Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương – chi nhánh dung quất

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ CHI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH DUNG QUẤT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2022 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ CHI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH DUNG QUẤT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 834.01.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS HOÀNG VĂN HẢI Đà Nẵng – Năm 2022 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1 Tính cấp thiết và lý do chọn đề tài 1 2 Mục tiêu nghiên cứu 3 3 Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 4 4 Phƣơng pháp nghiên cứu 4 5 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 5 6 Bố cục đề tài 6 7 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 6 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 11 1.1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 11 1.1.1 Ngân hàng thƣơng mại 11 1.1.2 Khái niệm hoạt động tín dụng 11 1.1.3 Nguyên tắc cho vay của ngân hàng thƣơng mại 12 1.1.4 Phân loại theo các hình thức cho vay 13 1.2 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ RRTD VÀ SỰ CẦN THIẾT 14 1.2.1 Khái niệm Rủi ro tín dụng của NHTM 14 1.2.2 Đặc điểm của rủi ro tín dụng 16 1.2.3 Những căn cứ chủ yếu để xác định rủi ro tín dụng 18 1.2.4 Những nhân tố dẫn đến rủi ro tín dụng 20 1.2.5 Ảnh hƣởng của rủi ro tín dụng 21 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 22 1.3.1 Khái niệm và sự cần thiết của quản trị rủi ro tín dụng 22 1.3.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 24 1.3.3 Các nhân tố ảnh hƣởng tới công tác quản trị rủi ro tín dụng của NHTM 33 1.4 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 38 1.4.1 Đặc trƣng của tín dụng khách hàng cá nhân và rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 38 1.4.2 Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 39 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 42 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VIETCOMBANK - CHI NHÁNH DUNG QUẤT 43 2.1 GIỚI THIỆU VỀ VIETCOMBANK – CHI NHÁNH DUNG QUẤT 43 2.1.1 Giới thiệu chung 43 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của Vietcombank – Chi nhánh Dung Quất 48 2.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VIETCOMBANK – CHI NHÁNH DUNG QUẤT 55 2.2.1 Tình hình hoạt động cho vay đối với KHCN 55 2.2.2 Tình hình nợ quá hạn, nợ xấu 55 2.2.3 Rủi ro tín dụng trong các loại hình cho vay 59 2.2.4 Những nhân tố chủ yếu ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng tại Vietcombank – Chi nhánh Dung Quất trong thời gian qua 60 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VIETCOMBANK – CHI NHÁNH DUNG QUẤT 64 2.3.1 Thực trạng công tác nhận diện rủi ro trong cho vay tại Vietcombank – Chi nhánh Dung Quất 64 2.3.2 Thực trạng đo lƣờng rủi ro tín dụng trong cho vay đối với khách hàng cá nhân 70 2.3.3 Thực trạng Quản trị và kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Vietcombank - Chi nhánh Dung Quất 74 2.3.4 Thực trạng xử lý tổn thất rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Vietcombank – Chi nhánh Dung Quất 78 2.3.5 Thực trạng về công tác giải quyết rủi ro tín dụng tại Vietcombank – Chi nhánh Dung Quất 80 2.3.6 Những hạn chế và nguyên nhân của công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Vietcombank – Chi nhánh Dung Quất 82 2.4 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VIETCOMBANK CHI NHÁNH DUNG QUẤT TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2019-2021 88 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 91 CHƢƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẨN NGOẠI THƢƠNG CHI NHÁNH DUNG QUẤT 92 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VIETCOMBANK CHI NHÁNH DUNG QUẤT 92 3.1.1 Dự báo tình hình kinh tế năm 2022 92 3.1.2 Định hƣớng hoạt động cho vay và mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tại Vietcombank – Chi nhánh Dung Quất 92 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VIETCOMBAK – CHI NHÁNH DUNG QUẤT 95 3.2.1 Hoàn thiện công tác nhận dạng rủi ro 95 3.2.2 Hoàn thiện công tác đo lƣờng rủi ro 98 3.2.3 Hoàn thiện công tác cấp tín dụng, quy trình cấp tín dụng 100 3.2.4 Hoàn thiện công tác tài trợ rủi ro 107 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 109 KẾT LUẬN 110 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBTD : Cán bộ tín dụng CP : Cổ phần KHCN : Khách hàng cá nhân NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng nhà nƣớc NHNNVN : Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam NHTM : Ngân hàng thƣơng mại NHTMCP : Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần NHTMNN : Ngân hàng Thƣơng mại nhà nƣớc Vietcombank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần ngoại thƣơng Việt Nam Vietcombank – Chi nhánh Dung Quất: Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Dung Quất RRTD : Rủi ro tín dụng TMCP : Thƣơng mại cổ phần CIC (Credit Information Center) : Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang bảng 1.1 Xếp hạng doanh nghiệp của Moody’s 29 Tăng trƣởng dự nợ của Vietcombank Chi nhánh Dung 2.1 Quất 51 Tình hình thu nhập – chi phí giai đoạn 2019-2021 2.2 Tình hình nợ quá hạn, nợ xấu đối với cho vay KHCN 54 2.3 Cơ cấu nợ quá hạn, nợ xấu đối với cho vay KHCN 55 2.4 Cơ cấu nợ xấu qua các năm 2019-2021 57 2.5 Ma trận xác định xếp hạng tín dụng KHCN 59 2.6 Phân loại nợ theo điều 6 - QĐ 493 71 2.7 Phân loại nợ theo điều 7 - QĐ 493 72 2.8 Kết quả xếp loại KHCN của Vietcombank – Chi 72 nhánh Dung Quất, giai đoạn năm 2019 – 2021 2.9 Tỷ lệ khấu trừ đối với từng loại tài sản 73 Kết quả trích lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng 2.10 79 2.11 80 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên hình Trang hình Nguồn vốn huy động tại Vietcombank – Chi nhánh 2.1 49 Dung Quất