Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

TRUONG DAI HQC KINH TE QUOC DAN —— -ss@ EDa>e6 - Đào Minh Trang NÂNG CAO CHÁT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIET NAM - CHI NHANH HOAN KIEM 2017 | PDF | 97 Pages buihuuhanh@gmail.com LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HÀ NỘI - 2017 cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu em tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Học viên Đào Minh Trang MUC LUC LOI CAM DOAN MỤC LỤC DANH MUC CHU VIET TAT DANH MUC BANG BIEU, SO DO TOM TAT LUAN VAN LOI MO DAU CHƯƠNG HỮNG VẤN ĐÈ CƠ BẢN VẺ CHÁT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại .4 1.1.1 Rủi ro tín dụng 1.1.2 Quan trị rủi ro tin dung 1.2 Chất lượng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 20 1.2.1 Quan niệm chất lượng quản trị rủi ro tín dụng 20 1.2.2 Đánh giá chất lượng quản trị rủi ro tín dụng 21 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng quản trị rủi ro tín dụng 27 1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số NHTM Việ 31 1.3.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam 31 1.3.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 32 1.3.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) 33 1.3.4 Bài học kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ~ Chỉ nhánh Hoàn Kiếm 35 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÁT LƯỢNG QUAN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TAI NGAN HANG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HOÀN KIÊM 37 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chỉ nhánh Hoàn Ki 37 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 37 2.1.2 Cơ cấu máy tô chức 37 2.1.3 Tình hình hoạt động Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm thời gian qua 39 2.2 Thực trạng chất lượng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chỉ nhánh Hoàn Kiếm 46 2.2.1 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ~ Chỉ nhánh Hoàn Kiếm 46 2.2.2 Thực trạng chất lượng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chỉ nhánh Hoàn Kiếm 56 2.3 Đánh giá chất lượng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hang TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chỉ nhánh Hoàn Kiếm 61 2.3.1 Kết đạt 61 2.3.2 Han chế còntồn nguyên nhân 61 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHAT LUQNG QUAN TRI RUI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHANH HOÀN KIÊM 68 3.1 Định hướng nâng cao chất lượng quản ủi ro tín dụng đến năm 2020 68 3.1.1 Định hướng mục tiêu hoạt động tín dụng 69 Định hướng Vietcombank Hoàn Kiếm hoạt động tín dụng tăng trưởng tín dụng theo chiều rộng chiều sâu 69 3.1.2 Định hương nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tin dụng 70 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chỉ nhánh Hoàn Kiế 71 3.2.1 Triển khai quy trình quản trị rủi ro tín dụng hiệu 3.2.2 Khai thác hiệu thông tin tín dụng 76 3.2.4 Tổ chức máy quản trị rủi ro tín dụng phủ hợp với môi trường điều kiện kinh doanh 78 3.2.5 Tăng cường quản trị rủi ro cắp độ danh mục, ngành hàng 79 3.2.6 Thực đo lường xác rủi ro tín dụng 80 3.2.7 Nhóm giải pháp khác 80 3.3 Kién nghi 81 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 81 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 84 3.3.3 Kiến nghị với Chính phủ 84 KET LUAN 86 DANH MUC TAI LIEU THAM KHAO 83 DANH MUC CHU VIET TAT BIDV: Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam CC: Trung tâm thông tin tin dung DPRR: Dự phòng rủi ro NHNN: Ngân hàng nhà nước NHNT: Ngân hàng Ngoại thương NHTM: Ngân hàng thương mại MB: Ngân hàng TMCP Quân đội PGD: Phịng giao dịch TCTD: Tổ chức tín dụng TMCP: Thương mại cô phần TSDB: Tai sản bảo đảm RRTD: Rủi ro tín dụng 'Vietcombank/VCB : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank Hoàn Kiếm : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chỉ nhánh Hoàn Kiếm Vietinbank: Ngan hang TMCP Cơng thương Việt Nam XHTDNB: Xếp hạng tín dụng nội XHTD: Xếp hang tin dung B DANH MỤC BẢNG BIÊU, SƠ ĐỎ Bang 1.1: Tin hiệu cảnh báo khoản vay có van đề sách Bang 2.1: Bang 2.2: cho vay hiệu 13 BIEU DO “Thang điểm xếp hạng hệ thống XHTDNB Doanh nghiệp 52 Biểu đồ 2.1: Phân loại nợ theo nhóm nợ Vietcombank Hồn Kiếm .57 Biểu đồ 2.2: Tình hình huy động vốn Vietcombank Hoàn Kiếm từ năm Biểu đồ 2.3: 2014 đến tháng 06/2017 40 Biểu đồ 2.4: Thị phần huy động vốn chi nhánh Vietcombank Biểu đồ 2.5: địa bàn Hà Nội Al Biểu đồ26: Biểu đồ 2.7: Tinh hình dư nợ Vietcombank Hoan Kiém tir nim 2014 đến Biểu đồ28: thang 06/2017 42 Biểu đồ 2.9: Thị phần cho vay nhánh Vietcombank địa bàn SƠ ĐÒ Sơ đồ 2.1: Hà Nội 44 Sơ đồ 2.2: Lợi nhuận trước DPRR Lợi nhuận sau DPRR Vietcombank Hoàn Kiếm từ năm 2014 đến tháng 06/2017 44 Lợi nhuận sau DPRR nhánh Vietcombank địa bàn Hà Nội 45 Lợi nhuận sau DPRR bình quân cán nhánh Vietcombank địa bàn Hà Nội 45 'Tình hình nợ xấu nhánh Vietcombank địa bàn Hà Nội 59 Tình hình trích lập DPRR Vietcombank Hồn Kiếm từ năm 2013 đến tháng 06/2017 60 Bộ máy tổ chức Vietcombank Hoàn Kiếm 38 Mơ hình chấm điểm xếp hạng tín dụng nội ngân hàng TOM TAT LUAN VAN Nội dung đề tài: “Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam — Chỉ nhánh Hoàn Kiếm” bao gồm chương: Chương 1: Những vấn đề chất lượng quản trị rủi ro tín dụng, Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng chất lượng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam — Chỉ nhánh Hoàn Kiếm Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chỉ nhánh Hoàn Kiếm Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, hoạt động tín dụng hoạt động đem lại nguồn lợi nhuận chủ yếu Tuy nhiên, lợi nhuận cao thường kèm với rủi ro cao, hoạt động tín dụng ln tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt bối cảnh thiếu nguồn thông tin đầy đủ minh bạch, mơi trường pháp lý chưa hồn thiện mơi trường kinh tế chưa ơn định Do đó, xây dựng mơ hình quản trị rủi ro tín dụng có hiệu phù hợp với chuẩn mực quốc tế quản trị rủi ro đòi hỏi cấp thiết để đảm bảo hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng, Rủi ro ln tổn hoạt động ngân hàng, kể ngân hàng hàng đầu giới Sự khác biệt ngân hàng có quản trị rủi ro tín dụng có mơ hình quản trị rủi ro tốt để khống chế nợ xấu tỷ lệ chấp nhận được, hạn chế rủi ro tín dụng mang tính chất chủ quan rủi ro tín dụng kiểm sốt Nền kinh tế năm gần có nhiều biến động, ngân hàng phải đối mặt với khó khăn, thử thách lớn lợi nhuận giảm sút, rủi ro tín dụng ngày phức tạp nguyên nhân, hình thức phạm vi tác động, lợi nhuận giảm sút Vì vậy, quản tri rủi ro tín dụng ngày quan tâm nhằm đảm bảo an tồn tài chính, nâng cao lực cạnh tranh ii Ngan hing TMCP Ngoai thuong Viét Nam néi chung va Ngan hang TMCP Ngoai thuong Viét Nam — Chi nhénh Hồn Kiếm nói riêng ngân hàng thương mại khác, toán nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng ban lãnh đạo ngân hàng đặt tìm hướng giải Chương van đề lý luận quản trị rủi ro tín dụng chất lượng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại, tạo khung lý luận cần thiết nhằm định hướng cho việc nghiên cứu thực trạng, tìm những, ưu điểm hạn chế cơng tác quản trị rủi ro tín dụng, từ đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam — Chỉ nhánh Hoàn Kiếm chương chương Trong chương 2, luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chỉ nhánh Hoàn Kiếm Trong đó, tác giả có giới thiệu điều kiện Chi nhánh: Về tình hình huy động vốn tình hình cho vay, kết kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Hoàn Kiếm giai đoạn năm 2014 đến tháng 06/2017 Tiếp theo, qua số liệu thu thập được, tác giả tập trung phân tích số tiêu cụ thê đánh giá chất lượng quản trị rủi ro tín dụng, qua thấy thực trạng quản trị rủi ro tín dụng thực trạng chất lượng quản trị rủi ro tín dụng Chỉ nhánh Từ tiêu tình hình thực tế, tác giả đưa ưu điểm hạn chế công tác quản trị rủi ro tín dụng Chỉ nhánh Phần cuối chương thực trạng này, tác giả có phân tích ngun nhân hạn chế Từ có giải pháp để giải chương Chương khái quát số định hướng hoạt động tín dụng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh đến năm 2025 Để đạt mục tiêu đó, Chi nhánh cần giải hạn chế nêu li Tác giả đưa số giải pháp phân tích Cuối cùng, tác giả có nêu số ến nghị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam quan có liên quan để giúp Chỉ nhánh dễ dàng giải hạn chế Tất giải pháp kiến nghị hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam — Chỉ nhánh Hoàn Kiếm thời gian tới ~ Đóng góp luận văn: Luận văn góp phần hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn rủi ro tín dụng chất lượng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Luận văn cho thấy tồn tai va bat cập công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam — Chỉ nhánh Hoàn Kiếm Việc nghiên cứu sở để khắc phục tổn tại, rút học kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại, đồng thời đưa giải pháp nhằm tăng cường chất lượng quản trị rủi ro tín dụng Luận văn tài liệu tham khảo cho học viên cơng trình nghiên cứu có liên quan ~ Hạn chếKoccoủa luậann vãiun Mặc dù tác giả có nhiều gắng nhiên luận văn cịn có những, hạn chế Nguồn số liệu cịn hạn chế nên việc phân tích thực trạng chưa sâu, việc đánh giá chất lượng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam — Chi nhánh Hoàn Kiếm chưa thật tiết, dẫn đến giải pháp chưa đầy đủ Với kết nghiên cứu trên, đề đạt mục tiêu nghiên cứu Tuy nhiên đề tài tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận đóng góp nhà nghiên cứu đề đề tài hoàn thiện LỜI MỞ ĐÀU Tính cấp thiết đề tài Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, hoạt động tín dụng hoạt động đem lại nguồn lợi nhuận chủ yếu Tuy nhiên, lợi nhuận cao thường di kèm với rủi ro cao, hoạt động tín dụng ln tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt bối cảnh thiếu nguồn thông tin đầy đủ minh bạch, môi trường pháp lý chưa hồn thiện mơi trường kinh tế chưa ồn định Do đó, xây dựng mơ hình quản trị rủi ro tín dụng có hiệu phù hợp với chuẩn mực quốc tế trong, quản trị rủi ro đòi hỏi cấp thiết để đảm bảo hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng Rủi ro tổn hoạt động ngân hàng, kể ngân hàng hàng đầu giới Sự khác biệt ngân hàng có quản trị rủi ro tín dụng có mơ hình quản trị rủi ro tốt để khống chế nợ xấu tỷ lệ chấp nhận được, hạn chế rủi ro tín dụng mang tính chất chủ quan rủi ro tín dụng kiểm soát Nền kinh tế năm gần có nhiều biến động, ngân hàng phải đối mặt với khó khăn, thử thách lớn lợi nhuận giảm sút, rủi ro tín dụng ngày phức tạp nguyên nhân, hình thức phạm vi tác động Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chỉ nhánh Hồn Kiếm khơng nằm ngồi xu Từ năm 2016 trở lại đây, tình hình nợ xấu ngày gia tăng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Chỉ nhánh, lợi nhuận kinh doanh giảm phải dành phần lớn lợi nhuận để trích lập dự phịng rủi ro Vì vậy, quản trị rủi ro tín dụng ngày quan tâm nhằm đảm bảo an tồn tài chính, nâng cao lực cạnh tranh Xuất phát từ thực tế đó, việc nghiên cứu đề phân tích, đánh giá thực trạng tìm giải pháp hiệu nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín