[ Slide Thuyết Trình ] NGÂN HÀNG SỐ HIỆN ĐẠI - ĐA DẠNG HÓA LỢI NHUẬN TỪ TÀI SẢN

Đa dạng hóa danh mục đầu tư là chiến lược đầu tư để phân bổ tiền đầu tư của bạn vào nhiều loại tài sản khác nhau, nhằm giảm thiểu rủi ro và tăng cường cơ hội sinh lợi. Thay vì đặt toàn bộ tiền đầu tư vào một cổ phiếu, một loại trái phiếu hoặc một kênh đầu tư duy nhất, việc đa dạng hóa danh mục đầu tư cho phép bạn sở hữu nhiều loại tài sản khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu, tiền mặt, bất động sản, vàng hoặc hàng hóa khác.

o Quản trị tài sản của ngân hàng

o Các nguồn thu của ngân hàng

o Thực trạng hoạt động kinh doanh của

ngân hàng hiện nay của Việt Nam

 Tài sản có của ngân hàng là toàn bộ tài

sản có giá trị mà ngân hàng hiện có quyền

sở hữu hoặc có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đọat một cách hợp pháp

dụng nguồn vốn

Khái niệm:

 Căn cứ vào hình thức tồn tại: tài sản thực, tài sản tài chính và tài sản vô hình

 Căn cứ vào nguồn gốc hình thành: nguồn vốn chủ sở hữu, vốn tích lũy trong quá trình kinh doanh, vốn huy động và vốn đi vay

 Căn cứ vào vị trí trong bảng Tổng kết tài sản; tài sản của ngân hàng bao gồm tài sản nội bảng và tài sản ngoại bảng

 Tài sản Có = Vốn chủ sở hữu + Tài sản Nợ

Phân loại tài sản Có của

ngân hàng

TK giao dịch mua

bán

Tài sản cho vay/tín dụng Cho vay trực tiếp

Cho vay gián tiếp

Tài sản cố định & các tài sản có

khác Nhà xưởng và thiết bị Các TS khác từ việc siết

nợ của các khách hàng vỡ

nợ

Đặc điểm

•Tài sản có tính thanh khoản cao

•Chiếm khoảng 10%-15% TTS có của

• Giúp cho NH giảm số thuế phải nộp

nhưng vẫn tăng thu nhập

Tài sản chứng

khoán

• Hoạt động chính, chiếm tỷ trọng lớn

nhất của các NH (60%-70% nguồn vốn và mang lại 2/3 thu nhập)

• Cho vay trực tiếp, cho vay gián tiếp,

cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng

• Sinh lời : Cao

Tài sản cho

vay/tín dụng

• Đảm bảo điều kiện cần thiết

cho việc duy trì hoạt động của

bộ máy ngân hàng

• Tài sản này có tính thanh khoản

thấp và không có khả năng sinh lời (chiếm tỷ trọng nhỏ khoảng 2-7%) trên TTS có của các NH

• Sinh lời: Không có

Tài sản cố định &

các tài sản có khác

QUẢN TRỊ TÀI SẢN CỦA NGÂN HÀNG

KHÁI NIỆMMỤC TIÊUCÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG

NỘI DUNGPHƯƠNG PHÁP

K H Á I N I Ệ M

Quản trị tài sản ngân hàng (Asset Management của ngân hàng) là quá trình QL các tài sản của ngân hàng nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro liên quan đến các khoản tài sản đó.

khách hàng Tối ưu hóa sử dụng nguồn lực

N Ộ I D U N G C Ủ A Q U Ả N

T R Ị

TÀ I S Ả N

ro và đảm bảo khả năng thanh toán ngắn hàn dài hạn cho NH

môi trường

o Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện dựa trên các tiêu

chuẩn mục tiêu chuẩn mục tiêu

P H Ư Ơ N G P H Á P Q U Ả N T R Ị TÀ I

S Ả N

o Quản trị quỹ tập trung

o Quản trị quỹ phân tán

o Quản trị quỹ linh hoạt

Q U Ả N T R Ị Q U Ỹ T Ậ P

T R U N G

Tập trung mọi nguồn vốn của NH lại bất kể nguồn gốc, sau đó vốn này sẽ được dùng mua bất cứ Tài sản Có nào được xem là thích hợp với mục tiêu của Ngân hàng

Mục tiêu ưu tiên của NH sẽ được

đáp ứng một cách nhanh chóng

(phụ thuộc vào quan điểm và sự

đánh giá thực tế của nhà quản

trị)

Quá lệ thuộc vào kinh nghiệm, quan điểm, động cơ của nhà quản trị

Phù hợp với ngân hàng có quy mô nhỏ, hoạt động tập trung

ở thị trường địa phương nhất định, môi trường kinh doanh

tương đối ổn định, ít rủi ro.

Q U Ả N T R Ị Q U Ỹ P H Â N

TÁ N

o Tài sản Có được phân thành các nhóm theo các đặc tính cơ bản

của chúng

o Các quyết định về tỷ lệ phân bổ nguồn vốn huy động được đưa

ra dựa trên cơ sở xem xét sự đáp ứng của chúng đối với các tiêu chuẩn mục tiêu và tính thích hợp về đặc tính của mỗi nhóm tài sản Có

o Xem xét sự thích ứng tương đối về đặc điểm của nhóm tài sản

nợ với tư cách các công cụ thu hút vốn, tài trợ cho việc nắm giữ các TS có được xuất phát từ các mục tiêu ưu tiên

Q U Ả N T R Ị Q U Ỹ P H Â N

TÁ N

* Ưu điểm: giải quyết được mâu thuẩn giữa mục tiêu thanh khoản và mục tiêu lợi nhuận

* Khuyết điểm:

o Chưa khai thác khả năng tạo lợi tức tối đa cho nguồn huy động được do:

o Chưa tính tới đặc điểm biến động khác nhau giữa từng loại nguồn vốn và tổng nguồn vốn

o Chưa tính tới đặc điểm biến động khác nhau giữa những nguồn vốn cùng nhóm, loại hoặc do

chưa tính tới các loại nguồn vốn có thể sẽ dẫn đến phát sinh các tài sản kèm theo

o Ngoài ra khi áp dụng phương thức này trong thực tiễn sẽ thường dẫn đến xu hướng coi trọng

mục tiêu thanh khoản và sẽ hạn chế khả năng sinh lợi của ngân hàng

Q U Ả N T R Ị Q U Ỹ L I N H

H O Ạ T

o Theo phương pháp này, người ta hoạch định trước các danh mục tài sản Có theo các

điều kiện giá cả thị trường dự kiến và thích hợp với mục tiêu của ngân hàng

o Dự kiến trước các khoản bù đắp thích hợp giữa tài sản có và tài sản nợ theo các đặc

tính khác nhau về thu nhập, rủi ro, khả năng thanh khoản, thời hạn và các đặc tính

khác.

o Trong quá trình thực hiện các kế hoạch đầu tư vốn người ta sẽ tiến hành hàng loạt các

nghiệp vụ mua bán, hoán đổi tài sản, hoán đổi lãi suất và các nghiệp vụ khác nhằm khóa chặt tài sản có tương tích với các mục tiêu của ngân hàng đã được hoạch định

Q U Ả N T R Ị Q U Ỹ L I N H

H O Ạ T

o Ưu điểm:

- Đặt trọng tâm vào tài sản có + tài sản nợ

- Kế hoạch sử dụng vốn gắn liền với kế hoạch về nguồn vốn

- Quan tâm đến lợi tức ròng của ngân hàng, lãi suất, thời gian đáo hạn của tài sản

CÁC NGUỒN DOANH THU CỦA NGÂN HÀNG

CÁC HOẠT ĐỘNG TÍN

DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG PHI TÍN

DỤNG

T Í N D Ụ N G C Á

N H Â N

Tín dụng cá nhân là việc các khách hàng, cá nhân có nhu cầu vay

tín dụng phục vụ trong đời sống để xây nhà, du học, mua ô tô, là kinh doanh hay tiêu dùng cơ bản khi cần thiết,…

Đặc điểm:

o Thứ nhất, tín dụng dựa trên cơ sở lòng tin.

o Thứ hai, đảm bảo tính hoàn trả về thời gian và giá trị.

o Thứ ba, tính thời hạn

o Thứ tư, tín dụng ẩn chứa nhiều khả năng rủi ro

T Í N D Ụ N G D OA N H N G H I Ệ P

o Là quá trình cung cấp các dịch vụ tài chính

và tín dụng cho các doanh nghiệp nhằm

phục vụ các khách hàng doanh nghiệp có

nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh như :

thanh toán công nợ khác (trừ trường hợp

vay trả nợ ngân hàng khác), cho0 vay bổ

sung vốn lưu động, mua sắm tài sản,…

o Quá trình cấp tín dụng cho doanh nghiệp

thường liên quan đến đánh giá tín dụng,

xác định khả năng trả nợ, tài sản bảo đảm,

lãi suất và các điều kiện vay khác.

o Các doanh nghiệp được cấp tín dụng:

 Các doanh nghiệp lớn: việc cấp tín dụng có

thể liên quan đến vốn đầu tư, tài trợ dự án, các dịch vụ tài chính đặc biệt và quản lý rủi ro tín dụng.

 Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs): Đây là

những doanh nghiệp có quy mô nhỏ và tầm ảnh hưởng trung bình Ngân hàng thường cung cấp các khoản vay và dịch vụ tín dụng cho SMEs để hỗ trợ hoạt động kinh doanh,

mở rộng sản xuất và đáp ứng nhu cầu tài chính khác.

C H Ỉ S Ố N I M ( N E T I N T E R E S T

M A R G I N )

o Chỉ số NIM (Net Interest Margin) là một thước đo

được sử dụng trong lĩnh vực tài chính để đo lường

hiệu suất tín dụng của một ngân hàng hoặc tổ

chức tài chính NIM cho biết sự khác biệt giữa lãi

suất thu về từ hoạt động cho vay và lãi suất phải

trả cho nguồn vốn sử dụng để cho vay.

o Tuy nhiên, NIM cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố

khác nhau như chi phí vốn, tình hình thị trường lãi

suất và cơ cấu của tài sản và nguồn vốn Các ngân

hàng và tổ chức tài chính thường cố gắng tăng NIM

bằng cách tối ưu hóa cơ cấu tài sản và nguồn vốn,

quản lý rủi ro tín dụng và điều chỉnh lãi suất cho

vay và lãi suất cho tiền gửi.

Công thức tính NIM:

NIM = (Lãi suất thu về từ khoản vay - Lãi suất chi trả cho nguồn vốn) / Tổng tài sản hoặc khoản vay

C Á C H O Ạ T Đ Ộ N G P H I T Í N

D Ụ N G

Thu phí dịch vụ:

o Phí giao dịch, phí dịch vụ: Ngân hàng có thể tính phí cho

các dịch vụ như rút tiền mặt, phát hành thẻ tín dụng, quản lý tài khoản, chuyển khoản tiền và các dịch vụ khác

o Dịch vụ chuyển đổi ngoại tệ: Ngân hàng có thể thực hiện

chuyển đổi ngoại tệ giữa khách hàng với nhau để kiếm lợi nhuận

o Dịch vụ thanh toán điện tử: Ngân hàng có thể cung cấp dịch

vụ cho các công ty kết nối các hệ thống thanh toán điện tử của

họ với các hệ thống của ngân hàng

o Dịch vụ bảo hiểm: Ngân hàng hiện nay cung cấp các dịch vụ

bảo hiểm đời sống và bảo hiểm xe ô tô, v.v… để có thêm nguồn doanh thu

C Á C H O Ạ T Đ Ộ N G P H I T Í N

D Ụ N G :

Crypto: investing & trading

Ngân hàng TMCP

Kỹ thương Việt Nam

Ngân hàng Quốc Dân

N G Â N H À N G T M C P N G O Ạ I T H Ư Ơ N G

V I Ệ T N A M ( V I E T C O M B A N K )

Chiếm 23,41%

 Tiền mặt và các khoảng

tương đương tại quỹ

 Tiền gửi tại NHNN

 Tiền, vàng gửi tại các

TCTD khác và cho vay

các TCTD khác

Chiếm 14,79%

 Chứng khoán đầu tư

 Các công cụ phái sinh

và các tài sản tài chính khác

 Góp vốn, đầu tư dài hạn

H O Ạ T Đ Ộ N G K I N H

D O A N H V I E T C O M B A N K

Thu nhập lãi ròng chiếm

78,21%

Trong đó: Thu nhập từ cho vay

của khách hang chiếm 85,5% thu

nhập nhập từ lãi và các khoản thu

nhập tương tự.

Thu nhập từ hoạt động khác

Trong đó: Thu nhập từ các khoản chi vay đã xử lý bằng bằng khoản

dự phòng rủi ro chiếm 81,8%,

Thu nhập từ hoạt động

dịch vụ chiếm 10,1%

Trong đó: Thu nhập từ hoạt động

dịch vụ thanh toán chiếm 48,3%

thu nhập từ các hoạt động dịch

vụ,

Thu nhập từ hoạt động góp vốn chiếm 0,31%

Thu nhập từ hoạt động

ngoại hối

Trong đó: Thu nhập từ kinh doanh

ngoại tệ giao ngay chiếm 89,7%

thu nhập ngoại tệ.

N G Â N H À N G T M C P K Ỹ T H Ư Ơ N G V I Ệ T

N A M ( T E C H C O M B A N K )

Trong đó: Thu nhập từ cho

vay chiếm 77%, tiền gửi

chiếm 31,5% thu nhập nhập

từ lãi và các khoản thu nhập

tương tự.

Thu nhập từ hoạt động khác

Thu nhập từ các khoản chi vay đã xử lý bằng bằng khoản

dự phòng rủi ro Công cụ tài chính phái sinh.

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ chiếm 20,8%

Trong đó: Dịch vụ thanh toán

và tiền mặt chiếm 61% , hợp tác bảo hiểm chiếm 16,1% thu nhập từ các hoạt động dịch vụ.

Ngoài ra: TCB còn có các hoạt động liên quan chứng khoán chiếm 15,8% thu nhập từ hoạt động dịch vụ

N G Â N H À N G T M C P K Ỹ T H Ư Ơ N G V I Ệ T

N A M ( T E C H C O M B A N K )

N G Â N H À N G Q U Ố C D Â N N C B

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ chiếm 14%

Trong đó:Thu dịch vụ khác chiếm 87%

Có thể thấy doanh chủ yếu của Ngân hàng NCB đến từ hoạt động cho vay, và đầu tư chứng khoán, doanh thu từ hoạt động tiền gửi rất thấp, thêm vào đó là chi phí cho từng nguồn thu cao, đa phần chiếm hơn 50%

so với thu nhập từ hoạt động, dẫn dến lợi nhuận thuần thấp, nếu Ngân hàng không có kế hoạch quản trị rủi ro tài sản có thể dẫn đến tình trạng

nợ xấu và làm giảm lợi nhuận của ngân hàng