Dữ liệu trong file data bao gồm thông tin về giá đóng cửa Closing price và khối lượng giao dịch trading volumes của hai thực thể là “ACB.HM” và “BAB.HN” qua nhiều khoảng thời gian.. Dữ l
Trang 1ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 2 năm 2024
Trang 2Danh sách thành viên nhóm R
1
Trang 31 Mô tả dữ liệu
Tập dữ liệu là hoạt động chứng khoán của hai ngân hàng đó là ACB (Ngân hàngthương mại cổ phần Á Châu) và BAB (Ngân hàng TMCP Bắc Á - BAC A BANK) giaiđoạn 2012 - 2022
Dữ liệu trong file data bao gồm thông tin về giá đóng cửa (Closing price) và khối lượng giao dịch (trading volumes) của hai thực thể là “ACB.HM” và “BAB.HN” qua nhiều khoảng thời gian Dữ liệu được tổ chức chức dưới dạng bảng với các cột chính bao gồm “ID”, “Timestamp”, “ACB.HM.Close”, “ACB.HM.Volume”, “BAB.HN.Close”,
“BAB.HN.Volume”, “thu”, “ngay”, “thang”, “nam”, “tinhthanhkhoanACB” và
“tinhthanhkhoanBAB”
Dưới đây là một mô tả về mỗi cột trong dữ liệu:
- ID: Một số định danh cho mỗi cột trong dữ liệu
- Timestamp: Thời điểm đo lường liên quan đến giá đóng cửa và khối lượng giao
dịch
- ACB.HM.Close (đồng): Giá đóng cửa của ngân hàng ACB tại thời điểm xác định
- ACB.HM.Volume (cổ phiếu): Khối lượng giao dịch của ngân hàng ACB tại thời
- thu: thứ trong tuần diễn ra giao dịch
- ngay: ngày diễn ra giao dịch
2
Trang 4- thang: tháng diễn ra giao dịch
- nam: năm diễn ra giao dịch
- tinhthanhkhoanACB (đồng): Giá trị giao dịch của ngân hàng ACB tại thời điểm
- Tách Timestamp thành 4 cột: “thu”, “ngay”, “thang”, “nam”
- Bổ sung thêm 2 biến: “tinhthanhkhoanACB” (ACB.HM.Close*ACB.HM.Volume)
và “tinhthanhkhoanBAB” (BAB.HN.Close*BAB.HN.Volume)
- Thống kê mô tả dữ liệu
- Xử lí missing data, chúng chiếm bao nhiêu phần trăm
- Phân tích các biến: ACB.HM.Close, ACB.HM.Volume, BAB.HN.Close, BAB.HN.Volume theo:
Trang 5Trực quan hóa dữ liệu
Xử lí outlier: xử lí bằng phương pháp nào, có bao nhiêu outlier, quyết định giữ lại hay bỏ và nguyên nhân gây ra outlier
Phân tích từng biến “tinhthanhkhoanACB” và “tinhthanhkhoanBAB” theo thứ,ngày, tháng, năm và nhận xét
2.2.Phân tích 2 biến của từng ngân hàng
- ACB.HM.Close và ACB.HM.Volume:
Trực quan hóa dữ liệu
Tìm sự tương quan giữa 2 biến (tương quan mạnh, yếu, đồng biến hay nghịch biến)
- BAB.HN.Close và BAB.HN.Volume:
Trực quan hóa dữ liệu
Tìm sự đồng biến giữa 2 biến (tương quan mạnh, yếu, đồng biến hay nghịch biến)
2.3 Phân tích giá và volume của 2 ngân hàng
- ACB.HM.Close và BAB.HN.Close:
Trực quan hóa dữ liệu
Tìm sự đồng biến giữa 2 biến (tương quan mạnh, yếu, đồng biến hay nghịch biến)
- ACB.HM.Volume và BAB.HN.Volume:
Trực quan hóa dữ liệu
Tìm sự đồng biến giữa 2 biến (tương quan mạnh, yếu, đồng biến hay nghịch biến)
3 Kết quả phân tích
3.1 Thông tin của tập data Price-Data-W2
4
Trang 6- Tổng số hàng: 2655
- Tổng số cột: 6
- Tên các cột lần lượt là: “ID”, “Timestamp”, “ACB.HM.Close”,
“ACB.HM.Volume”, “BAB.HN.Close”, “BAB.HN.Volum”
Kết quả cho thấy rằng trong tệp dữ liệu của Bắc Á Bank (BAB), có hai cột giá trịchứa nhiều giá trị NA (missing data) Dựa trên quan sát tệp dữ liệu và tìm kiếm thông tintrên Internet, chúng ta biết rằng Bắc Á Bank đã đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM
từ ngày 22/12/2017 Tuy nhiên, khoảng thời gian của dữ liệu bắt đầu từ 03/01/2012 Vìvậy, nhóm đã chia tệp dữ liệu thành hai dataframe riêng biệt cho hai ngân hàng để tiếnhành phân tích
3.2 EDA – Thống kê mô tả
5
Trang 7Đối với thống kê mô tả để thực hiện EDA trong R, nhóm sẽ thực hiện các phân tíchsau:
- Xu hướng trung tâm (Central tendency)
- Độ phân tán (Dispersion)
- Tính lệ missing data để xem tệp dữ liệu có đáng tin cậy hay không
3.2.1 Thống kê về ngân hàng ACB:
- Về giá đóng cửa của ngân hàng ACB:
Giá trị thấp nhất là 3463
25% giá đóng cửa của ngân hàng ACB nhỏ hơn hoặc bằng 4491
Giá đóng cửa trung vị của ngân hàng ACB là 7349
Giá đóng cửa của ngân hàng ACB trung bình là 12299
75% giá đóng cửa của ngân hàng ACB nhỏ hơn hoặc bằng 10248
Khối lượng cổ phiếu trung bình của ngân hàng ACB là 5093336
75% khối lượng cổ phiếu của ngân hàng ACB nhỏ hơn hoặc bằng 7464587.Khối lượng cổ phiếu cao nhất là 48725312
6
Trang 8Có 5 giá trị bị thiếu Tỉ lệ missing data = 5
2655≈ 0.19% Tỷ lệ missing data thấp là một dấu hiệu tốt cho thấy chất lượng dữ liệu cao, độ tin cậy cao
Nhận xét ngân hàng ACB: Giá đóng cửa của ACB có sự chênh lệch rất lớn giữa
min và max (3463 - 30360), trong khi đó trung vị là 7349, trung bình là 10248 Qua đó, có thể thấy giá cổ phiếu của ACB đã tăng vọt, tăng rất mạnh trong giai đoạn 2012 - 2022, điều này cũng có thể thấy rõ thông qua khối lượng cổ phiếu củaACB
3.2.2 Thống kê về ngân hàng BAB:
- Về giá đóng cửa của ngân hàng BAB:
Giá trị thấp nhất là 13727
25% giá đóng cửa của ngân hàng BAB nhỏ hơn hoặc bằng 13997
Giá đóng cửa trung vị của ngân hàng BAB14994
Giá đóng cửa của ngân hàng BAB trung bình là 16650
75% giá đóng cửa của ngân hàng BAB nhỏ hơn hoặc bằng 18989
Giá trị cao nhất là 29616
Có 1529 giá trị bị thiếu Như thông tin đã được đề cập ở phần trên, do Bắc Á Bank đã đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM từ ngày 22/12/2017 nhưng khoảng thời gian của dữ liệu bắt đầu từ 03/01/2012, cho nên có 1494 ô thiếu dữliệu do ngân hàng chưa hoạt động Số giá trị bị thiếu thực là 35 Tỉ lệ missing data = 2655 149435− ≈ 3% Tỷ lệ missing data không thấp nhưng vẫn chấp nhận được cho thấy đây là dữ liệu có độ chính xác tương đối, có thể tin cậy được
- Về khối lượng (cổ phiếu) của ngân hàng BAB:
7
Trang 9Giá trị thấp nhất là 114.8.
25% khối lượng cổ phiếu của ngân hàng BAB nhỏ hơn hoặc bằng 4129.8.50% khối lượng cổ phiếu của ngân hàng BAB nhỏ hơn hoặc bằng 10500.1.Khối lượng cổ phiếu trung bình của ngân hàng BAB là 32616.7
75% khối lượng cổ phiếu của ngân hàng BAB nhỏ hơn hoặc bằng 39251.0.Khối lượng cổ phiếu cao nhất là 1021100.9
Có 1537 giá trị bị thiếu Như thông tin đã được đề cập ở phần giá đóng cửa ngân hàng BAB, nhóm đã tính được số giá trị bị thiếu thực là 43 Tỉ lệ missing data = 2655 149443− ≈ 3.7% Tỷ lệ missing data hơi cao có thể là dấu hiệu cho thấy chất lượng dữ liệu cần được cải thiện Nguyên nhân có thể là do lỗi hệ thống (phần mềm, phần cứng, kết nối mạng ), sai sót trong việc nhập dữliệu, thiếu thông tin dẫn đến giảm độ chính xác trong việc phân tích
Nhận xét ngân hàng BAB: Ngược lại với ngân hàng ACB, giá đóng cửa của
BAB lại ít chênh lệch hơn giữa min và max (13727 – 29616), trung vị là 14944 và trung bình là 16650, cho thấy giá ít biến động hơn so với ACB So sánh thời điểm ban đầu của cả 2 ngân hàng, có thể thấy rõ với lượng cổ phiếu ít (Min = 114.8), BAB đã chốt được giá đóng cửa khá cao (Min = 13727), hơn hẳn so với ACB (3463) và bắt đầu tăng trưởng chậm cho đến mốc giá gần bằng với ACB, và vẫn giữ khối lượng cổ phiếu thấp hơn hẳn (Max(BAB) = 1021100.9 so với Max(ACB)
= 48725312)
3.3 EDA – Biểu diễn đồ thị và nhận xét
3.3.1 ACB: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
3.3.1.1 ACB.HM.Close line chart
8
Trang 10- Mức giá cao nhất hơn 30.000 vào năm 2022
- Mức giá thấp nhất vào cuối năm 2012 đầu năm 2013
- Giai đoạn 1 (2012 – 2014): Giá cổ phiếu ACB có ít biến động, tăng trưởng từ khoảng 12.000 đồng lên khoảng 22.000 đồng
Nguyên nhân:
o Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn định
o ACB hoạt động hiệu quả, lợi nhuận tăng trưởng đều đặn
o Ngành ngân hàng được nhà đầu tư quan tâm
- Giai đoạn 2 (2015 - 2017): Giá cổ phiếu ACB có nhiều biến động, có nhiều giai
đoạn tăng và giảm
Nguyên nhân:
o Nền kinh tế Việt Nam có nhiều biến động
o ACB gặp một số khó khăn trong hoạt động, lợi nhuận giảm sút
o Ngành ngân hàng chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như lãi suất, tỷ giá hối đoái
9
Trang 11- Giai đoạn 3 (2018 - 2019): Giá tăng vọt đầu năm 2018 nhưng có xu hướng giảm
từ giữa 2018 đến 2019 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
- Giai đoạn 4 (2020 – 2022): Giá cổ phiếu ACB đầu năm 2020 giảm mạnh sau đó
tăng vọt tới cuối năm 2021, Sau đó có nhiều biến động mạnh từ cuối năm 2021 đến 2022
Nguyên nhân:
o Nền kinh tế Việt Nam phục hồi
o ACB tái cấu trúc thành công, hoạt động hiệu quả
o Ngành ngân hàng được hưởng lợi từ chính sách tiền tệ nới lỏng
3.3.1.2 ACB.HM.Volume line chart
Biên độ giao động lượng giao dịch tương quan với xu hướng giá cổ phiếu Quan sáthai biểu đồ, ta có thể thấy biên độ giao động lượng giao dịch càng nhiều, thì giá cổ phiếu
có xu hướng càng tăng
3.3.1.3 ACB.HM.Close boxplot
10
Trang 12- Khoảng tứ phân vị (IQR) lớn, cho thấy giá đóng cửa của ngân hàng ACB có nhiều biến động.
- Giá đóng cửa của ngân hàng ACB có phân bố lệch phải, không đối xứng
- Có nhiều outlier trong có có 1 outlier riêng lẻ và 1 nhóm outlier nằm gần với giá trị lớn nhất
3.3.1.4 ACB.HM.Volume boxplot
11
Trang 13- Khoảng tứ phân vị (IQR) nhỏ, cho thấy khối lượng giao dịch của ACB không có nhiều biến động.
- Khối lượng giao dịch của ACB có phân bố lệch phải và có trung vị (median) của khối lượng giao dịch của ACB nhỏ hơn trung bình (mean)
- Các outlier nằm rải rác từ gần giá trị lớn nhất đến xa giá trị lớn nhất
3.3.2 Ngân hàng TMCP Bắc Á - BAC A BANK
3.3.2.1 BAB.HN.Close line chart
12
Trang 14- Giai đoạn 2018 - 2019: Giá cổ phiếu BAB tăng trưởng mạnh mẽ vào đầu năm
2018 nhưng đến giữa năm lại tuột dốc và sau đó có xu hướng ổn định đến năm
2019 nhưng không tăng mạnh như đầu năm 2018
Nguyên nhân:
o Ngân hàng BAB liên tục báo lãi cao trong giai đoạn ra mắt
o Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng tốt tạo niềm tin cho nhà đầu tư
o Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 mà giá cổ phiếu chỉ nằm ở mức ổn định chứ không tăng
- Giai đoạn 2020 – 2022: Giá cổ phiếu đầu năm 2020 đến giữa năm 2021 có ít biến
động nhưng từ cuối năm 2021 tới 2022 biến động rất mạnh vì có những phiên tăngvọt tới đỉnh
Nguyên nhân:
o Nền kinh tế Việt Nam phục hồi sau dịch Covid-19
13
Trang 15o Ngân hàng BAB triển khai nhiều giải pháp để cải thiện hoạt động kinh doanh.
o Ngân hàng BAB đã vượt qua giai đoạn khó khăn và đang trên đà phục hồi
3.3.2.2 BAB.HN.Volume line chart
Tương tự so với sự biến động của giá đóng cửa BAB, lượng cổ phiếu giao dịch củaBAB cũng tăng vọt từ giữa năm 2021, sau khoảng thời gian dài chạm đáy Có thể thấy vìmức biến động tại thời điểm này đã làm thay đổi hoàn toàn trung bình, tứ phân vị củalượng cổ phiếu giao dịch của BAB (và giá đóng cửa) duy trì ở mức tăng dần đều, khi thực
tế chỉ cần một khoảng biến động
14
Trang 163.3.2.3 BAB.HN.Close boxplot
- Khoảng tứ phân vị (IQR) lớn, cho thấy giá đóng cửa của ngân hàng BAB có nhiều biến động
- Giá đóng cửa của ngân hàng BAB có phân bố lệch phải và có nhiều biến động
- Các outlier nằm khá gần với giá trị lớn nhất
3.3.2.4 BAB.HN.Volume boxplot
15
Trang 17
- Khoảng tứ phân vị (IQR) nhỏ, cho thấy khối lượng giao dịch của ngân hàng BAB không có nhiều biến động
- Khối lượng giao dịch của ngân hàng BAB có phân bố lệch phải
- Có nhiều outlier rõ rệt rải rác cách xa nhau và có một số outlier nằm gần điểm lớnnhất
3.4 Lọc outlier
3.4.1 Ngân hàng ACB
- ACB.HM.Close:
16
Trang 183.4.2 Ngân hàng BAB
- BAB.HN.Close
17
Trang 19- BAB.HN.Volume
Với biểu đồ boxplot, thể hiện lượng giá đóng cửa của BAB sẽ có biến động trongkhoảng lớn và có mức độ tập trung thấp Cho thấy BAB không có sự ổn định trong giá cảgiao dịch và mức độ giao dịch Đồng thời thể hiện rõ được các outliers Sau khi dùngphương pháp IQR thì đã lọc được 1044 outlier
3.5 Phân tích tính thanh khoản của 2 ngân hàng
- Ở phần này, nhóm sẽ thêm 6 cột là: “thu” (thứ), “ngay” (ngày), “thang” (tháng),
“nam” (năm), “tinhthanhkhoanACB” (tính thanh khoản ACB), “tinhthanhkhoanBAB”(tính thanh khoản BAB), trong đó: tính thanh khoản = giá đóng cửa * khối lượng (cổphiếu)
18
Trang 20- Mục đích: phân tích tính thanh khoản sẽ biết được tần suất giao dịch trong tuần,tháng, năm Từ đó dự báo, đưa ra cái nhìn tổng quan về các yếu tố tác động đến tínhthanh khoản.
3.5.1 Ngân hàng ACB
3.5.1.1 Theo thứ
Mức giá trị giao dịch của ngân hàng ACB trong suốt quá trình giao dịch thay đổitheo các thứ trong tuần Giá trị giao dịch có xu hướng cao vào các thứ 2, thứ 3 và giảmvào 2 ngày giữa tuần là thứ 4 và thứ 5, và sẽ tăng nhẹ lại vào thứ 6 Điều này có thể xuấtphát vào việc tâm lí của khách hàng khi mà thị trường mở cửa lại và chuẩn bị đóng cửa
19
Trang 21Không xuất hiện thứ 7 và chủ nhật vì phiên giao dịch sẽ đóng cửa vào cuối tuần và cácngày lễ.
3.5.1.2 Theo ngày
20
Trang 23Mức độ giao dịch của cổ phiếu ACB luôn trong khoảng 40 đến gần 50 tỷ thế nhưngvào ngày 7 và ngày 8 lại có dấu hiệu giảm mạnh chỉ còn khoảng 36 tỷ Cho thấy đượcvào 2 ngày đó đã xảy ra sự kiện dẫn đến việc tụt giảm giao dịch.
3.5.1.3 Theo tháng
22
Trang 24Thông qua biểu đồ ta có thể thấy được xu của người mua sẽ tăng mạnh vào cáctháng đầu năm như tháng 2 và tháng 3, và sẽ giảm dần vào các tháng giữa năm khi mà thịtrường có dấu hiệu bình ổn và sẽ tăng nhẹ vào khoảng các tháng cuối năm
3.5.1.4 Theo năm
23
Trang 25Trong khoảng thời gian những năm 2012 đến 2016 giá của cổ phiếu còn khá thấpchỉ trong khoảng 2 tỷ đến 10 tỷ Thế nhưng vào năm 2017 khi mà mọi người bắt đầu theolàn sóng mua bán cổ phiếu thì giá trị giao dịch cổ phiếu hàng năm đã được tăng mạnh.Đỉnh điểm vào năm 2021 và giảm khi vào năm 2022 vì tình trạng suy thoái kinh tế
3.5.2 Ngân hàng BAB
3.5.2.1 Theo thứ
24
Trang 26Biểu đồ cho thấy có sự tương đồng với ACB, thế nhưng đối với ngày thứ 5 thì giá trịgiao dịch tăng lên và vào ngày thứ 6 thì BAB lại có giấu hiệu giảm.
3.5.2.2 Theo ngày
25
Trang 29Biểu đồ thể hiện sự biến động mạnh của tổng giá trị giao dịch BAB trong tháng, vàkhông thể xác định được Có thể do nhiều yếu tố như giá cổ phiếu BAB, thanh khoản thịtrường và tâm lý nhà đầu tư Thị trường BAB đang không ổn định, nên cần thêm dữ liệu
để đưa ra lựa chọn đúng đắn
3.5.2.3 Theo tháng
28
Trang 30Biểu đồ đường thể hiện xu hướng giảm dần của thanh khoản từ tháng 1 đến tháng 7,sau đó tăng nhẹ vào tháng 8 và tháng 9, sụt giảm mạnh vào tháng 10 và tháng 11, và có
sự phục hồi nhẹ vào tháng 12 Vào tháng giữa năm việc mua bán cổ phiếu đã giảm mạnh
có thể đến từ việc nhu cầu về mua bán cổ phiếu
3.5.2.4 Theo năm
29
Trang 31Biểu đồ thể hiện xu hướng giảm dần của thanh khoản từ năm 2017 đến năm 2022,đặc biệt sụt giảm mạnh từ năm 2018 Nhưng lại tăng đột biến vào 2021 và giảm dần.Nguyên nhân có thể do nhiều yếu tố như đại dịch COVID-19, kinh tế suy thoái
3.6 Phân tích 2 biến của từng ngân hàng
3.6.1 Sự tương quan giữa giá và khối lượng cổ phiếu ngân hàng ACB
30
Trang 32về việc giá đóng cửa và khối lượng có xu hướng tăng giảm giống nhau.
3.6.2 Sự tương quan giữa giá và khối lượng cổ phiếu ngân hàng BAB
31
Trang 33
Nhận xét:
- Mức độ tương quan: Chỉ số cor = 0.57 cho thấy mối tương quan tương đối ổn Vì
có được chỉ số correlation cũng và mối tương quan ổn nên chúng ta có thể thấy vềgiá đóng cửa và khối lượng giao dịch của ngân hàng BAB có xu hướng là mốiquan hệ đồng biến với nhau Qua việc vậy thì có thể giải thích về việc giá đóngcửa và khối lượng có xu hướng tăng giảm giống nhau, nhưng không giống nhau vềmặt tỉ lệ
3.7 Phân tích giá và volume của 2 ngân hàng
3.7.1 Sự tương quan giữa giá đóng cửa ACB và giá đóng cửa BAB
32
Trang 34Nhận xét: Với chỉ số correlation trong khoảng là 0.85 (1 chỉ số rất cao) cho thấy được sự
tương quan của giá đóng cửa của cả ACB và BAB có tỉ lệ tương đồng với nhau Dù niêmyết trên sàn sau ACB, BAB vẫn có mức giá đóng cửa tương quan cao với ACB điều nàycho thấy mức giá phụ thuộc vào yếu tố khách quan
3.7.2 Sự tương quan giữa khối lượng cổ phiếu ACB và khối lượng cổ phiếu BAB
33
Trang 35Nhận xét: Với chỉ số correlation là 0.27 (1 chỉ số tương đối thấp) cho thấy được
mức volume của cả ACB và BAB sẽ không có được sự tương đồng Vì có chỉ số tương đối thấp cho chúng ta thấy được khối lượng giao dịch của cả 2 ngân hàng không tương đồng nhau Điều này có thể xuất phát từ việc năm 2017 thì BAB mới bắt đầu niêm yết trên thị trường chứng khoán, có xuất phát điểm chậm hơn so với ACB
4 Các hướng nghiên cứu trong tương lai
4.1 Linear Regression
- Định nghĩa: Linear Regression là một phương pháp trong thống kê và học máy được sử dụng rộng rãi trong dự báo cổ phiếu Phương pháp này tìm cách mô hình hóa mối quan hệ tuyến tính giữa biến độc lập và biến phụ thuộc Ý tưởng chính là xây dựng một đường thẳng hoặc siêu phẳng tối ưu phù hợp với dữ liệu, sao cho khoảng cách từ các điểm dữ liệu đến đường thẳng này là nhỏ nhất
34