QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP THEO BASEL TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM KHOA NGÂN HÀNG ******* Đề tài : QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP THEO BASEL TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG GVHD: PGS.TS. TRẦN HUY HOÀNG Nhóm thực hiện: Nhóm 1 Lớp: B301 – Khóa 23 www.trungtamtinhoc.edu.vn DANH SÁCH NHÓM 1.Nguyễn Hoàng An 2.Vũ Thị Phương Liên 3.Phạm Đỗ Thanh Tùng 4.Diệp Nhật Tuấn www.trungtamtinhoc.edu.vn TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÁC NGHIỆP THEO BASEL THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM NỘI DUNG ĐỀ TÀI www.trungtamtinhoc.edu.vn PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÁC NGHIỆP THEO BASEL www.trungtamtinhoc.edu.vn Khái quát về rủi ro tác nghiệp Quản trị rủi ro tác nghiệp trong hoạt động ngân hàng Đo lường rủi ro tác nghiệp theo Basel www.trungtamtinhoc.edu.vn Khái quát về rủi ro tác nghiệp Khái niệm www.trungtamtinhoc.edu.vn Khái quát về rủi ro tác nghiệp • Ngoài rủi ro tín dụng và rủi ro thị trường đã được qui định tại Basel 1, Basel 2 bổ sung thêm một loại rủi ro nữa là rủi ro tác nghiệp (hay còn gọi là rủi ro hoạt động/vận hành). • “Rủi ro tác nghiệp là rủi ro gây ra tổn thất do các nguyên nhân như con người, sự không đầy đủ hoặc vận hành không tốt các quy trình, hệ thống; các sự kiện khách quan bên ngoài. Rủi ro tác nghiệp bao gồm cả rủi ro pháp lý nhưng loại trừ về rủi ro chiến lược và rủi ro uy tín” Khái niệm www.trungtamtinhoc.edu.vn • Lừa đảo, trộm cắp • Thiên tai, pháp lý • … • Lạc hậu, bị lỗi • Thiếu đồng bộ, bảo mật • … • Không đầy đủ, kịp thời • Không phù hợp, rõ ràng • … • Không đủ số lượng, chất lượng • Không tuân thủ quy định • Đạo đức nghề nghiệp • … Con người Quy trình Bên ngoài Hệ thống Khái quát về rủi ro tác nghiệp Nguyên nhân www.trungtamtinhoc.edu.vn Khái quát về rủi ro tác nghiệp www.trungtamtinhoc.edu.vn Quản trị rủi ro tác nghiệp Khái niệm  Quản trị rủi ro tác nghiệp là quá trình tiến hành các biện pháp để xác định, đo lường, đánh giá rủi ro tác nghiệp để đưa ra các giải pháp cảnh báo giảm thiểu rủi ro và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các giải pháp này. [...]... trình quản trị RRTN Thu thập dữ liệu tổn thất quản lý rủi ro tác nghiệp Công nghệ hỗ trợ đo lường, giám sát rủi ro tác nghiệp Cơ cấu quản trị rủi ro Tự đánh giá kiểm soát rủi ro, xác định chỉ số rủi ro chính Đào tạo nguồn nhân lực làm công tác quản lý rủi ro tác nghiệp Hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng www.trungtamtinhoc.edu.vn Quản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng cụ thể Khối Quản lý rủi ro. .. tục tăng www.trungtamtinhoc.edu.vn Quản trị rủi ro tác nghiệp Quy trình     Xác định rủi ro (Identifying) Đo lường rủi ro (Assessing) Giám sát rủi ro (Monitoring) Quản lý rủi ro (Controlling/mitigating) www.trungtamtinhoc.edu.vn Quản trị rủi ro tác nghiệp Khung quản trị www.trungtamtinhoc.edu.vn Theo gợi ý của Basel Quản trị rủi ro tác nghiệp Nguyên tắc quản trị Basel khuyến nghị 4 vấn đề và 10 nguyên... soát và phê duyệt tín dụng • Phòng Quản lý rủi ro tín dụng • Phòng Quản lý rủi ro thị trường • Phòng Quản lý rủi ro tác nghiệp • Phòng Quản lý cân đối vốn và kế hoạch tài chính www.trungtamtinhoc.edu.vn Vietinbank Xác định rủi ro tác nghiệp Đo lường rủi ro tác nghiệp Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro tác nghiệp Giám sát rủi ro tác nghiệp Kiểm tra, kiểm soát nội bộ... liệu mang tính lịch sử về tổn thất hoạt động, lưu trữ www.trungtamtinhoc.edu.vn PHẦN II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM www.trungtamtinhoc.edu.vn Kinh nghiệm quản trị rủi ro tác nghiệp trên thế giới Bài học đối với Việt Nam Tình hình chung về công tác QTRRTN Các thức QTRRTN tại các NHTM Những sự kiện về rủi ro tác nghiệp trong thời gian gần đây Đánh giá chung.. .Quản trị rủi ro tác nghiệp Tầm quan trọng  Các nhà nghiên cứu đã tính toán ảnh hưởng định tính bị mất vì RRTN trong các ngân hàng thông thường là 10 % lợi nhuận  RRTN còn ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng  Uỷ ban Basel cho rằng việc quản trị rủi ro tác nghiệp rất quan trọng cũng cần được xem xét một cách nghiêm túc như rủi ro tín dụng và rủi ro thị trường  Trong xu thế phát triển... trình Nhận diện rủi ro www.trungtamtinhoc.edu.vn Đánh giá rủi ro Kiểm soát rủi ro Tài trợ rủi ro Xác định dấu hiệu RRTN Nhận diện ro tác Sự cố rủi rủi nghiệp ro Giao dịch nghi ngờ, bất thường Rủi ro đối với sản phẩm mới www.trungtamtinhoc.edu.vn Phương pháp định tính đo lường rủi ro liên quan đến cán bộ và cơ chế văn bản, quy định Đánh giá rủi ro Phương pháp định lượng đo lường các rủi ro liên quan đến... Tạo ra môi trường quản trị rủi ro phù hợp  Vấn đề thứ hai: Quản trị rủi ro: xác định, đánh giá, giám sát, kiểm soát  Vấn đề thứ ba: Vai trò của cơ quan giám sát  Vấn đề thứ tư: Vai trò của việc công bố thông tin www.trungtamtinhoc.edu.vn Đo lường rủi ro tác nghiệp Phương pháp chỉ số cơ bản  Các ngân hàng đang sử dụng phương pháp chỉ số cơ bản cần nắm giữ mức vốn đối với rủi ro tác nghiệp bằng một... từ bên ngoài để quản trị RRTN, như ING Group thuê IBM để quản trị RRTN, Citibank sử dụng phần mềm CLS (Continuous Linked Settlement) www.trungtamtinhoc.edu.vn Kinh nghiệm quản trị rủi ro tác nghiệp trên thế giới • Thứ nhất, áp dụng triệt để 4 vấn đề chính với mười nguyên tắc vàng về quản trị RRTN theo ủy ban Basel • Thứ hai, xây dựng ý thức về quản trị RRTN trong toàn hệ thống, lựa chọn các lĩnh vực... soát về RRTN • Thứ ba, xây dựng hệ thống các chỉ tiêu đo lường rủi ro chính KRIs (key risk indicators), định lượng hóa RRTN theo cách tiếp cận AMA • Thứ tư, xây dựng ngân hàng dữ liệu về RRTN và sử dụng công nghệ hiện đại trong phân tích, xử lý RRTN www.trungtamtinhoc.edu.vn Bài học cho Việt Nam Tình hình Quản trị rủi ro tác nghiệp tại Ngân hàng Việt Nam nói chung Khủng hoảng tài chính Suy thoái kinh... lớn Các hệ thống quản trị RRTN của ngân hàng cần chịu sự rà soát thường xuyên www.trungtamtinhoc.edu.vn Đo lường rủi ro tác nghiệp Phương pháp đo lường tiên tiến  Sử dụng chính mô hình đo lường RRTN nội bộ của ngân hàng để ước lượng thiệt hại trong dự đoán (expected loss- EL) và ngoài dự đoán (unexpected loss- UL) trong tương lai  Không có mô hình AMA cụ thể được đề xuất bởi các nhà quản lý www.trungtamtinhoc.edu.vn . VỀ RỦI RO TÁC NGHIỆP THEO BASEL THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG. TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÁC NGHIỆP THEO BASEL www.trungtamtinhoc.edu.vn Khái quát về rủi ro tác nghiệp Quản trị rủi ro tác nghiệp trong hoạt động ngân hàng Đo lường rủi ro tác nghiệp theo Basel www.trungtamtinhoc.edu.vn Khái. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM KHOA NGÂN HÀNG ******* Đề tài : QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP THEO BASEL TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG GVHD: PGS.TS. TRẦN HUY HOÀNG Nhóm thực hiện: Nhóm