Phân tích rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Kiên Long

TRNG I HC M TP. H CHÍ MINH CHNG TRÌNH ÀO TO C BIT KHÓA LUN TT NGHIP CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG  tài: PHÂN TÍCH RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG SVTH: Bùi Th Quyên MSSV: 0854030717 Ngành: Tài chính – Ngân hàng GVHD: Th.S Trn Lâm V Thành ph H Chí Minh – Nm 2012 i LI CM N  hoàn thành bài khóa lun tt nghip này, em xin t lòng bit n sâu sc đn thy Th.S Trn Lâm V đã tn tình hng dn trong quá trình vit khóa lun tt nghip. Em xin chân thành cm n quý thy cô Chng trình đào to đc bit, trng i hc M Tp.HCM đã tn tình truyn đt kin thc trong sut 4 nm hc tp. Vi vn kin thc đc ti p thu trong quá trình hc không ch là nn tng cho quá trình vit báo cáo mà còn là hành trang quí báu giúp em vào đi mt cách vng chc và t tin. Em xin chân thành gi li cm n đn Ban lãnh đo ngân hàng TMCP Kiên Long, các anh ch phòng giao dch Ngô Gia T đã to điu kin thun li, nhit tình đóng góp ý kin cho em trong sut thi gian tìm hiu nghiên cu thc t v hot đng ca Ngân hàng, giúp đ em trong quá trình thu thp s liu. Cui cùng em kính chúc quý Thy, Cô di dào s c khe và thành công trong s nghip cao quý. ng kính chúc anh, ch trong phòng giao dch Ngô Gia T Ngân hàng TMCP Kiên Long luôn di dào sc khe, đt đc thành công tt đp trong công vic cng nh trong cuc sng. Em xin chân thành cm n! Sinh viên thc hin Bùi Th Quyên iv DANH MC CÁC T VIT TT 1. BG Ban giám đc 2. CN Chi nhánh 3. DN Doanh nghip 4. DVK H Dch v khách hàng 5. KH Khách hàng 6. KHC N Khách hàng cá nhân 7. KHD N Khách hàng doanh nghip 8. NH Ngân hàng 9. NHN N Ngân hàng Nhà nc 10. NHT M Ngân hàng thng mi 11. NVT D Nhân viên tín dng 12. PGD Phòng v giao dch 13. TMC P Thn g mi c phn 14. TCK T T chc kinh t 15. SXK D Sn xut kinh doanh vi MC LC Trang CHNG 1: GII THIU 1 - 1.1. TNG QUAN V VN  NGHIÊN CU 1 - 1.2. LÝ DO CHN  TÀI 1 - 1.3. MC TIÊU NGHIÊN CU 2 - 1.4. PHNG PHÁP NGHIÊN CU 2 - 1.5. PHM VI NGHIÊN CU 3 - 1.6. KT CU KHÓA LUN 3 - CHNG 2: C S LÝ LUN 4 - 2.1. HOT NG TÍN DNG CA NHTM 4 - 2.1.1. Khái nim v ngân hàng thng mi 4 - 2.1.2. Hot đng tín dng ca NHTM 4 - 2.2. RI RO TRONG HOT NG TÍN DNG NGÂN HÀNG 5 - 2.2.1. Khái nim v ri ro tín dng NH 5 - 2.2.2. c đim ca ri ro tín dng 6 - 2.2.3. Nguyên nhân phát sinh ri ro tín dng 7 - 2.2.4. Du hiu ca ri ro tín dng 9 - 2.2.5. Hu qu ca ri ro tín dng 10 - 2.2.6. Các ch tiêu đánh giá cht lng tín dng ngân hàng 11 - CHNG 3: HIN TRNG RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG 15 - 3.1. TNG QUAN V NHTM C PHN KIÊN LONG 15 - 3.1.1. Quá trình hình thành và phát trin 15 - 3.1.2. Chc nng nhim v và đnh hng phát trin ca NH 15 - 3.1.3. C cu t chc và nhim v các phòng ban 17 - 3.1.4. Kt qu hot đng kinh doanh ca NH trong 3 nm 2009, 2010 và 2011 18 - vii 3.2. HIN TRNG RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG 21 - 3.2.1. Tình hình huy đng vn 22 - 3.2.2. Phân tích tình hình tín dng ti NH Kiên Long 25 - 3.2.3. Phân tích tình hình ri ro tín dng ti NH Kiên Long 34 - 3.2.4. ánh giá cht lng tín dng ti NH thông qua mt s ch tiêu 39 - 3.2.5. Nguyên nhân dn đn ri ro tín dng 42 - CHNG 4: NHNG NHN XÉT ÁNH GIÁ VÀ MT S KIN NGH NHM HN CH RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG 47 - 4.1. NHN XÉT 47 - 4.1.1. Thun li và khó khn ca NH trong quá trình hot đng 47 - 4.1.2. Mt s kt qu đt đc trong hot đng tín dng ti NH Kiên Long - 48 - 4.2. MT S KIN NGH 49 - 4.2.1. a dng hóa hot đng tín dng 49 - 4.2.2. y mnh hot đng Marketing 50 - 4.2.3. Nâng cao trình đ chuyên môn nghip v cho nhân viên tín dng 50 - 4.2.4. Nâng cao cht lng công tác thm đnh 51 - 4.2.5. Giám sát kim tra ngay sau khi cho vay 52 - 4.2.6. Tng cng công tác x lý n quá hn 52 - 4.2.7. Thành lp trung tâm tín dng khách hàng 53 - 4.2.8. Hoàn thin h thng xp hng tín dng khách hàng 53 - 4.2.9. Tng cng công tác kim tra, kim soát ni b 53 - 4.2.10. Nâng cao công ngh, trang thit b hin đi 54 - PHN KT LUN 55 - TÀI LIU THAM KHO 56 - PH LC 57 - Ph lc 1: Quy trình nghip v cho vay ti NH Kiên Long 57 - Ph lc 2: Nhim v các phòng ban 65 - viii DANH MC BNG Trang Bng 3.1: Bng tng hp kt qu hot đng kinh doanh ca Ngân hàng 18 - Bng 3.2: Tình hình huy đng vn 2009 – 2011 22 - Bng 3.3: Tình hình huy đng vn theo k hn 24 - Bng 3.4: Doanh s cho vay theo thi hn tín dng 25 - Bng 3.5: Doanh s thu n theo thi hn tín dng 27 - Bng 3.6: D n theo thi hn tín dng 29 - Bng 3.7: Tng hp d n theo mc đích vay 31 - Bng 3.8: Tng hp d n cho vay theo đi tng khách hàng 32 - Bng 3.9: Tng hp n quá hn và n xu phân theo nhóm n 34 - Bng 3.10: T l n xu 2009 - 2011 37 - Bng 3.11: Tng hp mt s ch tiêu phn ánh cht lng tín dng ti Ngân hàng - 39 - ix DANH MC HÌNH Trang DANH MC BIU  Biu đ 1.1: T l n xu ca mt s NH 1 - Biu đ 3.1: Tng hp kt qu hot đng kinh doanh ca Ngân hàng 19 - Biu đ 3.2: C cu thu nhp ca Kienlong Bank giai đon 2009 – 2011 20 - Biu đ 3.3: C cu chi phí ca Kienlong Bank giai đon 2009 – 2011 20 - Biu đ 3.4: Tình hình huy đng vn 22 - Biu đ 3.5: C cu vn huy đng theo k hn 24 - Biu đ 3.6: Th hin doanh s cho vay theo thi hn tín dng 26 - Biu đ 3.7: Th hin tình hình thu n theo thi hn tín dng 28 - Biu đ 3.8: Th hin tình hình d n theo thi hn tín dng 29 - Biu đ 3.9: Th hin tình hình d n theo mc đích vay 31 - Biu đ 3.10: Th hin d n cho vay theo đi tng khách hàng 33 - Biu đ 3.11: N quá hn và n xu 35 - Biu đ 3.12: Th hin mt s ch tiêu đánh giá cht lng tín dng 39 - Biu đ 3.13: So sánh tình hình huy đng vn và cho vay 40 - Biu đ 3.14: Mc tng trng lm phát t nm 2000 - 2011 43 - DANH MC S  S đ 3.1: C cu t ch c Ngân hàng TMCP Kiên Long 17 - x Khóa Lun Tt Nghip GVHD: ThS. Trn Lâm V SVTH: Bùi Th Quyên - 1 - NI DUNG BÁO CÁO CHNG 1: GII THIU 1.1. TNG QUAN V VN  NGHIÊN CU H thng Ngân hàng hin đang đi mt vi vn đ n quá hn, n xu đang có du hiu gia tng tng ngày k c nhng Ngân hàng có tim lc và v th khá mnh trong h thng Ngân hàng Vit Nam. Biu đ 1.1: T l n xu ca mt s NH Ngun: Báo cáo ngành NH – Công ty chng khoán Vietcombank Theo thng kê ca Công ty chng khoán Vietcombank, trong s 18 NHTM đã công b t l n xu trong nm 2011, ch có 2 NH có t l này gim đi trong nm 2011 (VCB và Bn Vit), trong khi 16 NH còn li đu tng, thm chí là tng mnh (Xem biu đ 1.1). i vi t l chung ca toàn ngành, Thng đc NHNN cho bit t l n xu nm 2011 là 3,3%, cao hn so vi mc 2,5% vào nm 2010. Ngoài ra, theo c tính ca B ph n nghiên cu kinh t - NH Hàng Hi, nu hch toán đúng và áp dng chun quc t v phân loi n, n xu ngân hàng thc cht s đt ti mc ít nht là 10% (trên 10 t USD). Ngoài ra, nhiu TCTD thc cht đã b âm vn (h s CAR âm), tc đã mt kh nng thanh toán nhng vn to v bc bên ngoài là ch b khó khn v thanh khon. Qua đó, ta th y đc cái nhìn tng quan v tình hình n xu, ri ro tín dng trong h thng NH TM Vit Nam. 1.2. LÝ DO CHN  TÀI Trong nn kinh t th trng hin nay, h thng Ngân hàng Thng mi Vit Nam đang tng bc hi nhp và phát trin, cng nh mi doanh nghip khác, mc tiêu ca Ngân hàng là đt đc hiu qu kinh t cao nht vi mc ri ro thp nht. Trong các [...]... chung: Phân tích ho t ng tín d ng Ngân hàng TMCP Kiên Long th y c hi n tr ng c a ho t ng tín d ng giai o n 2009 – 2011, nh ng thành t u t c và nh ng t n t i, t ó a ra nh ng ki n ngh nh m nâng cao công tác phòng ng a r i ro tín d ng M c tiêu c th : Phân tích k t qu ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng qua ba n m 2009, 2010, 2011 th y c hi u qu trong ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng Phân tích ho t ng tín d... m vi tài ch y u t p trung phân tích ho t ng tín d ng và r i ro tín d ng t i Ngân hàng qua 3 n m 2009, 2010 và 2011 1.6 K T C U KHÓA LU N Bài Khóa lu n có b c c nh sau: Ch ng 1: Gi i thi u Ch ng 2: C s lý lu n Ch ng 3: Hi n tr ng r i ro tín d ng t i Ngân hàng TMCP Kiên Long Ch ng 4: Nh ng nh n xét, ánh giá và m t s ki n ngh nh m h n ch r i ro tín d ng t i Ngân hàng TMCP Kiên Long Ph n k t lu n SVTH:... t th i gian th c t p t i Ngân hàng TMCP Kiên Long, em nh n th y m c dù Ngân hàng ã có nh ng bi n pháp nh t nh nh ng ho t ng tín d ng còn có nhi u khó kh n và t n t i Sau khi tìm hi u sâu v n , em ã ch n tài: Phân tích r i ro tín d ng t i Ngân hàng TMCP Kiên Long góp ph n vào s phát tri n b n v ng c a ngân hàng c ng nh b sung ki n th c ph c v cho ngh nghi p c a b n thân trong t ng lai 1.3 M C TIÊU... c a ngân hàng thì tín d ng chi m t tr ng cao nh t, mang l i nhi u l i nhu n nh t ng th i tín d ng c ng là ho t ng kinh doanh ti m n nhi u r i ro nh t so v i các ho t ng kinh doanh khác c a Ngân hàng R i ro tín d ng x y ra không nh ng làm gi m thu nh p mà còn làm gi m kh n ng thu h i v n c a Ngân hàng N u r i ro tín d ng liên ti p x y ra v i quy mô l n có th d n n m t cân i trong ho t ng, Ngân hàng. .. phá s n Do ó, công tác qu n tr r i ro tín d ng c a Ngân hàng là m t v n c n quan tâm hàng u c a t t c Ngân hàng th ng m i Nh t là trong tình hình kinh t tài chính ngân hàng có nhi u bi n ng nh hi n nay N m 2012 c d báo là m t n m y khó kh n i v i ngành Ngân hàng do n x u t ng cao H n n a ó là n m mà ti n trình tái c c u n n kinh t nh t là tái c c u ngành ngân hàng ang trong giai o n b c u, ng th i trên... i ro tín d ng c ng là lo i r i ro l n nh t, th ng xuyên x y ra và gây h u qu n ng n nh t i v i ho t ng c a NH Theo quy t nh 493/2005/Q – NHNN ngày 22/4/2005 c a NHNHVN thì “R i ro tín d ng trong ho t ng Ngân hàng c a t ch c tín d ng là kh n ng x y ra t n th t trong ho t ng ngân hàng c a t ch c tín d ng do khách hàng không th c hi n ho c không có kh n ng th c hi n ngh a v c a mình theo cam k t” R i ro. .. h th ng ngân hàng, gây m t n nh trên th tr ng ti n t 2.2.5.3 i v i khách hàng N u r i ro x y ra t phía ngân hàng, khách hàng có th m t v n d n n khó kh n trong s n xu t kinh doanh M t khác n u r i ro x y ra i v i chính khách hàng, các kho n n c a h s tr iv i thành các kho n n khó òi, gây khó kh n và nh h ng n quan h c a h ngân hàng Khi ó khách hàng c n v n h bu c ph i quan h v i các ngân hàng khác... chính th gi i, l m phát trong n c kéo dài, lãi su t có nhi u bi n ng Nh ng v i s n i l c ph n u c a t p th nhân viên, Ngân hàng v n t n t i, phát tri n và t c k t qu t t, l i nhu n không ng ng t ng qua các n m i u này cho th y ng l i phát tri n c a NH Kiên Long là úng n, t ng b c kh ng nh c v trí c a mình trong h th ng Ngân hàng 3.2 HI N TR NG R I RO TÍN D NG T I NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG SVTH: Bùi Th Quyên... a ngân hàng Nó c tính theo t l ph n tr m c a t ng v n c p I và v n c p II so v i t ng tài s n ã i u ch nh r i ro c a ngân hàng Công th c tính: T l này th ng c dùng b o v nh ng ng i g i ti n tr c r i ro c a ngân hàng và t ng tính n nh c ng nh hi u qu c a h th ng tài chính toàn c u B ng t l này ng i ta có th xác nh c kh n ng c a ngân hàng thanh toán các kho n n có th i h n và i m t v i các lo i r i ro. .. i r i ro khác nh r i ro tín d ng, r i ro v n hành Hay nói cách khác, khi ngân hàng m b o c t l này t c là nó ã t t o ra m t t m m ch ng l i nh ng cú s c v tài chính, v a t b o v mình, v a b o v nh ng ng i g i ti n SVTH: Bùi Th Quyên - 14 - Khóa Lu n T t Nghi p CH GVHD: ThS Tr n Lâm V NG 3: HI N TR NG R I RO TÍN D NG T I NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG 3.1 T NG QUAN V NHTM C PH N KIÊN LONG 3.1.1 Quá trình . Chng 3: Hin trng ri ro tín dng ti Ngân hàng TMCP Kiên Long − Chng 4: Nhng nhn xét, đánh giá và mt s kin ngh nhm hn ch ri ro tín dng ti Ngân hàng TMCP Kiên Long − Phn kt lun. CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG  tài: PHÂN TÍCH RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG SVTH: Bùi Th Quyên MSSV: 0854030717 Ngành: Tài chính – Ngân hàng GVHD: Th.S Trn. tài: Phân tích ri ro tín dng ti Ngân hàng TMCP Kiên Long đ góp phn vào s phát trin bn vng ca ngân hàng cng nh đ b sung kin thc phc v cho ngh nghip ca bn thân trong tng