AGRIBANK
Hệ thống XHTD của Agribank đó gúp phần đỏng kể trong việc sàng lọc và phõn loại khỏch hàng, từ đú giỳp cho ngõn hàng giảm được tỷ lệ rủi ro tớn dụng trong mức cho phộp. Kết quả XHTD được cỏc nhà quản trị ngõn hàng sử dụng để xỏc định giới hạn tớn dụng tối đa cho từng khỏch hàng, ỏp dụng mức lói suất cho vay và cỏc quy định về tài sản đảm bảo. Nhỡn chung, hệ thống XHTD hiện nay của ngõn hàng Agribank là khỏ hiện đại và khắc phục được chủ quan trong chấm điểm cỏc chỉ tiờu định lượng bằng cỏch đưa vào cỏc chỉ tiờu phi tài chớnh. Tuy nhiờn, hệ thống vẫn cũn tồn tại những bất cập cần phải hoàn thiện hơn nữa.
2.1. Những kết quả đạt được
Mụ hỡnh XHTD của Agribank tuõn theo trỡnh tự, tiờu chớ rất nghiờm ngặt và chặt chẽ, bao gồm: Hệ thống cỏc tiờu chớ đỏnh giỏ và điểm trọng số, cỏch xỏc định giỏ trị của từng tiờu chớ đỏnh giỏ, cỏch quy đổi giỏ trị sang điểm của tiờu chớ đỏnh giỏ, cỏch XHTD khỏch hàng và quan điểm cấp tớn dụng theo từng mức xếp hạng.
Hệ thống XHTD của Agribank được xõy dựng theo đặc thự hoạt động tớn dụng và chiến lược phỏt triển riờng của ngõn hàng này. Với hệ thống XHTD, việc đo lường và định dạng cỏc rủi ro tớn dụng tại Agribank được thực hiện thống nhất.
Nhỡn chung, mụ hỡnh chấm điểm khỏch hàng doanh nghiệp trong hệ thống XHTD của Agribank vẫn bỏm sỏt khung hướng dẫn của NHNN nhưng cú sự điều chỉnh dựa theo kinh nghiờm xếp hạng của cỏc tổ chức tớn nhiệm thế giới.
Thụng qua mụ hỡnh này, Agribank tiến hành chấm điểm tớn dụng đối với từng khỏch hàng để làm cơ sở quyết định giới hạn tớn dụng. Đõy là một trong những cụng cụ giỳp Agribank nõng cỏo chất lượng cấp phỏt tớn dụng của mỡnh, tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro tớn dụng. Hệ thống XHTD của Agribank cũng mang lại nhiều lợi ớch cho chớnh khỏch hàng. Thời gian xử lý cỏc giao dịch sẽ nhanh chúng hơn thụng qua việc chấm điểm tự động. Cỏc khỏch hàng được xếp loại tốt sẽ nhận được chớnh sỏch ưu tiờn cấp tớn dụng, đặc biệt đối với khỏch hàng cú lịch sử quan hệ tớn dụng tốt và được xếp hạng cao cú thể ỏp dụng cỏc ưu đói về tớn dụng bao gồm nới lỏng cỏc điều kiện cho vay, giảm lói suất, nới lỏng cỏc yờu cầu về tài sản đảm bảo. Tuy nhiờn, hệ thống XHTD của Agribank đồng thời cũng chớnh là bộ lọc đối với những khỏch hàng cú mức XHTD thấp, tựy theo mức độ xếp hạng rủi ro tớn dụng để Agribank tăng dần cỏc yờu cầu về điều kiện cho vay và tài sản đảm bảo, thậm chớ là cú thể ỏp dụng cỏc biện phỏp để tập trung thu hồi nợ.
Ngoài chức năng xếp hạng và phõn loại nợ, hệ thống XHTD cũn cú chức năng hỗ trợ ra quyết định cho vay, cho phộp trớch lập dự phũng trực tiếp. Sau khi được NHNN phờ duyệt, Agribank sẽ chớnh thức ỏp dụng trớch lập dự phũng rủi ro theo Điều 7 của Quyết định 7 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 về phõn loại nợ, trớch lập và sử dụng dự phũng để xử lý rủi ro tớn dụng đỏp ứng được cỏc yờu cầu ngày càng cao về quản trị rủi ro đối với NHTM.
2.2. Những hạn chế cần khắc phục
Cỏc chỉ tiờu phi tài chớnh của ngõn hàng chủ yếu dựa trờn đỏnh giỏ chủ quan, thiếu chớnh xỏc, dẫn đến kết quả xếp hạng chưa đỏnh giỏ đỳng được tỡnh trạng khỏch hàng. Vớ dụ như: do một số chỉ tiờu đỏnh giỏ năng lực tài chớnh chưa được cập nhật theo kịp thực trạng nờn cỏn bộ nghiệp vụ ngại ỏp dụng vỡ nếu chấm điểm thỡ kết quả xếp hạng sẽ cao hơn thực tế như. Vớ dụ như: thu nhập cỏ nhõn chỉ xột đến mức 120 triệu đồng/ thỏng là đạt điểm tối ưu thỡ cú sự cao bằng nghĩa vụ trả nợ giữa một khỏch hàng vay vài triệu đồng với khỏch hàng vay vài chục tỷ đồng. Ngoài ra cú những chỉ tiờu trựng lặp như thời gian cụng tỏc và thời gian làm cụng việc hiện tại khiến cho điểm của khỏch hàng vụ tỡnh bị nhõn đụi ở chỉ tiờu này nếu
trong quỏ khứ chưa cú sự thay đổi nơi làm việc hoặc bị giảm đi nếu như khỏch hàng đú vừa được bổ nhiệm lờn vị trớ cao hơn với thu nhập cao hơn và bền vững hơn.
Hệ thống chấm điểm của Agribank khụng đưa được xỏc suất vỡ nợ của cỏc doanh nghiệp. Hơn nữa khi nền kinh tế biến đổi, việc ỏp dụng mụ hỡnh chấm điểm khụng chỉ ra được xỏc suất vỡ nợ thay đổi như thế nào, tại sao lại thay đổi như vậy, cỏc yếu tố nào gõy ra sự biến động này. Mà quản trị rủi ro tớn dụng nhất thiết phải xỏc định được tỡnh hỡnh kinh tế của doanh nghiệp hay đi đụi với nú chớnh là xỏc suất vỡ nợ.
Như vậy, cần phải xõy dựng một hệ thống xếp hạng mang tớnh chớnh xỏc cao hơn, phự hợp hơn với Agribank và thể hiện xỏc suất vỡ nợ vủa doanh nghiệp. Vỡ xỏc suất vỡ nợ của doanh nghiệp chớnh là yếu tố thể hiện khả năng trả nợ của chớnh họ. Thụng qua xỏc suất vỡ nợ, ngõn hàng cú thể phõn loại khỏch hàng và nhận diện rủi ro. Từ đú, ngõn hàng sẽ chủ động đưa ra cỏc biện phỏp để hạn chế rủi ro.
CHƯƠNG 3:
ỨNG DỤNG Mễ HèNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG NNo&PTNT