Đề tài các yếu tố tăng trưởng Đến hoạt Động huy Động vốn của các ngân hàng thương mại

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: CÁC YẾU TỐ TĂNG TRƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI: CÁC YẾU TỐ TĂNG TRƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA

CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

NHÓM 2

LÊ NGUYỄN HUY TRƯỜNG PHẠM PHÚ MINH HUY PHAN TẤN DUY KHANG THIỆU LÊ PHÚ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS PHẠM THỊ TUYẾT TRINH

TP HỒ CHÍ MINH THÁNG 11/2023

MỤC LỤC I.

Giới thiệu 5

1.1 Lý do chọn đề tài 5

1.2 Giá trị của đề tài 5

II MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 6

1 Nghiên cứu tổng quát 6

2 Nghiên cứu cụ thể 6

III CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 6

IV ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI 6

1 Đối tượng nghiên cứu 6

2 Phạm vi nghiên cứu 6

V TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 7

5.1 Khái niệm và đo lường 7

5.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 7

5.1.2 Khái niệm về khả năng sinh lời 7

5.2 Lý thuyết nền 8

5.3 Các nghiên cứu trước 9

5.3.1 Nghiên cứu trước đại dịch Covid-19 9

5.3.2 Nghiên cứu trong và sau đại dịch Covid-19 9

5.4 Nhận xét 10

VI PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10

6.1 Mô hình và giả thuyết nghiên cứu 10

6.1.1 Mô hình 10

6.1.2 Giả thuyết 11

6.2 Biến số và đo lường biến số 12

6.2.1 Biến số 12

6.2.2 Đo lường biến số 13

6.3 Phương pháp thu thập dữ liệu 14

6.4 Phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu 14

VII CẤU TRÚC DỰ KIẾN CỦA BÀI NGHIÊN CỨU 14

VIII HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU 15

MỞ ĐẦU

Lời đầu tiên, nhóm 2 xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đến cô Phạm Thị Tuyết Trinh

- giảng viên môn PPNCKH lớp L15 Trong suốt quá trình giảng dạy cô đã trau dồi cho chúng em thêm nhiều kiến thức và hướng dẫn chúng em hoàn thành bài nghiên cứu này Qua quá trình tìm hiểu và nghiên cứu, không tránh khỏi những thiếu sót do còn hạn chế về mặt chuyên môn, mong cô sẽ đưa ra những lời nhận xét và góp ý để nhóm em có thể hoàn thiện bài nghiên cứu của mình hoàn thiện và tốt hơn.

Nhóm 2 xin chân thành cảm ơn cô.

3

I Giới thiệu:

1.1 Lý do chọn đề tài:

Huy động vốn là một trong các yếu tố quan trọng và cơ bản nhất của hoạt động các ngân hàng Các ngân hàng thương mại với trọng trách là một doanh nghiệp, trung gian của các lĩnh vực, hoạt động về tiền thì vốn có sức ảnh hưởng rất lớn Những hoạt động quan trọng nhất của các ngân hàng thương mại là phải có nguồn vốn đa dạng từ đó vì vậy các Ngân hàng Thương mại phải có nhiều nguồn vốn khác nhau trong xã hội để đáp ứng được nguồn vốn này Vì vậy, các ngân hàng rất quan tâm đến quá trình huy động các nguồn vốn vì

nó quyết định sự phát triển cũng như nó quyết định sự sống còn của các ngân hàng ấy Khi các ngân hàng vẫn chưa tìm ra hết tiềm năng từ khách hàng, bất động sản, và các

tổ chức hoạt động kinh tế khác…thì nguồn vốn từ việc đi vay có vai trò rất quan trọng kể cả vốn đi vay từ các tổ chức khác, ngân hàng ở các quốc gia khác để đáp ứng cho việc tăng lượng tài sản của ngân hàng Vì vậy, nếu có được nguồn vốn cao thì hiệu quả kinh doanh sẽ được phát triển và hiệu quả kinh doanh sẽ cao hơn Bên cạnh đó việc vay với lãi suất cao thì

sẽ dẫn đến rủi ro như: rủi ro về vấn đề thanh khoản, rủi ro về chênh lệch lãi suất… Vì thế, việc các ngân hàng phải tăng cường hoạt động huy động vốn có độ ổn định và an toàn cao là vấn đề nan giải đối với Ngân hàng Thương mại ở Việt Nam

Do tầm quan trọng và sự phát triển không ngừng của các Ngân hàng Thương mại nên

nhóm chúng em chọn đề tài “Các yếu tố tăng trưởng đến hoạt động huy động vốn của các Ngân hàng Thương mại” để nghiên cứu đề tài này.

1.2 Giá trị của đề tài:

- Giá trị thực tiễn: Đề tài nguyên cứu giúp tìm ra những vẫn đề cần được giải quyết,

hoàn thiện, bổ xung và phát triển về việc huy động vốn của Ngân hàng Thương mại ở Việt Nam Các Ngân hàng có thể điều hòa vốn của những khách hàng có nhiều vốn và những khách hàng ít vốn nhằm đẩy nhanh sự phát triển và chọn lọc ra những cách thức hiểu quả nhất

- Giá trị khoa học: Phác họa lại tổng thể những thực trạng của việc huy động các nguồn

vốn của Ngân hàng Thương mại Việt Nam để tìm ra cách tốt ưu nhất về giải quyết những vấn đề về huy động vốn Huy động vốn càng nhiều thì tính thanh khoản cao, giúp cho các của Ngân hàng Thương mại ở rộng phát triển đẩy mạnh vị thế trên thị trường

II MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1 Nghiên cứu tổng quát:

- Tìm ra những tiêu chí để huy động vốn đạt hiệu quả hơn

2 Nghiên cứu cụ thể:

- Sự thay đổi giữa quá trình huy động vốn trước và sau đại dịch cũng như ảnh hưởng của nó đối với nguồn vốn của các ngân hàng như thế nào?

- Các giải pháp cụ thể để nâng cao khả năng huy động vốn của các Ngân hàng Thương mại

III CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Để có thể đạt hoàn thành được mục tiêu nghiên cứu, đề tài tập trung các câu hỏi sau:

Một là, Những tiêu chi từ việc huy động vốn từ tiền gửi ngân hàng của các Ngân hàng Thương mại được đánh giá qua như thế nào?

Hai là, Những thực trạng của quá trình huy động vốn của các Ngân hàng Thương mại trong giao đoạn trước và sau đại dịch Covid 19?

Ba là, Cần thực hiện những chính sách và giải pháp gì để thúc đẩy hiệu quả của quá trình huy động vốn của các Ngân hàng Thương mại?

IV ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

1 Đối tượng nghiên cứu: Các Ngân hàng Thương mại.

2 Phạm vi nghiên cứu:

- Không gian: tại các Ngân hàng Thương mại;

- Thời gian: nghiên cứu được thực hiện trong giai đoạn 2016 – 2022

5

V TỔNG QUAN LÝ THUYẾT

5.1 Khái niệm và đo lường:

5.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại:

Ngân hàng Thương mại là các tổ chức với các hoạt động kinh doanh các lĩnh vực liên quan đến tiền từ khách hành với nhiệm vụ sử dụng nguồn tiền đó để nó trở thành nguồn vốn của ngân hàng và nguồn vốn này được ngân hàng thực hiện các công việc sinh lời cũng như làm cho nguồn tiền này là một hình thức thanh toán cho khách hàng

Các nguồn vốn chủ yếu được ngân hàng thương mại sử dụng:

+ Tiền gửi của khách hàng;

+ Nguồn vốn có sẵn được ngân hàng dự trữ;

+ Vốn vay được từ nhà nước;

+ Vốn vay của khách hàng qua các nghiệp vụ;

+ Vốn đến từ các tài sản được cầm cố

Đối tượng được nhắm đến để cho vay là: Các cá nhân, tổ chức hay các doanh nghiệp

có nhu cầu vay vốn

5.1.2 Khái niệm về khả năng sinh lời:

Khả năng sinh lời được xem là một thang đo quan trọng để đánh giá nguồn tài chính của các ngân hàng thương mại, được đánh giá và tổng hợp dựa trên sự kết hợp giữ thành quả kinh doanh cùng với nguồn lực được ngân hàng thương mại sử dụng

Khả năng sinh lời là thứ quyết định giúp cho các ngân hàng có cái nhìn tổng quan hơn qua đó có thể củng cố lại các sản phẩm, từ đó rút kinh nghiệm cho việc kinh doanh được trở nên hiệu quả hơn

5.2 Lý thuyết nền:

Các nguồn vốn của các Ngân hàng Thương mại là những quỹ tiền tệ do ngân hàng thành lập hoặc huy động tư các tổ chức khác được dùng để đầu tư sinh lời, cho vay hoặc sử dụng nguồn vốn này để thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác (Nguyễn Văn Tân, 2017) Nguồn vốn này nó điều khiển toàn bộ hoạt động của Ngân hàng Thương mại, nó quyết định sự sống còn cũng như việc ngân hàng có phát triển nữa hay không Vì vậy, các ngân hàng có khát vọng rất lớn về và việc phải tìm ra thật nhiều nguồn vốn đem về cho họ đay cũng là vấn đề quan trọng bật nhất trong các hoạt động đầu tư, cho vay… của các Ngân hàng này (Trương Thị Hải Yến, 2014)

Luật Các tổ chức tín dụng (Quốc hội, 2010) có nói việc huy động vốn là các hoạt động mà nó đem lại hoặc tạo ra các nguồn vốn cho Ngân hàng Thương mại từ lượng tiền nhàn rỗi của các tổ chức kinh tế và thông qua các nghiệp vụ huy động vốn từ nhận tiền gửi, các cá nhân trong xã hội… Để khiến nó trở thành nguồn vốn để phục vụ cho xã hội cũng như để phục vụ cho các hoạt động của các ngân hàng

5.3 Các nghiên cứu trước:

5.3.1 Nghiên cứu trước đại dịch Covid-19

7

Tăng trưởng tín dụng

Tỷ lệ

nợ xấu Tăng

trưởng GDP

Tỷ lệ lạm phát

Lãi xuất Quy

mô ngân hàng

Tỷ lệ huy động

Tỷ lệ thanh khoản

Tỷ lệ vốn

- Tổng quan về những yếu tố tác động đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại: Các yếu tố phải kể đến như: tình hình kinh tế, chính sách tài chính tiền tệ, lãi suất, tình hình thị trường tài chính, biện pháp quản lí rủi ro, chính sách hỗ trợ và biện pháp khủng hoảng, đều ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng trước đại dịch Covid-19

5.3.2 Nghiên cứu trong và sau đại dịch Covid-19

- Với các hoạt động giao dịch trực tiếp hàng ngày ở ngân hàng: nếu thông tin nhân viên ngân hàng bị dính Covid bị đồn ra bên ngoài, việc này ngay lập tức sẽ tác động xấu đến suy nghĩ của khách hàng tại ngân hàng, với tâm lí bị lây bệnh họ sẽ ngần ngại khi phải đến giao dịch trực tiếp tại ngân hàng, vì vậy các hoạt động mở tài khoản,mở thẻ, nhận gửi tiền, cho vay vốn và các dịch vụ khác hầu hết sẽ bị ảnh hưởng

- Mức tăng trưởng tín dụng: Theo thống kê từ các tổ chức cho biết mức độ sử dụng tín dụng tăng 0.42% so với cùng kì năm 31/12/2019, thấp hơn mức tăng 1.53% so với cuối năm trước, đây cũng là mức thấp nhất trong vòng 6 năm trở lại đây Cùng với nó, dịch bệnh xuất hiện có thể khiến cho toàn cầu giảm mạnh khoảng 0,4 - 0,6% GDP cả năm vào cuối năm 2020, khiến cho xuất nhập khẩu của nước ta giảm lần lượt 20% và 16% trong quý II Thế nên trong năm 2020 các mục tiêu đặt ra sẽ bị ảnh hưởng và có nguy cơ không thực hiện được

- Với lợi nhuận ngân hàng: Nhà nước đã ban bố các chính sách mới nhằm khuyến khích các tổ chức tín dụng xem xét lại thời gian trả nợ, miễn hoặc giảm lãi cho vay, tạo sự giúp đỡ cho những khách hàng chịu sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 Do đó, các ưu đãi

và chính sách kể trên sẽ làm giảm phần lớn lợi nhuận và nguồn thu nhập của các ngân hàng

- Với nợ xấu: Tổng dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ước tính lên tới khoảng

900 ngàn tỷ đồng Nếu nền kinh tế trở nên khó khăn, đình trệ, bị gián đoạn thì doanh nghiệp

là nơi gặp khó khăn đầu tiên, từ đó ảnh hưởng đến khả năng trả nợ mà các ngân hnagf đã vay

từ các tổ chức khác

5.4 Nhận xét:

Đại dịch Covid đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và làm thay đổi nhiều về cách thức cũng như cách hoạt động của các Ngân hàng Thương mại Hoạt động huy động vốn đã bị ảnh hưởng nhiều vào đại dịch Covid rõ nhất vào năm 2021 và làm chậm sự tăng trưởng của các Ngân hàng Thương mại Tỷ lệ nợ xấu cũng không tăng cao so với dự kiến khi đại dịch bùng phát Có nhiều ngân hàng đạt được sự tăng trưởng rất lớn trong Covid

VI PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

6.1 Mô hình và giả thuyết nghiên cứu:

6.1.1 Mô hình:

Dựa vào quá trình tổng hợp các lý thuyết cơ sở cùng các nghiên cứu được thực hiện

có liên quan Nhóm đã chọn lọc các thông tin cũng như yếu tố cần thiết để tạo nên mô hình hoàn chỉnh cho đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của Ngân hàng Thương mại” như sau:

Giả thuyết H1: Quy mô ngân hàng

9

Khả năng sinh lời

Tiền gửi của khách hàng

Dư nợ cho vay

Tính thanh khoản và rủi

ro tín dụng

Quy mô ảnh hưởng rất nhiều đến các nghiệp vụ của ngân hàng, nó được xem là bộ mặt của ngân hàng, khi khách hàng nhìn vào sẽ đánh giá mức độ uy tín mà quyết định có thực hiện giao dịch với ngân hàng hay không

Giả thuyết 2: Vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu là nguồn vốn của ngân hàng được sở hữu hợp pháp qua các giai đoạn thời gian khác nhau Nguồn vốn này được cung cấp hoặc được đóng bởi người sáng lập nên ngân hàng cũng như được trích lại từ các hoạt động gây vốn của ngân hàng

Giả thuyết 3: Tiền gửi của khách hàng

Ở góc độ của khách hàng thì vấn đề này được hiểu là số tiền được gửi vào ngân hàng

để thanh toán thay cho việc dùng tiền mặt, khách hàng có thể thực hiện việc rút ra hay chuyển vào bất cứ lúc nào muốn

Ở góc độ của ngân hàng thì đây là tài khoản gửi tiền mà họ có trách nhiệm phải trả lại cho khách hàng bất cứ lúc nào họ muốn

Giả thuyết 4: Dư nợ cho vay

Dư nợ có thể hiểu là một khoản tiền mà cá nhân hay tổ chức, doanh nghiệp phải trả cho ngân hàng sau khi đã thực hiện vay khoản tiền đó Dư nợ được tính theo chu kỳ tùy vào loại khoản vay hoặc đối tượng được cho vay Điều này làm ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của cá nhân hay tổ chức doanh nghiệp vay

Giả thuyết 5: Tính thanh khoản và rủi ro tín dụng

Tính thanh khoản được xem là khả năng ước tính một cách chính xác việc chuyển đổi các tài sản hoặc công ty thành tiền mặt nhanh chóng nhất và hiệu quả nhất Đây là chỉ số quan trọng để đánh giá tính khả dụng của tài sản khi thực hiện trả nợ của doanh nghiệp hay

cá nhân

Rủi ro tín dụng được hiểu là khả năng không thể trả được các khoản thanh toán cũng như các khoản nợ khi cá nhân hay doanh nghiệp vay vốn khi đến hạn trả nợ Bên cho vay sẽ phải chịu nguy hiểm cao khi chấp nhận hợp đồng cho khoản vay tín dụng

6.2 Biến số và đo lường biến số:

6.2.1 Biến số:

Giá trị cảm nhận (A)

A1 Môi trường giao dịch dễ chịu thoải mái

A2 Nhân viên ngân hàng nhiệt tình chủ động A3 Hoạt động giao dịch nhanh chóng, thuận

lợi A4 Lãi suất phù hợp với tình hình kinh tế A5 Chính sách hỗ trợ đãi ngộ khách hàng tốt A6 Chính sách cho vay phù hợp với mặt bằng

chung khách hàng

Các nhận thức rủi ro (B)

B1 Thái độ nhân viên ở một số nơi không

chuyên nghiệp

B2 Tình trạng chen chúc, đông đúc tại các dịp

lễ, tết B3 Máy ATM đặt xung quanh ngân hàng bị

hỏng B4 Giao dịch ở các vùng cao còn khó khăn B5 Ngân hàng trục trặc về mạng,lỗi máy tính

11

Giá trị thương hiệu và hậu

đãi (C)

C1 Đảm bảo về mặt kín đáo và an ninh C2 Giao dịch minh bạch, rõ ràng, uy tính C3 Có dịch vụ hậu đãi cho khách hàng thân

thiết

Bảng 6.1.1: Mô tả biến

6.2.2 Đo lường biến số:

- Đo lường biến số có khả năng ảnh hưởng ít nhiều đến khả năng huy động vốn của ngân hàng thương mại

Các yếu tố phải kể đến như:

- Tình trạng kinh tế chung: Tình hình kinh tế ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn của 1 tổ chức Nền kinh tế ổn định thường tạo ra điều kiện thuận lợi cho việc huy động nhiều vốn hơn

- Lợi nhuận: Lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn Lợi nhuận cao có thể tạo ra nguồn vốn nội bộ, làm giảm nhu cầu vay vốn bên ngoài, giảm thiểu các rủi ro cho doanh nghiệp

- Dòng tiền: Luồng tiền mặt đều đặn và ổn định là một yếu tố vô cùng cần thiết.Nếu tỉ lệ cơ cấu tài chính cao, nhu cầu vốn huy động sẽ tăng

- Sự tương tác giữa ngân hàng và các chủ đầu tư: Mối quan hệ giữa các bên cung cấp vốn, gồm ngân hàng và các nhà đầu tư đống một vai trò vô cùng cấp thiết Quan hệ càng tốt sẽ càng làm tăng cơ hội huy động vốn nhiều hơn

6.3 Phương pháp thu thập dữ liệu:

Dữ liệu nghiên cứu là thứ cấp: Được thu thập và xử lý từ các báo cáo tài chính, báo cáo hằng năm, hàng tháng của các Ngân hàng Thương mại Ngoài ra, dữ liệu còn được thu thập từ các tài liệu, báo chí, các bài nghiên cứu khoa học của các cá nhân, đơn vị khác có liên quan đến đề tài

6.4 Phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu:

Các cơ sở lý thuyết trên giúp hình thành mô hình tác động đến việc huy động vốn của các Ngân hàng Thương mại ở Việt Nam như sau:

VON = β + βi,t 0 1VONi,t-1 + β2TTVHDi,t + β3NOXAUi,t + β4QUYMOi,t + β5TKHOANi,t +

β6NIMi,t + β7GDPi,t + β8LAMPHATi,t + εit

Trong mô hình của đề tài nghiên cứu này, biến phụ thuộc (VONi,t) dùng để đo lường tốc độ tăng trưởng của việc huy động vốn của ngân hàng i năm t (%/năm)

VII CẤU TRÚC DỰ KIẾN CỦA BÀI NGHIÊN CỨU:

Cấu trúc dự kiến của bài nghiên cứu này được chia thành 5 chương với nội dung tóm tắt như sau:

Chương 1 Tổng quan về đề tài nghiên cứu

Chương 2: Cơ sở lý thuyết và các mô hình nghiên cứu.

Chương 3 Các phương pháp nghiên cứu.

Chương 4 Kết quả của quá trình nghiên cứu

Chương 5 Kết luận đề tài

VIII HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU:

Thứ nhất, Do chúng em không có nhiều thời gian và kinh phí nên quá trình thực hiện đề tài khá khó khăn Không đủ thời gian để bao quát chi tiết đề tài cũng như chúng em không thể tập trung vào mọi mặt mà chỉ có thể bao quát các yếu tố cơ bản

Thứ hai, Nghiên cứu này chỉ bao gồm một số Ngân hàng ở Việt Nam nên kết quả của đề cương này không thể phản ánh đúng cho tàn bộ Ngân hàng ở Việt Nam

Thứ ba, Do những ý tưởng của các thành viên chưa thống nhất để phù hợp với thực tế dẫn đến nhiều sai sót và bất động quan điểm

IX KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU:

13