Dưới đây là một mô ta về mỗi cột trong dữ liệu: - _ ID: Một số định danh cho mỗi cột trong dữ liệu - _ Timestamp: Thời điểm đo lường liên quan đến giá đóng cửa và khối lượng giao dịch -
Trang 1DAI HOC QUOC GIA THANH PHO HO CHI MINH TRUONG DAI HOC KINH TE - LUAT
KHOA HE THONG THONG TIN
BAI TAP NHOM QUA TRINH
TOPIC: PHAN TICH BIEN DONG CO PHIEU CUA NGAN HANG ACB VA NGAN HANG BAB
Giang viên: Lê Hoành Sử Nhóm: R
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 2 năm 2024
Trang 2Danh sách thanh vién nhom R
2 Nguyễn Trần Kim Ngân K224161827 | 100%
3 Huỳnh Lê Đông Quân K224161832 | 100%
4 Nguyễn Chí Khánh Trình K224161839 | 100%
Trang 3
1 Mô tả dữ liệu
Tập dữ liệu là hoạt động chứng khoán của hai ngân hàng đó là ACB (Ngân hàng
thuong mai cé phan A Chau) va BAB (Ngan hang TMCP Bac A - BAC A BANK) giai
“BAB.HN.Volume”, “thu”, “ngay”, “thang”, “nam”, “tinhthanhkhoanACB” và
“tinhthanhkhoanBAB”
Dưới đây là một mô ta về mỗi cột trong dữ liệu:
- _ ID: Một số định danh cho mỗi cột trong dữ liệu
- _ Timestamp: Thời điểm đo lường liên quan đến giá đóng cửa và khối lượng giao
dịch
- _ ACB.HM.Close (đồng): Giá đóng cửa của ngân hàng ACB tại thời điểm xác định
- _ ACB.HM.Volume (cỗ phiếu): Khối lượng giao dịch của ngân hàng ACB tại thời
- thu: thứ trong tuần diễn ra giao dịch
- _ ngay: ngày diễn ra giao dịch
Trang 4- thang: thang dién ra giao dich
- nam: nim dién ra giao dich
- _ tinhthanhkhoanACB (đồng): Giá trị giao dịch của ngân hàng ACB tai thời điểm xác định
- _ tinhthanhkhoanBAB (đồng): Giá trị giao dịch của ngân hàng BAB tại thời điểm xác định
Dữ liệu cung cấp một cái nhìn chỉ tiết về biêu đỗ giá cả và sự biến động trong khối lượng giao dịch của hai thực thể qua thời gian Có sự xuất hiện của một số gia tri thiếu (NA) trong cột giá đóng cửa và khôi lượng giao dịch
trong tương ldi
2.1 Phân tích từng biến
- Tach Timestamp thanh 4 cột: “thu”, “ngay”, “thang”, “nam”
- _ Bồ sung thêm 2 biến: “tinhthanhkhoanACB” (ACB.HM.Close*ACB.HM.Volume)
và “tinhthanhkhoanBAB” (BAB.HN.Close*BAB.HN Volume)
- _ Thống kê mô tả đữ liệu
- Xtrli missing data, ching chiém bao nhiéu phan tram
- _ Phân tích cac bién: ACB.HM.Close, ACB.HM Volume, BAB.HN.Close, BAB.HN Volume theo:
Trang 5e Truc quan hóa dữ liệu
¢ Xtrli outlier: xtr li bang phuong phap nao, c6 bao nhiéu outlier, quyét định giữ lại hay bỏ va nguyén nhan gay ra outlier
¢ Phan tich tig bién “tinhthanhkhoanACB” va “tinhthanhkhoanB AB” theo thu, ngày, tháng, năm và nhận xét
2.2 Phân tích 2 biến của từng ngân hàng
- ACB.HM.Close va ACB.HM Volume:
e Truc quan hóa dữ liệu
e Tim su tuong quan giita 2 bién (tương quan mạnh, yếu, đồng biến hay nghịch bién)
- BAB.HN.Close va BAB.HN Volume:
e Truc quan hóa dữ liệu
e - Tìm sự đồng biến giữa 2 biến (tương quan mạnh, yếu, đồng biến hay nghịch biến)
2.3 Phân tích giá và volume của 2 ngân hàng
- ACB.HM.Close va BAB.HN.Close:
e Truc quan hóa dữ liệu
e - Tìm sự đồng biến giữa 2 biến (tương quan mạnh, yếu, đồng biến hay nghịch biến)
- ACB.HM Volume va BAB.HN Volume:
e Truc quan hóa dữ liệu
e - Tìm sự đồng biến giữa 2 biến (tương quan mạnh, yếu, đồng biến hay nghịch biến)
3 Kết quả phân tích
3.1 Thông tin của tập data Price-Data-W2
Trang 6- _ Tên các cột lần lượt là: “ID”, “Timestamp”, “ACB.HM.Close”,
“ACB.HM Volume”, “BAB.HN.Close’, “BAB.HN Volum”
> summary (priceEDA)
từ ngày 22/12/2017 Tuy nhiên, khoảng thời gian của dữ liệu bắt đầu từ 03/01/2012 Vì
vậy, nhóm đã chia tệp đữ liệu thành hai dataframe riêng biệt cho hai ngân hàng đề tiến
hành phân tích
3.2 EDA — Thống kê mô tả
Trang 7Đối với thống kê mô tả đề thực hiện EDA trong R, nhóm sẽ thực hiện các phân tích sau:
- _ Xu hướng trung tam (Central tendency)
- D6 phan tan (Dispersion)
- Tinh 1é missing data để xem tệp dữ liệu có đáng tin cậy hay không
3.2.1 Thống kê về ngân hàng ACB:
> #Thóng kê mô tả các biên
> Surmiary(CACB HM.C]ose)
> summary (ACB.HM Volume)
- Vé gia dong ctra cua ngan hang ACB:
e Giá trị thấp nhất là 3463
© 25% giá đóng cửa của ngân hàng ACB nhỏ hơn hoặc bằng 4491
® - Giá đóng cửa frung vị của ngân hàng ACB là 7349
® - Giá đóng cửa của ngân hàng ACB trung bình là 12299
© 75% giá đóng cửa của ngân hàng ACB nhỏ hơn hoặc bằng 10248
° Gia tri cao nhất là 30360
© 25% khối lượng cô phiếu của ngân hàng ACB nhỏ hơn hoặc bằng 732692
® - Khối lượng cô phiếu trung vị của ngân hàng ACB là 2732540
© Khối lượng cô phiếu trung bình của ngân hàng ACB là 5093336
© 75% khéi lượng cô phiếu của ngân hàng ACB nhỏ hơn hoặc bằng 7464587
e - Khối lượng cô phiếu cao nhất là 48725312.
Trang 8Co 5 gia tri bi thiếu ® Tỉ lệ missing data = sess 0.19% = Tỷ lệ missing
data thap là một dấu hiệu tốt cho thay chat lượng đữ liệu cao, độ tin cậy cao
=> Nhận xét ngân hàng ACB: Giá đóng cửa của ACB có sự chênh lệch rất lớn giữa
mm và max (3463 - 30360), trong khi đó trung vỊ là 7349, trung bình là 10248 Qua đó, có thê thấy giá cô phiếu của ACB đã tăng vọt, tăng rất mạnh trong giai đoạn 2012 - 2022, điều này cũng có thê thấy rõ thông qua khối lượng cô phiếu của ACB
3.2.2 Thống kê về ngân hàng BAB:
> SUulmiiary(BAB HN.C]ose)
> summary (BAB.HN Volume)
- Vé gia dong ctra cua ngan hang BAB:
Giá trị thấp nhất là 13727
25% giá đóng cửa của ngân hàng BAB nhỏ hơn hoặc bằng 13997
Gia đóng cửa trung vị của ngân hàng BABLI4994
Giá đóng cửa của ngân hàng BAB trung bình là 16650
75% giá đóng cửa của ngân hàng BAB nhỏ hơn hoặc bằng 18989
Giá trị cao nhất là 29616
Có 1529 giá trị bị thiếu Như thông tin đã được đề cập ở phần trên, do Bắc Á
Bank đã đăng ký giao dịch cô phiêu trên UPCoM từ ngày 22/12/2017 nhưng
khoáng thời gian của dữ liệu bắt đầu từ 03/01/2012, cho nên có 1494 ô thiếu dữ
liệu do ngân hàng chưa hoạt động Số gia tri bi thiếu thực là 35 ® Tỉ lệ
missing data = 2655-1494 3% =» 1ý lệ missimg data không thâp nhưng vân
chấp nhận được cho thấy đây là dữ liệu có độ chính xác tương đối, có thê tin cậy được
- _ Về khối lượng (cô phiêu) của ngân hàng BAB:
Trang 9Gia tri thap nhat la 114.8
25% khối lượng cô phiếu của ngân hàng BAB nhỏ hơn hoặc bằng 4129.8
50% khối lượng cô phiếu của ngân hàng BAB nhỏ hơn hoặc bằng 10500 1
Khối lượng cô phiêu trung bình của ngân hàng BAB là 326 l6.7
75% khối lượng cô phiếu của ngân hàng BAB nhỏ hơn hoặc bằng 3925 I.0
Khối lượng cô phiêu cao nhất là 1021 100.9
Có 1537 giá trị bị thiếu Như thông tin đã được đề cập ở phần giá đóng cửa
ngân hàng BAB, nhóm đã tính được số giá trị bị thiêu thực là 43 *® Tỉ lệ
43 ~ 2-70 bya 2 ek yx qh 2 ,
2655—149A 3.7% =» 1y lệ missing data hơi cao có thê là dâu missing data =
hiệu cho thấy chất lượng dữ liệu cần được cải thiện Nguyên nhân có thê là do
lỗi hệ thống (phần mềm, phần cứng, kết nối mạng ), sai sót trong việc nhập dữ liệu, thiểu thông tin dẫn đến giảm độ chính xác trong việc phân tích Nhận xét ngân hàng BAB: Ngược lại với ngân hàng ACB, giá đóng cửa của
BAB lai it chênh lệch hơn giữa min và max (13727 — 29616), trung vị là 14944 và
trung bình là 16650, cho thấy giá ít biến động hơn so với ACB So sánh thời điểm
ban đầu của ca 2 ngân hàng, có thê thấy rõ với lượng cổ phiêu ít (Min = 114.8), BAB đã chốt được giá đóng cửa khá cao (Min = 13727), hơn hẳn so với ACB (3463) và bắt đầu tăng trưởng chậm cho đến mốc giá gần bằng với ACB, và vẫn
giữ khối lượng cô phiêu thấp hơn hắn (Max(BAB) = 1021100.9 so với Max(ACB)
= 48725312)
3.3 EDA — Biểu diễn đồ thị và nhận xét
3.3.1 ACB: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
3.3.1.1 ACB.HM.Close line chart
Trang 101 a tA i pd ị
—-— VN
Timestamp Mức giá cao nhất hơn 30.000 vào năm 2022
Mức giá thấp nhất vào cuối năm 2012 đầu năm 2013
Giai đoạn 1 (2012 — 2014): Giá cổ phiếu ACB có ít biến động, tăng trưởng từ khoảng 12.000 đồng lên khoảng 22.000 đồng
® _ Nguyên nhân:
o_ Nền kmh tế Việt Nam tăng trưởng ôn định
o ACB hoat dong hiéu qua, lợi nhuận tang trưởng đều đặn
o_ Ngành ngân hàng được nhà đầu tư quan tâm
Giai đoạn 2 (2015 - 2017): Giá cô phiêu ACB có nhiều biên động, có nhiều giai
đoạn tăng và giảm
® _ Nguyên nhân:
o_ Nền kinh tế Việt Nam có nhiều biến động
o ACB gap mot số khó khăn trong hoạt động, lợi nhuận giảm sút
o_ Ngành ngân hàng chịu ảnh hưởng bởi các yêu tô như lãi suất, tỷ giá hồi doai
Trang 11- Giai doan 3 (2018 - 2019): Gia tang vot dau nam 2018 nhưng có xu hướng giảm
từ giữa 2018 đến 2019 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
- _ Giai đoạn 4 (2020 — 2022): Giá cô phiếu ACB đầu năm 2020 giảm mạnh sau đó
tăng vọt tới cudi nam 2021, Sau đó có nhiều biến động mạnh từ cudi nam 2021
dén 2022
e Neguyén nhan:
o_ Nền kinh tế Việt Nam phục hồi
o ACB tai cau trúc thành công, hoạt động hiệu quả
o_ Ngành ngân hàng được hưởng lợi từ chính sách tiền tệ nới lỏng 3.3.1.2 ACB.HM.Volume line chart
Biên độ giao động lượng giao dịch tương quan với xu hướng giá cô phiêu Quan sát
hai biêu đồ, ta có thê thấy biên độ giao động lượng giao dịch càng nhiều, thì giá cổ phiếu
có xu hướng cảng tăng
3.3.1.3 ACB.HM.Close boxplot
10
Trang 12Khoang tir phan vi (IQR) lén, cho thấy giá đóng cửa của ngân hàng ACB có nhiều biến động
Giá đóng cửa của ngân hàng ACB có phân bồ lệch phải, không đối xứng
Có nhiều outlier trong có có l outlier riêng lẻ và 1 nhóm outlier nằm gần với giá
trị lớn nhất
3.3.1.4 ACB.HM Volume boxplot
II
Trang 13Khoảng tứ phân vị (IQR) nhỏ, cho thấy khối lượng giao địch của ACB không có
nhiều biến động
Khối lượng giao dịch của ACB có phân bồ lệch phải và có trung vị (median) của khối lượng giao dịch của ACB nhỏ hơn trung bình (mean)
Các outlier nằm rải rác từ gần giá trị lớn nhất đến xa giá trị lớn nhất
3.3.2 Ngân hàng TMCP Bắc Á - BAC A BANK
3.3.2.1 BAB.HN.Close line chart
12
Trang 14- Giai doan 2018 - 2019: Giá cé phiéu BAB tang truéng mạnh mẽ vào đầu năm
2018 nhung dén giữa năm lại tuột dốc và sau đó có xu hướng ổn định đến năm
2019 nhưng không tăng mạnh như đầu năm 2018
® _ Nguyên nhân:
o Ngan hang BAB lién tục báo lãi cao trong giai đoạn ra mắt
o_ Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng tốt tạo niềm tin cho nhà đầu tư
o_ Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 mà giá cô phiếu chỉ nằm ở mức ôn định chứ không tăng
- Giai đoạn 2020 — 2022: Giá cô phiếu đầu năm 2020 đến giữa năm 2021 có ít biển
động nhưng từ cuối năm 2021 tới 2022 biến động rất mạnh vì có những phiên tăng vọt tới đỉnh
® _ Nguyên nhân:
o_ Nền kimh tế Việt Nam phục hồi sau dịch Covid- L9
13
Trang 15o Ngan hang BAB trién khai nhiều giải pháp dé cai thiện hoạt động kinh
doanh
o Ngan hang BAB đã vượt qua giai đoạn khó khăn và đang trên đà phục hôi
3.3.2.2 BAB.HN.Volume line chart
Tương tự so với sự biến động của giá đóng cửa BAB, lượng cổ phiếu giao dịch của BAB cũng tăng vọt từ giữa năm 2021, sau khoảng thời gian dài chạm đáy Có thể thấy vì
mức biến động tại thời điểm này đã làm thay đối hoàn toàn trung bình, tứ phân vị của
lượng cô phiêu giao dịch của BAB (và giá đóng cửa) duy trì ở mức tăng dần đều, khi thực
tế chỉ cần một khoảng biến động
14
Trang 163.3.2.3 BAB.HN.Close boxplot
Khoang tir phan vi (IQR) lén, cho thấy giá đóng cửa của ngân hàng BAB có nhiều biến động
Giá đóng cửa của ngân hàng BAB có phân bố lệch phải và có nhiều biến động
Các outlier nằm khá gần với giá trị lớn nhất
3.3.2.4 BAB.HN.Volume boxplot
15
Trang 17Khoảng tứ phân vị (IQR) nhỏ, cho thấy khối lượng giao dịch của ngân hàng BAB
không có nhiều biến động
Khối lượng giao dịch của ngân hàng BAB có phân bồ lệch phải
Có nhiều ouflier rõ rệt rải rác cách xa nhau và có một số outlier nằm gần điểm lớn nhất
3.4 Loc outlier
3.4.1 Ngân hàng ACB
ACB.HM.Close:
16
Trang 18- ACB.HM Volume
Số lượng outlier đã lọc
Với biểu đồ boxplot, thé hiện được số lượng giá trong khoảng 125.000 trở xuống và đồng thời thê hiện ra được số lượng outlier trong tông số đó, sau khi sử dụng phương pháp IQR cũng đã lọc ra được 2259 outlier
3.4.2 Ngan hang BAB
17
Trang 19- BAB.HN.Volume
Với biểu đồ boxplot, thể hiện lượng giá đóng cửa của BAB sẽ có biến động trong khoảng lớn và có mức độ tập trung thấp Cho thấy BAB không có sự ổn định trong giá cả
giao dịch và mức độ giao dịch Đồng thời thể hiện rõ được các outliers Sau khi dùng
phương pháp IQR thì đã lọc được 1044 outlier
3.5 Phan tích tính thanh khoản của 2 ngân hàng
- Ở phần này, nhóm sẽ thêm 6 cột là: “thu” (thứ), “ngay” (ngày), “thang” (tháng),
“nam” (năm), “tinhthanhkhoanACB” (tính thanh khoản ACB), “tinhthanhkhoanBAB” (tính thanh khoản BAB), trong đó: tính thanh khoản = giá đóng cửa * khối lượng (cỗ phiếu)
18
Trang 20- Mục đích: phân tích tính thanh khoản sé biết được tần suất giao dịch trong tuần,
tháng, năm Từ đó dự báo, đưa ra cái nhìn tổng quan về các yếu tô tác động đến tính thanh khoản
3.5.1 Ngân hàng ACB
3.5.1.1 Theo thứ
Mức giá trị giao dịch của ngân hàng ACB trong suốt quá trình giao dịch thay đôi theo các thứ trong tuần Giá trị giao dịch có xu hướng cao vào các thứ 2, thứ 3 và giảm
vào 2 ngày giữa tuần là thứ 4 và thứ 5, và sẽ tăng nhẹ lại vào thứ 6 Điều này có thê xuất
phát vào việc tâm lí của khách hàng khi mà thị trường mở cửa lại và chuẩn bị đóng cửa
19