Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng việt nam,

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - PHĨ ĐỨC BÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2019 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - PHÓ ĐỨC BÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN XUÂN THẮNG HÀ NỘI - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn tốt nghiệp “Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động tín dụng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam” kết trình tự nghiên cứu thân, không chép kết luận văn tốt nghiệp trước Luận văn tốt nghiệp có tham khảo tài liệu, thơng tin theo danh mục tài liệu tham khảo luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Người thực ii LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tri ân sâu sắc thầy cô trường Học viện Ngân hàng, đặc biệt thầy cô khoa ngân hàng trường tạo điều kiện cho em thực tập khoa để có nhiều thời gian cho khóa luận tốt nghiệp Và em xin chân thành cám ơn TS Nguyễn Xuân Thắng nhiệt tình hướng dẫn hướng dẫn em hồn thành tốt luận văn tốt nghiệp Trong q trình thực tập, trình làm luận văn, khó tránh khỏi sai sót, mong thầy, bỏ qua Đồng thời trình độ lý luận kinh nghiệm thực tiễn hạn chế nên luận văn tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp thầy, cô để em học thêm nhiều kinh nghiệm hoàn thành tốt luận văn Em xin chân thành cảm ơn! iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ vi LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 1.1.1 Khái niệm, phân loại rủi ro hoạt động tín dụng 1.1.2 Chỉ tiêu đo lường rủi ro hoạt động tín dụng 1.1.3 Các nguyên nhân rủi ro hoạt động tín dụng 10 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG KHCN 16 1.2.1 Khái quát tín dụng KHCN quản trị rủi ro tín dụng hoạt động tín dụng KHCN 16 1.2.2 Công cụ quản trị rủi ro hoạt động tín dụng KHCN 20 1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng KHCN 24 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM 28 2.1 TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHCN TẠI PVCOMBANK 28 2.1.1 Giới thiệu Pvcombank 28 2.1.2 Hoạt động kinh doanh Pvcombank 30 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHCN TẠI PVCOMBANK 32 2.2.1 Nguyên tắc chung hoạt động quản trị rủi ro 32 2.2.2 Tình hình tín dụng khách hàng cá nhân Pvcombank 35 iv 2.2.3 Cơ cấu máy tổ chức chế điều hành quản trị rủi ro cho vay KHCN hoạt động cho vay Pvcombank 44 2.3.4 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Pvcombank 49 2.3 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY KHCN CỦA PVCOMBANK 51 2.3.1 Những kết đạt 51 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 52 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP GIÚP TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM 61 3.1 QUAN ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY KHCN NÓI CHUNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI PVCOMBANK 61 3.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh Pvcombank 61 3.1.2 Quan điểm quản trị rủi ro cho vay KHCN Pvcombank 63 3.2 GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHCN TẠI PVCOMBANK 63 3.2.1 Giải pháp cấu sản phẩm tín dụng khách hàng cá nhân 63 3.2.2 Giải pháp quy trình cấp tín dụng khách hàng cá nhân 65 3.2.3 Giải pháp tổ chức máy quản lý hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân 69 3.2.4 Giải pháp nguồn nhân lực 73 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 76 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Bộ, Ngành liên quan 76 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 77 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 v DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT Nguyên nghĩa Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam Viết tắt Pvcombank Ngân hàng thương mại NHTM Thương mại cổ phần TMCP Ngân hàng nhà nước NHNN Ngân hàng NH Kết kinh doanh KQKD Khách hàng cá nhân KHCN Rủi ro tín dụng RRTD Quản trị rủi ro QTRR vi DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 1.1: Tỷ lệ trích lập dự phịng theo quy định 23 Bảng 2.1: Báo cáo KQKD thu gọn giai đoạn 2017 - 2018 31 Bảng 2.2: Doanh số cho vay KHCN phân theo mục đích năm 2016-2018 35 Bảng 2.3 Dư nợ cho vay KHCN kết cấu dư nợ cho vay KHCN theo mục đích cho vay năm 2016-2018 38 Bảng 2.4 Dư nợ cho vay KHCN kết cấu dư nợ cho vay KHCN theo thời gian năm 2016-2018 39 Bảng 2.5: Số lượng khách hàng kết cấu số lượng khách hàng vay tiêu dùng năm 2016-2018 41 Bảng 2.6: Hệ số thu nợ cho vay KHCN Pvcombank năm 2016-2018 42 Bảng 2.7 Tình hình nợ xấu hoạt động cho vay KHCN năm 2016-2018 43 Biểu đồ 2.1: Kết cấu doanh số cho vay KHCN phân loại theo mục đích 36 giai đoạn 2016 - 2018 36 Biểu đồ 2.2: Kết cấu dư nợ cho vay KHCN theo thời gian cho vay giai đoạn 2016 -2018 40 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong trình hội nhập kinh tế Quốc tế, với bùng nổ khoa học công nghệ, nhu cầu vốn đầu tư ngày tăng cao Đặc biệt nước phát triển nhu cầu ngày rõ nét Chất lượng tín dụng tiếp tục vấn đề Chính phủ chuyên gia tài khuyến cáo tới Ngân hàng Nhà nước hoạt động điều hành sách tiền tệ từ đến hết năm 2020 Trong đó, đặc biệt lưu ý tới lĩnh vực rủi ro bất động sản, chứng khốn Chính phủ u cầu NHNN điều hành thận trọng, linh hoạt sách tiền tệ, kết hợp chặt chẽ với sách tài khóa sách vĩ mơ khác, đồng thời tiếp tục kiểm sốt chặt chẽ tín dụng lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng tăng trưởng nhanh vòng năm qua với mức bình quân khoảng 16%, mức tăng vốn chủ sở hữu không tương ứng, mức 9-10%, khiến cho hệ số an toàn vốn hệ thống ngân hàng thương mại khó đáp ứng chuẩn Basel II Đây khuyến cáo tổ chức tài quốc tế câu chuyện tăng trưởng tín dụng cao Việt Nam, kiểm sốt chất lượng tín dụng điều cần thiết Ngân hàng Đại chúng Việt Nam trình xây dựng phát triển ln quan tâm thực cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng, rủi ro tín dụng KHCN lên ưu tiên hàng đầu Là ngân hàng bán lẻ ngân hàng có cạnh tranh mạnh mẽ lĩnh vực tín dụng, nhiên tín dụng phát triển nhanh dẫn đến rủi ro có điều kiện tăng lên Đặc biệt thời gian xử lý hồ sơ tín dụng trung bình năm 2016 khoảng năm 2018 tăng lên thành 11h, số lượng hồ sơ cần bổ sung thiếu chứng từ tăng từ 18% lên tới 48% (nguồn báo cáo nội phận phê duyệt Pvcombank năm 2018) Với lý nêu trên, việc lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động tín dụng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam” đem lại ý nghĩa thực tiễn lý thuyết Tổng quan đề tài nghiên cứu Một số luận án, luận văn nghiên cứu đề tài: - Cao Thị Thanh Hà, luận văn thạc sỹ hoàn thành năm 2014 Học viện Ngân hàng: “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Tây Hà Nội” Luận văn hệ thống lý luận quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại, phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng SHB Tây Hà Nội nghiên cứu đề xuất giải pháp – kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác quản trị SHB Tây Hà Nội - Trần Văn Kiểm, luận văn thạc sỹ hoàn thành năm 2014 Học viện Ngân hàng: “Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam, chi nhánh Hai Bà Trưng – thực trạng giải pháp” Luận văn nghiên cứu sở lý luận quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại; phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng BIDV Hai Bà Trưng đề xuất giảipháp hoàn thiện hoạt động quản lý rủi ro tín dụng, giảm thiểu rủi ro tín dụng BIDV Hai Bà Trưng - Phùng Thị Thùy Dung, luận văn thạc sỹ hoàn thành năm 2013 Học viện Ngân hàng: “Giải pháp nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh Sông Nhuệ” Luận văn khái quát vấn đề quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng nói chung; đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Vietinbank Sơng Nhuệ; tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quản lý rủi ro tín dụng Vietinbank Sơng Nhuệ đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng Vietinbank Sơng Nhuệ - Nguyễn Hồi Nam, luận văn thạc sỹ hoàn thành năm 2013 Học viện 67 thống chấm điểm tín dụng, xếp loại doanh nghiệp, cá nhân vay vốn cần cải tiến mở rộng thang điểm, tăng tiêu thông tin để đạt hiệu sử dụng cao Đồng thời cần có biện pháp để kiểm tra ngược lại thông tin nhập vào hệ thống chấm điểm có xác thực khơng cán tín dụng tác động đến kết chấm điểm cách nhập thông tin sai Khi gửi hồ sơ lên cấp phê duyệt cao hơn, bảng xếp hàng tín dụng khách hàng phải gửi kèm hồ sơ cán thẩm định phê duyệt cao không kiểm tra, đối chiếu thông tin với kết xếp hạng dẫn đến sai khác kết so với thực tế Và gần hệ thống có tác dụng xác định mức lãi suất cho vay  Giai đoạn định cho vay Trước cán tín dụng đề xuất cho vay lãnh đạo ngân hàng định cho vay cần phải tập hợp số thơng tin thị trường, sách kinh tế,… để có nhìn hệ thống rủi ro xảy bối cảnh cụ thể trước định Việc định cho vay cần phải có kiểm tra kỹ lưỡng thay kiểm tra sơ sài định theo đề nghị cán tín dụng hiệu phịng ngừa rủi ro cao Đối với khoản vay phải thơng qua Hội đồng tín dụng để xét duyệt ẩn chứa rủi ro cao, hoạt động Hội đồng tín dụng mang tính hình thức, thành viên khơng có đủ thời gian cần thiết để nghiên cứu hồ sơ đa phần định theo đề nghị cán tín dụng trực tiếp xử lý hồ sơ Chính vậy, hoạt động Hội đồng tín dụng cần quy định thời gian nghiên cứu hồ sơ cụ thể phải có ý kiến văn tất thành viên hội đồng trước họp để định  Giai đoạn kiểm tra sử dụng vốn sau cho vay Một khoản vay có hiệu phụ thuộc khơng vào việc kiểm tra tín 68 dụng Ngay khoản vay tốt cần có số kiểm tra định, định kỳ để đảm bảo hoạt động theo dự kiến, tình trạng khoản vay khơng xấu Vì vậy, giai đoạn mang ý nghĩa quan trọng việc phòng ngừa rủi ro giảm thiểu rủi ro trước xảy ra, gây hậu nặng nề với phần vốn vay Tuy nhiên, cơng tác cịn thực cách đối phó cho đủ thủ tục quy định nên hiệu kiểm tra không cao Các vấn đề cần phải xem xét sau cho vay: Nắm vững theo dõi sát tình hình sử dụng vốn vay khách hàng xem việc sử dụng vốn vay có mục đích hay khơng Nêu rõ nguyên nhân gây sai lệch + Mô tả thực tế sử dụng vốn vay so với chứng từ xuất trình dự kiến ban đầu + Ngân hàng phải quản lý nguồn thu nhập khách hàng + So sánh thực tế thực phương án so với dự kiến ban đầu chẳng hạn khách hàng mua nhà đầu tư giá thị trường tăng so với trước chưa? Kết đầu tư có lợi hay thiệt cho khách hàng? + Những thay đổi hoạt động kinh doanh, máy quản lý, tình hình tài khách hàng khách hàng có nguồn thu từ kinh doanh thay đổi tình trạng gia đình nguồn thu nhập Đánh giá ảnh hưởng thay đổi đến khả trả nợ + Việc kiểm tra tình hình sử dụng vốn sau cho vay cần phải thực cách nghiệm ngặt cán tín dụng cần phải thực tốt giai đoạn quy trình để cảm nhận thực trạng khách hàng Nếu có dấu hiệu bất thường khách hàng ảnh hưởng đến khả tốn khoản vay cán tín dụng phải có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho lãnh đạo để có hướng giải kịp thời thích hợp 69 + Ngoài việc trực tiếp kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, nên có chế kiểm tra chéo giai đoạn để bảo đảm tính khách quan kiểm tra, có điều kiện, thành lập phận kiểm tra sử dụng vốn chuyên biệt cho vay lớn, có tầm quan trọng đặc biệt để nhận diện rủi ro từ phát sinh 3.2.3 Giải pháp tổ chức máy quản lý hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân  Xác định rõ chức quản trị rủi ro phòng quản lý kinh doanh khách `hàng cá nhân Như trình bày nội dung trước, phần lớn rủi ro hoạt động tín dụng xuất phát từ việc thiếu thơng tin tiếp nhận thơng tin khơng xác từ khách hàng, xử lý thơng tin thị trường cịn sơ sài Tất phần việc đặt trách nhiệm vào cán tín dụng nên việc xảy thiếu sót xử lý sai lệch điều khó tránh khỏi Ngồi ra, hệ thống cung cấp thơng tin tín dụng Pvcombank NHNN hoạt động hiệu chưa cao thơng tin cung cầp túy số mà thiếu nhận định chuyên môn, dự báo đáng tin cậy Hiện Pvcombank xây dựng phòng quản lý kinh doanh khách hàng cá nhân có phận quản lý sản phẩm riêng phận khơng có chức phân tích dự báo rủi ro mặt quản trị rủi ro có mặt phịng chưa phát huy tác dụng Trong thời gian tới để quản trị tốt rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân phận cần có chức nhiệm vụ phân tích, dự báo rủi ro nhóm sản phẩm để cung cấp thơng tin hữu ích tham chiếu cho cán tín dụng trình tác nghiệp Bộ phận quản lý sản phẩm nhà đất Cần theo dõi sát diễn biến thị trường bất động sản, sách liên quan đến thị trường này, phân tích 70 tác động sách, dự báo biến động thị trường tốt hay xấu làm sở để có nên mở rộng hay hạn chế cho vay sản phẩm Tương tự phận tín dụng cá nhân kinh doanh cần có phân tích, dự báo nghành, hàng để có định hướng hoạt động tín dụng cá nhân kinh doanh Phòng quản lý kinh doanh khách hàng cá nhân nghiên cứu, phân tích dự báo kinh tế vĩ mô, phận dựa tất kênh thông tin, nguồn nghiên cứu dự báo khác để làm định hướng cho hoạt động tín dụng, chiến lược quản lý rủi ro tín dụng, chiến lược khách hàng chiến lược đầu tư vốn tín dụng Bộ phận tiến hành phân tích, đánh giá quy mơ, cấu hiệu tín dụng nhóm sản phẩm để sở ngân hàng thực giải pháp mở rộng tín dụng an tồn - hiệu - bền vững Đồng thời phải có quy định rõ ràng phối hợp phòng quản lý kinh doanh khách hàng cá nhân với phịng chế độ tín dụng cơng tác quản trị rủi ro Có quy định chặt chẽ hai phịng làm việc có tương tác, phối hợp với để đưa sách tín dụng đắn, kịp thời theo kịp biến động môi trường kinh doanh Hiện Pvcombank có tình trạng văn liên quan đến quản trị rủi ro phòng chế độ tín dụng đưa lại khơng nhận đồng tình phịng quản lý kinh doanh khách hàng cá nhân dẫn đến khơng đồng sách không thống công tác triển khai khơng phát huy hiệu  Cơ cấu lại tổ chức, nhân nhiệm vụ phịng ban thuộc khối quản lý tín dụng Khối thẩm định quản trị rủi ro thành lập Pvcombank Khối có nhiều phận, phòng ban với khối lượng nhân lớn tiêu tốn khơng chi phí hiệu quản trị rủi ro chưa tương xứng với 71 quy mô định hướng khối Để hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân nói riêng tín dụng nói chung Pvcombank cần hoàn thiện lại tổ chức, chức nhiệm vụ khối quản lý tín dụng Đối với phịng tái thẩm định cấp thẩm định cao trình cấp tín dụng cần tăng số lượng nhân có kinh nghiệm làm tín dụng trực tiếp Hiện phịng có nhiều cán tái thẩm định lại chưa làm công tác thẩm định trực tiếp Có nhiều người trường phịng làm việc, có người làm ngân hàng lại phịng ban khơng liên quan đến tín dụng phịng tài trợ thương mại, dịch vụ khách hàng chất lượng số lượng cán tái thẩm định ảnh hưởng tới chất lượng thẩm định dẫn đến rủi ro tín dụng Bộ phận giám sát tín dụng phận vơ quan trọng máy quản trị rủi ro Hoạt động máy có chức kiểm tra chéo vừa có chức phân tích tìm rủi ro tiềm ần Với quy mô trăm đơn vị kinh doanh đợt giám sát tín dụng làm việc trung bình khoảng tuần phịng giám sát tín dụng có 12 nhân số lượng đợt kiểm tra khơng nhiều chất lượng công tác kiểm tra không cao Hiện năm trung bình phịng giám sát tín dụng làm việc lần năm đơn vị Trong biến động số lượng khách hàng, môi trường kinh tế, yếu tố cá nhân khách hàng liên tục diễn ra, rủi ro theo liên tục phát sinh Như thực tế chất lượng kiểm tra chéo kiểm tra sau q trình cấp tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt nam chưa cao Vì vây Pvcombank cần tăng nhân lực có trình độ, kinh nghiệm cho phịng giám sát tín dụng để thực tốt cơng tác Bên cạnh cần có quy định bắt buộc đơn vị kinh doanh việc hồn thiện sai xót, u cầu quản trị rủi ro phịng giám sát tín dụng đưa có cơng tác 72 giám sát tín dụng thực phát huy tác dung thực Để nâng cao vai trị cơng tác kiểm sốt tín dụng cơng tác kiểm tốn nội nhằm hạn chế rủi ro tín dụng, Pvcombank cần thực số biện pháp sau: - Tăng cường cán có trình độ, qua nghiệp vụ tín dụng để bổ sung cho phịng kiểm sốt tín dụng phịng kiểm tốn nội Và tiêu chuẩn người làm cơng tác kiểm tốn nội cần phải có là: có phẩm chất trung thực, ý thức chấp hành pháp luật nhìn nhận khách quan; có kiến thức, hiểu biết chung pháp luật, quản trị kinh doanh nghiệp vụ ngân hàng; có khả thu thập, phân tích, đánh giá tổng hợp thơng tin; có kiến thức, kỹ kiểm tốn nội bộ; có kinh nghiệm làm việc lĩnh vực ngân hàng tối thiểu 03 năm - Trong trình kiểm tra hoạt động tín dụng, tăng cường cán làm trực tiếp từ phận tín dụng thẩm định quản lý tín dụng phối hợp kiểm tra - Thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, luật pháp cho cán phòng giám sát phịng kiểm tốn Trong đó, phải đào tạo đạo đức nghề nghiệp để cán kiểm toán nội q trình tác nghiệp phải thực vơ tư, tránh tình trạng nể chưa thực góp ý thẳng - Cần quy định trách nhiệm cán bộ, có chế độ khuyến khích thưởng phạt để nâng cao tinh thần trách nhiệm hoạt động kiểm soát - Bên cạnh đó, hệ thống kiểm sốt nội cần thường xuyên tự đánh giá việc có tác dụng phịng ngừa rủi ro hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý rủi ro ngân hàng Phòng bênh chữa bệnh song phát sinh bệnh phải chữa trị kịp thời điểm quan đểm cần có xử lý nợ Trong năm qua, Pvcombank thu nhiều thành công việc xử lý nợ hạn, 73 nợ tồn đọng nói chung nợ hạn, nợ tồn đọng tín dụng khách hàng cá nhân nói riêng Pvcombank tiến hành biện pháp thu nợ, xử lý nợ kịp thời nên tình trạng nợ hạn bị chuyển sang thành nợ khó địi, nợ có khả vốn chiếm tỷ lệ nhỏ Để tránh tình trạng vốn cho ngân hàng, với việc nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng, Pvcombank cần phải tiến hành đồng thời biện pháp như:  Pvcombank cần tăng cường chất lượng hoạt động phận thu hồi nợ, có phương pháp thái độ kiên xử lý nợ hạn, nợ tồn đọng Phân định quy trách nhiệm rõ ràng cho phận, cán nghiệp vụ thiếu trách nhiệm gây tổn thất vốn tài sản ngân hàng  Pvcombank phải chủ động xử lý nợ xấu thông qua việc tuân thủ thực quy định phân loại nợ, trích lập dự phịng rủi ro NHNN quy định  Có giải pháp tổng thể trọn gói khách hàng khơng có khả trả nợ cách phát huy vai trò công ty quản lý nợ khai thác tài sản việc tích cực tìm đối tác mua tài sản giúp khách hàng nhanh chóng có nguồn thu trả nợ cho Ngân hàng 3.2.4 Giải pháp nguồn nhân lực Yếu tố người yếu tố quan trọng định đến thành bại hoạt động lĩnh vực Đối với hoạt động tín dụng yếu tố người lại đóng vai trị quan trọng, định đến chất lượng tín dụng, chất lượng dịch vụ hình ảnh ngân hàng từ định đến hiệu tín dụng ngân hàng Nếu xây dựng máy quản trị rủi ro khoa học mà người làm việc máy khơng đáp ứng yêu cầu công việc, không nỗ lực thực chức nhiệm vụ công tác quản trị rủi ro không đạt hiệu Vì Pvcombank cần phải có nhóm giải pháp tổng thể nguồn nhân lực để có 74 thể hồn thiện nâng cao hiệu cơng tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 3.2.4.1 Thường xuyên mở lớp đào tạo nội tham gia khóa học nghiệp vụ Tổ chức danh tiếng Một thực trạng Pvcombank vừa thừa vừa thiếu xảy nhiều phòng ban, phận Hiện nay, Pvcombank thực đươc chương trình đào tạo chuyển đổi mơi hình mà gần khơng có khóa đào tạo chun sâu chun mơn nghiệp vụ ký cần thiết cho trình tác nhiệp tín dụng nói chung quản trị rủi ro tín dụng nói riêng Trong thời gian tới Pvcombank cần quan tâm mức việc đào tạo từ đến chuyên sâu nghiệp vụ cụ thể, đối tượng khách hàng có đặc điểm đặc thù sản xuất kinh doanh cụ thể Tổ chức buổi hội thảo chuyên đề trao đổi học kinh nghiệm liên quan đến tín dụng Cập nhật kiến thức nghiệp vụ tập huấn quy định pháp luật Bên cạnh việc đào tạo nội cần có sách khuyến khích nhân viên tự tham gia khóa đào tạo bên ngồi Nếu có sách hỗ trợ động lực khuyến khích nhân viên tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức chất lượng nguồn nhân lực nâng cao khả cạnh tranh hiệu kinh doanh ngân hàng nâng cao Chỉ đào tạo khuyến khích tự đào tạo nhân viên chưa đủ mà Pvcombank cần xây dụng chế kiểm tra lực trình độ nhân viên thường xuyên, điều cần thiết để tìm hạn chế, yếu kiến thức kỹ nhân viên đồng thời sở để đánh giá hiệu khóa đào tạo 3.2.4.2 Chính sách tiền lương Chính sách nhân Xây dựng xây dựng sách đãi ngộ nhân sự, thực chế tài thơng thống nhằm thu hút nhân tài trì đủ nhân lực chất 75 lượng đảm trách hoạt động tín dụng ngân hàng Vì việc tăng trưởng tín dụng hàng ngày khơng đồng với số lượng chất lượng cán tín dụng phụ trách nên dễ dẫn đến rủi ro tiềm ẩn hoạt động tín dụng Số lượng cán tín dụng có kinh nghiệm chi nhánh, phịng giao dịch Pvcombank ln thiếu, ngân hàng thành lập lại thu hút nhân với sách đãi ngộ tốt dẫn đến tình trạng “chảy máu chất xám” tình hình khan nhân lực có kinh nghiệm ngành tài ngân hàng Đứng trước tình vậy, việc xây dựng sách đãi ngộ để thu hút giữ chân nhân vấn đề thiết cấp bách Việc xây dựng sách đãi ngộ tốt điều khơng thực hiệu ngân hàng nước ngồi có mặt Việt Nam để làm điều Pvcombank toán lớn Hiện mức lương cán tín dụng Pvcombank mức trung bình thấp so với thị trường họ phải làm khối lượng cơng việc khổng lồ Chính điều nguyên nhân dẫn đến tình trang rủi ro đạo đức từ phía cán tín dụng tình trạng chảy máu chất xám Việc cần thiết phải làm Pvcombank phải xây dựng sách tiền lương phúc lợi tốt cho nhân viên nói chung đặc biệt cán làm cơng tác tín dụng nói riêng Đồng thời phải có khác biệt rõ ràng mức lương phận trực tiếp làm tín dụng phận hỗ trợ khác, có tạo động lực khuyến khích cán làm việc hiệu quả, hạn chế rủi ro đạo đức nguồn thu nhập cao điều kiện cần để cán tự trang bị thêm kiến thức, kỹ việc tự tham kháo đào tạo nâng cao kiến thức “Có thực vực đạo” Pvcombank làm tốt sách lương thưởng phúc lợi yếu tố quan trọng khơng góp phần quản trị tốt rủi ro tín dụng mà cịn nâng cao 76 hiệu kinh doanh tạo lợi cạnh tranh nhân lực so với ngân hàng khác Bên cạnh sách tiền lương, cần xây dựng chế độ đãi ngộ, khen thưởng hợp lý, công bằng: cán có thành tích xuất sắc nên biểu dương, khen thưởng mặt vật chất lẫn tinh thần tương xứng với kết mà họ mang lại, kể việc nâng lương trước thời hạn đề bạt lên vị trí cao hơn; cán có sai phạm tùy theo mức độ mà giáo dục thuyết phục xử lý kỷ luật Có kỷ cương hoạt động tín dụng, uy tín ngân hàng ngày nâng cao chất lượng tín dụng chắn cải thiện đáng kể 3.2.4.3 Môi trường làm việc thể văn hóa giúp người lao động gắn bó với Pvcombank Pvcombank cần phải tạo mơi trường làm việc cho người lao động mà đảm bảo hài hịa lợi ích Ngân hàng người lao động Phát huy vai mạnh vai trò đồn niên, cơng đồn đưa hoạt động sinh hoạt tập thể mang tính đồn kết Mơi trường lao động tốt môi trường tạo nhiều hội thăng tiến cho người có lực kinh nghiệm.Trên thực tế, không riêng Pvcombank mà hầu hết Ngân hàng chưa có sách nhân thật hài hòa hiệu quả, cộm công cán công nhân viên Thông thường Pvcombank thu hút nhân bên ngồi có kinh nghiệm từ Ngân hàng khác cách trả lương cao mức thưởng hậu hĩnh 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Bộ, Ngành liên quan Phát triển kinh tế nói chung đẩy mạnh phát triển ngành ngân hàng nói riêng cần có hỗ trợ tích cực Nhà nước Đặc biệt hoạt động cho vay tiêu dùng hoạt động phát triển Nhà nước 77 đối tượng nhận nhiều lợi ích từ phát triển đó, vậy, Nhà nước nên tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động ngày mang lại nhiều lợi ích cho xã hội - Ổn định mơi trường vĩ mô thông qua việc thực biện pháp nhằm ổn định trị, xác định rõ chiến lược phát triển kinh tế, hướng đầu tư, tăng cường đầu tư, chuyển đổi cấu kinh tế cách hợp lý nhằm mục tiêu ổn định thị trường, ổn định giá cả, trì tỷ lệ lạm phát mức có lợi cho kinh tế Việc Nhà nước tạo mơi trường kinh tế – trị – xã hội ổn định tạo điều kiện cho trình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập mức sống dân cư, khiến cho khả tích lũy tiêu dùng dân cư ngày tăng lên, thúc đẩy mạnh mẽ tăng cầu tiêu dùng Bên cạnh đó, ổn định giúp cho thành phần kinh tế yên tâm sản xuất kinh doanh tạo hàng hóa, dịch vụ cho xã hội - Nhà nước cần có văn quy định hướng tới Bộ, Ngành, Tổng Công ty, Doanh nghiệp việc giảm thủ tục hành rờm rà , phức tạp gây ảnh hưởng đến kế hoạch tiêu dùng cơng chúng Ví dụ nhận cho cán cơng nhân viên thuộc đơn vị vay vốn tín dụng Ngân hàng thương mại Tránh tình trạng gây khó dễ cho CBCNV dễ dãi để họ xin xác nhận nhiều lần vay nhiều nơi, gây rủi ro cho Ngân hàng - Tập trung đăng ký TSDB nới,tài sản đảm bảo thực đăng ký nhiều nơi khác nhau: bất động sản phịng tài ngun mơi trường, động sản đăng ký trung tâm giao dịch đảm bảo Do đó, khách hàng có loại tài sản khác phải đăng ký nơi khác Đề nghị thành lập trung tâm đăng ký đáp ứng nhu cầu 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc NHNN quan đại diện cho Nhà nước lĩnh vực Ngân hàng, trực tiếp đạo hoạt động Ngân hàng, định Ngân hàng 78 Nhà nước đóng vai trò quan trọng việc phát triển hoạt động Ngân hàng nói chung hoạt động cho vay tiêu dùng nói riêng - Quyết định thắt chặt tín dụng hay nới lỏng tín dụng ảnh hưởng lớn đến hoạt động cho vay ngân hàng thương mại, đặc biệt cho vay tiêu dùng Vì ngân hàng thương maij cần thương sách lãi suất hợp lý để giúp ngành ngân hàng kinh tế phát triển - NHNN cần bổ sung,hoàn thiện văn pháp quy hoạt động cho vay tiêu dùng nói riêng hoạt động Ngân hàng nói chung Vì hồn chỉnh hệ thống văn pháp quy tạo tảng sở cần thiết cho hoạt động cho vay tiêu dùng phát triển Cần có văn cụ thể đối tượng, loại hình cho vay tiêu dùng, tạo hành lang pháp lý đầy đủ phù hợp với thay đổi môi trường kinh tế - NHNN nên linh hoạt việc điều hành quản lý cơng cụ sách tiền tệ như: công cụ lãi suất, công cụ tỷ giá, công cụ dự trữ bắt buộc để hoạt động Ngân hàng thay đổi kịp với thị trường - NHNN nên hỗ trợ, tạo điều kiện cho Ngân hàng Thương mại phát triển hoạt động thơng qua biện pháp như: tăng khả tự chủ, tự chịu trách nhiệm kinh doanh cho Ngân hàng thương mại Bên cạnh đó, NHNN nên thường xuyên tổ chức hội thảo, khóa học, buổi nghe ý kiến Ngân hàng Thương mại văn sách mà NHNN đưa nhằm phổ biến chủ trương NHNN tới Ngân hàng Thương mại hoàn thiện chủ trương Cử cán NHNN học nước có hoạt động cho vay tiêu dùng phát triển để học hỏi kinh nghiệm, vận dụng sáng tạo vào điều kiện Việt Nam - Hoàn thiện hệ thống tốn chế tín dụng để hội nhập phát triển, đẩy nhanh tiến độ cải tổ đổi mặt, ngành ngân hàng Việt Nam cần tập trung chỉnh sửa hạn chế vốn làm suy yếu hệ thống nhằm 79 đuổi kịp hệ thống ngân hàng nước phát triển khu vực giới, đồng thời khai thác triệt để tinh hoa kỹ thuật nghiệp vụ ngân hàng giới bề dày lịch sử lâu đời ngành công nghiệp đặc biệt Hệ thống ngân hàng Việt Nam phải thực tăng chất lượng quy mô cơng tác tốn khơng dùng tiền mặt Khả ngân hàng Việt Nam cải tiến nhiều đặc biệt việc đưa công nghệ tin học lĩnh vực toán năm gần đây, khả ngân hàng Việt Nam phải nói yếu, chất lượng thấp lạc hậu hệ thống tốn khiến cho tâm lý ưa thích sử dụng lưu giữ tiền công chúng doanh nghiệp khơng khơng giảm mà có dấu hiệu tăng lên - Nâng cao hiệu tác động nghiệp vụ thị trường mở tới sách tiền tệ Nghiệp vụ thị trường mở thực chất hoạt động ngân hàng trung ương thị trường mở để tác động tới lượng tiền tệ cung ứng thời kỳ - Về lãi suất: Ngân hàng trung ương tiếp tục ấn định lãi suất trần huy động tránh tình trạng NHTM chạy đua lãi suất huy động cho vay lại kinh tế với lãi suất cao - Nâng cao vai trò tra, giám sát: Kiệm toàn lại hệ thống tra NHNN có chế đạo theo chiều dọc thống Lập tiêu chí tra giám sát với vai trò NHNN với mục tiêu giữ vững an toàn hệ thống ngân hàng - Hoàn thiện, cải cách hệ thống văn pháp luật hoạt động tín dụng 80 KẾT LUẬN Định hướng trở thành ngân hàng bán lẻ định hướng phát triển đắn Ngân hàng TMCP Đại chúngViệt Nam Để làm điều Pvcombank phải nỗ lực khẳng định vị trí thị trường bán lẻ đặc biệt mảng tín dụng khách hàng cá nhân Với nỗ lực vươn lên không ngừng, năm qua Pvcombank bước xác định vị thị trường đạt thành công đáng kể Để đạt mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam thời gian tới đòi hỏi Pvcombank phải xác định tầm quan trọng có chiến lược quản trị rủi ro nói chung quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân nói riêng khoa học hợp lý để tạo tiền đề cho phát triển mạnh mẽ mà bền vững Tuy nhiên, tính chất mẻ loại hình tín dụng khách hàng cá nhân Việt Nam nên giống nhiều ngân hàng TMCP Việt Nam công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Pvcombank cịn nhiều hạn chế Trong khn khổ luận văn này, tác giả hệ thống hóa lại hệ thống lý luận quản trị rủi ro nói chung đặc thù quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân nói riêng, sâu vào phân tích thực trạng vấn đề quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam đánh giá thành công đạt được, hạn chế tồn đặc biệt phân tích nguyên nhân,hạn chế đề giải pháp khắc phục Luận văn đưa số kiến nghị với Ngân hàng nhà nước quan liên quan để tạo điều kiện cho Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam thực tốt vấn đề quản trị rủi ro 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Peter S.Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà nội Phan Thị Thu Hà (2017), Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà nội Nguyễn Ngọc Hùng (2017), Giáo trình Lý thuyết tiền tệ Ngân hàng, NXB Tài chính, Hà nội Trần Minh Đạo (2017), Giáo trình Marketing Ngân hàng, NXB Tài chính, Hà nội Frederik S.Mishkin (2003), Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính, NXB Tài chính, Hà nội David Cox (2003),Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Chính trị quốc gia, Hà nội Nguyễn Văn Tiến (2017), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Tài , Hà nội Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt nam (2018, 2017, 2018), Báo cáo kết kinh doanh, Hà nội Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt nam (2018, 2017, 2018), Báo cáo thường niên, Hà nội 10 Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt nam (2017), Chiến lược kinh doanh Pvcombank2017-2018, Hà nội 11 Quốc hội (2004), Luật TCTD số 20/2004/QH11 ngày 15/06/2004, Hà nội