Quản trị rủi ro tín dụng tại phòng giao dịch lê trọng tấn, chi nhánh kinh đô, ngân hàng VPBank

1 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Tài ngân hàng LỜI CẢM ƠN Được phân công khoa Tài Chính Ngân Hàng trường Đại Học Thương Mại đồng ý cô giáo hướng dẫn PGS.TS Lê Thị Kim Nhung em thực đề tài khóa luận là: “Quản trị rủi ro tín dụng phòng giao dịch Lê Trọng Tấn, chi nhánh Kinh Đơ, ngân hàng VPBank” Để khóa luận hồn thành, trước hết em xin cảm ơn Cô PGS.TS Lê Thị Kim Nhung trực tiếp hướng dẫn bảo em suốt q trình viết khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô giáo tận tình hướng dẫn giảng dạy em suốt trình học tập rèn luyện trường Đại Học Thương Mại gần năm qua Em xin gửi lời cảm ơn tới Ban giám đốc tồn thể anh chị nhân viên Phịng Giao Dịch VPBank Lê Trọng Tấn cho phép tạo điều kiện thuận lợi để em thực tập Ngân hàng hồn thành khóa luận tốt nghiệp Mặc dù cố gắng để thực đề tài, song kiến thức kinh nghiệm em chưa nhiều nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận xét bảo từ thầy, Cuối em kính chúc q Thầy, Cơ dồi sức khỏe thành công nghiệp cao q Đồng kính chúc Anh, Chị Phịng Giao Dịch VPBank Lê Trọng Tấn dồi sức khỏe, đạt nhiều thành công tốt đẹp công việc Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Lương Thị Lệ Quyên GVHD: PGS.TS Lê Thị Kim Nhung SV: Lương Thị Lệ Quyên – K47H3 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Tài ngân hàng MỤC LỤC GVHD: PGS.TS Lê Thị Kim Nhung SV: Lương Thị Lệ Quyên – K47H3 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Tài ngân hàng DANH MỤC BẢNG GVHD: PGS.TS Lê Thị Kim Nhung SV: Lương Thị Lệ Quyên – K47H3 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Tài ngân hàng DANH MỤC BIỂU ĐỒ GVHD: PGS.TS Lê Thị Kim Nhung SV: Lương Thị Lệ Quyên – K47H3 KhóaPGD tốt nghiệp luận NHTM RRTD QTRRTD RR NH KH CBTD CBNH DN TSĐB TMCP TD DN NHNN VD HĐKD LNTT LNST KT QTRR TCTD Phịng giao dịch Ngân hàng thương mại Rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng Rủi ro Ngân hàng Khách hàng Cán tín dụng Cán ngân hàng Doanh nghiệp Tài sản đảm bảo Thương mại cổ phần Tín dụng Doanh nghiệp Ngân hàng nhà nước Ví dụ Hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Kinh tế Quản trị rủi ro Tổ chức tín dụng GVHD: PGS.TS Lê Thị Kim Nhung Khoa: Tài ngân hàng DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT SV: Lương Thị Lệ Quyên – K47H3 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Tài ngân hàng LỜI NĨI ĐẦU 1, Lý chọn đề tài Khi nói đến ngân hàng ta thưởng liên tưởng tới tổ chức trung gian tài quan trọng kinh tế với chức thực sách kinh tế tài chính, đặc biệt sách tiền tệ - kênh quan trọng sách kinh tế phủ nhằm ổn định tình hình kinh tế vĩ mô đất nước Ngân hàng lĩnh vực kinh doanh vô nhạy cảm, chịu tác động trực tiếp gián tiếp nhiều yếu tố, rủi ro mà ngân hàng gặp phải lớn có khả trở thành nguy gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế Hoạt động tín dụng hoạt động kinh doanh chính, mang lại phần lớn lợi nhuận cho ngân hàng Các quy luật kinh tế chứng minh: Lợi nhuận cao rủi ro lớn, mối quan hệ lợi nhuận rủi ro mối quan hệ tỷ lệ thuận Vì để phát triển ổn định lâu dài, hạn chế rủi ro tín dụng mối quan tâm hàng đầu ngân hàng Ngân hàng VPBank, PGD Lê Trọng Tấn thuộc địa bàn thành phố Hà Nội nơi có lượng dân cư đơng nước Chính vậy, phịng giao dịch có nhiều thuận lợi việc mở rộng, nâng cao hoạt động cho vay khách hàng Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn nay, việc khách hàng bị ảnh hưởng điều tránh khỏi dù muốn hay không Tỷ lệ nợ xấu cho vay khách hàng phòng giao dịch Lê Trọng Tấn năm gân cao đáng lo ngại, đặt nhiều thách thức ban lãnh đạo Qua trình thực tập phòng giao dịch này, em nhận thấy hoạt động quản trị rủi ro tín dụng chưa thực hiệu quả, tồn hạn chế dẫn tới giảm chất lượng tín dụng cho vay khách hàng Từ số liệu thực tế phòng giao dịch cung cấp với kiến thức biết q trình học tập khoa Tài - Ngân hàng Đại Học Thương Mại, em xin chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng phịng giao dịch Lê Trọng Tấn, chi nhánh Kinh Đô, ngân hàng VPBank ” cho khóa luận tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu GVHD: PGS.TS Lê Thị Kim Nhung SV: Lương Thị Lệ Quyên – K47H3 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Tài ngân hàng - Hệ thống hóa số vấn đề lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại - Khảo sát thực trạng quản trị rủi ro tín dụng phòng giao dịch VPBank Lê Trọng Tấn - Đề xuất kiến nghị số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống sách quản trị rủi ro phòng giao dịch VPBank Lê Trọng Tấn Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu : Bài khóa luận lựa chọn đối tượng : “ Rủi ro tín dụng” “Quản trị rủi ro tín dụng” - Phạm vi nghiên cứu đề tài : • Về khơng gian : Tại phịng giao dịch VPBank Lê Trọng Tấn • Về thời gian : từ năm 2012 - 2014 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập liệu cách vấn cán nhân viên liệu thứ cấp từ nguồn liệu nội bộ, liệu cơng khai phịng - Phương pháp phân tích liệu: thống kê, phân tích liệu thứ cấp để đưa nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng Phân tích định lượng dựa số rủi ro tín dụng - Sử dụng tài liệu liên quan tới rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Một số đánh giá, nhận định chuyên gia kinh tế nước thực trạng giải pháp cho quản trị rủi ro tín dụng Kết cấu khóa luận Ngồi phần mở đầu, mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục sơ đồ, danh mục từ viết tắt, phần kết luận, tài liệu tham khảo Khóa luận bao gồm chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay phòng giao dịch VPBank Lê Trọng Tấn Chương 3: Định hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng phòng giao dịch VPBank Lê Trọng Tấn GVHD: PGS.TS Lê Thị Kim Nhung SV: Lương Thị Lệ Quyên – K47H3 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Tài ngân hàng CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TÍN DỤNG 1.1.1 Khái niệm phân loại tín dụng ngân hàng A, Khái niệm Trong xã hội, ngân hàng giữ vị trí đặc biệt quan trọng tham gia vào hoạt động nhiều thành phần kinh tế dân cư Lịch sử hình thành Ngân hàng từ lâu Ban đầu, ngân hàng hình thành từ thương nhân làm dịch vụ giữ tiền hộ Sau đó, thương nhân bắt đầu chuyển từ việc giữ tiền động vốn có trả lãi để khuyến khích người có tiền nhàn rỗi xã hội đến gửi tiền, sử dụng tiền để kinh doanh trực tiếp cho vay lấy lãi Ngân hàng thương mại hình thành phát triển hàng trăm năm gắn liền với phát triển kinh tế hàng hóa Sự phát triển hệ thống ngân hàng thương mại có tác động lớn quan trọng đến trình phát triển kinh tế hàng hóa Ngược lại, kinh tế hàng hóa phát triển mạnh mẽ ngân hàng thương mại ngày hồn thiện trở thành định chế tài khơng thể thiếu Tín dụng quan hệ vay mượn dựa nguyên tắc hoàn trả kèm theo lợi tức, thỏa mãn nhu cầu bên (một bên ngân hàng bên tác nhân thể nhân khác kinh tế), mối quan hệ bình đẳng, bên có lợi mang tính thỏa thuận cao Như vậy, tín dụng ngân hàng mối quan hệ vay mượn ngân hàng tất cá nhân, tổ chức doanh nghiệp khác xã hội Nó khơng phải quan hệ dịch chuyển vốn trực tiếp từ nơi tạm thời thừa sang nơi tạm thời thiếu mà quan hệ gián tiếp thông qua tổ chức trung gian, ngân hàng Tín dụng ngân hàng chất chung quan hệ tín dụng, quan hệ vay mượn có trả lại vốn lãi sau thời gian định, quan hệ chuyển nhượng tạm thời quyền sử dụng vốn quan hệ bình đẳng bên có lợi B, Phân loại tín dụng GVHD: PGS.TS Lê Thị Kim Nhung SV: Lương Thị Lệ Quyên – K47H3 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Tài ngân hàng Phân loại tín dụng Ngân hàng việc xếp khoản vay theo nhóm dựa số tiêu thức định Để trách nhầm lẫn có nhìn tổng qt loại tín dụng, người ta phân loại tín dụng theo số tiêu chí sau: • Căn vào thời hạn cho vay - Cho vay ngắn hạn: Có thời hạn đến năm, sử dụng để bổ sung thiếu hụt vốn lưu động tạm thời doanh nghiệp phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt cá nhân - Cho vay trung hạn: Có thời hạn từ đến năm; cấp để mua sắm tài sản cố định, cải tiến đổi kỹ thuật, mở rộng sản xuất xây dựng cơng trìn nhỏ, có thời hạn thu hồi vốn nhanh - Cho vay dài hạn: Có thời hạn năm; sử dụng để cấp vốn cho xây dựng bản, đầu tư xây dựng xí nghiệp mới, cơng trình thuộc hạ tầng, cải tiến mở rộng sản xuất với quy mơ lớn • Căn vào bảo đảm tín dụng - Tín dụng khơng có bảo đảm: Là tín dụng khơng có tài sản cầm cố, chấp hay có người bảo lãnh thứ ba, việc cho vay dựa uy tín khách hàng - Tín dụng có bảo đảm: Là tín dụng có TS cầm cố, chấp hay có người bảo lãnh Căn muc đích tín dụng - Tín dụng bất động sản: Đây khoản tín dụng bảo đảm bất động sản - Tín dụng cơng thương nghiệp: Đây khoản tín dụng cấp cho doanh nghiệp để trang trải chi phí mua hàng hóa, ngun vật liệu trả thuế chi trả lương - Tín dụng nơng nghiệp: Đây khoản tín dụng cấp cho hoạt động nông nghiệp, nhằm trợ giúp hoạt động trồng trọt thu hoạch mùa màng chăn nuôi gia súc - Tín dụng cá nhân: Đây khoản tín dụng cấp cho cá nhân để mua sắm hàng hóa tiêu dùng đắt tiền xe hơi, nhà di động, trang thiết bị nhà… - Tín dụng cho tổ chức tài chính: Đây khoản tín dụng cấp cho ngân hàng, cơng ty bảo hiểm, cơng ty tài tổ chức tài khác - Cho thuê tài chính: Là việc ngân hàng mua trang thiết bị, máy móc cho thuê lại - Tín dụng khác: Bao gồm khoản tín dụng khác chưa phân loại GVHD: PGS.TS Lê Thị Kim Nhung SV: Lương Thị Lệ Quyên – K47H3 10 Khóa luận tốt nghiệp 1.1.2 Vai trị tín dụng ngân hàng Khoa: Tài ngân hàng Tín dụng ngân hàng có vai trị quan trọng phát triển kinh tế Nó thúc đẩy sản xuất lưu thơng phát triển, góp phần đẩy nhanh q trình tái sản xuất mở rộng Tín dụng ngân hàng cơng cụ điều hồ lưu thơng tiền tệ thơng qua điều tiết vĩ mơ kinh tế Tín dụng ngân hàng có chức huy động vốn tập trung vốn tạm thời nhàn rỗi để đưa sử dụng Cụ thể: - Tín dụng ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn để trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục ngày mở rộng - Tín dụng ngân hàng tác động có hiệu đến nhịp độ phát triển, thúc đẩy cạnh tranh kinh tế góp phần tạo nên cấu kinh tế hợp lý - Tín dụng ngân hàng cơng cụ tài trợ đắc lực cho ngành kinh tế phát triển ngành kinh tế mũi nhọn - Tín dụng ngân hàng cầu nối kinh tế nước với nước ngồi thúc đẩy q trình mở rộng, tăng cường mối quan hệ hợp tác kinh tế khu vực giới 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, tín dụng hoạt động kinh doanh đem lại lợi nhuận chủ yếu ngân hàng nghiệp vụ tiềm ẩn rủi ro lớn Các thống kê nghiên cứu cho thấy rủi ro tín dụng chiếm đến 70% tổng rủi ro hoạt động ngân hàng Mặc dù có chuyển dịch cấu lợi nhuận ngân hàng, theo thu nhập từ hoạt động tín dụng có xu hướng giảm xuống thu dịch vụ có xu hướng tăng lên thu nhập từ tín dụng chiếm 1/3 đến 2/3 thu nhập ngân hàng Kinh doanh ngân hàng kinh doanh rủi ro, theo đuổi mục tiêu lợi nhuận với rủi ro chấp nhận chất ngân hàng Rủi ro tín dụng nguyên nhân chủ yếu gây tổn thất ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng kinh doanh ngân hàng, có nhiều định nghĩa khác rủi ro tín dụng Như nói rủi ro tín dụng xuất mối quan hệ mà ngân hàng chủ nợ, mà khách hàng nợ lại không thực không đủ khả thực nghĩa vụ trả nợ đến hạn Nó diễn trình cho vay, chiết GVHD: PGS.TS Lê Thị Kim Nhung SV: Lương Thị Lệ Quyên – K47H3 46 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Tài ngân hàng - Qua năm 2012-2014, VPBank Lê Trọng Tấn có nỗ lực không ngừng việc quản lý RRTD xử lý nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ cho vay cao cố gằng cán tín dụng phịng - Hoạt động PGD tăng quy mô nguồn vốn kinh doanh chất lượng dịch vụ tín dụng cải thiện đảm bảo cho việc phục vụ cho khách hàng cách tốt nhất, góp phần lớn vào tăng trưởng PGD 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân a) Những hạn chế - Thủ tục cho vay chưa linh hoạt thủ tục cầm cố chấp Thời gian xét duyệt định cho vay kéo dài làm lỡ kế hoạch, hội kinh doanh - Cơ cấu dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế có chênh lệch lớn Tỷ trọng cho vay với tổ chức kinh tế khác chiếm tỷ trọng nhỏ, cho vay khách hàng cá nhân có số liệu lớn nhiều - Chất lượng tín dụng phịng giao dịch tương đối thấp Tỷ lệ nợ xấu, nợ hạn khách hàng có xu hướng tăng qua năm nghiên cứu - PGD trọng tới tài sản đảm bảo vay nợ Tuy nhiên, tài sản chịu nhiều tác động thị trường nên thay đổi giá ảnh hưởng tới lượng tiền thu hồi khách hàng khả toán Việc dự báo, phân loại nợ chưa tiến hành thường xuyên dẫn đến khó điều chỉnh mức dư nợ cho vay để yêu cầu bổ xung tài sản đảm bảo khách hàng -Việc xếp hạng tín dụng cịn nhiều bất lợi báo cáo tài khách hàng cung cấp kiểm tốn khơng đảm bảo độ tin cậy Nguồn thơng tin khách hàng cịn thiếu xác dẫn đến rủi ro vốn giá trị thu hồi thấp - Cơng tác kiểm sốt nội lỏng lẻo chưa với chuẩn mực quốc tế, tạo kẽ hở để cán tín dụng thực số hành vi tiêu cực Một số phương pháp kiểm tra, kiểm sốt cịn lạc hậu khơng theo kịp thời đại dẫn đến kìm hãm tăng trưởng phịng - Quy trình nghiệp vụ tín dụng cịn thiếu tính khách quan Vì cho vay hay không đa phần phụ thuộc vào đánh giá chủ quan cán tín dụng Điều gây nên rủi ro GVHD: PGS.TS Lê Thị Kim Nhung SV: Lương Thị Lệ Quyên – K47H3 47 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Tài ngân hàng CBTD khơng đánh giá đứng lực khách hàng, tiềm lực tài chính, dễ dẫn tới định sai lầm b) Nguyên nhân Từ phía ngân hàng - Là PGD với đội ngũ cán trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều Trong q trình cho vay, cán tín dụng thiếu khả phán đốn có cách nhìn toàn diện hiệu thực tế phương án vay vốn KH nêu ra, xoay quanh tài sản mang tính vật chất đảm bảo trực diện Một số cán tín dụng chưa chủ động cơng việc, thiếu cố gắng, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu tích cực kiên đơn đốc khách hàng thu hồi nợ - Việc chấp hành quy trình tín dụng chưa coi trọng, nhiều hình thức khách hàng thân cán tín dụng - Cơng tác kiểm tra, kiểm sốt chưa tốt hoạt động kiểm tra kiểm soát nội phịng cịn nhiều thiếu sót dẫn tới việc khơng phát kịp thời sai phạm để sửa chữa, bổ sung dẫn tới có nhiều sai sót trình cho vay - Tài sản đảm bảo khách hàng chủ yếu bất động sản nên khó thu hồi phát mại bên bảo đảm không hợp tác, quyền đại phương chưa ủng hộ, nhu cầu thị trường hạn chế Đối với tài sản đảm bảo động sản hầu hết dây chuyền sản xuất cũ, lạc hậu nên việc xử lý gặp nhiều khó khăn, giá trị thu hồi nhỏ, chí có dây chuyền khơng bán q lạc hậu Nguyên nhân bên - Các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn vốn, cơng nghệ sản xuất lạc hậu Bên cạnh đó, lực lượng lao động làm việc chất lượng chưa cao, thiếu đào tạo với kinh nghiệm quản lý, quản trị mức độ hạn chế khiến cho việc sử dụng vốn vay không hiệu quả, nhiều trường hợp sử dụng vốn vay sai mục đích dẫn đến khơng đảm bảo khả trả nợ gốc lãi cho ngân hàng - Doanh nghiệp phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng, vốn chủ sở hữu chiếm tỷ lệ không lớn, gây nên rủi ro tiềm ẩn hoạt động kinh doanh làm ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng - Mơi trường kinh tế có nhiều biến động, tác động tiêu cực tới ngân hàng GVHD: PGS.TS Lê Thị Kim Nhung SV: Lương Thị Lệ Quyên – K47H3 48 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Tài ngân hàng doanh nghiệp làm ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Nền kinh tế Việt Nam phục hồi sau giai đoạn khủng hoảng tốc độ tăng trưởng cịn chậm, khả hấp thụ vốn chưa cao dẫn đến doanh nghiệp chưa thể mở rộng quy mô, hoạt động dẫn đến phương án sản xuất kinh doanh chưa mang lại nhiều hiệu quả, việc sử dụng vốn vay chưa mang lại nhiều lợi ích kinh tế GVHD: PGS.TS Lê Thị Kim Nhung SV: Lương Thị Lệ Quyên – K47H3 49 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Tài ngân hàng CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI PHỊNG GIAO DỊCH VPBANK LÊ TRỌNG TẤN 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHÒNG GIAO DỊCH VPBANK LÊ TRỌNG TẤN 3.1.1 Về hoạt động huy động vốn - Chủ động theo dõi, bám sát diễn biến thị trường vốn lãi suất huy động để có biện pháp điều chỉnh kịp thời, linh hoạt Đa dạng sản phẩm huy động vốn đáp ứng nhu cầu khách hàng - Nâng cao tỷ trọng huy động vốn tiền gửi dân cư, tiền gửi khác - Thực giải pháp huy động nguồn vốn có hiệu khốn huy động vốn cho tổ chức, cá nhân; tiếp cận tổ chức kinh tế, chăm sóc khai thác khách hàng cũ, khách hàng mới, khách hàng truyền thống - Khuyến khích, chăm sóc ưu đãi khách hàng truyền thống, khách hàng có số dư tiền gửi lớn (ưu đãi cho vay, lãi suất cho vay, phí, ngoại tệ dịch vụ khác) để thu hút nguồn vốn tăng thu dịch vụ ngân hàng - Tiếp cận khách hàng sử dụng dịch vụ sản phẩm mới, thực bán chéo sản phẩm, triển khai chi trả lương qua tài khoản payrol - Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, quảng bá sản phẩm hoạt động chi nhánh địa bàn thu hút khách hàng đến giao dịch phịng - Tích cực khai thác lợi uy tín thương hiệu ngân hàng VPBank, chỉnh đốn xếp bố trí nơi giao dịch bảo đảm khang trang, đẹp, đồng Tác phong giao dịch nhân viên văn minh, lịch thiệp, thân thiện với khách hàng Bố trí thời gian giao dịch phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng nhu cầu giao dịch khách hàng để thu hút nguồn tiền gửi tiết kiệm dân cư ngày tăng trưởng để có nguồn vốn ổn định, vững chắc, tăng tiêu lợi nhuận cho tồn phịng 3.1.2 Về hoạt động tín dụng - Mở rộng hoạt động cho vay khách hàng có tình hình tài lành mạnh, có phương án kinh doanh hiệu quả, đồng thời có sách ưu đãi lãi suất, đáp GVHD: PGS.TS Lê Thị Kim Nhung SV: Lương Thị Lệ Quyên – K47H3 50 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Tài ngân hàng ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu vốn phát triển sản xuất kinh doanh cho khách hàng phòng giao dịch ưu tiên tăng trưởng cấu dư nợ trung dài hạn tổng dư nợ, tập trung cho vay vào khách hàng có tài sản đảm bảo tốt - Mở rộng thị phần tín dụng địa bàn Hà Nội, kết hợp với việc bán chéo giới thiệu sản phẩm khác chi nhánh dịch vụ toán thẻ, toán quốc tế, phát hành bảo lãnh, L/C,… - Tích cực tìm kiếm dự án lớn khả thi, hiệu vay hợp vốn, cho vay đồng tài trợ, cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa có hình tài lành mạnh, sản xuất kinh doanh hiệu Mở rộng cho vay tiêu dùng, cho vay hỗ trợ nhà ở, phát hành thẻ tín dụng, thấu chi để tăng trưởng tín dụng - Xây dựng sách chăm sóc, trì khách hàng doanh nghiệp chi nhánh cách khoa học hợp lý, có sách ưu đãi lãi suất, hỗ trợ tư vấn vấn đề tài cho doanh nghiệp - Hồn thiện quy trình bảo đảm tiền vay, tiếp tục đào tạo tập huấn nghiệp vụ cán chi nhánh việc khai thác tìm kiếm, thẩm định cho vay - Tích cực giám sát vay tìm biện pháp thích hợp để thu hồi khoản nợ khó địi, nợ xấu, để giảm tỷ lệ nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân phòng giao dịch, đảm bảo lợi nhuận cho ngân hàng - Thường xuyên tổ chức phân tích, đánh giá dư nợ cho vay, theo dõi tình hình trả nợ khách hàng, khoản vay có biện pháp phịng ngừa phát sinh nợ xấu - Quản lý chặt chẽ khách hàng vay để kiểm tra tính xác phương án vay, thu hồi gốc lãi kịp thời, không để phát sinh nợ nhóm nợ xấu Thực việc thu lãi hàng tháng; mở rộng tín dụng khách hàng có tín nhiệm khách hàng có nhu cầu đủ điều kiện vay Đặc biệt trọng nâng cao chất lượng hiệu kinh doanh, tập trung thu hồi nợ xấu, nợ xử lý rủi ro Tăng cường công tác thẩm định nâng cao chất lượng cho vay - Thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ mới, cập nhật kiến thức tổng hợp, nâng cao trình độ xử lý nghiệp vụ, ứng dụng cơng nghệ tin học, nâng cao trình độ cán tín dụng, cán thẩm định Thành lập phận thẩm định phòng kế hoạch kinh doanh, quy định quy trình nghiệp vụ thẩm định chi nhánh khách hàng GVHD: PGS.TS Lê Thị Kim Nhung SV: Lương Thị Lệ Quyên – K47H3 51 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Tài ngân hàng 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI PHÒNG GIAO DỊCH VPBANK LÊ TRỌNG TẤN 3.2.1 Gia tăng chất lượng thẩm định tín dụng Để giảm thiểu đến mức thấp khoản nợ xấu đưa định phù hợp, thẩm định khâu quan trọng việc định cho vay giúp ngân hàng phòng ngừa rủi ro khoản nợ Đồng thời, trình hội nhập ngày sâu rộng vào kinh tế giới, mở cho Việt Nam nhiều hội phát triển gặp nhiều khó khăn, thế, cơng tác thẩm định ngày trọng Cán thẩm định phải bố trí cho hợp lý, tránh chồng chéo, đảm bảo xếp cán có đủ trình độ, lực, chuyên môn, trách nhiệm làm công tác Phân công cán thẩm định phải vào trình độ, kinh nghiệm, mạnh người Nên phân cán thẩm định tín dụng theo ngành nghề, phận cán thẩm định phụ trách ngành nghề khác cho cán tìm hiểu loại ngành nghề Thực phân tích thẩm định xác rủi ro tổng thể khách hàng thơng qua xác định giới hạn tín dụng theo định kỳ tháng năm Công việc giúp cho ngân hàng có nhìn tổng thể tình hình tài chính, chất lượng kinh doanh đánh giá triển vọng phát triển doanh nghiệp để nhận thấy rủi ro doanh nghiệp, định giới hạn tín dụng hợp lý Tuy nhiên khách hàng không vay ngân hàng mà cịn vay nhiều ngân hàng khác đổ vỡ khoản vay ngân hàng gây rủi ro ảnh hưởng đến khả trả nợ KH Cần trọng đến phân tích định lượng, lượng hóa mức độ rủi ro khách hàng qua đánh giá số liệu, đồng thời kết hợp với phân tích môi trường vĩ mô, vi mô, lịch sử quan hệ tín dụng với ngân hàng… để nhận rủi ro tiềm ẩn Kết hợp chặt chẽ điều kiện tín dụng hợp đồng tín dụng lãi suất, tỷ lệ vốn tự có tham gia phương án/dự án, tài sản bảo đảm …để đảm bảo lợi ích thu phải tương xứng với mức độ rủi ro Cần lựa chọn tài sản bảo đảm có tính khoản cao Các điều kiện pháp lý hợp đồng tín dụng chặt chẽ đảm bảo quyền lợi PGD rủi ro GVHD: PGS.TS Lê Thị Kim Nhung SV: Lương Thị Lệ Quyên – K47H3 52 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Tài ngân hàng xảy ra, đồng thời nâng cao trách nhiệm khách hàng sử dụng vốn vay, hạn chế rủi ro xảy 3.2.2 Quản lý, kiểm soát chặt chẽ trình giải ngân sau cho vay Đối với khoản vay Thực giải ngân theo định cấp tín dụng cấp phê duyệt, đối chiếu mục đích vay, yêu cầu giải ngân cấu chi phí nhu cầu vốn khách hàng, đảm bảo việc sử dụng vốn vay có đầy đủ chứng từ chứng minh hợp lệ Những RRTD xuất sau cho vay không thân phương án kinh doanh hiệu quả, khách hàng vay sử dụng vốn sai mục đích mà cịn ngân hàng khơng kiểm sốt dịng tiền sau kết thúc phương án kinh doanh, dẫn đến tình trạng khách hàng sử dụng nguồn tiền vào mục đích hiệu hay khơng minh bạch Để phịng ngừa RR này, cần thực kiểm sốt chặt chẽ sau cho vay: - Trong kiểm tra sử dụng vốn, cần nghiêm túc thực kiểm tra thực tế, có đánh giá việc sử dụng vốn, TSĐB KH, kịp thời phát RR có biện pháp xử lý, tránh tình trạng thực kiểm tra mang tính đối phó, thực giấy tờ - Cần có phân tích đánh giá kịp thời dấu hiệu rủi ro khách hàng có khó khăn việc trả nợ, thay đổi mơi trường kinh doanh, tình hình thị trường ảnh hưởng xấu đến phương án kinh doanh, có dấu hiệu vi phạm pháp luật…để nắm bắt khả xử lý chủ động, kịp thời rủi ro có nguy xảy - Theo dõi chặt chẽ nguồn tiền KH sở xây dựng chế tra soát loại vay, quy định nguồn tiền hàng từ phương án vay phải trả nợ sau thu tiền Đối với danh mục tín dụng cá nhân Bên cạnh việc giám sát riêng rẽ khoản vay, KH vay, ngân hàng cần định kỳ kiểm tra giám sát tổng thể thành phần chất lượng danh mục tín dụng Trong trình giám sát cần đặc biệt ý: So sánh thành phần danh mục với mục tiêu cần đạt được; xác định tìm hiểu xu hướng phạm vi danh mục vấn đề như: xếp hạng tín dụng khách hàng, hiên tượng tham gia dự phịng, nợ khó địi…, tượng tập trung danh mục tín dụng Tập trung tín dụng thể nhiều hình thức phát sinh có số lớn khoản tín dụng có đặc điểm rủi ro tương tự Mức GVHD: PGS.TS Lê Thị Kim Nhung SV: Lương Thị Lệ Quyên – K47H3 53 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Tài ngân hàng độ tập trung cao khiến cho ngân hàng phải gánh chịu biến động bất lợi lĩnh vực mà tín dụng tập trung 3.2.3 Nhân Yếu tố người coi quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cung cấp dịch vụ ngân hàng Một yếu tố tác động tới quản trị rủi ro tín dụng lực phẩm chất cán tín dụng Vì PGD Lê Trọng Tấn cần quan tâm đến công tác đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chun mơn cho cán tín dụng, cần phải tổ chức khóa đào tạo với nội dung phương thức thích hợp; Cụ thể: - Định kỳ tổ chức khóa đào tạo kỹ nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán nhân viên khả thực công việc với kỹ thuật công nghệ đại, khả ứng xử tiếp xúc với khách hàng Đồng thời, lập kế hoạch cử cán trẻ có lực đào tạo chuyên sâu lĩnh vực kinh doanh chủ chốt, dịch vụ nhằm xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi, làm nòng cốt cho nguồn nhân lực tương lai - Gắn đào tạo với quy hoạch mục tiêu sử dụng, thực đề án chương trình phát triển nguồn nhân lực theo đối tượng, theo nhóm cấp bậc cán - Tiếp tục nâng cao trình độ cán tín dụng, tăng cường cơng tác đào tạo đào tạo lại để cán tín dụng có đủ kiến thức chun mơn kiến thức kinh tế thị trường Để có đội ngũ cán tín dụng giỏi nghiệp vụ, tốt đạo đức ngồi việc xây dựng chương trình đào tạo thích hợp, PGD Lê Trọng Tấn cần phải trọng đến: - Tuyển dụng: Tổ chức thi tuyển cách công bằng, nghiêm túc, khách quan để tuyển chọn người có trình độ, lực, tâm huyết với nghề, phù hợp với công việc ưu tiên người có kinh nghiệm - Đãi ngộ: Có chế độ thưởng phạt nghiêm minh, gắn lợi ích với hiệu hoạt động nhằm nâng cao trách nhiệm cán tín dụng việc tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng tín dụng giảm nợ hạn, nợ khó địi, - Bố trí xếp sử dụng đội ngũ cán tín dụng phải phù hợp với vị trí u cầu cơng việc Phân rõ trách nhiệm pháp lý vị trí cơng tác đảm bảo quyền lợi GVHD: PGS.TS Lê Thị Kim Nhung SV: Lương Thị Lệ Quyên – K47H3 54 Khóa luận tốt nghiệp gắn với trách nhiệm Khoa: Tài ngân hàng 3.2.4 Quản lý hiệu nợ có vấn đề Để quản lý nợ có vấn đề cách hiệu quả, điều quan trọng phải sớm nhận biết khoản nợ có vấn đề, từ phân loại khoản vay có biện pháp phịng ngừa xử lý kịp thời.Sau phương pháp quản lý nợ có vấn đề • Phân loại khoản vay Phân loại khoản vay giúp ngân hàng dễ dàng quản lý danh mục đầu tư tín dụng từ nhận biết rủi ro tín dụng để phịng ngừa kịp thời có biện pháp để xử lý nhằm giảm thiểu rủi ro • Phịng ngừa nợ có vấn đề - Căn tiêu chuẩn phân loại tín dụng nói để phân tích chất lượng tín dụng phân loại tín dụng để đưa kế hoạch phòng ngừa xử lý - Sau cho vay, cán tín dụng phải thường xuyên tiến hành kiểm tra mức độ tuân thủ hợp đồng tín dụng, tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp vay vốn nhằm phát vấn đề, dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro - Cán tín dụng u cầu cung cấp thơng tin đột xuất doanh nghiệp vay, độ tin cậy báo cáo tài chính, lĩnh vực đầu tư, uy tín doanh - Phải thường xuyên nắm bắt thông tin xử lý thông tin trực tiếp doanh nghiệp vay vốn thông tin liên quan khác • Giải nợ có vấn đề - Tập trung xử lý, thu hồi nợ xấu, lãi tồn đọng, cụ thể: + Thành lập tổ xử lý nợ xấu, thường xuyên đạo theo dõi, đánh giá phân tích chất lượng khoản nợ Nắm thông tin khoản nợ xấu, xây dựng phương án xử lý đến khoản nợ, khách hàng Theo dõi bám sát nguồn thu khách hàng để thu hồi nợ Yêu cầu khách hàng bổ sung tài sản chấp cho khoản vay T hực việc giao báo báo kết thực tổ thu nợ theo định kỳ hàng tuần; + Tích cực chỉnh sửa, sai sót theo kết luận Thanh kiểm tra + Thực việc phát mại tài sản để thu hồi nợ +Trường hợp khách hàng chây ỳ khởi kiện sang quan pháp luật để xử lý GVHD: PGS.TS Lê Thị Kim Nhung SV: Lương Thị Lệ Quyên – K47H3 55 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Tài ngân hàng -Thực việc kiểm tra tài sản bảo đảm tiền vay, định giá lại tài sản có biện pháp xử lý kịp thời khách hàng thiếu tài sản bảo đảm sau định giá lại - Khoanh nợ, xóa nợ trường hợp áp dụng tất biện pháp mà thu hồi nợ 3.2.5 Không ngừng đổi khoa học - cơng nghệ, tìm kiếm khách hàng Hoạt động ngân hàng phát triển theo hướng “ngân hàng điện tử” Chính vậy, việc thực dịch vụ ngân hàng như: SMS banking, internetbanking điều tất yếu xảy Đó địi hỏi, thách thức VPBank điều kiện cạnh tranh hội nhập để gia tăng chất lượng dịch vụ Trong thời gian tới, VPBank cần thực hiện đại hoá dịch vụ ngân hàng nhằm mở rộng phát triển dịch vụ tốn đại, nhanh chóng thuận tiện cho khách hàng Muốn thực mục tiêu VPBank cần phải xây dựng sở hạ tầng công nghệ tin học đại, đồng nhất, phải gắn kết với nhằm đem lại dịch vụ tốt để phục vụ cho đối tượng khách hàng đến giao dịch với ngân hàng Ngân hàng cần tìm nguồn thơng tin khác khách hàng từ nguồn như: từ bạn hàng, quan chủ quản doanh nghiệp có quan hệ tín dụng trước đây, thơng qua gọi điện trực tiếp với khách hàng để tìm hiểu nhu cầu, tiếp xúc trực tiếp tờ rơi, phát quà tặng ngân hàng … 3.2.6 Những kiến nghị ngân hàng VPBank - Giao tiêu kế hoạch sát với khả thực phòng - Các văn đạo điều hành cần có thời gian để chi nhánh triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng - Bổ sung nhân có trình độ kinh nghiệm cơng tác tín dụng cho phịng giao dịch VPBank Lê Trọng Tấn - Thường xuyên thông tin cho phòng dự báo diễn biến thị trường, đặc biệt thời điểm thị trường có nhiều biến động, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Từ chi nhánh chủ động điều hành công cụ lãi suất kịp thời linh hoạt -Tăng cường tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cán để nâng cao trình độ cho cán nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh GVHD: PGS.TS Lê Thị Kim Nhung SV: Lương Thị Lệ Quyên – K47H3 56 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Lê Thị Kim Nhung Khoa: Tài ngân hàng SV: Lương Thị Lệ Quyên – K47H3 57 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Tài ngân hàng KẾT LUẬN Ngành ngân hàng ngành chiếm vị quan trọng thị trường Nó cầu nối vốn, dịch vụ cho ngành khác, kích thích ngành khác phát triển Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh lĩnh vực tiền tệ đặc biệt hoạt động tín dụng ngân hàng khơng thể tránh khỏi rủi ro xảy Trong đó, rủi ro tín dụng rủi ro gây tổn thất lớn cho ngân hàng khách hàng.Trong nỗ lực nhằm thu lợi nhuận thông qua hoạt động cho vay, ngân hàng tránh khỏi gặp phải rủi ro Sự khó khăn chung kinh tế, biến động bất thường giá loại hàng hóa, dịch vụ, giả loại nguyên vật liệu đầu vào ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản suất, kinh doanh cá nhân vay vốn doanh nghiệp địa bàn Hà Nội vùng lân cận Nguồn thu nhấp doanh nghiệp, cá nhân giảm dẫn đến không đủ khả trả nợ cho ngân hàng Nợ hạn, nợ xấu gia tăng làm tăng nguy RRTD cho ngân hàng QTRRTD công tác cần thiết quan trọng cho NHTM Vì giúp NH lượng hóa rủi ro, nhận dạng rủi ro giảm thiểu tổn thất rủi ro xảy Qua q trình nghiên cứu cơng tác QTRRTD ngân hàng thương mại cụ thể PGD VPBank Lê Trọng Tấn khóa luận thu số kết sau: - Tìm hiểu nghiên cứu sâu công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại lý luận thực tiễn phòng giao dịch VPBank Lê Trọng Tấn - Phân tích thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng phịng giao dịch VPBank Lê Trọng Tấn, từ đưa thành tựu đạt hạn chế phòng mắc phải, đưa nguyên nhân tồn - Đề xuất đưa số hướng giải công tác quản trị rủi ro tín dụng cho ngân hàng nhằm phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng hồn thiện sách quản trị rủi ro rín dụng - Qua trình nghiên cứu đề tài, giúp có nhìn nhận khách quan rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại, tìm hiểu nguyên nhân xảy rủi ro tổn thất rủi ro xảy GVHD: PGS.TS Lê Thị Kim Nhung SV: Lương Thị Lệ Quyên – K47H3 58 Khóa luận tốt nghiệp Khoa: Tài ngân hàng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên, Giáo trình Quản trị tác nghiệp ngân hàng thương mại, Nhà xuất thống kê, 2011 Thông tư số 02/2013/TT-NHNN quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Báo cáo tài năm, từ năm 2012 – 2014 phòng giao dịch VPBank Lê Trọng Tấn Các website: www.google.com www.vpbank.com GVHD: PGS.TS Lê Thị Kim Nhung SV: Lương Thị Lệ Quyên – K47H3 ... TCTD Phòng giao dịch Ngân hàng thương mại Rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng Rủi ro Ngân hàng Khách hàng Cán tín dụng Cán ngân hàng Doanh nghiệp Tài sản đảm bảo Thương mại cổ phần Tín dụng. .. Khoa: Tài ngân hàng - Hệ thống hóa số vấn đề lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại - Khảo sát thực trạng quản trị rủi ro tín dụng phịng giao dịch VPBank Lê Trọng Tấn... động tín dụng ngân hàng 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.2.2.1 Căn vào nguyên nhân phát sinh rủi ro Rủi ro tín dụng Rủi ro giao dịch Rủi ro lựa chọn Rủi ro đảm bảo Rủi ro nghiệp vụ • Rủi ro danh