Hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP hàng hải việt nam

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH TRN TH NGC HU HOÀN THIN MÔ HÌNH XP HNG TÍN DNG NI B I VI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIP TI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HI VIT NAM LUN VN THC S KINH T TP.H CHÍ MINH – NM 2014 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH TRN TH NGC HU HOÀN THIN MÔ HÌNH XP HNG TÍN DNG NI B I VI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIP TI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HI VIT NAM Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã s : 60340201 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS.TRN HUY HOÀNG TP.H CHÍ MINH – NM 2014 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan lun vn “Hoàn thin mô hình xp hng tín dng ni b đi vi Khách hàng doanh nghip ti Ngân hàng TMCP Hàng hi Vit Nam” là công trình nghiên cu ca riêng tôi. Các s liu trong đ tài này đc thu thp và s dng mt cách trung thc. Kt qu nghiên cu đc trình bày trong lun vn này không sao chép ca bt c lun vn nào khác và cng cha đc trình bày hay công b  bt c công trình nghiên cu nào khác trc đây. Tác gi chân thành cm n s tn tình hng dn ca PGS.TS Trn Huy Hoàng. Tác gi cng chân thành cm n các nhà nghiên cu, các nhà qun tr ca Ngân hàng TMCP Hàng hi Vit Nam và các nhà qun tr ca các ngân hàng thng mi cùng các t chc kim toán trong nc có nêu tên trong đ tài nghiên cu này đã giúp đ tác gi trong vic tip cn các tài liu nghiên cu. Hc viên Trn Th Ngc Hu MC LC TRANG PH BÌA LI CAM OAN MC LC DANH MC T VIT TT DANH MC CÁC BNG BIU DANH MC BIU , HÌNH V PHN M U 1 CHNG 1: NHNG VN  C BN V XP HNG TÍN DNG DOANH NGHIP 4 1.1 Tng quan v xp hng tín dng doanh nghip 4 1.1.1 Khái nim xp hng tín dng doanh nghip 4 1.1.2 i tung ca xp hng tín dng doanh nghip 5 1.1.3 Tm quan trng ca xp hng tín dng doanh nghip 6 1.1.3.1 i vi các doanh nghip đc xp hng 6 1.1.3.2 i vi ngân hàng 6 1.1.3.3 i vi chính ph, th trng tài chính và nn kinh t 7 1.1.4 H thng thang đo xp hng tín dng doanh nghip 7 1.1.5 Các phng pháp xp hng tín dng 9 1.1.5.1 Phng pháp chuyên gia 9 1.1.5.2 Mô hình toán hc 10 1.1.5.3 Phng pháp kt hp 11 1.1.6 Quy trình xp hng tín dng 11 1.2 Mt s mô hình xp hng tín dng trên th gii và ti Vit Nam 12 1.2.1 Mt s mô hình áp dng trên th gii 12 1.2.1.1 Mô hình đim s tín dng doanh nghip – ch s Z ca Edward I.Altman 12 1.2.1.2 H thng xp hng tín dng doanh nghip ca Fitch 14 1.2.1.3 Mng n ron thn kinh 16 1.2.2 Mt s mô hình xp hng tín dng doanh nghip ti Vit Nam 17 1.2.2.1 H thng xp hng tín nhim ca CIC 17 1.2.2.2 H thng xp hng tín dng ca BIDV 17 1.2.2.3 H thng xp hng tín dng ca Vietinbank 19 1.2.3 Nhng bài hc kinh nghim cho XHTD doanh nghip đi vi các TCTD ti Vit Nam 21 KT LUN CHNG 1 22 CHNG 2: THC TRNG MÔ HÌNH XP HNG TÍN DNG DOANH NGHIP NI B TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN HÀNG HI VIT NAM 23 2.1 Tng quan v Ngân hàng TMCP Hàng hi Vit Nam (Maritime Bank) 23 2.1.1 Quá trình hình thành và phát trin ca Maritime Bank 23 2.1.2 Khái quát kt qu hot đng kinh doanh ca Maritime Bank t 2011- 2013 và k hoch hot đng kinh doanh nm 2014 25 2.1.2.1 Tình hình huy đng vn 25 2.1.2.2 Hot đng tín dng 26 2.1.2.3 K hoch hot đng kinh doanh 2014 27 2.1.3 Chính sách cp tín dng ca Maritime Bank trong thi gian qua 28 2.2 Mô hình xp hng tín dng doanh nghip ti Maritime Bank 29 2.2.1 Khái quát v mô hình xp hng tín dng doanh nghip ca Maritime Bank 29 2.2.2 Vai trò ca mô hình xp hng tín dng ni b ti Maritime Bank 30 2.2.3 Nguyên tc chm đim tín dng 31 2.2.4 S dng kt qu chm đim xp hng tín dng 32 2.2.5 Mô hình xp hng tín dng donh nghip ti Maritime Bank 33 2.2.6 ánh giá h thng xp hng tín dng doanh nghip ca Maritime Bank 39 2.2.6.1 Nhng kt qu đt đc 39 2.2.6.2 Nhng hn ch tn ti cn khc phc 42 2.2.6.3 Nguyên nhân ca nhng hn ch 43 KT LUN CHNG 2 44 CHNG 3: GII PHÁP,  XUT HOÀN THIN MÔ HÌNH XP HNG TÍN DNG NI B I VI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIP TI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HI VIT NAM 45 3.1 Gii pháp hoàn thin h thng xp hng tín dng doanh nghip ti Maritime Bank 45 3.1.1 i vi Maritime Bank 45 3.1.1.1 T chc và kim tra cht ch công tác xp hng tín dng 45 3.1.1.2 Thu thp, thm đnh và lu tr thông tin đi vi khách hàng doanh nghip 45 3.1.1.3 Ban hành vn bn quy đnh, hng dn c th công tác chm đim xp hng Khách hàng và các bin pháp đm bo tính tuân th 45 3.1.1.4 Kim tra đánh giá, cp nht công tác xp hng Khách hàng 46 3.1.1.5 Các bin pháp h tr khác 46 3.1.2 i vi c quan Nhà Nc 49 3.1.2.1 Kin ngh B tài chính hoàn thin chun mc k toán Vit Nam 49 3.1.2.2 Kin ngh Tng cc thng kê v xây dng các ch tiêu tài chính trung bình ngành 49 3.1.2.3 Kin ngh Ngân hàng Nhà nc nâng cao cht lng thông tin ca Trung tâm thông tin tín dng (CIC) 50 3.1.2.4 Hng dn ca Ngân hàng Nhà nc v mô hình xp hng tín dng doanh nghip 51 3.1.2.5 Kin ngh Ngân hàng Nhà nc tng cng thanh tra, giám sát công tác XHTD doanh nghip trên toàn h thng Ngân hàng thng mi 53 3.1.2.6 Kin ngh chính ph to môi trng cho hot đng xp hng tín dng phát trin 53 3.2  xut ng dng mô hình Logistic vào mô hình xp hng tín dng doanh nghip ti Maritime Bank 54 3.2.1 Mc tiêu xây dng h thng xp hng tín dng ti Maritime Bank 54 3.2.2 La chn mô hình 54 3.2.3 Chn mu và mô t mu 55 3.2.4 La chn bin s 56 3.2.5 B ch tiêu phi tài chính ca Ernst&Young 58 3.2.6 ng dng hi quy Logistic 58 3.2.6.1 Mô hình hi quy đc xây dng 59 3.2.6.2 ng dng vào thc t - kim đnh mô hình 59 3.2.6.3 Xây dng mô hình xp hng tín dng bng cách kt hp mô hình chuyên gia (b ch tiêu phi tài chính ca Ernst&Young) và mô hình hi quy Logistic 63 3.2.6.4 ánh giá mô hình xp hng tín dng và hng nghiên cu tip theo 64 KT LUN CHNG 3 65 KT LUN 66 DANH MC TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC T VIT TT BIDV : Ngân hàng u t và Phát trin Vit Nam CIC : Trung tâm thông tin tín dng CTCP : Công ty c phn DN : Doanh nghip HC : i hi đng c đông NHNN : Ngân hàng Nhà nc NHTM : Ngân hàng thng mi TMCP : Thng mi c phn Vietinbank : Ngân hàng TMCP Công thng Vit Nam XHTD : Xp hng tín dng DANH MC CÁC BNG BIU Bng 1.1 : Bng so sánh thang đo XHTD ca 3 t chc xp hng ln trên th  gii Bng 1.2 : Bng so sánh u nhc đim ca ph ng pháp chuyên gia và mô hình toán hc Bng 1.3 : T trng ch tiêu tài chính phân theo quy mô doanh nghi p ca Vietinbank Bng 1.4 : Trng s các ch tiêu tài chính và phi tài chính XHTD doanh nghi p ca Vietinbank Bng 2.1 : K hoch hot đng kinh doanh 2014 Bng 2.2 : Phân hng ti Maritime Bank Bng 3.1 : Thang đim và trng s các ch tiêu ch m đim xp hng doanh nghip theo quyt đnh 57/2002/Q-NHNN Bng 3.2 : H thng ký hiu xp hng doanh nghip theo quyt đnh 57/2002/Q- NHNN Bng 3.3 : Tng quan b tài chính ca EY Bng 3.4 Phân hng các ch tiêu phi tài chính DANH MC BIU , HÌNH V Hình 2.1: C cu t chc ca Maritime Bank Hình 2.2: Tình hình huy đng vn t 2011 đn 2013 Hình 2.3: S lng Khách hàng huy đng t 2011 đn 2013 Hình 2.4: Tình hình cho vay t 2011 đn 2013 [...]... ã làm n ch i ro cho Ngân hàng Vì nh Hoàn thi n mô hình x p h ng tín d ng n i b ng tài i v i Khách hàng doanh nghi p t i Ngân hàng TMCP Hàng h i Vi t Nam làm lu c u 2 M Tìm hi th êu nghiên c quan v ên àt Gi à nh ìm hi òn t mô hình XHTD c Maritime Bank 2 Khuy xu hoàn thi ình XHTD ình Logistic àng doanh nghi 3 Ph nghiên c Trong khuôn kh ài, ph doanh nghi ên c nhóm K à nhóm Khách hàng ình là nhóm ngành... các c p qu n tr c a ngân hàng Vì v y, c t s ngân hàng t i khác Vi t Nam, Ngân i c ph n (TMCP) Hàng h i Vi t Nam (Maritime Bank) ã xây d ng và tri n khai mô hình x p h ng tín d ng n i b trên toàn h th ng t 2009 Tuy nhiên, vi m m t cách ch thi u chuyên môn c ch kinh doanh trong x p h ng khách hàng khi n cho ng c a mô hình th c s b th c hi lu i k t qu cao và không c vai trò c n thi t c tín d ng và do ã làm... s mô hình, h th ng x p h ng tín nhi m c a các t ch c x p h cho th y m t b c tranh t ng th v các mô hình, h th ng x p h ng tín d c áp d ng hi n nay, v i m so sánh v i h th ng x p h ng tín d ng c a Maritime Bank nh hình x p h ng tín d ng hoàn ch p theo t mô ình x p h ng hi n nay t i Maritime 23 MÔ HÌNH X DOANH NGHI N T PH ÀNG H 2.1 T àng TMCP Hàng h Bank) 2.1.1 Quá trình hình thành và phát tri n c Ngân. .. vay…), t ng chính sách khách hàng cho t ng nhóm khách hàng d a trên k t qu XHTD (bao g m chính sách tín d ng, lãi su t, yêu c u v tài s các lo ch m ti n ng th i, XHTD c a r i ro tín d tr cho công tác qu n lý tín d ng, h n ngân hàng phân lo i n , tính toán trích l p d phòng r i ro v i m c tiêu cu i cùng là t nâng cao hi u qu ho th ng ngân hàng m b o, i nhu n ngân hàng, ng c a ngân hàng và góp ph n b o... các chuyên gia Mô hình XHTD áp d ng cho DN t i Vietinbank bao g m 11 ch tiêu tài chính ng d n c a NHNN Vi t Nam, phân theo 4 nhóm ngành và 3 m c quy mô doanh nghi p Các nhóm ch tiêu tài chính trong mô hình g n ti n t , c kinh nghi m qu n lý, uy tín giao d ch v i ngân hàng g m quan h tín d ng và quan h phi tín d ng kinh m ho ng khác 20 B ng 1.3: T tr ng ch tiêu tài chính phân theo quy mô doanh nghi p... qu n lý 20% 27% 27% 33% 27% 3 Uy tín giao d ch v i ngân hàng 33% 33% 31% 4 ng kinh doanh 7% 7% 7% 13% 7% 8% 5 m ho ng Ngu n: Ngân hàng TMCP H th ng XHTD c a Vietinbank c là doanh nghi nghi t Nam i doanh nghi p theo ba nhóm c, doanh nghi p có v c ngoài, và doanh m tr ng s các ch ình bày B ng 1.3 nói trên B ng 1.4: Tr ng s các ch tiêu tài chính và phi tài chính XHTD doanh nghi p c a Vietinbank c ki m... T khách hàng - T h à ho công ty x h - … Công b k t qu - L - Ki S - k tin c ào ho ình - Phê duy x 1.2 M mô hình x 1.2.1 M ình áp d ên th àt ên th 1.2.1.1 Mô hình – ch I.Altman Các ch s tài chính riêng bi không th d c s d ng trong ch ng kh tài chính c a doanh nghi p vì ph thu c vào nh n th c riêng c a t Nh hình ch ng tính d m XHTD i n c a doanh nghi p trong các mô m XHTD, các NHTM có th s d ng nh ng mô. .. tài chính 65% 70% Ngu n: Ngân hàng TMCP tính t c cu i cùng, XHTD c a Vietinbank còn phân lo i doanh nghi p theo hai lo i hình là doanh nghi c ki t Nam trình bày ã c ki m toán và doanh nghi p B ng 1.4 K t qu x p h m c theo h th ng ký hi u gi m d n t AA+ ình bày Ph l c 03 So v i h th ng XHTD c a BIDV thì mô hình ch nghi p c a Vietinbank chú tr i n các ch tiêu tài chính nhi m XHTD doanh 21 tr ng các ch tiêu... phí cao Mô hình toán à d àng N h không t mô hình d qu vào trong tin h Khi áp d Có th m ch thuy h ch s ình ph ãn các gi ính là nh B uy hình không c ãn thì k x 1.1.5.3 T c h ên, cho th ìv àh Các mô hình th ê toán h ánh giá d ình này không th ình chuyên gia Vi h ình t ành mô hình XHTD t 1.1.6 Quy trình x Có nhi m hàng ti tín d ình x Trong ph ành XHTD cho Quy trình ùy thu ài lu ào t ày ch àng doanh. .. 100,000 - 2011 2012 Ngu 2013 ên c 3 2.1.2.2 Ho T 3% so v h tín d à anh nghi doanh nghi à nh à tín d t àng doanh nghi 2013, Maritime Bank ti h nghi à phân khúc chi i ti cung c d Cùng v hóa quy trình ho à qu r d tín d Ngoài phân khúc khách hàng doanh nghi p, phân khúc khách hàng cá nhân c mang l i hi u qu theo u ti a h n s phát tri i ch ng tín d ng t t và t tr i trong nh p . PHÁP,  XUT HOÀN THIN MÔ HÌNH XP HNG TÍN DNG NI B I VI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIP TI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HI VIT NAM 45 3.1 Gii pháp hoàn thin h thng xp hng tín dng doanh nghip. TRNG MÔ HÌNH XP HNG TÍN DNG DOANH NGHIP NI B TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN HÀNG HI VIT NAM 23 2.1 Tng quan v Ngân hàng TMCP Hàng hi Vit Nam (Maritime Bank) 23 2.1.1 Quá trình hình. TH NGC HU HOÀN THIN MÔ HÌNH XP HNG TÍN DNG NI B I VI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIP TI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HI VIT NAM Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã s : 60340201