K t qu c a phép ki m đ nh h i quy tuy n tính logistic đư ch ra 09 nhân t trong s 16 nhân t đ c đ a vào mô hình ban đ u có tác đ ng m nh đ n mô hình và đáp ng đ c m c đích xây d ng c a tác gi 09 nhân t đó bao g m:
Tu i.
Tình tr ng ch hi n t i.
S ng i tr c ti p ph thu c v kinh t vào ng i vay.
Th i gian làm trong l nh v c chuyên môn hi n t i.
R i ro ngh nghi p (th t nghi p, tai n n ngh nghi p …).
Tính ch t c a công vi c hi n t i.
T ng thu nh p hàng tháng c a ng i vay và ng i đ ng tr n .
Tình hình tr n g c và lãi v i các t ch c tín d ng khác trong 12 tháng qua (t th i đi m đánh giá).
Theo k t qu t mô hình, ta th y bi n Tình hình tr n g c và lưi v i các t ch c tín d ng khác, R i ro ngh Nghi p, T ng thu nh p c a ng i vay và ng i đ ng tr n , Th i gian làm vi c và Nhà tác đ ng m nh nh t đ n xác su t tr n c a khách hàng, phù h p v i lỦ lu n th c ti n và tình hình hi n t i Ngân hàng
TMCP An Bình.
Theo nh mô hình gi i h n đư đ c l a ch n ta có b ng t ng h p các nhân t nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng theo b ng 2.11:
B ng 2.11: Các nhân t nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng cánhân t i
Ngân hàng An Bình.
Cácănhơnăt kh ăn ngătr ănTácăđ ngăđ nă
Tu i. +
Trình đ h c v n. +
Tình tr ng ch hi n t i. +
S ng i tr c ti p ph thu c v kinh t vào ng i vay. -
Th i gian làm trong l nh v c chuyên môn hi n t i. +
R i ro ngh nghi p (th t nghi p, tai n n ngh nghi p …). -
Tính ch t c a công vi c hi n t i. +
T ng thu nh p hàng tháng c a ng i vay và ng i đ ng tr n . +
Tình hình tr n g c và lãi v i các t ch c tín d ng khác trong
12 tháng qua (t th i đi m đánh giá) +
(Ngu n: Nghiên c u c a tác gi ) Tóm l i, v i mô hình logistic, đ phân bi t rõ ràng khách hàng có kh n ng tr n hay không, các ch tiêu c n quan tâm là:
Bi năTu iă( 1=0.076), ngh a là trong đi u ki n các y u t khác không đ i thì tác đ ng biên c a kh n ng tr n v đ tu i c a khách hàng lên kh n ng tr n chung v i xác su t ban đ u = 0,5 thì tác đ ng này b ng 0.5(1-0.5)*0.076 = 0.019,
t c là khi đ tu i t ng thì kh n ng tr n t ng kho ng 2% trên 1 đ n v đo l ng.
Nh v y tu i có tác đ ng (+) đ i v i kh n ng tr n c a khách hàng.
Bi năH căv nă( 2=0.013), ngh a là trong đi u ki n các y u t khác không đ i
thì tác đ ng biên c a kh n ng tr n v H c v n c a khách hàng lên kh n ng tr
n chung v i xác su t ban đ u = 0,5 thì tác đ ng này b ng 0.5(1-0.5)*0.013 =
đ ng khá y u.Nh v y h c v n có tác đ ng (+) v i bi n kh n ng tr n c a khách hàng.
Bi năNhƠă ă( 3 =3.699), ngh a là trong đi u ki n các y u t khác không đ i
thì tác đ ng biên c a kh n ng tr n v Ch tiêu có nhà hay không c a khách hàng lên kh n ng tr n chung v i xác su t ban đ u = 0,5 thì tác đ ng này b ng
0.5(1-0.5)*3.669 = 0.9173, kh n ng tr n c a khách hàng t ng kho ng 92% n u
khách hàng có nhà riêng. Nh v y bi n nhà có tác đ ng (+) v i bi n kh n ng tr n c a khách hàng.
Bi năT ngăthuănh păc aăng iăvayăvƠăng iăđ ngătr ăn ( 9 =0.857), ngh a là trong đi u ki n các y u t khác không đ i thì tác đ ng biên c a kh n ng tr n v Ch tiêu T ng thu nh p c a khách hàng và ng i đ ng tr n lên kh n ng tr n chung v i xác su t ban đ u = 0,5 thì tác đ ng này b ng 0.5(1-0.5)*0.857 = 0.214,
kho ng 22% là m c tác đ ng c a ch tiêu T ng thu nh p đ n kh n ng tr n c a
khách hàng. Nh v y t ng thu nh p c a ng i vay và ng i đ ng tr n có tác đ ng (+) v i bi n kh n ng tr n c a khách hàng.
T ngă t ,ă S ă ng iă tr că ti pă ph ă thu că vƠoă kinhă t ng iă vayă ( 4 = - 0.152) ngh a là trong đi u ki n các y u t khác không đ i thì tác đ ng biên c a kh
n ng tr n v Ch tiêu s ng i ph thu c c a khách hàng lên kh n ng tr n chung v i xác su t ban đ u = 0,5 thì tác đ ng này b ng 0.5(1-0.5)*(- 0.152) = -
0.038, kh n ng tr n s gi m kho ng 4% n u s ng i ph thu c t ng thêm 1, đi u này c ng hoàn toàn h p lý. Bi n này có tác đ ng ngh ch đ i v i kh n ng tr n c a khách hàng. K t qu phân tích cho bi n này c ng hoàn toàn h p lý vì khách
hàng có ng i ph c thu c thì kh n ng tài chính s b nh h ng và kh n ng tr n c ng gi m.
Bi năR iăroăngh ănghi pă(nghenghiep), có tác đ ng (-) v i bi n kh n ng tr n c a khách hàng. Ta có th th y r ng, chi u tác đ ng c a bi n khá h p lí. Rõ ràng
đ c đánh giá cao h n. Theo k t qu c a nghiên c u này ( 6 =-1.532) ngh a là trong đi u ki n các y u t khác không đ i thì tác đ ng biên c a kh n ng tr n v Ch tiêu R i ro ngh Nghi p c a khách hàng lên kh n ng tr n chung v i xác su t
ban đ u = 0,5 thì tác đ ng này b ng 0.5(1-0.5)*(-1.532) = -0.383, kh n ng tr n gi m khá đáng k khi ng i vay có công vi c mang tính ch t có nhi u rui ro, nh trong nghiên c u này là gi m 38,3%.
V ăCh căv ă( 7 =0.047) ngh a là trong đi u ki n các y u t khác không đ i
thì tác đ ng biên c a kh n ng tr n v Ch tiêu Tính ch t công vi c c a khách hàng lên kh n ng tr n chung v i xác su t ban đ u = 0,5 thì tác đ ng này b ng
0.5(1-0.5)*0.047 = 0.012, Ch c v c ng có tác đ ng thu n chi u v i kh n ng tr n , ch c v càng cao kh n ng tr n càng t ng và c th là kho ng 2%.
Bi năTh iăgianălƠmătrongăl nhăv căchuyênămônăhi năt iă(Tglamviec), c ng có tác đ ng cùng chi u v i bi n kh n ng tr n . i u này nói lên r ng khi khách hàng có thâm niêm trong công vi c thì ngân hàng càng d đi đ n quy t đ nh c p tín d ng h n. C ng trong nghiên c u này, bi n Th i gian làm vi c có h s ( 5 =1.832)
ngh a là trong đi u ki n các y u t khác không đ i thì tác đ ng biên c a kh n ng
tr n v Ch tiêu Th i gian làm vi c c a khách hàng lên kh n ng tr n chung v i xác su t ban đ u = 0,5 thì tác đ ng này b ng 0.5(1-0.5)*1.832 = 0.458, th i gian công tác trong l nh v c chuyên môn càng lâu thì kh n ng tr n c a khách hàng càng cao. Trong tr ng h p này là kho ng 46%.
V ăTìnhăhìnhătr ăn ătr c đơyă( 10 =2.01) ngh a là trong đi u ki n các y u t khác không đ i thì tác đ ng biên c a kh n ng tr n v Ch tiêu tình hình tr n c a khách hàng lên kh n ng tr n chung v i xác su t ban đ u = 0,5 thì tác đ ng này b ng 0.5(1-0.5)*0.01 =0.503, y u t này c ng có tác đ ng thu n chi u v i kh n ng tr n c a khách hàng, và rõ ràng là khách hàng có l ch s tr n t t s đ c đánh giá cao h n. Bi n này có tác đ ng cùng chi u v i kh n ng tr n c a khách hàng. Ngân hàng s u tiên c p tín d ng và đánh giá cao nh ng khách hàng có l ch
s tr n t t, không tr h n. ó là tiêu chí quan tr ng đ Ngân hàng quy t đ nh ti p t c c p tín d ng.
2.3.5. ánh giá chung v r i ro tín d ng t i ngân hàng th ng m i c ph n
An Bình
T phân tích th c tr ng r i ro tín d ng t i ngân hàng An Bình cho th y nh ng
đi m đ t đ c, nh ng khó kh n và v n đ t n t i c n kh c ph c nh sau:
i măđ tăđ c:
Ngân hàng TMCP An Bình đư có cách th c nh n d ng và h n ch r i ro thông qua các bi n pháp ki m soát r i ro đư áp d ng và mang l i nh ng đóng góp tích c c giúp ngân hàng có th đ ng v ng tr c nh h ng c a cu c kh ng ho ng kinh t chung. Th hi n qua k t qu là Ngân hàng TMCP An Bình không n m trong nh ng ngân hàng bu c ph i tái c c u, sát nh p nh m t s ngân hàng TMCP khác theo
quy đnh c a NHNN.
i m t n t i:
Th nh t, r i ro tín d ng có xu h ng gia t ng th hi n qua t l n quá h n và n x u ngày càng t ng cao.
Th hai, thi u cán b tín d ng có kinh nghi m và n ng l c th c hi n t t công vi c. Ngoài ra, v n có tình tr ng m t s cán b tín d ng có v n đ v đ o đ c ngh nghi p, vì l i ích riêng mà th c hi n cho vay không đúng quy trình, quy đ nh c a ngân hàng.
Th ba, ngân hàng TMCP An Bình v n ch a ban hành đ y đ s n ph m cho
vay, đ c bi t là các s n ph m đ c thù nh : cho vay tr ng và ch m sóc cà phê, cao su, tiêu, đi u,..d n đ n các kho n vay đư và đang phát sinh đ c phê duy t và cho
vay ch a phù h p, gây r i ro cho ngân hàng.
Th t , ch a th c hi n đúng các gi i h n tín d ng đư đ ra theo đ nh h ng phát tri n tín d ng.
Th n m, Nhân s phòng Ki m toán n i b còn thi u và trình đ không đ ng
đ u, do đó các cu c ki m tra, giám sát ch a đ m b o ch t l ng c ng nh ch a
tuân th quy đnh c a NHNN v vi c ki m tra, giám sát th ng xuyên, liên t c.
Th sáu, Ch a áp d ng các mô hình đ nh l ng đ góp ph n phát hi n và h n ch r i ro phát sinh cho ngân hàng TMCP An Bình. Thông qua phân tích mô hình
đi m s Z và mô hình h i quy logistic cho th y: i v i mô hình đi m s Z:
Tình hình kinh doanh c a các doanh nghi p đ c ch n nghiên c u ngày càng gi m sút, th hi n qua ch s Z c a h u h t các doanh nghi p ngày càng suy gi m
trong giai đo n t n m 2010 đ n n m 2012 và s doanh nghi p n m trong vùng nguy hi m, nguy c phá s n cao ngày càng t ng lên.
i v i mô hình h i quy logistic:
Mô hình cho th y các nhân t ch y u nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng là: nhà , tình hình tr n g c và lưi đ i v i các t ch c tín d ng khác, th i gian làm vi c trong l nh v c hi n t i, r i ro ngh nghi p và m c thu nh p n
đnh c a gia đình. Ngoài ra, xác su t d báo kh n ng tr n c a mô hình này theo phân tích là khá cao (trên 97%).
Tóm t tăch ngă2.
Trong ch ng này tác gi t p trung gi i thi u v tình hình ho t đ ng, mô hình b máy qu n lý r i ro, các bi n pháp ki m soát r i ro tín d ng đang áp d ng và s d ng m t s tiêu chí đo l ng th c tr ng r i ro t i ngân hàng TMCP An Bình. Ngoài ra, tác gi còn s d ng m hình đi m s Z và mô hình h i quy logistic đ đánh giá th c tr ng r i ro t i Ngân hàng TMCP An Bình, đ t n n móng c s cho vi c c ng c và đ xu t các gi i pháp nh m h n ch r i ro tín d ng cho ngân hàng TMCP An Bình.
CH NGă3: GI IăPHÁPăH NăCH ăR IăROăTệNăD NGăT IăNGỂNăHÀNGă
TH NGăM IăC ăPH N AN BÌNH
3.1. nhăh ngătínăd ngăc aăngơnăhƠngăth ngăm iăc ăph n An Bình. 3.1.2. Gi iăh nr iăroăc aăngơnăhƠngăth ngăm iăc ăph n An Bình.
Ngân hàng TMCP An Bình đư ban hành gi i h n r i ro tín d ng n m 2013.
Gi i h n r i ro là t ng h p các m c chu đ ng r i ro mà ngân hàng có th ch p nh n trong quá trình th c hi n các m c tiêu và chi n l c kinh doanh.
M căđích:
- Gi i h n r i ro nh m đ nh h ng ABBANK trong vi c ki m soát các ho t
đ ng r i ro.
- Gi i h n r i ro quy đ nh m c đ cho phép và khuy n khích tính nh t quán c a ph ng pháp ti p c n qu n tr r i ro trên toàn hàng.
Ch tiêu gi i h n r i ro đ nhăh ngăn mă2013ăliênăquanăđ n tín d ng nh ă
sau:
- Duy trì t l n x u m c ho c th p h n 3%.
- Gi i h n t p trung v n đ i v i m t khách hàng không quá 15% v n t có và
đ i v i m t nhóm khách hàng liên quan không quá 25% v n t có c a ABBANK. - Tuân th h n m c ngành đ c quy đ nh c th trong “ nh h ng tín d ng” hàng n m.
- Không đ c tham gia vào các ho t đ ng kinh doanh mà NHNN c m. H n ch ho t đ ng kinh doanh, đ u t vào các ngành ngh có r i ro cao. Không khoan
dung các tr ng h p gian l n, vi ph m quy t c ng x ho c vi ph m các quy đ nh c a ngân hàng đ i v i cán b nhân viên.
- Qu n lỦ các l nh v c r i ro mang tính chi n l c quan tr ng nh các th tr ng m i, s n ph m m i và thi t l p các c ch phù h p đ qu n lý.
3.1.2. nhăh ngătínăd ngăn mă2013c aăngơnăhƠngăth ngăm iăc ăph n
An Bình. M căđích:
- Xây d ng danh m c đ u t tín d ng t i u trên c s gi i h n r i ro, k ho ch kinh doanh toàn hàng n m 2013.
- a d ng hóa, gi m thi u r i ro, t i đa hóa l i nhu n và đ m b o ho t đ ng kinh doanh c a ABBANK phát tri n b n v ng, lâu dài.
- B o đ m các t l an toàn, c c u tín d ng phù h p chi n l c khách hàng, ngành hàng t o s phát tri n đ ng b , th ng nh t trên toàn h th ng, tránh tình tr ng cho vay t p trung quá cao m t s khách hàng, nhóm khách hàng, ngành ngh , khu v c nh h ng đ n cân đ i chung toàn hàng nh m gi m thi u r i ro khi kinh t kh ng ho ng, suy thoái, thiên tai, d ch b nh, bi n đ ng giá c , th tr ng, ngu n nhân l c.
- Khai thác, phát huy th m nh đ c đi m c a vùng, mi n, đ a ph ng nh m
t ng doanh s tín d ng và t ng n ng l c c nh tranh c a ABBANK.
- Phát tri n nh ng s n ph m ch l c: tài tr xu t kh u, cho vay b sung v n
l u đ ng đ i v i nhà th u đi n l c, doanh nghi p v a và nh ,…
nhă h ng tín d ngă n mă 2013ăc a ngân hàng TMCP An Bình c th