Bài báo cáo thực hành kinh tế lượng sự phụ thuộc của nhập khẩu vào tổng thu nhập quốc dân và tỷ giá hối đoái của Hàn Quốctừ năm 1992 đến năm 2007

Error t-Statistic Prob... Error t-Statistic Prob... Báo cáo 3.Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.663730 Prob.. Error t-Statistic Prob... Test Equation:Dependent Va

BÁO CÁO

S ph thu c c aự ụ ộ ủ nh p kh u vào t ng thu nh p qu c dân và t giá h iậ ẩ ổ ậ ố ỷ ố

đoái c a Hàn Qu c t năm 1992 đ n năm 2007.ủ ố ừ ế

C s lý lu n ơ ở ậ

Cán cân thương m i là m t trong nh ng ch tiêu quan tr ng mà m iạ ộ ữ ỉ ọ ỗ

qu c gia đ u quan tâm, đ c bi t trong n n kinh t m c a h i nh p qu cố ề ặ ệ ề ế ở ử ộ ậ ố

t Cán cân thế ương m i đạ ược quy t đ nh b i 2 nhân t quan tr ng là xu tế ị ở ố ọ ấ

kh u và nh p kh u Trong nh ng năm v a qua Hàn Qu c không ng ngẩ ậ ẩ ữ ừ ố ừ

chú tr ng tăng xu t nh p kh u đ thúc đ y kinh t phát tri n m t khácọ ấ ậ ẩ ể ẩ ế ể ặ

Hàn Qu c là m t qu c gia có t giá h i đoái th n i Vì v y mà nhóm emố ộ ố ỉ ố ả ổ ậ

quy t đ nh l a ch n nghiên c u m c nh hế ị ự ọ ứ ứ ả ưởng c a t ng thu nh p qu củ ổ ậ ố

dân và t giá h i đoái t i nh p kh u T đó giúp các nhà ho ch đ nh đ aỷ ố ớ ậ ẩ ừ ạ ị ư

ra nh ng quy t đ nh kinh t phù h p.ữ ế ị ế ợ

D a trên c s thu th p s li u v nh p kh u, t ng thu nh p qu cự ơ ở ậ ố ệ ề ậ ẩ ổ ậ ố

dân và t giá h i đoái c a Hàn Qu c t năm 1992 đ n năm 2007:ỉ ố ủ ố ừ ế

I Mô hình h i quy ồ

T nh ng kiên th c đã h c đừ ữ ứ ọ ược nghiên c u môn kinh tứ ở ế

h c vĩ mô và kinh t h c vi mô, chúng ta bi t r ng t ng thu nh pọ ế ọ ế ằ ổ ậ

qu c dân và t giá h i đoái là 2 nhân t có quy t đ nh quan tr ng đ nố ỉ ố ố ế ị ọ ế

SRM:log( = + log(X 2i ) + log(X 3i ) + e i

Trong đó: là các ướ ược l ng đi m c a các h s h iể ủ ệ ố ồ quy t ng th ; eổ ể i là ướ ược l ng đi m c a Uể ủ i

Ta th y mô hình trên là tuy n tính nên có th s d ng phấ ế ể ử ụ ương pháp bình

phương nh nh t V i s li u b ng s li u, b ng Eviews thu đỏ ấ ớ ố ệ ở ả ố ệ ằ ược k t qu :ế ả

Báo cáo 1.

Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 06/01/11 Time: 10:10 Sample: 1992 2007

Included observations: 16 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob.

LOG(X2) 1.263886 0.036437 34.68725 0.0000 LOG(X3) -1.133685 0.074919 -15.13217 0.0000

C 3.063610 0.473144 6.475004 0.0000 R-squared 0.989521 Mean dependent var 11.93930 Adjusted R-squared 0.987908 S.D dependent var 0.441182 S.E of regression 0.048513 Akaike info criterion -3.046596 Sum squared resid 0.030596 Schwarz criterion -2.901736 Log likelihood 27.37277 F-statistic 613.7603 Durbin-Watson stat 1.435805 Prob(F-statistic) 0.000000

Ph n d eầ ư i thu đượ ừ ếc t k t qu h i quy mô hình nh sau:ả ồ ư

Test Equation:

Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 06/01/11 Time: 10:14 Sample: 1992 2007

Included observations: 16

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

LOG(X2) -1.455346 1.913257 -0.760665 0.4615 LOG(X3) 1.332656 1.736529 0.767425 0.4577

C 9.186797 4.331586 2.120885 0.0554 FITTED^2 0.089572 0.063013 1.421498 0.1806 R-squared 0.991031 Mean dependent var 11.93930 Adjusted R-squared 0.988789 S.D dependent var 0.441182 S.E of regression 0.046714 Akaike info criterion -3.077221 Sum squared resid 0.026187 Schwarz criterion -2.884074 Log likelihood 28.61777 F-statistic 441.9721 Durbin-Watson stat 1.576337 Prob(F-statistic) 0.000000

Ki m đ nh c p gi thuy t ể ị ặ ả ế

V y mô hình không b sót bi n hay nói cách khác mô hình ch đ nh đúng.ậ ỏ ế ỉ ị

2) Hi n t ệ ượ ng t t ự ươ ng quan.

a)Phát hi n t t ệ ự ươ ng quan b ng ki m đ nh Durbin-Watson ằ ể ị

Theo k t qu báo cáo 1 ta có: dế ả qs = 1.435805

V i đ tin c y 1-ớ ộ ậ = 0.95 và k = k-1= 3-1 = 2

Suy ra v i ớ k = 2; n=16; = 0.05 thì dL = 0.982; dU = 1.539

Suy ra dL < dqs< dU

V y ch a có k t lu n v t tậ ư ế ậ ề ự ương quan trong mô hình

b) Phát hi n hi n t ệ ệ ượ ng t t ự ươ ng quan b ng ki m đ nh Breusch- ằ ể ị

Godfrey(BG).

 phát hi n t t ệ ự ươ ng quan b c 1 ậ

B ng ph n m m Eviews ta thu đằ ầ ề ược k t qu sau:ế ả

Báo cáo 3.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.663730 Prob F(1,12) 0.431118 Obs*R-squared 0.838590 Prob Chi-Square(1) 0.359800

Test Equation:

Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 06/01/11 Time: 10:16 Sample: 1992 2007

Included observations: 16 Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

LOG(X2) 0.008233 0.038276 0.215110 0.8333 LOG(X3) -0.018788 0.079333 -0.236823 0.8168

C 0.021653 0.480121 0.045099 0.9648 RESID(-1) 0.248110 0.304543 0.814696 0.4311 R-squared 0.052412 Mean dependent var -2.44E-15 Adjusted R-squared -0.184485 S.D dependent var 0.045163 S.E of regression 0.049153 Akaike info criterion -2.975432 Sum squared resid 0.028992 Schwarz criterion -2.782284 Log likelihood 27.80345 F-statistic 0.221243 Durbin-Watson stat 1.792997 Prob(F-statistic) 0.879787

T báo cáo ta thu đừ ược: = 0.838590

Ki m đ nh c p gi thuy t:ể ị ặ ả ế

H0: mô hình không có hi n tệ ượng t tự ương quan

H1: mô hình có hi n tệ ượng t tự ương quan

Test Equation:

Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 06/01/11 Time: 00:33 Sample: 1992 2007

Included observations: 16 Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

LOG(X2) -0.000761 0.039965 -0.019034 0.9852 LOG(X3) -0.000485 0.082738 -0.005865 0.9954

C 0.013124 0.484772 0.027072 0.9789 RESID(-1) 0.277021 0.309179 0.895989 0.3894 RESID(-2) -0.275289 0.312593 -0.880664 0.3973 R-squared 0.114822 Mean dependent var -2.44E-15 Adjusted R-squared -0.207060 S.D dependent var 0.045163

S.E of regression 0.049619 Akaike info criterion -2.918563 Sum squared resid 0.027083 Schwarz criterion -2.677129 Log likelihood 28.34851 F-statistic 0.356721 Durbin-Watson stat 1.881212 Prob(F-statistic) 0.834181

Theo báo cáo ta có: = 1.837159; p = 2

Ki m đ nh c p gi thuy t:ể ị ặ ả ế

H0: mô hình không có hi n tệ ượng t tự ương quan

H1: mô hình có hi n tệ ượng t tự ương quan

Tiêu chu n ki m đ nh: ẩ ể ị : = (n-2)R2 (p)

Mi n bác b gi thuy t: Wề ỏ ả ế = { / > (p)}

V i đ tin c y 1-ớ ộ ậ = 0.95 ta có: = 5.99147

Suy ra < nên ch a có c s bác b gi thuy t Hư ơ ở ỏ ả ế 0

V y không có hi n tậ ệ ượng t tự ương quan b c 2.ậ

K t lu n: mô hình không có hi n tế ậ ệ ượng t tự ương quan

c Ph ươ ng sai sai s thay đ i ố ổ

Phát hi n phệ ương sai sai s thay đ i d a vào ki m đ nh White.ố ổ ự ể ị

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 06/01/11 Time: 00:34 Sample: 1992 2007

Included observations: 16

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

C 1.651520 2.035678 0.811287 0.4361 LOG(X2) -0.145750 0.135255 -1.077590 0.3065 (LOG(X2))^2 0.000461 0.005497 0.083852 0.9348 (LOG(X2))*(LOG(X3)) 0.019407 0.016877 1.149920 0.2769 LOG(X3) -0.206674 0.500153 -0.413222 0.6882 (LOG(X3))^2 -0.003119 0.031482 -0.099078 0.9230 R-squared 0.260557 Mean dependent var 0.001912 Adjusted R-squared -0.109164 S.D dependent var 0.002369 S.E of regression 0.002495 Akaike info criterion -8.868717 Sum squared resid 6.23E-05 Schwarz criterion -8.578996 Log likelihood 76.94973 F-statistic 0.704739 Durbin-Watson stat 2.842167 Prob(F-statistic) 0.632952

Ta thu được = 0.260557; =4.168912

Ki m đ nh c p gi thuy t:ể ị ặ ả ế

: Mô hình có phương sai sai s đ ng đ u.ố ồ ề

: Mô hình có phương sai sai s không đ ng đ u.ố ồ ề

d Hi n t ệ ượ ng đa c ng tuy n ộ ế

Phát hi n hi n tệ ệ ượng đa c ng tuy n b ng phộ ế ằ ương pháp Theil:

Included observations: 16

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

LOG(X2) 0.958131 0.126058 7.600711 0.0000

C -0.732092 1.667895 -0.438932 0.6674 R-squared 0.804935 Mean dependent var 11.93930 Adjusted R-squared 0.791001 S.D dependent var 0.441182 S.E of regression 0.201692 Akaike info criterion -0.247680 Sum squared resid 0.569516 Schwarz criterion -0.151106 Log likelihood 3.981437 F-statistic 57.77081 Durbin-Watson stat 0.677603 Prob(F-statistic) 0.000002

Included observations: 16

Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob

LOG(X3) 0.307421 0.581079 0.529052 0.6051

C 9.813506 4.019710 2.441347 0.0285 R-squared 0.019601 Mean dependent var 11.93930 Adjusted R-squared -0.050428 S.D dependent var 0.441182 S.E of regression 0.452169 Akaike info criterion 1.366945 Sum squared resid 2.862391 Schwarz criterion 1.463519 Log likelihood -8.935564 F-statistic 0.279896 Durbin-Watson stat 0.298926 Prob(F-statistic) 0.605057

e Ki m đ nh tính phân ph i c a sai s ng u nhiên ể ị ố ủ ố ẫ

B ng k t qu Eviews ta thu đằ ế ả ược k t qu sau:ế ả

0 1 2 3 4 5 6

Series: Residuals Sample 1992 2007 Observations 16

Ho: sai s ng u nhiên có phân ph i chu n.ố ẫ ố ẩ

H1: sai s ng u nhiên không có phân ph i chu n.ố ẫ ố ẩ

Tiêu chu n ki m đ nh: ẩ ể ị

2 2

IV Phân tích và k t lu n v tính quy lu t trong s thay đ i ế ậ ề ậ ự ổ

giá tr các bi n trong mô hình ị ế

1) Khi m t bi n đ c l p thay đ i thì bi n ph thu c thay đ i th ộ ế ộ ậ ổ ế ụ ộ ổ ế nào?

Theo báo cáo 1 và hàm h i quy m u ta có nh n xét nh sau:ồ ẫ ậ ư

= 1.263886 cho bi t khi t ng Thu nh p qu c dân tăng 1% thì nh pế ổ ậ ố ậ

kh u tăng 1.263886 khi t giá h i đoái không đ i.ẩ ỉ ố ổ

= -1.133685 cho bi t khi t giá h i đoái tăng 1% thì nh p kh u gi mế ỉ ố ậ ẩ ả 1.133685% trong khi t ng thu nh p qu c dân không đ i.ổ ậ ố ổ

, đ u có ý nghĩa kinh t ề ế

T báo cáo 1 ta thu đừ ược R2 = 0.989521 nh v y s bi n đ ng c a t ngư ậ ự ế ộ ủ ổ thu nh p qu c dân và t giá h i đoái s gi i thích đậ ố ỷ ố ẽ ả ược 98,9521% s bi nự ế

đ ng c a nh p kh u.ộ ủ ậ ẩ

2) N u t ng thu nh p qu c dân tăng 1% khi t giá h i đoái không ế ổ ậ ố ỷ ố

đ i thì nh p kh u tăng trong kho ng, tăng t i thi u, tăng t i đa ổ ậ ẩ ả ố ể ố

 Nh v y khi t ng thu nh p qu c dân tăng 1% mà t giá h i đoái khôngư ậ ổ ậ ố ỷ ố

đ i thì nh p kh u trung bình tăng trong kho ngổ ậ ẩ ả (1.18518208;1.34258992)%

b) Tăng t i thi u: ố ể

- Se( ) Thay s ta đố ược 1.199356

Nh v y khi t ng thu nh p qu c dân tăng 1% và t giá h i đoái khôngư ậ ổ ậ ố ỷ ố

đ i và nh p kh u trung bình tăng t i thi u là 1.199356%.ổ ậ ẩ ố ể

c) Tăng t i đa: ố

+ Se( )

Thay s ta đố ược: 1.328416%

Nh v y khi t ng thu nh p qu c dân tăng 1% và t giá h i đoái khôngư ậ ổ ậ ố ỷ ố

đ i và nh p kh u trung bình tăng t i đa là 1.328416%ổ ậ ẩ ố

f N u t giá h i đoái tăng 1% khi t ng thu nh p qu c dân ế ỷ ố ổ ậ ố không đ i thì nh p kh u gi m trong kho ng, gi m t i ổ ậ ẩ ả ả ả ố thi u, gi m t i đa là bao nhiêu? ể ả ố

a) Gi m trong kho ng ả ả

- Se( ) + Se( )

Trong đó Se( ) =0.074919; =2.16

 -1.29551 -0.97186

Nh v y t giá h i đoái tăng 1% mà t ng thu nh p qu c dân khôngư ậ ỷ ố ổ ậ ố

đ i thì nh p kh u trung bình gi m trong kho ng (0.97186 ; ổ ậ ẩ ả ả 1.29551)%

b) Gi m t i thi u ả ố ể :

+ Se( ) Thay s ta đố ược -1.0095

Nh v y khi t giá h i đoái tăng 1% và t ng thu nh p qu c dân khôngư ậ ỷ ố ổ ậ ố

2010

K t lu n: D a vào đ th ta th y đ n năm 2010 s n lế ậ ự ồ ị ấ ế ả ượng nh p kh uậ ẩ trung bình c a Hàn Qu c tăng.ủ ố

2) Ý nghĩa.

Vi c xây d ng mô hình này là đ giúp các nhà ho ch đ nh chính sáchệ ự ể ạ ị

thương m i xu t nh p kh u đ a ra nh ng quy t đ nh chính xác nh tạ ấ ậ ẩ ư ữ ế ị ấ mang lai hi u qu nh t cho qu c gia M t khác, t mô hình trên ta cũng cóệ ả ấ ố ặ ừ

th th y m c đ nh hể ấ ứ ộ ả ưởng c a nhân t t ng s n ph m qu c n i, t giáủ ố ổ ả ẩ ố ộ ỷ

h i đoái và nh ng nhân t khác có nh hố ữ ố ả ưởng đ n nh p kh uc a Hànế ậ ẩ ủ

Qu c.ố

T ng s n ph m qu c n i tác đ ng r t m nh đ n nh p kh u t nh ngổ ả ẩ ố ộ ộ ấ ạ ế ậ ẩ ừ ữ chi tiêu chính ph , chi tiêu h đình Nh v y, chính ph c n khuy nủ ộ ư ậ ủ ầ ế khích người dân tiêu dùng hàng n i đ gi m m c đ nh hộ ể ả ứ ộ ả ưởng c a t ngủ ổ

s n ph m qu c n i đ n nh p kh u Nh ng, do không th gi m nh pả ẩ ố ộ ế ậ ẩ ư ể ả ậ

kh u b ng cách gi m t ng s n ph m qu c n i nên c n chú ý đ n vi cẩ ằ ả ổ ả ẩ ố ộ ầ ế ệ

đi u ch nh h p lý t giá h i đoái cho phù h p, n u c n thi t có th sề ỉ ợ ỷ ố ợ ế ầ ế ể ử

d ng chính sách b o h m u d ch ụ ả ộ ậ ị