Quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay đầu tư phát triển tại sở giao dịch I Ngân hàng phát triển Việt Nam

S ố hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––––– NGUYỄN THỊ THANH HƢƠNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN TẠI SỞ GIAO DỊCH I NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế THÁI NGUYÊN - 2013 S ố hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––––– NGUYỄN THỊ THANH HƢƠNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN TẠI SỞ GIAO DỊCH I NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS. TS THÁI BÁ CẨN THÁI NGUYÊN - 2013 S ố hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay đầu tƣ phát triển tại Sở Giao dịch I - Ngân hàng Phát triển Việt Nam” là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập, nghiêm túc của bản thân tôi. Luận văn này chưa từng được công bố trên bất kể phương tiện truyền thông nào. Các số liệu trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy và được xử lý khách quan, trung thực. Trong quá trình nghiên cứu tôi có tham khảo một số tài liệu đã được liệt kê ở phần sau. Các giải pháp nêu trong luận văn được rút ra từ những cơ sở lý luận và quá trình nghiên cứu thực tiễn. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan của mình. Thái Nguyên, ngày tháng năm 2013 HỌC VIÊN Nguyễn Thị Thanh Hƣơng S ố hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo đã giảng dạy Tôi trong toàn khóa học, cung cấp những kiến thức cần thiết, cơ sở lý luận khoa học để Tôi có thể hoàn thành bài Luận văn này. Thứ hai Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Thái Bá Cẩn đã tận tình giúp đỡ Tôi trong suốt quá trình viết và hoàn thành Luận văn này, từ xây dựng đề cương đến hoàn thiện bài Luận văn. Thứ ba Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy cô giáo trong Hội đồng khoa học Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên, Khoa đào tạo Sau Đại Học, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên đã tạo điều kiện và giúp đỡ Tôi hoàn thành luận văn này. Thứ tư Tôi gửi lời cảm ơn tới Ban Lãnh đạo, các Phòng nghiệp vụ tại Sở Giao dịch I-Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã tạo điêu kiện cho tôi được đi học, và giúp đỡ tôi rất nhiều về số liệu trong quá trình hoàn thành bài Luận văn. Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những người thân trong gia đình, bạn bè, những người đã luôn động viên, khích lệ tôi trong suốt quá trình hoàn thành khóa học. Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2013 HỌC VIÊN Nguyễn Thị Thanh Hƣơng S ố hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các chữ viết tắt vii Danh mục các bảng viii Danh mục các biểu đồ ix LỜI MỞ ĐẦU 1 Chƣơng 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO CHO VAY ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 4 1.1. Ngân hàng Phát triển Việt Nam và sự khác biệt giữa Ngân hàng Phát triển với Ngân hàng thương mại 4 1.1.1. Ngân hàng thương mại 4 1.1.2. Ngân hàng Phát triển Việt Nam 6 1.1.3. So sánh về hoạt động của Ngân hàng Phát triển và NHTM 8 1.2. Hoạt động cho vay đầu tư phát triển của Ngân hàng Phát triển 9 1.2.1. Đối tượng cho vay 9 1.2.2. Điều kiện cho vay 9 1.2.3. Mức vốn cho vay 10 1.2.4. Thời hạn cho vay 10 1.2.5. Lãi suất cho vay 10 1.2.6. Bảo đảm tiền vay 10 1.3. Rủi ro tín dụng trong cho vay đầu tư phát triển 10 1.3.1. Khái niệm rủi ro tín dụng trong cho vay đầu tư phát triển 10 1.3.2. Phân loại rủi ro cho vay 11 S ố hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn iv 1.3.3. Sự khác biệt về rủi ro cho vay giữa Ngân hàng Phát triển và NHTM 12 1.4. Các chỉ tiêu phân loại, đánh giá hạn chế và ngăn ngừa rủi ro cho vay đầu tư phát triển 13 1.4.1. Phân loại các khoản vay 13 1.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro 17 1.5. Các nguyên nhân ảnh hưởng đến hạn chế và ngăn ngừa rủi ro trong cho vay đầu tư phát triển 19 1.5.1. Nguyên nhân khách quan 19 1.5.2. Nguyên nhân chủ quan 22 1.6. Kinh nghiệm của một số nước và bài học đối với Việt Nam 27 1.6.1. Kinh nghiệm của Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc 27 1.6.2. Kinh nghiệm của Ngân hàng Phát triển Trung Quốc 28 1.6.3. Những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam 29 Tóm tắt chương 1 30 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1. Các câu hỏi luận văn đặt ra cần nghiên cứu 31 2.2. Phương pháp nghiên cứu 31 2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin 31 2.2.2. Phương pháp, tổng hợp xử lý thông tin 31 2.2.3. Phương pháp phân tích, so sánh thông tin 31 2.3. Lựa chọn tiêu chí và hệ thống chỉ tiêu nhận dạng mức độ hạn chế và ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động cho vay đầu tư phát triển của Ngân hàng Phát triển 32 2.3.1. Chỉ tiêu đánh giá rủi ro của NHTM 32 2.3.2.Chỉ tiêu đánh giá của Ngân hàng Phát triển 33 Tóm tắt Chương 2 34 S ố hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn v Chƣơng 3: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN TẠI SỞ GIAO DỊCH I-NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 35 3.1. Giới thiệu Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Sở Giao dịch I 35 3.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng Phát triển Việt Nam 35 3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Phát triển 36 3.1.3 Tổ chức và hoạt động Sở Giao dịch I 37 3.2. Kết quả một số hoạt động của Sở Giao dịch I-NHPT Việt Nam 420 3.2.1. Công tác huy động vốn 420 3.2.2. Công tác thẩm định dự án 421 3.2.3.Công tác hỗ trợ sau đầu tư 422 3.3. Thực trạng cho vay đầu tư phát triển tại Sở Giao dịch I- Ngân hàng phát triển Việt Nam 42 3.3.1.Quy trình cho vay đầu tư phát triển tại Sở giao dịch I- Ngân hàng Phát triển Việt Nam 42 3.3.2. Cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro tại Sở Giao dịch I – NHPT Việt Nam. 47 3.3.3. Thực trạng cho vay đầu tư phát triển tại Sở Giao dịch I từ năm 2010 đến 2012 48 3.4. Thực trạng rủi ro cho vay đầu tư phát triển tại Sở Giao dịch I- Ngân hàng Phát triển Việt Nam 50 3.4.1. Doanh số thu nợ và dư nợ vay 50 3.4.2. Tình hình nợ quá hạn 51 3.4.3. Tình hình phân loại các nhóm nợ 56 3.4.4. Trích lập các quỹ dự phòng rủi ro 57 3.5. Đánh giá kết quả công tác quản lý rủi ro trong hoạt động vay đầu tư tại Sở Giao dịch I – NHPT Việt Nam 58 S ố hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn vi 3.5.1. Những mặt đạt được về hạn chế và ngăn ngừa rủi ro 58 3.5.2. Những hạn chế cần khắc phục và nguyên nhân 60 Kết luận chương 3: 68 Chƣơng 4: NHỮNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN TẠI SỞ GIAO DỊCH I 69 4.1. Định hướng phát triển của Sở Giao dịch I đến năm 2020 69 4.2. Một số giải pháp quản lý rủi ro trong hoạt động cho vay ĐTPT tại Sở Giao dịch I 71 4.2.1.Nhóm giải pháp chung 71 4.2.2.Nhóm giải pháp hạn chế 712 4.2.3.Nhóm giải pháp ngằn ngừa 80 4.3.Kiến nghị 86 4.3.1. Đối với NHPT Việt Nam 87 4.3.2. Đối với Chính phủ và các cơ quan ban ngành liên quan 89 KẾT LUẬN 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 PHỤ LỤC 94 S ố hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NHTW Ngân hàng Trung ương NHNN Ngân hàng Nhà nước NHPT Ngân hàng Phát triển NHTM Ngân hàng thương mại ĐTPT Đầu tư phát triển SGD I Sở Giao dịch I TDĐT Tín dụng đầu tư của Nhà nước S ố hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Kết quả công tác cho vay đầu tư phát triên qua các năm 48 Bảng 3.2: Tình hình nợ quá hạn, lãi treo, xoá nợ qua các năm 51 Bảng 3.3: Tình hình phân loại nợ vay Sở Giao dịch I từ năm 2010 đến năm 2012 56 [...]... động cho vay và quản lý r i ro cho vay đầu tư phát triển của Sở Giao dịch I- Ngân hàng Phát triển Việt Nam Đề xuất một số gi i pháp nhằm quản lý r i ro trong cho vay đầu tư phát triển t i Sở Giao dịch I- Ngân hàng Phát triển Việt Nam 3 N i dung nghiên cứu Nghiên cứu những vấn đề chung về hoạt động cho vay đầu tư phát triển và r i ro trong hoạt động cho vay đầu tư phát triển của Ngân hàng Phát triển Việt. .. vay đầu tư phát triển của hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chương 2: Phương pháp nghiên cứu - Chương 3: Thực trạng r i ro tín dụng trong cho vay đầu tư phát triển t i Sở Giao dịch I - Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chương 4: Những gi i pháp quản lý r i ro trong cho vay đầu tư phát triển t i Sở Giao dịch I - Ngân hàng Phát triển Việt Nam 4 Chƣơng 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ R I RO CHO VAY ĐẦU... cho vay vốn đầu tư phát triển của ngân hàng Phát triển và những r i ro trong hoạt động cho vay đầu tư phát triển, phân tích các chỉ tiêu cơ bản đánh giá về hạn chế và ngăn ngừa r i ro trong hoạt động cho vay Phân tích thực trạng hoạt động cho vay và r i ro cho vay đầu tư phát triển t i Sở Giao dịch I - Ngân hàng Phát triển Việt Nam từ 2010 đến 2012, đánh giá những mặt đạt được và tồn t i trong hoạt động. .. r i ro tín dụng đem l i Hoạt động cho vay của hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam cũng không tránh kh i những r i ro chung trong hệ thống ngân hàng, thậm chí còn tiềm ẩn nhiểu r i ro hơn vì hoạt động cho vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam có những đặc i m riêng biệt Xuất phát từ thực tế trên, tác giả chọn đề t i Quản lý r i ro trong hoạt động cho vay đầu tƣ phát triển t i Sở Giao dịch I - Ngân. .. cho vay đầu tư phát triển t i Sở Giao dịch I - Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong các năm từ 2010 đến 2012 - Phạm vi về n i dung: Do th i gian có hạn Luận văn chỉ nghiên cứu tập trung, đánh giá thực trạng về hoạt động cho vay đặc biệt là phân tích đánh giá những r i ro cho vay đầu tư phát triển t i Sở Giao dịch I - Ngân hàng Phát triển Việt Nam Tuy nhiên các lo i r i ro thường có m i quan hệ v i nhau... Việt Nam; Trên cơ sở phân tích thực trạng để đưa ra các gi i pháp quản lý r i ro hoạt động cho vay đầu tư phát triển 4 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi về không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu về hoạt động cho vay đầu tư phát triển và thực trạng r i ro trong cho vay đầu tư của Sở Giao dịch I - Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Phạm vi về th i gian: Luận văn thực hiện nghiên cứu số liệu trong hoạt động cho. .. Việt Nam giai đoạn từ 2010 đến 2012 6 Đóng góp của Luận văn Việc nghiên cứu những n i dung về cho vay đầu tư phát triển và các nhân tố ảnh hưởng đến r i ro trong cho vay đầu tư phát triển t i Sở Giao dịch I- Ngân hàng Phát triển Việt Nam th i gian vừa qua chưa có luận văn nào đánh giá và xem xét cụ thể Luận văn của tác giả đã tìm hiểu, nghiên cứu và đánh giá thực trạng về cho vay và r i ro cho vay đầu. .. i u kiện bảo đảm tiền vay, Chủ đầu tư ph i sử dụng t i sản hợp pháp khác để bảo đảm tiền vay v i giá trị t i thiểu bằng 15% tổng mức vốn vay 1.3 R i ro tín dụng trong cho vay đầu tƣ phát triển 1.3.1 Kh i niệm r i ro tín dụng trong cho vay đầu tư phát triển Các chuyên gia cho rằng một số t i sản của ngân hàng (đặc biệt là các khoản cho vay) giảm giá trị hay không thể thu h i là biểu hiện của r i ro. .. đầu tư phát triển từ năm 2010 đến 2012 t i Sở Giao dịch I làm căn cứ đề xuất các gi i pháp nhằm hạn chế t i đa các r i ro trong cho vay đầu tư phát triển t i Sở Giao dịch I trong th i gian t i Đó là đóng góp của tác giả về lý luận và thực tế được gi i quyết trong luận văn 7 Kết cấu của luận văn Ngo i phần l i mở đầu và kết luận, Luận văn gồm 4 chương: - Chương 1: Lý luận chung về quản lý r i ro cho vay. .. lo i r i ro khác của Ngân hàng Phát triển Việt Nam ở mức độ nhất định - R i ro luôn tồn t i song hành cùng hoạt động cho vay do vậy để hạn chế r i ro trong hoạt động cho vay đầu tư thì phòng ngừa r i ro cũng được luận văn tập trung nghiên cứu 5 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn được thực hiện thông qua việc tổng hợp, thống kê, phân tích, so sánh số liệu hoạt động t i Sở Giao dịch I - Ngân hàng Phát triển . sau đầu tư 422 3.3. Thực trạng cho vay đầu tư phát triển t i Sở Giao dịch I- Ngân hàng phát triển Việt Nam 42 3.3.1.Quy trình cho vay đầu tư phát triển t i Sở giao dịch I- Ngân hàng Phát triển. quản lý r i ro trong cho vay đầu tư phát triển t i Sở Giao dịch I- Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 3. N i dung nghiên cứu Nghiên cứu những vấn đề chung về hoạt động cho vay đầu tư phát triển. đánh giá về hạn chế và ngăn ngừa r i ro trong hoạt động cho vay. . Phân tích thực trạng hoạt động cho vay và r i ro cho vay đầu tư phát triển t i Sở Giao dịch I - Ngân hàng Phát triển Việt Nam