LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Ngân hàng thương mại là doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ và các dịch vụ liên quan đến tiền tệ trong nền kinh tế. Các dịch vụ của ngân hàng ngày càng đa dạng phong phú. Ở Việt Nam, sau khi gia nhập WTO thì hệ thống ngân hàng đã có bước chuyển rõ rệt theo hướng tạo ra một thị trường mở cửa có tính cạnh tranh cao, thúc đẩy các dịch vụ ngân hàng tăng trưởng cả về quy mô và loại hình hoạt động để theo kịp với sự phát triển của toàn thế giới. Có thể kể đến các hoat động của ngân hàng như: nhận tiền gửi, thanh toán, phát hành chứng chỉ tiền gửi, tín dụng, tư vấn…nhưng trong đó hoạt động tín dụng vẫn được coi là hoạt động cơ bản nhất và mang lại lợi nhuận lớn nhất cho ngân hàng. Tuy nhiên, đây cũng là hoạt động ẩn chứa nhiều rủi ro nhất mà hậu quả của những rủi ro này là rất nghiêm trọng không chỉ với riêng một ngân hàng, mà cả với toàn hệ thống ngân hàng và cả nền kinh tế. Trong môi trường kinh doanh đầy biến động, vấn đề quản trị rủi ro nói chung và rủi ro tín dụng nói riêng cần được quan tâm đặc biệt. Mục đích của quản trị rủi ro tín dụng là bảo vệ và hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro tín dụng của ngân hàng trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, công tác quản trị rủi ro tín dụng mặc dù đã được quan tâm nhiều nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Hội sở Ngân hàng TMCP Bắc Á sau gần 20 năm thành lập đã và đang đạt được những thành tựu đáng kể trên tất cả các mặt của hoạt động kinh doanh ngân hàng, xứng đáng với vị trí anh cả trong hệ thống ngân hàng. Đạt được kết quả đó, phải kể đến sự đóng góp rất lớn của hoạt động tín dụng. Nhận thức được tầm quan trọng đó, những năm qua HS đã luôn coi trọng tín dụng là mặt trận hàng đầu, thường xuyên có các giải pháp đảm bảo an toàn cho hoạt động này. Tuy nhiên trong hoạt động tín dụng ngân hàng luôn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro có thể xảy ra. Vì vậy, sau quá trình tìm hiểu thực tế tại HS Ngân hàng TMCP Bắc Á tác giả đã lựa chọn đề tài “Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Hội sở ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á” với hi vọng sẽ góp một phần nào đó giúp Hội sở được giải pháp cho mình trong việc quản trị rủi ro tín dụng. 2.Mục đích của đề tài -Hệ thống hoá những lý thuyết cơ bản có liên quan đến rủi ro tín dụng, công tác phòng ngừa rủi ro tín dụng, kinh nghiệm quốc tế về phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng. -Phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng tại Hội sở Ngân hàng TMCP Bắc Á, đánh giá kết quả đạt được và hạn chế cũng như nguyên nhân. -Đưa ra giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Hội sở. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu -Đối tượng nghiên cứu: rủi ro tín dụng và biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng -Phạm vi nghiên cứu: Những vấn đề liên quan đến hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng tại Hội sở Ngân hàng TMCP Bắc Á trong 3 năm gần đây. 4. Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình nghiên cứu lý luận và đi thực tế, em đã sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, Hội sở Ngân hàng TMCP Bắc Á phân tích hoạt động kinh tế, so sánh thống kê, biểu đồ...để làm rõ vấn đề. 5.Kết cấu của đề tài Khoá luận được bố cục thành 3 chương: Chương 1: Những lý luận chung về rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng tại Hội sở Ngân hàng TMCP Bắc Á. Chương 3: Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Hội sở Ngân hàng TMCP Bắc Á.
GVHD: Th.S Nguyễn Hương Giang SVTT: Võ Thị Thúy Hằng MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Lý luận tín dụng ngân hàng 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Vai trị tín dụng ngân hàng 1.1.2.1 Tín dụng ngân hàng góp phần thúc đẩy tái sản xuất xã hội 1.1.2.2 Tín dụng ngân hàng kênh chuyển tải tác động Nhà nước đến mục tiêu vĩ mơ 1.1.2.3 Tín dụng ngân hàng cơng cụ thực sách xã hội 1.1.3 Các hình thức cấp tín dụng ngân hàng 1.2 Lý luận rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.2.2.1 Rủi ro giao dịch 1.2.2.2 Rủi ro danh mục 1.2.3 Các tiêu đo lường rủi ro tín dụng8 1.2.3.1 Giới hạn cho vay theo quy định với sách tín dụng ngân hàng thương mại giai đoạn .9 1.2.3.2 Nhóm tiêu cấu cho vay ngân hàng thương mại 11 1.2.3.3 Nhóm tiêu phân loại nợ 12 1.2.3.4 Cho vay với mối quan hệ khác 13 1.2.3.5 Tính hợp lý quy trình tín dụng 14 Giải pháp phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Hội sở Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á GVHD: Th.S Nguyễn Hương Giang SVTT: Võ Thị Thúy Hằng 1.2.4 Hậu rủi ro tín dụng 15 1.3 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 1.3.1 Nguyên nhân chủ quan 16 1.3.2 Nguyên nhân khách quan 1.4 Kinh nghiệm số ngân hàng giới ngăn ngừa, hạn 16 17 chế rủi ro tín dụng học cho ngân hàng thương mại Việt Nam 18 1.4.1 Kinh nghiệm ngân hàng Thái Lan 18 1.4.2 Kinh nghiệm Mỹ 20 1.4.3 Bài học kinh nghiệm Việt Nam 21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHỊNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI HỘI SỞ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á 2.1 23 Khái quát chung Hội sở ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á 23 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 23 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy hoạt động hội sở Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á 24 2.1.3 Tình hình hoạt động Hội sở giai đoạn 2010-2012 25 2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn 2.1.3.2 Hoạt động tín dụng 25 26 2.1.3.3 Kết hoạt động kinh doanh 2.2 28 Thực trạng rủi ro tín dụng biện pháp quản trị rủi ro tín dụng Hội Sở Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á 2.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng Hội sở28 2.2.1.1 Nhóm tiêu dư nợ tín dụng 29 2.2.1.2 Kết xếp hạng tín nhiệm khách hàng 35 Giải pháp phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Hội sở Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á 28 GVHD: Th.S Nguyễn Hương Giang SVTT: Võ Thị Thúy Hằng 2.2.1.3 Nhóm tiêu nợ xấu 36 2.2.1.4 Tỷ lệ dư nợ vốn huy động 42 2.2.1.5 Thực trạng trích lập dự phòng43 2.3 Đánh giá việc thực biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Hội sở Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Bắc Á 44 2.3.1 Kết đạt được44 2.3.2 Những hạn chế 45 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 47 2.3.3.1 Nguyên nhân chủ quan 47 2.3.3.2 Nguyên nhân khách quan 48 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SỞ HỘI SỞ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á 3.1 50 Định hướng giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng Hội sở thời gian tới 50 3.1.1 Định hướng phát triển chung 50 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng Hội sở Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á 51 3.1.2.1 Tăng trưởng tín dụng đơi với giữ vững ổn định chất lượng tín dụng 51 3.1.2.2 Tập trung cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ, cho vay khách hàng thể nhân 51 3.1.2.3 Nâng cao hiệu công tác xử lý rủi ro tín dụng, trọng xử lý khoản nợ tồn đọng, nợ khó địi 51 3.1.2.4 Tập trung cho vay ngắn hạn, trọng dự án trung dài hạn có hiệu 52 Giải pháp phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Hội sở Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á GVHD: Th.S Nguyễn Hương Giang SVTT: Võ Thị Thúy Hằng 3.2 Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Hội sở Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á 52 3.2.1 Xây dựng chiến lược khách hàng phù hợp với lợi Hội Sở Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Bắc Á 3.2.2 3.2.3 53 Nâng cao chất lượng công tác thu thập, xử lý thông tin phục vụ công tác dự báo phịng ngừa rủi ro tín dụng 53 Nâng cao hiệu quản lý danh mục cho vay 55 3.2.3.1 Thực đa dạng hoá danh mục cho vay 56 3.2.3.2 Cân đối cấu danh mục cho vay 56 3.2.3.3 Giải pháp hỗ trợ biện pháp quản lý danh mục cho vay Hội sở Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Bắc Á nên sử dụng kỹ thuật dịch chuyển rủi ro tín dụng 57 3.2.4 Kiểm tra, kiểm sốt tín dụng chặt chẽ 57 3.2.5 Tăng cường cơng tác thẩm định tín dụng 58 3.2.5.1 Thẩm định tư cách khách hàng 3.2.5.2 Thẩm định tài sản đảm bảo 59 3.2.5.3 Thẩm định thị trường 59 3.2.5.4 Thẩm định kỹ thuật 60 3.2.5.5 Thẩm định tài 60 3.2.6 Quản lý chặt chẽ khoản nợ vay có vấn đề biện pháp xử lý nợ khó địi 3.2.7 58 61 Nâng cao chất lượng cán bộ, đặc biệt cán tín dụng, có chế độ khen thưởng, kỷ luật rõ ràng 61 3.3 Kiến nghị 62 3.3.1 Đối với Chính phủ 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 64 KẾT LUẬN 62 66 Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Hội sở Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á GVHD: Th.S Nguyễn Hương Giang SVTT: Võ Thị Thúy Hằng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Hội sở Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á GVHD: Th.S Nguyễn Hương Giang SVTT: Võ Thị Thúy Hằng DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt TMCP TCTD HS NHNN KH GTCG DN VNĐ DNQD 10.DNNQD 11 NH 12.NQH Đầy đủ Thương mại cổ phần Tổ chức tín dụng Hội sở Ngân hàng nhà nước Khách hàng Giấy tờ có giá Doanh nghiệp Việt Nam đồng Doanh nghiệp quốc doanh Doanh nghiệp quốc doanh Ngân hàng Nợ hạn Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Hội sở Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á GVHD: Th.S Nguyễn Hương Giang SVTT: Võ Thị Thúy Hằng DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức Ngân hàng Bắc Á .25 BẢNG Bảng 1.1: Giới hạn cho vay, bảo lãnh ngân hàng .10 Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn Hội sở ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á 26 Bảng 2.2: Cơ cấu dư nợ Hội sở Ngân hàng TMCP BẮc Á 28 Bảng 2.3: Tình hình hoạt động kinh doanh Bảng 2.4: Tình hình dư nợ theo đối tượng 30 Bảng 2.5: Tình hình dư nợ theo loại tiền 31 Bảng 2.6: Tình hình dư nợ cho vay theo thời hạn .34 Bảng 2.7: Tình hình dư nợ theo tài sản đảm bảo 35 Bảng 2.8: Tỷ trọng xếp hạng khách hàng doanh nghiệp qua năm : 36 Bảng 2.9: Tỷ trọng xếp hạng khách hàng cá nhân 37 29 Bảng 2.10: Tỷ lệ nợ hạn HS Ngân hàng TMCP Bắc Á 37 Bảng 2.11: Tương quan tốc độ tăng trưởng tín dụng gia tăng NQH 38 Bảng 2.12: Tình hình nợ hạn theo thời hạn HS .38 Bảng 2.13: Tình hình nợ hạn theo thành phần kinh tế 40 Bảng 2.14: Tình hình nợ xấu HS ngân hàng TMCP Bắc Á 41 Bảng 2.15: Tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu HS so với tiêu chuẩn quốc tế .42 Bảng 2.16: Tỷ lệ dư nợ vốn huy động 43 Bảng 2.17: Tình hình trích lập dự phịng rủi ro tín dụng Hội sở 44 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Cơ cấu nguồn vốn qua năm 27 Biểu đồ 2.2: Tình hình vay theo đối tượng 30 Biểu đồ 2.3: Tình hình cho vay theo loại tiền 32 Biểu đồ 2.4: Tình hình dư nợ cho vay theo thời gian 34 Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Hội sở Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á GVHD: Th.S Nguyễn Hương Giang SVTT: Võ Thị Thúy Hằng LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng thương mại doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ dịch vụ liên quan đến tiền tệ kinh tế Các dịch vụ ngân hàng ngày đa dạng phong phú Ở Việt Nam, sau gia nhập WTO hệ thống ngân hàng có bước chuyển rõ rệt theo hướng tạo thị trường mở cửa có tính cạnh tranh cao, thúc đẩy dịch vụ ngân hàng tăng trưởng quy mơ loại hình hoạt động để theo kịp với phát triển toàn giới Có thể kể đến hoat động ngân hàng như: nhận tiền gửi, toán, phát hành chứng tiền gửi, tín dụng, tư vấn…nhưng hoạt động tín dụng coi hoạt động mang lại lợi nhuận lớn cho ngân hàng Tuy nhiên, hoạt động ẩn chứa nhiều rủi ro mà hậu rủi ro nghiêm trọng không với riêng ngân hàng, mà với toàn hệ thống ngân hàng kinh tế Trong môi trường kinh doanh đầy biến động, vấn đề quản trị rủi ro nói chung rủi ro tín dụng nói riêng cần quan tâm đặc biệt Mục đích quản trị rủi ro tín dụng bảo vệ hạn chế đến mức thấp rủi ro tín dụng ngân hàng hoạt động kinh doanh Tuy nhiên, cơng tác quản trị rủi ro tín dụng quan tâm nhiều nhiều hạn chế Hội sở Ngân hàng TMCP Bắc Á sau gần 20 năm thành lập đạt thành tựu đáng kể tất mặt hoạt động kinh doanh ngân hàng, xứng đáng với vị trí anh hệ thống ngân hàng Đạt kết đó, phải kể đến đóng góp lớn hoạt động tín dụng Nhận thức tầm quan trọng đó, năm qua HS ln coi trọng tín dụng mặt trận hàng đầu, thường xuyên có giải pháp đảm bảo an tồn cho hoạt động Tuy nhiên hoạt động tín dụng ngân hàng ln tiềm ẩn nguy rủi ro xảy Vì vậy, sau trình tìm hiểu thực tế HS Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Hội sở Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á GVHD: Th.S Nguyễn Hương Giang SVTT: Võ Thị Thúy Hằng Ngân hàng TMCP Bắc Á tác giả lựa chọn đề tài “Giải pháp phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Hội sở ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á” với hi vọng góp phần giúp Hội sở giải pháp cho việc quản trị rủi ro tín dụng 2.Mục đích đề tài - Hệ thống hố lý thuyết có liên quan đến rủi ro tín dụng, cơng tác phịng ngừa rủi ro tín dụng, kinh nghiệm quốc tế phịng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng - Phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng Hội sở Ngân hàng TMCP Bắc Á, đánh giá kết đạt hạn chế nguyên nhân - Đưa giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Hội sở Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: rủi ro tín dụng biện pháp phịng ngừa rủi ro tín dụng - Phạm vi nghiên cứu: Những vấn đề liên quan đến hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng Hội sở Ngân hàng TMCP Bắc Á năm gần Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu lý luận thực tế, em sử dụng phương pháp vật biện chứng, Hội sở Ngân hàng TMCP Bắc Á phân tích hoạt động kinh tế, so sánh thống kê, biểu đồ để làm rõ vấn đề 5.Kết cấu đề tài Khoá luận bố cục thành chương: Chương 1: Những lý luận chung rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng Hội sở Ngân hàng TMCP Bắc Á Chương 3: Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Hội sở Ngân hàng TMCP Bắc Á Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Hội sở Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á GVHD: Th.S Nguyễn Hương Giang SVTT: Võ Thị Thúy Hằng CHƯƠNG NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1Lý luận tín dụng ngân hàng 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng Khó đưa định nghĩa rõ ràng tín dụng Vì tuỳ theo góc độ nghiên cứu mà xác định nội dung thuật ngữ Xét góc độ quỹ chuyển dịch quỹ cho vay từ chủ thể thặng dư tiết kiệm sang chủ thể thiếu hụt tiết kiệm tín dụng coi phương pháp chuyển dịch quỹ từ người cho vay sang người vay Trong quan hệ tài cụ thể, tín dụng giao dịch tài sản sở có hồn trả hai chủ thể Tín dụng cịn có nghĩa số tiền cho vay mà định chế tài cung cấp cho khách hàng Trong số ngữ cảnh cụ thể, tín dụng đồng nghĩa với thuật ngữ cho vay Ví dụ tín dụng ngắn hạn đồng nghĩa với cho vay ngắn hạn, tín dụng trung dài hạn đồng nghĩa với việc cho vay trung dài hạn Trên sở tiếp cận theo chức hoạt động ngân hàng, tín dụng hiểu sau: Tín dụng giao dịch tài sản (tiền hàng hoá) bên cho vay (ngân hàng định chế tài khác) bên vay (cá nhân, doanh nghiệp chủ thể khác), bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên vay sử dụng thời hạn định theo thoả thuận, bên vay có trách nhiệm hồn trả vơ điều kiện vốn gốc lãi cho bên cho vay đến hạn toán Giải pháp phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Hội sở Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á GVHD: Th.S Nguyễn Hương Giang 54 SVTT: Võ Thị Thúy Hằng 3.2.1 Xây dựng chiến lược khách hàng phù hợp với lợi Hội Sở Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Bắc Á Trong thời gian tới, HS cần chủ động tiếp cận khách hàng, sở phân tích thị trường, thị phần, xác định khách hàng trước mắt khách hàng tiềm HS cần trì mở rộng với khách hàng truyền thống, có uy tín với ngân hàng thơng qua việc thực nghĩa vụ nợ đầy đủ hẹn với ngân hàng Kiên không cho vay khách hàng có lịch sử tín dụng yếu với ngân hàng, khách hàng trây ỳ không trả nợ Mặt khác, đặc thù kinh tế Việt Nam loại hình doanh nghiệp vừa nhỏ phát triển, Nhà nước quan tâm tới đối tượng Trong Nghị định Chính phủ có nói: “Phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ nhiệm vụ quan trọng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố đất nước.” Vì ngân hàng có định hướng phát triển khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Đây khách hàng có triển vọng tốt thủ tục cho vay với đối tượng yêu cầu hồ sơ không nhiều Các doanh nghiệp theo quy luật chung, với phát triển đất nước doanh ngiệp vừa nhỏ ngày phong phú, đa dạng 3.2.2 Nâng cao chất lượng công tác thu thập, xử lý thông tin phục vụ công tác dự báo phịng ngừa rủi ro tín dụng Thu nhập, phân tích xử lý kịp thời xác thơng tin tình hình tài chính, quan hệ tín dụng, lực kinh doanh doanh nghiệp tình hình biến đổi kinh tế, sách pháp luật Nhà nước, dự kiến, dự báo thị trường nước trước đưa định cho vay coi trọng Chính thân khách hàng người biết rõ Các thơng tin mà khách hàng cung cấp cho ngân hàng chưa hẳn đúng, để ngân hàng cấp tín dụng doanh nghiệp phải cải thiện thông tin Giải pháp phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Hội sở Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á GVHD: Th.S Nguyễn Hương Giang 55 SVTT: Võ Thị Thúy Hằng Trên giới, thơng tin tín dụng đời từ sớm trở thành lĩnh vực có tính định tới phát triển hệ thống ngân hàng nói riêng nhiều lĩnh vực khác liên quan Việc chia sẻ thơng tin tín dụng mở rộng việc cho vay Đồng thời, điều làm giảm không cân xứng thông tin người vay người cho vay, cho phép ngân hàng đánh giá xác rủi ro nâng cao chất lượng khoản vay, hỗ trợ việc ứng dụng công cụ chấm điểm tín dụng, giảm chi phí hoạt động, tăng lợi nhuận ngân hàng… Trong định hướng hoạt động tín dụng Hội sở Ngân hàng TMCP Bắc Á trọng tăng trưởng tín dụng đơi với giữ vững ổn định chất lượng tín dụng Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng tín dụng, an tồn hiệu việc tăng trưởng dư nợ phải gắn với việc tăng cường khai thác thông tin, đặc biệt thông tin tín dụng Hai vấn đề phải gắn với chặt chẽ theo tỷ lệ thuận trình tăng trưởng Nếu khơng khai thác đầy đủ thơng tin, đặc biệt thơng tin tín dụng trước đầu tư, cho vay khách hàng RRTD tăng cao Hiện HS áp dụng hệ thống chấm điểm xếp hạng khách hàng, yêu cầu thông tin cần thiết khách hàng cao, bao gồm thơng tin tài phi tài Mặt khác, việc HS áp dụng điều 7, Quyết định 493/2005/QĐNHNN để thực phân loại nợ trích lập dự phịng chứng tỏ HS có đủ khả điều kiện thực theo phương pháp định tính theo quy định NHNN Nhưng để trì việc việc cần thiết phải nâng cao chất lượng công tác thu thập thơng tin, đặc biệt thơng tin tín dụng quan trọng Vì để nâng cao chất lượng cơng tác thu thập thơng tin giúp phịng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng, HS cần làm tốt vấn đề: + Cán tín dụng, cán thẩm định phải có trách nhiệm thu nhận, nắm Giải pháp phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Hội sở Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á GVHD: Th.S Nguyễn Hương Giang 56 SVTT: Võ Thị Thúy Hằng bắt thông tin cần thiết khách hàng vay vốn Các phương pháp thu thập thông tin cán lấy thơng tin từ khách hàng, lấy thơng tin từ khách hàng khách hàng, lấy thông tin từ bạn hàng khách hàng quan hữu quan quan thuế, quan chủ quản Thơng qua để đối chiếu thơng tin với xem có khớp khơng Từ phân tích, sàng lọc có biện pháp đối phó kịp thời với dấu hiệu như: sai lệch thông tin lớn, thay đổi sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, khơng phù hợp q trình sử dụng tiền vay doanh nghiệp + Cán tín dụng lấy thông tin khách hàng từ Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) NHNN Đây thơng tin quan trọng cần thiết Tháng 7/2010, thêm trung tâm thơng tin tín dụng đời, Cơng ty thơng tin tín dụng tư nhân, góp phần đáp ứng yêu câu thông tin khách hàng cho ngân hàng Việc công ty kết nối ngân hàng lại với giúp cán ngân hàng tìm hiểu khách hàng nhanh nhất, đánh giá chất lượng khách hàng Ngân hàng nên tận dụng ưu điểm để thu thập thơng tin khách hàng, làm sở để thành lập hồ sơ tư liệu khách hàng Những hồ sơ sở để HS xếp loại khách hàng có sách phân biệt với khách hàng nhằm hạn chế rủi ro tín dụng + Sử dụng cán có trách nhiệm, có trình độ, đảm bảo công tác thông tin để cung cấp cho cán tín dụng cán lãnh đạo trước định cho vay Tránh trường hợp cán câu kết với khách hàng để làm đẹp thông tin, nguyên nhân gây khoản nợ hạn 3.2.3 Nâng cao hiệu quản lý danh mục cho vay Danh mục cho vay: tập hợp khoản vay mà ngân hàng cung ứng thời điểm Rủi ro danh mục hình thức rủi ro tín dụng mà nguyên nhân phát sinh hạn chế quản lý danh mục cho vay ngân Giải pháp phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Hội sở Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á GVHD: Th.S Nguyễn Hương Giang 57 SVTT: Võ Thị Thúy Hằng hàng Quản trị danh mục cho vay tức hạn chế rủi ro danh mục cách nhận dạng, dự báo kiểm sốt độ rủi ro tín dụng thị trường, ngành nghề, khách hàng khác nhau, mặt hàng, loại sản phẩm tín dụng Tại HS việc đo lường rủi ro danh mục cho vay dựa vào kinh nghiệm trình độ cán tín dụng chủ yếu thơng qua hồ sơ khách hàng cung cấp qua trình thẩm định, mà chưa phản ánh xác mức độ rủi ro Để quản lý danh mục cho vay HS nên: 3.2.3.1 Thực đa dạng hố danh mục cho vay Việc đa dạng hoá danh mục cho vay ngân hàng làm giảm tối đa rủi ro phân chia rủi ro cho khoản vay có mức độ rủi ro khác theo lực, quy mô khách hàng Thực tế cho thấy khách hàng chủ yếu HS doanh nghiệp lớn kinh doanh lĩnh vực xuất nhập khẩu, cầu đường, vận tải, tín dụng lại tập trung số công ty, doanh nghiệp lớn Mặc dù năm gần HS ý tới khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ tỷ lệ khách hàng vừa nhỏ khu vực thị trường HS chưa nhiều qua năm số lượng khách hàng có tăng Vì vậy, HS cần đa dạng hố đối tượng tín dụng, phân phối tín dụng vào nhiều khách hàng khác Khơng vài khách hàng lớn, mà nhiều khách hàng lớn Cần trọng nhiều vào doanh nghiệp vừa nhỏ, khách hàng thể nhân Các khách hàng đa dạng, tức đa dạng lĩnh vực sản xuất, ngành nghề khác nhau, đa dạng phương thức cấp tín dụng HS khơng nên cho vay tập trung vào loại hình sản xuất kinh doanh Đối với khoản cho vay lớn, HS san sẻ rủi ro cách cho vay đồng tài trợ, cho vay hợp vốn với ngân hàng khác 3.2.3.2 Cân đối cấu danh mục cho vay Tuỳ theo thời kỳ mà tỷ trọng nguồn vốn huy động theo thời hạn khác nhau, HS cần đề mục tiêu, chiến lược cụ thể cấu Giải pháp phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Hội sở Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á GVHD: Th.S Nguyễn Hương Giang 58 SVTT: Võ Thị Thúy Hằng khoản tín dụng theo thời hạn Trong đó, ln giữ tỷ trọng cho vay ngắn hạn cao trung dài hạn để đảm bảo an toàn cho HS trình thu hồi vốn tránh rủi ro khoản Cân đối cấu cho vay đồng nội tệ ngoại tệ Đặc biệt tình hình kinh tế phức tạp nay, tỷ giá tăng cao HS không khống chế cho vay ngoại tệ gây rủi ro không khách hàng mà cịn cho HS 3.2.3.3 Giải pháp hỗ trợ biện pháp quản lý danh mục cho vay Hội sở Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Bắc Á nên sử dụng kỹ thuật dịch chuyển rủi ro tín dụng + u cầu có bảo lãnh: Bằng việc yêu cầu khách hàng có bảo lãnh, NH có quyền thụ hưởng cam kết bảo lãnh tổ chức tính dụng khác khách hàng khơng thực đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng tín dụng + Sử dụng cơng cụ tín dụng phái sinh như: hốn đổi tín dụng, hợp đồng quyền chọn tín dụng, hợp đồng tương lai số giá cổ phiếu, hợp đồng quyền chọn cổ phiếu 3.2.4 Kiểm tra, kiểm sốt tín dụng chặt chẽ Như ta biết nguyên nhân gây hạn chế quản trị rủi ro tín dụng HS q trình kiểm tra, kiểm sốt tín dụng cịn lỏng lẻo Do đó, để đảm bảo an tồn cho khoản tín dụng cấp cho khách hàng, cán tín dụng phải theo dõi thường xuyên khoản tín dụng cách kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh khách hàng, khả tài chính, thay đổi hạn mức tín dụng khách hàng để đảm bảo vốn vay sử dụng mục đích, an tồn hiệu Cơng tác kiểm tra, kiểm soát nội cần chặt chẽ để kịp thời phát sai sót, yếu trình hoạt động, cung cấp sản phẩm Giải pháp phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Hội sở Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á GVHD: Th.S Nguyễn Hương Giang 59 SVTT: Võ Thị Thúy Hằng tín dụng HS nên đạo cán quan tâm tới kỳ trả nợ khách hàng, để trước kỳ cán nhắc nhở, đơn đốc khách hàng trả nợ tránh tình trạng khách hàng cố ý trây ỳ khơng hồn thành nghĩa vụ Một số khoản tín dụng ngun nhân khách quan mà khơng trả nợ hạn cán tín dụng có nhiệm vụ tư vấn giúp khách hàng làm thủ tục xin gia hạn nợ Bên cạnh phải theo dõi tình hình tài khách hàng xem có khả tốn khơng Trường hợp khơng khả quan theo yếu tố định tính phân loại nợ, có chế độ thu nợ hợp lý với khách hàng để giảm thiểu tối đa rủi ro xảy 3.2.5 Tăng cường cơng tác thẩm định tín dụng Thẩm định tín dụng khâu quan trọng trước định cho khách hàng vay Một nguyên nhân dẫn đến hạn chế quản trị rủi ro tín dụng HS thời gian quan từ phân tích thẩm định tín dụng khơng cẩn trọng thiếu xác Thẩm định tín dụng bước quan trọng đảm bảo hạn chế rủi ro tín dụng với hiệu cao nhất, tổn thất Có nhiều yếu tố cần thẩm định, nhiên cần ý: 3.2.5.1 Thẩm định tư cách khách hàng Mục tiêu thẩm định tư cách khách hàng xin cấp tín dụng đánh giá tư cách pháp nhân, tính chất hợp pháp mức độ tin cậy thủ tục vay mà khách hàng phải tuân thủ Nhiều khách hàng sau vay vốn, đến kỳ hạn trả nợ cố tình trây ỳ khơng thực nghĩa vụ HS, số khác dùng số tiền vay vào mục đích khác Điều xảy trình thẩm định tư cách khách hàng chưa chặt chẽ cán ngân hàng Tư cách khách hàng đóng vai trị quan trọng, ảnh hưởng lớn đến chất lượng tín dụng ngân hàng Vì HS, thẩm định tư cách khách hàng phải trọng thường xuyên, tư cách người lãnh đạo giữ vai trò quan Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Hội sở Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á GVHD: Th.S Nguyễn Hương Giang 60 SVTT: Võ Thị Thúy Hằng trọng HS nên bố trí cán có trình độ chun mơn tốt, có kinh nghiệm để làm cơng tác Ngồi cần có phối hợp nhịp nhàng phịng ban q trình thu thập xử lý thơng tin tín dụng 3.2.5.2 Thẩm định tài sản đảm bảo Mục tiêu thẩm định tài sản đảm bảo đánh giá cách xác trung thực xem tài sản đảm bảo nợ vay có thoả mãn u cầu đảm bảo hay khơng Nếu thoả mãn khả thu hồi nợ nâng cao, có TSĐB nợ vay phù hợp Nếu khơng TSĐB nợ vay khơng thể giúp ích thêm cho khả thu hồi nợ Tỷ trọng dư nợ tín dụng có TSĐB HS tăng dần qua năm chứng tỏ chất lượng tín dụng nâng cao Nhưng cấu dư nợ theo đối tượng dư nợ với khối khách hàng doanh nghiệp quốc doanh chiếm tỷ trọng lớn không ngừng tăng lên qua năm Điều thể cần thiết TSĐB theo cần thiết phải thẩm định kỹ TSĐB Đã có trường hợp khách hàng HS dùng tài sản để đảm bảo cho nhiều khoản vay mà ngân hàng khơng biết Có trường hợp tài sản đảm bảo lại không thuộc khách hàng bên thứ ba có liên quan Điều gây rủi ro lớn cho ngân hàng nguồn thu nợ thứ khách hàng không trả nợ Việc áp dụng quy tắc chặt chẽ việc đảm bảo tiền vay đảm bảo giảm thiểu rủi ro cho HS khoản nợ diễn biến theo chiều hướng xấu, đặc biệt với cấu khách hàng chuyển dịch sang khối khách hàng doanh nghiệp ngồi quốc doanh Trong cơng việc thẩm định tài sản đảm bảo cần ý tới tính hợp pháp tài sản, giá trị tài sản thời điểm thẩm định, quyền định đoạt tài sản có vi phạm nghĩa vụ trả nợ 3.2.5.3 Thẩm định thị trường Thẩm định thị trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Thực tế dự Giải pháp phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Hội sở Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á GVHD: Th.S Nguyễn Hương Giang 61 SVTT: Võ Thị Thúy Hằng án, phương án có hiệu hay khơng bắt nguồn từ việc phân tích thị trường Thẩm định thị trường đầu ra, thị trường đầu vào từ xác định đối tượng khách hàng phù hợp Nếu thẩm định thị trường khơng kỹ tiêu tài doanh thu, chi phí… khơng có ý nghĩa xác thực, ảnh hưởng lớn đến nguồn để trả nợ vay ngân hàng Các tiêu tài có ý nghĩa xác khách hàng xác định thị trường 3.2.5.4 Thẩm định kỹ thuật Đảm bảo kỹ thuật nội dung quan trọng, trình nghiên cứu điều kiện định vốn, thị trường, điều kiện xã hội cho phép lựa chọn công nghệ trang thiết bị, nguyên liệu phù hợp, lựa chọn địa điểm xây dựng dự án tối ưu Tuy nhiên, cán HS khâu phức tạp đa phần thẩm định khơng am hiểu mặt kỹ thuật Vì vậy, dự án đầu tư lớn, phức tạp HS nên thuê chuyên gia tư vấn thẩm định riêng HS nên có sách bồi dưỡng, đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ cán thẩm định để đảm bảo trình thẩm định khách hàng ngày xác 3.2.5.5 Thẩm định tài Thẩm định tài xác thẩm định phương diện thị trường thẩm định kỹ thuật xác Có khả tài đảm bảo trả nợ thời gian cam kết điều kiện tiên để xem xét cho khách hàng vay Điều kiện đặt vừa tốt cho khách hàng vừa tốt cho HS Thẩm định tài có tốt có sở để đảm bảo nghĩa vụ khách hàng thực theo cam kết, theo mà nguy nợ hạn giảm HS HS cần coi việc tính tốn tiêu hiệu dự án như: NPV, IRR… bắt buộc thẩm định tài dự án đầu tư tiêu tổng hợp bản, phản ánh hiệu quả, tính chất doanh nghiệp, chúng xây dựng, tính tốn dựa số liệu từ bảng dự trù cân Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Hội sở Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á GVHD: Th.S Nguyễn Hương Giang 62 SVTT: Võ Thị Thúy Hằng đối thu chi dự án hàng năm Sau tính tốn xong tiêu, cán tín dụng nên so sánh tiêu với tiêu trung bình ngành, tiêu doanh nghiệp lĩnh vực để đưa nhận xét, đánh giá phương án, dự án khách hàng 3.2.6 Quản lý chặt chẽ khoản nợ vay có vấn đề biện pháp xử lý nợ khó địi Hội sở cần tổ chức chuyến thăm khách hàng thường xuyên để phát nhanh chóng khoản vay có vấn đề thông qua quan sát thái độ khách hàng phân tích báo cáo tài Đối với khoản nợ này, HS phát ra, cán tín dụng phải kiểm tra hồ sơ khoản vay để đảm bảo chắn hồ sơ mà HS giữ hợp pháp, hợp lệ HS nên cử cán gặp gỡ khách hàng để đưa giải pháp tư vấn cho khách hàng tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất, ngăn chặn tình trạng dẫn đến phá sản Đối với khoản nợ khó địi, hội sở nên: + Xử lý tài sản đảm bảo: khách hàng khả trả nợ dự kiến + Bán nợ: HS nên cố gắng tìm kiếm khách hàng để bán lại khoản nợ có vấn đề Đó công ty mua bán nợ, công ty tư vấn tổ chức có chức mua bán nợ khác + Xử lý dự phòng rủi ro: Đây biện pháp cuối trình xử lý nợ ngân hàng Trong trường hợp cần thiết, HS cần chủ động dùng nguồn dự phịng để bù đắp rủi ro, nhiên tìm cách thu hồi số nợ khó địi 3.2.7 Nâng cao chất lượng cán bộ, đặc biệt cán tín dụng, có chế độ khen thưởng, kỷ luật rõ ràng Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ, cán Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Hội sở Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á GVHD: Th.S Nguyễn Hương Giang 63 SVTT: Võ Thị Thúy Hằng trẻ vào nghề cần kèm cặp hướng dẫn cán có kinh nghiệm, cần cử học lớp đào tạo để nâng cao khả năng, kinh nghiệm làm việc Chính sách hỗ trợ, động viên kịp thời vật chất lẫn tình thần HS cán tín dụng cần thiết Biện pháp kích thích tình thần làm việc, đặt lợi ích tập thể lên lợi ích cá nhân qua hạn chế sai sót q trình cho vay cán Bên cạnh đó, HS cần đưa biện pháp kỷ luật sai sót, sơ hở thiếu trách nhiệm cán tín dụng dẫn đến rủi ro cho ngân hàng Tuỳ theo mức độ thiệt hại mà HS có biện pháp xử lý khác nhau: cảnh cáo, khiển trách, trừ cơng tác phí, trừ lương…nhằm nâng cao ý thức tự giác, tự chịu trách nhiệm cán tín dụng 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Đối với Chính phủ Cần cân đối cách thích hợp mục tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, ổn định tiền tệ phát triển bền vững hệ thống NHTM, tránh tình trạng thắt chặt thả lỏng mức, thay đổi hướng đột ngột gây ảnh hưởng đến hoạt động NHTM Hiện tình hình kinh tế vĩ mơ có biểu khơng ổn định: Giá thị trường giới nước có xu hướng tăng, thị trường tài chính, tiền tệ biến động phức tạp, ngày 24 tháng 02 năm 2011, Chính phủ ban hành Nghị số 11/NQ-CP giải pháp tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội Theo đánh giá nghị trọn vẹn, đầy đủ toàn diện Tuy nhiên phần lớn ngân hàng cịn im ắng, ngoại trừ số ngân hàng lớn công bố kế hoạch thực Vì Chính phủ cần có biện pháp đạo NHNN thúc đẩy NHTM có kế hoạch để trình lên NHNN việc thực Nghị Chính phủ Giải pháp phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Hội sở Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á GVHD: Th.S Nguyễn Hương Giang 64 SVTT: Võ Thị Thúy Hằng Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đòi hỏi cấp bách Nhà nước phải không ngừng tạo môi trường pháp lý lành mạnh để khuyến khích sản xuất kinh doanh, tạo hành lang pháp lý vững để thành phần kinh tế yên tâm bỏ vốn đầu tư Bên cạnh đó, Nhà nước cần tiếp tục hồn thiện, đổi mơi trường kinh tế, coi giải pháp tổng thể q trình đổi lĩnh vực kinh doanh nói chung lĩnh vực kinh doanh tiền tệ nói riêng Nhà nước nên quan tâm tới việc đầu tư ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào q trình hoạt động ngân hàng doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ Ta biết vai trò quan trọng việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin Đối với ngân hàng ngân hàng đủ tâm tiềm lực để triển khai công nghệ thông tin, đặc biệt ngân hàng nhỏ Điều gây nên khó khăn cho ngân hàng muốn kiểm sốt, tiềm kiếm thơng tin khách hàng, mà khó khăn kiểm sốt rủi ro tín dụng Cịn với doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin không nâng cao lực đạo điều hành doanh nghiệp mà cải thiện khả cạnh tranh tạo hội cho doanh nghiệp Những năm qua Nhà nước thể quan tâm tới doanh nghiệp vừa nhỏ, nhiên việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin doanh nghiệp lại hạn chế Đây lại đối tượng khách hàng mà ngân hàng hướng tới Vì để giúp hệ thống ngân hàng giảm thiểu rủi ro đặc biệt rủi ro tín dụng đầu tư vào đối tượng khách hàng để phát triển kinh tế, phát triển loại hình doanh nghiệp vừa nhỏ Nhà nước cần có biện pháp để doanh nghiệp loại hình ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào hoạt động Giải pháp phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Hội sở Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á GVHD: Th.S Nguyễn Hương Giang 65 SVTT: Võ Thị Thúy Hằng Ngồi ra, Chính phủ cần tăng cường biện pháp quản lý doanh nghiệp Quy định rõ quan có thẩm quyền cấp giây phép thành lập, giấy phép đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm tư cách pháp nhân, vốn tự có, lực, trình độ kinh doanh doanh nghiệp Nhà nước cần quan tâm tới chất lượng đào tạo trường đại học, đặc biệt trường đại học có đào tạo chuyên ngành liên quan tới tài - ngân hàng Có biện pháp khơng để trường đào tạo cách tràn lan mà làm cho sinh viên trây ỳ với việc học, phải có biện pháp cứng rắn cho sinh viên ý thức tầm quan trọng việc học đóng góp vào việc phát triển nghề nghiệp Có vậy, nguồn nhân lực ta có chất lượng, làm tốt công việc, hạn chế rủi ro xảy 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Với tư cách quan chủ quản cấp trên, NHNN Việt Nam nên có biện pháp cụ thể để đảm bảo an toàn hiệu hoạt động tín dụng tồn hệ thống ngân hàng NHNN cần hướng dẫn việc thực nghị quyết, nghị định Chính phủ liên quan đến NHTM cách cụ thể, kịp thời NHTM tổ chức thường xuyên khoá tập huấn cần thiết dành cho cán NHTM Tăng cường công tác tra NHTM nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định ngân hàng để kịp thời ngăn chặn sai phạm mà gây rủi ro cho ngân hàng Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng trung tâm thơng tin tín dụng CIC NHNN, với cơng ty thơng tin tín dụng tư nhân giúp cho việc khai thác thông tin hiệu Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Hội sở Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á GVHD: Th.S Nguyễn Hương Giang 66 SVTT: Võ Thị Thúy Hằng NHNN cần yêu cầu ngân hàng phải khơng ngừng hồn thiện hệ thống xếp hạng nội riêng cho đánh giá cách khách quan loại hình khách hàng, đặc biệt khách hàng kinh doanh đa ngành Hiện trung tâm CIC có hai sản phẩm hai giải pháp quản trị rủi ro co Sentinel (dùng cho việc đánh giá, chấm điểm tín dụng dự báo rủi ro khách hàng doanh nghiệp); D&B Tracer (dùng cho khách hàng cá nhân) Đây giải pháp tiên tiến, phù hợp với trình phát triển trình xây dựng hệ thống quản trị rủi ro Tổ chức tín dụng Việt Nam NHNN nên có thị để ngân hàng áp dụng giải pháp vào việc quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng NHNN cần có phân tích, báo cáo dự báo diễn biến thị trường tín dụng thời kỳ sở gắn kết biến số kinh tế vĩ vơ thơng qua mơ hình định tính định lượng phù hợp Thơng qua NHNN cung cấp đánh giá dự báo vĩ mô diễn biến tiền tệ, tín dụng với chất lượng cao để NHTM có sở tham khảo cách tin cậy hoạch định chiến lược quản lý RRTD Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Hội sở Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á GVHD: Th.S Nguyễn Hương Giang 67 SVTT: Võ Thị Thúy Hằng KẾT LUẬN Cùng với xu phát triển kinh tế thị trường vai trò quan trọng NHTM việc phát triển thành phần kinh tế ngày khẳng định Tuy nhiên điều kiện kinh tế phát triển nước ta cạnh tranh NHTM vô khốc liệt, thêm vào hành lang pháp lý mà đặc biệt chế tín dụng NHTM cịn nhiều bất cập thiếu đồng buộc ngân hàng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, để thu hút khách hàng tăng doanh số cho vay ngân hàng nới lỏng điều kiện cho vay, điều làm cho nguy rủi ro xảy khoản vay tăng lên Vì vấn đề đặt để mở rộng doanh số cho vay, tăng lợi nhuận cho ngân hàng phải bảo toàn vốn, nâng cao chất lượng tín dụng Song để giải vấn đề vấn đề sớm, chiều mà địi hỏi quan tâm kịp thời, thường xuyên ngành chức nỗ lực khơng ngừng thân ngân hàng Trong thời gian qua ngân hàng thương mại nói chung ngân hàng TMCP Bắc Á nói riêng quan tâm tới việc áp dụng biện pháp bảo đảm tín dụng vào việc phịng ngừa hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh Tuy nhiên, ngân hàng thương mại chưa đánh giá mức vai trị bảo đảm tín dụng, q trình thực cịn gặp phải nhiều khó khăn chồng chéo văn liên quan Tác giả xin chân thành cảm ơn! Giải pháp phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Hội sở Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á GVHD: Th.S Nguyễn Hương Giang 68 SVTT: Võ Thị Thúy Hằng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Nguyễn Văn Tiến Giáo trình: Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng (2009) Giáo trình: Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB tài (2007) Tiền tệ, Ngân hàng Thị trường Tài chính, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Lý thuyết tiền tê, Học viện Ngân hàng Kỷ yếu hội thảo khoa học: Nâng cao lực quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam, NXB Phương Đơng Cẩm nang tín dụng Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Bắc Á Quyết định 493/NHNN ngày 22/04/2005 Peter Rose , “Quản trị ngân hàng thương mại”, NXB Tài chính, Hà Nội 2004 Trang web: www.sbv.gov.vn 10.Trang web: www.economy.com.vn 11 Trang web: www.saga.vn 12.Trang web: www.mof.gov.vn 13.Trang web: www.vnexpress.net 14 Báo cáo thường niên Hội Sở Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bắc Á năm 2010, 2011, 2012 Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Hội sở Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á ... trạng rủi ro tín dụng Hội sở Ngân hàng TMCP Bắc Á Chương 3: Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Hội sở Ngân hàng TMCP Bắc Á Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Hội sở Ngân hàng thương. .. khách quan 48 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SỞ HỘI SỞ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á 3.1 50 Định hướng giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng Hội sở. .. 52 Giải pháp phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Hội sở Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á GVHD: Th.S Nguyễn Hương Giang SVTT: Võ Thị Thúy Hằng 3.2 Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Hội