Luận văn hoàn thiện ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đối với doanh nghiệp vay vốn

Kziếpn pncghị Hộzi okziểlm vtoápn ivziêpn hàpnh pncghề Vziệvt lNxalm VACPAokziểlm vterxa 3chấvt ylượpncg @báo 3cáo vtàzi 3chípnh pđượ3c okziểlm vtoápn Trang 8 iDAlNH kMỤC CÁC CHỮ VIẾT T

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH TẾ -oOo -

PHAN ANH

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ

ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Hà Nội - 2012

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ l NỘI TRƯỜ l NG é ĐẠI HỌC KI l NH TẾ -oOo -

PHA l N A l NH

HOÀ l N THIỆ l N HỆ THỐ l NG XẾP HẠ l NG TÍ l N DỤ l NG l NỘI BỘ

é ĐỐI VỚI DOA l NH l NGHIỆP VAY VỐ l N TẠI l NGÂ l N HÀ l NG l NÔ l NG

CHƯƠlNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬlN VỀ HOẠT éĐỘlNG XẾP HẠlNG TÍlN DỤlNG 6

éĐỐI VỚI DOAlNH lNGHIỆP VAY VỐlN TẠI CÁC lNGÂlN HÀlNG THƯƠlNG

kMẠI

1.1 TÍlN DỤlNG VÀ AlN TOÀlN TROlNG HOẠT éĐỘlNG TÍlN DỤlNG CỦA 6

NGÂlN HÀlNG THƯƠlNG kMẠI

1.1.1 Hoạvt pđộpncg vtípn gdụpncg 3củxa pncgâpn hàpncg vthươpncg lmạzi 61.1.1.1 Kházi pnziệlm vtípn gdụpncg pncgâpn hàpncg 61.1.1.2 Vxazi vterò 3củxa vtípn gdụpncg pncgâpn hàpncg 71.1.2 Rủzi ero vtípn gdụpncg vteropncg hoạvt pđộpncg pncgâpn hàpncg 81.1.2.1 Kházi pnziệlm erủzi ero vtípn gdụpncg 81.1.2.2 Phâpn yloạzi erủzi ero vtípn gdụpncg 91.1.2.3 Tá3c hạzi 3củxa erủzi ero vtípn gdụpncg 111.1.2.4 Cá3c pncghumyêpn pnhâpn gdẫpn pđếpn erủzi ero vtípn gdụpncg 121.2 HỆ THỐlNG XẾP HẠlNG TÍlN DỤlNG lNỘI BỘ éĐỐI VỚI DOAlNH 15

NGHIỆP VAY VỐlN TROlNG lNGÂlN HÀlNG THƯƠlNG kMẠI

1.2.1 Kházi pnziệlm ivề hệ vthốpncg pxếsp hạpncg vtípn gdụpncg pnộzi @bộ 151.2.2 Chủ vthể ivà pđốzi vtượpncg 3củxa 3củxa pxếsp hạpncg vtípn gdụpncg pnộzi @bộ pđốzi ivớzi gdoxapnh 16

PHÁT TRIỂlN lNÔlNG THÔlN VIỆT lNAkM

1.3.1 Kzipnh pncghziệlm pxếsp hạpncg vtípn gdụpncg pđốzi ivớzi gdoxapnh pncghziệsp ivxamy ivốpn vtạzi lmộvt lsố 23

1.3.1.2 Eerpnlsvt & Yohupncg 271.3.2 Kzipnh pncghziệlm ivề pxếsp hạpncg vtípn gdụpncg vtạzi lmộvt lsố pncgâpn hàpncg Vziệvt lNxalm 281.3.2.1 lNcgâpn hàpncg éĐầhu vtư ivà Phávt vterziểpn Vziệvt lNxalm 281.3.2.2 lNcgâpn hàpncg lNcgoạzi vthươpncg Vziệvt lNxalm 311.3.2.3 lNcgâpn hàpncg Côpncg vthươpncg Vziệvt lNxalm 351.3.3 Bàzi họ3c okzipnh pncghziệlm erúvt erxa 3cho lNcgâpn hàpncg lNôpncg pncghziệsp ivà Phávt vterziểpn 38

CHƯƠlNG 2 THỰC TRẠlNG HOẠT éĐỘlNG XẾP HẠlNG TÍlN DỤlNG lNỘI BỘ 40

éĐỐI VỚI DOAlNH lNGHIỆP VAY VỐlN TẠI lNGÂlN HÀlNG lNÔlNG lNGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂlN lNÔlNG THÔlN VIỆT lNAkM

2.1 KHÁI QUÁT VỀ lNGÂlN HÀlNG lNÔlNG lNGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂlN 40

NÔlNG THÔlN VIỆT lNAkM

2.1.1 Tổpncg qhuxapn ivề ylị3ch lsử hìpnh vthàpnh ivà sphávt vterziểpn 3củxa lNcgâpn hàpncg lNôpncg pncghziệsp 40

và Phávt vterziểpn lNôpncg vthôpn Vziệvt lNxalm

2.1.1.1 Lị3ch lsử hìpnh vthàpnh lNcgâpn hàpncg lNôpncg pncghziệsp ivà Phávt vterziểpn lNôpncg vthôpn 40

Vziệvt lNxalm

2.1.1.2 Qhuá vterìpnh sphávt vterziểpn 3củxa lNcgâpn hàpncg lNôpncg pncghziệsp ivà Phávt vterziểpn lNôpncg 41

2.1.2 éĐặ3c pđziểlm hoạvt pđộpncg okzipnh gdoxapnh 3củxa lNcgâpn hàpncg pnôpncg pncghziệsp ivà sphávt vterziểpn 43

2.1.3 Kházi qhuávt hoạvt pđộpncg vtípn gdụpncg 3củxa lNcgâpn hàpncg lNôpncg pncghziệsp ivà Phávt vterziểpn 45

2.1.3.1 Tìpnh hìpnh gdư pnợ vtípn gdụpncg 452.2 THỰC TRẠlNG HOẠT éĐỘlNG XẾP HẠlNG TÍlN DỤlNG éĐỐI VỚI 54DOAlNH lNGHIỆP VAY VỐlN TẠI lNGÂlN HÀlNG lNÔlNG lNGHIỆP VÀ PHÁTTRIỂlN lNÔlNG THÔlN VIỆT lNAkM

2.2.1 Cơ sở pháp lý cho hoạt động xếp hạng tín dụng đối với doanh nghiệp vay 54

vốpn vtạzi lNcgâpn hàpncg pnôpncg pncghziệsp ivà sphávt vterziểpn pnôpncg vthôpn Vziệvt lNxalm

2.2.2 lNộzi gdhupncg hoạvt pđộpncg pxếsp hạpncg vtípn gdụpncg pđốzi ivớzi gdoxapnh pncghziệsp ivxamy ivốpn vtạzi 56

Ncgâpn hàpncg lNôpncg pncghziệsp ivà Phávt vterziểpn lNôpncg vthôpn Vziệvt lNxalm

2.2.3 Ứpncg gdụpncg okếvt qhuả 3chấlm pđziểlm vtípn gdụpncg ivà pxếsp hạpncg gdoxapnh pncghziệsp ivxamy ivốpn 72

2.2.4 Ví gdụ lmzipnh họxa ivề hoạvt pđộpncg XHTD pnộzi @bộ pđốzi ivớzi gdoxapnh pncghziệsp ivxamy 73

vốpn vtạzi lNcgâpn hàpncg lNôpncg pncghziệsp ivà Phávt vterziểpn pnôpncg vthôpn Vziệvt lNxalm

2.3 éĐÁlNH GIÁ TÌlNH HÌlNH XẾP HẠlNG TÍlN DỤlNG éĐỐI VỚI DOAlNH 88

DỤlNG lNỘI BỘ éĐỐI VỚI DOAlNH lNGHIỆP VAY VỐlN TẠI lNGÂlN

HÀlNG

102

NÔlNG lNGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂlN lNÔlNG THÔlN VIỆT lNAkM

3.1 éĐỊlNH HƯỚlNG CHUlNG HOÀlN THÀlNH HỆ THỐlNG XẾP HẠlNG TÍlN

DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TAI NGÂN

HÀlNG

NÔlNG lNGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂlN lNÔlNG THÔlN VIỆT lNAkM

3.1.1 éĐịpnh hướpncg hoạvt pđộpncg 3chhupncg 3củxa lNcgâpn hàpncg lNôpncg pncghziệsp ivà sphávt

3.1.2 éĐịpnh hướpncg hoàpn vthziệpn hoạvt pđộpncg pxếsp hạpncg vtípn gdụpncg vtạzi lNcgâpn

hàpncg lNôpncg pncghziệsp ivà sphávt vterziểpn pnôpncg vthôpn Vziệvt pnxalm

3.2 GIẢI PHÁP HOÀlN THIỆlN CÔlNG TÁC XẾP HẠlNG TÍlN DỤlNG CÁC

DOAlNH lNGHIỆP VAY VỐlN TAI lNGÂlN HÀlNG lNÔlNG lNGHIỆP VÀ PHÁT

TRIỂlN lNÔlNG THÔlN VIỆT lNAkM

3.2.1 Hoàpn vthziệpn hệ vthốpncg vthhu vthậsp vthôpncg vtzipn 3cho hoạvt pđộpncg XHTD pnộzi @bộ pđốzi

103106109

1133.2.5.lNâpncg 3cxao 3chấvt ylượpncg pncghuồpn pnhâpn ylự3c 114

3.2.6 Xâmy gdựpncg 3chziếpn ylượ3c okhá3ch hàpncg 116

3.3.1 Kziếpn pncghị ivớzi lNhà pnướ3c ivà Chípnh Phủ 117

3.3.1.1 Tạo lmộvt lmôzi vterườpncg okzipnh vtế ivĩ lmô ổpn pđịpnh ivà lmôzi vterườpncg hoạvt

3.3.1.2 Có pđịpnh hướpncg sphávt vterziểpn okzipnh vtế 3cụ vthể vteropncg vtừpncg vthờzi okỳ 119

3.3.1.3 Hoàpn vthziệpn hệ vthốpncg @báo 3cáo vthôpncg okê ivà gdự @báo ivề 3cá3c myếhu vtố

ảpnh hưởpncg pđếpn 3cá3c pncgàpnh pncghề okzipnh vtế 119

3.3.2 Kziếpn pncghị ivớzi lNcgâpn hàpncg lNhà pnướ3c Vziệvt lNxalm 121

3.3.2.1 Xâmy gdựpncg ivà ivậpn hàpnh hziệhu qhuả hệ vthốpncg vthôpncg vtzipn vtípn gdụpncg 121

3.3.2.2 Hỗ vterợ 3cá3c pncgâpn hàpncg vthươpncg lmạzi ivề lmặvt pncghziệsp ivụ 122

3.3.2.3 Xâmy gdựpncg 3cơ lsở sphásp ylý, vtạo pđziềhu okziệpn 3cho ivziệ3c vthàpnh ylậsp 3cá3c

xây

gdựpncg hệ vthốpncg okế vtoápn vthốpncg pnhấvt, pđồpncg @bộ ivà vthự3c hziệpn 3chế pđộ okziểlm

3.3.4 Kziếpn pncghị Hộzi okziểlm vtoápn ivziêpn hàpnh pncghề Vziệvt lNxalm (VACPA)

3.3.5 Kziếpn pncghị Tổpncg 3cụ3c vthốpncg okê ivề pxâmy gdựpncg 3cá3c 3chỉ vtziêhu vtàzi

3.3.6 Kziếpn pncghị 3cá3c 3cơ qhuxapn qhuảpn ylý lNhà pnướ3c vtăpncg 3cườpncg qhuảpn ylý

ivớzi hoạvt pđộpncg vtípn gdụpncg

122123124125

125

CIC Terhupncg vtâlm vthôpncg vtípn gdụpncg lNcgâpn hàpncg lNhà pnướ3c

VBARD lNcgâpn hàpncg lNôpncg pncghziệsp ivà Phávt vterziểpn lNôpncg vthôpn Vziệvt

Bảpncg 1.3 Thxapncg pđziểlm pxếsp hạpncg pncgàpnh @bápn ylẻ 3củxa kMoogdmy’ls 25

Bảpncg 1.4 Cá3c 3chỉ vtziêhu 3chấlm pđziểlm vtàzi 3chípnh gdoxapnh pncghziệsp 3củxa E&Y 27

Bảpncg 1.8 Hệ vthốpncg oký hziệhu pxếsp hạpncg gdoxapnh pncghziệsp 3củxa BIDV 30

Bảpncg 1.9 Hệ vthốpncg oký hziệhu pđápnh cgziá vtàzi lsảpn pđảlm @bảo 3củxa BIDV 31

Bảpncg 2.11 Chấlm pđziểlm qhumy lmô gdoxapnh pncghziệsp vtạzi VBARD 60

Bảpncg 2.12 Xếsp hạpncg gdoxapnh pncghziệsp vtheeo qhumy lmô vtạzi VBARD 61

Bảpncg 2.13 Ứpncg gdụpncg okếvt qhuả 3chấlm pđziểlm vtípn gdụpncg ivà pxếsp hạpncg okhá3ch

hàng doanh nghiệp vay vốn tại VBARD 72

DA l NH k MỤC SƠ é ĐỒ

Số lsơ pđồ Têpn lsơ pđồ Terxapncg

Sơ pđồ 1.1 Phâpn yloạzi erủzi ero vtípn gdụpncg 9

Sơ pđồ 1.2 Cá3c @bướ3c vtziếpn hàpnh XHTD pđốzi ivớzi gdoxapnh pncghziệsp 19

Sơ pđồ 2.1 Chấlm pđziểlm 3cá3c 3chỉ vtziêhu vtàzi 3chípnh 62

Sơ pđồ 2.2 Chấlm pđziểlm 3cá3c 3chỉ vtziêhu sphzi vtàzi 3chípnh 63

Bxalseeyl ivà lNcgâpn hàpncg lNhà pnướ3c (lNHlNlN).

Teropncg hệ vthốpncg lNHTkM Vziệvt lNxalm vthì lNcgâpn hàpncg lNôpncg pncghziệsp ivà Phávt

lsở hữhu ylẫpn lsố ylượpncg 3chzi pnhápnh Hệ vthốpncg XHTD pnộzi @bộ vtạzi VBARD pđã pđượ3c pxâmy

gdựpncg ivà vterziểpn okhxazi ứpncg gdụpncg vtừ vterướ3c pđó, vthumy pnhziêpn qhuxa okziểlm 3chứpncg vtìpnh vterạpncg pnợ

vtăpncg Tìpnh vterạpncg pnợ pxấhu 3củxa VBARD cgzixa vtăpncg vteropncg vthờzi cgzixapn cgầpn pđâmy pđếpn vtừ

pnhziềhu pncghumyêpn pnhâpn 3cả 3chủ qhuxapn ylẫpn okhá3ch qhuxapn 3có vthể okể pđếpn pnhư vtìpnh vterạpncg vthị

3cầhu ivề qhuảpn vterị erủzi ero lNHTkM 3củxa lNHlNlN pncgàmy lmộvt 3chặvt 3chẽ… pnhưpncg pncghumyêpn

pnhâpn 3chủ myếhu 3củxa vtìpnh vterạpncg pnợ pxấhu pncgâpn hàpncg vtăpncg 3cxao pnàmy ylà pnằlm ở hệ vthốpncgXHTD pnộzi @bộ 3củxa VBARD 3chưxa hoàpn vthziệpn pđặ3c @bziệvt ở 3côpncg vtá3c XHTD pnộzi @bộ pđốzi

ivớzi gdoxapnh pncghziệsp ivxamy ivốpn Theeo okhảo lsávt 3củxa vtá3c cgziả pnợ pxấhu 3củxa vtừ sphíxa okhá3ch

hàpncg gdoxapnh pncghziệsp 3củxa pncgâpn hàpncg 3chziếlm vtỷ vterọpncg erấvt 3cxao vteropncg vtổpncg lsố pnợ pxấhu

é

Đziềhu pnàmy 3cho vthấmy hệ vthốpncg XHTD pnộzi @bộ pđốzi ivớzi gdoxapnh pncghziệsp ivxamy ivốpn

3củxa lNcgâpn hàpncg lNôpncg pncghziệsp ivà Phávt vterziểpn Vziệvt lNxalm 3còpn pnhziềhu okhhumyếvt pđziểlm gdẫpn

pđếpn ivziệ3c lsàpncg ylọ3c okhá3ch hàpncg 3chưxa pđạvt pđượ3c hziệhu qhuả lmopncg lmhuốpn

Xhuấvt sphávt vtừ vthự3c vterạpncg pđó, vtá3c cgziả pđã lmạpnh gdạpn ylựxa 3chọpn pđề vtàzi “Hoà p n

v th z iệ p n hệ v thố p n c g p xế s p hạ p n c g v tí p n g dụ p n c g p nộ z i @ bộ p đố z i i vớ z i g do x a p nh p n c gh z iệ s p i v x a m y i vố p n v tạ z i

l N c gâ p n hà p n c g l Nô p n c g p n c gh z iệ s p i và Phá v t v t e r z iể p n p nô p n c g v thô p n V z iệ v t l N x a l m” ylàlm ylhuậpn ivăpn 3cxao

họ3c 3củxa lmìpnh

éĐề vtàzi pncghziêpn 3cứhu 3củxa vtá3c cgziả pnhằlm pđópncg cgósp lmộvt lsố ý okziếpn ivào lmụ3c pđí3ch hoàpn

vthziệpn hơpn pnữxa 3côpncg vtá3c XHTD pnộzi @bộ pđốzi ivớzi gdoxapnh pncghziệsp ivxamy ivốpn vtạzi VBARD,

vtziếpn vtớzi @bổ lshupncg 3chỉpnh lsửxa hệ vthốpncg XHTD pnộzi @bộ sphù hợsp hơpn ivớzi pđziềhu okziệpn

okzipnh vtế pxã hộzi ivà 3cá3c hziệsp ướ3c qhuố3c vtế lmà Vziệvt lNxalm 3cxalm okếvt

2 Tì p nh hì p nh p n c gh z iê p n 3 cứ h u

Teropncg qhuá vterìpnh pncghziêpn 3cứhu pđể vthự3c hziệpn pđề vtàzi, vtá3c cgziả pnhậpn vthấmy erằpncg pđề

vtàzi pncghziêpn 3cứhu ivề hoàpn vthziệpn XHTD vtạzi 3cá3c lNHTkM okhôpncg sphảzi ylà lmộvt pđề vtàzi lmớzi

pđốzi ivớzi hệ vthốpncg vtàzi 3chípnh pncgâpn hàpncg pnózi 3chhupncg ivà lmộvt ylhuậpn ivăpn vthạ3c lsỹ pnózi

erziêpncg éĐziểpn hìpnh, gdẫpn 3chứpncg lmộvt lsố pncghziêpn 3cứhu ivề pđề vtàzi pnàmy lmà vtá3c cgziả 3có 3cơ hộzi

- lNcghumyễpn Terườpncg Szipnh, 2009, “Hoà p n v th z iệ p n hệ v thố p n c g p xế s p hạ p n c g v tí p n p nh z iệ l m

Lê Hồpncg Phươpncg, 2006 “Phươ p n c g s phá s p v thố p n c g o kê p xâ m y g dự p n c g l mô hì p nh p đị p nh l mứ 3 c v tí p n

- Rxamylmopngd Apngdeeerlsopn, 2007, “Th e e C e r e e g d z i v t S 3 co e r z i p n c g Too y l o k z i v t:Th e eo e r m y x a p n g d

- Khoxa lNcgâpn hàpncg – Họ3c ivziệpn lNcgâpn hàpncg, Kỷ myếhu hộzi vthảo okhoxa họ3c: “A p n

- lNcghumyễpn Thị Hoàpncg Yếpn – Lhuậpn ivăpn Thạ3c lsỹ okzipnh vtế “G z iả z i s phá s p p nâ p n c g

l N c gâ p n hà p n c g p nhà p nướ 3 c V z iệ v t l N x a l m”.

Thumy pnhziêpn, vteropncg vtấvt 3cá3c 3cá3c pncghziêpn 3cứhu ivề pđề vtàzi hoàpn vthziệpn hệ vthốpncgXHTD vtạzi 3cá3c lNHTkM 3chưxa 3có pđề vtàzi pnào pncghziêpn 3cứhu ivề hoàpn vthziệpn hệ vthốpncgXHTD nội bộ

pđốzi ivớzi gdoxapnh pncghziệsp ivxamy ivốpn vtạzi VBARD éĐề vtàzi 3củxa vtá3c cgziả vtậsp vterhupncg ivào pđốzi

vtượpncg 3chípnh ylà 3cá3c gdoxapnh pncghziệsp ivxamy ivốpn pncgâpn hàpncg lmà 3chủ vthể pđượ3c pncghziêpn

3cứhu 3cụ vthể vteropncg ylhuậpn ivăpn ylà lNcgâpn hàpncg lNôpncg pncghziệsp ivà Phávt vterziểpn pnôpncg vthôpn

Vziệvt lNxalm Do pđó, vtá3c cgziả vtzipn erằpncg pđópncg cgósp 3củxa pđề vtàzi ylà cgziúsp hoàpn vthziệpn vtốvt hơpn

hệ vthốpncg XHTD pnộzi @bộ 3cho gdoxapnh pncghziệsp ivxamy ivốpn vtạzi pncgâpn hàpncg lNcgâpn hàpncg

lNôpncg pncghziệsp ivà Phávt vterziểpn pnôpncg vthôpn Vziệvt lNxalm pnózi erziêpncg ivà 3cho hệ vthốpncg XHTD

3 k Mụ 3 c p đí 3 ch i và p nh z iệ l m i vụ p n c gh z iê p n 3 cứ h u

é

Đề vtàzi vtziếsp 3cậpn 3cơ lsở ylý ylhuậpn hziệpn pđạzi ivề pxếsp hạpncg vtípn pnhziệlm, sphâpn vtí3ch

hziệpn vterạpncg ivà okziểlm 3chứpncg 3cá3c 3chỉ vtziêhu pđápnh cgziá vteropncg XHTD pnộzi @bộ lNcgâpn hàpncg

lNôpncg pncghziệsp ivà Phávt vterziểpn pnôpncg vthôpn Vziệvt lNxalm lso ivớzi hệ vthốpncg pđápnh cgziá pxếsp

hạpncg vtziêpn vtziếpn 3củxa pnhữpncg vtêpn vthuổzi hàpncg pđầhu vteropncg ylĩpnh ivự3c pnàmy pnhư kMoogdmy’ls ivà

Svtxapngdxaergd & Pooer'ls pđxapncg pđượ3c lsử gdụpncg hziệhu qhuả vtạzi pnhziềhu pnướ3c vterêpn vthế cgziớzi pđể gdự

pđoápn pncghumy 3cơ sphá lsảpn ivà pxếsp hạpncg RRTD

Từ okếvt qhuả pncghziêpn 3cứhu pnàmy, pđề vtàzi lsẽ 3cho vthấmy pđượ3c pnhữpncg vthàpnh vtựhu 3cũpncg

pnhư pnhữpncg hạpn 3chế vtồpn vtạzi 3củxa hệ vthốpncg XHTD pnộzi @bộ pđốzi ivớzi gdoxapnh pncghziệsp

ivxamy ivốpn pđxapncg pđượ3c lsử gdụpncg vtạzi lNcgâpn hàpncg lNôpncg pncghziệsp ivà Phávt vterziểpn pnôpncg vthôpn

Vziệvt lNxalm, qhuxa pđó, pđề vtàzi pncghziêpn 3cứhu lmạpnh gdạpn pđề pxhuấvt pnhữpncg cgziảzi sphásp cgósp sphầpnhoàpn vthziệpn hệ vthốpncg XHTD pnộzi @bộ pđốzi ivớzi gdoxapnh pncghziệsp ivxamy ivốpn vtạzi lNcgâpn hàpncg

lNôpncg pncghziệsp ivà Phávt vterziểpn pnôpncg vthôpn Vziệvt lNxalm @bằpncg 3cá3ch vtziếsp vthhu pnhữpncg vtziếpn @bộ

vteropncg okzipnh pncghziệlm XHTD 3củxa 3cá3c vtổ 3chứ3c vtípn pnhziệlm qhuố3c vtế, 3cá3c lNHTkM ivà vtổ

4 é Đố z i v tượ p n c g i và s phạ l m i v z i p n c gh z iê p n 3 cứ h u 3 củ x a p đề v tà z i

é

Đốzi vtượpncg pncghziêpn 3cứhu 3củxa ylhuậpn ivăpn ylà pnhữpncg ivấpn pđề ivề ylý vthhumyếvt ivà vthự3c

vtziễpn XHTD pđốzi ivớzi gdoxapnh pncghziệsp ivxamy ivốpn vtạzi 3cá3c vtổ 3chứ3c vtípn gdụpncg vterêpn Thế cgziớzi

ivà vtạzi Vziệvt lNxalm, 3cũpncg pnhư vtìpnh hìpnh hoạvt pđộpncg ivà vthự3c vterạpncg 3côpncg vtá3c pđó vtạzi lNcgâpn

hàpncg lNôpncg pncghziệsp ivà Phávt vterziểpn pnôpncg vthôpn Vziệvt lNxalm éĐồpncg vthờzi, ylhuậpn ivăpn pncghziêpn

cứu một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác XHTD nội bộ đối với doanh

pncghziệsp ivxamy ivốpn vtạzi lNcgâpn hàpncg lNôpncg pncghziệsp ivà Phávt vterziểpn pnôpncg vthôpn Vziệvt lNxalm.

Số liệu trong khoá luận

pđượ3c vtậsp hợsp 3chủ myếhu vteropncg okhoảpncg vthờzi cgzixapn vtừ pnălm 2001-2011.

Phạlm ivzi pncghziêpn 3cứhu 3củxa pđề vtàzi ylà:

a Cá3c ivấpn pđề ivề hệ vthốpncg XHTD @bxao cgồlm vtổpncg qhuxapn ivề XHTD, vthự3c vtziễpnXHTD vtạzi Vziệvt lNxalm

b Thự3c vterạpncg hệ vthốpncg XHTD pnộzi @bộ pđốzi ivớzi gdoxapnh pncghziệsp ivxamy ivốpn vtạzi

lNcgâpn hàpncg lNôpncg pncghziệsp ivà Phávt vterziểpn pnôpncg vthôpn Vziệvt lNxalm Từ pđó ylhuậpn ivăpn vtziếpn

hàpnh sphâpn vtí3ch, pđápnh cgziá, lso lsápnh ivà okziểlm 3chứpncg 3cá3c 3chỉ vtziêhu pđápnh cgziá vteropncg lmô

hìpnh 3chấlm pđziểlm pđể erúvt erxa pđượ3c pnhữpncg vthàpnh vtựhu 3cũpncg pnhư 3cá3c hạpn 3chế vtồpn vtạzi 3cầpnhoàpn vthziệpn, @bổ lshupncg pnhằlm vtăpncg 3cườpncg hziệhu qhuả pncgăpn pncgừxa ivà cgziảlm vthziểhu RRTD

qhuxa hệ vthốpncg lsàpncg ylọ3c okhá3ch hàpncg

c Cá3c cgziảzi sphásp vthự3c vtziễpn cgósp sphầpn hoàpn vthziệpn Hệ vthốpncg XHTD pnộzi @bộ

pđốzi ivớzi gdoxapnh pncghziệsp ivxamy ivốpn vtạzi lNcgâpn hàpncg lNôpncg pncghziệsp ivà Phávt vterziểpn pnôpncg

5 Phươ p n c g s phá s p p n c gh z iê p n 3 cứ h u i và v t z iế s p 3 cậ p n i vấ p n p đề

Lhuậpn ivăpn lsử gdụpncg sphươpncg sphásp pncghziêpn 3cứhu vtìpnh hhuốpncg pđể vtziếsp 3cậpn 3chhumyêpn

vtípn pnhziệlm 3củxa lNcgâpn hàpncg lNôpncg pncghziệsp ivà Phávt vterziểpn pnôpncg vthôpn Vziệvt lNxalm

Lhuậpn ivăpn lsử gdụpncg sphươpncg sphásp sphâpn vtí3ch lsố ylziệhu pđịpnh vtípnh ivà pđịpnh ylượpncg

pđể ylàlm erõ hziệpn vterạpncg hệ vthốpncg XHTD pnộzi @bộ éĐồpncg vthờzi @bằpncg 3cá3ch lsử gdụpncg

sphươpncg sphásp lso lsápnh ivớzi 3cá3c vtziêhu 3chhuẩpn pđápnh cgziá sphổ @bziếpn vteropncg hệ vthốpncg pxếsp

hạpncg vtípn pnhziệlm qhuố3c vtế ivà vteropncg pnướ3c, qhuxa pđó, pncghziêpn 3cứhu pđể pđưxa erxa pnhậpn pđịpnh,

pđề pxhuấvt cgziảzi sphásp hoàpn vthziệpn hệ vthốpncg XHTD pnộzi @bộ pđốzi ivớzi gdoxapnh pncghziệsp ivxamy

ivốpn vtạzi lNcgâpn hàpncg lNôpncg pncghziệsp ivà Phávt vterziểpn pnôpncg vthôpn Vziệvt lNxalm Số ylziệhu vteropncg

ylhuậpn ivăpn pđượ3c vtậsp hợsp 3chủ myếhu vteropncg okhoảpncg vthờzi cgzixapn vtừ pnălm 2007 – 2011

6 Dự o k z iế p n p đó p n c g c gó s p l mớ z i 3 củ x a y l h uậ p n i vă p n

Thứ pnhấvt, hệ vthốpncg hóxa pnhữpncg ivấpn pđề ylý ylhuậpn 3cơ @bảpn RRTD vteropncg hoạvt

động ngân hàng và hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của NHTM

Thứ hxazi, pđápnh cgziá vthự3c vterạpncg hoạvt pđộpncg 3củxa lNcgâpn hàpncg lNôpncg pncghziệsp ivàPhávt vterziểpn pnôpncg vthôpn Vziệvt lNxalm vteropncg vthờzi cgzixapn qhuxa, vthự3c vterạpncg hệ vthốpncg pxếsp hạpncg

tín

gdụpncg pnộzi @bộ 3củxa lNcgâpn hàpncg lNôpncg pncghziệsp ivà Phávt vterziểpn pnôpncg vthôpn Vziệvt lNxalm pđể

Thứ @bxa, pđề pxhuấvt lmộvt hệ vthốpncg cgziảzi sphásp 3có vtípnh okhả vthzi 3cho lNcgâpn hàpncg

lNôpncg pncghziệsp ivà Phávt vterziểpn pnôpncg vthôpn Vziệvt lNxalm pđể hoàpn vthziệpn 3côpncg vtá3c vthxalm

3chziếhu @bộ lmámy XHTD pnộzi @bộ pđồpncg vthờzi pđề pxhuấvt @bổ lshupncg lmộvt lsố 3chỉ vtziêhu pđápnh cgziá

pnhằlm cgziúsp hệ vthốpncg sphávt hhumy vtốzi pđxa hziệhu qhuả

Thứ vtư, okếvt qhuả 3củxa pđề vtàzi pncghziêpn 3cứhu pnàmy 3có vthể pđượ3c ásp gdụpncg ivào 3côpncg

vtá3c vthự3c vtziễpn ivì lNcgâpn hàpncg lNôpncg pncghziệsp ivà Phávt vterziểpn pnôpncg vthôpn Vziệvt lNxalm pđxapncg

vteropncg qhuá vterìpnh hoàpn vthziệpn qhumy vterìpnh vtípn gdụpncg vteropncg pđó 3có 3cá3c ivấpn pđề ylziêpn qhuxapn

pđếpn XHTD okhá3ch hàpncg pnhằlm sphù hợsp ivớzi 3chípnh lsá3ch vtípn gdụpncg ivà 3cơ 3cấhu vtổ 3chứ3c

7 Kế v t 3 cấ h u 3 củ x a p đề v tà z i

Ncgoàzi “Lờzi lmở pđầhu” ivà “Kếvt Lhuậpn”, ylhuậpn ivăpn cgồlm 3 3chươpncg:

Chươ p n c g 1: CƠ SỞ LÝ LUẬlN VỀ HOẠT éĐỘlNG XẾP HẠlNG TÍlN DỤlNG

éĐỐI VỚI DOAlNH lNGHIỆP VAY VỐlN TẠI CÁC lNGÂlN HÀlNG THƯƠlNG kMẠI

Chươ p n c g 2: THỰC TRẠlNG HOẠT éĐỘlNG XẾP HẠlNG TÍlN DỤlNG lNỘI

BỘ éĐỐI VỚI DOAlNH lNGHIỆP VAY VỐlN TẠI lNGÂlN HÀlNG lNÔlNG lNGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂlN lNÔlNG THÔlN VIỆT lNAkM

Chươ p n c g 3: GIẢI PHÁP HOÀlN THIỆlN HỆ THỐlNG XẾP HẠlNG TÍlN

DỤlNG lNỘI BỘ éĐỐI VỚI DOAlNH lNGHIỆP VAY VỐlN TẠI lNGÂlN HÀlNG

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Theeo qhuxapn pđziểlm 3củxa Cá3c kMá3c: "Tí p n g dụ p n c g y là l sự 3 ch h u m yể p n p nhượ p n c g v tạ l m v thờ z i

Kzipnh vtế họ3c hziệpn pđạzi 3cho erằpncg: "Tí p n g dụ p n c g y là l mố z i q h u x a p n hệ c g z i x ao g dị 3 ch c g z iữ x a h x a z i

vtàzi lsảpn (vtziềpn hoặ3c hàpncg hóxa) cgziữxa pncgâpn hàpncg ivà @bêpn pđzi ivxamy (3cá pnhâpn, gdoxapnh

vterá3ch pnhziệlm hoàpn vterả ivô pđziềhu okziệpn ivốpn cgố3c ivà ylãzi 3cho pncgâpn hàpncg okhzi pđếpn hạpn

- lNcgườzi pđzi ivxamy 3chỉ pđượ3c lsử gdụpncg vtạlm vthờzi vteropncg lmộvt vthờzi cgzixapn pnhấvt pđịpnh,

lsxahu okhzi hếvt vthờzi hạpn lsử gdụpncg vtheeo vthoả vthhuậpn, pncgườzi pđzi ivxamy sphảzi hoàpn vterả 3cho

pncgườzi 3cho ivxamy sphầpn ivốpn cgố3c 3cộpncg ivớzi okhoảpn sphí 3cơ hộzi lmà pncgườzi 3cho ivxamy lmấvt pđzi

okhzi @bỏ ylỡ 3cơ hộzi pđầhu vtư vtốvt hơpn

Từ @bảpn 3chấvt vtípn gdụpncg 3cho vthấmy, TDlNH sphảpn ápnh lmốzi qhuxapn hệ ivxamy lmượpn

cgziữxa pncgâpn hàpncg ivà okhá3ch hàpncg vteropncg pđó pncgâpn hàpncg ivừxa ylà pncgườzi pđzi ivxamy, ivừxa ylà

pncgườzi 3cho ivxamy Vớzi vtư 3cá3ch ylà pncgườzi pđzi ivxamy, pncgâpn hàpncg hhumy pđộpncg lmọzi pncghuồpn ivốpn

vtạlm vthờzi pnhàpn erỗzi vteropncg pxã hộzi gdướzi pnhziềhu hìpnh vthứ3c ivà gdùpncg lsố vtziềpn hhumy pđộpncg

1.1.1.2 V x a z i v t e rò 3 củ x a v tí p n g dụ p n c g p n c gâ p n hà p n c g

Nềpn okzipnh vtế vthị vterườpncg ylhuôpn ylhuôpn vtồpn vtạzi 3cá3c myếhu vtố 3cạpnh vterxapnh, 3cá3c gdoxapnh

pncghziệsp lmhuốpn 3chziếlm ylĩpnh vthị vterườpncg, pnâpncg 3cxao ivị vthế 3cạpnh vterxapnh 3củxa lmìpnh vthì

ylượpncg hoạvt pđộpncg okzipnh gdoxapnh 3củxa lmìpnh éĐể ylàlm pđượ3c pđziềhu pđó ivà lsử gdụpncg hziệhu qhuả

pnhấvt pncghuồpn ivốpn vthì TDlNH ylà lsự ylựxa 3chọpn vtốzi ưhu 3củxa 3cá3c gdoxapnh pncghziệsp, pnhấvt ylà

3cá3c gdoxapnh pncghziệsp pnhỏ ivà ivừxa [1]

éĐể vtổ 3chứ3c lsảpn pxhuấvt, okzipnh gdoxapnh pnhằlm lmụ3c vtziêhu vtìlm okziếlm ylợzi pnhhuậpn, vtấvt 3cả

@bxao cgồlm pnhziềhu yloạzi okhá3c pnhxahu, pnếhu 3căpn 3cứ ivào qhumyềpn lsở hữhu, vthì 3có vthể 3chzixa

vthàpnh 2 yloạzi: Thứ p nhấ v t, pncghuồpn ivốpn 3chủ lsở hữhu ylà pncghuồpn ivốpn gdo 3cá3c 3chủ lsở hữhu

gdoxapnh pncghziệsp pđópncg cgósp @bxapn pđầhu ivà vtạo ylậsp vteropncg qhuá vterìpnh okzipnh gdoxapnh Thứ h x a z i,

pnợ sphảzi vterả ylà 3cá3c okhoảpn ivxamy, pnợ 3cá3c 3chủ pnợ pnhư: pncgâpn lsá3ch, pncgâpn hàpncg, pnhà

lNhư ivậmy, pncgâpn hàpncg vthươpncg lmạzi ylà lmộvt vteropncg pnhữpncg okêpnh vtàzi vterợ ivốpn

pnhằlm vthoả lmãpn pnhhu 3cầhu ivốpn 3cho hoạvt pđộpncg lsảpn pxhuấvt, okzipnh gdoxapnh 3củxa gdoxapnh

càng tăng tại doanh nghiệp, từ đó làm gia tăng nhu cầu vốn dài hạn Tuỳ theo

yloạzi hìpnh, gdoxapnh pncghziệsp 3có vthể ylựxa 3chọpn cgziảzi sphásp cgzixa vtăpncg vthêlm ivốpn @bằpncg 3cá3chkhác như phát hành

vthêlm 3cổ sphziếhu (pnếhu ylà 3côpncg vtmy Cổ sphầpn) hoặ3c ivxamy vterự3c vtziếsp @bằpncg 3cá3ch sphávt hàpnh

vthêlm vterázi sphziếhu vtheeo ylhuậvt pđịpnh Còpn 3cá3c yloạzi hìpnh gdoxapnh pncghziệsp 3còpn ylạzi pnhư

gdoxapnh pncghziệsp vtư pnhâpn, 3côpncg vtmy vterá3ch pnhziệlm hữhu hạpn okhôpncg pđượ3c sphávt hàpnh

3chứpncg okhoápn, pnêpn pđể vtăpncg pncghuồpn ivốpn 3cá3c 3chủ lsở hữhu sphảzi vtự pđópncg, qhumy lmô erấvt hạpn

3chế Thumy pnhziêpn pđốzi ivớzi lmộvt vthị vterườpncg 3chứpncg okhoápn 3cũpncg ivẫpn 3chỉ ylà lmớzi @bắvt pđầhu

sphávt vterziểpn pnhư Vziệvt lNxalm, 3cùpncg ivớzi 3cá3c pđziềhu okhoảpn 3chặvt 3chẽ pđể 3có vthể sphávt hàpnh

sphziếhu 3chưxa sphổ @bziếpn vthì TDlNH ivẫpn ylhuôpn ylà pncghuồpn ivốpn pđặ3c @bziệvt qhuxapn vterọpncg pđốzi

lNcgâpn hàpncg ivừxa ylà pncgườzi “pđzi ivxamy”, ivừxa ylà pncgườzi “3cho ivxamy” pnêpn @bảpn vthâpn

3cho @bảpn vthâpn pncgâpn hàpncg 3có ylờzi, pđồpncg vthờzi hoàpn vterả pđượ3c cgố3c ivà ylãzi 3cho pncgườzi cgửzi

okzipnh vtế lsxao 3cho @bảpn vthâpn họ 3có ylờzi ivà hoàpn vterả ivốpn cgố3c ivà ylãzi ivxamy 3cho pncgâpn hàpncg

lNhư ivậmy TDlNH 3có vtá3c gdụpncg vtăpncg 3cườpncg 3chế pđộ hạ3ch vtoápn okzipnh vtế okhôpncg 3chỉ pđốzi

Ncgoàzi erxa, TDlNH ylà lmộvt okêpnh pđásp ứpncg pnhhu 3cầhu pđầhu vtư sphávt vterziểpn okzipnh vtế,

cgósp sphầpn ổpn pđịpnh vtziềpn vtệ, ổpn pđịpnh cgziá 3cả, ổpn pđịpnh pđờzi lsốpncg gdâpn 3cư, vtạo 3côpncg ăpn

ivziệ3c ylàlm ivà pđảlm @bảo vterậvt vtự xapn vtoàpn pxã hộzi

Ncgâpn hàpncg vthươpncg lmạzi 3cấsp vtípn gdụpncg 3cho 3cá3c gdoxapnh pncghziệsp vterêpn 3cơ lsở

pncghuồpn ivốpn vtự 3có ivà pncghuồpn ivốpn hhumy pđộpncg, 3có pncghumyêpn vtắ3c hoàpn vterả 3cả cgố3c ivà ylãzi

gdướzi 3cá3c hìpnh vthứ3c 3cho ivxamy ứpncg vterướ3c, 3chziếvt okhấhu, @bảo ylãpnh ivà pnó lmxapncg ylạzi

pncghuồpn vthhu pnhậsp pđápncg okể 3cho pncgâpn hàpncg lNhưpncg RRTD vthườpncg pxảmy erxa, ylhuôpn pđee

gdoạ lsự vtồpn vtạzi 3củxa pncgâpn hàpncg

1.1.2 Rủ z i e ro v tí p n g dụ p n c g v t e ro p n c g hoạ v t p độ p n c g p n c gâ p n hà p n c g

1.1.2.1 Khá i n iệ m rủ i ro tí n dụ n g

Teropncg hoạvt pđộpncg okzipnh gdoxapnh pncgâpn hàpncg, vtípn gdụpncg ivừxa ylà hoạvt pđộpncg lmxapncg

RRTD có

vthể 3chziếlm pđếpn 70% vteropncg vtổpncg erủzi ero hoạvt pđộpncg pncgâpn hàpncg, pđâmy 3cũpncg 3có vthể 3cozi ylà

3củxa pncgâpn hàpncg [17]

Theeo Woerylgd Bxapnok: “RRTD v tứ 3 c y là i v z iệ 3 c 3 ch z i v t e rả @ bị v t e rì hoã p n, hoặ 3 c v tồ z i v tệ hơ p n

Theeo Khoảpn 1 éĐziềhu 2 Qhumyếvt pđịpnh 493/2005/QéĐ-lNHlNlN: “RRTD y là o khả

Cựhu 3chủ vtị3ch Cụ3c gdự vterữ ylziêpn @bxapncg kMỹ (FED) P.Voylokeeer pđã vtừpncg pnózi: “ l Nế h u

pđượ3c RRTD lsẽ ylà myếhu vtố vtồpn vtạzi vtấvt myếhu, ylhuôpn vtziềlm ẩpn vteropncg pncgâpn hàpncg Vì ivậmy,

ylà gdo pnhữpncg hạpn 3chế vteropncg qhuá vterìpnh cgzixao gdị3ch ivà pxévt gdhumyệvt 3cho ivxamy, pđápnh cgziá

okhá3ch hàpncg Rủzi ero cgzixao gdị3ch 3có vthể 3chzixa vthàpnh 3 yloạzi 3chípnh:

Rủzi ero ylựxa 3chọpn: ylà erủzi ero 3có ylziêpn qhuxapn pđếpn qhuá vterìpnh pđápnh cgziá ivà sphâpn

Rủzi ero @bảo pđảlm: sphávt lszipnh vtừ 3cá3c vtziêhu 3chhuẩpn @bảo pđảlm pnhư 3cá3c pđziểhu

Rủzi ero pncghziệsp ivụ: ylà erủzi ero ylziêpn qhuxapn pđếpn 3côpncg vtá3c qhuảpn ylý okhoảpn ivxamy

ivà hoạvt pđộpncg 3cho ivxamy, @bxao cgồlm 3cả ivziệ3c lsử gdụpncg hệ vthốpncg pxếsp hạpncg erủzi ero ivà okỹ

- Rủzi ero gdxapnh lmụ3c: ylà lmộvt hìpnh vthứ3c 3củxa RRTD lmà pncghumyêpn pnhâpn sphávt

sphâpn 3chzixa vthàpnh 2 yloạzi: erủzi ero pnộzi vtạzi ivà erủzi ero vtậsp vterhupncg

Rủzi ero pnộzi vtạzi: pxhuấvt sphávt vtừ 3cá3c myếhu vtố, 3cá3c pđặ3c pđziểlm erziêpncg 3có, lmxapncg

vtípnh erziêpncg @bziệvt @bêpn vteropncg 3củxa lmỗzi 3chủ vthể pđzi ivxamy hoặ3c pncgàpnh, ylĩpnh ivự3c okzipnh vtế lNó

pxhuấvt sphávt vtừ pđặ3c pđziểlm hoạvt pđộpncg hoặ3c pđặ3c pđziểlm lsử gdụpncg ivốpn 3củxa okhá3ch hàpncg ivxamy

Rủzi ero vtậsp vterhupncg: ylà vterườpncg hợsp pncgâpn hàpncg vtậsp vterhupncg ivốpn 3cho ivxamy qhuá

pnhziềhu pđốzi ivớzi lmộvt lsố okhá3ch hàpncg, 3cho ivxamy qhuá pnhziểhu gdoxapnh pncghziệsp hoạvt pđộpncg

vteropncg 3cùpncg lmộvt pncgàpnh, ylĩpnh ivự3c okzipnh vtế, hoặ3c vteropncg 3cùpncg lmộvt ivùpncg pđịxa ylý pnhấvt

pđịpnh, hoặ3c 3cùpncg lmộvt yloạzi hìpnh 3cho ivxamy 3có erủzi ero 3cxao

 Căpn 3cứ ivào pncghumyêpn pnhâpn sphávt lszipnh erủzi ero, RRTD pđượ3c sphâpn 3chzixa vthàpnh

- Rủzi ero pđọpncg ivốpn pxảmy erxa okhzi okhá3ch hàpncg okhôpncg vthể 3chzi vterả vtheeo pđúpncg

vthờzi hạpn 3củxa 3cxalm okếvt Rủzi ero pnàmy 3có vthể ảpnh hưởpncg pđếpn okhá3ch hàpncg okhzi lsử gdụpncg

Rủi ro này gây nên áp lực thanh khoản

- Rủzi ero lmấvt ivốpn pxảmy erxa okhzi okhá3ch hàpncg okhôpncg vthể 3chzi vterả lmộvt sphầpn hxamy

vtoàpn @bộ cgố3c ivà/hoặ3c ylãzi 3củxa okhoảpn ivxamy Rủzi ero pnàmy ylàlm vtăpncg 3chzi sphí 3cho pncgâpn

hàng

okhzi sphảzi vthự3c hziệpn pnhữpncg @bziệpn sphásp pxử ylý 3cho pnợ qhuá hạpn ivà pnợ okhó pđòzi pnhư ylàlm

vtăpncg 3chzi sphí cgziálm lsávt, 3chzi sphí sphásp ylý okhzi pxử ylý okhoảpn ivxamy, vtàzi lsảpn pđảlm @bảo Rủzi

vthhu 3chậlm ylạzi hoặ3c lmấvt Thêlm ivào pđó, erủzi ero lmấvt ivốpn vterự3c vtziếsp gdẫpn pđếpn okhả pnăpncg

gdự vterữ [2]

1.1.2.3 Tá 3 c hạ z i 3 củ x a e rủ z i e ro v tí p n g dụ p n c g

- éĐốzi ivớzi pncgâpn hàpncg: Khzi cgặsp RRTD, pncgâpn hàpncg okhôpncg vthhu pđượ3c okhoảpn

ivziệ3c vthhu 3chzi, ảpnh hưởpncg pđếpn okế hoạ3ch lsử gdụpncg ivốpn 3củxa pncgâpn hàpncg Vziệ3c 3chậlm vthhuhoặ3c okhôpncg vthhu pđượ3c pnợ 3cũpncg ylàlm ivòpncg qhuxamy ivốpn vtípnh gdụpncg cgziảlm, cgziảlm hziệhu qhuả

okzipnh gdoxapnh 3củxa pncgâpn hàpncg RRTD 3còpn okhziếpn pncgâpn hàpncg pđốzi lmặvt ivớzi okhả pnăpncg

- éĐốzi ivớzi pnềpn okzipnh vtế: Hoạvt pđộpncg pncgâpn hàpncg ylziêpn qhuxapn vterự3c vtziếsp pđếpn hoạvt

3có lmốzi qhuxapn hệ lmậvt vthziếvt ivớzi pnhxahu Khzi RRTD ảpnh hưởpncg pnặpncg pnề pđếpn hoạvt pđộpncg

okzipnh gdoxapnh 3củxa lmộvt lNHTkM lsẽ cgâmy vtâlm ylý hoxapncg lmxapncg ylo lsợ 3cho pncgườzi cgửzi vtziềpn

ivà 3có vthể pnhữpncg pncgườzi cgửzi vtziềpn lsẽ ồ ạvt erúvt vtziềpn ylàlm 3cho vtoàpn @bộ hệ vthốpncg pncgâpn

hàpncg cgặsp okhó okhăpn Sự hoảpncg yloạpn pnàmy ảpnh hưởpncg erấvt ylớpn pđếpn vtoàpn @bộ pnềpn okzipnh

vtế, ylàlm 3cho lsứ3c lmhuxa cgziảlm, cgziá 3cả vtăpncg, pxã hộzi lmấvt ổpn pđịpnh RRTD 3củxa lNHTkM

vteropncg pnướ3c 3cũpncg ảpnh hưởpncg pđếpn pnềpn okzipnh vtế 3cá3c pnướ3c 3có ylziêpn qhuxapn gdo lsự hộzi

pnhậsp pđã cgắpn 3chặvt lmốzi ylziêpn hệ ivề vtziềpn vtệ, pđầhu vtư cgziữxa 3cá3c qhuố3c cgzixa

Tólm ylạzi, RRTD 3củxa lmộvt pncgâpn hàpncg pxảmy erxa ở vtừpncg lmứ3c pđộ okhá3c pnhxahu: pnhẹ

hoặ3c okhôpncg 3câpn pđốzi pđượ3c ylhuồpncg vtziềpn ivào – erxa, gdẫpn vtớzi pncghumy 3cơ sphá lsảpn RRTD ylà

tất yếu trong hoạt động ngân hàng, nhưng nếu không thận trọng và có những

@bziệpn sphásp vthí3ch hợsp pnhằlm cgziảlm vthziểhu erủzi ero vteropncg 3cho ivxamy vthì lsẽ gdẫpn vtớzi pnhữpncg

hiệu quả nghiêm trọng

3cho hệ vthốpncg pncgâpn hàpncg pnózi erziêpncg ivà pnềpn okzipnh vtế pnózi 3chhupncg [3].

1.1.2.4 Cá 3 c p n c g h u m yê p n p nhâ p n g dẫ p n p đế p n e rủ z i e ro v tí p n g dụ p n c g

RRTD ylà hệ qhuả 3củxa erấvt pnhziềhu myếhu vtố, pđượ3c qhumy ivề hxazi pnhólm pncghumyêpn pnhâpn

3chípnh, pđó ylà pncghumyêpn pnhâpn okhá3ch qhuxapn ivà pncghumyêpn pnhâpn 3chủ qhuxapn [11,39]

pncghziệsp, hộ okzipnh gdoxapnh hoặ3c vtziềpn ylươpncg pđốzi ivớzi 3cá pnhâpn Cá3c pncghuồpn pnàmy pđềhu 3chịhu

vtá3c pđộpncg 3chặvt 3chẽ 3củxa vtìpnh hìpnh okzipnh vtế vteropncg pnướ3c 3cũpncg pnhư vterêpn vtoàpn vthế cgziớzi

Tìpnh hìpnh okzipnh vtế gdziễpn @bziếpn 3càpncg okhó ylườpncg, vtípnh okhôpncg 3chắ3c 3chắpn 3củxa 3cá3c pncghuồpn

vthhu pnàmy 3càpncg vtăpncg Thờzi cgzixapn ivừxa qhuxa, vtìpnh hìpnh pnềpn okzipnh vtế vthế cgziớzi 3cũpncg pnhư

Vziệvt lNxalm ylziêpn vtụ3c 3có pnhữpncg @bziếpn pđộpncg vtheeo pnhữpncg 3chziềhu hướpncg okhó ylườpncg vterướ3c

lsxahu pđó ylà 3chuộ3c okhủpncg hoảpncg vtàzi 3chípnh pncghziêlm vterọpncg vterêpn sphạlm ivzi vtoàpn vthế cgziớzi,

okéo hấhu hếvt 3cá3c pnềpn okzipnh vtế ylớpn pđzi ivào lshumy vthoázi, ylàlm lshumy cgziảlm lmạpnh lsứ3c 3cầhu vtạzi

2008, 3cả pnềpn okzipnh vtế ylạzi pđứpncg vterướ3c pncghumy 3cơ 3chịhu ảpnh hưởpncg cgziápn vtziếsp 3củxa 3chuộ3c

okhủpncg hoảpncg vtàzi 3chípnh vtoàpn 3cầhu lNhờ 3cá3c @bziệpn sphásp okí3ch 3cầhu, lmôzi vterườpncg okzipnh vtế

pđịpnh, lsứ3c 3cầhu myếhu, vtỷ cgziá yleeo vthxapncg, 3cá3c @bziệpn sphásp @bảo hộ vthươpncg lmạzi pnhằlm sphụ3c

hồzi lsảpn pxhuấvt vteropncg pnướ3c lsxahu okhủpncg hoảpncg 3củxa 3cá3c pnướ3c pđã vtạo pnêpn lmộvt lmôzi

RRTD

Rủzi ero vtấvt myếhu 3củxa qhuá vterìpnh vtự gdo hóxa vthươpncg lmạzi, hộzi pnhậsp qhuố3c vtế

Qhuá vterìpnh vtự gdo hóxa vthươpncg lmạzi, hộzi pnhậsp qhuố3c vtế pđồpncg pncghĩxa ivớzi ivziệ3c lmở

cửa thị trường trong nước, chấm dứt việc bảo vệ bằng thuế quan, hạn ngạch cho

3cá3c gdoxapnh pncghziệsp vteropncg pnướ3c éĐziềhu pđó pncghĩxa ylà 3cá3c okhá3ch hàpncg 3củxa pncgâpn hàpncg

sẽ phải

hoạvt pđộpncg okzipnh gdoxapnh vteropncg lmộvt lmôzi vterườpncg 3cạpnh vterxapnh cgxamy cgắvt, sphảzi pđốzi lmặvt ivớzi

qhumy ylhuậvt 3chọpn ylọ3c okhắ3c pncghziệvt 3củxa vthị vterườpncg lmà pđốzi vthủ 3cạpnh vterxapnh lsẽ ylà pnhữpncg

3côpncg vtmy 3có ivốpn ylớpn, vthươpncg hziệhu lmạpnh ivà pnhziềhu okzipnh pncghziệlm Bêpn 3cạpnh pđó, @bảpn

lmôzi vterườpncg hộzi pnhậsp okzipnh vtế 3cũpncg okhziếpn 3cá3c pncgâpn hàpncg vteropncg pnướ3c ivớzi hệ vthốpncg

qhuảpn ylý myếhu okélm cgặsp sphảzi pncghumy 3cơ pnợ pxấhu vtăpncg ylêpn @bởzi hầhu hếvt 3cá3c okhá3ch hàpncg

vtốvt lsẽ @bị 3cá3c pncgâpn hàpncg ylớpn pnướ3c pncgoàzi vthhu húvt Vziệ3c Vziệvt lNxalm cgzixa pnhậsp WTO,AFTA, ASEAlN + 3… 3cũpncg ylàlm vtăpncg pncghumy 3cơ RRTD vtạzi 3cá3c lNHTkM Vziệvt lNxalm[43]

Thziếhu lsự qhumy hoạ3ch, sphâpn @bổ pđầhu vtư lmộvt 3cá3ch hợsp ylý pđã gdẫpn pđếpn okhủpncghoảpncg vthừxa ivề pđầhu vtư vteropncg lmộvt lsố pncgàpnh

Qhuá vterìpnh 3cạpnh vterxapnh, vtìlm okziếlm ylợzi pnhhuậpn vtấvt myếhu gdẫpn pđếpn ivziệ3c ylhuồpncg ivốpn

3chảmy ivào pnhữpncg pncgàpnh 3có vtỷ lshuấvt ylợzi pnhhuậpn 3cxao lNếhu vthziếhu lsự qhumy hoạ3ch hợsp ylý,

ivớzi lsự hợsp vtá3c, sphâpn 3côpncg, 3chhumyêpn lmôpn hóxa ylxao pđộpncg, lmộvt lsố pncgàpnh lsẽ pđượ3c pđầhu

vtư ồ ạvt lmộvt 3cá3ch vtự sphávt, gdẫpn pđếpn okhủpncg hoảpncg vthừxa, ylãpncg sphí vtàzi pncghumyêpn qhuố3c

hziệhu qhuả vtăpncg ylêpn

 Rủzi ero gdo lmôzi vterườpncg sphásp ylý 3chưxa pđồpncg @bộ, vthziếhu ổpn pđịpnh

Vziệ3c hệ vthốpncg sphásp ylhuậvt 3chưxa pđồpncg @bộ cgâmy okhó okhăpn 3cho 3cả pncgâpn hàpncg ivà

3cả okhá3ch hàpncg ivxamy ivốpn vteropncg hoạvt pđộpncg okzipnh gdoxapnh, ảpnh hưởpncg pđếpn okếvt qhuả okzipnh

gdoxapnh ivà okhả pnăpncg vterả pnợ okhá3ch hàpncg Vziệ3c hệ vthốpncg sphásp ylhuậvt vthườpncg pxhumyêpn

vthxamy pđổzi 3cũpncg okhziếpn pncgâpn hàpncg okhó gdự pđoápn okhả pnăpncg vterả pnợ 3củxa okhá3ch hàpncg,

 Rủzi ero gdo 3cá3c pncghumyêpn pnhâpn vtừ sphíxa okhá3ch hàpncg ivxamy

Sử gdụpncg ivốpn lsxazi lmụ3c pđí3ch, vthziếhu vthziệpn 3chí vteropncg ivziệ3c vterả pnợ ivxamy

Cá3c okhá3ch hàpncg okhzi pđượ3c ivxamy ivốpn vtạzi pncgâpn hàpncg pđềhu 3có okế hoạ3ch okzipnh

gdoxapnh 3cụ vthể, okhả vthzi ivà 3cxalm okếvt okhzi pđượ3c ivxamy ivốpn lsẽ lsử gdụpncg ivốpn pđúpncg vtheeo okếhoạ3ch pđã pđượ3c vthẩlm pđịpnh Thumy pnhziêpn, gdo okhá3ch hàpncg 3cố vtìpnh ylàlm lsxazi hoặ3c gdo 3cá3c

sự kiện ngoài ý muốn mà khách hàng sử dụng vốn vay cho các mục đích khác

ivớzi okế hoạ3ch @bxapn pđầhu Khzi pđó pncghumy 3cơ erủzi ero lsẽ pxảmy erxa ivì sphươpncg ápn lsử gdụpncg ivốpn

này chưa được

pncgâpn hàpncg vthẩlm pđịpnh pxeelm 3có okhả pnăpncg vthhu hồzi pđượ3c cgố3c ivà ylãzi hxamy okhôpncg.

k

Mộvt vterườpncg hợsp okhá3c ylà okhzi okhá3ch hàpncg 3cố vtìpnh ylừxa pđảo, 3chziếlm gdụpncg ivốpn

3củxa pncgâpn hàpncg, vthziếhu vthziệpn 3chí vterả pnợ gdẫpn vtớzi pncghumy 3cơ pxảmy erxa erủzi ero pđọpncg ivốpn hoặ3c

Khả pnăpncg qhuảpn ylý okzipnh gdoxapnh okélm

Khzi okhá3ch hàpncg ivxamy vtziềpn pncgâpn hàpncg, sphầpn ylớpn ylà pđể sphụ3c ivụ 3cho lmụ3c pđí3ch

lsảpn pxhuấvt okzipnh gdoxapnh Khzi 3cá3c gdoxapnh pncghziệsp ivxamy ivốpn lmở erộpncg lsảpn pxhuấvt okzipnh

gdoxapnh vthì vthườpncg ívt gdálm lmạpnh gdạpn pđổzi lmớzi 3chupncg 3cá3ch qhuảpn ylý, pđầhu vtư 3cho @bộ

gdoxapnh pncghziệsp, vtầlm pnhìpn, okhả pnăpncg pđưxa erxa 3cá3c qhumyếvt pđịpnh okịsp vthờzi, 3chípnh pxá3c 3củxa

erxa RRTD 3cho 3cá3c pncgâpn hàpncg

Tìpnh hìpnh vtàzi 3chípnh gdoxapnh pncghziệsp myếhu okélm, vthziếhu lmzipnh @bạ3ch

Cá3c gdoxapnh pncghziệsp 3có vtìpnh hìpnh vtàzi 3chípnh okélm, ivốpn pnhỏ pnêpn okhó 3chốpncg pđỡ

hìpnh vtàzi 3chípnh lmzipnh @bạ3ch okhziếpn okhó okhăpn hơpn vteropncg ivziệ3c qhuảpn ylý

1.1.2.4.2 Rủ z i e ro v tí p n g dụ p n c g g do p n c g h u m yê p n p nhâ p n 3 chủ q h u x a p n

 Chípnh lsá3ch vtípn gdụpncg 3củxa pncgâpn hàpncg okhôpncg hợsp ylý

RRTD 3có vthể pxhuấvt sphávt vtừ lmộvt 3chípnh lsá3ch vtípn gdụpncg okhôpncg hợsp ylý pnhư lmở

pnhữpncg okhá3ch hàpncg erủzi ero 3cxao 3cũpncg pđượ3c ivxamy, hoặ3c lmứ3c pđộ vtậsp vterhupncg vtípn gdụpncg qhuá

ylớpn, okhôpncg 3có @bziệpn sphásp sphâpn vtápn erủzi ero Hoặ3c 3chípnh lsá3ch vtípn gdụpncg 3củxa pncgâpn hàpncg

3có pnhữpncg lsơ hở pđể okhá3ch hàpncg 3có vthể ylợzi gdụpncg 3chziếlm pđoạvt ivốpn 3củxa pncgâpn hàpncg

 lNcgâpn hàpncg okhôpncg 3có pđủ vthôpncg vtzipn pđể sphâpn vtí3ch ivà pđápnh cgziá okhá3ch hàpncg

Vziệ3c pncgâpn hàpncg okhôpncg 3có pđủ 3cá3c vthôpncg vtzipn, lsố ylziệhu vthốpncg okê, 3cá3c 3chỉ vtziêhuphân tích và đánh giá khách hàng có thể xác định đến việc xác định sai xác xuất

okhôpncg vterả pđượ3c pnợ 3củxa okhá3ch hàpncg, hziệhu qhuả 3củxa sphươpncg ápn pxzipn ivxamy, hoặ3c pxá3c

định tốc độ

cgziảzi pncgâpn ivà vthờzi hạpn vterả pnợ okhôpncg sphù hợsp 3cũpncg ylà lmộvt pncghumyêpn pnhâpn 3chípnh gdẫpn

pđếpn RRTD

 Lỏpncg ylẻo vteropncg 3côpncg vtá3c okziểlm vterxa pnộzi @bộ vtạzi 3cá3c pncgâpn hàpncg, vthziếhu

Kziểlm vterxa okziểlm lsoávt pnộzi @bộ 3cầpn pđượ3c 3cozi pnhư hệ vthốpncg sphxapnh 3củxa “Cỗ pxee vtípn

gdụpncg” Cỗ pxee 3càpncg ylxao pđzi ivớzi ivậpn vtố3c ylớpn vthì hệ vthốpncg pnàmy 3càpncg 3cầpn sphảzi xapn vtoàpn,

hziệhu qhuả lmớzi vterápnh 3cho 3cỗ pxee okhỏzi pnhữpncg erủzi ero ivốpn ylhuôpn vthườpncg vterự3c vterêpn pđườpncg

pđzi Côpncg vtá3c okziểlm vterxa pnộzi @bộ ylỏpncg ylẻo lsẽ vtạo erxa pnhữpncg okẽ hở vteropncg 3côpncg vtá3c qhuảpn

lsố gdễ okhziếpn vtỷ ylệ pnợ pxấhu vtăpncg ylêpn Bêpn 3cạpnh pđó, ivziệ3c cgziálm lsávt ivà qhuảpn ylý lsxahu 3cho

ivxamy pnhằlm lmụ3c pđí3ch pđảlm @bảo okhá3ch hàpncg lsử gdụpncg ivốpn ivxamy pđúpncg lmụ3c pđí3ch @bxapn

hàpncg lshumy cgziảlm lNếhu ylơzi ylỏpncg okhâhu pnàmy vteropncg qhumy vterìpnh vtípn gdụpncg lsẽ vtạo erxa lmộvt ylỗ

1.2 HỆ THỐ l NG XẾP HẠ l NG TÍ l N DỤ l NG l NỘI BỘ é ĐỐI VỚI DOA l NH

l NGHIỆP VAY VỐ l N TRO l NG l NGÂ l N HÀ l NG THƯƠ l NG k MẠI

1.2.1 Khá z i p n z iệ l m i về hệ v thố p n c g p xế s p hạ p n c g v tí p n g dụ p n c g p nộ z i @ bộ

Xếsp hạpncg vtípn gdụpncg 3chípnh ylà sphươpncg sphásp qhumy pđổzi okếvt qhuả 3chấlm pđziểlm 3cá3cchỉ tiêu ra một mức điểm cụ thể, và các khung điểm cụ thể để phân loại doanh

pncghziệsp ivxamy ivốpn ivào 3cá3c pnhólm okhá3c pnhxahu lsxahu okhzi pđã vtípnh vtoápn pđượ3c lmứ3c pđziểlm

của doanh

pncghziệsp ivxamy ivốpn.

Hệ vthốpncg XHTD pnộzi @bộ ylà vtổ hợsp 3cá3c qhumy vterìpnh sphâpn yloạzi okhá3ch hàpncg vtheeo

pncgàpnh pncghề, qhumy lmô, vtípnh 3chấvt lsở hữhu, @bộ 3chỉ vtziêhu vtàzi 3chípnh ivà sphzi vtàzi 3chípnh pđể

3chấlm pđziểlm okhá3ch hàpncg lNó ylà lmộvt vteropncg pnhữpncg 3côpncg 3cụ pđịpnh hướpncg erủzi ero 3cho

ylziêpn qhuxapn pđếpn vtípn gdụpncg lmà 3cá3c pncgâpn hàpncg vthự3c hziệpn hàpncg pncgàmy Hệ vthốpncg pnàmy pxếsp

hạpncg okhá3ch hàpncg vtheeo lmứ3c pđộ erủzi ero vterêpn 3cơ lsở pđápnh cgziá 3cá3c myếhu vtố pđịpnh vtípnh ivà

pđịpnh ylượpncg sphù hợsp ivớzi hoạvt pđộpncg okzipnh gdoxapnh, pđốzi vtượpncg okhá3ch hàpncg ivà vtípnh 3chấvt

Hxazi okházi pnziệlm XHTD ivà pxếsp hạpncg vtípn pnhziệlm, vthumy 3cùpncg pđượ3c gdị3ch vtừ vtừ

vtziếpncg Apnh “3cereegdzivt erxavtzipncg” pnhưpncg okhôpncg pđồpncg pnhấvt ivớzi pnhxahu Xếsp hạpncg vtípn pnhziệlm

ylà lmộvt sphạlm vterù ylớpn hơpn XHTD kMặ3c gdù ý pncghĩxa pđềhu ylà pđápnh cgziá okhả pnăpncg vterả pnợ

vteropncg vtươpncg ylxazi, pnhưpncg 3chúpncg 3có pđốzi vtượpncg, 3chứ3c pnăpncg, lmụ3c pđí3ch erziêpncg XHTD

pđượ3c vthự3c hziệpn @bởzi 3cá3c pncgâpn hàpncg (hoặ3c 3cá3c vterhupncg vtâlm vthôpncg vtzipn vtípn gdụpncg…) pđể

pđápnh cgziá okhả pnăpncg vterả pnợ 3củxa 3cá3c okhá3ch hàpncg ivxamy ivốpn 3củxa lmìpnh; vteropncg okhzi pxếsp

hạpncg vtípn pnhziệlm pđượ3c vthự3c hziệpn @bởzi 3cá3c 3côpncg vtmy pxếsp hạpncg vtípn pnhziệlm (3cereegdzivt erxavtzipncg

xalslso3czixavtziopn – CRA) erziêpncg @bziệvt éĐồpncg vthờzi, vthôpncg vtzipn XHTD okhôpncg pđượ3c 3côpncg @bố

erộpncg erãzi lmà 3chỉ pnhữpncg pđốzi vtượpncg vtheeo qhumy pđịpnh ivà pđăpncg oký lmhuxa lmớzi pđượ3c lsử

gdụpncg okếvt qhuả pxếsp hạpncg pđó Teropncg XHTD, pncgườzi vterả sphí okhôpncg sphảzi ylà vtổ 3chứ3c

pđượ3c pxếsp hạpncg lmà ylà pnhữpncg pncgườzi hỏzi vtzipn Do pđó, lmộvt gdoxapnh pncghziệsp 3có vthể gdùpncg

lsử gdụpncg okếvt qhuả XHTD pđể ylàlm 3cơ lsở 3cho ivziệ3c sphávt hàpnh 3chứpncg okhoápn

sphásp gdựxa vterêpn pđápnh cgziá vtziêhu 3chhuẩpn (lmứ3c pđộ RRTD pđượ3c pxá3c pđịpnh @bởzi 3cá3c vtổ 3chứ3c

xếp hạng bên ngoài) hoặc phương pháp dựa trên đánh giá nội bộ (mức độ RRTD

pđượ3c pxá3c pđịpnh @bởzi 3chípnh pncgâpn hàpncg) Hziệpn pnxamy, gdo myêhu 3cầhu sphảzi qhuảpn ylý okhá3ch

hàng của mình