SV: TRẦN MINH TÚ
LỚP: NH1
STT: 150
MÔN: NGHIỆP VỤ NHTW
BÀI 1
1 Số tiền thanh toán cho NHĐD:
G = MG/(1+(L*T)/365 = 80,000,000/(1+(6%*84)/365) = 78,910,388.07VND
2 Lợi nhuận kinh doanh tín dụng =12%-3.6% = 8.4%
Lợi tức = 80,000,000*0.08 = 6,400,000VND
PH = MG-LỢI TỨC = 80,000,000-6,400,000 = 73,600,000VND
Lợi nhuận đầu tư tài chính = 78,910,388.07-73,600,000 = 5,310,388.07VND
Lợi nhuận kinh doanh tín dụng = 78,910,388.07*8.4%*84/365 = 1,525,456.707VND
Kết quả kinh doanh=1,525,456.707+5,310,388.07 = 6,835,844.777VND
BÀI 2
1 Số tiền thanh toán cho NHX:
GT = 300,000,000,000*(1+8%) = 324,000,000,000VND
G = GT/(1+(L*T)/365) = 324,000,000,000/(1+(6%*142)/365 = 316,609,552,400VND
2 Số tiền NHX thanh toán cho NHTW:
Gv = G*(1+(L*Tb)/365) = 316,609,552,400*(1+(6%*120)/365) = 322,855,001,100VND
3 Lãi suất kinh doanh tín dụng =12%-3.2% = 8.8%
Lãi chiết khấu khi cho vay = 316,609,552,400*8.8%*120/365 = 9,159,991,434VND
Lãi khi NHX chiết khấu kỳ hạn = (316,609,552,400+9,159,991,434)-322,855,001,100 =
2,914,532,734VND
Trang 2BÀI 3
1 Lãi định kỳ còn 1 lần chưa trả = 250,000,000,000*7.5%= 18,750,000,000VND
Số tiền thanh toán NHTM SCB:
G = 268,750,000,000/(1+6%)^(114/365) = 263,903,240,600VND
2 Số tiền SCB phải thanh toán cho NHTW khi hết hạn chiết khấu:
Gv = G*(1+(L*Tb)/365)=263,903,240,600*(1+(6%*274)/365) = 275,789,731,800VND
3 Lãi suất kinh doanh tín dụng = 1 2%-3.3% = 8.7%
Lãi chiết khấu khi cho vay = 263,903,240,600*8.7%*274/365 = 17,235,412,190VND
kết quả kinh doanh của NHTM SCB:
(263,903,240,600+17,235,412,190)-275,789,731,800 = 5,348,920,990VND
BÀI 5:
1 Bảng tổng hợp:
LS dặt thầu
%/năm
CỘNG
SỐ LŨY KẾ
Lãi suất đảm bảo trúng thầu: L=7.25%, T=91 NGÀY
2 Xét thầu lãi suất thống nhất (1 giá):
tỷ lệ phân bổ: 600/850
Trang 3Khói lượng trúng thầu:
NHA : 100+200+200+200*600/850 = 641
NHB : 100+200+250+300*600/850 = 762
NHC : 100+200+250+300+350*600/850 = 1097
NHD : 200+250+300+350+400 = 1500
Tổng Cộng: 4000 tỷ VND
Giá cả mua bán :
G = MG/(1+(L*T)/365)
G = Gđ
NHA : Gđ = 641/(1+(7.25%*91)/365) = 629.619 TỶ VND
NHB : Gđ = 762/(1+(7.25*91)/365 = 748.471 TỶ VND
NHC : Gđ = 1097/(1+(7.25%*91)/365 = 1077.523 TỶ VND
NHD : Gđ = 1500/(1+(7.25%*91)/365 = 1473.368 TỶ VND
3 Xét thầu lãi suất kiểu Mỹ (nhiều giá):
NHA : Gđ = 100/(1+(91*8%)/365)+200/(1+(91*7.75%)/365)+200/(1+(91*7.5%)/365) +
141/(1+(91*7.25%)/365) = 629.079 TỶ VND
NHB : Gđ=100/(1+(91*8%)/365)+200/(1+(91*7.75%)/365)+250/(1+(91*7.5%)/365) +
300*600/850/(1+(91*7.25%)/365) = 747.669 TỶVND
NHC : Gđ=100/(1+(91*8.25%)/365)+200/(1+(91*8.00%)/365)+250/(1+(91*7.75%)/365) + 300/
(1+(91*7.5%)/365)+350*600/850/(1+(91*7.25%)/365) = 1076.5TỶVND
NHD : Gđ=200/(1+(91*8.5%)/365)+250/(1+(91*8.25%)/365)+300/(1+(91*8.00%)/365) +
300/(1+(91*7.5%)/365)+350*600/850/(1+(91*7.25%)/365) = 1470.968TỶVND
BÀI 6:
1.Bảng tổng hợp
Trang 4% /năm NHA NHB NHC NHD CỘNG KẾ
Lãi suất trúng thầu: :L=7%
2 Tỷ lệ phân bổ: 350/950
bảng lãi suất trúng thầu riêng lẻ
LS đặt thầu
% /năm
7.00% 500*350/950(184
)
450*350/950(166
)
350
KL TRÚNG
THẦU
3 Xác định giá cả:
G = Gđ = MG/(1+(L*T)/365)
NHA : Gđ =100/(1+(87*8%)/365)+200/(1+(87*7.75%)/365)+300/(1+(87*7.5%)/365) +
400/(1+(87*7.25%)/365)+184/(1+(87*7.00%)/365) = 1163.418 TỶ VND
NHB : Gđ = 300/(1+(87*8.25%)/365)+350/(1+(87*8%)/365)+400/(1+(87*7.75%)/365) +
450/(1+(87*7.5%)/365)+500/(1+(87*7.25%)/365) = 1964.013TỶ VND
Trang 5NHC : Gđ = 300/(1+(87*7.75%)/365)+350/(1+(87*7.5%)/365)+400/(1+(87*7.25%)/365) + 166/
(1+(87*7.00%)/365) = 1194.892TỶ VND
NHD : Gđ = 100/(1+(87*8.25%)/365)+250/(1+(87*8%)/365)+250/(1+(87*7.75%)/365) +
250/(1+(87*7.5%)/365)+250/(1+(87*7.25%)/365) = 491.362TỶ VND
BÀI 7:
1 Lãi suất trúng thầu: L = 7.75%
2 Tỷ lệ phân bổ :120/240 = 0.5
khối lượng trúng thầu
NHA:20+20+30+40+50*0.5 = 135
NHB :10+20+30+50+60*0.5 = 140
NHC: 30+20+30+50+60*0.5 = 160
NHD: 30+20+30+50+70*0.5 =1 65
TỔNG CỘNG: 600TỶ VND
T=? (Không biết thời hạn còn lại) nên không tính được giá cả giao dịch
BÀI 8:
Ci=400*(1+9.8%)=439.2 TỶ VND
G=439.2/(1+8.8%)^(92/365)=429.962 TỶ VND
BÀI 9
1 GT = MG*(1+(Ls*n))=600*(1+(9.5%*3)) = 771
G = MG/(1+(L*T)/365)=771/(1+(335*8.5%)/365) = 715.204 TỶ VND
2 Tb = 180 NGÀY
Trang 6Gđ = G*(1-h)=715.204*(1-0.08) = 657.988
Gv = Gđ*(1+(8.5%*180)/365) = 685.569 TỶ VND
3 Lãi kinh doanh = 1.12%-0.3% = 0.82%
Lãi cho vay = 657.988*0.82*180/30 = 32.373 tỷ VND
(657.988+32.373 ) - 685.569 = 4.792 TỶ VND
=> NHQ nên thực hiện lời 4.792 TỶ VND
BÀI 10
1 GT = MG*(1+(Ls*n)/365) = 2500*(1+(9.8%*274)/365) = 2683.92 TỶ VND
G = 2683.92/(1+(89*8.5%)/365) = 2629.42 TỶ VND
2 Lãi kinh doanh = 1.05% - 0.28% = 0.77%
Lãi cho vay = 2683.92 *0.77*89/30 = 60.06 tỷ VND
Kết quả kinh doanh NHK
(2629.42 +60.06 ) - 2500 = 1 89.48 tỷ VND
3 NHK không bán lô TP mà chờ đến hạn nhận vốn và lãi
2500*9.8%*274/365 = 183.918 tỷ VND
=>nên bán lô TP cho NHNN 189.48 tỷ VND
BÀI 11
1 NHA thanh toán cho NHNN
Ls = 9.5%, n=3 NĂM, T = 254(12/1=>25/9/2010)
GT = MG*(1+(Ls*n))=500*(1+(9.5%*3)) = 642.5 TỶ VND
G = 642.5 /(1+(254*8.25%)/365 )= 607.616TỶ VND
Gđ = G*(1-h)=607.616*(1-0.06) = 571.16 TỶ VND
Trang 7NHB thanh toán cho NHNN
GT = MG*(1+(Ls*n)) = 642.5 TỶ VND
G = 642.5 /(1+(254*8.75%)/365) = 605.623TỶ VND
Gđ = G*(1-h) = 605.623*(1-0.06) = 569.286 TỶ VND
2 NHNN mua lại lô TP
Gv = 571.16*(1+(8.25%*120)/365)+569.286*(1+(8.75%*120)/365) = 1172.314TỶ VND 586.652 585.662
3 Kết quả kinh doanh
NHA: 586.652-571.16 = 14.492 tỷ vnd
NHB: 585.662-569.286 = 16.376 tỷ vnd
BÀI 12:
1 Ci = 800,000*(1+8.%) = 864,000TRVND
L = 7.25%
T = 951 NGÀY(14/1/2010 ĐÉN 25/8/2012)
G = 864,000/(1+.7.25%)^(951/365) = 719,969.67TR VND
Gđ = G*(1-h) = 719,969.67*(1-0.06) = 676,771.49TR VND
2 Gía NH Dầu khí khi mua lô trái phiếu
Gv=676.,771.49*(1+(7.25%*270)/36 ) = 713,066.8377TR VND
3 Lãi kinh doanh = 1.15%-0.32% = 0.83%/tháng
Lãi cho vay = 676,771.49*0.83%*270/30 = 50,554.83TRvnd
(676,771.49+50,554.83)-713,066.8377 = 14,259.48TRVND
Trang 8=> Dầu khí nên thực hiện giao dịch này có lời 14,259.48TRVND
