Luận văn thạc sĩ Quản lý xây dựng: Mô hình chiến lược đấu thầu có xem xét mối tương quan giữa các nhà thầu

HVTH : PHẠM MINH NGỌC DUYÊN MSHV: 13080013 TÓM TẮT LUẬN V N Đề tài MÔ HÌNH CHIẾN LƯỢC ĐẤU THẦU CÓ XEM XÉT ĐẾN MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC NH THẦU Việc ước lượng giá markup tối ưu l một tr

ĐẶT VẤN Đ

Xác định vấn đề nghiên cứu

1.2 XÁC ĐỊNH VẤN Đ NGHIÊN CỨU 1.2.1 Lý do dẫn đến nghiên cứu

Xây dựng mô hình đấu thầu cạnh tranh là một vấn đề kinh điển trong cả hoạt động nghiên cứu và quản lý xây dựng Từ 1956, đ có rất nhiều nghiên cứu cho vấn đề này, kết quả một số mô hình toán học nổi tiếng hình thành: mô hình Friedman (1956), mô hình Gates (1967), mô hình Carr (1982), mô hình Skitmore (1994),

Ngày nay, với ứng dụng rộng rãi của máy tính trong quản lý dự án xây dựng, nhiều hệ thống hỗ trợ ra quyết định đấu thầu bằng cách sử dụng trí thông minh nhân tạo, mạng neuron hoặc logic mờ được phát triển Tuy nhiên, các nghiên cứu n y chưa ứng dụng rộng r i trong đấu thầu thực tế và tỷ lệ sử dụng công cụ tối ưu hóa giá trị markup vẫn là ở mức rất thấp Nguyên nhân là do các mô hình đấu thầu cạnh tranh có thể chưa đủ thực tế Mặc dù hầu hết các mô hình toán học đều dựa trên dữ liệu lịch sử đấu thầu để xác định "h nh vi đấu thầu” của các đối thủ cạnh tranh, nhưng chưa có mô hình xét đến mối tương quan giữa các nhà thầu Bên cạnh đó, các nh thầu thường đưa ra giá dự thầu với tỷ lệ lợi nhuận dựa tr n phán đoán chủ quan, theo kinh nghiệm m chưa lường hết các yếu tố rủi ro trong quá trình thi công (nếu trúng thầu), cũng như không chắc chắn khả năng trúng thầu là bao nhiêu Từ đó, những câu hỏi được đặt ra cho mô hình chiến lược đấu thầu của các nhà thầu

1.2.2 Các câu hỏi nghiên cứu

Mối tương quan giữa giá dự thầu của các đối thủ ảnh hưởng đến chiến lược của nhà thầu như thế nào?

Làm thế n o để xác đinh mối tương quan giữa đối thủ cạnh tranh?

Làm thế n o để nhà thầu cân bằng giữa lợi nhuận mong muốn trong giá dự thầu và xác suất chiến thắng đối thủ cạnh tranh?

HVTH : PHẠM MINH NGỌC DUYÊN MSHV: 13080013

Nghiên cứu sẽ tập trung giải quyết các mục tiêu sau:

- Phân tích ảnh hưởng tương quan giữa giá dự thầu các đối thủ đến xác suất thắng và lợi nhuận của nhà thầu

- Đề ra phương pháp xác định hệ số tương quan giữa giá dự thầu của các đối thủ dựa vào dữ liệu thu thập trong các dự án đấu thầu trước đây

- Xây dựng một mô hình đấu thầu có xét đến mối tương quan giữa giá dự thầu và dựa v o mô hình đề xuất để xác định giá trị markup tối ưu thỏa mãn tỷ lệ lợi nhuận yêu cầu của nhà thầu và xác suất thắng thầu

Nghiên cứu dừng lại ở một số giới hạn sau:

- Nghiên cứu này chỉ xây dựng mô hình đấu thầu dựa tr n phương pháp giá thầu thấp nhất , các gói thầu được sử dụng trong mô hình là gói thầu xây lắp và hình thức lựa chọn nhà thầu l phương thức đấu thầu rộng rãi

- Nhà thầu ước lượng giá trị markup chỉ dựa trên tiêu chí lợi nhuận sao cho với giá trị markup đó nh thầu có thể cân bằng giữa xác suất thắng thầu và lợi nhuận mong đợi tối ưu

- Nhiều số liệu trong luận văn được giả định để chứng minh quy trình tính toán của mô hình nên kết quả nghiên cứu còn mang tính chất học thuật

- Nghiên cứu sử dụng dữ liệu giá dự thầu của các nhà thầu nước ngoài được tổng hợp từ bài báo của Skitmore & Pemberton Do đó, mô hình đấu thầu đề xuất như t i liệu tham khảo cho nhà thầu Nếu muốn áp dụng kết quả nghiên cứu vào môi trường đấu thầu thực tế tại Việt Nam, cần phải thu thập dữ liệu thực tế và có những điều chỉnh thích hợp với hoàn cảnh đấu thầu ở Việt Nam

1.5 ĐÓNG GÓP CỦA NGHIÊN CỨU 1.5.1 Về mặt học thuật

Nghiên cứu giúp nhà thầu nhận ra có sự tương quan giữa giá dự thầu của các đối thủ và biết sử dụng các mô hình đấu thầu đề xuất phù hợp với khả năng thu thập dữ liệu của nhà thầu để xác định giá trị markup tối ưu

Nghiên cứu cung cấp một mô hình dựa trên mô phỏng Monte Carlo để xác định xác suất đánh bại đối thủ cạnh tranh đồng thời ước lượng lợi nhuận mong đợi hợp lý cho nhà thầu

Nghiên cứu phát triển mô hình đấu thầu để hỗ trợ các nhà thầu ước lượng giá trị markup hợp lý nhằm cân bằng giữa xác suất chiến thắng đối thủ cạnh tranh và lợi nhuận đạt được của nhà thầu

Nghiên cứu cung cấp cho nhà thầu công cụ hỗ trợ trong việc ra quyết định đấu thầu bên cạnh phương pháp truyền thống dựa trên kinh nghiệm của nhà thầu.

PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu dừng lại ở một số giới hạn sau:

- Nghiên cứu này chỉ xây dựng mô hình đấu thầu dựa tr n phương pháp giá thầu thấp nhất , các gói thầu được sử dụng trong mô hình là gói thầu xây lắp và hình thức lựa chọn nhà thầu l phương thức đấu thầu rộng rãi

- Nhà thầu ước lượng giá trị markup chỉ dựa trên tiêu chí lợi nhuận sao cho với giá trị markup đó nh thầu có thể cân bằng giữa xác suất thắng thầu và lợi nhuận mong đợi tối ưu

- Nhiều số liệu trong luận văn được giả định để chứng minh quy trình tính toán của mô hình nên kết quả nghiên cứu còn mang tính chất học thuật

- Nghiên cứu sử dụng dữ liệu giá dự thầu của các nhà thầu nước ngoài được tổng hợp từ bài báo của Skitmore & Pemberton Do đó, mô hình đấu thầu đề xuất như t i liệu tham khảo cho nhà thầu Nếu muốn áp dụng kết quả nghiên cứu vào môi trường đấu thầu thực tế tại Việt Nam, cần phải thu thập dữ liệu thực tế và có những điều chỉnh thích hợp với hoàn cảnh đấu thầu ở Việt Nam

ĐÓNG GÓP CỦA NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu giúp nhà thầu nhận ra có sự tương quan giữa giá dự thầu của các đối thủ và biết sử dụng các mô hình đấu thầu đề xuất phù hợp với khả năng thu thập dữ liệu của nhà thầu để xác định giá trị markup tối ưu

Nghiên cứu cung cấp một mô hình dựa trên mô phỏng Monte Carlo để xác định xác suất đánh bại đối thủ cạnh tranh đồng thời ước lượng lợi nhuận mong đợi hợp lý cho nhà thầu

Nghiên cứu phát triển mô hình đấu thầu để hỗ trợ các nhà thầu ước lượng giá trị markup hợp lý nhằm cân bằng giữa xác suất chiến thắng đối thủ cạnh tranh và lợi nhuận đạt được của nhà thầu

Nghiên cứu cung cấp cho nhà thầu công cụ hỗ trợ trong việc ra quyết định đấu thầu bên cạnh phương pháp truyền thống dựa trên kinh nghiệm của nhà thầu

CẤU TRÚC LUẬN VĂN

- Xác định vấn đề nghi n cứu - Mục ti u nghi n cứu

- Phạm vi v đóng góp của nghi n cứu

TỔNG QUAN

TÓM TẮT CHƯƠNG

CHƯƠNG 2 : TỔNG QUAN NGHI N CỨU

Các định nghĩa, khái niệm li n quan đến vấn đề nghi n cứu

Phương pháp đánh giá hồ sơ thầu

Phương pháp tính khả năng thắng thầu theo giá trị markup

Lược khảo các nghi n cứu về đấu thầu cạnh tranh

Khái niệm về đấu thầu

Chi phí dự thầu Định nghĩa giá trị markup

Phương pháp đánh giá hồ sơ thầu trong nước

Phương pháp đánh giá hồ sơ thầu khác

Xác suất nh thầu chiến thắng một đối thủ cạnh tranh

Xác suất nh thầu chiến thắng tất cả các đối thủ

Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị markup

Các mô hình đấu thầu

Tương quan trong đấu thầu

ĐỊNH NGHĨA, KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

2.2 CÁC ĐỊNH NGHĨA, KHÁI NIỆM LI N QUAN ĐẾN VẤN Đ NGHIÊN CỨU

2.2.1 Các khái niệm về đấu thầu (Nguồn: luật đấu thầu 43/2013/QH13)

- Đấu thầu : là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nh đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất tr n cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế

- Chủ đầu tư : l người sở hữu vốn hoặc được giao trách nhiệm thay mặt chủ sở hữu, người vay vốn trực tiếp quản lý và thực hiện dự án

- Nhà thầu chính: là nhà thầu chịu trách nhiệm tham dự thầu, đứng tên dự thầu và trực tiếp ký, thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn Nhà thầu chính có thể là nhà thầu độc lập hoặc thành viên của nhà thầu liên danh

- Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất : là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nh đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ y u cầu

- Giá dự thầu : là giá do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu, báo giá, bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ y u cầu

- Giá trúng thầu: l giá được ghi trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Trong môi trường đấu cạnh tranh hiện nay, nhà thầu nên thiết lập qui trình đấu thầu cụ thể để đảm bảo hiệu quả khi tham gia dự thầu Luận văn sử dụng qui trình đấu thầu dưới đây l m cơ sở chuẩn bị hồ sơ dự thầu

Mua hồ sơ mời thầu

Lập HSDT Quyết định tham gia gói thầu Kết thúc KhôngKhông Ước tính tổng chi phí v lợi nhuận

Xác định đối thủ cạnh tranh

Nộp thầu Tìm hiểu sơ bộ về Chủ đầu tư v gói thầu

Hình 2.1:Qui trình đấu thầu của nhà thầu tại Việt Nam

Sau khi tìm hiểu thông tin về Chủ đầu tư, gói thầu thông qua báo hoặc website đấu thầu, nhà thầu mua và nghiên cứu hồ sơ mời thầu Sau đó, bộ phận chuy n gia đấu thầu của công ty sẽ phân tích sơ bộ để xác định việc dự thầu có đem lại lợi nhuận và mức lợi nhuận như thế nào, từ đó ra quyết định tham gia đấu thầu hay không Nếu quyết định dự thầu, công ty xác định lại các chi phí cụ thể và chi phí tổng, đồng thời tìm hiểu các đối thủ cạnh tranh để xác định khả năng thắng thầu và lợi nhuận đạt được Cuối cùng, công ty hoàn chỉnh hồ sơ dự thầu và tiến hành nộp thầu

Giá dự thầu có nhiều cách xác định khác nhau tùy thuộc vào mỗi nhà thầu.

Thông thường, giá gói thầu bao gồm ba thành phần chính : chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp và markup (Hegazy, 2001; Dikmen et al., 2007; Yuan, 2011)

Hiệp hội cải thiện chi phí (AACE) định nghĩa : chi phí trực tiếp là chi phí triển khai thiết bị, vật liệu, nhà thầu phụ và chi phí lao động trực tiếp liên quan tới công tác xây dựng Chi phí gián tiếp l chi phí cho các công tác không được tính trực tiếp như một công việc cụ thể, nhưng những công tác phát sinh chi phí gián tiếp đó l cần thiết để hoàn thành dự án, các chi phí đó có thể là : quản lý công trường, chi phí giám sát, chi phí hao mòn công cụ-máy móc, chi phí quản lý công ty, các chi phí lúc dự án mới bắt đầu (khảo sát hiện trường), phí đấu thầu, bảo hiểm, thuế

Tổng chi phí trực tiếp và gián tiếp được gọi là tổng chi phí ước tính (C o ) Việc tăng giảm tỷ lệ phần trăm tr n tổng chi phí ước tính gọi là giá trị markup Giá dự thầu của nhà thầu thể hiện cụ thể trong hình 2.2

Chi phí nhân công Chi phí xây dựng

Chi phí thầu phụ Chi phí trực tiếp

Chi phí ngoài công trường

Chi phí văn phòng Chi phí gián tiếp

(Indirect Cost) Tổng chi phí ước tính

Hình 2.2: Giá dự thầu của nhà thầu

Ngoài ra, luận văn trình b y một số cấu trúc giá dự thầu thường gặp của các công ty tư nhân, nh nước, vốn nước ngoài tại Việt Nam

2.2.3.1 Công ty tư nhân (Phụ lục 04 Luận văn thạc sỹ của Đặng Phước Vĩnh, 2014)

Giá dự thầu = chi phí trực tiếp + chi phí chung + thu nhập chịu thuế tính trước + thuế giá trị gia tăng + chi phí xây dựng nhà tạm điều hành thi công

Giá dự thầu = chi phí trực tiếp + lợi nhuận

Giá dự thầu = chi phí trực tiếp + chi phí gián tiếp + lợi nhuận

2.2.3.2 Công ty nhà nước (Phụ lục 04 Luận văn thạc sỹ của Đặng Phước Vĩnh, 2014)

Giá dự thầu = chi phí trực tiếp + chi phí chung + thu nhập chịu thuế tính trước + thuế giá trị gia tăng + chi phí xây dựng nhà tạm điều hành thi công

2.2.3.3 Công ty vốn đầu tư nước ngoài (Phụ lục 04 Luận văn thạc sỹ của Đặng Phước Vĩnh, 2014)

Giá dự thầu = chi phí trực tiếp * tỷ suất lợi nhuận + chi phí gián tiếp

Mô hình đấu thầu trong luận sử dụng cấu trúc giá dự thầu như hình 2.2 để xây dựng mô hình đấu thầu

2.2.4 Định nghĩa giá trị markup

Có nhiều định nghĩa về markup, theo Min Liu (2005), markup là tổng của các khoản dự phòng (contingencies) và lợi nhuận (profit), được tính toán theo tỷ lệ phần trăm của tổng chi phí trực tiếp (direct cost) và tổng chi phí chung (general overhead) của dự án Bên cạnh đó, markup còn được xác định bằng tổ hợp của tổng chi phí chung, lợi nhuận và các khoản dự phòng phí, được tính toán dựa trên phần trăm tổng chi phí ước tính (Badu & Amoah, 2004) Ngoài ra, Yuan (2010) chỉ xem markup là lợi nhuận v được ước lượng dựa trên phần trăm tổng chi phí ước tính

Sau đây, luận văn tổng hợp một số định nghĩa về giá trị markup của các nhà thầu dựa trên nghiên cứu của Hegazi và Moselhi (trích dẫn bởi Hesam, 2010) được thể hiện trong hình 2.3

Hình 2.3 : Định nghĩa giá trị Markup

Hình 2.3 cho thấy, các nhà thầu định nghĩa giá trị markup theo nhiều cách khác nhau Tuy nhi n, đa số các nhà thầu thường xác định giá trị markup là lợi

HVTH : PHẠM MINH NGỌC DUYÊN MSHV: 13080013 nhuận (chiếm 43%) Do đó, luận văn n y định nghĩa markup là lợi nhuận trước thuế v được tính theo tỷ lệ phần trăm của tổng chi phí ước tính (total cost).

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ THẦU

2.3.1 Phương pháp đánh giá hồ sơ thầu trong nước (nguồn: luật đấu thầu 43/2013/QH13)

2.3.1.1 Phương pháp giá thầu thấp nhất

Nhà thầu muốn thắng các đối thủ thì ngoài việc đạt những yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và các tiêu chí của gói thầu Nhà thầu phải đưa giá thầu thấp nhất so với đối thủ cạnh tranh

2.3.1.2 Phương pháp giá đánh giá

Nhà thầu muốn thắng thầu các đối thủ thì ngoài việc vượt qua các bước đánh giá về mặt kỹ thuật Nhà thầu phải có giá đánh giá thấp nhất so với đối thủ cạnh tranh

2.3.1.3 Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá

Phương pháp n y đánh giá hồ sơ thầu dựa tr n điểm đánh giá tổng hợp được xây dựng tr n cơ sở kết hợp giữa điểm kỹ thuật và giá Nhà thầu muốn thắng các đối thủ thì nhà thầu phải có điểm tổng hợp cao nhất so với đối thủ cạnh tranh

2.3.2 Phương pháp đánh giá hồ sơ thầu khác

2.3.2.1 Phương pháp giá thầu trung bình

Nhà thầu muốn thắng thầu phải bỏ giá thầu gần với mức trung bình cộng của các giá thầu trong các hồ sơ dự thầu (Ioannou & Leu, 1993)

2.3.2.2 Phương pháp giá thầu thấp hơn giá thầu trung bình

Nhà thầu thắng thầu là nhà thầu có giá dự thầu gần nhưng thấp hơn trung bình cộng của các giá thầu trong hồ sơ dự thầu (Ioannou & Awwad, 2010)

Qua đó nhận thấy, đối với phương pháp giá thầu trung bình v phương pháp giá thầu thấp hơn giá trung bình, kết quả thắng thầu không chỉ phụ thuộc vào giá dự

PHƯƠNG PHÁP TÍNH KHẢ NĂNG THẮNG THẦU THEO GIÁ TRỊ

2.4 PHƯƠNG PHÁP TÍNH KHẢ N NG THẮNG THẦU THEO GIÁ TRỊ MARKUP

2.4.1 Phân tích xác suất nhà thầu chiến thắng một đối thủ cạnh tranh

Nhà thầu muốn thắng được đối thủ cạnh tranh, họ cần phải đưa ra giá dự thầu thấp nhất so với các đối thủ Tuy nhiên, mức giá này không thể quá thấp nhằm đem lại lợi nhuận hợp lý cho công ty Nhà thầu gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa lợi nhuận mong đợi và khả năng thắng thầu Do đó, muốn tăng khả năng thắng thầu, nhà thầu xem xét hồ sơ dự thầu trong quá khứ, phân tích thông tin của đối thủ cạnh tranh v xác định phân phối giá dự thầu của đối thủ cạnh tranh

Chúng ta chỉ biết giá dự thầu của các đối thủ cạnh tranh trong các dự án trước đây nhưng không biết chính xác tổng chi phí ước tính của các nhà thầu cạnh tranh

Giả sử rằng các nhà thầu sử dụng cùng một phương pháp lập dự toán và sử dụng cùng nguồn nguyên liệu, công nghệ như nhau cho một dự án, do đó tổng chi phí ước tính của các nhà thầu khác nhau cho cùng một dự án sẽ có chi phí xấp xỉ như nhau

(Hegazy, 2011) Lúc này, giá trị markup trở thành tham số quan trọng ảnh hưởng đến xác suất chiến thắng và lợi nhuận thu được trong quá trình xác định giá dự thầu

Từ đó, xây dựng mối quan hệ giữa giá dự thầu của các nhà thầu (B i ) và tổng chi phí ước tính (Co) trong các gói thầu như sau:

Trong công thức (2.2), tỷ giá dự thầu B i /C o đại diện cho giá trị markup của nhà thầu thứ i sử dụng dự thầu Giả sử phân phối giá đấu thầu của mỗi đối thủ cạnh tranh là phân phối chuẩn, tính giá trị trung bình v độ lệch chuẩn của tỷ lệ B i /C o

Từ đó, xác định được xác suất chiến thắng đối thủ thông qua hàm mật độ xác suất của đối thủ thứ i Giá trị xác suất chiến thắng của nhà thầu trên mỗi đối thủ được xác định bằng khu vực ở phía bên phải tỷ lệ B i /C o của từng đối thủ

Hình 2.4: Xác suất nhà thầu chiến thắng đối thủ

2.4.2 Lợi nhuận kỳ vọng của nhà thầu Để đạt được lợi nhuận tối ưu, nh thầu phải giải quyết mâu thuẫn sau: giảm giá trị markup thì xác suất thắng thầu tăng nhưng tăng giá trị markup thì tăng lợi nhuận thu được Cần xác đinh giá trị markup tối ưu để đảm bảo nhà thầu dự thầu với xác suất chiến thắng lớn nhưng vẫn thu được lợi nhuận cao, giá trị n y được gọi là lợi nhuận kỳ vọng v được xác định dựa trên công thức

Trong đó EP : lợi nhuận kỳ vọng;

P w : xác suất chiến thắng tất cả các đối thủ cạnh trạnh; m : giá trị markup;

Giá trị lợi nhuận kỳ vọng được tính toán lại nhiều lần ứng với giá trị markup khác nhau để tìm ra được giá trị markup tối ưu đem lại lợi nhuận kỳ vọng lớn nhất cho nhà thầu

Theo công thức (2.3), lợi nhuận kỳ vọng phụ thuộc vào tích của giá trị markup và xác suất chiến thắng tất cả đối thủ cạnh tranh Tính toán xác suất thắng thầu (P w ) là vấn đề quan trọng nhất để tính lợi nhuận kỳ vọng v xác định giá trị markup tối ưu

2.4.3 Phương pháp tính toán xác suất chiến thắng các đối thủ cạnh trạnh

Mô hình Friedman là một trong những mô hình đấu thầu đầu tiên Mô hình n y được tạo ra cho các nhà thầu dự thầu với giá thấp nhất để thắng thầu một dự án với lợi nhuận mong đợi tối đa dựa vào giá trị markup tối ưu

Nếu nhà thầu có đủ dữ liệu lịch sử đấu thầu từ các dự án trước đây của các đối thủ cạnh tranh và chi phí dự kiến nhà thầu cho các dự án, có thể tính toán được tỷ giá đấu thầu, X i = B i /C o Từ đó xác định được xác suất chiến thắng đối thủ thông qua phân phối giá dự thầu của đối thủ i Giá trị xác suất chiến thắng của nhà thầu trên mỗi đối thủ được xác định bằng khu vực ở phía bên phải của tỷ giá dự thầu X i B i /C o của từng đối thủ Sau khi xác định được xác suất thắng từng đối thủ, nhà thầu sẽ tính toán được xác suất thắng tất cả các đối thủ thông qua công thức được đề xuất của Friedman:

Với mỗi giá trị xác suất chiến thắng các đối thủ tương ứng với giá trị markup sẽ xác định được lợi nhuận mong đợi

Trong đó P w : xác suất nhà thầu chiến thắng tất cả đối thủ cạnh tranh

HVTH : PHẠM MINH NGỌC DUYÊN MSHV: 13080013 P wi : xác suất nhà thầu chiến thắng đối thủ cạnh tranh thứ i

Lợi nhuận dự kiến, EP, được tính bằng cách nhân xác suất thắng các nhà thầu P w với giá trị markup, m

Năm 1967, Gates đề xuất một mô hình đấu thầu để tìm giá trị markup tối ưu của nhà thầu v xác định giá trị lợi nhuận mong đợi tối đa dựa trên phân tích số liệu thống kê Mô hình n y xác định xác suất chiến thắng mỗi đối thủ cạnh tranh của nhà thầu tương ứng với các giá trị markup khác nhau P wi Xác suất chiến thắng trên k đối thủ cạnh tranh P w : w w

Trong đó P w : xác suất nhà thầu chiến thắng tất cả đối thủ cạnh tranh

P wi : xác suất nhà thầu chiến thắng đối thủ cạnh tranh thứ i

Lợi nhuận dự kiến, EP, được tính bằng cách nhân xác suất thắng các nhà thầu P w với giá trị markup, m

Dựa vào mối quan hệ giữa lợi nhuận dự kiến EP, và giá trị markup, m, sẽ xác định được giá trị lợi nhuận tối đa v giá trị markup tối ưu

2.5 LƯỢC KHẢO CÁC NGHIÊN CỨU V ĐẤU THẦU CẠNH TRANH

Trong ngành công nghiệp xây dưng, đấu thầu là hình thức phổ biến để duy trì và mở rộng công việc của các nhà thầu Xác định giá trị markup là một phần quan trọng trong công tác chuẩn bị hồ sơ dự thầu bởi vì nó ảnh hưởng đến kết quả đấu thầu của nhà thầu Tuy nhiên, việc ước lượng giá trị markup là vấn đề tương đối khó khăn và bị ảnh hưởng bởi những nhân tố không chắc chắn Nhiều nghiên cứu trên

LƯỢC KHẢO CÁC NGHIÊN CỨU VỀ ĐẤU THẦU CẠNH TRANH

Bên cạnh đó, một số nghiên cứu khác xác định mối tương quan giữa các yếu tố không chắc chắn ảnh hưởng đến chi phí đấu thầu, chi phí thực hiện dự án Luận văn sẽ trình bày tổng quan các nghiên cứu này theo ba phần : các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị markup, các mô hình đấu thầu và sự tương quan trong đấu thầu

2.5.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị markup

Cấu trúc giá dự thầu của nhà thầu bao gồm tổng chi phí ước tính và giá trị markup Trong đó, tổng chi phí ước tính hầu như được tính toán dựa trên những phương pháp tương tự nhau giữa các nhà thầu Do đó, giá trị markup chính là thành phần quan trọng ảnh hưởng đến khả năng chiến thắng của nhà thầu Vì vậy, cần xem xét các nhân tố không chắc chắn ảnh hưởng đến giá trị markup để từ đó đưa ra mô hình đấu thầu phù hợp để hỗ trợ nhà thầu ra quyết định đấu thầu Thông thường các nhân tố n y được tạo thành từ các nhóm chính ảnh hưởng đến giá trị markup là mục đích của nhà thầu, kinh tế thị trường và tính chất của dự án Dưới đây, luận sẽ trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến markup đ được xác định trong các nghiên cứu trước đây

Bảng 2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị markup của các nghiên cứu trước đây

Tác giả Địa điểm Các nhân tố ả ưở g đến giá trị markup

Mỹ 1 Mức độ mạo hiểm

2 Mức độ phức tạp của dự án 3 Loại công việc

4 Ước lượng không chắc chắn 5 Lợi nhuận quá khứ

6 Khối lượng công việc hiện tại 7 Rủi ro đầu tư

8 Tỷ suất hoàn vốn 9 Đặc điểm chủ đầu tư

Saudi Arabia 1 Tài liệu về giá thầu

2 Thời gian đấu thầu 3 Thị trường kinh tế 4 Nhu cầu công việc 5 Khả năng thúc đẩy công việc 6 Trình độ chuyên môn

7 Thời gian nộp thầu 8 Hồ sơ năng lực 9 Vị trí dự án

1 Mức độ phức tạp của dự án 2 Công việc hiện tại

3 Điều kiện hợp đồng 4 Giá trị thanh lý 5 Đặc điểm chủ đầu tư 6 Lợi nhuận quá khứ 7 Tư liệu của dự án 8 Qui mô dự án 9 Rủi ro đầu tư 10 Hình thức hợp đồng

Singapore Nhà thầu tầm trung

1 Thị trường kinh tế 2 Nhu cầu công việc 3 Mối quan hệ với chủ đầu tư, 4 Lợi nhuận quá khứ

5 Tỷ suất hoàn vốn 6 Rủi ro đầu tư 7 Đặc điểm chủ đầu tư 8 Kinh nghiệm trong dự án tương tự 9 Dòng tiền dự án

10 Khối lượng công việc hiện tại

1 Mức độ phức tạp của dự án 2 Thị trường kinh tế

3 Cạnh tranh của đối thủ 4 Rủi ro đầu tư

5 Điều kiện hợp đồng 6 Tỷ suất hoàn vốn 7 Số lượng nhà thầu 8 Hồ sơ dự thầu 9 An toàn trong công việc 10 Dao động giá vật liệu

Australia 1 Thị trường kinh tế

2 Khả năng chi trả của chủ đầu tư 3 Cạnh tranh của đối thủ

4 Mức độ phức tạp của dự án 5 Nhu cầu công việc

6 Mối quan hệ với chuyên gia 7 Tư liệu của dự án

Saudi Arabia 1 Đặc điểm dự án

2 Lợi nhuận mong đợi 3 Đặc điểm chủ đầu tư 4 Hình thức hợp đồng 5 Tài chính dự án 6 Tình hình công ty 7 Kinh nghiệm trong dự án tương tự 8 Tình hình đấu thầu

9 Thị trường kinh tế 10 Cạnh tranh của đối thủ

1 Nhu cầu công việc 2 Rủi ro đầu tư

3 Khối lương công việc hiện tại 4 Số lượng nhà thầu

5 Qui mô dự án 6 Kinh nghiệm trong dự án tương tự 7 Thị trường kinh tế

Kuwait 1 Đặc điểm chủ đầu tư

2 Quy mô dự án 3 Chi tiết thông số kỹ thuật 4 Mối quan hệ với chủ đầu tư 5 Số lượng nhà thầu

6 Kinh nghiệm trong dự án tương tự 7 Mức độ phức tạp của dự án

8 Khối lượng công việc hiện tại 9 Chất lượng thiết kế

2.5.2 Các mô hình đấu thầu

2.5.2.1 Mô hình đấu thầu chỉ xem xét yếu tố giá

Hai mô hình kinh điển được biết đến: mô hình Friedman (Friedman, 1956) và mô hình Gates (Gates, 1967) Mô hình được tính toán bằng cách phân tích hành vi đấu thầu của từng đối thủ để xác định phân phối tỷ giá dự thầu (B i / C) của đối thủ

Từ đó tính toán xác suất chiến thắng đối thủ ứng với giá trị markup Tuy nhiên, mỗi mô hình đều đưa ra cách tính toán khác nhau về xác suất chiến thắng đồng thời các đối thủ Sự khác biệt trong cách xác định xác suất thắng thầu của giữa Freidman và Gates đ tạo ra một cuộc tranh cãi lâu dài do cả hai mô hình đều hữu ích (Crowley, 2000) Khi dự án có tính chắc chắn không cao, sử dụng mô hình Gates sẽ hợp lý hơn, bởi vì giá trị markup của mô hình n y cao hơn mô hình Friedman Còn nếu, muốn xác suất chiến thắng cao thì sử dụng mô hình Friedman (Hegazy, 2001)

Năm 1982, Carr giới thiệu mô hình đấu thầu xem chi phí ước tính của nhà thầu và giá dự thầu của đối thủ l độc lập và tuân theo phân phối thường Khi đó, phân phối tỷ giá dự thầu sẽ phụ thuộc v o chi phí ước tính nhà thầu và giá dự thầu của các đối thủ Bởi vì Carr xem chi phí ước tính của các nhà thầu không chêch lệch nhiều nên phân phối chi phí ước tính sẽ có giá trị trung bình là một, v phương sai sẽ bằng một nửa phương sai của tỷ giá dự thầu Phân phối giá của các đối thủ là các phân phối độc lập với giá trị trung bình được ước tính bằng trung bình của tỷ giá dự thầu v phương sai bằng một nửa phương sai của tỷ giá dự thầu Từ đó, xác suất chiến thắng được xác định dựa trên hàm tích phân của các chi phí không chắc chắn (Carr, 1982) Để hạn chế trường hợp nhà thầu vô tình hay cố ý dự thầu với một mức giá thấp không phù hợp thực tế, Ioannou xây dựng mô hình đấu thầu theo phương pháp giá thầu trung bình và thấp hơn giá thầu trung bình dựa trên mô phỏng Monte Carlo

Nghiên cứu giả sử rằng phân phối tỷ giá dự thầu của các nhà thầu l độc lập và tuân theo phân phối chuẩn Dựa vào các thông số đầu vào : số lượng nhà thầu tham gia, số lượng dự án các đối thủ đ tham gia cùng nh thầu, số lần mô phỏng để xác định xác suất chiến thắng của nhà thầu (Ioannou và Leu, 1993; Ioannou và Awwad, 2010)

Nghiên cứu của Hosny và Elhakeem giới thiệu một phương pháp xác định markup tối ưu cho các hình thức đấu thầu khác nhau : giá thầu thấp nhất, giá thầu trung bình và thấp hơn giá thầu trung bình Phương pháp xác định giá trị markup tối ưu thông qua ba bước : Tìm kiếm và cập nhật dữ liệu đấu thầu của các đối thủ cạnh tranh, sau đó được điều chỉnh để lựa chọn những dự án phù hợp với hoàn cảnh đấu thầu hiện tại, bước kế tiếp l xác định giá trị markup tối ưu của các đối thủ và tiến hành mô phỏng để xác định xác suất chiến thắng tương ứng với từng hình thức đấu thầu (Hosny và Elhakeem, 2012)

2.5.2.2 Mô hình đấu thầu có xem xét các yếu tố định tính

Li và Love phát triển mô hình hỗ trợ ước lượng giá trị markup gọi là InMes, phương pháp này là sự kết hợp giữa hệ thống chuy n gia tr n cơ sở các quy luật và

HVTH : PHẠM MINH NGỌC DUYÊN MSHV: 13080013 mạng Neural nhân tạo Dữ liệu về giá của các nhà thầu chiến thắng trong các dự án được sử dụng để huấn luyện mạng ANN đồng thời kết hợp với hệ thống chuyên gia để chọn ra giá trị markup dự kiến cho dự án v đánh giá xem có vi phạm những hạn chế được thiết lập theo điều kiện của nhà thầu hay không Từ đó, nh thầu sẽ đưa ra các quy luật tạo cơ sở cho việc ước lượng giá trị markup cho dự án (Li & Love, 1999)

Cargo và các tác giả nghiên cứu mô hình bằng phương pháp mô phỏng Monte Carlo dựa trên cấu trúc phân chia thứ bậc (AHP) đánh giá xác suất chiến thắng dựa trên quan điểm của nhà thầu trong quá trình đấu thầu cạnh tranh Trong đó các hồ sơ dự thầu được đánh giá không chỉ dựa trên tiêu chí về giá cả Ông xác định 13 tiêu chí cơ bản quan trọng chia thành 4 nhóm : mức độ phục vụ, hoạt động thiết bị, điều kiện t i chính, điều kiện hợp đồng Sau đó, gửi chuy n gia đưa ra phán đoán tr n dạng khoảng, tiến hành mô phỏng để xác định trọng số cuối cùng, thu được hàm phân phối xác suất về khả năng thắng thầu của các nhà thầu, xác định được trung bình v độ lệch chuẩn của từng phân phối v xác định được xác suất thắng thầu của mỗi nhà thầu (Cagno et al, 2001)

Lin và các tác giả đưa ra 21 nhân tố quan trọng để xác định giá trị markup dựa trên quan điểm một nhà thầu Ông chỉ ra rằng những nhân tố có li n quan đến chủ đầu tư l những nhân tố quan trọng nhất và áp dụng lý thuyết fuzzy logic để giúp nhà thầu ra quyết định đấu thầu nhanh hơn để nhà thầu có thêm thời gian chuẩn bị (Lin & Chen, 2004)

Liu v Ling đưa ra mô hình mạng Neural nhân tạo tr n cơ sở lý thuyết Fuzzy logic - Fuzzy Neural Network (FNN) Việc áp dụng lý thuyết Fuzzy logic giúp cho nhà thầu khắc phục được những thiếu sót trong việc phán đoán, giải quyết những vấn đề không chắc chắn trong quá trình ra quyết định, giảm phụ thuộc vào phán đoán thiếu kinh nghiệm, những trực giác không đáng tin cậy Ngoài ra mô hình này có cấu trúc đơn giản hơn mô hình NNs v người sử dụng mô hình FNN có thể hiểu được quá trình tạo ra markup thông qua suy luận fuzzy dựa trên kinh nghiệm của chuy n gia, do đó người sử dụng có thể điều chỉnh dễ d ng để đáp ứng các yêu cầu

HVTH : PHẠM MINH NGỌC DUYÊN MSHV: 13080013 đặc biệt phù hợp với từng hoàn cảnh thị trường Mô hình FNN chứng minh rằng kết quả của nó có độ chính xác cao hơn mô hình NNs (Liu & Ling, 2005)

PHƯƠNG PHÁP NGHI N CỨU

TÓM TẮT CHƯƠNG

Phương pháp xử lý số liệu Đối tượng thu thập dữ liệu

Cách thức thu thập dữ liệu

Phận tích sự tương quan về giá giữa các nh thầu

Xác định hệ số tương quan theo phương pháp thống k tần suất

Phương pháp mô phỏng Monte Carlo

Phương pháp tính tích phân Gauss một chiều Xác định hệ số tương quan theo phương pháp thống k Bayes

QUI TRÌNH NGHIÊN CỨU

Xác định vấn đề nghi n cứu

Tổng quan các nghi n cứu về mô hình đấu thầu trong dự án xây dựng Thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh

Xây dựng phân phối tỉ giá dự thầu của các đối thủ i (B i /C o )

Xem xét mối tương quan giữa các nh thầu Đề xuất các giá trị markup của nh thầu

Tiến h nh mô phỏng qui trình đấu thầu

Xác định khả năng thắng thầu ứng với các giá trị markup

B ư ớ 1 : T u t ữ i ệu B ư ớ 2 : X ây g m ô ì đ ấu t ầu B ư ớ 3 : N t ầu

Xác định lợi nhuận mong đợi ứng với các giá trị markup

Tối ưu hóa giá trị markup để cân bằng lợi nhuận v xác suất thắng thầu

Hình 3.1: Sơ đồ qui trình nghiên cứu Sau khi xác định vấn đề nghiên cứu và tìm hiểu về các mô hình đấu thầu trong các dự án xây dựng thông qua các nghiên cứu trước đ được trình bày ở

THU THẬP DỮ LIỆU VỀ GIÁ DỰ THẦU CỦA CÁC ĐỐI THỦ

với nhà thầu trong các dự án trước đây để phục vụ cho việc thiết lập các mô hình đấu thầu

Từ dữ liệu giá dự thầu, xây dựng phân phối tỷ giá dự thầu của từng đối thủ cạnh tranh thông qua mối quan hệ giữa giá dự thầu của đối thủ v chi phí ước tính của nhà thầu (trình bày mục 2.4.1)

Bước tiếp theo, phân tích tương quan giữa tỷ giá dự thầu của các đối thủ và tiến hành mô phỏng để xác định xác suất nhà thầu chiến thắng đối thủ cũng như lợi nhuận đạt được ứng với các giá trị markup khác nhau Sau đó, vẽ đường cong lợi nhuận kỳ vọng và giá trị markup Quan sát, xác định giá trị markup tối ưu v tính toán giá dự thầu của nhà thầu Cuối cùng hoàn chỉnh hồ sơ thầu và tiến hành nộp thầu

3.3 THU THẬP DỮ LIỆU V GIÁ DỰ THẦU CỦA CÁC ĐỐI THỦ 3.3.1 Đối tượng thu thập dữ liệu

Mục đích của nghiên cứu l xác định khả năng đánh bại đối thủ ứng với giá trị markup đề xuất Do đó, dữ liệu cần thu thập chính là giá dự thầu của các đối thủ cùng tham gia đấu thầu trong các dự án trước đây Vì vậy, đối tượng thu thập dữ liệu là các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn đấu thầu mà các đối thủ cũng như nh thầu cùng tham gia đấu thầu trong dự án

3.3.2 Cách thức thu thập dữ liệu Để thu thập thông tin về giá thầu của các đối thủ đ từng dự thầu trong các dự án có thể thực hiện các cách sau:

 Gặp trực tiếp hoặc gửi email;

 Theo dõi ghi nhận giá dự thầu của đối thủ thông qua các lần mở thầu

Với cách thức thu thập dữ liệu n y đòi hỏi cần có thời gian d i để ghi nhận giá dự thầu của đối thủ Vì thời gian thực hiện luận văn không đủ d i để thu thập dữ liệu cho nên nghiên cứu sử dụng dữ liệu giá dự thầu đ được tổng hợp từ bài báo

HVTH : PHẠM MINH NGỌC DUYÊN MSHV: 13080013 của Skitmore & Pemberton để mô phỏng qui trình tính toán của mô hình đấu thầu đề xuất.

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH

Để phân tích mối tương quan giữa các nhà thầu, nghiên cứu sẽ chỉ ra có sự tương quan thuận giữa tỷ giá dự thầu (B i /C o ) của hai đối thủ cạnh tranh bất kỳ bằng cách đưa ra những lập luận chứng minh có sự tương quan giữa các thành phần chi phí trong tổng chi phí ước tính cũng như giữa giá trị markup của các đối thủ Như đ trình b y ở chương tổng quan, giá dự thầu của nhà thầu bao gồm tổng chi phí ước tính và giá trị makup

3.4.1.1 Tương quan trong tổng chi phí ước tính

Tổng chi phí ước tính của một nh thầu bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp Chi phí trực tiếp được tính từ chi phí xây dựng v chi phí cho thầu phụ

Chi phí xây dựng gồm chi phí nhân công, máy móc v vật liệu Các chi phí n y bị ảnh hưởng bởi khối lượng, đơn giá, hiệu suất công việc Tuy nhiên, phương pháp bóc khối lượng trong cùng một dự án của các nh thầu khác nhau sẽ không có sự khác biệt nhiều bởi vì các nh thầu được cung cấp cùng bản vẽ thiết kế v thông số kỹ thuật của dự án cho n n việc ước lượng chi phí xây dựng của các nh thầu khác nhau sẽ tương đối giống nhau Đơn giá phụ thuộc v o nh cung cấp mà nhà thầu đ chọn, hiệu suất công việc phụ thuộc vào phương pháp thi công v khả năng quản lý của nh thầu Trên thực tế, các nh thầu chọn nh cung cấp, phương pháp thi công khác nhau nhưng dưới tác động của điều kiện kinh tế, giá nguyên vật liệu v thiết bị, nhân công sẽ bị dao động Điều n y sẽ cùng ảnh hưởng đến đơn giá, phương pháp thi công v quản lý các nh thầu trong cùng một thị trường Kết quả là, chi phí xây dựng của các nh thầu khác nhau có xu hướng tương quan thuận chiều

Trong môi trường tự do cạnh tranh, các nh thầu được tự do chọn lựa thầu phụ v ngược lại Nếu hai nhà thầu chọn cùng một thầu phụ thì lúc này chi phí cho

HVTH : PHẠM MINH NGỌC DUYÊN MSHV: 13080013 các công tác do thầu phụ thực hiện sẽ như nhau Trường hợp, nếu hai nh thầu chọn thầu phụ khác nhau, thì chi phí cho thầu phụ của hai nh thầu sẽ không có khác biệt nhiều do áp lực cạnh tranh n n các thầu phụ có xu hướng giảm giá để được chọn

Do đó, chi phí thầu phụ giữa các nh thầu có sự tương quan với nhau Từ những thảo luận tr n, cho thấy tổng chi phí trực tiếp của hai nh thầu khác nhau có sự tương quan thuận chiều

Chi phí gián tiếp là chi phí cho các công tác không được tính trực tiếp như một công việc cụ thể, nhưng các công tác này thì cần thiết để ho n th nh dự án Do đó chi phí gián tiếp bị ảnh hưởng bởi thời gian ho n th nh dự án v phụ thuộc v o y u cầu của chủ đầu tư Cho n n dưới tác động của chủ đầu tư, chi phí gián tiếp của các nh thầu khác nhau có xu hướng tương quan thuận chiều

3.4.1.2 Tương quan trong giá trị markup

Thành phần cuối cùng trong giá dự thầu là giá trị markup Việc xác định giá trị markup là một vấn đề tương đối phức tạp bởi vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tính cạnh tranh, kinh tế thị trường, tính chất dự án, v.v… (Ahmad & Minkarah,

1988; Dulaimi & Shan, 2002; Bageis & Fortune, 2009; Jarkas, 2013) Do đó, khi môi trường đấu thầu có tính cạnh tranh cao, hoặc khi nền kinh tế bị khủng hoảng tài chính thì lúc này các nhà thầu có xu hướng cùng giảm giá trị markup để tăng khả năng thắng thầu Trường hợp khác, khi dự án có tính chất phức tạp, các nhà thầu có xu hướng cùng tăng giá trị markup để hạn chế rủi ro khi tham gia đấu thầu

Tóm lại, sự tương quan giữa giá thầu của các nhà thầu l tương quan thuận do các thành phần chi phí trong tổng chi phí đấu thầu của các đối thủ có xu hướng cùng tăng hoặc cùng giảm khi chịu ảnh hưởng của các yếu tố không chắc chắn

Hình 3.2 cho nhà thầu cái nhìn tổng quan về môi trường đấu thầu cạnh tranh

Trong đó, vòng tròn b n trong thể hiện cho sự quan tâm của các nhà thầu đến dự án đấu thầu Vòng tròn b n ngo i đại diện cho các thành phần chi phí ảnh hưởng đến giá dự thầu giữa các nhà thầu Cả hai vòng tròn cho thấy giá dự thầu của các nhà thầu sẽ theo cùng xu hướng khi chịu ảnh hưởng của các yếu tố không chắc chắn

Hình 3.2: Môi trường đấu thầu của các nhà thầu

3.4.2 Xác định hệ số tương quan theo phương pháp thống kê tần số Để đánh giá cường độ quan hệ của các cặp biến Ta có thể sử dụng hai loại quan hệ sau (Saunders et al., 2010, pp.506) :

 Những quan hệ m thay đổi của biến này sẽ kéo theo sự thay đổi của biến khác nhưng chưa biết rõ biến nào gây ra sự biến đổi cho biến nào gọi là quan hệ tương quan

 Những quan hệ mà sự thay đổi trong một hay nhiều biến (độc lập) sẽ gây ra sự thay đổi trong biến (phụ thuộc) khác gọi là quan hệ nhân quả

Bởi vì nghiên cứu chỉ xem xét đến quan hệ tương quan trong biến chi phí nên luận văn chỉ trình b y phương pháp xác định hệ số tương quan

3.4.2.1 Hệ số tương quan đơn (hệ số tương quan Pearson)

Cho hai biến số X và Y từ N mẫu, hệ số tương quan Pearson được ước tính bằng công thức sau đây :

 S x , S y l độ lệch chuẩn của hai biến quan sát X, Y

 X, Y là trị trung bình của hai biến quan sát X, Y

Giá trị của r nằm trong đoạn từ -1 đến 1; trị tuyệt đối của r càng lớn cho biết mức độ chặt chẽ của hai biến liên hệ tuyến tính; r = 0 chỉ ra rằng hai biến không có mối liên hệ tuyến tính

3.4.2.2 Hệ số tương quan hạng (hệ số tương quan Spearman)

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU

Phương pháp mô phỏng Monte Carlo là một phương pháp thử nghiệm thống kê dựa tr n việc mô phỏng các biến ngẫu nhi n của phân phối xác suất Để xây dựng mô hình, cần xác định phân phối xác suất của các nhân tố không chắc chắn

Sau đó, thông qua việc lấy mẫu ngẫu nhi n của các phân phối, mô hình sẽ đưa ra các kết quả tiềm năng có thể xảy ra dưới tác động của những yếu tố không chắc chắn

Các bước để xây dựng mô hình toán học dựa trên mô phỏng Monte Carlo : - Xác định các biến tác động đến vấn đề nghiên cứu

- Thiết lập phương trình thể hiện quan hệ giữa các biến - Xác định phân phối xác suất dựa trên dữ liệu liên quan - Tiến hành mô phỏng

- Phân tích kết quả mô phỏng Nghiên cứu sử dụng phần mềm Crystal Ball 11.1.2.1 để xây dựng mô hình dựa trên mô phỏng Monte Carlo

3.5.2 Phương pháp tính tích phân Gauss một chiều

Nghiên cứu sử dụng phương pháp tích phân Gauss – một dạng tích phân số cầu phương dùng để tính xấp xỉ tích phân của một hàm số thông qua việc tính xấp xỉ các h m đa thức (Sơn et al., 2008, pp 159-164) Để tính tích phân của một hàm f(t) trong khoảng (a,b) theo phương pháp tích phân Gauss, người giả sử rằng tích phân của h m n y được lấy trên khoảng (-1,1) bằng cách:

Hình 3.3: Tích phân Gauss trên miền chữ nhật một chiều

Phương pháp Gauss tính tích phân số bằng cách thay thế h m dưới dấu tích phân bằng các hàm xấp xỉ nội suy

Trong đó : n l số điểm Gauss , x i là vị trí các điểm Gauss, w i là các trọng số

Vị trí các điểm Gauss và các trọng số tương ứng được xác định sao cho các giá trị n y tương ứng xấp xỉ đúng cho tích phân của đa thức bậc m Luận văn tóm tắt vị trí điểm Gauss và trọng số tương ứng với số điểm Gauss n từ 1 đến 6 thể hiện trong bảng 3.1

Bảng 3.1: Các điểm Gauss và trọng số tương ứng

Số điểm Vị trí Trọng số B c

Nghiên cứu sử dụng chương trình MATLAB R2010b để hỗ trợ tính toán tích phân theo phương pháp Gauss cầu phương

3.6 CÔNG C NGHIÊN CỨU Để xây dựng mô hình mô phỏng đấu thầu cạnh tranh có xét đến mối tương quan giữa các nhà thầu tham gia, nghiên cứu phân tích các nội dung sau : xác định hệ số tương quan giữa giá dự thầu của các nhà thầu (với mô hình đấu thầu định lượng), xem xét sự tương quan giữa các nhân tố không chắc chắn ảnh hưởng đến giá dự thầu giữa các nhà thầu (với mô hình đấu thầu định tính), tối ưu giá trị markup để cân bằng giữa xác suất chiến thắng và lợi nhuận mong đợi tối đa Để thực hiện các phân tích đó, luận văn sử dụng các phần mềm Matlab R2010b, Crystal Ball 11.1.2.1 và M.S Excel 2010

Phần mềm Matlab R2010b để xác định hệ số tương quan giữa giá dự thầu của các nhà thầu Phần mềm Crystal Ball 11.1.2.1 được sử dụng để hỗ trợ lập và mô phỏng ảnh hưởng của các nhân tố không chắc chắn đồng thời xác định giá trị markup tối ưu Phần mềm Excel 2010 được dùng trong các thao tác tính toán còn lại của mô hình

Nội dung Chương 3 đ trình b y một cách tổng quát quy trình thực hiện nghiên cứu v các phương pháp luận được sử dụng trong luận văn, cũng như giới thiệu các công cụ để phân tích mô hình Ngoài ra, nghiên cứu còn đưa ra phương pháp ước lượng hệ số tương quan cho tập dữ liệu khuyết tạo tiền đề cho việc xây dựng mô hình chiến lược đấu thầu có xem xét ảnh hưởng tương quan về giá dự thầu của các đối thủ Từ đó có thể nâng cao khả năng thắng thầu của nhà thầu trong môi trường áp lực cạnh tranh cao như hiện nay

Tiếp theo, Chương 4 sẽ trình bày các giả thiết v các bước thiết lập mô hình đấu thầu Trong đó, nghi n cứu sẽ đưa ra hai mô hình: mô hình đấu thầu bỏ qua ảnh hưởng của mối tương quan giữa chi phí của các đối thủ v mô hình đấu thầu có xem xét đến hệ số tương quan về giá dự thầu của các đối thủ Từ đó, xem xét sự ảnh hưởng của hệ số tương quan chi phí đến giá trị markup của nhà thầu như thế nào

CHƯƠNG 4 XÂY DỰNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG ĐẤU

THẦU CẠNH TRANH TRONG CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG

THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG

CHƯƠNG 4 : XÂ ỰNG MÔ HÌNH ĐẤU THẦU THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG

Xác định xác suất thắng thầu v lợi nhuận kỳ vọng dựa tr n mô phỏng Monte Carlo

Mô hình đấu thầu chưa xem xét tương quan giữa các nh thầu

Mô hình đấu thầu có xét đến mối tương quan giữa các nh thầu

4.2 XÁC ĐỊNH XÁC SUẤT THẮNG THẦU VÀ LỢI NHUẬN KỲ VỌNG DỰA TRÊN MÔ PHỎNG MONTE CARLO Để xác định khả năng đánh bại đối thủ với giá trị markup đề nghị, nhà thầu cần phải có dữ liệu giá trị markup của đối thủ tham gia trong quá trình đấu thầu các dự án trước đây Việc xác định chính xác giá trị markup của đối thủ l điều không khả thi Tuy nhiên chúng ta có thể ước lượng giá trị markup của đối thủ thông qua mối quan hệ giữa giá dự thầu (B i ) của đối thủ v chi phí ước tính (C o ) của nhà thầu được ghi nhận trong các dự án và giá trị n y được gọi là tỷ giá dự thầu B i /C o của từng đối thủ trong mỗi dự án (Hegazy, 2001) Từ đó, xây dựng phân phối tỷ giá dự thầu cho mỗi đối thủ với tham số là giá trị trung bình (μ), độ lêch chuẩn (σ) của tỷ giá dự thầu và hệ số tương quan (ρ) Khi đó, dưới tác động của giá trị markup, tỉ lệ

HVTH : PHẠM MINH NGỌC DUYÊN MSHV: 13080013 B i /C o không còn là một giá trị xác định mà sẽ trở thành một biến ngẫu nhiên của phân phối tỷ giá dự thầu

Mô hình đấu thầu đề xuất xác định xác suất thắng thầu thông qua việc đếm số lần nhà thấu chiến thắng tất cả đối thủ cạnh tranh bằng việc so sánh tỷ giá dự thầu của nhà thầu với biến ngẫu nhiên (B i /C o ) của phân phối tỷ giá dự thầu của các đối thủ thông qua 5000 lần mô phỏng Nghiên cứu sử dụng phần mềm Crystal Ball 11.1.2.1 để mô phỏng quá trình này

Trong đó: z là tổng số lần nhà thầu chiến thắng tất cả các đối thủ; n = 5000 là số lần mô phỏng;

P aw là xác suất nhà thầu chiến thắng đối thủ cạnh tranh

Lợi nhuận mong đợi (EP i ) được xác định sau khi tính toán đươc xác suất chiến thắng tất cả đối thủ cạnh tranh Với, m i là giá trị markup thứ i tương ứng với xác suất chiến thắng đối thủ P aw trong 5000 lần mô phỏng aw i i

Từ đó, chọn ra giá trị markup tối ưu để cân bằng giữa xác suất chiến thắng và lợi nhuận tối đa

4.3 MÔ HÌNH CHIẾN LƯỢC ĐẤU THẦU CHƯA XEM XÉT MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC NHÀ THẦU

Từ dữ liệu về giá dự thầu (B i ) v chi phí ước tính (C o ) được thu thập trong quá trình đấu thầu các dự án trước đây, tính toán tỷ giá dự thầu Bi/C o của từng đối thủ cạnh tranh trong mỗi dự án Thông số đầu vào của mô hình chính là việc thực hiện phép lấy trị trung bình v phương sai tỷ giá dự thầu cho mỗi đối thủ

4.3.2 Giả thiết cho mô hình đấu thầu đề xuất

Trước khi xây dựng mô hình đấu thầu, nghiên cứu đưa ra những giả định liên quan đến mô hình như sau:

- Tỷ giá dự thầu B i /C o tuân theo phân phối chuẩn

- Tổng chi phí ước tính của nhà thầu v các đối thủ không chênh lệch nhiều

- Mỗi giá dự thầu trong mô hình đang xét được xác định theo phương pháp tương tự như các dự án trước đó m các nh thầu từng tham gia

- Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham gia đều hợp lệ v đạt tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật, năng lực kinh nghiệm

- Mô hình được xây dựng dựa tr n phương pháp giá thầu thấp nhất

4.3.3 Lưu đồ xử lý mô hình

Từ những thông tin cơ sở về đấu thầu như giá dự thầu của đối thủ, chi phí ước tính của nhà thầu, số lượng nhà thầu, số lượng dự án mà các nhà thầu này từng tham gia đấu thầu, ta tính toán các giá trị thống kê mô tả cho dữ liệu: tỷ giá dự thầu, giá trị trung bình v độ lệch chuẩn tỷ giá dự thầu của mỗi nhà thầu Sau đó, nhập n lần mô phỏng vào mô hình và tiến hành mô phỏng Ứng với từng giá trị markup của nhà thầu và một lần mô phỏng, nguồn phát số ngẫu nhiên (RNG) từ phân phối của các đối thủ sẽ phát các biến tỷ giá dự thầu ngẫu nhiên và so sánh với tỷ giá dự thầu của nhà thầu Đếm số lần mà giá trị biến của nhà thầu bé hơn của các đối thủ Từ đó xác định xác suất thắng thầu và lợi nhuận đạt được tương ứng với mỗi giá trị markup theo công thức (4.1) và (4.2) Tiến hành vẽ đường cong lợi nhuận và giá trị markup để xác định giá trị markup tối ưu v lợi nhuận tối đa của nhà thầu

Các bước thiết lập mô hình đấu thầu cạnh tranh không xét yếu tố tương quan giữa giá của các đối thủ trình bày tóm tắt dưới dạng lưu đồ trong hình 4.1

- Số lượng nh thầu tham gia đấu thầu - Số lượng dự án các nh thầu tham gia

- Giá dự thầu của đối thủ v chi phí ước tính của nh thầu

Xác định phân phối tỉ giá dự thầu

1 + M < min [ Bi/Co] Đếm sô lần thắng v xác định xác suất nh thầu thắng đối thủ

Tính toán lợi nhuận kỳ vọng

Vẽ đường cong lợi nhuận kỳ vọng v giá trị markup

Chọn các giá trị markup M của nh thầu Đúng Đúng Xác định các giá trị trung bình, độ lệch chuẩn của Bi/Co

Xác định markup tối ưu v lợi nhuận tối đa

Hình 4.1 : Lưu đồ xử lý mô hình đấu thầu không xem xét tương quan

4.4 MÔ HÌNH CHIẾN LƯỢC ĐẤU THẦU CÓ XEM XÉT ĐẾN MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC NHÀ THẦU

4.4.1 Ảnh hưởng của hệ số tương quan về giá dự thầu của các đối thủ đến xác suất chiến thắng và lợi nhuận kỳ vọng của nhà thầu

Một ví dụ đơn giản được thực hiện để chứng minh ảnh hưởng của hệ số tương quan giá dự thầu đến xác suất chiến thắng và lợi nhuận kỳ vọng Giả sử rằng phân phối tỷ giá dự thầu của 5 đối thủ cạnh tranh là phân phối chuẩn (μ = 1.0018; σ = 0.069) và mỗi cặp tỷ giá dự thầu của hai nhà thầu bất kỳ có cùng hệ số tương quan ρ Cho hệ số tương quan n y tăng từ [0,1], nhận thấy sự thay đổi của ρ ảnh hưởng đến xác suất thắng thầu và lợi nhuận kỳ vọng được thể hiện qua các biểu đồ

Hình 4.2: Ảnh hưởng hệ số tương quan đến xác suất thắng thầu

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Nội dung Chương 3 đ trình b y một cách tổng quát quy trình thực hiện nghiên cứu v các phương pháp luận được sử dụng trong luận văn, cũng như giới thiệu các công cụ để phân tích mô hình Ngoài ra, nghiên cứu còn đưa ra phương pháp ước lượng hệ số tương quan cho tập dữ liệu khuyết tạo tiền đề cho việc xây dựng mô hình chiến lược đấu thầu có xem xét ảnh hưởng tương quan về giá dự thầu của các đối thủ Từ đó có thể nâng cao khả năng thắng thầu của nhà thầu trong môi trường áp lực cạnh tranh cao như hiện nay

Tiếp theo, Chương 4 sẽ trình bày các giả thiết v các bước thiết lập mô hình đấu thầu Trong đó, nghi n cứu sẽ đưa ra hai mô hình: mô hình đấu thầu bỏ qua ảnh hưởng của mối tương quan giữa chi phí của các đối thủ v mô hình đấu thầu có xem xét đến hệ số tương quan về giá dự thầu của các đối thủ Từ đó, xem xét sự ảnh hưởng của hệ số tương quan chi phí đến giá trị markup của nhà thầu như thế nào

THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG

TÓM TẮT CHƯƠNG

CHƯƠNG 4 : XÂ ỰNG MÔ HÌNH ĐẤU THẦU THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG

Xác định xác suất thắng thầu v lợi nhuận kỳ vọng dựa tr n mô phỏng Monte Carlo

Mô hình đấu thầu chưa xem xét tương quan giữa các nh thầu

Mô hình đấu thầu có xét đến mối tương quan giữa các nh thầu

XÁC ĐỊNH XÁC SUẤT THẮNG THẦU VÀ LỢI NHUẬN KỲ VỌNG DỰA TRÊN MÔ PHỎNG MONTE CARLO

Để xác định khả năng đánh bại đối thủ với giá trị markup đề nghị, nhà thầu cần phải có dữ liệu giá trị markup của đối thủ tham gia trong quá trình đấu thầu các dự án trước đây Việc xác định chính xác giá trị markup của đối thủ l điều không khả thi Tuy nhiên chúng ta có thể ước lượng giá trị markup của đối thủ thông qua mối quan hệ giữa giá dự thầu (B i ) của đối thủ v chi phí ước tính (C o ) của nhà thầu được ghi nhận trong các dự án và giá trị n y được gọi là tỷ giá dự thầu B i /C o của từng đối thủ trong mỗi dự án (Hegazy, 2001) Từ đó, xây dựng phân phối tỷ giá dự thầu cho mỗi đối thủ với tham số là giá trị trung bình (μ), độ lêch chuẩn (σ) của tỷ giá dự thầu và hệ số tương quan (ρ) Khi đó, dưới tác động của giá trị markup, tỉ lệ

HVTH : PHẠM MINH NGỌC DUYÊN MSHV: 13080013 B i /C o không còn là một giá trị xác định mà sẽ trở thành một biến ngẫu nhiên của phân phối tỷ giá dự thầu

Mô hình đấu thầu đề xuất xác định xác suất thắng thầu thông qua việc đếm số lần nhà thấu chiến thắng tất cả đối thủ cạnh tranh bằng việc so sánh tỷ giá dự thầu của nhà thầu với biến ngẫu nhiên (B i /C o ) của phân phối tỷ giá dự thầu của các đối thủ thông qua 5000 lần mô phỏng Nghiên cứu sử dụng phần mềm Crystal Ball 11.1.2.1 để mô phỏng quá trình này

Trong đó: z là tổng số lần nhà thầu chiến thắng tất cả các đối thủ; n = 5000 là số lần mô phỏng;

P aw là xác suất nhà thầu chiến thắng đối thủ cạnh tranh

Lợi nhuận mong đợi (EP i ) được xác định sau khi tính toán đươc xác suất chiến thắng tất cả đối thủ cạnh tranh Với, m i là giá trị markup thứ i tương ứng với xác suất chiến thắng đối thủ P aw trong 5000 lần mô phỏng aw i i

Từ đó, chọn ra giá trị markup tối ưu để cân bằng giữa xác suất chiến thắng và lợi nhuận tối đa

MÔ HÌNH CHIẾN LƯỢC ĐẤU THẦU CHƯA XEM XÉT MỐI TƯƠNG

Từ dữ liệu về giá dự thầu (B i ) v chi phí ước tính (C o ) được thu thập trong quá trình đấu thầu các dự án trước đây, tính toán tỷ giá dự thầu Bi/C o của từng đối thủ cạnh tranh trong mỗi dự án Thông số đầu vào của mô hình chính là việc thực hiện phép lấy trị trung bình v phương sai tỷ giá dự thầu cho mỗi đối thủ

Trước khi xây dựng mô hình đấu thầu, nghiên cứu đưa ra những giả định liên quan đến mô hình như sau:

- Tổng chi phí ước tính của nhà thầu v các đối thủ không chênh lệch nhiều

- Mô hình được xây dựng dựa tr n phương pháp giá thầu thấp nhất

Từ những thông tin cơ sở về đấu thầu như giá dự thầu của đối thủ, chi phí ước tính của nhà thầu, số lượng nhà thầu, số lượng dự án mà các nhà thầu này từng tham gia đấu thầu, ta tính toán các giá trị thống kê mô tả cho dữ liệu: tỷ giá dự thầu, giá trị trung bình v độ lệch chuẩn tỷ giá dự thầu của mỗi nhà thầu Sau đó, nhập n lần mô phỏng vào mô hình và tiến hành mô phỏng Ứng với từng giá trị markup của nhà thầu và một lần mô phỏng, nguồn phát số ngẫu nhiên (RNG) từ phân phối của các đối thủ sẽ phát các biến tỷ giá dự thầu ngẫu nhiên và so sánh với tỷ giá dự thầu của nhà thầu Đếm số lần mà giá trị biến của nhà thầu bé hơn của các đối thủ Từ đó xác định xác suất thắng thầu và lợi nhuận đạt được tương ứng với mỗi giá trị markup theo công thức (4.1) và (4.2) Tiến hành vẽ đường cong lợi nhuận và giá trị markup để xác định giá trị markup tối ưu v lợi nhuận tối đa của nhà thầu

Các bước thiết lập mô hình đấu thầu cạnh tranh không xét yếu tố tương quan giữa giá của các đối thủ trình bày tóm tắt dưới dạng lưu đồ trong hình 4.1

Xác định phân phối tỉ giá dự thầu

1 + M < min [ Bi/Co] Đếm sô lần thắng v xác định xác suất nh thầu thắng đối thủ

Chọn các giá trị markup M của nh thầu Đúng Đúng Xác định các giá trị trung bình, độ lệch chuẩn của Bi/Co

Hình 4.1 : Lưu đồ xử lý mô hình đấu thầu không xem xét tương quan

MÔ HÌNH CHIẾN LƯỢC ĐẤU THẦU CÓ XEM XÉT ĐẾN MỐI TƯƠNG

4.4.1 Ảnh hưởng của hệ số tương quan về giá dự thầu của các đối thủ đến xác suất chiến thắng và lợi nhuận kỳ vọng của nhà thầu

Một ví dụ đơn giản được thực hiện để chứng minh ảnh hưởng của hệ số tương quan giá dự thầu đến xác suất chiến thắng và lợi nhuận kỳ vọng Giả sử rằng phân phối tỷ giá dự thầu của 5 đối thủ cạnh tranh là phân phối chuẩn (μ = 1.0018; σ = 0.069) và mỗi cặp tỷ giá dự thầu của hai nhà thầu bất kỳ có cùng hệ số tương quan ρ Cho hệ số tương quan n y tăng từ [0,1], nhận thấy sự thay đổi của ρ ảnh hưởng đến xác suất thắng thầu và lợi nhuận kỳ vọng được thể hiện qua các biểu đồ

Hình 4.2: Ảnh hưởng hệ số tương quan đến xác suất thắng thầu

Hình 4.2 chỉ ra rằng với mỗi giá trị markup, xác suất thắng thầu tăng khi tăng hệ số tương quan ρ Với giá trị ρ = 0 tương ứng với trường hợp không xem xét tương quan giữa các nhà thầu, giá trị ρ = 1 được xem tương ứng với trường hợp chỉ có một nhà thầu cạnh tranh duy nhất

Hình 4.3: Ảnh hưởng hệ số tương quan đến lợi nhuận kỳ vọng

Quan sát hình 4.3 nhận thấy sự thay đổi lợi nhuận tăng cùng chiều với hệ số tương quan ρ và giá trị markup Kết quả cho thấy, ứng với từng giá trị markup, giá trị lợi nhuận mong đợi tối đa tăng dần khi tăng hệ số tương quan Tương tự, giá trị markup tối ưu cũng tăng dần theo hệ số tương quan

Tóm lại, ví dụ đ chứng minh hệ số tương quan giữa giá dự thầu của đối thủ có ảnh hưởng xác suất chiến thắng và lợi nhuận thu được của nhà thầu Tùy thuộc v o tình hình đấu thầu thực tế m các đối thủ có sự tương quan về giá mạnh hay yếu, từ đó mô hình sẽ đưa giá trị markup tối ưu cao hay thấp

Trước khi xây dựng mô hình đấu thầu, nghiên cứu đưa ra những giả thiết liên quan đến mô hình như sau:

- Tổng chi phí ước tính C o của nhà thầu v các đối thủ không chênh lệch nhiều

- Mỗi dự án có bất kỳ nhà thầu n o tham gia đều lấy được giá của các nhà thầu đó

- Mô hình được xây dựng dựa tr n phương pháp xét giá thầu thấp nhất

Mô hình bắt đầu bằng việc nhập thông tin cơ sở về đấu thầu như giá dự thầu của đối thủ, chi phí ước tính của nhà thầu, số lượng nhà thầu, số lượng dự án mà các nhà thầu này từng tham gia đấu thầu Sau đó, tính toán các giá trị thống kê mô tả cho dữ liệu: tỷ giá dự thầu, giá trị trung bình v độ lệch chuẩn của tỷ giá dự thầu của mỗi nhà thầu Bước kế tiếp l ước tính hệ số tương quan về giá thầu của các đối thủ Thông qua mô phỏng Monte Carlo, mô hình xác định trực tiếp xác suất chiến thắng các đối thủ cạnh tranh dựa trên việc đếm số lần nhà thầu chiến thắng tất cả các đối thủ và tính toán lợi nhuận đạt được cho nhà thầu Quan sát kết quả tính toán chọn ra giá trị markup tối ưu để cân bằng giữa xác suất chiến thắng và lợi nhuận tối đa Mô hình được xây dựng với quy trình như hình 4.2

Tính toán tỉ giá dự thầu Bi/Co

Xác định các giá trị Trung bình, Độ lệch chuẩn của Bi/Co

Tí ệ số tươ g qua ρij ủa á đối t ủ

- Xác định phân phối ti n nghiệm - Xác định h m khả năng cho dữ liệu khuyết

- Xác định phân phối hậu nghiệm

1 + M < min [ Bi/Co] Sai Sai

Thua Đúng Đúng Đếm sô lần thắng v xác định xác suất nh thầu thắng đối thủ

Chọn các giá trị markup M của nh thầu

Sử dụng lý thuyết Bayesian

Hình 4.4 : Lưu đồ xử lý mô hình đấu thầu có xét mối tương quan giữa các nhà thầu

VÍ DỤ MINH HỌA

Sau khi trình bày lý thuyết thiết lập mô hình, một ví dụ minh họa được sử dụng tính toán trên hai mô hình đấu thấu đề xuất : không xét đến hệ số tương quan v có xét đến hệ số tương quan về giá dự thầu của các đối thủ Kết quả tính của hai mô hình sẽ được so sánh với mô hình đấu thầu của Friedman v mô hình đấu thầu của Gates

Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu đấu thầu từ bài báo của Skitmore &

Pemberton Tập dữ liệu gồm 94 nhà thầu với 352 hồ sơ dự thầu trong 51 dự án

Nhận thấy nhà thầu số 304 tham gia đấu thầu cho tất cả các dự án cho nên chọn nhà thầu n y để nghiên cứu xác định giá trị markup tối ưu, nh thầu số 55, 134 và 170 có số lần tham gia đấu thầu nhiều hơn các nh thầu khác nên chọn ba nhà thầu này l ba đối thủ cạnh tranh tiềm năng của nhà thầu số 304

Chọn ra 28 dự án từ 51 dự án của dữ liệu gốc có sự tham gia đấu thầu của 3 đối thủ 55, 134, 170 với nhà thầu 304 Trong đó, chi phí của nhà thầu 304 được xem l chi phí ước tính (Co) Giá dự thầu của ba nhà thầu canh tranh số 55, 134, 170 được đánh dấu lần lượt là giá dự thầu của đối thủ 1, đối thủ 2, đối thủ 3 v được trình bày trong bảng 4.1

Bảng 4.1 Dữ liệu giá đấu thầu

D án Chi phí ước tính

Giá d thầu của đối thủ Công ty 1 Công ty 2 Công ty 3

4.5.2 Phân tích thống kê mô tả

Từ dữ liệu đấu thầu trên, tiến hành tính tỷ giá dự thầu B i /C o của từng đối thủ và thực hiện phộp thống kờ mụ tả để xỏc định giỏ trị trung bỡnh (à) v độ lệch chuẩn (σ) của tỷ giá dự thầu của ba đối thủ cạnh tranh thu được kết quả trong bảng 4.2

Bảng 4.2: Thống k cơ bản của các đối thủ cạnh tranh

Công ty 1 Công ty 2 Công ty 3

4.5.3 Xác định phân phối của biến tỷ giá dự thầu

Có nhiều cách để nhận biết một phân phối chuẩn, nghiên cứu sử dụng phương pháp biểu đồ xác suất chuẩn (Normal Q-Q plot) và dùng phép kiểm định Kolmogorov-Smirnov để kiểm định phân phối tỷ giá dự thầu của các đối thủ tuân theo phân phối chuẩn

Nghiên cứu trình bày kết quả kiểm tra phân phối tỷ giá dự thầu của công ty 1 theo biểu đồ tần suất chuẩn (Normal Q-Q plot) Hình 4.5 chỉ ra rằng biến tỷ giá dự thầu của công ty 1 tập trung sát đường chéo và có dạng tuyến tính nên dữ liệu được xem như phân phối chuẩn

Tiếp tục tiến hành kiểm định Kolmogorov-Smirnov Kết quả trong bảng 4.3 cho thấy, giá trị Sig = 0.987 lớn hơn mức ý nghĩa 0,05 nên giả thuyết H o không bị bác bỏ Do đó, phân phối tỷ giá dự thầu của công ty 1 tuân theo phân phối chuẩn

Kết quả của công ty 2 v 3 được trình bày ở phụ lục 1a, 1b

Bảng 4.3 : Kiểm định Kolmogorov-Smirnov một mẫu

Hình 4.5 : Biểu đồ tần suất Q-Q plot của biến tỷ giá dự thầu công ty 1

4.5.4 Ước lượng hệ số tương quan giữa các nhà thầu

4.5.4.1 Xác định hàm khả năng dựa trên bộ dữ liệu giá dự thầu

Hàm khả năng được xác định theo công thức (3.6) cho các cặp cặp đối thủ 1&2; 2&3; 1&3 lần lượt là

4.5.4.2 Xác định hệ số tương quan giữa giá các đối thủ theo phương pháp Bayesian

Sau khi xác định được hàm khả năng của từng cặp đối thủ, hệ số tương quan được ước lượng theo công thức (3.8) Để tính tích phân trong công thức (3.8), nghiên cứu sử dụng phương pháp Gauss – một dạng tích phân số cầu phương và sử dụng chương trình MATLAB R2010b để hỗ trợ tính toán tích phân này

Kết quả tính hệ số tương quan giữa nhà thầu 1&2; 2&3; 1&3 được trình bày trong bảng 4.4

Bảng 4.4 : Ma trận tương quan về tỷ giá dự thầu của các nhà thầu Đối thủ 1 Đối thủ 2 Đối thủ 3 Đối thủ 1 1 0.221 0.491 Đối thủ 2 0.221 1 0.249 Đối thủ 3 0.491 0.249 1

4.5.5 Xác định xác suất chiến thắng và lợi nhuận kỳ vọng của nhà thầu theo mô hình Gates và Friedman

Với các giá trị trung bình, độ lệch chuẩn của biến tỷ giá dự thầu của các công ty đối thủ đ được xác định phía trên Nhà thầu tiến hành tính toán xác suất đánh bại các đối thủ và lợi nhuận đạt được theo mô hình Friedman dựa trên công thức (2.4) v (2.5) v tương tự cho mô hình Gates theo công thức (2.6) và (2.7) Kết quả tính được trình này trong bảng 4.5

Bảng 4.5 : Xác suất thắng và lợi nhuận kỳ vọng của nhà thầu

4.5.6 Xác định xác suất chiến thắng và lợi nhuận kỳ vọng của nhà thầu theo mô hình đề xuất

4.5.6.1 Mô hình đấu thầu không xét tương quan giữa giá các đối thủ (mô hình 1)

Từ các giá trị trung bình, độ lệch chuẩn của biến tỷ giá dự thầu, nghiên cứu xác định phân phối giá dự thầu của các đối thủ làm thông số đầu vào cho mô hình 1

Xác suất chiến thắng các đối thủ cạnh tranh và lợi nhuận mong đợi của nhà thầu sẽ được tính toán dựa vào mô phỏng Monte Carlo theo công thức (4.1) và (4.2) Kết quả tính được trình bày trong bảng 4.6

HVTH : PHẠM MINH NGỌC DUYÊN MSHV: 13080013 Bảng 4.6 : Xác suất thắng và lợi nhuận kỳ vọng của nhà thầu theo mô hình 1

P â ối tỷ giá t ầu ủa từ g đối t ủ Mô hình 1

4.5.6.2 Mô hình đấu thầu xem xét mối tương quan giữa giá các đối thủ (mô hình 2)

Sau khi có các giá trị trung bình, độ lệch chuẩn của biến tỷ giá dự thầu, hệ số tương quan giữa các nhà thầu, xác định phân phối giá dự thầu của các đối thủ.Xác suất chiến thắng các đối thủ cạnh tranh của nhà thầu sẽ được tính toán theo công thức (4.1) và từ đó xác định lợi nhuận đạt được ứng với các giá trị markup cho trước theo công thức (4.2) Kết quả tính được trình bày trong bảng 4.7

Bảng 4.7 : Xác suất thắng và lợi nhuận kỳ vọng của nhà thầu theo mô hình 2

P â ối tỷ giá t ầu ủa từ g đối t ủ Mô hình 2

4.5.7 Xác định giá trị markup tối ưu cho từng mô hình

Từ các giá trị xác suất thắng thầu và lợi nhuận đạt được tương ứng với các giá trị markup trong từng mô hình Tiến hành vẽ đường cong lợi nhuận và giá trị markup (hình 4.6 & 4.7), quan sát v xác định giá trị markup tối ưu để cân bằng giữa xác suất thắng thầu và lợi nhuận kỳ vọng tối đa (bảng 4.8)

Hình 4.6 : Lợi nhuận kỳ vọng tương ứng với các giá trị markup của bốn mô hình

Hình 4.7 : Xác suất thắng thầu tương ứng với các giá trị markup của bốn mô hình

Bảng 4.8 : Phần trăm markup tối ưu

Mô hình Đề xuất 1 Đề xuất 2 Friedman Gates

Nhận thấy giá trị markup tối ưu của mô hình 1 và mô hình Friedman bằng nhau, điều đó chứng minh rằng, mô hình Friedman không xét đến sự tương quan giá của các nhà thầu Đối với mô hình 2 – mô hình có xét đến hệ số tương quan, kết quả tính toán nằm giữa giá trị của mô hình Friedman và Gates Điều đó cho thấy, mối tương quan giá dự thầu giữa các đối thủ có ảnh hưởng đến giá trị markup của nhà thầu.

Nghiên cứu đ phát triển một mô hình đấu thầu để hỗ trợ nhà thầu trong việc xác định giá trị markup tối ưu Thông qua kết quả so sánh mô hình đề xuất 1 v mô hình đề xuất 2 với hai mô hình đấu thầu của Friedman và Gates cho thấy hệ số tương quan có ảnh hưởng đến xác suất đánh bại đối thủ Cụ thể là, khi các tỷ giá dự thầu có sự tương quan cao thì giá trị markup tối ưu, khả năng chiến thắng của nhà thầu tăng v ngược lại Ngoài ra, nghiên cứu chứng minh được rằng mô hình Friedman và mô hình Gates bỏ qua ảnh hưởng tương quan giữa giá của các nhà thầu Do đó, để mô hình đấu thầu được mô phỏng gần với thực tế đấu thầu thì khi xây dựng mô hình nên xét đến mối tương quan giữa các nhà thầu Ưu điểm của mô hình đấu thầu này là hoàn toàn sử dụng biến định lượng, do đó, mô hình có tính khách quan cao và không phụ thuộc vào ý kiến chủ quan của chuyên gia Tuy nhiên, nhược điểm của mô hình là đòi hỏi bộ dữ liệu giá dự thầu phải đủ nhiều để tính hệ số tương quan v chỉ phù hợp đối với công ty có sự theo dõi kỹ lưỡng đối thủ trong một thời gian dài Để khắc phục trường hợp nhà thầu thu thập dữ liệu giá dự thầu không đủ nhiều Chương 5 sẽ trình bày một mô hình đấu thầu được xây dựng dựa tr n phương pháp định tính Lúc này giá trị trung bình v độ lệch chuẩn vẫn được tính toán dựa trên dữ liệu giá được thu thập Tuy nhiên, sự tương quan giữa giá các nhà thầu sẽ được ước lượng dựa trên sự ảnh hưởng của các điều kiện không chắc chắn

THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH

XÂ ỰNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG ĐẤU THẦU CẠNH

TÓM TẮT CHƯƠNG

CHƯƠNG 5 : XÂ ỰNG MÔ HÌNH ĐẤU THẦU THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH

Giới thiệu chung về mô hình

Xây dựng cấu trúc phân chia phân phối của các biến ngẫu nhiên

Sự tương quan giữa các nhà thầu thông qua ảnh hưởng của các yếu tố không chắc chắn

Thiết lập mô hình đấu thầu

5.2 GI I THIỆU CHUNG V MÔ HÌNH

Khi nhà thầu chỉ thu thập được giá dự thầu của các đối thủ trong một vài dự án gần đây, lúc n y nh thầu khó có thể xác định hệ số tương quan chi phí giữa các đối thủ theo phương pháp Bayes do không đủ dữ liệu định lượng Vì vậy, nghiên cứu đề xuất một mô hình dựa trên mô phỏng đánh giá mối tương quan giữa giá dự thầu của các nhà thầu thông qua sự ảnh hưởng của các điều kiện không chắc chắn

Trong mô hình này, giá dự thầu là một biến ngẫu nhiên Biến chi phí được xem như một phân phối tổng chi phí bao gồm giá dự thầu cơ sở và sự thay đổi chi phí dưới ảnh hưởng của các nhân tố khác nhau Sự thay đổi chi phí do các nhân tố gây ra được đại diện bởi phân phối chi phí Chi phí cơ sở đươc xem l xác định, trong khi

HVTH : PHẠM MINH NGỌC DUYÊN MSHV: 13080013 đó, phân phối chi phí bị ảnh hưởng bởi nhân tố được xem như biến ngẫu nhiên có giá trị trung bình bằng 0 Mô hình chỉ ra mối tương quan chi phí bằng cách chỉ ra rằng phân phối chi phí nhạy với một nhân tố nhất định Mức độ ảnh hưởng của phân phối chi phí do nhân tố đó sẽ được phân loại th nh ba điều kiện: “thuận lợi”, “bình thường”, “bất lợi” Từ đó, chúng ta có thể ước lượng được sự thay đổi chi phí do ảnh hưởng của các nhân tố và thiết lập mô hình đấu thầu dựa trên chi phí mới để xác định xác suất chiến thắng của nhà thầu

5.3 XÂY DỰNG CẤU TRÚC PHÂN CHIA PHÂN PHỐI CỦA CÁC BIẾN NG U NHIÊN

5.3.1 Phân phối “ông bà” và phân phối “cha mẹ”

Mô hình đấu thầu này xem tỷ giá dự thầu của mỗi đối thủ là biến ngẫu nhiên

Biến tỷ giá n y được biểu diễn bởi phân phối “ông b ” Mô hình giả sử rằng, các nhân tố khác nhau ảnh hưởng độc lập lên giá dự thầu của đối thủ Dưới tác dụng của điều kiện không chắc chắn, biến tỷ giá dự thầu sẽ được phân chia thành tỷ giá cơ sở và sự thay đổi tỷ giá dự thầu dưới ảnh hưởng của các nhân tố khác nhau

Trong đó, tỷ giá cơ sở là một giá trị xác định, v được tính bằng tỷ giá dự thầu của đối thủ dưới điều kiện chưa xét đến ảnh hưởng của các nhân tố Cho nên, biến tỷ giá cơ sở được xem như một phân phối có giá trị trung bình bằng chính nó v có phương sai bằng 0

Còn sự sai lệch tỷ giá dự thầu dưới ảnh hưởng của các nhân tố được biểu diễn bằng các phân phối có trị trung bình bằng 0 – tương ứng với trường hợp yếu tố không chắc chắn ảnh hưởng đến chi phí đúng như kỳ vọng ban đầu; v có phương sai đại diện cho sự thay đổi chi phí dưới ảnh hưởng của nhân tố Các phân phối này được gọi chung là phân phối “cha mẹ” Cơ cấu phân tách phân phối “ông b ” th nh các phân phối “cha mẹ” được thể hiện thông qua hình 5.1

Hình 5.1: Cơ cấu phân chia cấp 1 Tỷ giá dự thầu của đối thủ thứ i được xác định như sau i i o

C (5.1) Dưới ảnh hưởng của điều kiện không chắc chắn, tỷ giá dự thầu của nhà thầu thứ i biểu diễn dưới dạng

X i là phân phối tỷ giá dự thầu của nhà thầu thứ i;

(0) x i là tỷ giá cơ sở của nhà thầu i;

(j) x i là các phân phối cho sự tăng/giảm tỷ giá của nhà thầu i dưới sự ảnh hưởng của nhân tố j ( với j = 1,…, n)

Dựa vào tính chất của phân phối “cha mẹ”, giá trị trung bình v phương sai của phân phối “ông b ” được tính theo công thức sau

 M i ,  i 2 lần lượt là trị trung bình và phương sai của phân phối tỷ giá dự thầu của đối thủ i (phân phối ông bà);

 m i (j) , SD i 2 (j) lần lượt là trị trung bình v phương sai của phân phối cho sự tăng/giảm tỷ giá của nhà thầu thứ i dưới sự ảnh hưởng của nhân tố j

 m i (0) , SD i 2 (0) là giá trị trung bình v phương sai của phân phối tỷ giá cơ sở của nhà thầu i

Trong thực tế, tỷ giá dự thầu của đối thủ bị phụ thuộc bởi nhiều nhân tố khác nhau, mỗi yếu tố lại có mức độ ảnh hưởng khác nhau đến chi phí Để đánh giá độ nhạy của biến chi phí bởi nhân tố không chắc chắn, nghiên cứu sử dụng thang đo của Wang v Demsetz (2002) để ước lượng

Thang đo n y sử dụng 4 mức đánh giá để ước lượng độ nhạy của nhân tố j:

“cao”, “vừa”, “thấp”, “không” Các biến định tính n y được chuyển sang biến định lượng thông qua hàm trọng số w j [Q i(j) ], với Q i(j) là biến định tính thể hiện mức độ nhạy của nhân tố j khi nhận một trong 4 mức đánh giá tr n v tương ứng l đại lượng số học được trả về thông qua hàm wj[Q i(j) ]

Lúc n y, phương sai của phân phối “cha mẹ” được xác định như sau

Với : k i là hệ số điều chỉnh để đảm bảo rằng phương sai của phân phối “ông b ” tồn tại

Từ công thức 5.4 và 5.5, phương sai của phân phối “ông b ” trở thành

5.3.2 Phân phối “cha mẹ” và phân phối “con” Để đánh giá mức độ ảnh hưởng của phân phối cha mẹ do các nhân tố gây ra theo 3 điều kiện : “thuận lợi”, “bình thường”, “bất lợi” Cơ cấu phân cấp sẽ tiếp tục chia phân phối cha mẹ thành ba phân phối con tương ứng 3 điều kiện trên với xác suất xảy ra lần lượt là p 1, p 2, p 3 như hình 5.2 Sự phân chia này phải đảm bảo rằng trị trung bình v phương sai của tổ hợp từ các phân phối con phải đúng bằng trị trung bình v phương sai của phân phối “cha mẹ” theo các phương trình sau

 p j h ( ) là xác suất xảy ra trường hợp thứ h của nhân tố j;

 sd i [j(h)]l độ lệch chuẩn của phân phối con tương ứng trường hợp h của nhân tố j của nhà thầu i;

 o i [j(h)] là trị trung bình của phân phối con tương ứng trường hợp h của nhân tố j của nhà thầu i;

 H là tổng số trường hợp có thể xảy ra của nhân tố j

Hình 5.2: Cơ cấu phân chia cấp 2

5.3.3 Đặc tính của phân phối “con”

Quan sát hình 5.2, nhận thấy trị trung bình của phân phối “con” l độ lệch dự kiến từ trị trung bình của phân phối “bố mẹ” khi dưới ảnh hưởng của một điều kiện cụ thể Giá trị trung bình được xem như một biến x và ba giá trị trung bình của phân phối “con” ứng với các giá trị (- x, 0, và x) Mỗi giá trị trung bình của phân phối con được giới hạn trong 1 phạm vi nhất định để duy trì phương sai của phân phối

“cha mẹ” Khi x tiến gần đến giới hạn, độ lệch chuẩn của phân phối con sẽ nhỏ dần và khi x tiến đến giá trị giới hạn, độ lệch chuẩn của phân phối con bằng 0 thể hiện ở hình 5.3

Hình 5.3 : Ảnh hưởng của vị trí trung bình (nguồn : Wang et al., 2002)

5.3.3.2 Độ lệch chuẩn Độ lệch chuẩn của mỗi phân phối con được xác định là bội số của sd Sau khi xác định giá trị biến x dựa vào giới hạn đảm bảo sự tồn tại phương sai của phân phối “cha mẹ”, phương sai của phân phối “con” được tính toán theo công thức (5.8)

5.4 SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC ĐỐI THỦ THÔNG QUA ẢNH HƯỞNG CỦA NHỮNG NHÂN TỐ KHÔNG CHẮC CHẮN

Mối tương quan giữa giá dự thầu của các đối thủ thể hiện thông qua sự tác động của những nhân tố ảnh hưởng Có nghĩa l , khi nh thầu 1 và 2 chịu ảnh hưởng của cùng nhân tố A, thì điều kiện xảy ra của nhân tố A sẽ có cùng tác động

HVTH : PHẠM MINH NGỌC DUYÊN MSHV: 13080013 lên giá dự thầu của hai đối thủ Để đảm bảo tồn tại tương quan thì biến tỷ giá dự thầu được lấy ra từ phân phối “cha mẹ” phải thuộc những phân phối con có cùng điều kiện, ví dụ như, cùng “thuận lợi”, “bình thường” hoặc, “bất lợi” hơn mong đợi

Tóm lại, mô hình sử dụng dữ liệu đầu vào từ trị trung bình v phương sai của phân phối tỷ giá dự thầu - phân phối “ông b ” v mô phỏng mối tương quan dựa tr n điều kiện của các phân phối con Hệ thống phân phối n y được hình thành dựa trên hai bước phân cấp Phân cấp đầu tiên tách phân phối “ông b ” th nh chi phí cơ sở và các phân phối “cha mẹ” Phân cấp thứ hai từ một phân phối “cha mẹ” th nh tập hợp phân phối “con” Sự tương quan được xác định bằng cách gán phân phối con cho một điều kiện không chắc chắn

5.5 THIẾT LẬP MÔ HÌNH ĐẤU THẦU 5.5.1 Dữ liệu đầu vào

XÂY DỰNG CẤU TRÚC PHÂN CHIA PHÂN PHỐI CỦA CÁC BIẾN NGẪU NHIÊN