phòng ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam - chi nhánh cầu giấy

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNGăI HCăTHNGăLONG o0o KHịAăLUN TT NGHIP  TÀI: PHọNGăNGA RIăROăTệNăDNG TIăNGỂNă HÀNGăNỌNGăNGHIPăVÀăPHÁTăTRINăNỌNGă THỌN VIT NAM - CHIăNHÁNHăCU GIY SINHăVIểNăTHC HIN : TRN HIăVỂN MÃăSINHăVIểN : A16297 CHUYểNăNGÀNH :ăTÀIăCHệNHăNGỂNăHÀNG HÀăNI - 2014 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNGăI HCăTHNGăLONG o0o KHịAăLUN TT NGHIP  TÀI: PHọNGăNGA RIăROăTệNăDNG TIăNGỂNă HÀNGăNỌNGăNGHIPăVÀăPHÁTăTRINăNỌNGă THỌN VIT NAM - CHIăNHÁNHăCU GIY Giáoăviênăhng dn : TS. Nguyn Th Thúy Sinhăviênăthc hin : Trn HiăVơn Mƣăsinhăviên : A16297 ChuyênăngƠnh :ăTƠiăchínhăngơnăhƠng HÀăNI - 2014 Thang Long University Library LI CMăN  hoàn thành khóa lun vi đ tài “Phòng nga ri ro tín dng ti Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn - Chi nhánh Cu Giy”, em xin gi li cm n chân thành ti các thy, cô giáo thuc khoa Kinh t - Qun lý ca trng i hc Thng Long đã trang b cho em nhng kin thc c bn và chuyên sâu đ em có th hoàn thành khoá lun ca mình. c bit, em xin gi li cm n sâu sc đn cô Nguyn Th Thúy đã tn tình giúp đ và ng h em trong sut quá trình thc hin và hoàn thành đ tài khóa lun tt nghip. Li cui cùng, em xin trân trng cm n các anh ch trong Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn - Chi nhánh Cu Giy đã to điu kin tt nht cho em đ có th đt đc kt qu nh mong mun. Do thi gian hn ch và kin thc thc t ca bn thân có hn nên khóa lun tt nghip ca em không tránh khi nhng thiu sót. Em hi vng nhn đc ý kin đóng góp t các thy cô. Em xin chân thành cm n. Hà Ni, ngày 28 tháng 10 nm 2014 Sinh viên Trn Hi Vân MCăLC Trang LI M U CHNGă1:ăNHNGăVNă CăBN V PHọNGăNGA RIăROăTệNăDNG CA NGỂNăHÀNGăTHNGăMI 1 1.1. Riăroătínădng trong hot đng kinh doanhăngơn hƠng 1 1.1.1.ăCác kháiănim v riăroătínădngăvƠ bn cht ca riăroătínădng 1 1.1.2.ăPhơnăloi ri ro tínădng 3 1.1.3.ăNguyênănhơnăgơyăriăroătín dng 5 1.1.4.ăCác du hiu nhn bit riăroătínădng caăngơnăhƠngăthngămi 10 1.1.5.ăCác ch tiêu đánhăgiáăriăroătínădng caăngơnăhƠngăthngămi 11 1.1.6. Mi quan h gia riăroătínădngăvƠ li nhun caăngơnăhƠng 14 1.2.ăPhòngănga riăroătínădng tiăngơnăhƠngăthngămi 15 1.2.1.ăKháiănimăvƠăti sao phiăphòngănga riăroătínădng 15 1.2.2. Niădungăphòngănga riăroătínădng 15 c khi cho vay 15 1.2.2.2a sau khi cho vay 19 1.2.3.ăCácăbinăphápăphòngănga riăroătínădng 20 1.3.ăNhơnăt nhăhng ti riăroătínădng ca ngơnăhƠng thngămi 23 1.3.1.ăCácănhơnăt nhăhngăcóăth kimăsoátăđc 23 1.3.2.ăCácănhơnăt nhăhngăkhôngăth kimăsoátăđc 26 2.1. KHÁIăQUÁTăV NGỂNăHÀNGă NỌNGăNGHIPă VÀăPHÁTă TRINăNỌNGă THỌNăVIT NAM - CHIăNHÁNHăCU GIY 30 2.1.1. Lch s hìnhăthƠnhăvƠăphát trin caăngơnăhƠngănôngănghipăvƠăphátătrin nôngăthônăvit nam - chiănhánhăcu giy 30 2.1.2. B máyăt chc caăngơnăhƠngănôngănghipăvƠăphátătrinănôngăthônăvit nam - chiănhánhăcu giy 31 2.1.2.1. C cu t chc b máy ca ngân hàng nông nghip và phát trin nông thôn vit nam - chi nhánh cu giy 31 2.1.2.2. Chc nng, nhim v các phòng ban 32 2.1.3. Kt qu hotăđng kinh doanh caăngơnăhƠngănôngănghipăvƠăphátătrinănôngă thônăvit nam - chiănhánhăcu giy t nmă2011ăđnănmă2013 35 2.2. Thc trngăphòngănga riăroătínădng caăngơnăhƠngănôngănghipă vƠăphátă trinănôngăthônăvit nam - chiănhánhăcu giy t nmă2011ăđnănmă2013 37 2.2.1.ăQuyătrìnhătínădng caăngơnăhƠngănôngănghipăvƠăphátătrinănôngăthônăvit nam - chiănhánhăcu giyăđangăápădng 37 Thang Long University Library 2.2.2. Thc trngăphơnăloi n vƠătríchălp d phòngări ro tínădng caăngơnăhƠngă nôngănghipăvƠăphátătrinănôngăthônăvit nam - chiănhánhăcu giyătrongăcôngătácă phòngănga ri ro 38 2.2.2.1. Phòng nga ri ro bng công tác phân loi n 38 2.2.2.2. Phòng nga ri ro bng công tác trích lp d phòng ri ro 40 2.2.2.3. o lng ri ro qua công tác phân tích n quá hn và n xu 41 2.2.3.ăPhòngănga riăroătínădng bngăcôngătácăphòngănga riăroătínă dng ca ngơnăhƠngănôngănghipăvƠăphátătrinănôngăthônăvit nam - chiănhánhăcu giy 43 2.2.3.1. Thm đnh h s vay và sàng lc khách hàng 43 2.2.3.2. Xp hng tín dng 44 2.2.3.3. ng phó vi ri ro tín dng 48 2.2.3.4. Chi nhánh tng cng ti đa s dng ngun nhân lc mt cách có hiu qu 50 2.2.4.ăCácăbinăphápăngơnăhƠngănôngănghipăvƠăphátătrinănôngăthônăvit nam - chi nhánhăcu giy khc phc khi riăroătínădng 50 2.3.ăánhăgiáăhotăđngăphòngănga riăroătínădng tiăngơnăhƠngănôngănghipăvƠă phátătrinănôngăthônăvit nam - chiănhánhăcu giy 51 2.3.1. Nhng kt qu đtăđc 51 2.3.2. Nhng tn ti 52 2.3.3.ăNguyênănhơn 53 CHNGă3.ăGIIăPHÁPăTNGăCNGăCỌNGăTÁCăPHọNGăNGA RI RO TệNăDNG TIăNGỂNăHÀNGăNỌNGăNGHIPăVÀăPHÁTăTRINăNỌNGăTHỌNă VIT NAM - CHIăNHÁNHăCU GIY 57 3.1. nhăhng hotăđngătínădngăvƠăphòngănga riăroătínădng tiăngơnăhƠngă nôngănghipăvƠăphátătrinănôngăthônăvit nam - chiănhánhăcu giy 57 3.1.1. Nhng đnhăhng ln trong hotăđngăkinhădoanhăvƠătínădng 57 3.1.2. nhăhngăvƠămcătiêuăcôngătácăphòngănga riăroătínădng ca chiănhánhă cu giy 57 3.2.ăCácăgiiăphápăphòngănga riăroătínădng tiăngơnăhƠngănôngănghipăvƠăphátă trinănôngăthônăvit nam - chiănhánhăcu giy 58 3.2.1.ăTngăcng hiu qu ca h thngăthôngătinătínădng 58 3.2.2.ăTngăcngăcôngătácăkimătra,ăphòngănga ni b nhmăpháiăhinăvƠăngnă nga riăroătínădng 60 3.2.3. GiiăphápănơngăcaoăchtălngăcôngătácăthmăđnhăkháchăhƠngătrc khi cho vay 63 3.2.4.ăNơngăcaoăchtălng ngunănhơnălc,ăcó chínhăsáchănhơnăs hpălỦ 65 3.2.5. Mt s giiăphápăkhác 68 2.2.5.1. Xây dng và thc hin chính sách phòng nga ri ro phù hp vi thc tin hot đng kinh doanh 68 3.2.5.2. Thc hin đúng quy đnh v đm bo tin vay 69 3.2.5.3. Tng cng kim tra, giám sát các khon vay 69 3.2.5.4. a dng hoá hình thc cho vay, khách hàng vay, lnh vc đu t 69 3.3. Mt s kin ngh 70 3.3.1. i viăchínhăph 70 3.3.2. i viăngơnăhƠngănhƠănc 70 3.3.3. i viăngơnăhƠngănôngănghipăvƠăphátătrinănôngăthônăvit nam- chiănhánhă cu giy 72 Thang Long University Library DANHăMCăCÁCăCHăVITăTT KỦăhiu vit tt Tênăvităđyăđ BTC B tài chính CBTD Cán b tín dng DN Doanh nghip DNNN Doanh nghip Nhà nc KH Khách hàng NHNN Ngân hàng Nhà nc NHTM Ngân hàng thng mi NQH N quá hn TCTD T chc tín dng TMCP Thng mi c phn TSC Tài sn c đnh TSB Tài sn đm bo SXKD Sn xut kinh doanh RRTD Ri ro tín dng VN Vit Nam đng DANH MC BNG BIU - Să Trang S đ 2.1. C cu t chc b máy ca ngân hàng nông nghip và phát trin nông thôn Vit Nam - Chi nhánh Cu Giy 31 Bng 2.1: Bng tng hp kt qu hot đng kinh doanh ca Chi nhánh Cu Giy 36 Bng 2.2. Phân loi n ca ngân hàng nông nghip và phát trin nông thôn Vit Nam - Chi nhánh Cu Giy giai đon 2011 - 2013 39 Bng 2.3. Ch tiêu trích lp d phòng bù đp ri ro tín dng 40 Bng 2.4. T l trích lp d phòng ri ro qua 3 nm 2011 đn nm 2013 41 Bng 2.5. N quá hn và n xu ca ngân hàng nông nghip và phát trin nông thôn Vit Nam - Chi nhánh Cu Giy giai đon 2011 - 2013 41 S đ 2.2. Mô hình chm đim và xp hng doanh nghip ca ngân hàng nông nghip và phát trin nông thôn Vit Nam - Chi nhánh Cu Giy 45 Bng 2.6. Kt qu xp hng tín nhim khách hàng 45 Bng 2.7. ng dng kt qu xp hng làm c s phân loi n 47 Bng 3.1. Bng chi phí phân b k hoch đào to d kin nm 2015 ca ngân hàng nông nghip và phát trin nông thôn Vit Nam - Chi nhánh Cu Giy 67 Thang Long University Library LIăMăU 1.ăTínhăcpăthităcaăđătƠi H thng ngân hàng có th đc xem là lnh vc ct lõi, có tm nh hng sâu rng đn s thng trm ca mi nn kinh t. Cùng vi s tng trng n tng ca nn kinh t Vit Nam trong thi gian qua, h thng ngân hàng thng mi Vit Nam đã không ngng phát trin c v quy mô và cht lng. Bên cnh ngun vn đc đu t t nhà nc, vn vay nc ngoài thì ngun vn tín dng t NHTM cng đóng góp phn ln vào thành tu phát trin ca đt nc. Bên cnh đó, hot đng ca các NHTM còn giúp cho nhà nc thc thi mt s chính sách ca mình. Hot đng tín dng ca các NHTM đã và đang tham gia h tr hot đng cho mi doanh nghip, mi lnh vc ca nn kinh t. Ngoài ra, hin nay tín dng là hot đng đc trng và mang li li nhun ch yu cho các NHTM. Bên cnh đó, hot đng tín dng cng là lnh vc d xy ra ri ro nht, hu qu ca nó đi vi các ngân hàng thng rt ln. Ri ro tín dng buc ngân hàng phi s dng vn t có đ bù đp, làm gim li nhun, uy tín và v th ca ngân hàng, là nguyên nhân chính làm thu hp hot đng, d dn đn phá sn, theo đó gây bin đng trong nn kinh t xã hi. Ri ro tín dng luôn song hành vi hot đng tín dng, không th loi b hoàn toàn, mà ch có th áp dng các bin pháp đ phòng nga và gim ti đa thit hi khi ri ro xy ra. Thc tin ti Vit Nam, hot đng tín dng ca các ngân hàng thng mi trong thi gian qua đã cho thy ri ro tín dng cha đc kim soát mt cách hiu qu và đang có xu hng ngày càng gia tng. Chính vì vy công tác kim soát ri ro nói chung và đc bit là phòng nga bao gm: nhn bit, đo lng, kim soát và tài tr ri ro trong giai đon hin nay là mt trong nhng công tác quan trng đ gim thiu tn tht, bo đm cho ngân hàng hot đng kinh doanh hiu qu, to đc nim tin t khách hàng, đi tác, góp phn nâng cao uy tín và to ra li th cnh tranh trong quá trình hi nhp. Nhn thc đc vai trò quan trng ca công tác phòng nga trong hot đng ngân hàng, em đã chn đ tài: “Phòngănga riăroătínădng ti ngơnăhƠngănôngănghipăvƠă phátătrinănôngăthônăVit Nam - ChiănhánhăCu Giy” làm đ tài nghiên cu. 2.ăCăsăkhoaăhcăvƠăthcătinăcaăđătƠi Nghiên cu h thng hoá lý thuyt v ri ro tín dng và qun tr ri ro tín dng áp dng thc tin phân tích và xây dng các gii pháp đ phòng nga cho ngân hàng nông nghip và phát trin nông thôn Vit Nam - Chi nhánh Cu Giy. 3.ăMcătiêuănghiênăcu  tài nghiên cu gii quyt vn đ c bn nh sau: - Nhn dng hin trng ri ro tín dng và các yu t nh hng ti ri ro tín dng ti ngân hàng nông nghip và phát trin nông thôn Vit Nam - Chi nhánh Cu Giy, t đó đánh giá nhng mt đt đc, nhng mt hn ch và các nguyên nhân đa đn các hn ch trong công tác phòng nga ti ngân hàng nông nghip và phát trin nông thôn Vit Nam - Chi nhánh Cu Giy. - Nghiên cu đ xut nhng gii pháp và kin ngh nhm tng cng công tác phòng nga ri ro tín dng cho ngân hàng nông nghip và phát trin nông thôn Vit Nam - Chi nhánh Cu Giy. 4.ăiătngăvƠăphmăviănghiênăcu i tng nghiên cu:  tài tp trung nghiên cu phòng nga ri ro tín dng ca ngân hàng nông nghip và phát trin nông thôn Vit Nam - Chi nhánh Cu Giy Phm vi nghiên cu: Tuy tên đ tài là phòng nga ti ngân hàng nông nghip và phát trin nông thôn Vit Nam - Chi nhánh Cu Giy, song do thc t cho vay cá nhân ch chim trung bình khon 7% trên tng d n vay ca ngân hàng nông nghip và phát trin nông thôn Vit Nam - chi nhánh Cu Giy, hn na đ bo đm tính thun nht v đi tng nghiên cu nên đ tài gii hn phm vi nghiên cu ch là phòng nga trong cho vay đi vi khách hàng doanh nghip và thc trng công tác phòng nga trong cho vay các doanh nghip ti ngân hàng nông nghip và phát trin nông thôn Vit Nam - Chi nhánh Cu Giy trong thi gian 3 nm 2011 - 2013. 5.ăPhngăphápănghiênăcu  phù hp vi yêu cu và đi tng nghiên cu ca đ tài, phng pháp đc thc hin trong quá trình nghiên cu gm phng pháp nghiên cu thng kê, so sánh, phân tích… Bên cnh đó, đ tài cng vn dng kt qu ca các công trình khoa hc liên quan đ làm phong phú và sâu sc hn các c s khoa hc và thc tin ca đ tài và to ra c s cho các đ xut kin ngh, gii pháp hoàn thin công tác phòng nga. 6.ăKtăcuăcaăđătƠi Ngoài các phn m đu, kt lun, tài liu tham kho, ph lc, ni dung ca đ tài đc kt cu gm ba chng: - Chng 1: Nhng vn đ c bn v phòng nga ri ro tín dng ca ngân hàng thng mi. - Chng 2: Phân tích thc trng công tác phòng nga ri ro tín dng ti ngân hàng nông nghip và phát trin nông thôn Vit Nam - Chi nhánh Cu Giy. - Chng 3: Gii pháp nhm tng cng công tác phòng nga ri ro tín dng ti ngân hàng nông nghip và phát trin nông thôn Vit Nam - Chi nhánh Cu Giy. Thang Long University Library [...]... R i ro danh m trong qu c cho vay c t m ho d ng v n c t p trung (r ho i ro cao) N nh ho ng h n ch i ro n i t i (xu c kinh t i ro ts t t lo quan c i i ro ch quan R ch h i vay b ch t, m r ki hi c c c v ch quan n vay ng i ro ch t c a r i ro: R i ro ng v n, thi u h t v i ro khi v cb t ng l h tv i r i ro x d ng v th p m c thi u h m thu nh p c R i ro n n: x nh chuy n sang n n 1.1 ng v i r i ro x y ra i ro. .. a i vay - - - 20 Thang Long University Library - - sau: - 21 kinh doanh i ro n nhau ch t ch u qu c i tr m t s r i nhu u qu i ngh t ng ng v di n ra d Chuy n r i ro Khi g ng nhi u r u l i nhu th a r i ro b uy n r th ng r i o hi m) b ng vi c mua b o hi m, ho u r i ro ho i ro Trong ho ts nhi u r i ro, n u t ch m ng th c hi n chuy n r i nhi + Mua b o hi m cho vay c nhi td u v n l n hay nhi u r i ro c chuy... khi r i ro x y ra ch ar ng u qu c hi u th i c nh n bi mc ar t c n thi u n sau : -R p: Trong quan h n giao quy n s d ng v ng ch y u x g p nh ng t n th tb d ng v ng r i ro trong ho ng kinh doanh c y ug d ng c -R ct u hi n s d ng, ph c t p c c, h u qu c a r ng t ng ph n m i d u hi u r i ro, xu t n ch u qu do r p -R ty ut nt n li n v i ho ng c i: n mb u hi u r i ro m cho b t c kho m nr iv th c ch i ro m c... i: nh r i ro cao - Y ut n l i: t li a doanh nghi - u hi u v m - iv ng b t l i u hi n vi ph Doanh nghi 1.1 ch kinh doanh c a t r ng c i ng: c ti p r ng s ph ng u ng v i kh ng S th hi r - Th nh t, n nh: c a ng t ng ng n i l d ng hi n qua s ng so v i m r - Th hai, n r cho t uc d ng v n sai m cm nr d ng v n ng: ng ph t v c, lo i ti ng trong m mb r i ro ti - c ti p m c m o hi m, s ph ut r i ro cn nhi b... tr i r i ro ng ir u ho c qu iv i vi c thi t k m b o nh n bi m gi ph n c t uc a t quan ch c c a i ta chia r 3 ng s d ng R R R ng s d ng th c t ng i ro t ch c kinh t i ro ng bao g m nhi c, nhi i v i ho lo i r m: +R n th nh hay r + R i ro khi cho vay + R i ro trong khi qu Theo s n ph Ho i i ng c ng ng c ng c n ph ng c s n ph m ngo i b ng n i b d ho y r i ro t ng ngo i b ng n ph m trong t m chia n ph... ng ng n h n, trung h th d n, r ng trung h ng ng n h n Theo ph m vi: R c hi i r i ro g n li n v i m t giao d ch c th R i ro h th ng: r i ro g n li n v i m th iv n n kinh t a r i ro: cc ar R i ro giao d do nh ng h n ch t duy R i ro giao d ch bao g m r i ro l a ch n (r quy c i ro b o m (r mb c cho vay, lo m b o, ch th mb i ro nghi p v (r ho ng cho vay, bao g m c vi c s d ng h th ng x p h ng r thu t x )... ng cao Vi a ,t n sau khi m ng ch u hi n t p trung c a : kh - ( ho ch tr n c th c, m p n h hay uy t nh n th y nh ng y u t thi u trung th c, thi v thi c a kho nh nh c - c qu n d khi s d ng hu o ch n thi c a d doanh - , - - 16 Thang Long University Library - ng c ( 17 Kh u ( m v.v 18 Thang Long University Library i 1.2.2.2 a sau khi cho vay - - - 19 1.2 ar ng ar s d ng m t s bi n ar K d i vay s d ng ti...NV AR NG C A 1.1 R 1.1 I ng trong ho t ng kinh mv r ng b n ch t c a r ng n tr a Peter Rose: trong ho ng kinh o i l i nhu n ch y u c p v ti m n r i ro r t l n R ng chi n 70% trong t ng r i ro ho chuy n d c u l i nhu n c p t ho ng gi m xu ch v pt ng v n chi m t 1/2 n 2/3 thu nh yr t, d x y ra nh u qu n ng n nh i v i ho ng c k n cv nc i i l i nhu n v i r i ro ch p nh n ch i ho ng c a ng ng ar... gi m v ul - Ch m tr trong vi n ph i tr bao g m c ph i tr - V n vay b s d ng sai v i m Chu k ng cho vay u hi u v m, m - Qu - ch c c ng qu n tr th ng nh t trong h c qu y u t ch u qu , nh o v quan h n hi c r i b doanh nghi p u hi u v ho ng s n xu t kinh doanh c s ng ho c doanh thu c Thu nh p c hi ng th p, kh i gia c ng : ng gi m nh m ng u hi u v x - m tr ng li 10 Thang Long University Library - Ti n m... n ch cr c nhu c ng quy l ng sai ng - kinh t v kinh doanh c v ng t i r ng v n : ng theo ki nv t th p r i l i s d cm i v i ho ng Ngu n v u ki n cho ho trong ho ng Lo i r ng l n nh t xu p ph i ro v m t thanh kho nh ng ngu n v n ng n trong n n kinh t n ng v n trong n n ng i v y vi ng ng c n c r i ro ng v 24 Thang Long University Library ng - H th ng qu H th ng qu i r i ro: ir ng l n t hr d ng c i m t h . trin nông thôn Vit Nam - Chi nhánh Cu Giy. - Chng 3: Gii pháp nhm tng cng công tác phòng nga ri ro tín dng ti ngân hàng nông nghip và phát trin nông thôn Vit Nam - Chi nhánh. cu phòng nga ri ro tín dng ca ngân hàng nông nghip và phát trin nông thôn Vit Nam - Chi nhánh Cu Giy Phm vi nghiên cu: Tuy tên đ tài là phòng nga ti ngân hàng nông nghip và phát. caăngơnăhƠng nông nghipăvƠ phát trin nông thôn vit nam - chi nhánh cu giy 31 2.1.2.1. C cu t chc b máy ca ngân hàng nông nghip và phát trin nông thôn vit nam - chi nhánh cu giy