đề tài vận dụng lý thuyết về thông tin bất đối xứng trong lĩnh vực tín dụng liên hệ tình trạng nợ xấu tại ngân hàng tmcp quốc dân ncb tại việt nam

Những áp lực hội nhập, cam kết mở cửa mạnh mẽ trong khu vực tài chính đã đặt ra một yêu cầu cấp thiết phải nghiên cứu những bất cập đang trở thành trở lực đối với sự phát triển của thị t

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠIKHOA KINH TẾ

BÀI THẢO LUẬNKINH TẾ CÔNG CỘNG

Đề tài:

Vận dụng lý thuyết về thông tin bất đối xứng trong lĩnh vực tín dụng, liên hệtình trạng nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Quốc dân NCB tại Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP NHÓM THẢO LUẬN

Nhóm 05 Lớp 2302FECO0921 Thời gian: 20h ngày 15/03/2023

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tại Google Meet

Thành phần: Toàn bộ thành viên nhóm 05 học phần môn Kinh tế công cộng Có mặt: 10/10

Vắng mặt: 0 Nội dung cuộc họp:

Triển khai tìm về đối tượng nghiên cứu cho đề tài thảo luận; lựa chọn đề tài cụ thể; phạm vi thời gian và không gian nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu.

Lập đề cương cho bài thảo luận Kết luận:

Nhóm đã thống nhất được đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu Hoàn thành đề cương thảo luận lần 1.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 22h giờ 00 phút cùng ngày.

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

Nhóm trưởng

Mai Đào Ngọc Mai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP NHÓM THẢO LUẬN

Nhóm 05 Lớp 2302FECO0921 Thời gian: 20h ngày 22/03/2023

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tại Google Meet

Thành phần: Toàn bộ thành viên nhóm 04 học phần môn Kinh tế công cộng Có mặt: 10/10

Vắng mặt: 0 Nội dung cuộc họp:

Tiếp tục sửa chữa nội dung đề tài thảo luận Triển khai làm bài.

Kết luận:

Nhóm đã sửa chữa những sai sót trong đề cương lần 1 Tiến hành triển khai làm bài

Cuộc họp kết thúc vào lúc 22h30 giờ 00 phút cùng ngày.

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2023

Nhóm trưởng

Mai Đào Ngọc Mai

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐIỂM CÁC THÀNH VIÊN NHÓM 5Môn: Kinh tế công cộng

CHƯƠNG 1 T NG QUAN LÝ LU N VỀẦ LÝ THUYỀẾT THÔNG TIN BẦẾT CẦN X NG ĐÔẾI V I ỔẬỨỚ

LĨNH V C TÍN D NGỰỤ 2

1.1 Lý lu n vềề lý thuyềết vềề thông tin bấết cấn x ngậ ứ 2

1.1.1 Khái ni m và nguyên nhân c a thông tin bâất cân x ngệủứ 2

1.1.2 Tính phi hi u qu c a th trệả ủị ường do thông tin bâất cân x ngứ 3

1.1.3 Thâất b i c a th trạ ủị ường do thông tin bâất cân x ngứ 4

1.2 B n chấết và đ c đi m tín d ng ngấn hàngảặểụ 6

1.2.1 Đ nh nghĩa tín d ng ngân hàng thịụương m iạ 6

1.2.2 Đ c đi m tín d ng ngân hàng thặểụương m iạ 6

CHƯƠNG 2 TH C TR NG VẦẾN ĐỀẦ THÔNG TIN BẦẾT CẦN X NG TRONG HO T Đ NG TÍN ỰẠỨẠỘD NG C A NGẦN HÀNGỤỦ 7

2.1 Thông tin bấết cấn x ng trền th trứị ường tín d ng t i Vi t Namụạệ 7

2.1.1 Th c tr ng vấến đềề thông tin bấết cấn x ng trền th trựạứị ường tín d ng t i Vi t ụạệ

2.2 Liền h v i vệ ớ ấến đềề thông tin bấết cấn x ng trền th trứị ường tín d ngụ v i tình tr ng ớạn xấếu t i Ngấn hàng TMCP Quôếc dấn NCB ợạt i Vi t Namạệ 13

2.2.1 Th c tr ng vấến đềề thông tin bấết cấn x ng t i ựạứạ Ngấn hàng TMCP Quôếc dấn NCB t i Vi t Namạệ 13

2.2.2 Nguyền nhấn dấẫn đềến n xấếu t i Ngấn hàng TMCP Quôếc dấn NCB Vi t Namợạệ 14

2.2.3 nh hẢưởng c a n xấếu đềến ủợNgấn hàng TMCP Quôếc dấn NCB t i Vi t Namạệ 15

2.2.4 M t sôế g i ý giúpộợ Ngấn hàng TMCP Quôếc dấn t i Vi t Namạệ NCB đ khắếc ph c ểụtình tr ng ạn xấếuợ 16

KỀẾT LU NẬ 17

TÀI LI U THAM KH OỆ Ả 18

MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay vai trò của thị trường tài chính ngày càng trở nên quan trọng hơn Những áp lực hội nhập, cam kết mở cửa mạnh mẽ trong khu vực tài chính đã đặt ra một yêu cầu cấp thiết phải nghiên cứu những bất cập đang trở thành trở lực đối với sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam hiện nay.

Thị trường tín dụng là một phần của thị trường tài chính, giữ một vai trò quan trọng trong việc phân bổ hữu hiệu các nguồn vốn trong nền kinh tế và mang lại nhiều lợi ích cho xã hội Tuy nhiên đôi khi thị trường tín dụng gặp phải những thất bại gây tổn thất cho phúc lợi xã hội Thông tin không đối xứng là một trong ba nguyên nhân gây nên thất bại thị trường, trạng thái mà ở đó thị trường không đạt được sự phân phối các nguồn lực tối ưu Vấn đề thông tin không đối xứng gần như xuất hiện ở hầu khắp các thị trường và đòi hỏi mỗi thị trường cần có các cơ chế đặc thù riêng trong việc xử lý thông tin không đối xứng nhằm hạn chế tác động của nó đến hoạt động của các bên tham gia cũng như hoạt động của toàn bộ nền kinh tế Có rất nhiều vấn đề đang tồn tại cản trở sự phát triển lành mạnh của thị trường tín dụng Việt Nam như sự can thiệp không hợp lý của Nhà nước, thông tin thiếu minh bạch và không hiệu quả, thiếu sự tham gia của nhiều định chế tài chính trung gian, văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp chưa có, cơ sở hạ tầng chưa tương xứng,

Hoạt động tín dụng là một hoạt động mang lại phần lớn lợi nhuận cho các NHTM Tuy nhiên, việc cấp vốn cho ai, giám sát sử dụng vốn như thế nào cho hiệu quả đang gặp phải khó khăn do vấn đề thông tin bất cân xứng còn tồn tại Thực tế cho thấy, chỉ khi nào giải quyết được hệ quả của thông tin bất cân xứng thì nguồn vốn mới tìm được đúng đối tượng và mới được sử dụng một

cách có hiệu quả nhóm 5 xin trình bày đề tài: “Vận dụng lý thuyết về thông tin bất đối xứng tronglĩnh vực tín dụng, liên hệ tình trạng nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Quốc dân NCB tại Việt

Nam”

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ LÝ THUYẾT THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG ĐỐI VỚI LĨNHVỰC TÍN DỤNG

1.1 Lý luận về lý thuyết về thông tin bất cân xứng

1.1.1 Khái niệm và nguyên nhân của thông tin bất cân xứng

1.1.1.1 Khái niệm

Thông tin bất cân xứng là tình trạng trên thị trường khi một bên nào đó tham gia giao dịch có được thông tin đầy đủ hơn bên kia về các đặc tính của sản phẩm.

Tình trạng thông tin bất cân xứng xuất hiện trên nhiều lĩnh vực, thị trường khác nhau: thị trường đồ cũ, thị trường lao động, thị trường bảo hiểm, lĩnh vực tài chính - ngân hàng

1.1.1.2 Nguyên nhân gây ra thông tin bất cân xứng

Thông tin bất cân xứng phụ thuộc vào tương quan giữa chi phí và lợi ích tiềm tàng của người tiêu dùng khi thu thập thông tin về chất lượng hàng hóa Nếu mọi thứ khác như nhau, chi phí này sẽ phụ thuộc vào ba yếu tố: chi phí thẩm định hàng hóa, mức độ đồng nhất trong mối quan hệ giữa giá cả và chất lượng, mức độ thường xuyên mua sắm hàng hóa của người tiêu dùng.

a Chi phí thẩm định hàng hóa

Để tìm hiểu về chất lượng hàng hóa, các cá nhân phải bỏ ra một khoản chi phí để thẩm định nó Nếu chi phí để thẩm định hàng hóa cao thì các cá nhân sẽ ngần ngại và do đó, khả năng xảy ra tình trạng thông tin bất cân xứng lớn Ngược lại, nếu chi phí thẩm định hàng hóa ít thì các cá nhân sẵn sàng bỏ ra để biết được chất lượng hàng hóa ra sao, nên khả năng xảy ra bất cân xứng thông tin là thấp

b Mức độ đồng nhất trong mối quan hệ giữa giá cả và chất lượng

Nếu giá cả và chất lượng hàng hóa có sự đồng nhất cao thì khả năng xảy ra thông tin bất cân xứng thấp Điều này có nghĩa là cùng một mức giả như nhau, chất lượng hàng hóa ít có sự khác biệt, hoặc với cùng một chất lượng hàng hóa, giá cả ít có sự dao động; khi đó bất cân xứng thông tin ít có nguy cơ xuất hiện đối với người giao dịch.

Ngược lại, nếu giá cả và chất lượng có sự đồng nhất thấp thì khả năng xảy ra thông tin bất cân xứng cao Tức là chất lượng hàng hóa có sự khác biệt lớn khi có cùng mức giá, hoặc giá cả có sự dao động mạnh khi chất lượng giống nhau; lúc này nguy cơ xuất hiện thông tin bất cân xứng rất cao.

c Mức độ thường xuyên mua sắm

Đây là nhân tố quan trọng có ảnh hưởng lớn đến tình trạng bất cân xứng thông tin Nếu mức độ thường xuyên mua sắm là cao, các cá nhân dễ dàng hơn trong việc lựa chọn hàng hóa, do đó khả năng xảy ra bất cân xứng thông tin thấp; và ngược lại, nếu mức độ thường xuyên mua sắm là ít, việc lựa chọn hàng hóa sẽ khó khăn hơn và khả năng xảy ra bất cân xứng thông tin sẽ cao.

Tóm lại, nếu hàng hóa có chi phí thẩm định thấp, mức độ đồng nhất trong mối quan hệ giữa giá cả và chất lượng cao, mức độ thường xuyên mua sắm lớn thì tình trạng bất cân xứng thông tin xảy ra hạn chế Trái lại, nếu hàng hóa có chi phí thẩm định cao, mức độ đồng nhất trong mối quan hệ giữa giá cả và chất lượng thấp, mức độ thường xuyên mua sắm ít thì nguy cơ bất cân xứng thông tin xảy ra sẽ rất cao.

1.1.2 Tính phi hiệu quả của thị trường do thông tin bất cân xứng

Khi thông tin bất cân xứng xuất hiện, giao dịch trên thị trường sẽ xảy ra tình trạng tổn thất phúc lợi xã hội Đồ thị dưới đây thể hiện tổn thất phúc lợi xã hội cho thông tin không đối xứng gây ra trên thị trường bảo hiểm.

Nếu công ty bảo hiểm có thể phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về tình trạng sức khỏe trong tương lai của họ và áp dụng mức phí bảo hiểm khác nhau một cách chính xác cho từng đối tượng thì thị trưởng bảo hiểm sẽ hoạt động hiệu quả Cụ thể, với nhóm khách hàng có độ rủi ro thấp, thị trường hiệu quả với mức sản lượng và múc phí ; với nhóm khách hàng có độ rủi ro cao, thị trường hiệu quả với mức sản lượng và mức phí

(a) Nhóm rủi do thấp (b) Nhóm rủi do cao

Hình 1.1: Tính phi hiệu quả của thị trường bảo hiểm do tình trạng thông tin bất cânxứng

Tuy nhiên, công ty bảo hiểm gặp phải vấn đề bất cân xứng thông tin, không thể biết rõ về tình trạng sức khỏe của khách hàng như chính họ Do đó, công ty bảo hiểm phải áp dụng mức phí đồng loạt giống nhau với mọi đối tượng khách hàng, dựa trên xác suất rủi ro trung bình Vì vậy, mức phí áp dụng cao hơn mức phí dành cho nhóm khách hàng có độ rủi ro thấp và thấp hơn mức phí dành cho nhóm khách hàng có độ rủi ro cao.

Kết quả là lượng cung bảo hiểm đối với nhóm rủi ro thấp giảm và đối với nhóm rủi ro cao tăng so với mức hiệu quả Cụ thể, công ty bảo hiểm kỷ hợp đồng với Q', khách hàng thuộc nhóm rủi ro thấp (nhỏ hơn mức sản lượng hiệu quả , gây ra tổn thất phúc lợi xã hội là và khách hàng thuộc nhóm rủi ro cao (cao hơn mức sản lượng hiệu quả ), gây ra tổn thất phúc lợi xã hội là

Như vậy, thông tin bất cân xứng làm thị trường cung cấp số lượng hàng hóa có thể nhiều hơn hoặc ít hơn so với mức tối ưu xã hội Điều này đã gây ra sự tổn thất về mặt phúc lợi Vì vậy, cần có sự can thiệp của Chính phủ bên cạnh những biện pháp của tư nhân.

1.1.3 Thất bại của thị trường do thông tin bất cân xứng

Khi thông tin bất cân xứng xuất hiện, nó sẽ gây ra ba hậu quả nghiêm trọng Thứ nhất là sự lựa chọn ngược hay lựa chọn bất lợi.

Thứ hai là rủi ro đạo đức hay tâm lý ỷ lại Thứ ba là vấn đề người ủy quyền - người thừa hành.

1.1.3.1 Lựa chọn ngược hay lựa chọn bất lợi

Lựa chọn bất lợi là lựa chọn không ngẫu nhiên mà xuất phát từ việc che đậy thông tin của một bên trên thị trưởng và sự lựa chọn này sẽ gây bất lợi cho một bên khác đồng thời có thể làm một phân khúc thị trường trở nên rủi ro hoặc sụp đổ hoàn toàn.

Đó là tình trạng cá nhân hay tổ chức phải đối mặt với sự lựa chọn trái ngược với mục đích ban đầu của mình Quay trở lại với ví dụ về thị trường bảo hiểm nhân thọ, bất cân xứng thông tin xảy ra về phía người bán là công ty bảo hiểm Mục đích ban đầu của công ty bảo hiểm là tìm tới những khách hàng có thu nhập và quan trọng là sức khỏe tốt Nhưng do họ gặp phải vấn đề bất cân xứng thông tin, không biết được chính xác tình trạng sức khỏe của từng đối tượng khách hàng nên họ đưa ra mức phí hợp đồng bảo hiểm dựa trên tính toán xác suất trung bình cho mọi đối tượng (rủi ro thấp và rủi ro cao) Điều này vô hình chung đã loại bỏ những khách hàng có mức độ rủi ro thấp (hay tình trạng sức khỏe hiện tại tốt) ra khỏi danh sách sẽ ký hợp đồng Lúc này, chỉ còn lại những đối tượng khách hàng có rủi ro cao (tình trạng sức khỏe hiện tại không tốt), và điều này rõ ràng trái ngược với mục đích ban đầu của công ty bảo hiểm Qua ví dụ này, ta thấy rằng lựa chọn bất lợi là một hậu quả của thông tin không đối xứng và nó xảy ra trước khi giao dịch trên thị trưởng được ký kết.

Thông tin bất cân xứng có thể xảy ra trước khi tiến hành ký kết hợp đồng Các bên tham gia giao dịch cố tình che đậy thông tin, người mua không có thông tin xác thực, đầy đủ và kịp thời nên trả giá thấp hơn giá trị đích thực của hàng hóa Hậu quả là người bán cũng không còn động lực để sản xuất hàng có giá trị và có xu hướng cung cấp những sản phẩm có chất lượng thấp hơn chất lượng trung bình trên thị trường.

1.1.3.2 Rủi do đạo đức hay tâm lý ỷ lại

Tâm lý ỷ lại thường xảy ra sau khi các bên đã ký kết hợp đồng (cam kết thực hiện giao dịch), khi đó một bên có hành động che đậy và bên kia khó lòng kiểm soát và nếu muốn kiểm soát thì cũng rất tốn kém chi phí Điều này dẫn tới tình trạng cả nhân hay tổ chức không có động cơ để cố gắng hay hành động một cách hợp lý giống như trước khi giao dịch xảy ra Cộng thêm sự tách biệt về quyền lợi giữa hai bên đối tác nên bên này thưởng hành động không vì lợi ích của bên kia (mục tiêu của hai bên đối tác không giống nhau).

1.1.3.3.Vấn đề người ủy quyền - người thừa hành

Đây là tình trạng một bên (người uỷ quyền) tuyển dụng một bên khác (người thừa hành) để thực hiện một hay những mục tiêu nhất định Có thể xem đây là một trường hợp đặc biệt vì nó bao gồm cả lựa chọn bất lợi và rủi ro đạo đức Khi người ủy nhiệm giao quyền cho người thừa hành, họ sẽ không trực tiếp điều hành công việc, do đó họ sẽ nắm được ít thông tin hơn người thừa hành -thông tin bất cân xứng xuất hiện Tuy nhiên, người thừa hành có thể theo đuổi mục tiêu không giống với mục tiêu của người uỷ quyền, dẫn tới họ có những hành động không phục vụ lợi ích của người ủy quyền Kết quả là vì có ít thông tin hơn nên người ủy quyền khó cưỡng chế thi hành, đánh giả hay khuyến khích công việc đối với người thừa hành - lựa chọn bất lợi xảy ra Mặt khác, lương của người thừa hành thông thường ít phụ thuộc vào những nỗ lực của họ để đạt được mục tiêu của người ủy quyền Do đó, người thừa hành ít có động cơ để cố gắng đạt được mục đích này, xuất hiện rủi ro đạo đức

1.1.4 Các giải pháp khắc phục tổn thất phúc lợi do thông tin bất cân xứng

Lựa chọn ngược và tâm lý ỷ lại là hậu quả của thông tin bất cân xứng Vậy giải pháp chính là những cách thức khác nhau làm giảm đi sự bất cân xứng về thông tin giữa các bên khi tham gia giao dịch, các giải pháp có thể là giải pháp tư nhân và giải pháp của chính phủ.

1.1.4.1 Các giải pháp tư nhân

Thông qua cơ chế phát tín hiệu (signaling), bên có nhiều thông tin có thể phát tín hiệu đến những bên ít thông tin một cách trung thực và tin cậy Đây là biện pháp khắc phục tình trạng thông tin bất cân xứng.

- Phát tín hiệu trong thị trường hàng hóa được thể hiện bằng việc xây dựng thương hiệu trong dài hạn Thương hiệu đi kèm các chế độ hậu mãi và quảng cáo nhằm làm giảm vấn đề lựa chọn bất lợi trong thông tin bất cân xứng.

- Phát tín hiệu trong thị trường lao động được thực hiện bằng cách người xin việc có được bằng cấp đáng tin cậy, thư giới thiệu của những cá nhân có uy tín; người tuyển dụng thông qua phỏng vấn, thử việc để giảm đi những hạn chế của thông tin.

- Phát tín hiệu trên thị trường tín dụng: bên cho vay căn cứ vào báo cáo khả năng trả được các khoản nợ vay trong quá khứ hoặc uy tín của doanh nghiệp trên thương trường Tuy nhiên, người đi vay cần phát tin hiệu chứng minh hiệu quả tài chính của dự án đầu tư hoặc chứng minh năng lực tài chính của doanh nghiệp Bên cho vay cũng cần thẩm định dự án, thẩm định năng lực tài chính, tài sản thế chấp cũng như lịch sử tín dụng của bên đi vay.

Để phát tín hiệu thành công, bên bán thường sử dụng các biện pháp: Thứ nhất là quảng cáo.

Thứ hai là xây dựng thương hiệu.

Thứ ba là thực hiện chế độ bảo hành sản phẩm.

Thứ tư là dựa vào bên thứ ba thông qua dịch vụ chứng nhận chất lượng, các tổ chức đại

diện, hay thông tin qua báo chí

1.1.4.2 Giải pháp của Chính phủ

Thứ nhất, Chính phủ có thể tăng cường thêm độ tin cậy và hiệu lực cho các giải pháp tư

nhân bằng cách ban hành các điều luật quy định tính trung thực trong quảng cáo, xây dựng và đảm bảo hiệu lực thực thi của luật về bản quyền và sở hữu trí tuệ nhằm qua đó bảo vệ thương hiệu của các doanh nghiệp làm ăn chân chính, chống hàng giả, hàng nhái Bên cạnh đó, các quy định về bao bì, nhãn mác sản phẩm của Chính phủ giúp doanh nghiệp có sự cam kết đảm bảo chất lượng hàng hóa và người tiêu dùng có thể phân biệt các sản phẩm hàng hóa khác nhau trên thị trường

Thứ hai, Chính phủ cũng có thể hỗ trợ cho các tổ chức đóng vai trò bên thứ ba của tư nhân

hoạt động có hiệu quả hoặc trực tiếp đứng ra đảm nhận vai trò đó.

Thứ ba, Chính phủ cần có những biện pháp bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.Thứ tư, Chính phủ có thể trực tiếp đứng ra cung cấp thêm thông tin để hỗ trợ thị trường

1.2 Bản chất và đặc điểm tín dụng ngân hàng

1.2.1 Định nghĩa tín dụng ngân hàng thương mại

Tín dụng ngân hàng là việc ngân hàng chấp thuận để khách hàng sử dụng một lượng tài sản (bằng tiền, tài sản thực hay uy tín) trên cơ sở lòng tin khách hàng có khả năng hoàn trả gốc và lãi khi đến hạn Ngân hàng cấp tín dụng bằng các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bảo lãnh và các nghiệp vụ khác.

1.2.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng thương mại

Tín dụng ngân hàng có 5 đặc điểm của tín dụng nói chung như sau: - Thứ nhất, tín dụng ngân hàng dựa trên cơ sở lòng tin

- Thứ hai, tín dụng là sự chuyển nhượng một tài sản có thời hạn hay có tính hoàn trả - Thứ ba, tín dụng phải trên nguyên tắc không chỉ hoàn trả gốc mà phải cả lãi - Thứ tư, tín dụng là hoạt động tiềm ẩn rủi ro cao cho ngân hàng

- Thứ năm, tín dụng phải trên cơ sở cam kết hoàn trả vô điều kiện

Từ các đặc điểm trên cho thấy, tín dụng ngân hàng phải bảo đảm được hai nguyên tắc cơ

bản sau: Thứ nhất, vốn vay phải được sử dụng đúng mục đích Thứ hai, vốn vay phải được hoàn trảcả gốc và lãi đúng thời hạn đã cam kết trong hợp đồng.