Thuyết trình QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP THEO BASEL TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VÀ THỰC TRẠNG VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TẠI VIỆT NAM

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO BASEL TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG: THỰC TRẠNG VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TẠI VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. HCM Môn: Quản trị ngân hang thương mại Giảng viên: PGS.TS Trần Huy Hoàng THÀNH VIÊN NHÓM: 1. Lại Minh Khôi (nhóm trưởng) 2. Hoàng Ngọc Mai Anh 3. Lê Đức Cảnh 4. Đinh Thị Phương Loan 5. Nguyễn Huy Minh 6. Phạm Lê Hạnh Nguyên 7. Trần Quyền Một số khái niệm: Rủi ro tín dụng: Theo định nghĩa của Ủy ban Basel đó là rủi ro hoặc sự mất mát do người đi vay hoặc đối tác gây ra. Để đo lường và tính toán hệ số rủi ro đối với các khoản mục tài sản có khi xem xét rủi ro tín dụng, theo Basel II ba phương pháp có thể lựa chọn để sử dụng đó là: phương pháp chuẩn, phương pháp dựa trên xếp hạng nội bộ cơ bản và phương pháp dựa trên xếp hạng nội bộ nâng cao. Rủi ro hoạt động: được hiểu là rủi ro từ sự mất mát trực tiếp hoặc gián tiếp do quy trình xử lý nội bộ không được tuân thủ đầy đủ, do hoạt động của con người hoặc do hệ thống hay là những sự kiện khách quan bên ngoài. Rủi ro thị trường: theo Ủy ban Basel đó là rủi ro xảy ra sự mất mát trong trạng thái giao dịch khi giá cả biến động thất thường. Thông thường, rủi ro thị trường sẽ gắn liền với bốn loại rủi ro cơ bản trên các giao dịch sổ sách đó là rủi ro lãi suất, trạng thái vốn, rủi ro tỷ giá và rủi ro hàng hóa. ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG [...]... Bối rối trong việc thực hiện theo các chuẩn mực kế toán của Việt Nam và các chuẩn mực kế toán quốc tế Vấn đề rủi ro thị trường trong giá trị số sách của các NHTM • Hầu hết các ngân hàng chưa tính đến yếu tố rủi ro thị trường vào giá trị các khoản đầu tư trên sổ sách của các NHTM 4 Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng hiệp ước Basel trong quản trị rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam Sự... B Quy trình và phương thức xếp hạng có thể giống nhau giữa các ngân hàng, tuy nhiên MỨC XẾP HẠNG lại khác nhau => CẦN THIẾT CÓ MỘT KHUNG CHUẨN ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG ĐẢM BẢO LỢI ÍCH CHO NGÂN HÀNG VÀ KHÁCH HÀNG QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG Thực hiện công cụ tác động trực tiếp Thực hiện công cụ tác động gián tiếp SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC ÁP DỤNG HIỆP ƯỚC BASEL Trong khi rủi ro tín dụng, rủi ro thị... ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam Sự cần thiết ứng dụng Hiệp ước Basel II Lựa chọn phương pháp và lộ trình phù hợp Nhóm giải pháp phối hợp Nhóm giải pháp đối với các NHTM Sự cần thiết ứng dụng Hiệp ước Basel II trong quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam Thứ nhất Hoạt động của ngân hàng không còn bó hẹp trong phạm vi một quốc gia mà trải rộng ra rất nhiều quốc gia, nhiều... phát từ bên ngoài như khả năng vỡ nợ của người vay, các biến động giá cả thị trường, thì rủi ro hoạt động xuất phát chủ yếu từ những hạn chế trong nội bộ ngân hàng liên quan đến con người, quy trình hoạt động, hệ thống công nghệ… SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC ÁP DỤNG HIỆP ƯỚC BASEL Rủi ro hoạt động có thể dẫn tới hệ quả tài chính như tổn thất bằng tiền, bị phạt do không tuân thủ, trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý,... lá chắn tin cậy của ngân hàng nhằm ngăn chặn những vi phạm các nguyên tắc quản trị công ty ỨNG DỤNG HIỆP ƯỚC BASEL TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VIỆT NAM Thuận lợi Khó Khăn Về chi phí thực hiện NHTM có quy mô nhỏ NHTM có quy mô lớn • 15% vốn điều lệ của các ngân hàng TMCP (khoảng 60 tỷ VNĐ) • Chi phí vận hành tương đương với 3200 tỷ VNĐ (cao hơn mức vốn pháp định của các NHTM theo nghi định141... số rủi ro có liên quan cụ thể đến phần xếp hạng tín nhiệm của từng nhóm đối tượng khách hàng o Tạo điều kiện cho khả năng ứng dụng các phương pháp IRB cơ bản cũng như IRB nâng cao trong tương lai, ngay tại thời điểm này, mỗi ngân hàng thương mại cần tích cực chủ động xây dựng một cơ sở dữ liệu về thông tin khách hàng cũng như thống kê các xác suất, mức độ thiệt hại và giá trị hoạt động tại mỗi mức rủi. .. kịp thời nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống, giảm thiểu những điểm yếu và bất lợi Thứ tư Thực hiện hiệp ước an toàn vốn Basel sẽ tạo nên một bước tiến mới trong quá trình cải tiến chất lượng quản lý các định chế tài chính, ổn định hệ thống ngân hàng và tăng tính hiệu quả của hoạt động tài trợ nền kinh tế Lựa chọn phương pháp và lộ trình phù hợp o Trong điều kiện của Việt Nam hiện nay, hệ thống... hiện nay, hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho quá trình phân tích và đánh giá rủi ro là một trong những khó khăn lớn, bên cạnh đó còn thiếu các văn bản hướng dẫn, thiếu các điều kiện tiên quyết về tính chủ động trong mỗi ngân hàng cũng như khó khăn về mặt chi phí, cho nên cần thận trọng xem xét việc ứng dụng những chuẩn mực theo tiêu chuẩn Basel II o Trong thời gian tới cần khắc phục những vấn đề khó... (v) Tài sản cố định, công cụ, dụng cụ bị mất mát hoặc bị phá hoại do thiên tai hoặc các sự kiện bên ngoài khác như khủng bố, chiến tranh, cháy nổ, (vi) Gián đoạn hoạt động hoặc lỗi hệ thống công nghệ thông tin, (vii) Quản lý hoạt động và quá trình thực hiện giao dịch hàng ngày, phân phối sản phẩm dịch vụ, quan hệ với đối tác, nhà cung cấp… Quản lý và giám sát rủi ro hoạt động đóng một vai trò quan trọng,... hệ thống thông tin 01 Hỗ trợ được việc tính toán giá trị tại VAR Giúp thực hiện phân tích chuỗi sự kiện theo trình tự thời gian, từ những sự kiện đơn lẻ Có khả năng đo lường được giá trị hoạt động hiện tại và tương lại Đáp ứng được cả ba yêu cầu trên với nhiều cấp độ, quy mô, sản phẩm khác nhau Phát triển hạ tầng CN TT Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ 02 thiện hệ thống 03 thời triển khai Hoàn . QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO BASEL TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG: THỰC TRẠNG VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TẠI VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. HCM Môn: Quản trị ngân hang thương mại Giảng. NGÂN HÀNG VÀ KHÁCH HÀNG QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG Thực hiện công cụ tác động trực tiếp Thực hiện công cụ tác động gián tiếp SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC ÁP DỤNG HIỆP ƯỚC BASEL Trong khi rủi ro. dụng, rủi ro thị trường xuất phát từ bên ngoài như khả năng vỡ nợ của người vay, các biến động giá cả thị trường, thì rủi ro hoạt động xuất phát chủ yếu từ những hạn chế trong nội bộ ngân hàng