Đang tải... (xem toàn văn)
Ngày đăng: 24/03/2015, 12:58
Xem thêm: Ứng dụng phương pháp VaR trong quản lí rủi ro tỷ giá hối đoái trên thị trường tỷ giá hối đoái Việt Nam, Ứng dụng phương pháp VaR trong quản lí rủi ro tỷ giá hối đoái trên thị trường tỷ giá hối đoái Việt Nam, CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VÀ ĐẦU TƯ TỶ GIÁ, 3 Đầu tư tỷ giá trên thị trường ngoại hối Việt Nam, CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH VaR TRONG PHÂN TÍCH RỦI RO DANH MỤC ĐẦU TƯ, Ta có hình minh họa., Hình 2.2 Hàm phân bố xác suất của rt, * Mô hình GARCH, Lợi suất của ngoại tệ i được xác định như sau:, 4 Phân tích và so sánh kết quả ước lượng VaR của danh mục lập từ lợi suất các tỉ giá bằng một số phương pháp., Danh mục tối thiểu hoá sai lệch kỳ vọng, Hình 3.15: Tập danh mục hiệu quả, Với tình hình kinh tế còn nhiều biến động, các nhà đầu tư cũng như các nhà quản lý đang phải đối đầu với nhiều khó khăn trong việc quản lý rủi ro. Mọi biến động giá trị của các tài sản cơ sở không được dự đoán trước, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO