Các nhân tố tác động đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại tại việt nam

Các nhân tố tác động đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại tại việt nam Các nhân tố tác động đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại tại việt nam Các nhân tố tác động đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại tại việt nam Các nhân tố tác động đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại tại việt nam Các nhân tố tác động đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại tại việt nam Các nhân tố tác động đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại tại việt nam Các nhân tố tác động đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại tại việt nam Các nhân tố tác động đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại tại việt nam Các nhân tố tác động đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại tại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HẰNG NHI CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số chuyên ngành: 34 02 01 Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HẰNG NHI CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số chuyên ngành: 34 02 01 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐẶNG ĐÌNH TÂN Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2023 i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Nguyễn Thị Hằng Nhi, học viên cao học, chuyên ngành Tài ngân hàng lớp CH23C1, Trƣờng Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Tơi xin cam đoan luận văn “Các nhân tố tác động đến hiệu kinh doanh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam” cơng trình nghiên cứu tơi thực Số liệu kết nghiên cứu chƣa đƣợc công bố cho tổ chức hay đơn vị chƣa đƣợc sử dụng cho hình thức cấp Các thơng tin, liệu thứ cấp mà sử dụng nghiên cứu hồn tồn trung thực có nguồn gốc rõ ràng./ Học viên Nguyễn Thị Hằng Nhi ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập thực luận văn, nhận đƣợc nhiều giúp đỡ động viên từ gia đình, q Thầy Cơ bạn bè Vì vậy, tơi xin phép đƣợc gửi lời cảm ơn chân thành đến: - TS Đ ng Đình Tân, ngƣời tận tình giúp đỡ hỗ trợ tơi suốt q trình tìm kiếm tài liệu, thực đề cƣơng đến hoàn tất luận văn - Quý Thầy Cô giáo truyền đạt cho vô vàng kiến thức kinh nghiệm quý giá thời gian theo học trƣờng - Ban giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Thuận tạo điều kiện hỗ trợ tơi suốt q trình thực Luận văn - Các bạn bè, anh chị đồng nghiệp gia đình nhiệt tình hỗ trợ động viên tơi suốt q trình học tập nhƣ giai đoạn thực luận văn Chân thành cảm ơn! iii TÓM TẮT Tên đề tài: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐEN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM Nội dung: Trong điều kiện kinh tế thị trƣờng ngày phát triển cạnh tranh gay gắt nhƣ việc nâng cao lợi nhuận toán đ t cho ngân hàng thƣơng mại Do tác giả tiến hành nghiên cứu nhân tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Bài nghiên cứu sử dụng mơ hình GLS với biến phụ thuộc ROE, biến độc lập gồm yếu tố nội ngân hàng yếu tố vĩ mô Với số lƣợng mẫu nghiên cứu gồm 18 NHTM, tác giả tiến hành phân tích thống kê mơ tả, phân tích tƣơng quan phân tích hồi quy nhằm trả lời câu hỏi nghiên cứu đ t Kết nghiên cứu cho thấy Tỷ lệ cho vay, Tỷ lệ tăng trƣởng kinh tế, Quy mô ngân hàng, Tỷ lệ lạm phát ảnh hƣởng chiều đến hiệu hoạt động; yếu tố Tỷ lệ nợ xấu tổng dƣ nợ, Tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu có ảnh hƣởng nghịch chiều đến hiệu hoạt động; ra, Tỷ lệ khoản không ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động Trên sở kết đạt đƣợc, tác giả đề xuất số hàm ý quản lý nhằm nâng cao chất lƣợng quản lý tín dụng, từ nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Từ khóa: Quản lý tín dụng, hiệu hoạt động, ngân hàng thƣơng mại, Việt Nam iv ABSTRACT Title: FACTORS AFFECTING THE PERFORMANCE OF COMMERCIAL BANKS IN VIETNAM Abstract: In the context of market economy and fierce competition, improving profits is a problem for every commercial bank Therefore, the author conducts a study on factors affecting on the performance of commercial banks in Vietnam The study used the GLS with the dependent variable ROE, the independent variable including the factors of internal bank and macro economy With the number of research samples including 18 commercial banks, the author conducted descriptive statistical analysis, correlation analysis and regression analysis to answer the research questions The results show that Lending rate, Size, GDP, Inflation rate have a positive influence on bank performance; The Non-performing loans ratio and the Capital Adequacy ratio have negative influence on the performance; In addition, the Liquidity Ratio does not affect the bank performance Based on these results, I proposes some management implications to improve the quality of credit management, thereby improving the profits of Vietnamese commercial banks Keywords: Credit management, performance, commercial banking, Vietnam v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Nội dung BCTC Báo cáo tài NHTM Ngân hàng thƣơng mại FEM Fixed Effects Model REM Random Effects Model OLS Original Least Square GLS Generalized Least Squares LR CAR GDP Gross Domestic Product 10 INF Inflation Rate 11 NPL Non-performing loans ratio Lending ratio (Tỷ lệ cho vay) Capital Adequacy Ratio (Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu) vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANH MỤC CÁC TỪ VIET TẮT v MỤC LỤC vi DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC H NH x CHƢƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đ t vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa đề tài 1.6.1 Ý nghĩa khoa học 1.6.2 Ý nghĩa thực tiễn 1.7 Kết cấu luận văn KET LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYET VÀ T NG QUAN CÁC NGHI N CỨU TRƢỚC 2.1 Cơ sở lý thuyết nghiên cứu 2.1.1 Hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 2.1.1.1 Khái niệm hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 2.1.1.2 Các lý thuyết liên quan đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTM vii 2.1.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động NHTM 10 2.2 Tổng quan nghiên cứu trƣớc 12 2.2.1 Các nghiên cứu nƣớc 12 2.2.2 Các nghiên cứu nƣớc 16 2.2.3 Nhận xét nghiên cứu trƣớc 18 KET LUẬN CHƢƠNG 20 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHI N CỨU 21 3.1 Quy trình nghiên cứu 21 3.2 Mô hình nghiên cứu 22 3.3 Mô tả biến nghiên cứu 22 3.3.1 Biến phụ thuộc 23 3.3.2 Biến độc lập 23 3.4 Giả thuyết nghiên cứu 28 3.5 Thu thập liệu 30 3.6 Phƣơng pháp ƣớc lƣợng 30 KET LUẬN CHƢƠNG 37 CHƢƠNG KET QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38 4.1 Khái quát chung tình hình hoạt động ngành ngân hàng Việt Nam thời gian qua 38 4.2 Hiệu hoạt động NHTM Việt Nam giai đoạn 2010-2019 39 4.3 Tình hình hoạt động ngân hàng 40 4.4 Kết nghiên cứu 40 4.4.1 Phân tích thống kê mơ tả biến mơ hình 42 4.4.2 Ma trận tƣơng quan đơn tuyến tính c p biến Pearson 44 4.4.3 Kiểm định đa cộng tuyến mơ hình 45 4.4.4 Kiểm định lựa chọn mơ hình 46 4.4.5 Kiểm định tƣợng phƣơng sai thay đổi 48 4.4.6 Kiểm định tƣợng tự tƣơng quan 49 4.4.7 Phân tích kết hồi quy 50 viii 4.5 Thảo luận kết nghiên cứu 53 KET LUẬN CHƢƠNG 57 CHƢƠNG KET LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN LÝ 58 5.1 Kết luận 58 5.2 Một số hàm ý quản lý 59 5.2.1 Về phía Ngân hàng thƣơng mại 59 5.2.2 Về phía quan quản lý 61 5.3 Hạn chế đề tài hƣớng nghiên cứu 63 KET LUẬN CHƢƠNG 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO i PHỤ LỤC vi