n:
Có 09 bi n có Ủ ngh a th ng kê là: Tu i; Trình đ h c v n; Tình tr ng ch hi n t i; S ng i tr c ti p ph thu c v kinh t vào ng i vay; Th i gian làm vi c trong l nh v c chuyên môn hi n t i; R i ro ngh nghi p (th t nghi p, tai n n ngh nghi p,..); Tính ch t c a công vi c hi n t i; T ng thu nh p hàng tháng c a ng i
vay và ng i đ ng tr n ; Tình hình tr n g c và lưi v i các t ch c tín d ng khác trong 12 tháng qua (t th i đi m đánh giá). ây là các bi n đ c l p c a mô hình
c l ng các tham s c a mô hìnhh i quy gi i h n:
Mô hình h i quy logistic d báo r i ro tín d ng gi i h n đ c c l ng b ng
cách lo i b nh ng bi n có m c ý ngh a Sig. > 0.05(m c Ủ ngh a dành cho mô hình d báo) t mô hình t ng th .
B ng 2.7 : c l ng các tham s c a mô hình gi i h n
Variables in the Equation
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
Step 1a Tuoi .076 .086 7.782 1 .007 1.079 Hocvan .013 .098 6.019 1 .021 1.013 Nha_o 3.699 402.189 13.631 1 .000 2.011 Nguoiantheo -.152 .075 4.070 1 .044 1.164 Tglamviec 1.832 405.619 5.000 1 .006 6.246 nghenghiep -1.532 184.450 8.090 1 .018 .029 chuc_vu .047 .024 3.889 1 .049 1.048 Tongthunhap .857 310.516 7.010 1 .028 .424 Th_trano 2.010 342.046 6.050 1 .023 .990 Constant 50.543 480.343 7.003 1 .999 8.928 a. Variable(s) entered on step 1: Tuoi, Hocvan, Nha_o, Nguoiantheo, Tglamviec, nghenghiep, chuc_vu, Tongthunhap, Th_trano.
(Ngu n: Nghiên c u c a tác gi )
Các bi n đ c l p đ u có m c Ủ ngh a Sig nh h n 0.05. Nh v y các h s h i quy tìm đ c có Ủ ngh a và mô hình s d ng t t.
T các h s h i quy này, ta vi t đ c ph ng trình h i quy logistic:
Loge[ ]= 50.543 + 0.076*Tuoi + 0.013*Hocvan + 3.699*Nha_o - 0.152*Nguoiantheo + 1.832*Tglamviec - 1.532*nghenghiep + 0.047*chuc_vu + 0.857*Tongthunhap + 2.01*Th_trano
2.3.4.5. Ki măđ nhăs ăphùăh păvƠăd ăbáoăkh ăn ngătr ăn ăc aăkháchă
hàng cá nhân qua mô hình:
Xác đ nh m c đ phù h p c a mô hình qua h s xác đ nh (R Square)
B ng 2.8: M c đ phù h p c a mô hình gi i h n
Model Summary
Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square
1 27.403a .751 .993
a. Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached. Final solution cannot be found.
(Ngu n: K t qu x lỦ t SPSS)
K t qu b ng 2.8 cho th y giá tr c a -2LL = 27.403không cao l m, nh v y nó th hi n m t đ phù h p khá t t c a mô hình t ng th . H s xác đ nh (R Square) = 75.1% ngh a là 09 bi n đ c l p trong mô hình h i quy gi i h n gi i thích đ c 75.1% cho bi n kh n ng tr n c a khách hàng. Nh v y, m c đ gi i thích c a mô hình đ n kh n ng tr n c a khách hàng là khá cao.
Ki m đ nh v đ phù h p c a mô hình:
B ng 2.9: Ki m đ nh v đ phù h p c a mô hình gi i h n
Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-square df Sig.
Step 1 Step 126.136 9 .000
Block 126.136 9 .000
Model 126.136 9 .000
(Ngu n: K t qu x lỦ t SPSS) B ng 2.9 có m c Ủ ngh a quan sát Sig. = 0.000 nên ta hoàn toàn có th nói mô hình có Ủ ngh a th ng kê, ngh a là k t qu ki m đ nh gi thuy t v đ phù h p t ng
M c đ chính xác v k t qu d báo c a mô hình B ng 2.10: M c đ chính xác k t qu d báo c a mô hình gi i h n n v tính: s khách hàng Classification Tablea Observed Predicted Kh n ng tr n Percentage Correct (%) Không tr đ c n Tr đ c n Step 1 Kh n ng tr n Không tr đ c n 56 2 96.5 Tr đ c n 2 90 97.8 Overall Percentage 97.3
a. The cut value is .500
(Ngu n: Nghiên c u c a tác gi )
Nh n xét:
B ng 2.10 cho th y trong 58 tr ng h p đ c d đoán là không tr n đ c, mô hình đư d đoán trúng 56 tr ng h p, v y t l chính xác là 96.5%. Còn v i 92 tr ng h p th c t có tr đ c n thì mô hình l i d đoán sai 2 tr ng h p (t c cho r ng h không tr ), t l trúng là 97.8%.
T đó ta tính đ c t l d đoán đúng c a toàn b mô hình là 97.3%.
2.3.4.6. Gi i thích các tham s c a mô hình
K t qu c a phép ki m đ nh h i quy tuy n tính logistic đư ch ra 09 nhân t trong s 16 nhân t đ c đ a vào mô hình ban đ u có tác đ ng m nh đ n mô hình và đáp ng đ c m c đích xây d ng c a tác gi 09 nhân t đó bao g m:
Tu i.
Tình tr ng ch hi n t i.
S ng i tr c ti p ph thu c v kinh t vào ng i vay.
Th i gian làm trong l nh v c chuyên môn hi n t i.
R i ro ngh nghi p (th t nghi p, tai n n ngh nghi p …).
Tính ch t c a công vi c hi n t i.
T ng thu nh p hàng tháng c a ng i vay và ng i đ ng tr n .
Tình hình tr n g c và lãi v i các t ch c tín d ng khác trong 12 tháng qua (t th i đi m đánh giá).
Theo k t qu t mô hình, ta th y bi n Tình hình tr n g c và lưi v i các t ch c tín d ng khác, R i ro ngh Nghi p, T ng thu nh p c a ng i vay và ng i đ ng tr n , Th i gian làm vi c và Nhà tác đ ng m nh nh t đ n xác su t tr n c a khách hàng, phù h p v i lỦ lu n th c ti n và tình hình hi n t i Ngân hàng
TMCP An Bình.
Theo nh mô hình gi i h n đư đ c l a ch n ta có b ng t ng h p các nhân t nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng theo b ng 2.11:
B ng 2.11: Các nhân t nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng cánhân t i
Ngân hàng An Bình.
Cácănhơnăt kh ăn ngătr ănTácăđ ngăđ nă
Tu i. +
Trình đ h c v n. +
Tình tr ng ch hi n t i. +
S ng i tr c ti p ph thu c v kinh t vào ng i vay. -
Th i gian làm trong l nh v c chuyên môn hi n t i. +
R i ro ngh nghi p (th t nghi p, tai n n ngh nghi p …). -
Tính ch t c a công vi c hi n t i. +
T ng thu nh p hàng tháng c a ng i vay và ng i đ ng tr n . +
Tình hình tr n g c và lãi v i các t ch c tín d ng khác trong
12 tháng qua (t th i đi m đánh giá) +
(Ngu n: Nghiên c u c a tác gi ) Tóm l i, v i mô hình logistic, đ phân bi t rõ ràng khách hàng có kh n ng tr n hay không, các ch tiêu c n quan tâm là:
Bi năTu iă( 1=0.076), ngh a là trong đi u ki n các y u t khác không đ i thì tác đ ng biên c a kh n ng tr n v đ tu i c a khách hàng lên kh n ng tr n chung v i xác su t ban đ u = 0,5 thì tác đ ng này b ng 0.5(1-0.5)*0.076 = 0.019,
t c là khi đ tu i t ng thì kh n ng tr n t ng kho ng 2% trên 1 đ n v đo l ng.
Nh v y tu i có tác đ ng (+) đ i v i kh n ng tr n c a khách hàng.
Bi năH căv nă( 2=0.013), ngh a là trong đi u ki n các y u t khác không đ i
thì tác đ ng biên c a kh n ng tr n v H c v n c a khách hàng lên kh n ng tr
n chung v i xác su t ban đ u = 0,5 thì tác đ ng này b ng 0.5(1-0.5)*0.013 =
đ ng khá y u.Nh v y h c v n có tác đ ng (+) v i bi n kh n ng tr n c a khách hàng.
Bi năNhƠă ă( 3 =3.699), ngh a là trong đi u ki n các y u t khác không đ i
thì tác đ ng biên c a kh n ng tr n v Ch tiêu có nhà hay không c a khách hàng lên kh n ng tr n chung v i xác su t ban đ u = 0,5 thì tác đ ng này b ng
0.5(1-0.5)*3.669 = 0.9173, kh n ng tr n c a khách hàng t ng kho ng 92% n u
khách hàng có nhà riêng. Nh v y bi n nhà có tác đ ng (+) v i bi n kh n ng tr n c a khách hàng.
Bi năT ngăthuănh păc aăng iăvayăvƠăng iăđ ngătr ăn ( 9 =0.857), ngh a là trong đi u ki n các y u t khác không đ i thì tác đ ng biên c a kh n ng tr n v Ch tiêu T ng thu nh p c a khách hàng và ng i đ ng tr n lên kh n ng tr n chung v i xác su t ban đ u = 0,5 thì tác đ ng này b ng 0.5(1-0.5)*0.857 = 0.214,
kho ng 22% là m c tác đ ng c a ch tiêu T ng thu nh p đ n kh n ng tr n c a
khách hàng. Nh v y t ng thu nh p c a ng i vay và ng i đ ng tr n có tác đ ng (+) v i bi n kh n ng tr n c a khách hàng.
T ngă t ,ă S ă ng iă tr că ti pă ph ă thu că vƠoă kinhă t ng iă vayă ( 4 = - 0.152) ngh a là trong đi u ki n các y u t khác không đ i thì tác đ ng biên c a kh
n ng tr n v Ch tiêu s ng i ph thu c c a khách hàng lên kh n ng tr n chung v i xác su t ban đ u = 0,5 thì tác đ ng này b ng 0.5(1-0.5)*(- 0.152) = -
0.038, kh n ng tr n s gi m kho ng 4% n u s ng i ph thu c t ng thêm 1, đi u này c ng hoàn toàn h p lý. Bi n này có tác đ ng ngh ch đ i v i kh n ng tr n c a khách hàng. K t qu phân tích cho bi n này c ng hoàn toàn h p lý vì khách
hàng có ng i ph c thu c thì kh n ng tài chính s b nh h ng và kh n ng tr n c ng gi m.
Bi năR iăroăngh ănghi pă(nghenghiep), có tác đ ng (-) v i bi n kh n ng tr n c a khách hàng. Ta có th th y r ng, chi u tác đ ng c a bi n khá h p lí. Rõ ràng
đ c đánh giá cao h n. Theo k t qu c a nghiên c u này ( 6 =-1.532) ngh a là trong đi u ki n các y u t khác không đ i thì tác đ ng biên c a kh n ng tr n v Ch tiêu R i ro ngh Nghi p c a khách hàng lên kh n ng tr n chung v i xác su t
ban đ u = 0,5 thì tác đ ng này b ng 0.5(1-0.5)*(-1.532) = -0.383, kh n ng tr n gi m khá đáng k khi ng i vay có công vi c mang tính ch t có nhi u rui ro, nh trong nghiên c u này là gi m 38,3%.
V ăCh căv ă( 7 =0.047) ngh a là trong đi u ki n các y u t khác không đ i
thì tác đ ng biên c a kh n ng tr n v Ch tiêu Tính ch t công vi c c a khách hàng lên kh n ng tr n chung v i xác su t ban đ u = 0,5 thì tác đ ng này b ng
0.5(1-0.5)*0.047 = 0.012, Ch c v c ng có tác đ ng thu n chi u v i kh n ng tr n , ch c v càng cao kh n ng tr n càng t ng và c th là kho ng 2%.
Bi năTh iăgianălƠmătrongăl nhăv căchuyênămônăhi năt iă(Tglamviec), c ng có tác đ ng cùng chi u v i bi n kh n ng tr n . i u này nói lên r ng khi khách hàng có thâm niêm trong công vi c thì ngân hàng càng d đi đ n quy t đ nh c p tín d ng h n. C ng trong nghiên c u này, bi n Th i gian làm vi c có h s ( 5 =1.832)
ngh a là trong đi u ki n các y u t khác không đ i thì tác đ ng biên c a kh n ng
tr n v Ch tiêu Th i gian làm vi c c a khách hàng lên kh n ng tr n chung v i xác su t ban đ u = 0,5 thì tác đ ng này b ng 0.5(1-0.5)*1.832 = 0.458, th i gian công tác trong l nh v c chuyên môn càng lâu thì kh n ng tr n c a khách hàng càng cao. Trong tr ng h p này là kho ng 46%.
V ăTìnhăhìnhătr ăn ătr c đơyă( 10 =2.01) ngh a là trong đi u ki n các y u t khác không đ i thì tác đ ng biên c a kh n ng tr n v Ch tiêu tình hình tr n c a khách hàng lên kh n ng tr n chung v i xác su t ban đ u = 0,5 thì tác đ ng này b ng 0.5(1-0.5)*0.01 =0.503, y u t này c ng có tác đ ng thu n chi u v i kh n ng tr n c a khách hàng, và rõ ràng là khách hàng có l ch s tr n t t s đ c đánh giá cao h n. Bi n này có tác đ ng cùng chi u v i kh n ng tr n c a khách hàng. Ngân hàng s u tiên c p tín d ng và đánh giá cao nh ng khách hàng có l ch
s tr n t t, không tr h n. ó là tiêu chí quan tr ng đ Ngân hàng quy t đ nh ti p t c c p tín d ng.
2.3.5. ánh giá chung v r i ro tín d ng t i ngân hàng th ng m i c ph n
An Bình
T phân tích th c tr ng r i ro tín d ng t i ngân hàng An Bình cho th y nh ng
đi m đ t đ c, nh ng khó kh n và v n đ t n t i c n kh c ph c nh sau:
i măđ tăđ c:
Ngân hàng TMCP An Bình đư có cách th c nh n d ng và h n ch r i ro thông qua các bi n pháp ki m soát r i ro đư áp d ng và mang l i nh ng đóng góp tích c c giúp ngân hàng có th đ ng v ng tr c nh h ng c a cu c kh ng ho ng kinh t