• Lý do chọn đề tàiNgân hàng là một trong những trung gian tài chính, có vai trò quan trọng trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế, giữ cho dòng vốn của nền kinh tế được lưu thông. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, hoạt động của ngân hàng được mở rộng và đi liền theo đó các Ngân hàng phải đối mặt với rất nhiều rủi ro như : rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khỏan, rủi ro hoạt động… Tuy vậy, hoạt động tín dụng vẫn là nghiệp vụ lớn nhất và chủ yếu của các ngân hàng, đem lại tỷ trọng lợi nhuận cao và do đó, rủi ro tín dụng cũng là rủi ro gây tổn thất lớn nhất cho ngân hàng. Do đó, việc nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tại các NHTM Việt Nam đang là vấn đề vô cùng cấp thiết. Ở Việt Nam trong những năm gần đây, dư nợ tín dụng ngân hàng có xu hướng gia tăng mạnh và do nhu cầu vốn đầu tư tăng để mở rộng sản xuất, kinh doanh đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế cao trong bối cảnh hoạt động của thị trường chứng khoán, thị trường vốn còn hạn chế. Đó là điều kiện thuận lợi cho NHTM, nhưng cũng gây áp lực lên hoạt động ngân hàng; tiền ẩn những rủi ro tín dụng, đòi hỏi các NHTM phải có những giải pháp hữu hiệu giảm thiểu tình trạng này. Hiện nay một giải pháp quan trọng góp phần mang lại nhiều lợi ích cho hoạt động đánh giá khách hàng và quản trị rủi ro đã và đang được NHTM Việt Nam xây dựng và khai thác chính là công tác xếp hạng xếp hạng tín dụng. Xếp hạng tín dụng các doanh nghiệp vay vốn trở thành vấn đề khá “nóng” đối với NHNN cũng như các NHTM Việt Nam. Ngân hàng TMCP Bắc Á được thành lập năm 1994 theo quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam, vốn góp cổ phần do các cổ đông có uy tín đóng góp, là một trong số các ngân hàng thương mại cổ phần lớn có hoạt động kinh doanh lành mạnh và hiệu quả, đóng góp cho sự phát triển của hệ thống ngân hàng trên cả nước nói chung. Hoạt động tín dụng là hoạt động có nhiều rủi ro nhất trong những hoạt động của các ngân hàng thương mại chính vì vậy hoàn thiện các công cụ quản lý rủi ro tín dụng luôn là vần đề quan trọng hàng đầu của các ngân hàng thương mại. Xếp hạng tín nhiệm khách hàng là một trong những công cụ quản lý rủi ro tín dụng một cách khoa học, hiệu quả mà các ngân hàng thương mại hiện nay đang triển khai áp dụng. Mặc dù mang những tên gọi khác nhau và tùy thuộc vào mỗi ngân hàng, có ngân hàng gọi là “Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, hệ thống chấm điểm tín dụng…” nhưng bản chất đều nhằm đánh giá mức độ tín nhiệm, khả năng trả nợ trong tương lai của khách hàng có quan hệ dựa trên hệ thống xếp hạng. Sau hơn 20 năm hoạt động NHTM CP Bắc Á đã trở thành một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam và có đóng góp không nhỏ vào sự phát triển nền kinh tế quốc dân. Trong năm qua, Bắc Á đã nỗ lực hết mình đề hoàn tiện công tác xếp hạng tín dụng tuy nhiên hoạt động này tại đây vẫn còn nhiều hạn chế. Chính vì thế việc tìm ra giải pháp để nâng cao và hoàn thiện công tác xếp hạng là rất cần thiết. Với mong muốn được tìm hiểu về vấn đề này cùng với sự giúp đỡ của NHTM Bắc Á và đặc biệt là sự hướng dẫn của thầy giáo Ts.Nguyễn Quang Dong để e có thể nghiên cứu và tìm hiểu chuyên đề : “Ứng dụng mô hình logistic trong xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á”.• Mục đích nghiên cứuHệ thống hóa các lý thuyết, lý luận liên quan đến NHTM và hoạt động xếp hạng tín dụng của Ngân hàng.Tìm hiểu mô hình đánh giá rủi ro tín dụng, nhằm mang lại cho cán bộ tín dụng và ngân hàng những kiến thức hữu ích trong việc hạn chế rủi ro tín dụng và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Thông qua việc nghiên cứu này sẽ giúp ngân hàng và cán bộ tín dụng nhận thấy tính khách quan trong việc quyết định cấp tín dụng, hạn chế yếu tố chủ quan trong việc xét duyệt cho vay.•Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:Đối tượng nghiên cứu: là 100 khách hạng doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với Bâc Á trong năm 2014.Phạm vi nghiên cứu:nghiên cứu các chỉ tiêu tài chính và chỉ tiêu phi tài chính của 100 doanh nghiệp vay vốn tại NH Bắc Á trong năm 2014.Sử dụng mô hình logistic và các công cụ, các phần mềm toán học như Eviews, excel, SPSS…để phân tích, tính toán các chỉ tiêu từ đó đưa ra mối liên hệ đồng thời dự báo cho khách hàng.•Phương pháp nghiên cứu chuyên đề Sử dụng mô hình kinh tế lượng, thống kê thực hành, kết hợp các phương pháp so sánh để làm rõ vấn đề nghiên cứu.•Kết cấu chuyên đề Với phạm vi nghiên cứu như trên, chuyên đề gồm 3 chương:CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆPChương này trình bài những khái niệm chung về XHTD, một số phương pháp xếp hạng tín dụng và hoạt động XHTD của Việt Nam và quốc tế.CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆPNội dung của chương này trình bày các phương pháp thống kê để xây dựng mô hình định lượng XHTD KHDNCHƯƠNG 3: XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẮC ÁTrong chương này, sử dụng các phương pháp XHTD KHDN dựa trên dữ liệu thực tế của KHDN tại Ngân hàng Bắc ÁCHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á Chương này sử dụng mô hình logistic với bộ số liệu của các khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng Bắc Á trong năm 2014. Từ đó đưa ra kết quả mô hình và khuyến nghị
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA TOÁN KINH TẾ CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP Đề tài: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á Giảng viên hướng dẫn Sinh viên thực Mã sinh viên Lớp : TS Nguyễn Quang Dong : Nguyễn Thị Kim Chi : CQ530418 : Toán tài 53 Hà Nội - 2015 SV: Nguyễn Thị Kim Chi – CQ530418 MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.7 NGUYÊN TẮC XẾP HẠNG TÍN DỤNG 18 2.1 MÔ HÌNH LOGISTIC-PHƯƠNG PHÁP GOLDBERGER 32 2.2 MÔ HÌNH LOGISTIC-PHƯƠNG PHÁP BERSON 33 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á 40 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển: 40 Ngân hàng TMCP Bắc Á Là thành viên thức Hiệp hội Thanh toán Viễn thông Liên ngân hàng toàn cầu, Hiệp hội ngân hàng Châu Á, Hiệp hội ngân hàng Việt Nam Phòng thương mại Công nghiệp Việt Nam Các dấu mốc lịch sử gắn liền với hình thành phát triển Bắc Á: 40 + 01/09/1994: Ngân hàng TMCP Bắc Á (BẮC Á BANK) thức thành lập với Trụ sở TP.Vinh, tỉnh Nghệ An 40 + 10/08/1995 : Khai trương chi nhánh đầu tiên: Chi nhánh Hà Nội, khởi đầu phát triển nhanh chóng mạng lưới hoạt động BẮC Á BANK + +03/06/2004: Chính thức đánh dấu có mặt khu vực kinh tế trọng điểm miền Nam với Lễ khai trương Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh 40 + 2009-2010: Trang bị hệ thống giải pháp ngân hàng lõi (Core Banking), thiết lập tảng công nghệ mạnh mẽ để BẮC Á BANK tạo sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại, tăng lực cạnh tranh thị trường tài tiền tệ nước 40 + 21/12/2011: Công bố kiện mắt hệ thống nhận diện thương hiệu mới: Biểu trưng mang hình ảnh hoa sen cách điệu, tượng trưng cho tâm sáng, cho trí tuệ, cho triết lý nhân sinh, tận tụy, khát khao vươn lên lạc quan tương lai tươi sáng Việc thay đổi nhận diện thương hiệu BẮC Á BANK không đơn thay đổi áo bên mà kèm với chiến lược thay đổi chất lượng dịch vụ hướng Ngân hàng 40 3.1.2 Hình thức hoạt động NHTMCP Bắc Á: 41 Ngân hàng TMCP Bắc Á hoạt động rộng rãi nhiều ngành nghề: 41 Bắc Á cung cấp đầy đủ toàn diện dịch vụ tài – ngân hàng bao gồm: 41 SV: Nguyễn Thị Kim Chi – CQ530418 Chỉ tiêu 43 2013 43 2014 43 Tăng/giảm(%) 43 Tổng giá trị tài sản 43 50,307 43 57,181 43 13,664 43 Tổng doanh thu 43 5,069 43 4,061 43 -19,885 43 Thuế khoản phải nộp 43 58,147 43 64,412 43 10,774 43 Lợi nhuận trước thuế 43 253,243 43 349,129 43 37,863 43 Lợi nhuận sau thuế 43 218,324 43 274,968 43 25,945 43 43 Bảng 3.2 Các tiêu tài 43 SV: Nguyễn Thị Kim Chi – CQ530418 Đơn vị: tỷ đồng 43 Chỉ tiêu 43 Năm 2013 43 Năm 2014 43 Quy mô vốn 43 - Vốn chủ sở hữu 43 3.244 43 3.147 43 - Vốn điều lệ 43 3.000 43 3.000 43 - Tổng tài sản có 43 17.208 43 22.607 43 Kết hoạt động KD 43 - Tổng huy động tiền gửi 43 9.343 43 29.029 43 - Tổng dư nợ 43 16.864 43 22.323 43 Khả khoản 43 - Khả toán 43 19,71% 43 18,20% 43 3.3.1 Quy trình nghiệp vụ tín dụng 45 SV: Nguyễn Thị Kim Chi – CQ530418 4.1 SỐ LIỆU ĐẦU VÀO 50 4.1.1 Thu thập số liệu 50 SV: Nguyễn Thị Kim Chi – CQ530418 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt NHNN NHTM KĐTC XHTD NHTMCP DN KHDN TSĐB Diễn giải Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Không đủ tiêu chuẩn Xếp hạng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Doanh nghiệp Khách hàng doanh nghiệp Tài sản đảm bảo SV: Nguyễn Thị Kim Chi – CQ530418 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG Bảng 1.1: Mô hình xếp hạng Standard & Poor’s Error: Reference source not found Bảng 1.2 Bảng xếp hạng tín dụng công ty Moody’s Error: Reference source not found Bảng 1.3 Chuẩn xếp hạng CIC Error: Reference source not found Bảng 2.1 Tỷ lệ trích lập dự phòng theo nhóm nợ Error: Reference source not found Bảng 3.1 Tình hình tài Error: Reference source not found Bảng 3.2 Các tiêu tài Error: Reference source not found Bảng 3.3 Cơ cấu điểm khách hàng Error: Reference source not found Bảng 3.4 Cơ cấu phân loại nợ dựa giá trị thời Error: Reference source not found Bảng 3.5 Chấm điểm số tài doanh nghiệp Error: Reference source not found Bảng 3.6 Cơ cấu điểm phi tài doanh nghiệp Error: Reference source not found Bảng 4.1 Mô tả biến (các tiêu tài phi tài chính) Error: Reference source not found Bảng 4.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng Error: Reference source not found Bảng 4.3 Mô tả thống kê biến mô hình ban đầu Error: Reference source not found Bảng 4.4 Ma trận tương quan biến mô hình ban đầu Error: Reference source not found Bảng 4.5 Hồi quy logistic có đầy đủ biến số Error: Reference source not found Bảng 4.6 Kiểm định Wald test để bỏ biến X10 Error: Reference source not found Bảng 4.7 Hồi quy logistic với biến sau bỏ biến X10 .Error: Reference source not found Bảng 4.8 Hồi quy logistic với biến sau bỏ biến X10, X5 Error: Reference source not found SV: Nguyễn Thị Kim Chi – CQ530418 Bảng 4.9 Hồi quy logistic sau loại bỏ khuyết tật Error: Reference source not found Bảng 4.10 Bảng xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Error: Reference source not found Bảng 4.11 Tỷ lệ xếp hạng doanh nghiệp Error: Reference source not found SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.7 NGUYÊN TẮC XẾP HẠNG TÍN DỤNG 18 1.7 NGUYÊN TẮC XẾP HẠNG TÍN DỤNG 18 Bảng 1.2 Bảng xếp hạng tín dụng công ty Moody’s 23 1.9 TỔ CHỨC XẾP HẠNG TÍN DỤNG TẠI VIỆT NAM: 24 Bảng 1.3 Chuẩn xếp hạng CIC 25 2.1 MÔ HÌNH LOGISTIC-PHƯƠNG PHÁP GOLDBERGER 32 2.2 MÔ HÌNH LOGISTIC-PHƯƠNG PHÁP BERSON 33 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á 40 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển: 40 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển: 40 Ngân hàng TMCP Bắc Á Là thành viên thức Hiệp hội Thanh toán Viễn thông Liên ngân hàng toàn cầu, Hiệp hội ngân hàng Châu Á, Hiệp hội ngân hàng Việt Nam Phòng thương mại Công nghiệp Việt Nam Các dấu mốc lịch sử gắn liền với hình thành phát triển Bắc Á: 40 Ngân hàng TMCP Bắc Á Là thành viên thức Hiệp hội Thanh toán Viễn thông Liên ngân hàng toàn cầu, Hiệp hội ngân hàng Châu Á, Hiệp hội ngân hàng Việt Nam Phòng thương mại Công nghiệp Việt Nam Các dấu mốc lịch sử gắn liền với hình thành phát triển Bắc Á: 40 + 01/09/1994: Ngân hàng TMCP Bắc Á (BẮC Á BANK) thức thành lập với Trụ sở TP.Vinh, tỉnh Nghệ An 40 SV: Nguyễn Thị Kim Chi – CQ530418 + 01/09/1994: Ngân hàng TMCP Bắc Á (BẮC Á BANK) thức thành lập với Trụ sở TP.Vinh, tỉnh Nghệ An 40 + 10/08/1995 : Khai trương chi nhánh đầu tiên: Chi nhánh Hà Nội, khởi đầu phát triển nhanh chóng mạng lưới hoạt động BẮC Á BANK + +03/06/2004: Chính thức đánh dấu có mặt khu vực kinh tế trọng điểm miền Nam với Lễ khai trương Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh 40 + 10/08/1995 : Khai trương chi nhánh đầu tiên: Chi nhánh Hà Nội, khởi đầu phát triển nhanh chóng mạng lưới hoạt động BẮC Á BANK + +03/06/2004: Chính thức đánh dấu có mặt khu vực kinh tế trọng điểm miền Nam với Lễ khai trương Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh 40 + 2009-2010: Trang bị hệ thống giải pháp ngân hàng lõi (Core Banking), thiết lập tảng công nghệ mạnh mẽ để BẮC Á BANK tạo sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại, tăng lực cạnh tranh thị trường tài tiền tệ nước 40 + 2009-2010: Trang bị hệ thống giải pháp ngân hàng lõi (Core Banking), thiết lập tảng công nghệ mạnh mẽ để BẮC Á BANK tạo sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại, tăng lực cạnh tranh thị trường tài tiền tệ nước 40 + 21/12/2011: Công bố kiện mắt hệ thống nhận diện thương hiệu mới: Biểu trưng mang hình ảnh hoa sen cách điệu, tượng trưng cho tâm sáng, cho trí tuệ, cho triết lý nhân sinh, tận tụy, khát khao vươn lên lạc quan tương lai tươi sáng Việc thay đổi nhận diện thương hiệu BẮC Á BANK không đơn thay đổi áo bên mà kèm với chiến lược thay đổi chất lượng dịch vụ hướng Ngân hàng 40 + 21/12/2011: Công bố kiện mắt hệ thống nhận diện thương hiệu mới: Biểu trưng mang hình ảnh hoa sen cách điệu, tượng trưng cho tâm sáng, cho trí tuệ, cho triết lý nhân sinh, tận tụy, khát khao vươn lên lạc quan tương lai tươi sáng Việc thay đổi nhận diện thương hiệu BẮC Á BANK không đơn thay đổi áo bên mà kèm với chiến lược thay đổi chất lượng dịch vụ hướng Ngân hàng 40 3.1.2 Hình thức hoạt động NHTMCP Bắc Á: 41 3.1.2 Hình thức hoạt động NHTMCP Bắc Á: 41 Ngân hàng TMCP Bắc Á hoạt động rộng rãi nhiều ngành nghề: 41 Ngân hàng TMCP Bắc Á hoạt động rộng rãi nhiều ngành nghề: 41 Bắc Á cung cấp đầy đủ toàn diện dịch vụ tài – ngân hàng bao gồm: 41 Bắc Á cung cấp đầy đủ toàn diện dịch vụ tài – ngân hàng bao gồm: 41 Chỉ tiêu 43 SV: Nguyễn Thị Kim Chi – CQ530418 Chỉ tiêu 43 2013 43 2013 43 2014 43 2014 43 Tăng/giảm(%) 43 Tăng/giảm(%) 43 Tổng giá trị tài sản 43 Tổng giá trị tài sản 43 50,307 43 50,307 43 57,181 43 57,181 43 13,664 43 13,664 43 Tổng doanh thu 43 Tổng doanh thu 43 5,069 43 5,069 43 4,061 43 4,061 43 -19,885 43 -19,885 43 Thuế khoản phải nộp 43 Thuế khoản phải nộp 43 58,147 43 SV: Nguyễn Thị Kim Chi – CQ530418 X9 Kinh nghiệm X9 chuyên môn người quản lý X 10 Triển ngành X 11 Mức độ phụ X11 thuộc HĐKD vào điều kiện tự nhiên X 12 Số năm hoạt X12 động kinh doanhtrong ngành X 13 Khả tiếp X13 cận nguồn vốn X 14 Môi trường X14 nhân nội doanh nghiệp vọng X10 1: Ít năm 2: Từ 3-5 năm 3: Từ 5-7 năm 4: Từ 7-10 năm 5: Trên 10 năm 1: Không phát triển 2: Kém phát triển 3: Ổn định 4: Phát triển 5: Phát triển với tốc độ cao 1: Hoàn toàn phụ thuộc 2: Phụ thuộc 3: Phụ thuộc ảnh hưởng không đáng kể 4: Ít phụ thuộc 5: Hoàn toàn không phụ thuộc 1: Ít năm 2: Từ 3-5 năm 3: Từ 5-7 năm 4: Từ 7-10 năm 5: Trên 10 năm 1: Khó tiếp cận nguồn vốn 2: Chỉ tiếp cận số nguồn vốn 3: Tiếp cận nguồn vốn có hạn chế 4: Có thể tiếp cận nhiều nguồn vốn, quy mô hạn chế 5: Dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn 1: Kém 2: Trung bình 3: Khá 4: Tương đối tốt 5: Rất tốt 52 đơn vị lợi nhuận sau thuế Đánh giá khả lãnh đạo quản lý doanh nghiệp người trực tiếp quản lý - Đánh giá môi trường kinh doanh chung doanh nghiệp - Đánh giá tính ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, không bị biến động bất thường thay đổi điều kiện tự nhiên - Đánh giá kinh nghiệm hoạt động tính ổn định doanh nghiệp - Khả trì phát triển hoạt động kinh doanh Đánh giá khả quản lý nhân sự, tận dụng nguồn nhân lực khả thu hút nhân tài ban lãnh đạo doanh nghiệp SV: Nguyễn Thị Kim Chi – CQ530418 Bảng 4.2: Hệ thống xếp hạng tín dụng Xác suất có nợ KĐTC 0→0.1 0.1→0.2 0.2→0.3 0.3→0.4 0.4→0.5 0.5→0.6 0.6→0.7 0.7→0.8 0.8→0.9 0.9→1 NỘI DUNG AAA: Xác suất xảy nợ KĐTC thấp AA: Xác suất xảy nợ KĐTC thấp A: Xác suất xảy nợ KĐTC thấp BBB: Xác suất xảy nợ KĐTC tương đối thấp BB: Xác suất xảy nợ KĐTC trung bình B: Xác suất xảy nợ KĐTC tương đối trung bình CCC: Xác suất xảy nợ KĐTC cao CC: Xác suất xảy nợ KĐTC tương đối cao C: Xác suất xảy nợ KĐTC cao D: Xác suất xảy nợ KĐTC cao 4.2 ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC VÀO DỰ BÁO HẠNG MỨC TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP -Từ số liệu ta có bảng mô tả thống kê biến ma trân biểu diễn tương quan biến: Bảng 4.3: Mô tả thống kê biến mô hình ban đầu Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis Jarque-Bera Probability Sum Sum Sq Dev X1 0.606061 1 0.491108 -0.434122 1.188462 16.64651 0.000243 60 23.63636 99 X2 0.432795 0.122286 6.291512 0.00035 0.929733 4.297607 23.66346 2066.032 42.84666 84.71153 99 X3 2.155362 1.458991 34.58401 0.021841 3.679439 7.110486 62.39868 15388.06 213.3809 1326.751 99 X4 114.4823 4.063319 8735.75 0.059278 885.6251 9.48095 92.59592 34596.3 11333.74 76864519 99 X5 0.169034 0.129237 0.686278 -0.31591 0.159372 0.124693 4.641333 11.36919 0.003398 16.73433 2.489159 99 X6 0.064514 0.043036 1.753627 -1.81955 0.341383 -0.53307 19.47451 1124.253 6.386919 11.42116 99 X7 0.070154 0.082159 0.356849 -1.13228 0.190371 -4.05756 23.55554 2014.588 6.945213 3.551634 99 Observations Mean Median Maximum Minimum X8 0.037355 0.033713 0.200745 -0.382304 X9 2.939394 X10 2.646465 X11 3.505051 53 X12 2.505051 3 X13 2.606061 X14 1.828283 Y 0.10101 SV: Nguyễn Thị Kim Chi – CQ530418 Std Dev Skewness Kurtosis Jarque-Bera Probability Sum Sum Sq 0.079867 -2.599466 15.62199 768.6672 3.698164 0.62511 1.260209 0.052883 2.007043 4.113239 0.127886 291 155.6364 1.319502 0.45688 2.061463 7.077707 0.029047 262 170.6263 1.18987 -0.505172 2.493364 5.269577 0.071734 347 138.7475 0.690663 -1.04545 2.802337 18.19515 0.000112 248 46.74747 1.50386 0.41911 1.731705 9.53364 0.008507 258 221.6364 0.892605 0.342139 1.354221 13.1044 0.001427 181 78.08081 0.302876 2.648086 8.01236 219.3394 10 8.989899 99 99 99 99 99 99 99 99 Dev Observations Bảng 4.4: Ma trận tương quan biến mô hình ban đầu X1 X10 X11 X12 X13 X14 X2 X3 X4 X5 X6 0.43 0.01 0.05 0.45 0.4 0.03 0.2 0.1 0.01 0.07 0.428 -0.1 0.07 0.94 0.88 0.21 0.1 0.02 0.28 0.37 0.012 -0.1 -0.1 -0.1 -0 -0 0.1 0.05 0.11 0.07 X12 0.051 0.07 -0.1 0.06 0.09 0.01 0.1 0.08 0.14 0.04 X13 0.451 0.94 -0.1 0.06 0.94 0.16 0.1 0.02 0.24 0.37 X14 0.403 0.88 -0 0.09 0.94 0.14 0.1 0.02 0.21 0.32 X2 0.027 0.21 -0 0.01 0.16 0.14 0.03 0.25 0.12 X3 0.163 0.13 0.1 0.08 0.12 0.1 0.05 -0 0.15 0.07 X4 0.1 0.02 0.05 0.08 0.02 0.02 0.03 -0 0.09 0.05 X5 -0.01 0.28 0.11 0.14 0.24 0.21 0.25 0.2 0.09 0.35 X6 0.068 0.37 0.07 -0 0.37 0.32 0.12 0.1 0.05 0.35 X7 0.173 0.35 0.22 0.32 0.28 0.04 0.1 -0 0.31 0.41 X8 0.14 0.43 -0 0.09 0.4 0.35 0.14 0.1 0.02 0.5 0.63 X9 0.159 0.51 -0.1 0.15 0.49 0.48 0.16 0.3 0.17 0.39 0.45 Y -0 -0 0.08 -0 -0 -0 -0.1 -0 0.22 0.05 X1 X10 X11 X7 X8 X9 Y 0.17 0.14 0.16 0.35 0.43 0.51 -0 -0.1 -0.004 -0.037 0.0835 0.22 0.09 0.15 0.32 0.4 0.49 0.28 0.35 0.48 0.04 0.14 0.16 -0.002 -0.024 -0.048 -0.141 0.12 0.15 -0.3 -0 0.02 0.17 0.016 -0.037 0.31 0.5 0.39 -0.223 0.41 0.63 0.45 0.6 0.33 0.6 0.46 -0.054 -0.05 -0.313 0.33 0.46 -0.091 -0.1 -0 -0.3 Nhận thấy hệ số tương quan số biến với lớn như: r (X10, X13) = 0.936988 r (X10, X14 ) = 0.883613 r (X13,X14) = 0.937305 Vì số biến có tương quan chặt chẽ với nên giữ nguyên biến hổi quy kết thu mô hình không xác mặt toán 54 SV: Nguyễn Thị Kim Chi – CQ530418 học ý nghĩa mặt kinh tế Do đó, dựa vào hệ số tương quan biến với phương pháp kiểm định ta xác định biến có quan hệ chặt để loại bỏ số biến khỏi mô hình - Ước lượng mô hình logitistic với đầy đủ biến đề xuất ta thu kết sau: Bảng 4.5: Hồi quy logistic có đầy đủ biến số Nhận xét: Nhìn vào bảng kết hồi quy ta thấy X10 có P- value = 0.7293> 0.1 => X10 ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 10% Điều cho ta thấy hệ số biến X10 Vì ta dùng kiểm định Wald test để kiểm định loại bỏ biến khỏi mô hình, biến X10 - Ta cần có kiểm định bỏ biến.Ta có cặp giả thuyết: 55 SV: Nguyễn Thị Kim Chi – CQ530418 Bảng 4.6: Kiểm định Wald test để bỏ biến X10 Kết quả: Kiểm định F có P- value = 0.7301 > 0.1 Kiểm định có P- value = 0.7293 > 0.1 Không đủ sở để bác bỏ H0 nên H0 chấp nhận Hay loại bỏ biến X10 khỏi mô hình Bảng 4.7: Hồi quy logistic với biến sau bỏ biến X10 56 SV: Nguyễn Thị Kim Chi – CQ530418 Lại thấy: Nhìn vào bảng kết hồi quy có X5 có P- value = 0.6339> 0.1 => X5 ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 10% Do vậy, ta tiếp tục dùng kiểm định Wald test để kiểm định loại bỏ tiếp biến X5 khỏi mô hình -Sau kiểm định Wald test, biến X5 loại khỏi mô hình Kết hồi quy sau bỏ thêm biến X5: Bảng 4.8: Hồi quy logistic với biến sau bỏ biến X10, X5 57 SV: Nguyễn Thị Kim Chi – CQ530418 Nhận thấy P_value X1= 0.3827> 0.1 Ta lại có kiểm định bỏ biến, hồi quy tiếp với biến lại Sau số bước hồi quy, ta thu kết sau: 58 SV: Nguyễn Thị Kim Chi – CQ530418 Bảng 4.9: Hồi quy logistic sau loại bỏ khuyết tật Nhận xét: Các biến X2, X3, X7, X8, X13 có P- value < 0.1 nên biến có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 10% Mô hình : Y = -2.717455 – 28.90674X2 + 0.507622X3 + 9.983851X7 – 76.10085X8 + 0.982213X13 Xác suất vỡ nợ công ty : Khi Xk tăng thêm đơn vị mức xác suất vỡ nợ công ty tăng thêm : Vậy biến số tác động đến xác suất có nợ không đủ tiêu chuẩn bao gồm : • Hệ số chặn C • Khả toán tức thời (X2) • Vòng quay vốn lưu động (X3) 59 SV: Nguyễn Thị Kim Chi – CQ530418 • ROE(X7) • ROA (X8) • Khả tiếp cận nguồn vốn (X13) Từ việc tính toán xác suất có nợ không đủ tiêu chuẩn ta có bảng xếp hạng doanh nghiệp khách hàng Bắc Á bảng sau : Bảng 4.10 : Bảng xếp hạng tín dụng doanh nghiệp STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Xác suất P 7.3E-09 1.48E-20 3.58E-11 0.000686 0.000126 0.18936 0.243187 2.18E-19 0.000678 0.134007 0.067431 0.625236 2.82E-05 8.5E-07 0.0174 0.238748 0.289742 0.485672 0.281551 0.189408 0.005005 2.64E-12 2.12E-25 0.496433 0.429142 0.033141 0.02596 0.012673 0.008991 0.037986 2.05E-05 2.61E-12 Xếp hạng AAA AAA AAA AAA AAA AA A AAA AAA AA AAA CCC AAA AAA AAA A A BB A AA AAA AAA AAA BB BB AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA STT 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 60 Xác suất P 3.56E-06 0.76589 0.452177 1.61E-05 5.47E-08 2.18E-07 0.012161 0.059034 0.072823 0.074533 0.268954 0.000945 0.895935 0.40191 0.022363 0.000847 0.030851 3.53E-12 0.005556 0.070746 0.242417 0.066848 0.051033 6.56E-06 1.35E-63 0.020552 0.00013 0.0373 0.000372 1.21E-11 0.009877 4.5E-22 Xếp hạng AAA BB BBB AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA A AAA C BB AAA AAA AAA AAA AAA AAA A AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA SV: Nguyễn Thị Kim Chi – CQ530418 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Nhận xét: 0.156334 3.1E-51 0.006354 1.51E-80 1.13E-05 0.016924 9.3E-09 0.001858 0.119055 0.13361 0.015947 0.002222 0.009683 0.129494 0.040312 1.12E-07 0.014053 3.11E-05 Nhìn vào bảng AA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AA AA AAA AAA AAA AA AAA AAA AAA AAA kết xếp 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 5.52E-17 0.00598 0.109148 0.000275 0.000288 4.97E-10 0.020982 0.13813 0.703398 1.37E-09 4.72E-08 5.38E-10 6.04E-06 2.07E-05 5.07E-11 3.14E-30 AAA AAA AA AAA AAA AAA AAA AA CC AAA AAA AAA D AAA AAA AAA AAA hạng tín dụng doanh nghiệp theo quy trình xếp hạng dựa vào mô hình logistic ta thấy 100 doanh nghiệp có số sai khác kết thực tế áp dụng mô hình Nguyên nhân có sai khác phần tiêu phi tài tác động Dựa vào tỷ lệ xếp hạng khách hàng doanh nghiệp cho bảng đây: Bảng 4.11 : tỷ lệ xếp hạng doanh nghiệp STT 10 Xếp hạng AAA AA A BBB BB B CCC CC C D Chiếm tỷ lệ (%) 71,72 9,09 6,06 4,04 5,05 1,01 1,01 1,01 1,01 Từ bảng xếp hạng tín dụng mô hình logistic cần xem xét yếu tố khách quan tiêu tài có ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh 61 SV: Nguyễn Thị Kim Chi – CQ530418 vực hoạt động doanh nghiệp nói riêng kinh tế quốc gia nói chung Chúng tác động đến doanh nghiệp dự đoán mức độ ảnh hưởng yếu tố đến khả chuyển đổi hạng doanh nghiệp thời gian tới để đưa đinh cấp tín dụng Trong phạm vi 100 doanh nghiệp xét ngân hàng Bắc Á ta thấy hầu hết doanh nghiệp có khả tín dụng mạnh tốt Nhìn vào bảng thống kê tỷ lệ xếp hạng doanh nghiệp, ta thấy doanh nghiệp xếp hạng AAA chiếm tỷ lệ cao (71,72%) Đây doanh nghiệp có mức độ rủi ro thấp nhất, nói xác suất xảy nợ không đủ tiêu chuẩn mức thấp Nhóm bao gồm doanh nghiệp có lực tín dụng mức độ phát triển doanh nghiệp tốt, tình hình hoạt động tài mức cao ổn định đó, ngân hàng cần có sách ưu đãi dịch vụ chăm sóc khách hàng để quan tâm tới nhóm khách hàng cách hiệu Tiếp theo nhóm doanh nghiệp xếp hạng mức AA, A BBB chiếm tỷ lệ tương đối xấp xỉ mức không cao Đây nhóm doanh nghiệp có mức độ rủi ro thấp cao doanh nghiệp xếp hạng mức AAA có xác suất xảy nợ không đủ tiêu chuẩn thấp có lực tín dụng mức vừa phải Cuối doanh nghiệp xếp hạng tín dụng mức rủi ro cao cao CCC, CC, C D Tuy nhiên, doanh nghiệp lại chiếm tỷ lệ cấu vốn vay ngân hàng Các doanh nghiệp có xác suất xảy nợ tương đối cao doanh nghiệp hoạt động có lực tín dụng ngân hàng cần suy tính để đưa định cho vay để giảm thiểu rủi ro tránh gây thiệt hại cho ngân hàng 4.3 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHUYỂN ĐỔI HẠNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Hai phương pháp XHTD theo mô hình Logistic theo quy trình XHTD Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam xây dựng tồn ưu nhược điểm khác Đó : 62 SV: Nguyễn Thị Kim Chi – CQ530418 - Mô hình logistic sử dụng vài tham số định lượng việc đưa liệu định tính khó xác định nên không đảm bảo tính xác Tuy nhiên, sở số liệu thực tế, mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng doanh nghiệp tính xác suất vỡ nợ - Mô hình chấm điểm tín dụng Ngân hàng TMCP xây dựng không tính xác suất vỡ nợ cách trực tiếp sử dụng tiêu định tính định lượng thông tin thu thập chưa bao quát tất thuộc tính liên quan đến việc xếp hạng Từ ưu, nhược điểm kết XHTD hai phương pháp cho thấy, hai mô hình bổ trợ lẫn việc đưa định cấp tín dụng doanh nghiệp Bên cạnh đó, bảng xếp hạng tín dụng mô hình logistic ước lượng số tiêu tài có ảnh hưởng lớn đến khả trả nợ tất khách hàng vay vốn Ngân hàng Bắc Á nên bên cạnh tiêu doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực khác chịu ảnh hưởng tiêu khác Vì vậy, lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp dự vào kết xếp hạng tín dụng mô hình logistic số đặc trưng cho loại hình doanh nghiệp để dự đoán khả chuyển đổi hạng doanh nghiệp tương lai gần Như vậy, từ bảng xếp hạng tín dụng mô hình logistic cần xem xét yếu tố khách quan yếu tố chủ quan, tiêu tài tiêu phi tài có ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp, chúng tác động đến doanh nghiệp dự đoán mức độ ảnh hưởng yếu tố đến khả chuyển đổi hạng doanh nghiệp thời gian tới để đưa đinh cấp tín dụng ngân hàng cách xác có hiệu 4.4 KIẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG BẮC Á ĐỂ PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO Hoạt động tín dụng NHTM Việt Nam phát triển mạnh mẽ 63 SV: Nguyễn Thị Kim Chi – CQ530418 trở thành yếu tố thiếu kinh tế đại ngày Tuy nhiên, hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng điều tránh khỏi ngân hàng Việc xếp hạng khách hàng vô quan trọng, giúp ngân hàng hạn chế phần rủi ro, quản lý khách hàng Vì vậy, việc đổi hoạt động theo hướng nâng cao hiệu tín dụng cần coi khâu then chốt tiến trình đổi chung ngành ngân hàng - Để công tác xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp hoàn thiện nữa, e xin đưa số kiến nghị sau: + Nâng cao hiệu hoạt động thu thập thông tin kinh tế, tài ngân hàng TMCP Bắc Á: Vì tiêu phi tài tiêu định tính nên việc chấm điểm tiêu đạt độ xác không cao phụ thuộc nhiều vào đánh giá chủ quan cán tín dụng Do đó, nâng cao hiệu thu thập thông tin giúp cho cán tín dụng có nguồn thông tin đầy đủ chất lượng đảm bảo kết đánh giá xác + Thiết lập hệ thống lưu trữ thông tin toàn hệ thống ngân hàng cần thiết cấp bách, giúp cho việc quản lý thông tin hiệu đồng toàn hệ thống Thông tin thu thập không quan hệ tín dụng ngân hàng với khách hàng mà cần phải lấy từ nhiều nguồn khác phương tiện truyền thông, quan phân tích…Bên cạnh đó, áp dụng phương thức thu thập thông tin tự động, xếp loại thông tin lưu trữ toàn hệ thống để cán dễ dàng truy cập quản lý thông tin khách hàng + Lựa chọn số tài độc lập với nhau: số đánh giá hoạt động tài doanh nghiệp phải lựa chọn sở cho tổng số chọn đánh giá tổng thể, xác tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Số lượng số lựa chọn có giới hạn thế, phải đảm bảo chất lượng cho không trùng lặp hay có mối liên hệ tương quan với để đánh giá doanh nghiệp tổng thể xác tránh việc đánh giá trùng lặp gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng công tác xếp hạng tín dụng 64 SV: Nguyễn Thị Kim Chi – CQ530418 KẾT LUẬN Trong điều kiện ngành ngân hàng cạnh tranh gay gắt nay, vấn đề nâng cao chất lượng tín dụng giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng yêu cầu cấp thiết mối quan tâm hàng đầu NHNN NHTM để đảm bảo an toàn hiệu cho hoạt động ngân hàng thương mại Việc xây dựng hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng yếu tố hàng đầu giúp ngân hàng nâng cao hoạt động tín dụng yêu cầu quản trị rủi ro tín dụng Ở quốc gia có tiêu chí phương pháp xếp hạng tín dụng khác phù hợp với hoạt động kinh doanh sản xuất quốc gia Hiện nay, có nhiều phương pháp xếp hạng tín dụng khác áp dụng đạt hiệu xác cao Tuy nhiên, phạm vi chuyên đề nghiên cứu “công tác xếp hạng tín dụng Ngân hàng Bắc Á” mô hình logistic sử dụng áp dụng phận khách hàng Ngân hàng đó, kết đưa chưa xác, mang tính chất tham khảo nên kết hợp sử dụng mô hình Logit với chấm điểm tín dụng để xếp hạng doanh nghiệp làm đưa định cấp tín dụng doanh nghiệp Qua việc tìm hiểu nghiên cứu chuyên đề giúp em hiểu sâu vấn đề rủi ro tín dụng, phương thức xếp hạng tín dụng hoạt động ngân hàng củng cố kiến thức chuyên ngành Tuy nhiên, vấn đề nghiên cứu hạn chế mặt thời gian khó khăn trình thu thập số liệu nên đề tài không tránh khỏi thiếu sót Vì thế, em mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô giáo để e hoàn thành tốt chuyên đề thực tập Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ TS.Nguyễn Quang Dong trình nghiên cứu viết chuyên đề Em xin chân thành cảm ơn! 65 SV: Nguyễn Thị Kim Chi – CQ530418 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Giáo trình thống kê toán PGS TS Ngô Văn Thứ ĐH Kinh tế Quốc dân - Giáo trình thống kê thực hành PGS.TS Ngô Văn Thứ ĐH Kinh tế Quốc dân - Giáo trình kinh tế lượng I, II GS.TS Nguyễn Quang Dong ĐH Kinh tế Quốc dân - Giáo trình kinh tế lượng, trường Đại học Kinh Tế Tp HCM - Hướng dẫn thực hành SPSS ThS Phạm Lê Hồng Nhung - Một số trang website: http://cophieu68.com/ http://www.rating.com.vn/ http://www.cic.org.vn/cicportal/ http://cafef.vn/ http://www.sbv.gov.vn số tài liệu khác 66 [...]... NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á Trong chương này, sử dụng các phương pháp XHTD KHDN dựa trên dữ liệu thực tế của KHDN tại Ngân hàng Bắc Á CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á Chương này sử dụng mô hình logistic với bộ số liệu của các khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng Bắc Á trong năm 2014 Từ đó đưa ra kết quả mô hình và khuyến nghị 3... chuyên đề : Ứng dụng mô hình logistic trong xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á • Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa các lý thuyết, lý luận liên quan đến NHTM và hoạt động xếp hạng tín dụng của Ngân hàng - Tìm hiểu mô hình đánh giá rủi ro tín dụng, nhằm mang lại cho cán bộ tín dụng và ngân hàng những kiến thức hữu ích trong việc hạn chế rủi ro tín dụng và nâng... VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Chương này trình bài những khái niệm chung về XHTD, một số phương pháp xếp hạng tín dụng và hoạt động XHTD của Việt Nam và quốc tế CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Nội dung của chương này trình bày các phương pháp thống kê để xây dựng mô hình định lượng XHTD KHDN CHƯƠNG 3: XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG... được đưa vào mô hình để xử lý, từ đó tính được xác suất không trả được nợ của khách hàng, có thể là mô hình tuyến tính, mô hình logit, probit… Có thể chia ra người đi vay theo các đối tượng sau: • Xếp hạng khách hàng doanh nghiệp • Xếp hạng khách hàng thể nhân • Xếp hạng khách hàng là tổ chức tín dụng • Xếp hạng các công ty chứng khoán, công ty phi tài chính 1.2.2 Xếp hạng khoản vay Xếp hạng khoản vay... động của các ngân hàng thương mại chính vì vậy hoàn thiện các công cụ quản lý rủi ro 1 SV: Nguyễn Thị Kim Chi – CQ530418 tín dụng luôn là vần đề quan trọng hàng đầu của các ngân hàng thương mại Xếp hạng tín nhiệm khách hàng là một trong những công cụ quản lý rủi ro tín dụng một cách khoa học, hiệu quả mà các ngân hàng thương mại hiện nay đang triển khai áp dụng Mặc dù mang những tên gọi khác nhau và... chính trong rủi ro kinh doanh là khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp STT 1 2 Bảng 1.1: Mô hình xếp hạng của Standard & Poor’s Mức xếp hạng Ý nghĩa AAA Đây là mức xếp hạng cao nhất Khả năng hoàn trả khoản vay của khách hàng được xếp hạng này là đặc biệt tốt AA Khách hàng xếp hạng AA có năng lực trả nợ không kém nhiều so với khách hàng được xếp hạng cao nhất Khả năng hoàn trả khoản nợ của khách hàng. .. lợi của các điều kiện kinh doanh, tài chính và kinh tế Trong trường hợp có các yếu tố bất lợi xảy ra, khách hàng nhiều khả năng không trả được nợ Khách hàng xếp hạng CC hiện thời đang bị suy giảm nhiều khả năng trả nợ Khách hàng xếp hạng C trong trường hợp đã thực hiện các thủ tục xin phá sản hoặc có động thái tương tự nhưng việc trả nợ của khách hàng vẫn đang được duy trì Khách hàng xếp hạng D trong. .. ro tín dụng không những là vấn đề sống còn với ngân hàng mà còn là yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế góp phần vào sự phát triển và ổn định của toàn xã hội 1.4 VAI TRÒ CỦA XẾP HẠNG TÍN DỤNG TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO 1.4.1 Đối với Ngân hàng - Để hạn chế tối đa mức độ rủi ro tín dụng, trong đó có hệ thống chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng nội bộ - Xếp hạng tín dụng là cơ sở để quản trị rủi ro tín dụng. .. VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1.1.Khái niệm - Tín dụng nói chung được định nghĩa là quan hệ kinh tế, trong đó có sự chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị (dưới hình thức giá trị hoặc hiện vật) từ người sở hữu sang người sử dụng để sau một thời gian nhất định thu hồi về một lượng giá trị lớn hơn giá trị ban đầu - Đối với ngân hàng hoạt động tín dụng. .. thường xuyên, liên tục, hoặc đáp ứng yêu cầu đổi mới trang thiết bị, mở rộng quy mô sản xuất ngày càng tăng tại doanh nghiệp Thứ hai, tín dụng ngân hàng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Khi cấp tín dụng cho doanh nghiệp, ngân hàng đòi hỏi doanh nghiệp phải có được những phương án, dự án kinh doanh có tính khả thi và hiệu quả kinh tế cao Bản thân doanh nghiệp cũng cần tính toán hiệu quả kinh tế sao