Ứng dụng mô hình Logistic trong xếp hạng tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA TOÁN KINH TẾ  ¬ CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP Đề tài: SỬ DỤNG MỘT SỐ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH ĐỘNG THÁI GIÁ CỔ PHIẾU Giáo viên hướng dẫn : Th.S TRẦN CHUNG THỦY Sinh viên thực hiện : NGUYỄN THỊ THU TRANG MSSV : CQ502797 Lớp : TOÁN TÀI CHÍNH 50 Hà Nội, 2012 SV: Nguyễn Thị Thu Trang Lớp: Toán tài chính 50 Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân TÓM TẮT Chuyên đề tập trung phân tích 3 vấn đề chính: Thứ nhất, chuyên đề trình bày cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng; trong đó, chủ yếu tập trung nghiên cứu những hậu quả, cũng như những chỉ tiêu đánh giá, phân tích rủi ro tín dụng. Thứ hai, chuyên đề trình bày và phân tích thực trạng quy trình xếp hạng tín dụng hiện đang sử dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. Từ đó, nêu những ưu điểm cũng như mặt còn hạn chế của mô hình chấm điểm mà ngân hàng đang sử dụng. Nhược điểm lớn nhất của mô hình xếp hạng này là không xác định được khả năng vỡ nợ của doanh nghiệp vay vốn. Trong khi đó, mô hình Logistic mà đề tài đề cập đến lại khắc phục được hạn chế này. Thứ ba, việc áp dụng mô hình Logistic trong việc xếp hạng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn là nội dung chính mà chuyên đề tập trung nghiên cứu. Chuyên đề không những xếp hạng được 80 Doanh nghiệp hiện có quan hệ tín dụng với ngân hàng mà còn xác định được khả năng vỡ nợ của các doanh nghiệp đó. Đặc biệt, điểm mới mà chuyên đề muốn đề cập là: quy trình xếp hạng theo mô hình Logistic và sự tham gia của chỉ tiêu phi tài chính trong xếp hạng khách hàng doanh nghiệp giúp kết quả xếp hạng được chính xác hơn. Trên cơ sở phân tích đó, chuyên đề đưa ra một số kiến nghị cơ bản nhằm hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn nói riêng và hệ thống ngân hàng thương mại nói chung. SV: Nguyễn Thị Thu Trang Lớp: Toán tài chính 50 Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân MỤC LỤC Phụ lục 3.13: Kiểm định Wald Test (khi thêm 1 biến phi tài chính) 72 Phụ lục 3.14: Bảng hồi quy biến Y theo các yếu tố ảnh hưởng sau khi loại bớt biến (trường hợp thêm 1 biến phi tài chính) 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO Error: Reference source not found SV: Nguyễn Thị Thu Trang Lớp: Toán tài chính 50 Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NHNN Ngân hàng nhà nước NH Ngân hàng RRTD Rủi ro tín dụng BCTC Báo cáo tài chính TCTD Tổ chức tín dụng NHTM Ngân hàng thương mại XHTD Xếp hạng tín dụng DN Doanh nghiệp XDCB Xây dựng cơ bản CN Công nghiệp TMDV Thương mại dịch vụ N-L-N Nông – Lâm – Ngư SV: Nguyễn Thị Thu Trang Lớp: Toán tài chính 50 Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân DANH MỤC BẢNG, HÌNH Bảng 1.1: Bảng xếp hạng tín dụng theo S&P và Mooday’s Error: Reference source not found Bảng 1.2: Bảng xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại Việt Nam Error: Reference source not found Bảng 2.1: Bảng hạng tín dụng tại NH NNo & PTNT Error: Reference source not found Bảng 2.2: Bảng phân loại quy mô doanh nghiệp Error: Reference source not found Bảng 2.3: Bảng tổng hợp điểm các chỉ tiêu phi tài chính Error: Reference source not found Bảng 2.4: Bảng trọng số các chỉ tiêu tài chính và phi tài chínhError: Reference source not found Bảng 2.5: Bảng điểm xếp hạng khách hàng Error: Reference source not found Bảng 3.1: Chỉ tiêu tài chính Error: Reference source not found Bảng 3.2: Bảng bảo tồn phương sai của đám mây ban đầu trên siêu phẳng chiếu Error: Reference source not found Bảng 3.3: Bảng ma trận các thành phần chính trước phép quay Error: Reference source not found Bảng 3.4: Bảng ma trận các thành phần chính sau phép quayError: Reference source not found Bảng 3.5: Bảng tổ hợp các biến Error: Reference source not found Bảng 3.6: Bảng hồi quy biến Y theo các biến độc lập Error: Reference source not found Bảng 3.7: Bảng kiểm định loại bỏ biến Error: Reference source not found Bảng 3.8: Bảng hồi quy biến Y theo các yếu tố ảnh hưởng sau khi loại bớt biến Error: Reference source not found SV: Nguyễn Thị Thu Trang Lớp: Toán tài chính 50 Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Bảng 3.9: Bảng xác suất vỡ nợ của 80 doanh nghiệp Error: Reference source not found Bảng 3.10: Bảng xếp hạng tín dụng của 80 doanh nghiệp Error: Reference source not found Hình 3.11: Biểu đồ phân loại khách hàng theo hạng Error: Reference source not found Hình 3.12: Biểu đồ phân loại khách hàng theo quy mô Error: Reference source not found Bảng 3.13: Biểu đồ phân loại khách hàng theo ngành nghề kinh tế Error: Reference source not found Bảng 3.14: Bảng xếp hạng tín dụng của 75 doanh nghiệp Error: Reference source not found SV: Nguyễn Thị Thu Trang Lớp: Toán tài chính 50 Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân LỜI MỞ ĐẦU Hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam những năm qua phát triển mạnh mẽ, hỗ trợ đà phát triển kinh tế ấn tượng của V iệt Nam. Tuy nhiên, thực tế cũng chứng minh nền kinh tế vẫn bị tác động tiêu cực, t h ậ m chí đi đến khủng hoảng nếu hệ thống ngân hàng hoạt động thiếu kiểm soát và không đánh g iá đúng, đủ các dạng rủi ro tiềm ẩn. Trường hợp điển hình là Thái Lan và g ầ n đây là Mỹ. Tỷ trọng thu nhập và rủ i ro từ hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam chiếm trên 70% trong tổng hoạt động của ngân hàng. Đặc biệt t rong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế phát triển nhanh chóng, hoạt động tín dụng g ia tăng mạnh mẽ, thì rủi ro tín dụng càng phức tạp hơn về nguyên nhân, hình thức v à phạm vi tác động. Do đó, để bảo đảm an toàn tài chính, nâng cao năng lực cạnh t r a nh, hội nhập kinh tế quốc tế thành công, ngân hàng thương mại phải có phương pháp quản trị tốt rủi ro tí n dụng ngân hàng. Hiện nay, để quản trị rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam đang sử dụng hệ thống chấm điểm tín dụng. Phương pháp này có những ưu điểm của nó, tuy nhiên còn tồn tại nhiều điểm mặt hạn chế. Nếu chỉ dựa vào điểm để xếp hạng cho những doanh nghiệp đi vay thì không đánh giá chính xác tình hình hoạt động của doanh nghiệp đi vay. Một chỉ tiêu có thể có điểm thấp hơn mức cho phép nhưng lại được bù đắp bằng điểm của những chỉ tiêu khác. Hơn nữa, hệ thống chấm điểm không chỉ ra được xác suất vỡ nợ của các doanh nghiệp. Đây chính là những hạn chế lớn nhất của hệ thống chấm điểm tín dụng hiện nay. Từ những yêu cầu thực tiễn trên, việc xây dựng một mô hình đánh giá rủi ro tín dụng hoàn thiện hơn là vô cùng quan trọng và cần thiết cho sự phát triển của ngân hàng thương mại. Vì thế trong quá trình nghiên cứu, em đã quyết định lựa chọn đề tài “Ứng dụng mô hình Logistic trong xếp hạng tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn”. Mục đích nghiên cứu chuyên đề - Đề tài tìm hiểu về những mô hình định lượng đánh giá rủi ro tín dụng nhằm mang lại cho người làm công tác tín dụng, cho ngân hàng những lợi ích thiết thực trong việc hạn chế rủi ro tín dụng, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng. SV: Nguyễn Thị Thu Trang Lớp: Toán tài chính 50 1 Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân - Việc nghiên cứu này giúp chúng ta nhận thấy tính khách quan trong việc ra quyết định tín dụng, hạn chế yếu tố chủ quan trong việc xét duyệt cho vay. Nhiệm vụ nghiên cứu - Xây dựng mô hình định lượng đánh giá rủi ro tín dụng. - Phân tích tính ứng dụng của mô hình trong điều kiện ngân hàng thương mại ở Việt Nam. - Đưa ra một số giải pháp, khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác đánh giá rủi ro ở Ngân hàng thương mại. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: 80 doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với Ngân hàng NNo & PTNT năm 2011. - Phạm vi nghiên cứu: + Nghiên cứu các chỉ tiêu tài chính và chỉ tiêu phi tài chính của 80 doanh nghiệp vay vốn tại NH NNo & PTNT trong năm 2011. + Phân tích từ mô hình Logistic và các phần mềm có liên quan để ước lượng và dự báo khả năng vỡ nợ của các doanh nghiệp vay vốn. Phương pháp nghiên cứu - Sử dụng phương pháp thu thập số liệu và xử lý số liệu. - Sử dụng các mô hình kinh tế lượng và phần mềm SPSS, Eview. - Kết hợp các phương pháp so sánh, đối chứng để làm rõ vấn đề cần nghiên cứu. Kết cấu chuyên đề Với phạm vi nghiên cứu như trên, nội dung chính của đề tài gồm 3 chương: Chương I: Tổng quan về rủi ro tín dụng và xếp hạng tín dụng doanh nghiệp trong ngân hàng thương mại. Chương II: Thực hạng xếp hạng tín dụng tại ngân hàng NNo & PTNT VN. Chương III: Ứng dụng mô hình Logistic trong xếp hạng khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng NNo & PTNT VN. Trong quá trình học tập, kết hợp với thời gian thực tập tại NH NNo & PTNT, được sự giúp đỡ hết sức tận tình của các thầy cô cũng như các anh chị tại nơi thực tập, em đã hoàn thành chuyên đề này. Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Th.S Trần Chung Thủy đã giúp đỡ, hướng dẫn nhiệt tình, giúp em hoàn thành tốt chuyên đề này. Em cũng xin chân thành cảm ơn các anh chị tại NN NNo & PTNT chi nhánh Tây Đô đã tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình thực tập tại đây. SV: Nguyễn Thị Thu Trang Lớp: Toán tài chính 50 2 Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1. TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng Tín dụng ngân hành là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng trong một thời gian nhất định, với một khoản chi phí nhất định theo nguyên tắc hoàn trả. Việc hoàn trả nợ gốc trong tín dụng có nghĩa là thực hiện được giá trị hàng hóa trên thị trường, việc hoàn trả được lãi vay trong tín dụng là việc thực hiện được giá trị thặng dư trên thị trường. Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, tín dụng là hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng nhưng cũng là nghiệp vụ tiềm ẩn nhiều rủi ro rất lớn. Sở dĩ như vậy vì dư nợ tín dụng thường chiếm một phân lớn tổng tài sản và tạo ra một phần không nhỏ nguồn thu ngân hàng. Các thống kê và nghiên cứu cho thấy, thu nhập tín dụng chiếm từ 1/2 đến 2/3 thu nhập của ngân hàng trong khi đấy rủi ro tín dụng chiếm khoảng 70% trong tổng rủi ro hoạt động ngân hàng. Theo quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì “Rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kêt”. Như vậy, có thể nói rằng RRTD có thể xuất hiện trong các mối quan hệ trong đó ngân hàng là chủ nợ, mà khách hàng nợ lại không thực hiện hoặc không đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho đến khi đáo hạn. Nó diễn ra trong quá trình cho vay, chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá, cho thuê tài chính, bảo lãnh, thanh toán của ngân hàng. Một khoản vay dù chưa quá hạn nhưng vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tổn thất, một ngân hàng dù tỷ lệ nợ quá hạn thấp nhưng vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro tín dụng cao nếu danh mục đầu tư tập trung vào một nhóm khách hàng, ngành hàng tiềm ẩn rủi ro. Do một số nguyên nhân khách quan mà ngân hàng không dự đoán trước được tình hình xảy ra và ảnh hưởng tới khả năng hoàn trả của khách hàng. Hoặc đôi khi vì nguyên nhân chủ quan xuất phát từ phía ngân hàng có sai sót nên quyết định cho vay sai. Rủi ro tín dụng là một tất yếu và các ngân hàng không thể SV: Nguyễn Thị Thu Trang Lớp: Toán tài chính 50 3 Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân loại nó ra khỏi hoạt động tín dụng của mình. Vì vậy, quản lý tín dụng nhằm hạn chế và đề phòng rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại hiện nay đang là một nhu cầu bức thiết. 1.2. Phân loại rủi ro tín dụng Nếu căn cứ vào nguyên nhân phát sinh, RRTD được chia thành các loại sau : + Rủi ro giao dịch: là một hình thức của RRTD mà nguyên nhân phát sinh là do những hạn chế trong quá trình giao dịch và xét duyệt cho vay, đánh giá khách hàng. Rủi ro giao dịch có ba bộ phận chính là rủi ro lựa chọn, rủi ro đảm bảo và rủi ro nghiệp vụ: - Rủi ro lựa chọn là rủi ro có liên quan đến quá trình đánh giá và phân tích tín dụng, khi ngân hàng lựa chọn những phương án vay vốn có hiệu quả để ra quyết định cho vay. - Rủi ro bảo đảm phát sinh từ các tiêu chuẩn đảm bảo như các điều khoản trong hợp đồng cho vay, các loại tài sản đảm bảo, chủ thể đảm bảo, hình thức đảm bảo và mức cho vay trên giá trị của tài sản đảm bảo. - Rủi ro nghiệp vụ là rủi ro có liên quan đến công tác quản lý khoản vay và hoạt động cho vay, bao gồm cả việc sử dụng hệ thống xếp hạng rủi ro và kỹ thuật xử lý các khoản vay có vấn đề. + Rủi ro danh mục: là một hình thức của RRTD mà nguyên nhân chia thành 2 loại là rủi ro nội tại và rủi ro tập trung. - Rủi ro nội tại: xuất phát từ các yếu tố, các đặc điểm riêng có, mang tính riêng biệt bên trong của mỗi chủ thể đi vay hoặc ngân hàng, lĩnh vực kinh tế. Nó xuất phát từ đặc điểm hoạt động hoặc đặc điểm sử dụng của khách hàng vay vốn. - Rủi ro tập trung: là trường hợp ngân hàng tập trung cho vay quá nhiều đối với một số khách hành, cho vay quá nhiều doanh nghiệp hoạt động trong cùng một ngành, lĩnh vực kinh tế; hoặc trong cùng một vùng địa lý nhất định; hoặc cùng một nhóm nhóm ngành. 1.3. Đặc điểm rủi ro tín dụng Để chủ động phòng ngừa rủi ro tín dụng có hiệu quả, nhận biết các đặc điểm của rủi ro tín dụng là vô cùng cần thiết. Rủi ro tín dụng có những đặc điểm cơ bản như sau: Rủi ro tín dụng mang tính gián tiếp: Trong quan hệ tín dụng, ngân hàng chuyển giao quyền sử dụng vốn cho khách hàng; rủi ro tín dụng xảy ra khi khách hàng gặp những tổn thất và thất bại trong quá trình sử dụng vốn. Nói cách khác, những rủi ro trong hoạt động kinh doanh của khách hàng là nguyên nhân chủ yếu gây nên rủi ro tín dụng của ngân hàng. SV: Nguyễn Thị Thu Trang Lớp: Toán tài chính 50 4 [...]... động cấp tín dụng của ngân hàng Mức độ rủi ro tín dụng thay đổi theo từng khách hàng và được xác định thông qua quá trình đánh giá bằng thang điểm, đựa vào các thông tin tài chính và phi tài chính có sẵn của khách hàng tại thời điểm chấm điểm tín dụng 1.1 Mục đích của việc chấm điểm và xếp hạng tín dụng khách hàng Việc chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng được thực hiện nhằm hỗ trợ ngân hàng trong. .. sử dụng nhiều mô hình khác nhau để đánh giá tác động của rủi ro tín dụng Hai mô hình chính được áp dụng rộng rãi là: các mô hình phản ánh về mặt định lượng và những mô hình phản ánh về mặt định tính của rủi ro tín dụng Ngoài ra, các mô hình này không loại trừ nhau nên một ngân hàng có thể sử dụng đồng thời nhiều mô hình để phân tích, đánh giá mức độ rủi ro tín dụng của ngân hàng 2 SƠ LƯỢC VỀ XẾP HẠNG... giá của cán bộ tín dụng dẫn tới kết quả chấm điểm và xếp hạng khách hàng Sau khi tờ trình được phê duyệt, kết quả chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng phải được cập nhật ngay vào hệ thống thông tin tín dụng ngân hàng 2 ĐÁNH GIÁ NGHIỆP VỤ XẾP HẠNG TÍN DỤNG TẠI NH AGRIBANK Hệ thống XHTD của Agribank đã góp phần đáng kể trong việc sàng lọc và phân loại khách hàng, từ đó giúp cho ngân hàng giảm được... được xếp hạng khi khách hàng hoạt động tối thiểu 6 tháng 1.4 Quy trình chấm điểm tín dụng khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng Agribank 1.4.1 Hạng doanh nghiệp Ngân hàng NN & PTNT xếp hạng khách hàng doanh nghiệp thành 10 hạng có mức độ rủi ro từ thấp lên cao: AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D như mô tả trong bảng sau: Bảng 2.1: Bảng hạng tín dụng tại NH NNo & PTNT Loại AAA: Loại tối ưu Điểm tín dụng. .. nợ, ngân hàng có thể phân loại khách hàng và nhận diện rủi ro Từ đó, ngân hàng sẽ chủ động đưa ra các biện pháp để hạn chế rủi ro CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG NNo&PTNT 1 MÔ HÌNH LOGISTIC Mô hình Logistic là mô hình hồi quy có biến phụ thuộc là biến giả do nghiên cứu kinh tế lượng người ta nhận thấy rằng trong đời sống hiện nay có rất nhiều hiện... thì: xếp hạng tín dụng doanh nghiệp là đánh giá hiện thời và tương lai khả năng của người đi vay về việc hoàn trả tiền gốc và lãi của một khoản nợ nhất định 2.2 Ý nghĩa của việc xếp hạng tín dụng Xếp hạng tín dụng là cơ sở để ngân hàng đánh giá tình hình tài chính, khả năng trả nợ của người vay để đưa ra quyết định cho vay, đồng thời thiết lập danh mục tín dụng hợp lý Xếp hạng tín dụng giúp kịp thời phát. ..Chuyên đề tốt nghiệp 5 Đại học Kinh tế Quốc dân Rủi ro tín dụng có tính chất đa dạng và phức tạp: Đặc điểm này biểu hiện ở sự đa dạng và phức tạp của nguyên nhân, hình thức, hậu quả của rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng có tính tất yếu: Rủi ro tín dụng luôn tồn tại và gắn liền với hoạt động tín dụng của ngân hàng Tình trạng thông tin bất đối xứng đã làm cho ngân hàng không thế nắm bắt được... tài chính yếu kém, khả năng trả nợ ngân hàng kém, rủi ro rất cao Loại yếu kém: DN hoạt động kém, thua lỗ kéo dài, không tự chủ tài chính, năng lực quản lý yếu kém, phá sản gần như là chắc chắn, rủi ro đặc biệt cao CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1 QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG TẠI NH AGRIBANK SV: Nguyễn Thị Thu... kịp thời phát hiện, ngăn chặn và hạn chế rủi ro tín dụng Thông qua việc xếp hạng, ta có thể thấy khả năng vỡ nợ của doanh nghiệp là bao nhiêu, doanh nghiệp nào nằm trong vùng an toàn, doanh nghiệp nào nằm trong vùng cảnh báo Từ đó, ngân hàng có thể chủ động trong việc đưa ra các biện pháp hạn chế rủi ro Xếp hạng tín dụng có tác dụng hỗ trợ ngân hàng trong việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro,... thống chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng còn nhằm mục đích: - Phát triển chiến lược marketing nhằm hướng tới các khách hàng có ít rủi ro hơn - Ước lượng mức vốn đã cho vay và sẽ không thu hồi được để trích lập dự phòng tổn thất tín dụng 1.2 Nguyên tắc chấm điểm tín dụng Trong quá trình chấm điểm tín dụng, cán bộ tín dụng sẽ thu được điểm ban đầu và điểm tổng hợp để xếp hạng khách hàng - Điểm ban . ro tín dụng và xếp hạng tín dụng doanh nghiệp trong ngân hàng thương mại. Chương II: Thực hạng xếp hạng tín dụng tại ngân hàng NNo & PTNT VN. Chương III: Ứng dụng mô hình Logistic trong xếp. và cần thiết cho sự phát triển của ngân hàng thương mại. Vì thế trong quá trình nghiên cứu, em đã quyết định lựa chọn đề tài Ứng dụng mô hình Logistic trong xếp hạng tín dụng tại ngân hàng Nông. QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1. TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng Tín dụng ngân hành là