HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN.PDF

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. HCM VỂN  HU SANG HN CH RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN SÀI GÒN THNG TệN LUN VN THC S KINH T Tp. H Chí Minh – Nm 2013 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. HCM VỂN  HU SANG HN CH RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN SÀI GÒN THNG TệN Chuyên ngành: Tài chính ậ Ngân hàng Mã s: 60340201 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS BÙI KIM YN Tp. H Chí Minh – Nm 2013 LI CAM OAN   Tôi xin cam đoan s liu nêu trong lun vn này đc thu thp t ngun thc t, đc công b trên các báo cáo ca các c quan nhà nc; đc đng ti trên các tp chí, báo chí, các website hp pháp. Nhng thông tin và ni dung nêu trong đ tài đu da trên nghiên cu thc t và hoàn toàn đúng vi ngun trích dn. NGI THC HIN Vơn  Hu Sang MC LC  TRANG PH BÌA LI CAM OAN MC LC DANH MC Kụ HIU VIT TT DANH MC CÁC BNG BIU DANH MC CÁC BIU  PHN M U 1 CHNG 1: C S Lụ LUN V HN CH RI RO TệN DNG TI NGỂN HÀNG THNG MI 3 1.1. Tng quan v tín dng ngơn hƠng 3 1.1.1. Khái nim v tín dng ngân hàng 3 1.1.2. Vai trò ca tín dng ngân hàng 3 1.1.3. Phân loi tín dng 4 1.1.3.1. Cn c vào thi hn tín dng 4 1.1.3.2. Cn c vào hình thc tín dng 4 1.1.3.3. Cn c vào mc đ tín nhim đi vi khách hàng 5 1.1.3.4. Phân loi khác 6 1.2. Ri ro tín dng 6 1.2.1. Khái nim ri ro tín dng 6 1.2.2. Phân loi ri ro tín dng 7 1.2.2.1. Cn c vào nguyên nhân phát sinh ri ro 7 1.2.2.2. Cn c theo tính khách quan, ch quan ca nguyên nhân gây ra ri ro 8 1.2.2.3. Cn c vào kh nng tr n ca khách hàng 8 1.2.3. c đim ca ri ro tín dng 8 1.2.4. Nguyên nhân gây ra ri ro tín dng 9 1.2.5. o lng ri ro tín dng 10 1.2.5.1. Mô hình đnh tính v ri ro tín dng - Mô hình 6C 10 1.2.5.2. Mô hình đim s Z (Z – credit scoring model) 11 1.2.5.3. Mô hình đim s tín dng tiêu dùng 12 1.2.5.4. Mô hình xp hng ca Moody ang Standard & Poor 14 1.2.6. Ch tiêu đánh giá ri ro tín dng 15 1.2.6.1. T l n quá hn 15 1.2.6.2. T l n xu 15 1.2.6.3. H s ri ro tín dng 18 1.2.6.4. Ch tiêu h s thu n 18 1.2.7. Quy trình qun tr ri ro tín dng theo y ban Basel 19 1.2.7.1. Nhn din và phân loi ri ro 19 1.2.7.2. Tính toán, cân nhc các mc đ ri ro và mc đ chu đng tn tht khi xy ra ri ro 19 1.2.7.3. Áp dng các chính sách, công c phòng chng thích hp vi tng loi ri ro và tài tr ri ro 23 1.2.7.4. Theo dõi, đánh giá và điu chnh phng pháp phòng chng 23 1.2.8. Kinh nghim hn ch RRTD ti mt s nc 23 1.2.8.1. Kinh nghim ca Trung Quc 23 1.2.8.2. Kinh nghim ca Nht Bn 24 1.2.8.3. Kinh nghim ca M 25 1.2.8.4. Bài hc kinh nghim cho Vit Nam t nhng kinh nghim ca các nc trên th gii 26 KT LUN CHNG 1 27 CHNG 2: THC TRNG RI RO TệN DNG TI SACOMBANK 28 2.1. Gii thiu chung v Sacombank 28 2.1.1. Quá trình hình thành và phát trin 28 2.1.2. Kt qu hot đng ca Sacombank 29 2.2. Thc trng ri ro tín dng ca Sacombank 33 2.2.1. Hot đng tín dng ti Sacombank 33 2.2.2. C cu d n tín dng ca Sacombank 35 2.2.2.1. C cu d n theo loi hình ngành ngh 35 2.2.2.2. C cu tín dng theo k hn 36 2.2.2.3. C cu d n cho vay theo thành phn kinh t 36 2.2.3. Kim soát t l n xu 37 2.2.4. Công tác qun tr RRTD ti Sacombank 39 2.2.4.1 Chính sách tín dng 40 2.2.4.2. Chính sách qun lỦ n 42 2.2.4.3. Hê  thng phân quyn phán quyt cp tín dng 42 2.2.4.4. Hê  thng vn bn lp quy 42 2.2.4.5. Các công c d báo, cnh báo và chm đim ri ro 43 2.3. ánh giá thc trng ri ro tín dng ti Sacombank trên kt qu đt đc, tn ti vƠ nguyên nhơn ca tn ti 44 2.3.1. Tài sn th chp đc xem trng hn hiu qu ca phng án vay vn 44 2.3.2. Vic kim tra, giám sát khon vay cha thng xuyên và còn mang tính hình thc 44 2.3.3. Thông tin đc thu thp cha đy đ và chính xác 45 2.3.4. H thng xp hng tín dng ni b còn nhiu hn ch 45 2.4. Kho sát nguyên nhân vƠ gii pháp hn ch ri ro tín dng 46 2.4.1. Quy trình kho sát 46 2.4.2. Thông tin kho sát 47 2.4.3. Kt qu kho sát 47 2.5. Nguyên nhơn dn đn ri ro tín dng ti Sacombank 50 2.5.1. Nhóm nguyên nhân ch quan 50 2.5.1.1. T phía khách hàng vay 50 2.5.1.2. T phía ngân hàng cho vay 52 2.5.2. Nhóm nguyên nhân khách quan 56 2.5.2.1. iu kin thiên nhiên, thiên tai, dch bnh 56 2.5.2.2. Môi trng kinh t không n đnh 56 2.5.2.3. Môi trng pháp lỦ cha thun li 57 2.5.2.4. Bt cp trong h thng thông tin qun lỦ 58 2.5.3. Nhóm nguyên nhân khác 59 2.5.3.1. Ri ro tín dng do tng quy mô hot đng tín dng 59 2.5.3.2. Th trng tín dng có tính cnh tranh ngày càng cao 59 KT LUN CHNG 2 61 CHNG 3: GII PHÁP HN CH RI RO TÍN DNG TI SACOMBANK 62 3.1. nh hng, chính sách ca Sacombank trong nm 2013 62 3.1.1. K hoch kinh doanh nm 2013 62 3.1.2. nh hng phát trin hot đng tín dng 63 3.1.2.1. i vi khách hàng doanh nghip 64 3.1.2.2. i vi khách hàng cá nhân 65 3.2. Gii pháp hn ch ri ro tín dng ti Sacombank 65 3.2.1. Tuân th nghiêm ngt quá trình cho vay, ngày càng hoàn thin chính sách TD ti Sacombank 65 3.2.1.1. Quy trình cho vay 65 3.2.1.2. Xây dng và hoàn thin chính sách tín dng 69 3.2.2. V nhân s và c cu t chc 72 3.2.2.1. Phân công công vic, trách nhim gia các b phn, phòng ban 72 3.2.2.2. Xây dng c ch trao đi thông tin hiu qu 73 3.2.2.3. Tiêu chun hóa cán b tín dng 73 3.2.3. Nâng cao vai trò ca công tác kim soát ni b 75 3.2.4. Hoàn thin h thng chm đim tín dng 75 3.2.5. Thành lp b phn nghiên cu, phân tích và d báo kinh t v mô; Qun lỦ có hiu qu các khon n xu và trích lp d phòng đy đ 76 3.2.6. Gii pháp h tr 77 3.2.6.1. i vi Hi s 77 3.2.6.2. i vi Chi nhánh 79 3.3. Gii pháp h tr t phía ban, ngƠnh liên quan 81 3.3.1. Kin ngh đi vi ngân hàng nhà nc 81 3.3.1.1. Nâng cao cht lng qun lỦ, điu hành 81 3.3.1.2. Tng cng công tác thanh tra, kim tra 82 3.3.1.3. Nâng cao cht lng thông tin đáng tin cy cho ngân hàng 83 3.3.2. Kin ngh đi vi chính ph 84 KT LUN CHNG 3 85 KT LUN 86 TÀI LIU THAM KHO PH LC 1: iu 10 thông t s 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 quy đinh v phân loi tài sn có, mc trích, phng pháp trích lp d phòng ri ro và vic s dng d phòng đ x lỦ ri ro trong hot đng ca t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nc ngoài ca Thng đc NHNN Vit Nam PH LC 2: Bng kho sát và kt qu kho sát v các nguyên nhân gây ra ri ro tín dng và mt s bin pháp hn ch ri ro tín dng ti Sacombank DANH MC Kụ HIU VIT TT BS CBTD DN DPRR GTCG GTVT NH NHNN NHTM RRTD SACOMBANK TCPS TCTD TMCP TSB TSTC TTLL UBCK Bt đng sn Cán b tín dng Doanh nghip D phòng ri ro Giy t có giá Giao thông vn ti Ngân hàng Ngân hàng Nhà nc Ngân hàng thng mi Ri ro tín dng NHTMCP Sài Gòn Thng Tín Tài chính phái sinh T chc tín dng Thng mi c phn Tài sn đm bo Tài sn tài chính Thông tin liên lc U ban chng khoán DANH MC CÁC BNG BIU Bng 1.1 – Nhng hng mc và đim s tín dng trong tín dng tiêu dùng 12 Bng 1.2 – Xp hng ca Moody’s và Standard & Poor 14 Bng 2.1 – Mt s ch tiêu tài chính c bn ca Sacombank 29 Bng 2.2 – C cu tài sn ca Sacombank giai đon 2010 – Quý II/2013 31 Bng 2.3 – Mc huy đng vn qua các nm 32 Bng 2.4 – Hot đng tín dng qua các nm 34 Bng 2.5 – Bng d n cho vay theo loi hình ngành ngh 35 Bng 2.6 – Bng d n cho vay theo k hn. 36 Bng 2.7 – Bng d n cho vay theo thành phn kinh t 36 Bng 2.8 – Tình hình kim soát n quá hn ti Sacombank 37 Bng 2.9 – D n cho vay phân theo nhóm n ti Sacombank 38 Bng 2.10 – Qu d phòng ri ro tín dng ti Sacombank 39 Bng 2.11 – Bng tng hp kt qu kho sát 48 [...]... lãi, ho c hoàn g ro tín toàn h c ây là th chi i u này gây ra n ng thanh kho n c (credit risk) là nguy c v ng tính so có trong ho t trì hoãn, ho c c h n i dòng chu chuy n ti ngân là không hoàn gây nh ngân hàng -NHNN ngày 21/01/2013 quy m 7 - + + ngân hàng + + ngân hàng 8 - - - - - - 9 NHTM - Nguyê phía ngân hàng: Các kho n cho vay có v n h i cho vay có là các ho t x y ra do s ngân hàng ng cho vay không... viên tín hàng c ng cán ch c phi ngân hàng (ngân hàng các tiêu chu n tín b n chuyên môn và nhu n và các kho n vay lành m nh, cho va g do các nguyên nhân: do và giám sát kho n vay), ngân hàng quá chú cao ây (ngân hàng có cái nhìn không toàn thân khách hàng c n còn h n c trong và các thi t ng thì nguyên nhân ch y u xu t phát n vi c vay không mang ho h kinh doanh, s n xu t th y u kém, t + N u khách hàng. .. 33 1 y, Ngân hàng T T Chính v 2 2 M c tiêu nghiên c u tìm ra nguyên r Sacombank 3 ng và ph m vi nghiên c u Sacombank trong giai 2010 , Sacombank 4 u S 5 h n ch r i ro tín d i 3 1.1 gân hàng 4 - NHTM ngà 1.1.3 Phân chia theo - - doanh, xâ - 1.1.3 - Cho vay + + Cho 5 + : + Do - - - Cho thuê - i khách hàng - - 6 1.1.3.4 - Theo mà ng n hàng ng vay không trong The World Bank, chi tín ro tín d ti n... trình l nhanh và c a tr n g công c do hóa tài chính và ém tra, ki m tra, giám sát ch a c u c nh p hàng nh p ro do môi tr pháp g c quan pháp lu t ngân hàng nhà p p c g; thanh ng thông tin qu n lý b t c p) RRTD Các mô hình - Mô hình 6C - - - 11 - ngân hàng và là ngân hàng - Các ngân hàng chính sách ngân hàng phân tích, credit scoring model) Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1,0 X5 (1.1) toán Z . hn ch ri ro tín dng ti Ngân hàng Thng mi c phn Sài Gòn Thng Tín. Chính vì th tôi quyt đnh chn đ tài: ắHN CH RI RO TệN DNG TI NGỂN HÀNG THNG MI C PHN SÀI GÒN THNG. đ x lỦ ri ro trong hot đng ca t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nc ngoài ca Thng đc NHNN Vit Nam “Ri ro tín dng trong hot đng ngân hàng (sau đây gi tt là ri ro) là tn. CH RI RO TệN DNG TI NGỂN HÀNG THNG MI 3 1.1. Tng quan v tín dng ngơn hƠng 3 1.1.1. Khái nim v tín dng ngân hàng 3 1.1.2. Vai trò ca tín dng ngân hàng 3 1.1.3. Phân loi tín dng